MODELOS DE PRONSTICOS

Datos generales
Cdigo: IND 5203
N de crditos: 8
Tipo de curso: terico-prctico
N de mdulos: 2 de ctedra 1 de prctica
Ubicacin dentro del plan de estudios: dcimo semestre, quinto ao
Carcter: mnimo
Requisitos: IND 4203
Ao: Semestre 2 de 2013
Descripcin del curso
La asignatura proporciona los elementos tericos y el instrumental estadstico bsico para
el anlisis y elaboracin de modelos economtricos.
Objetivos del curso
Al trmino curso el alumno debe ser capaz de:
1. Entender y aplicar la teora de modelos econmicos uniecuacionales.
2. Conocer las limitaciones de los modelos economtricos uniecuacionales
3. Reconocer el incumplimiento de algn supuesto del modelo de regresin clsico y proponer
estimaciones alternativas.
Contenidos del curso
1. Conceptos bsicos.
Interrelaciones entre la teora Econmica y la Econometra
Modelo Economtrico
Mtodos e instrumentos utilizados en la Econometra
2. Modelo de regresin lineal
Modelos de regresin lineal Simple y Mltiple
Supuestos, criterios y mtodos de estimacin de parmetros y las propiedades de los
estimadores
Tests de Hiptesis
Anlisis de varianza y correlacin
Algunas extensiones del modelo de regresin Mltiple: Variables Mudas, Tendencias y
Ajustes Estacionales
3. Anlisis de los supuestos
Supuestos del modelo clsico
Multilinealidad, correlacin serial, heterocedasticidad, errores de especificacin y errores en
las variables
Propiedades de los estimadores
Estimaciones alternativas
4. Modelos autoregresivos y de rezagas distribuidos
Modelos de rasgos distribuidos y modelos autoregresivos
Mtodos de estimacin en presencia de variables rezagadas
5. Introduccin a los modelos de ecuaciones simultneas
El problema de estimacin de varias ecuaciones de solucin simultnea

Mtodos de enseanza
Clases participativas con trabajos tipo seminario; refuerzo con lecturas; anlisis de casos con
la utilizacin de ingeniera de sistemas.
Evaluacin
tres pruebas parciales de 33%, 33% y 34%.
Bibliografa mnima
Gujarati, D.(1997). Econometra Bsica.Santaf de Bogot, Mc. Graw Hill.
Johnston, J. (1987). Mtodos de Econometra. Barcelona, Ed. Vicens-Vives.
Montgomery, D(1996). Probabilidad y Estadstica Aplicadas a la Ingeniera. Mc Graw Hill
Mendenhall, W(1997). Probabilidad y Estadstica para Ingeniera y Ciencias. Prentice Hall.
Bibliografa complementaria
Maddala, G. (1985). Econometra.Madrid. Mc. Graw Hill.
Pindyck,R. y Rubinfeld. D.(1980). Modelos Economtricos. Barcelona, Ed. Labor .
Evaluacin
Da
Mdulo
%
C1: Certamen 1
11/09
18:40 hr.
33
C2: Certamen 2
30/10
18:40 hr.
33
C3: Certamen 3.
27/11
18:40 hr.
34
Examen (para quin falte a una evaluacin este ser coeficiente 2): 11/12 18:40 hrs
La asistencia mnima para aprobar la asignatura es de un 70%.
La nota de presentacin a examen NPE se calcular como el promedio simple de los dos
certmenes y el promedio de tareas de acuerdo a las ponderaciones dadas.
La nota mnima de presentacin a examen es 3.0. Si esta nota es menor, reprueba la
asignatura con esta nota
Si la nota de presentacin a examen es mayor o igual a 5.5, sin tener notas de certamen bajo
4.0, aprueba la asignatura con esta nota.
La NPE ser un 70% de la nota final y el examen ser un 30% de la nota final.