Omega Beta Gamma

Documento de Trabajo
N 01-2013

FUNDAMENTO Y LMITE DE LA ESTTICA COMPARATIVA

EN EL ANLISIS ECONMICO
por

Eloy valos

Noviembre 21, 2013

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Lima - Per

Serie de Documentos de Trabajo Omega

Beta Gamma

El principal objetivo de la Serie de Documentos de Trabajo Omega Beta Gamma es difundir los
avances de investigaciones conducentes a futuras publicaciones de artculos cientcos as como de
textos resultantes del proceso de enseanza de los profesores del Departamento de Economa de la
Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; incluyendo publicaciones de investigacdores nacionales e internacionales de otras instituciones de educacin superior.
La Serie de Documentos de Trabajo Omega Beta Gamma es promovido y desarrollado por un colectivo de profesores del Departamento de Economa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

COMIT EVALUADOR
Hugo Snchez,

Director

Alfonso L. Ayala, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Per

Enver Figueroa, Syracuse University, USA
Alexandra Lpez, Universidad de Tolima, Colombia
Cristian Marav, University of Rochester, USA
Roxana Mamani, University of London, Inglaterra
Richard Roca, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Per
Hugo Snchez, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Per

Documento de Trabajo Omega Beta Gamma, Nro. 01-2013, noviembre 2013.

Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per Nro. 2014-04633

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ciencias Econmicas
Av. Venezuela, cuadra 34.
Telfono 619-7000, anexo 2231.
Lima 01
Per

Fundamento y Lmite de la Esttica Comparativa

en el Anlisis Econmico
Eloy valos
Universidad Nacional Mayor de San Marcos e IESR
Noviembre 21, 2013

Resumen
El presente artculo expone el fundamento lgico de la esttica comparativa, muestra
las relaciones que se establecen entre conceptos importantes, como proceso abstracto, las
hiptesis causa- efecto, el equilibrio econmico esttico y la esttica comparativa. A su vez,
presenta estas categoras desde la perspectiva de la metodologa alfa-beta, concluyendo con
la identidad de la matriz de proposiciones beta y la matriz de tasas de cambio. Por ultimo,
presenta el alcance o lmite de la esttica comparativa.

Palabras claves: Proceso, hiptesis de causalidad, equilibrio esttico, equilibrio estable, tasa de
cambio, reversibilidad perfecta.

Clasicacin JEL: B41, C62.

Artculo ha presentarse en la Conferencia Emilio Romero de Omega Beta Gamma, Departamento de Economa
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agradezco las sugerencias y observaciones de los profesores Juan M.
Cisneros, Jos A. Chumacero y Hugo Snchez. Por supuesto, la persistencia de los errores es de entera responsabilidad
del autor.
B. Sc. Economa, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Posgrado en Economa, Ponticia Universidad
Catlica del Per. Profesor Auxiliar del Departamento de Economa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Ciudad Universitaria, Av. Venezuela, Cdra. 34, Lima 01. Telfono 619-7000, anexo 2210; e Investigador Asociado al
Instituto de Estudios Sociales del Rmac, Lima 21, Per. Contacto: eavalosa@unmsm.edu.pe.

1.

Introduccin

Los problemas que la teora econmica pretende explicar; como la variacin de los precios o de la tasa
de desempleo, se pueden entender como si fueran resultados de un proceso. Por tanto, tales problemas pueden ser concebidos como objetos investigables y en consecuencia pueden ser abordados por la
ciencia. Al respecto se seala: No todo aspecto de la realidad social puede ser sujeto de conocimiento
cientco, sino nicamente aqullos fenmenos que pueden ser representados en la forma de un proceso. Para ser comprendidas, las realidades complejas deben ser reducidas a un proceso abstracto.1
Entonces, ya que solo un proceso presenta regularidades, es posible a travs de la teorizacin y de la
modelizacin, establecer relaciones de causalidad entre las variables exgenas y endgenas del proceso
que est bajo estudio.
As, de la construccin del modelo terico que permite simplicar la realidad compleja en un proceso abstracto, luego podramos deducir las proposiciones hipotticas de causalidad que nos permitirn
explicar la complejidad de la realidad: actividades aparentemente desordenadas pero que pueden tener
un carcter secuencial, simultneo o concomitante. Luego, el modelo no es ms que el conjunto de
supuestos fundamentales y auxiliares acerca del mecanismo que subyace en el conjunto de actividades
donde se vinculan las variables exgenas y endgenas. En tanto que, la relacin hipottica de causalidad que se deduce de l es pues una relacin causaefecto, entre el cambio de una variable exgena y
el consecuente cambio de una variable endgena del modelo. En este sentido: ... La causalidad es una
cuestin de explicacin ... [ ]... En una aseveracin causal, se est aplicando una teora.2 Sin teora no
existe explicacin alguna.
La relacin hipottica de causalidad es obtenida deductivamente en el modelo y es denominada
en la literatura econmica como proposicin beta, .3 Esto implica que la economa, en tanto ciencia
terica o cuasi-terica, debe ordenar sus proposiciones lgicamente estableciendo claramente cules
proposiciones son fundamentales y cules auxiliares para luego mediante una inferencia deductiva obtener las hiptesis de causalidad.
As, la teora econmica, ser entendida como un sistema lgico, donde la nica forma de obtener
las hiptesis de causalidad es mediante el uso correcto de las reglas de la inferencia. Al respecto, en el
campo de la epistemologa se seala: Dar una explicacin causal de un acontecimiento quiere deducir
un enunciado que lo describe a partir de las siguientes premisas deductivas: una o varias leyes universales y ciertos enunciados singulares las condiciones iniciales.4 Y su aplicacin en la economa
sostiene lo mismo: De acuerdo con una clasicacin lgica todas las proposiciones, P 1, P 2, . . . , P n,
ya establecidas en un campo determinado de conocimiento pueden separarse en dos clases () y (),
tal que
(1) Toda proposicin se derive lgicamente de algunas proposiciones , y
(2) Ninguna proposicin se derive de otra proposicin .5
Por lo tanto, la estructura lgica de un sistema terico axiomatizado, cuyo conjunto de premisas o
postulados son establecidos arbitrariamente y constituyen la clase alfa:
P = {pi }

i = 1, 2, . . . , n

(1)

Y si q es la proposicin que representa una relacin de causalidad deducida de la clase alfa, a la

que denominaremos proposicin beta; entonces, aplicando la ley conmutativa a la implicacin modus
ponendo ponens, el sistema terico se expresar como:
[{pi } ({pi } q)] q

(2)

Lo que por nuestra notacin convencional, siguiendo a Georgescu-Roegen, en trminos de las clases
1 Ver [4, p. 31].
2 Vase [7, p. 30 y 31].
3 Al respecto; [6, p. 73],
4 Ver [8, p. 57].
5 Ver [6, p. 73].

[12, p. 6] y [2, p. 20].

alfa y beta, ser expresado como:

[P (P j )] j

j = 1, 2, . . . , m

(3)

Al respecto, Popper seala: Un sistema terico axiomatizado consiste en la formulacin de un

conjunto de enunciados los axiomas que satisface los cuatro siguientes requisitos:
1. Est exento de contradiccin. No es deductible del sistema un enunciado arbitrario cualquiera.
2. Es independiente. Se llamar axioma a un enunciado si no es posible deducirle del resto del
sistema.
3. Los axiomas han de ser sucientes.
4. Los axiomas han de ser necesarios.6
En conclusin, tenemos en el modelo terico la conexin entre axiomas e hiptesis de causa-efecto,
donde el uso correcto de las reglas de inferencia lgica garantizan la coherencia de tal conexin.
2.

El equilibrio econmico esttico

2.1.

Tiempo y equilibrio en la teora econmica

La concepcin de los fenmenos econmicos como si fueran resultado de un proceso abstracto debe
contemplar la dimensin temporal de ste. En consecuencia, el papel del tiempo en la teorizacin debe
ser tomado en cuenta. En teora econmica, el tratamiento que se le da es como el de una variable
ms, como la numeracin de una magnitud.
Luego, el concepto de causalidad debe de considerar este aspecto. Lase: Podemos decir que A es
algn acontecimiento que ocurri en algn momento del pasado, y que B es algn acontecimiento que
por ahora diremos que debe haber ocurrido en algn tiempo posterior.7
As, el tratamiento que se le da al tiempo implica la necesidad de determinar la dimensin temporal
del proceso abstracto. O este es instantneo o tiene una dimensin positiva. Segn el tratamiento que
se le d al tiempo, el anlisis econmico puede ser un anlisis esttico o un anlisis dinmico. El
estudio de un fenmeno con la aplicacin de uno o del otro anlisis requiere previamente del concepto
de equilibrio econmico, pues todo proceso abstracto, dado que tiene una frontera temporal, debe de
culminar con un conjunto de valores de las variables endgenas. Es decir, la teorizacin de una realidad
slo ser productiva en tanto se puedan establecer proposiciones beta y ello requiere suponer que tal
realidad acta como si generara resultados tal que en ausencia de cambios de las variables exgenas
no se producir cambio alguno en los resultados endgenos (valores solucin). En consecuencia, el
equilibrio es inherente a un proceso econmico.
En tal sentido, recogemos el concepto de equilibrio dado por Paul Samuelson: En todo problema
de la teora econmica, ciertas variables se llaman incgnitas, cuya determinacin nos interesa. Sus
valores resultan como solucin de un conjunto especco de relaciones impuestas a dichas incgnitas
mediante supuestos o hiptesis.8
En conclusin, en tanto todo proceso comprenda el equilibrio garantiza la obtencin de valores
solucin de las variables que deseamos explicar. Y el correcto tratamiento del tiempo, permitir precisar
la temporalidad entre estos resultados y la dimensin del mecanismo subyacente del proceso, generador
de los valores solucin.
2.2.

Equilibrio econmico esttico

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, slo es posible el equilibrio econmico esttico en tanto

el sistema terico sea esttico. Pero, qu es un sistema terico esttico? Es aquel sistema donde las
relaciones que se establecen entre las variables endgenas son contemporneas. La solucin de este
6 [8, p. 69].
7 Vase [7, p.
8 [9, p. 7].

31].

sistema es el equilibrio econmico esttico.9 Simplicando, en este equilibrio el valor de solucin de la

variable endgena (y1 ) se repetir periodo tras periodo en tanto y en cuanto los valores de las variables
exgenas (x01 , x02 ) permanecen sin cambio alguno. En este sentido, el equilibrio econmcio esttico es
un estado, donde no se distingue entre pasado, presente y futuro.10 Veamos la gura 1.

Figura 1: Equilibrio econmico esttico.

2.3.

Estabilidad dinmica del equilibrio esttico

La aplicacin del anlisis esttico requiere la suposicin de que el equilibrio econmico esttico es
estable. Segn Figueroa: Dado un conjunto de valores de las variables endgenas distinto al del
equilibrio, ste se restaurar automticamente.11 A este mecanismo de restauracin del equilibrio
esttico Samuelson le denomin estabilidad dinmica del sistema esttico, denindolo formalmente
como:
lm y1 (t) = y1e
(4)
t

Lo que se lee: ... a partir de condiciones iniciales cualesquiera, todas las variables se acercan en el
lmite a sus valores de equilibrio, cuando el tiempo se torna innito.12
9 Ver [3, p. 10].
10 Esta caracterstica

es lo que conduce equivocadamente a que algunos sostengan que en un sistema esttico no existe
tiempo.
11 Ver [3, p. 11].
12 Ver [9, pp. 266 y 270].

Este principio es importante porque de l depende que podamos derivar del modelo las hiptesis de
causalidad (proposiciones beta), caso contrario los valores de las variables endgenas tomaran valores
explosivos. La expresin formal de este principio quedar representada en la gura 2.
Sin embargo, en esta denicin existe un error lgico. Si los valores de las variables exgenas x01 y x02
estn dados, no es admisible que el valor de la variable endgena se diferencie de su valor de equilibrio
y1 en (y1 y10 ) a la vez que el tiempo tienda al innito. Es ms, si por denicin el equilibrio esttico
implica contemporaneidad entre las variables endgenas, el proceso tiene un mecanismo instantneo
en la determinacin de los valores solucin, por lo que no puede existir una trayectoria temporal de la
variable endgena.

Figura 2: Equilibrio econmico esttico estable segn Paul Samuelson.

Entonces, la restauracin del equilibrio esttico es instantnea. Formalmente:
lm

tt0 , t0 <t

y1 (t) = y1

(5)

Es decir, no es posible que en t0 + 1 el valor de la variable endgena sea otro sino su valor de
equilibrio. Claramente se observa en la gura 3 que existe coherencia entre el valor y1 y el par (x01 ,
x02 ). Por otro lado, si una denicin considera que la restauracin del equilibrio esttico se realiza en
pocos periodos, expresada formalmente como lm y1 (t) = y1 , sta tampoco se libra de la misma
tt1 , t1 >t

contradiccin lgica; ya que, si el periodo de ajuste es nito como (t1 t0 ), existira contradiccin
entre el valor y1 y el par (x01 , x02 ), en ese intervalo de ajuste. Esta tercera denicin tendra el mismo
problema que la primera denicin dada por Samuelson.
4

2.4.

Esttica comparativa

Una vez establecido el supuesto de estabilidad instantnea del equilibrio esttico estaremos en condiciones de comparar diferentes estados de equilibrio esttico que se originan por la modicacin del
valor de una de las variables exgenas.
Para efecto de la comparacin de dos estados de equilibrio utilizaremos la tcnica de la esttica
comparativa. A propuesta de Samuelson esta tcnica consiste en: ... la investigacin de los desplazamientos, en un sistema, de una posicin de equilibrio a otra, sin reparar en el proceso transitorio
involucrado en el ajuste.13 O como sostiene Figueroa: [El mtodo de la esttica comparativa] nos
permite comparar dos estados de equilibrio de un sistema econmico esttico.14

Figura 3: Equilibrio econmico esttico estable segn Adolfo Figueroa.

La aplicacin de este mtodo no es ajena a la lgica deductiva. Justamente, a travs de l pretendemos obtener las relaciones hipotticas de causalidad. Al respecto Samuelson sostiene: Este mtodo
de esttica comparativa no constituye sino una aplicacin particular de uno ms general: la de la deduccin cientca, en el cual se dene el comportamiento de un sistema (probablemente a travs del
tiempo) en trminos de un conjunto dado de ecuaciones funcionales y de condiciones necesarias.15
La esttica comparativa permite hallar la variacin del valor de equilibrio de la variable endgena
ante una modicacin del valor de una de las variables exgenas manteniendo el resto de variables
13 Ver [9, p. 8].
14 Vase [3, p. 12].
15 Al respecto [9, p.

8].

constantes. La esttica comparativa requiere necesariamente el supuesto auxiliar del ceteris paribus.16
La modicacin inicial de la variable exgena es posible en tanto stas se expresan como funcin
del tiempo continua por la derecha. Es decir:
lm

tt0 , t0 <t

Considerando que,


xi (t) =

xi (t) = x1i

x0i
x1i

, t < t0
, t t0

(6)

(7)

Slo as es posible suponer que la variable exgena xi da un salto en t0 , ya que es discontinua en

dicho punto.17 Entonces, ahora estamos en condiciones de establecer las proposiciones beta del sistema
esttico, ya que la esttica comparativa da el sentido (y la magnitud) en que vara la variable endgena
cuando cambia en cierto sentido (y magnitud) una variable exgena, ceteris paribus. Vase la gura 4.

Figura 4: Esttica comparativa.

Observamos, que el cambio del valor de una variable exgena (por ejemplo x1 ) de x01 a x11 , mantenindose constante la otra variable exgena en x2 (t) = x02 (ceteris paribus), ha generado un cambio en
el valor de equilibrio de la variable endgena, tomando sta un nuevo valor de equilibrio y1 , y1 > y1 .
16 Por supuesto, es posible encontrar con este mtodo, el efecto sobre una variable endgena ante el cambio simultneo
en ms de una variable exgena.
17 Ver [10, pp. 2 y 3].

Es claro, que esta tcnica slo es aplicable en tanto el equilibrio econmico es estable. Es decir, las
proposiciones beta se establecen bajo el supuesto del principio de correspondencia.18 Tambin es notorio, que este mtodo no puede decirnos nada acerca de la trayectoria que tendra la variable endgena
en el ajuste de un valor de equilibrio a otro, ya que como hemos discutido, en el sistema esttico se
supone que el ajuste es instantneo.
Con este mtodo, del modelo que trata de un proceso abstracto, podemos obtener una matriz de
causalidades, que comprender todas las posibles hiptesis de causalidad que se puedan derivar de l.
As, dado un nmero M de variables exgenas y N variables endgenas, tendremos el cuadro 1. En
l, cada proposicin es una proposicin lgica derivada segn la estructura de la implicacin modus
ponendo ponens, mencionada lneas arriba.

variables exgenas

Hiptesis de
Causa-Efecto

Variables endgenas
y1

y2

...

yn

...

yN

x1

11

12

...

1n

...

1N

..
.

..
.

..
.

......
...

..
.

......
...

..
.

xm

m1

m2

...

mn

...

mN

..
.

..
.

..
.

......
...

..
.

......
...

..
.

xM

M 1

M 2

...

M n

...

M N

Cuadro 1: La matriz de hiptesis de causa-efecto

3.

Anlisis formal

Si bien es cierto, . . . la existencia de tales sistemas no depende en manera alguna del empleo de
mtodos simblicos o matemticos,19 la teora del anlisis esttico se puede expresar mediante el uso
del instrumental matemtico.20
Desde el punto de vista formal, un sistema terico esttico comprende:
Un conjunto de M variables exgenas, que denotaremos por el vector:
x = (x1 , x2 , . . . , xm , . . . , xM )

(8)

Un conjunto de N variables endgenas, que denotaremos por el vector:

y = (y1 , y2 , . . . , xn , . . . , yN )

(9)

Un conjunto de N ecuaciones, donde cada una de ellas es una funcin de todas las variables
endgenas y exgenas:
(F 1 , F 2 , . . . , F n , . . . , F N )
(10)
y donde este conjunto de ecuaciones debe tener una solucin nica.
18 Este principio se reere a que la estabilidad dinmica del sistema esttico es una condicin necesaria para el ejercicio
de la esttica comparativa y que a su vez, la esttica comparativa puede ser utilizada para estudiar las propiedades de
la estabilidad dinmica del equilibrio econmico esttico.
19 Ver [9, p. 9].
20 Ver [1, pp. 29-218].

Luego, de acuerdo los supuestos del modelo terico, los cuales se expresan como relaciones de
comportamiento, racionalidades de agentes econmicos, condiciones de equilibrio o identidades contables (deniciones); podemos derivar relaciones causales entre las variables exgenas y endgenas. As,
podemos formular el sistema de ecuaciones estructurales del modelo:
F 1 [x1 (t), . . . , xm (t), . . . , xM (t); y1 (t), . . . , yn (t), . . . , yN (t)] = 0
F 2 [x1 (t), . . . , xm (t), . . . , xM (t); y1 (t), . . . , yn (t), . . . , yN (t)] = 0
.........................................................
F n [x1 (t), . . . , xm (t), . . . , xM (t); y1 (t), . . . , yn (t), . . . , yN (t)] = 0
.........................................................
F N [x1 (t), . . . , xm (t), . . . , xM (t); y1 (t), . . . , yn (t), . . . , yN (t)] = 0

(11)

De estas ecuaciones se puede derivar la forma reducida del modelo. La forma reducida del modelo
es el conjunto de funciones donde las variables endgenas slo estn en funcin de las variables exgenas y de otros parmetros que estn determinados por fuera del modelo. Para esto, utilizaremos el
teorema de la funcin implcita. Con este teorema despejaremos las variables endgenas en trminos
de las variables exgenas. La aplicacin del teorema de la funcin implcita exige que se veriquen las
siguientes condiciones:21
La funcin F n (x, y) tiene derivadas parciales de primer orden continuas con respecto a x1 , . . . , xM ,
y1 , . . . , yN , para todo n = 1, 2, . . . , N .
Existe un (x0 , y ) interior, tal que F n (x0 , y ) = 0, para todo n = 1, 2, . . . , N . Es decir, el sistema
de ecuaciones estructurales tiene solucin nica en torno a su equilibrio.
El determinante evaluado en (x0 , y ) es distinto de cero. Es decir, el sistema de ecuaciones
cumple con que el determinante jacobiano sea diferente de cero: |J| = 6= 0, lo que asegura que
las ecuaciones sean linealmente independientes. El determinante est dado por:










=









donde Fynn =

F n (x0 ,y )
,
yn

Fy11

Fy12

...

Fy1n

Fy21

Fy22

...

Fy2n

...

...

...

...

Fyn1

Fyn2

...

Fynn

...

...

...

...

FyN1

FyN2

...

FyNn




...



. . . Fy2N 


...
... 
 6= 0

. . . FynN 

...
. . . 

. . . FyNN 
Fy1N

(12)

n = 1, . . . , N.

Luego, de estas condiciones planteadas en el modelo, se deduce que existe un nmero de N funciones

f 1 , f 2 , . . . , f n , . . . , f N ; tales que en un entorno de x0 se cumple:

y1 = f 1 (x), y2 = f 2 (x), . . . , yn = f n (x), . . . , yN = f N (x). Es decir, se pueden obtener

nes implcitas,

funcio-

donde las variables endgenas estn en funcin slo de las variables exgenas y
parmetros predeterminados.
Luego, n = 1, . . . , N ; F n = [x, f 1 (x), . . . , f n (x), . . . , f N (x)] = 0. Es decir, las ecuaciones estructurales se satisfacen en el equilibrio.
n = 1, 2, . . . , N ; f n es diferenciable. Lo que nos permite establecer rigurosamente el sentido de

las relaciones de comportamiento obtenidas en el modelo.

21 Ver

[1, pp. 199-202].

yn
n
nm
=
,
Las derivadas parciales de la funcin f n en un entorno de x0 vienen dadas por fm
= x
m
las que adems constituyen las tasas de cambio de una variable endgena ante el cambio de una
de las variables exgenas.

Segn estas deducciones, el sistema de ecuaciones 11 puede reescribirse como:

F 1 [x1 , . . . , xN ; f 1 (x1 , . . . , xN ), . . . , f N (x1 , . . . , xN )] = 0
F 2 [x1 , . . . , xN ; f 1 (x1 , . . . , xN ), . . . , f N (x1 , . . . , xN )] = 0
...................................................
F n [x1 , . . . , xN ; f 1 (x1 , . . . , xN ), . . . , f N (x1 , . . . , xN )] = 0
...................................................
F N [x1 , . . . , xN ; f 1 (x1 , . . . , xN ), . . . , f N (x1 , . . . , xN )] = 0

(13)

Luego, si suponemos que vara la variable exgena x1 , mientras el resto de las variables exgenas
permanecen constantes, aplicndole la diferenciacin a todas las ecuaciones con respecto a x1 , luego
dividiendo entre el diferencial de x1 para as transformarlo en una diferenciacin parcial y nalmente despejar la diferenciacin respecto a la variable exgena x1 al segundo miembro de la igualdad,
obtendremos el sistema siguiente,
y1
1 yM
1
m
+ . . . + Fy1m y
Fy11 x
x1 + . . . + FyM x1 = Fx1
1
y1
2 yM
2
m
Fy21 x
+ . . . + Fy2m y
x1 + . . . + FyM x1 = Fx1
1

..........................................
y1
Fyn1 x
1

n yM
n
m
+ . . . + Fynm y
x1 + . . . + FyM x1 = Fx1

(14)

..........................................
y1
FyN1 x
1

N yM
N
m
+ . . . + FyNm y
x1 + . . . + FyM x1 = Fx1

El sistema 14 constituye un sistema lineal, pudindose expresar matricialmente de la siguiente

forma:

1
1
1
Fy1 . . . Fyn . . . FyN

2
Fy1 . . . Fy2n . . . Fy2N

...............

n
Fy1 . . . Fynn . . . FynN

...............

FyN1 . . . FyNn . . . FyNN

y1
x1

..
.

yn
x1

..
.

yN
x1

Fx11

..


.


= Fxn1


..

.


FxN1

(15)

Luego, mediante la regla de Cramer se puede conocer el sentido, y la magnitud del cambio que
experimentar la variable endgena, y1 , ante un cambio de la variable exgena x1 .22 El retorno a su
22 En

Samuelson se utiliza el procedimiento por cofactores, ver [9, pp. 4 y 267].

nuevo valor de equilibrio es de forma instantnea. Entonces, segn la regla de Cramer se tiene:






2
2
2
Fx1 . . . Fyn . . . FyN 


.................. 


Fxn1 . . . Fynn . . . FynN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FxN1 . . . FyNn . . . FyNN 
y1

 = 11
f11 =
= 

 1
x1

 Fy . . . Fy1 . . . Fy1 
1
n
N 




 2
 Fy1 . . . Fy2n . . . Fy2N 




 .................. 



 n
 Fy1 . . . Fynn . . . FynN 


 .................. 




 FN ...FN ...FN 
 y1
yn
yN 




















Fx11

. . . Fy1n

. . . Fy1N

(16)

Por lo tanto, f11 es la solucin de nuestro problema: la derivada esttico comparativa y1 respecto a
x1 . Formalmente es un lmite por la derecha.23 El planteamiento analtico puro de esta derivada es la
expresin formal de una proposicin beta.24 As, si desarrollamos para todas las variables endgenas
respecto a cada una de las M exgenas, nuestra tabla de hiptesis de causalidad quedara expresada
como una matriz de tasas de cambio. Veamos:

variables exgenas

Hiptesis de
Causa-Efecto

Variables endgenas
y1

y2

...

yn

...

yN

x1

f11

f12

...

f1n

...

f1N

..
.

..
.

..
.

......
...

..
.

......
...

..
.

xm

1
fm

2
fm

...

n
fm

...

N
fm

..
.

..
.

..
.

......
...

..
.

......
...

..
.

xM

1
fM

2
fM

...

n
fM

...

N
fM

Cuadro 2: La matriz de tasas de cambio

De acuerdo a esta matriz, es posible establecer una correspondencia biunvoca entre las proposiciones beta y las respectivas tasas de cambio, tal que:
ij fij

i = 1, 2, . . . , M y j = 1, 2, . . . , N.

(17)

Aunque debemos aclarar, que la naturaleza literal de la proposicin beta, en tanto y en cuanto
ha sido derivada coherentemente, expone con claridad el mecanismo causal que subyace en el proceso
abstracto y que opera ante un cambio en una de las variables de exgenas. En cambio, fij , no tiene
sentido por s sola puesto que cada coeciente que forma parte de l debe corresponder a una parte de
la explicacin, sin embargo garantiza la coherencia lgica de la proposicin beta.
23 Vase [10, p. 16].
24 Ver [2, p. 32].

10

4.
4.1.

Aplicacin: El modelo IS-LM

Supuestos del modelo

Consideremos una economa donde:25

s1 . No existe comercio exterior.
s2 . Existe desempleo. El nivel de precios es constante; es decir la oferta de productos es perfectamente

elstica.

s3 . Slo existen dos mercados: el mercado de productos y el mercado de activos nancieros.

s4 . Existen tres agentes econmicos: familias, rmas y gobierno.
s14 . Las familias consumen segn la relacin de comportamiento, llamada funcin de consumo,
c = c(yd )

0<

c
<1
yd

(18)

donde yd es el ingreso disponible, que es igual al ingreso nacional menos la recaudacin

tributaria, yd = y .
2
s4 . Las rmas deciden cunto es el nivel de inversin. Su comportamiento los expresamos a
travs de la funcin de inversin, que relaciona inversamente la inversin y la tasa de inters.
i = i(r)

i
<0
r

(19)

s34 . El gobierno decide su nivel de consumo y el monto de recaudacin tributaria exgenamente.

(20)
(21)

g = g
=
s5 . El gobierno establece la cantidad de dinero nominal exgenamente.

(22)

Ms = M

s6 . Las familias y las rmas demanda dinero en funcin de sus necesidades de transaccin y espe-

culacin. Las familias y rmas pueden mantener su riqueza bajo la forma de dinero o bonos
gubernamentales. La demanda de dinero en trminos reales por parte de los agentes privados
estar dada por la funcin:
md = md (y, r)

md
>0 y
y

md
<0
r

(23)

s7 . Los mercados tienen las siguientes condiciones de equilibrio,

s17 . El mercado de productos
c(y ) + i(r) + g y = 0

(24)

s27 . El mercado de activos nancieros,

M
md (y, r) = 0
P
25 Vese

[11, pp. 27-34].

11

(25)

Las situaciones de equilibrio deben corresponder a valores solucin de las variables endgenas.
Entonces, es posible representar en el plano (y, r) las curvas de equilibrio de cada mercado, la
del mercado de producto cuya pendiente viene dada por,


c
1 y
dr 
dr 
=
=
<0
i
dy ,g
dy IS
r

(26)

y la del mercado de activos nancieros,



md
dr 
dr 
y
=
= md > 0
dy P ,M
dy LM
r
4.2.

(27)

Esttica comparativa

Dadas las condiciones de equilibrio de ambos mercados y considerando que todas las variables, tanto
exgenas como endgenas varan, de las ecuaciones 24 y 25 obtenemos el siguiente sistema matricial,

c
y
d

m
y

i
r
d

m
r

dy
dr

c yd
yd

1
P

d
g
0

M
d
M

dP

(28)

De la matriz de coecientes de variacin de las variables endgenas, se tiene:



c md
md i
= 1

>0
y
r
y r

(29)

i. Un cambio en la recaudacin tributaria: d > 0. Resolviendo el sistema y aplicando la regla de

Cramer, se obtiene:
adems,

dy
c yd md 1
=
<0
d

yd r

(30)

md c yd 1
dr
=
<0
d

y yd

(31)

Es decir, ante un aumento de la recaudacin tributaria, se reducir el ingreso o producto y la

tasa de inters.
ii. Un cambio en las compras del gobierno: dg > 0. Resolviendo el sistema, se obtiene:

adems,

dy
md 1
=
>0
d
g
r

(32)

md 1
dr
=
>0
d
g
y

(33)

Es decir, ante un aumento del consumo pblico, se incrementar el producto y la tasa de inters.

12

 > 0. Resolviendo el sistema, se obtiene:

iii. Un cambio en la oferta nominal de dinero: dM

adems,

dy
1 i 1
= P r > 0
dM

(34)



c 1 1
dr
= 1 y P < 0
dM

(35)

Es decir, ante un aumento de la oferta nominal de dinero, se incrementar el producto y se

reducir la tasa de inters.
4.3.

La matriz de causalidades del modelo IS-LM

Dadas las tasa de cambio halladas con la tcnica de esttica comparativa, el modelo tendr la siguiente
matriz de causalidades:

variables exgenas

Hiptesis de
Causa-Efecto

Variables endgenas
y

(+)

(+)

()

()

(+)

()

Cuadro 3: La matriz de hiptesis de causa-efecto

5.

Lmite de la esttica comparativa

La esttica comparativa, como hemos desarrollado, nos permite obtener las tasas de cambio. Estas
expresan movimientos instantneos de las variables involucradas en el modelo. Pero, la forma en que
estos modelos abordan los movimientos se hace desde la perspectiva epistemolgica mecnico - des26
criptiva.
En esta perspectiva, se arma que los movimientos son mecnicos pues admiten la reversibilidad.
As, dada una situacin de equilibrio inicial, la perturbacin en una de las variables exgenas, conllevar a un nuevo conjunto de valores de solucin. Es decir, pasamos de la situacin de equilibrio inicial
a una nueva. Luego, si se elimina la perturbacin incorporada en el modelo, de tal manera que la variable exgena retoma su valor inicial; entonces volveremos al equilibrio inicial con el correspondiente
conjunto solucin. As, la recersibilidad es perfecta. Entonces, con la esttica comparativa podemos
armar que las magnitudes de los movimientos, tanto el de ida y como el de vuelta, son de la misma
naturaleza y de la misma magnitud. Veamos la gura 5.
Al respecto, Georgescu-Roegen seala: La reversibilidad perfecta est presente por todas partes.
Constituye el pilar de la teora del equilibrio del mercado.27 Por otro lado, esta caracterstica de la
esttica se traslada a la dinmica. En este segundo esquema, podramos ir de una trayectoria a otra
y luego volver a la trayectoria inicial, ante una perturbacin exgena que aparece y desaparece. En
consecuencia, el anlisis dinmico est comprendido dentro de la perspectiva mecanicista.
En conclusin, bajo el esquema metodolgico de la esttica comparativa, slo podramos abordar
cambios cuantitativos en las variables endgenas. No podramos abordar cambios cualitativos. Los
26 Ver [5, p. 285].
27 Vase [5, p. 286].

13

cambios institucionales y de racionalidades de los agentes estaran fuera de su campo de estudio. La

esttica comparativa no sera una herramienta suciente para realizar un anlisis dialctico de los procesos econmicos.

Figura 5: Reversibilidad perfecta.

6.

Conclusiones

El anlisis desarrollado en el presente documento, muestra que el ejercicio de la deduccin, bajo el

supuesto de un equilibrio econmico esttico, permite,
1. La lgica deductiva garantizan la coherencia de las hiptesis de causa-efecto, pero restringido
por el supuesto auxiliar del ceteris paribus.
2. Las hiptesis de causa-efecto deben de precisar la temporalidad de las variables endgenas, para
as conocer el alcance del mecanismo subyacente del proceso abstracto en la explicacin.
3. El equilibrio econmcio esttico es un estado, donde no se distingue entre pasado, presente y
futuro; pero esto no implica la ausencia de la variable tiempo.
4. La esttica comparativa permite obtener una matriz de causalidades, precisando el sentido y la
magnitud del cambio cuantitativo.
5. Bajo el esquema metodolgico de la esttica comparativa no podemos abordar el estudio de los
cambios cualitativos.
Referencias
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14

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15