Control Moderno - Ing.

Electr
onica
Ejercicio Resuelto 3: Teorema de Cayley-Hamilton

Introducci
on
A continuaci
on se presentan unos pocos y simples ejemplos que muestran como puede emplearse el
Teorema de Cayley-Hamilton para simplificar algunas deducciones y c
alculos algebraicos que son
frecuentes en la teora del control moderno.

Polinomio de matrices
Cualquier polinomio escalar
P (x) = c0 + c1 x + c2 x2 + ... + ck xk ,

(1)

puede emplearse para definir un polinomio de matrices P (Mnn )

P (M ) = c0 I + c1 M + c2 M 2 + ... + ck M k .

(2)

Tambien, puede decirse que todo polinomio de matrices tiene asociado un polinomio escalar.
Una propiedad interesante de la correspondencia entre polinomios escalares y matriciales es que
toda operaci
on realizada sobre el polinomio escalar tambien es v
alida para el polinomio matricial.
As, por ejemplo, expresiones alternativas a la ecuaci
on (1) del polinomio escalar P (x)
P (x) = K (x a1 ) (x a2 ) ... (x ak ) ,


P (x) = K x2 (a1 + a2 ) x + a1 a2 ... (x ak ) ,

(3)

(4)

tambien son v
alidas para el polinomio de matrices P (M ):
P (M ) = K (M a1 I) (M a2 I) ... (M ak I) ,


P (M ) = K M 2 (a1 + a2 ) M + a1 a2 I ... (M ak I) .

(5)

(6)

Teorema de Cayley-Hamilton
Este teorema, debido a Arthur Cayley y William Rowan Hamilton, dice que toda matriz verifica
su ecuaci
on caracterstica. Luego, si
Q() = |I M | = a0 + a1 + a2 2 + ... + an n

(7)

es la ecuaci
on caracterstica de M , entonces:
Q(M ) = a0 I + a1 M + a2 M 2 + ... + an M n = 0nn .

(8)

Ejemplo 1. Inversi
on de matrices.
Calculemos la inversa de la matriz:
A=

"

3 1
1 2

(9)

La ecuaci
on caracterstica de A es:
|I A| = (s 3) (s 2) 1 = 2 5 + 5

(10)

Y dado que toda matriz satisface su propia ecuaci

on caracterstica (Cayley-Hamilton):
A2 5A + 5I = 0.

(11)

Luego, premultiplicando por la inversa de la matriz A, conseguimos que dicha inversa aparezca
explcitamente:
A 5I + 5A1 = 0,

(12)

y f
acilmente puede despejarse
1

A
=I =
5

"

2/5 1/5
1/5 3/5

(13)

Ejemplo 2. Reducci
on del orden de un polinomio de matrices.
Demostrar que el orden de un polinomio de matrices
P (M ) = a0 I + a1 M + a2 M 2 + a3 M 3 + ... + ak M k ,

(14)

puede ser reducido a n 1, donde n define la dimensi

on de la matriz cuadrada Mnn . Obviamente,
nos interesa el caso en que k > n pudiendo tomar un valor infinito.
Consideremos el polinomio escalar asociado al polinomio de matrices (14):
P () = a0 I + a1 + a2 2 + a3 3 + ... + ak k

(15)

y divid
amoslo por el polinomio caracterstico
Q () = |I M |

(16)

de la matriz M. De esta operaci

on resulta
P ()
R ()
= C () +
Q ()
Q ()
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(17)
2

P () = Q () C () + R () .

(18)

donde,
1) C () es el polinomio cociente, y
2) R () es el polinomio resto, siendo su orden menor que n, es decir R() es de la forma
R () = 0 + 1 + ... + n1 n1 .

(19)

Considerando (18), podemos retomar el polinomio de matrices

P (M ) = Q (M ) C (M ) + R (M ) ,

(20)

expresi
on que puede simplificarse dado que toda matriz verifica su ecuaci
on caracterstica, es decir
Q (M ) = 0nn .

(21)

P (M ) = R (M ) = 0 I + 1 M + ... + n1 M n1 .

(22)

Luego:

Observe que esta expresi

on, alternativa de P (M ), puede ser mucho m
as simple que la expresi
on
(14) dado que k puede ser muy grande (incluso infinito) y n corresponde a la dimensi
on de la matriz
cuadrada M .
Para calcular los coeficiente i de (22) puede evaluarse el polinomio escalar (18) en cada autovalor
i . Dado que la ecuaci
on caracterstica se anula en los autovalores, resulta
.
P (i ) = R (i ) = 0 + 1 i + ... + n1 n1
i

(23)

As, se dispone de n ecuaciones (una para cada autovalor) que permiten despejar las n inc
ognitas
i .
En el caso de existir polos m
ultiples este procedimiento debe modificarse. Efectivamente, si M posee
olo se obtendr
a una ecuaci
on independiente.
un autovalor k de orden m, al reemplazar k en (18), s
Para obtener otras m1 ecuaciones linealmente independientes puede diferenciarse ambos miembros
de la ecuacion (18). Dado que


dj Q () 
=0

dj =

j = 0, 1, ..., m 1,

(24)

las m 1 ecuaciones restantes resultan



dj P () 
dj R () 
=


dj =
dj =
k

j = 0, 1, ..., m 1.

(25)

Ejemplo 3. C
alculo de la matriz de transici
on de estados.
Se quiere obtener la matriz de transicion de estados del sistema aut
onomo

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dx
=
dt

"

0
1
1 2

x.

(26)

Los autovalores de la matriz A pueden calcularse a partir de:

Q () = |I A| = ( + 1)2 = 0.

(27)

Luego el sistema tiene un autovalor multiple en = 1. A partir del ejemplo anterior

(t) = P (A) = eAt = R(A),

(28)

(t) = eAt = 0 I + 1 A.

(29)

y como la matriz A es de 2 2

Los coeficientes i (teniendo presente que el autovalor es de orden 2) se calculan a partir de

1)
R() = 0 + 1

(30)

e1 t = et = 0 + 1 (1)

(31)

0 = et 1

(32)

2)
dP () 
dR () 
=

d =1
d =1


(33)

1 = tet .

(34)

As, la matriz de transisci

on de estados resulta:
(t) = eAt = (1 + t) et I + tet A ,

At

(t) = e

"

(1 + t) et
tet
t
te
(1 t) et

(35)

(36)

Ejemplo 4. C
alculo de la potencia de una matriz.
En numerosos problemas tanto de sistemas de tiempo continuo, como de tiempo discreto es necesario
elevar una matriz a una dada potencia. Consideremos el caso particular en que nos interesa conocer
la matriz de transici
on de estado para un tiempo t = 100seg

(t=100seg) =

100
(t=1seg)

"

1 0
3 1

#100

=?

(37)

a partir de la misma matriz evaluada en t = 1seg

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"

(t=1seg) =

1 0
3 1

(38)

Luego,
P () = R ()
100 = 0 I + 1

(39)

Donde los coeficientes 0 y 1 pueden calcularse a partir de

P (i ) = 100
= R (i ) = 0 + 1 i ,
i
(1)100 = 0 1 ,
1100 = 0 + 1 .

(40)

0 = 1,
1 = 0.

(41)

(t=100seg) = I.

(42)

Resultando

Ejemplo 5. Test de controlabilidad.

Sabemos que la soluci
on de la ecuaci
on de estados es
Z

x(t) = eAt x (0) +

eA(t ) Bu ( ) d,

(43)

y que si el sistema es completamente controlable sus estados iniciales pueden transferirse al origen
en un tiempo finito T , es decir,
AT

x(T ) = 0 = e

AT

x (0) + e

eA Bu ( ) d,

(44)

0 = x (0) +

eA Bu ( ) d.

(45)

Ahora bien, a partir de los dos ejemplos previos puede escribirse

eA =

n1
X

k Ak ,

(46)

k=0

luego,
x (0) =

n1
X
k=0

A B

k u ( ) d .

(47)

Donde, llamando

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T
0

k u ( ) d,

(48)

resulta

x (0) =

n1
X

A B

k=0

B AB ...

An1 B

0
1
..
.
2

(49)

Si el sistema es completamente controlable, esta ecuaci

on debe satisfacerse para cualquier condici
on
inicial, luego la matriz
h

B AB ... An1 B

(50)

debe de ser de rango completo (test de controlabilidad de Kalman).

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