Você está na página 1de 34

DISTRIBUI« O DE F DE FISHER-SNEDECOR

IC E TH PARA QUOCIENTES DE VARI¬NCIAS

Rafael Carneiro da Costa

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR£ - UFC FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRA« O, ATU£RIA E CONTABILIDADE DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA - DEA

Rafael Costa (CAEN)

Novembro 2014

DISTRIBUI« O DE F

11/14 1 / 21
11/14
1 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

Denomina-se a vari·vel F com φ 1 graus de liberdade no numerador e φ 2 graus de liberdade no denominador, e indica-se por F φ 1 , φ 2 ou F ( φ 1 , φ 2 ) a funÁ„o deÖnida por:

F

φ 1 / φ 1 ( φ 1 , φ 2 ) = χ 2

φ 2 / φ 2

χ 2

=

χ

2

φ

1

. φ 2

φ 1

χ

2

φ

2

onde, conforme a prÛpria notaÁ„o indica, χ 2 φ i designa uma v.a. com distribuiÁ„o χ 2 com φ i graus de liberdade.

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUI« O DE F

11/14 2 / 21
11/14
2 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

Denomina-se a vari·vel F com φ 1 graus de liberdade no numerador e φ 2 graus de liberdade no denominador, e indica-se por F φ 1 , φ 2 ou F ( φ 1 , φ 2 ) a funÁ„o deÖnida por:

F

φ 1 / φ 1 ( φ 1 , φ 2 ) = χ 2

φ 2 / φ 2

χ 2

=

χ

2

φ

1

. φ 2

φ 1

χ

2

φ

2

onde, conforme a prÛpria notaÁ„o indica, χ 2 φ i designa uma v.a. com distribuiÁ„o χ 2 com φ i graus de liberdade. As distribuiÁıes χ 2 consideradas devem ser independentes.

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUI« O DE F

11/14 2 / 21
11/14
2 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

Denomina-se a vari·vel F com φ 1 graus de liberdade no numerador e φ 2 graus de liberdade no denominador, e indica-se por F φ 1 , φ 2 ou F ( φ 1 , φ 2 ) a funÁ„o deÖnida por:

F

( φ 1 , φ 2 ) = χ 2 χ

2

φ 1 / φ 1

φ 2 / φ 2

=

χ

2

φ

1

. φ 2

φ

1

χ

2

φ

2

onde, conforme a prÛpria notaÁ„o indica, χ 2 φ i designa uma v.a. com distribuiÁ„o χ 2 com φ i graus de liberdade. As distribuiÁıes χ 2 consideradas devem ser independentes. Como

s 2 =

1

n 1

n

1 ( x i x ) 2

i =

e, de acordo com a unidade anteriormente estudada,

Rafael Costa (CAEN)

n ∑ 1 ( x i x ) 2 , χ 2 φ = n
n
1 ( x i x ) 2 ,
χ 2 φ = n 1 = 1
σ
2
i =
DISTRIBUI« O DE F
11/14
2 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

temos

Rafael Costa (CAEN)

φ s 2 = σ 2 χ 2

φ )

s 2

σ 2 =

DISTRIBUI« O DE F

χ

2

φ

φ .

11/14 3 / 21
11/14
3 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

temos

φ s 2 = σ 2 χ 2

φ )

s 2

σ 2 =

χ

2

φ

φ .

Substituindo este resultado na deÖniÁ„o, temos

F

( φ 1 , φ 2 ) = s

s

/ σ 2 / σ 2

2

1

1

2

2

2

2

1

= s

2

2

s

. σ 2 σ

2

2

1

onde s e s s„o estimativas independentes de σ 2 e σ 2 2 , respectivamente.

2

1

2

2

1

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUI« O DE F

11/14 3 / 21
11/14
3 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

temos

φ s 2 = σ 2 χ 2

φ )

s 2

σ 2 =

χ

2

φ

φ .

Substituindo este resultado na deÖniÁ„o, temos

F

( φ 1 , φ 2 ) = s

s 2

/ σ 2

1

/ σ 2

2

2 1 = s

2
1 2 . σ 2

2

2

1

2

σ

2 s

onde s e s s„o estimativas independentes de σ 2 e σ 2 2 , respectivamente. Como

2

1

2

2

1

2 1 2 . σ 2 2 F ( φ 1 , φ 2 )
2
1 2 . σ 2
2
F ( φ 1 , φ 2 )
= s
s
σ 2
2
1
ent„o
1
F ( φ 1 , φ 2 )
=
,
2
s 2
. σ 2
1
2
2
s 1
σ 2
Rafael Costa (CAEN)
DISTRIBUI« O DE F
11/14
3 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

o que resulta em

Rafael Costa (CAEN)

F

( φ 1 , φ 2 ) =

1

F ( φ 2 , φ 1 ) .

DISTRIBUI« O DE F

11/14 4 / 21
11/14
4 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

o que resulta em

 

F

( φ 1 , φ 2 ) =

A FDP de F È

1

F ( φ 2 , φ 1 ) .

f ( F ) =

Γ φ 1 + φ 2

2

φ 2 ( φ 1

2

Γ φ 2 . φ

2

1

Γ φ 1

2

)

φ 2 F ( φ 1 + φ 2 )

1

2

.F φ 1 1 . 1 + φ

2

onde F > 0.

,

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUI« O DE F

11/14 4 / 21
11/14
4 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

o que resulta em

1 F ( φ 1 , φ 2 ) = F ( φ 2 ,
1
F ( φ 1 , φ 2 ) =
F ( φ 2 , φ 1 ) .
A FDP de F È
Γ φ 1 + φ 2
φ 2 F ( φ 1 + φ 2 )
)
2
2
2
1
1
f ( F ) =
Γ φ 2 . φ
.F φ 1 1 . 1 + φ
2
,
Γ φ 1
φ 2 ( φ 1
2
2
onde F > 0.
Demonstra-se que
. ( φ 1 2 )
F m ax´ = φ 2
φ
( φ 2 + 2 )
1
Rafael Costa (CAEN)
DISTRIBUI« O DE F
11/14
4 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

GraÖcamente:

Rafael Costa (CAEN) DISTRIBUI« O DE F 11/14 5 / 21
Rafael Costa (CAEN)
DISTRIBUI« O DE F
11/14
5 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

A mÈdia e a vari‚ncia da distribuiÁ„o F s„o:

E ( F ) = µ F =

Var ( F ) = σ 2

F =

φ 2 , se n > 2.

2

φ 2

2 φ 2

2 ( φ 1 + φ 2 2 )

φ 1 ( φ 2 2 ) 2 ( φ 2

4 ) , se n > 4.

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUI« O DE F

11/14 6 / 21
11/14
6 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

USO DE TABELAS

Para cada nÌvel α , temos uma tabela da distribuiÁ„o F .

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUI« O DE F

11/14 7 / 21
11/14
7 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

USO DE TABELAS

Para cada nÌvel α , temos uma tabela da distribuiÁ„o F .

A entrada na tabela È dupla e leva em consideraÁ„o os graus de liberdade do numerador ( φ 1 ) e do denominador ( φ 2 ) .

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUI« O DE F

11/14 7 / 21
11/14
7 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

USO DE TABELAS

Para cada nÌvel α , temos uma tabela da distribuiÁ„o F .

A entrada na tabela È dupla e leva em consideraÁ„o os graus de liberdade do numerador ( φ 1 ) e do denominador ( φ 2 ) .

A tabela nos d· F α , Öxados α , φ 1 , φ 2 na seguinte ordem:

Rafael Costa (CAEN)

P [ F ( φ 1 , φ 2 ) F α ] = α

DISTRIBUI« O DE F

11/14 7 / 21
11/14
7 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

USO DE TABELAS

Para cada nÌvel α , temos uma tabela da distribuiÁ„o F .

A entrada na tabela È dupla e leva em consideraÁ„o os graus de liberdade do numerador ( φ 1 ) e do denominador ( φ 2 ) .

A tabela nos d· F α , Öxados α , φ 1 , φ 2 na seguinte ordem:

P [ F ( φ 1 , φ 2 ) F α ] = α

Os valores de α apresentados na tabela s„o 0,01, 0,025, 0,05 e 0,10, Öcando a ·rea correspondente a α na cauda direita da distribuiÁ„o.

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUI« O DE F

11/14 7 / 21
11/14
7 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

USO DE TABELAS

Para cada nÌvel α , temos uma tabela da distribuiÁ„o F .

A entrada na tabela È dupla e leva em consideraÁ„o os graus de liberdade do numerador ( φ 1 ) e do denominador ( φ 2 ) .

A tabela nos d· F α , Öxados α , φ 1 , φ 2 na seguinte ordem:

P [ F ( φ 1 , φ 2 ) F α ] = α

Os valores de α apresentados na tabela s„o 0,01, 0,025, 0,05 e 0,10, Öcando a ·rea correspondente a α na cauda direita da distribuiÁ„o.

Para valores de α em que o valor crÌtico F α se encontre na cauda esquerda da distribuiÁ„o, utiliza-se o fato j· comprovado que:

1 F ( φ 1 , φ 2 ) = F ( φ 2 ,
1
F ( φ 1 , φ 2 ) =
F ( φ 2 , φ 1 ) .
Rafael Costa (CAEN)
DISTRIBUI« O DE F
11/14
7 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

USO DE TABELAS

GraÖcamente:

Rafael Costa (CAEN) DISTRIBUI« O DE F 11/14 8 / 21
Rafael Costa (CAEN)
DISTRIBUI« O DE F
11/14
8 / 21

DISTRIBUI« O F DE FISHER-SNEDECOR

USO DE TABELAS

Example (1)

Determine F α , tal que P [ F ( 6, 20 ) F α ] = 5% .

Example (2)

Determine F α , tal que P [ F ( 6, 15 ) F α ] = 0, 05.

Example (3)

Determine F α , tal que P [ F ( 10, 20 ) < F α ] = 0, 95.

Example (4)

Determine F α , tal que P [ F ( 8, 10 ) F α ] = 0, 01.

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUI« O DE F

11/14 9 / 21
11/14
9 / 21

RELA« O ENTRE AS DISTRIBUI«’ES QUIñQUADRADO, t, Z E F

Theorem (1) Sejam x 1 , x 2 , , x n uma A.A.S. da
Theorem (1)
Sejam x 1 , x 2 ,
, x n uma A.A.S. da distribuiÁ„o N µ , σ 2 . Ent„o
F = ( x µ ) 2 / s 2 / n tem distrbuiÁ„o F com ( n 1 ) g.l. e p F tem
distribuiÁ„o t com ( n 1 ) g.l.
Proof. Sabe-se que ( x µ ) N ( 0, 1 ) , σ /
Proof.
Sabe-se que
( x µ )
N ( 0, 1 ) ,
σ
/
p n
( n 1 ) s 2
χ 2
n 1
σ 2
e que eles s„o independentes, de acordo com o corol·rio visto na unidade
anterior.
Rafael Costa (CAEN)
DISTRIBUI« O DE F
11/14
10 / 21

RELA« O ENTRE AS DISTRIBUI«’ES QUIñQUADRADO, t, Z E F

Proof.

[ContinuaÁ„o da prova] Por isso, ( x µ ) 2 / σ 2 / n χ 2 . Portanto,

1

F = ( x µ )

( σ 2 / n

2

)

s

2

σ 2 F 1 , n 1

Isto pode ser simpliÖcado para F = ( x µ ) 2 / s 2 / n F 1 , n 1 . Do teorema visto na unidade da distribuiÁ„o t , tem-se que

p F = ( x µ ) / s / p n t n 1 .

Portanto, se t

distribuiÁ„o F com 1 g.l. no numerador e n 1 g.l. no denominador. O inverso tambÈm È verdadeiro.

È uma t de student com n 1 g.l., ent„o F = t 2 tem uma

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUI« O DE F

11/14 11 / 21
11/14
11 / 21

RELA« O ENTRE AS DISTRIBUI«’ES QUIñQUADRADO, t, Z E F

Theorem (2)

2 χ φ 1 F φ 1 , ∞ = φ 1 Proof. Sabe-se que
2
χ
φ 1
F φ 1 , ∞ =
φ 1
Proof.
Sabe-se que
2
χ
φ 1
. φ 2
.
F φ 1 , φ 2 =
2
χ
φ 1
φ 2
Adicionalmente, lembre-se que µ χ 2 φ = φ e, aplicando a Lei dos Grandes
N˙meros (que aÖrma que, em geral, quando n tende ao inÖnito, os valores
de uma estatÌstica tendem para a sua mÈdia teÛrica), χ 2 φ 2 ! φ 2 e o
quociente χ 2 φ 2 / φ 2 tende a 1. Isto faz com que o resultado do teorema seja
atendido.
Rafael Costa (CAEN)
DISTRIBUI« O DE F
11/14
12 / 21

RELA« O ENTRE AS DISTRIBUI«’ES QUIñQUADRADO, t, Z E F

Em particular, a distribuiÁ„o de F 1 , equivale ‡ de χ 2 , ou Z 2 .

1

Theorem (3) Sejam x 1 , x 2 , , x m uma A.A.S. da
Theorem (3)
Sejam x 1 , x 2 ,
,
x m uma A.A.S. da distribuiÁ„o N µ 1 , σ 2 e y 1 , y 2 ,
,
y n
1
uma A.A.S. da distribuiÁ„o N µ 2 , σ 2 2 , e sejam x e y as mÈdias amostrais
e s e s as vari‚ncias amostrais. Considere tambÈm que x i e y j s„o
2
2
1
2
independentes para todo i e j. Ent„o
2
/ σ 2
1
1
F = s
F m 1 , n 1
2
s / σ 2
2
2
Proof.
2
Sabe-se do corol·rio dado na unidade anterior que ( m 1 ) s / σ 2
χ 2
1
1
m 1
2
e ( n 1 ) s / σ 2
resultado.
2 χ 2
n 1 . Pela deÖniÁ„o da distribuiÁ„o F, segue o
2
Rafael Costa (CAEN)
DISTRIBUI« O DE F
11/14
13 / 21

INTERVALOS DE CONFIAN«A PARA UM QUOCIENTE DE VARI¬NCIAS

A relaÁ„o para a construÁ„o do IC para um quociente de vari‚ncias È

P [ F 1 F ( φ 1 , φ 2 ) F 2 ] = 1 α

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUI« O DE F

11/14 14 / 21
11/14
14 / 21

INTERVALOS DE CONFIAN«A PARA UM QUOCIENTE DE VARI¬NCIAS

A relaÁ„o para a construÁ„o do IC para um quociente de vari‚ncias È

P [ F 1 F ( φ 1 , φ 2 ) F 2 ] = 1 α

onde:

Rafael Costa (CAEN)

F 1 : P [ F ( φ 1 , φ 2 )

F 2 : P [ F ( φ 1 , φ 2 )

DISTRIBUI« O DE F

< F 1 ] = α 2 > F 2 ] = α 2 11/14
< F 1 ]
= α
2
> F 2 ] = α
2
11/14
14 / 21

INTERVALOS DE CONFIAN«A PARA UM QUOCIENTE DE VARI¬NCIAS

GraÖcamente:

Rafael Costa (CAEN) DISTRIBUI« O DE F 11/14 15 / 21
Rafael Costa (CAEN)
DISTRIBUI« O DE F
11/14
15 / 21

INTERVALOS DE CONFIAN«A PARA UM QUOCIENTE DE VARI¬NCIAS

Da relaÁ„o anterior obteremos a express„o do IC para σ 2 / σ 2 2 :

1

F 1

2

2

s

s

2

1

.F 1

s . σ 2

s

σ 2

σ

2

1

2

2

2

2

σ

2

1

F 2

1

2

2

s

s

2

1

.F 2

2

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUI« O DE F

11/14 16 / 21
11/14
16 / 21

INTERVALOS DE CONFIAN«A PARA UM QUOCIENTE DE VARI¬NCIAS

Da relaÁ„o anterior obteremos a express„o do IC para σ 2 / σ 2 2 :

1

F 1

2

2

s

s

2

1

.F 1

s . σ 2

s

σ 2

σ

2

1

2

2

2

2

σ

2

1

F 2

1

2

2

s

s

2

1

.F 2

2

Invertendo a relaÁ„o, temos:

2 2 s 1 σ 2 1 . 1 s 2 2 2 . σ
2
2
s
1
σ 2
1
.
1 s
2 2
2 .
σ
s 2
1
F 2
1
2
s 2
F 1
Rafael Costa (CAEN)
DISTRIBUI« O DE F
11/14
16 / 21

INTERVALOS DE CONFIAN«A PARA UM QUOCIENTE DE VARI¬NCIAS

Logo, a express„o para o IC para σ 2 2 È:

1

σ

2

P

s

2

1

2

2

s

.

1

F 2

σ

2

1

σ

2

2

2

1

s

2

2

s

com s

2

1

2

2

s

e

2

1

2

2

φ 1 ! s φ 2 ! s

. F 1 = 1 α

1

Example (5)

De duas populaÁıes normais levantaram-se amostras de tamanhos 9 e 11, respectivamente, obtendo-se s = 7, 14 e s = 3, 21. Construa um IC para o quociente das vari‚ncias de duas populaÁıes ao nÌvel de 10%.

2

1

2

2

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUI« O DE F

11/14 17 / 21
11/14
17 / 21

INTERVALOS DE CONFIAN«A PARA UM QUOCIENTE DE VARI¬NCIAS

Example (6)

De duas populaÁıes normais, I e II, levantaram-se amostras de tamanhos 10 e 16, respectivamente, obtendo-se s = 5, 22 e

2

1

= 1, 69,respectivamente. Ao nÌvel de 5%, construa um IC para o quociente das vari‚ncias populacionais.

s 2

2

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUI« O DE F

11/14 18 / 21
11/14
18 / 21

TESTES DE HIP”TESE PARA QUOCIENTE DE VARI¬NCIAS

< : H 1 : 8 H 0 : σ 2 1 = k 2
<
: H 1 :
8
H 0 : σ 2
1
= k
2
σ
2
2
2
σ
σ
1
6=
k ;
1
> k ou σ 2
2 > k
1
2
2
σ
σ
σ 2
2
2
onde
k =
σ
σ 2
1
2
H 0
2
e
2
1
F calc = s
1 2 . σ 2
2
σ
s 2
2 H 0
Rafael Costa (CAEN)
DISTRIBUI« O DE F
11/14
19 / 21

TESTES DE HIP”TESE PARA QUOCIENTE DE VARI¬NCIAS

onde

e

8 H 0 : σ 2

:

<

1

2

σ

σ

2

2

H 1 :

1

σ

2

2

= k

6= k ;

σ

2

1

σ

2

2

> k ou σ 2

σ

2 > k

1

2

k =

σ

2

1

σ

2

2

H 0

2

1

F calc = s

2

2

s

. σ 2

1

σ

2

2 H 0

Em particular, quando k=1, estaremos testando a igualdade de vari‚ncias.

Rafael Costa (CAEN)

H 0 : σ 2 H 1 : σ 2

1

1

= σ 2 2 6= σ 2 2 ; σ 2 > σ 2 2
= σ 2
2
6= σ 2
2 ; σ 2
> σ 2
2 ou σ 2
< σ 2
1
1
2
DISTRIBUI« O DE F
11/14
19 / 21

TESTES DE HIP”TESE PARA QUOCIENTE DE VARI¬NCIAS

Example (7)

De duas populaÁıes normais levantaram-se amostras com as seguintes caracterÌsticas:

PopulaÁ„o A

PopulaÁ„o B

n = 21

n = 9

x = 100

x = 45

x 2 = 496

x 2 = 273

Ao nÌvel de 10%, teste as hipÛteses:

8 H 0 : σ 2

:

H 1 : σ 2

<

1

2

σ

2

1

2

σ

2

= 1

6= 1

Rafael Costa (CAEN)

DISTRIBUI« O DE F

11/14 20 / 21
11/14
20 / 21

TESTES DE HIP”TESE PARA QUOCIENTE DE VARI¬NCIAS

Example (8) Deseja-se testar ao nÌvel de 5% se duas populaÁıes tÍm as mesmas vari‚ncias.
Example (8)
Deseja-se testar ao nÌvel de 5% se duas populaÁıes tÍm as mesmas
vari‚ncias. Os dados obtidos nas amostras s„o:
2
n 1 = 10
s
= 5, 22
1
2
n 2 = 21
s
= 16, 9
2
Qual a conclus„o fornecida pelos dados?
Rafael Costa (CAEN)
DISTRIBUI« O DE F
11/14
21 / 21