Estadstica (Ingenieras Industriales).

UNED
Curso 2011-2012. Segunda Semana. Tiempo: 2 horas
Material permitido: 1. Novo, V., Jimenez, B.: Gua-Formulario y Tablas. Estadstica. Ingenieras Industriales de la UNED. Editorial Sanz y Torres, 2010. No esta permitido ning
un tipo de
anotacion o a
nadido ni el uso de fotocopias de esta gua. 2. Calculadora no programable.
n: Cada cuestion o ejercicio de la primera parte del examen (preguntas 1 a 5) tiene un valor
Valoracio
m
aximo de 1 punto y cada problema de la segunda parte del examen (preguntas 6 y 7) tiene un valor m
aximo
de 2,5 puntos.

1a Parte. Cuestiones y Ejercicios

1. Demuestre que si x0 =

xx0
a ,

entonces V (x0 ) =

1
V
a2

(x). (Captulo 1. 8.3).

2. Un empresario tiene dos negocios en funcionamiento, N1 y N2 . El primero arroja perdidas en el

20% de su balances y el segundo en el 4%. Suponiendo que el volumen de negocio es el mismo para
N1 y N2 y que analizado un balance arrojo perdidas, cual es la probabilidad de que ese balance sea
del primer negocio?
3. Obtenga la varianza de la distribucion de Poisson. (Captulo 6. 8.4).
4. Una variable aleatoria X con distribucion uniforme en el intervalo [a, b] tiene media = 200 y
varianza 2 = 12. Cual es la probabilidad de que X sea menor que 196?
5. Enuncie y demuestre la relacion entre la vida media y la funcion de fiabilidad. (Captulo 20. 3.3).

2a Parte. Problemas
6. La variable aleatoria X continua con valores positivos sigue una distribucion dependiente del
parametro > 0 con densidad:
 2
x
x
f (x; ) = exp
, si x > 0.

2
Estime por los metodos de maxima verosimilitud y de los momentos a partir de una muestra aleatoria
simple de tama
no n.
7. Para el dise
no de una gasolinera se pretende conocer la distribucion del n
umero de coches que
llegan en un cierto intervalo de tiempo. Para ello se dispone de una muestra de 900 intervalos de
tiempo con la siguiente distribucion de llegadas
no de coches en el intervalo fijado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
frecuencias respectivas 195, 290, 214, 124, 46, 23, 5, 3.
Se puede aceptar, al nivel 0.05, el modelo de Poisson?

Soluciones. Estadstica (Ingenieras Industriales)

Curso 2011-2012. Segunda Semana

1a Parte. Cuestiones y Ejercicios

1. Captulo 1. 8.3.
2. Sea E el suceso el balance tiene perdidas.
P (N1 ) = 1/2; P (N2 ) = 1/2; P (E/N1 ) = 0.20; P (E/N2 ) = 0.04.
Aplicando la formula de Bayes, resulta:
P (N1 /E) =

P (N1 )P (E/N1 )
0.5 0.20
5
=
= .
P (N1 )P (E/N1 ) + P (N2 )P (E/N2 )
0.5 0.20 + 0.5 0.04
6

3. Captulo 6. 8.4.
4. Como X es uniforme en [a, b], sabemos que =
=

a+b
2

y que 2 =

1
12 (b

a)2 , luego:

a+b 2
1
; = (b a)2 ,
2
12

sitema del que se obtienen a = 194 y b = 206, con lo que la variable X es uniforme en [194, 206] con
funcion de densidad: f (x) = 1/12, si 194 x 206, nula en otro caso.
Z

196

P (X 196) =

196

f (x)dx =

194

1
1
dx = .
12
6

5. Captulo 20. 3.3.

2a Parte. Problemas
6. La funcion de verosimilitud viene dada por:

L(x1 , x2 , . . . , xn ; ) =

n
Y
xi
i=1

 2
n
n
X
xi
1 X 2
exp
; log L =
log xi n log
xi .

2
2
i=1

i=1

derivando e igualando a cero (hay que comprobar que la derivada segunda es negativa), se tiene:
n
n
n
1 X 2
1 X 2
log L
= + 2
xi = 0; =
xi .

2
2n
i=1

i=1

con E[X] que viene dada por:

Para obtener el estimador por el metodo de los momentos, se iguala X
 2

 2  Z
 2
Z
x
x
x
x
E[X] =
x exp
dx = x exp
+
exp
dx,

2
2
2
0
0
0
h 2i
donde hemos integrado por partes haciendo u = x y dv = x exp x2 , con lo que du = dx y
h 2i
v = exp x2 . El primer sumando es cero y, para el segundo, haciendo t = x , resulta:
Z
E[X] =
0

r
 2
 2
Z
t
t

exp
dt =
exp
dt =
.
2
2
2
0

se tiene el estimador por momentos =

Igualando con X
verosimilitud.

2
2X

diferente del estimador de m

axima

7. x
==

0195+1290++73
900

= 1.6

La hipotesis a contrastar es que la variable sigue una distribucon de Poisson de parametro 1.6, luego
P (X = x) =

e1.6 1.6x
.
x!

Las frecuencias esperadas bajo esta hipotesis son ei = 900 P (X = i), en donde las probabilidades se
obtienen de la tabla de la distribucion de Poisson de parametro 1.6.
xi
0
1
2
3
4
5
6
7
Total

oi
195
290
214
124
46
23
5
3
900

ei
181.71
290.70
232.56
124.02
49.59
15.84
4.23
1.35
900

Como la frecuencia esperadas de la u

ltima celda no llega a 5 la agrupamos con la anterior como sigue
y trabajamos con dos cifras decimales.
xi
0
1
2
3
4
5
6
Total

oi
195
290
214
124
46
23
8
900

ei
181.71
290.70
232.56
124.02
49.59
15.84
5.58
900

oi ei
13.29
-0.70
-18.56
-0.02
-3.59
7.16
2.42

(oi ei )2
176.62
0.49
344.47
0.00
12.89
51.27
5.86

(oi ei )2 /ei
0.97
0.00
1.48
0.00
0.26
3.24
1.05
7.00

Para una 2 con 7 1 1 = 5 grados de libertad y = 0.05, resulta 2t = 11.07.

Como 2o = 7.00 < 11.07 = 2t , se acepta el modelo de Poisson.