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JCABarata.

Curso de Fsica-Matem
atica

Captulo 10
Equac
oes Diferenciais Ordin
arias. Uma Introduc
ao
Conte
udo
10.1

10.2
10.3

Defini
c
ao e Alguns Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.1 Equaco
es Diferenciais Ordin
arias Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.2 Equaco
es Ordin
arias de Segunda Ordem. Exemplos de Interesse . . . . . . .
Sistemas de Equa
co
es Diferenciais Ordin
arias . . . . . . . . . . . . . . . . .
Discuss
ao sobre Problemas de Valor Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.1 Problemas de Valor Inicial. Patologias e Exemplos a se Ter em Mente . . . .
10.3.2 Teoremas de Existencia e Unicidade de Soluco
es . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.3 Soluco
es Globais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.4 Dependencia Contnua de Condico
es Iniciais e de Par
ametros . . . . . . . .

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451
. 454
. 457
459
464
. 465
. 468
. 470
. 472

este captulo apresentaremos uma breve introducao `a teoria das equacoes diferenciais ordinarias, abordando
v
arios assuntos que serao aprofundados em outros captulos. Na Fsica, equacoes diferenciais sao representacoes
matem
aticas diretas ou indiretas de leis naturais e nao e de surpreender, portanto, o papel central que as mesmas
nela desempenham. Pode-se, sem medo de exagero, afirmar que o desenvolvimento da Fsica moderna posNewtoniana so se tornou possvel quando se compreendeu a import
ancia de se expressar as leis basicas da natureza em
termos de equacoes diferenciais e quando se desenvolveram metodos de resolucao das mesmas. Desde o seculo XVIII
as equacoes diferenciais tornaram-se nao apenas um dos principais instrumentos teoricos de trabalho dos fsicos, mas a
linguagem mesma pela qual as leis da Fsica se expressam.

Um exemplo basico e a segunda lei de Newton da Mec


anica Cl
assica, que popularmente consiste na afirmacao que
para uma partcula de massa m (movendo-se em, digamos, uma dimens
ao, do ponto de vista de um referencial inercial)
o produto de sua massa por sua aceleracao e igual `a forca que age sobre ela. Se y(t) e a posicao da partcula (em um
sistema de referencia inercial) e a forca F que age sobre ela em um instante de tempo t depender apenas do tempo t, da
posicao y(t) no instante t e da velocidade y(t)

no mesmo instante t, entao a segunda lei de Newton assume a forma da


equacao diferencial ordinaria de segunda ordem

m
y (t) = F t, y(t), y(t)

.
A Fsica apresenta outros exemplos de leis que se expressam em termos de equacoes diferenciais (parciais), tais como as
leis do Eletromagnetismo (equacoes de Maxwell), da Mec
anica dos Fluidos (equacoes de Euler e de Navier-Stokes), da
Mec
anica Qu
antica (equacoes de Schr
odinger, de Klein-Gordon e de Dirac), da Teoria da Relatividade Geral (equacao
de Einstein) etc.
Atualmente, o estudo das equacoes diferenciais e suas aplicacoes estende-se a outras sub-areas da Fsica, tais como a
qumica, a biologia, a economia, financas etc. , Para excelentes introducoes, legveis, profundas e abrangentes, a` teoria
das equacoes diferenciais ordinarias, recomendamos [10] e [109].

10.1

Defini
c
ao e Alguns Exemplos

Vamos iniciar nossa discussao tentando, de um modo geral e abstrato, definir o que se entende por uma equacao diferencial
ordinaria (que, seguindo a praxe, abreviaremos freq
uentemente por EDO).

Vers
ao de 18 de julho de 2013.

Captulo 10

Seja n 1 um n
umero natural e seja G(x1 , . . . , xn+2 ) uma funcao (real ou complexa) de n + 2 vari
aveis (reais ou
avel
complexas). Entende-se por uma equac
ao diferencial ordin
aria de ordem n de uma funcao (inc
ognita) y de uma vari
t associada `a funcao G a equacao



(n)
G t, y(t), y (t), . . . , y (t) = 0 .
(10.1)
Assim sendo, o n
umero n e dito ser a ordem da equac
ao. Como dissemos, apenas as derivadas de uma funcao inc
ognita em
relacao a uma das vari
aveis da qual eventualmente depende ocorrem em uma equac
ao diferencial ordin
aria. Se ocorrerem
derivadas em relacao a v
arias vari
aves, a equacao e dita ser uma equac
ao diferencial parcial. Equacoes diferenciais parciais
serao discutidas em outros captulos, adiante.
Um exemplo (escolhido arbitrariamente, sem aplicacao pr
atica conhecida) seria o caso da funcao de tres vari
aveis
G(x1 , x2 , x3 ) = x21 + sen (x2 ) 3x1 cos(x3 ) .
A equacao diferencial ordinaria de primeira ordem associada a essa funcao seria


t2 + sen y(t) 3t cos y (t) = 0 .

(10.3)

Em muitos casos a equacao algebrica G(x1 , . . . , xn+2 ) = 0 permite escrever de modo u


nico (ao menos em uma regiao
finita) a vari
avel xn+2 em termos das demais:

xn+2 = F x1 , . . . , xn+1 ,
(10.4)

onde F e alguma funcao de n + 1 vari


aveis. Condicoes para isso sao garantidas pelo importante Teorema da Func
ao
Implcita (vide Secao 25.5, pagina 1245, ou qualquer bom livro-texto sobre funcoes de v
arias vari
aveis). Nesses casos
felizes, a equacao diferencial para G equivale (ao menos localmente) `a equacao

y (n) (t) = F t, y(t), . . . , y (n1) (t) .
(10.5)

Nos casos em que G e tal que nao permite a separacao global da dependencia de xn+2 como em (10.4) a equacao diferencial
e dita ser uma equac
ao diferencial implcita. Equacoes implcitas sao por vezes difceis de lidar. Trataremos da solucao
de algumas delas no Captulo 11, pagina 474. Um exemplo de uma equacao implcita foi apresentado em (10.2)-(10.3).
Outro exemplo e a equacao diferencial (associada `a conservacao de energia mecanica de uma partcula de massa m se
movendo em uma dimens
ao sob a acao de um potencial U ):
2

m
y(t)

+ U y(t) = E ,
2
onde E e uma constante.
Daqui por diante estaremos mais freq
uentemente interessados em equacoes diferenciais de ordem n da forma (10.5)
para alguma funcao de n + 1 vari
aveis F . Para ilustrar equacoes do tipo (10.5), apresentemos mais alguns exemplos.
Exemplo 10.1 Sejam m, e k constantes positivas e f uma funcao de uma vari
avel. Seja G a funcao de quatro vari
aveis
G(x1 , x2 , x3 , x4 ) = mx4 + kx2 + x3 f (x1 ) .
evidente que para a equacao algebrica G(x1 , x2 , x3 , x4 ) = 0 podemos escrever
E
x4 = F (x1 , x2 , x3 ) ,
onde
F (x1 , x2 , x3 ) =

451

(10.2)

evidente que so faz sentido associar uma equacao diferencial a uma funcao G de n + 2 vari
E
aveis, como acima,
se a mesma possuir zeros, ou seja, se a equacao algebrica G(x1 , . . . , xn+2 ) = 0 possuir solucoes (reais ou complexas,
dependendo do interesse). Por exemplo, se G(x1 , x2 , x3 ) e uma funcao de tres vari
aveis reais ou complexas da forma
G(x1 , x2 , x3 ) = |x1 |2 + |x2 |2 + |x3 |2 + 1 entao nao ha nenhuma equacao diferencial associada `a mesma, j
a que nao ha

2
2
n
umeros reais ou complexos tais que G(x1 , x2 , x3 ) = 0 e, portanto, a equacao |t|2 + y(t) + y (t) + 1 = 0, ainda que
possa ser escrita, trivialmente nao possui qualquer solucao.

Defini
c
ao geral de EDOs
Em termos simples, uma equacao diferencial ordinaria e uma relacao a ser satisfeita em um determinado domnio por
uma funcao de uma vari
avel e um conjunto finito de suas derivadas. Vamos tentar formalizar essa ideia.

452/2070


1
kx2 + x3 f (x1 ) .
m

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Captulo 10

Vers
ao de 18 de julho de 2013.

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A equacao diferencial (de segunda ordem) associada a essa funcao F e y(t) = F t, y(t) y(t)

, ou seja

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10.1.1

m
y(t) + y(t)
+ ky(t) = f (t) .

O estudante pode imediatamente reconhecer que se trata da equacao do oscilador harmonico amortecido submetido a
uma forca dependente do tempo f (t).

Equa
c
oes Diferenciais Ordin
arias Lineares

Seja a equacao diferencial ordinaria de ordem n




y (n) (t) = F t, y(t), . . . , y (n1) (t) .

g
F (x1 , x2 , x3 ) = sen (x2 ) .
l

g
sen (y(t)) .
l

F (x1 , . . . xn+1 ) = f1 (x1 ) + f2 (x1 )x2 + + fn+1 (x1 )xn+1 ,

para certas funcoes de uma vari


avel f1 , . . . , fn+1 .
f
E
acil constatar que toda equacao diferencial ordinaria e linear de ordem n e da forma
y (n) (t) + an1 (t)y (n1) (t) + + a1 (t)y (t) + a0 (t)y(t) = f (t) ,

Exemplo 10.3 (Equacao de van der Pol) Sejam e k constantes e


F (x1 , x2 , x3 ) =

(10.6)

Se a funcao F (x1 , . . . xn+1 ) for uma funcao linear das vari


aveis x2 , . . . xn+1 , entao (10.6) e dita ser linear. Em um tal
caso, F (x1 , . . . xn+1 ) e da forma

A equacao diferencial (de segunda ordem) associada a essa funcao F e

x3 x22

454/2070

No estudo das equacoes diferenciais e muito u


til classificar equacoes que possuam certas propriedades comuns. Uma
classificacao muito importante e aquela que separa as equacoes diferenciais em lineares e n
ao-lineares e as primeiras em
homogeneas e n
ao-homogeneas.

Exemplo 10.2 Sejam g e l duas constantes positivas e seja F a funcao

O estudante pode imediatamente reconhecer que se trata da equacao do pendulo simples.

Captulo 10

Equa
c
oes diferenciais ordin
arias lineares

Vamos a outros exemplos escritos diretamente em termos da funcao F .

y(t) =

Vers
ao de 18 de julho de 2013.

(10.7)

para funcoes reais ou complexas a0 , . . . , an1 e f . Veremos in


umeros exemplos adiante (vide Secao 10.1.2).

1 kx2 .

Equacoes que nao sao lineares sao (obviamente) ditas ser n


ao-lineares. Exemplos sao a equacao do pendulo simples

x
(t) + sen x(t) = 0

A equacao diferencial (de segunda ordem) associada a essa funcao F e



y (t) + y (t) y(t)2 1 + ky(t) = 0 .

Esta equacao e conhecida como equac


ao de van der Pol1 , em honra ao engenheiro que a propos como a equacao basica
para o triodo (uma especie de av
o do transistor).

e a de van der Pol


y(t) + y(t)

y(t)2 1 + ky(t) = 0 .

Equacoes nao-lineares sao em muitos sentidos mais complexas que equacoes lineares e tem sido objeto de intenso
estudo nas u
ltimas decadas, especialmente no que concerne ao comportamento caotico observado em muitas delas. Nos
captulos que seguem, nossa enfase sera o desenvolvimento de metodos de resolucao de equacoes lineares, mas trataremos
de metodos de resolucao de algumas equacoes nao-lineares no Captulo 11, pagina 474, e tambem no Captulo 25 quando
desenvolvermos metodos recursivos no tratamento das equacoes integrais de Fredholm e de Volterra.

Exemplo 10.4 Sejam e constantes e


F (x1 , x2 ) = x2 + x22 .
A equacao diferencial (de primeira ordem) associada a essa funcao F e

Equa
c
oes diferenciais ordin
arias lineares a coeficientes constantes

y (t) = y(t) + y(t)2 .


Essa equacao aparece em v
arios problemas, por exemplo no estudo da evolucao de populacoes.

V
arios outros exemplos serao apresentados adiante.
A no
c
ao de solu
c
ao cl
assica de uma EDO
Algumas palavras devem ser ditas sobre a nocao de solucao de uma equacao diferencial ordinaria. Uma soluc
ao
cl
assica de uma equacao diferencial ordinaria de ordem m em um domnio R ou C (suposto conexo e de interior
nao-vazio) e uma funcao m-vezes diferenci
avel que satisfaz a equacao em todos os pontos do interior de . Existem
tambem outras nocoes de solucao, como a de solucao fraca, de solucao distribucional etc. Discutiremos por ora apenas
as solucoes classicas e, por isso, abusando um pouco da linguagem, nos referiremos a elas simplesmente como solucoes,
sem pender o qualificativo cl
assicas.
1 Balthazar van der Pol (18891959). Os trabalhos originais de van der Pol sobre a equa
ca
o que leva seu nome s
ao: B. van der Pol, Radio
Rev. 1, 704754, (1920) e B. van der Pol, Forced oscillations in a circuit with non-linear resistance (reception with reactive triode), Phil.
Mag. 3, 6580, (1927).

Caso as funcoes a0 , . . . , an1 em (10.7) sejam constantes, a equacao (10.7) e dita ser a equac
ao a coeficientes
constantes. Como discutiremos, ha um metodo geral para obter solucoes de equacoes diferenciais ordinarias lineares a
coeficientes constantes (para qualquer ordem n).
Equa
c
oes lineares homog
eneas e n
ao-homog
eneas
Caso a funcao f seja identicamente nula, a equacao (10.7) e dita ser uma equac
ao diferencial homogenea. De outra
forma, se f nao for identicamente nula, equacao (10.7) e dita ser uma equac
ao diferencial n
ao-homogenea.
Equacoes lineares e homogeneas tem uma propriedade de grande import
ancia, o chamado princpio de sobreposic
ao,
do qual trataremos agora.
O princpio de sobreposi
c
ao para equa
c
oes lineares homog
eneas
Seja uma equacao diferencial ordinaria linear e homogenea de ordem n
y (n) (t) + an1 (t)y (n1) (t) + + a1 (t)y (t) + a0 (t)y(t) = 0 .

(10.8)

O chamado princpio de sobreposic


ao e a afirmativa que se ya e yb sao duas solucoes de (10.8) entao combinacoes lineares
arbitr
arias ya + yb sao tambem solucoes de (10.8). Aqui e sao n
umeros reais ou complexos arbitr
arios. A prova e

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(k)

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(k)

simples. A k-esima derivada de ya + yb e ya + yb . Assim, substituindo-se y por ya + yb no lado esquerdo de


(10.8), teremos

(n)

(n1)

456/2070

O que conclumos e que ya + yb somente e uma nova solucao de (10.9) se + = 1. Portanto, se ya e yb sao solucoes
de (10.9) entao ya + (1 )yb e tambem solucao de (10.9) para qualquer .

H
a ainda uma outra propriedade importante satisfeita pelas solucoes de equacoes nao-homogeneas. Seja ynh uma
solucao particular da equacao nao-homogenea (10.9) e yh solucao particular da equacao homogenea (10.8), a qual difere
de (10.9) apenas pelo fato de ter-se f (t) = 0. Entao, tem-se que

) + + a1 (t)(ya + yb ) + a0 (t)(ya + yb ) =

Captulo 10

Vers
ao de 18 de julho de 2013.

Vimos que o princpio de sobreposicao para equacoes nao-homogeneas nao se da para e arbitr
arios. N
ao se pode
mais, portanto, dizer que o conjunto de solucoes de uma equacao nao-homogenea como (10.9) e um espaco vetorial, mas
sim um espaco convexo.

(ya + yb )(n) + an1 (t)(ya + yb )(n1) + + a1 (t)(ya + yb ) + a0 (t)(ya + yb ) =


(ya(n) + yb ) + an1 (t)(ya(n1) + yb

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ya(n) + an1 (t)ya(n1) + + a1 (t)ya + a0 (t)ya


|
{z
}

y = yh + ynh

(10.10)

=0

(n)
(n1)
+ + a1 (t)yb + a0 (t)yb = 0 .
+ yb + an1 (t)yb
{z
}
|
=0

Uma conclusao importante que se extrai do princpio de sobreposicao e que o conjunto de todas as solucoes de uma
equacao diferencial ordinaria linear e homogenea e um espaco vetorial, real ou complexo, dependendo do caso.
Como o estudante facilmente percebe, o princpio de sobreposicao vale tambem para sistemas de equacoes diferenciais
ordinarias lineares e homogeneas, assim como para equacoes diferenciais parciais lineares e homogeneas, tais como as
equacoes de difus
ao, de onda, de Laplace, as equacoes de Maxwell no v
acuo, a equacao de Schr
odinger e muitas outras
equacoes da Fsica. Nelas o princpio de sobreposicao e amplamente empregado.
Historicamente, o princpio de sobreposicao era conhecido desde os primeiros estudos sobre equacoes diferenciais no
seculo XVIII, mas foi atraves dos trabalhos de Helmholtz2 sobre ac
ustica que sua import
ancia foi inteiramente percebida
na resolucao de equacoes diferenciais (ordin
arias e parciais) lineares de interesse fsico. A influencia de Helmholtz nao
pode ser subestimada, mesmo no que concerne a aplicacoes pr
aticas: a leitura de Helmholtz, que tambem inventara
um dispositivo eletromec
anico para a producao artificial do som de vogais, inspirou Bell3 a realizar experiencias de
4
transmiss
ao simult
anea de m
ultiplos sinais de codigo Morse em uma u
nica linha telegr
afica, empregando freq
uencias
distintas para cada mensagem. Tais experiencias conduziram Bell em 1876 a` invencao do telefone.
O caso de equa
c
oes lineares n
ao-homog
eneas
Vamos colocar a seguinte quest
ao. Vale o princpio de sobreposicao para equacoes diferenciais ordinarias lineares
nao-homogeneas? Para tentar responder isso, considere-se a equacao nao-homogenea
y (n) (t) + an1 (t)y (n1) (t) + + a1 (t)y (t) + a0 (t)y(t) = f (t)

(10.9)

e sejam ya e yb duas solucoes. Como acima, consideremos uma combinacao linear ya + yb e tentemos repetir o que
fizemos no caso homogeneo. Assim, substituindo-se y por ya + yb no lado esquerdo de (10.9), teremos
(ya + yb )(n) + an1 (t)(ya + yb )(n1) + + a1 (t)(ya + yb ) + a0 (t)(ya + yb ) =
(n1)

(n)

(ya(n) + yb ) + an1 (t)(ya(n1) + yb

) + + a1 (t)(ya + yb ) + a0 (t)(ya + yb ) =

ya(n) + an1 (t)ya(n1) + + a1 (t)ya + a0 (t)ya


|
{z
}
= f (t)

(n)
(n1)
+ + a1 (t)yb + a0 (t)yb = ( + )f (t) .
+ yb + an1 (t)yb
{z
}
|

e tambem solucao da equacao nao-homogenea (10.9) para qualquer constante . Para ver isso, inserimos y = yh + ynh
no lado esquerdo de (10.9) e teremos

yh + ynh

(n)

+ an1 (t) yh + ynh

(n)

(n)

yh + ynh

(n1)

(n1)

+ an1 (t) yh

(n)

+ + a1 (t) yh + ynh
(n1)

+ ynh

+ a0 (t) yh + ynh

Ludwig Ferdinand von Helmholtz (18211894).


3 Alexander Graham Bell (18471922).
4 Samuel Finley Breese Morse (17911872).

+ + a1 (t)yh + a0 (t)yh
{z
}
=0

(n)

(n1)

+ a0 (t)ynh = f (t) .
+ ynh + an1 (t)ynh + + a1 (t)ynh
|
{z
}
= f (t)

O que aprendemos com isso e que se tivermos uma solucao particular de uma equacao linear nao-homogenea obtemos
uma outra solucao mais geral adicionando a esta uma solucao da equacao linear homogenea associada. Essa propriedade
e muito u
til na solucao de equacoes nao-homogeneas, especialmente se forem tambem envolvidas condicoes iniciais ou de
contorno.
Equa
c
oes diferenciais ordin
arias com retardo
Apenas por curiosidade informamos que nao apenas equacoes diferenciais do tipo (10.1) ou (10.5) sao objeto de
interesse e de pesquisa. Um outro tipo sao as chamadas equac
oes com retardo, as quais existem em diversas formas. Uma
dessas formas e a seguinte. Sejam T0 , . . . , Tn1 constantes positivas. Uma equacao com retardo (fixo) e uma equacao da
forma


y (n) (t) = F t, y(t T0 ), . . . , y (n1) (t Tn1 ) .
(10.11)
A diferenca com relacao a (10.5) e que aqui y (n) no instante t nao depende de y, . . . , y n1 no mesmo instante t, mas
em instantes anteriores.
Um exemplo interessante e o seguinte. Suponha que y(t) designe a populacao de uma especie de seres vivos vivendo
em um certo habitat. O n
umero de falecimentos por causas naturais (como doencas) no intervalo t e t + dt e tipicamente
proporcional a y(t) (justifique!). Assim, se a especie nao se reproduz, a variacao dy da populacao no intervalo t e t + dt
sera dy = y(t)dt para uma certa constante , ou seja, y satisfar
a a equacao diferencial y (t) = y(t), que e uma
equacao de primeira ordem sem retardo. Agora, admitamos que a especie se reproduz. O n
umero de cruzamentos entre
elementos da especie no intervalo t e t + dt e tipicamente proporcional a y(t)2 (justifique!). Se admitirmos que o n
umero
de nascimentos no intervalo entre t e t + dt e proporcional ao de cruzamentos ocorridos em t T0 (descontando assim o
tempo de gestacao T0 ) a equacao diferencial para y ter
a que ser modificada para

= f (t)

2 Hermann






+ + a1 (t) yh + ynh
+ a0 (t) yh + ynh =

(n1)

yh + an1 (t)yh
|

2
y (t) = y(t) + y(t T0 ) ,

com uma nova constante . Esta e uma equacao de primeira ordem com retardo.

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Vers
ao de 18 de julho de 2013.

Captulo 10

457/2070

H
a v
arios outros tipos de equacoes com retardo, por exemplo, aquelas onde os tempos de retardo Ti nao sao fixos,
mas dependem de t ou mesmo de y, como por exemplo, a equacao de primeira ordem




y(t)

= F t, y t T t, y(t)
,

onde T t, y e uma funcao dada. Tais equacoes aparecem no Eletromagnetismo, onde o retardo e devido a` finitude da
velocidade da luz.
O estudo de equacoes com retardo requer outros metodos que nao aqueles que discutiremos aqui e e assunto ativo
de pesquisa atualmente, encontrando aplicacoes mesmo fora da Fsica, em areas tais como a Epidemiologia - como o
exemplo acima ilustra - onde os retardos sao tipicamente conseq
uencia quer de tempos de gestacao quer de tempos de
latencia (de doencas).

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ao de 18 de julho de 2013.

8. A Equac
ao de Hill8 :

Captulo 10


y(t) + + P (t) y(t) = 0 ,

onde P (t) e uma funcao peri


odica e constante. Um caso particular importante e o da equacao de Mathieu:
9. A Equac
ao de Mathieu9 :


y(t) + a + b cos(t) y(t) = 0 ,

com a, b e constantes.
10. A Equac
ao de Bessel10 :


x2 y (x) + xy (x) + x2 2 y(x) = 0 ,

R.
11. A Equac
ao de Legendre11 :

10.1.2

(1 x2 )y (x) 2xy (x) + ( + 1)y(x) = 0 ,

Equa
c
oes Ordin
arias de Segunda Ordem. Exemplos de Interesse

Para futura referencia vamos aqui listar uma serie de equacoes diferenciais lineares de segunda ordem de particular
interesse.
1. A Equac
ao linear de segunda ordem e homogenea (forma geral):
a(t)
y + b(t)y + c(t)y = 0 ,

R, e a equac
ao de Legendre associada
(1 x2 )y (x) 2xy (x) + ( + 1)y(x)

12. A Equac
ao de Hermite12 :
y (x) 2xy (x) + y(x) = 0 ,

a(t)
y (t) + b(t)y(t)
+ c(t)y(t) = f (t) ,

R.
13. A Equac
ao de Airy13 :
y (x) xy(x) = 0 .

com a(t) e f (t) nao-identicamente nulas.

14

3. Equac
ao do oscilador harm
onico forcado amortecido:
m
x(t) + x(t)
+ kx(t) = f (t) ,

14. A Equac
ao de Laguerre :
xy (x) + (1 x)y (x) + y(x) = 0 ,
R, e a Equac
ao de Laguerre associada:

com m > 0, > 0 e k > 0.

xy + (m + 1 x)y + (n m)y = 0 ,

4. Equac
ao do oscilador anarm
onico amortecido:

com m > 0, > 0 e k > 0.


5. Equac
ao de Duffing5 :
com m > 0, > 0 e k > 0.

3
m
x(t) + x(t)
+ kx(t) + x(t) = 0 ,

m, n constantes.
15. A Equac
ao de Tchebychev15 :
(1 x2 )y (x) xy (x) + 2 y(x) = 0 ,
R.

3
m
x(t) + x(t)
+ kx(t) + x(t) = cos(t + ) ,

6. Equac
ao de Langevin6
m
x(t) + x(t)

= f (t) ,

16. A Equac
ao Hipergeometrica16 , ou Equac
ao de Gauss17 :



z(1 z)y (z) + c (1 + a + b)z y (z) aby(z) = 0 ,


a, b, c constantes.

8 George

com m > 0 e > 0.

William Hill (18381914).


Mathieu (18351890).
Wilhelm Bessel (17841846).
11 Adrien-Marie Legendre (17521833).
12 Charles Hermite (18221901).
13 George Biddell Airy (18011892).
14 Edmond Nicolas Laguerre (18341886).
15 Pafnuty Lvovich Tchebychev (18211894).
16 Assim denominada pois uma de suas solu
ca
o envolve uma generalizaca
o da s
erie geom
etrica.
17 Johann Carl Friedrich Gau (17771855).
9 Emile-L
eonard

10 Friedrich

7. A Equac
ao de Euler :
t2 y(t) + at y(t)
+ by(t) = 0 ,
onde a e b sao constantes.
5 Georg

2
y(x) = 0 ,
1 x2

, R.

com a(t) nao-identicamente nula.


2. Equac
ao linear de segunda ordem n
ao-homogenea (forma geral):

Duffing (18611944). A refer


encia onde a equaca
o de Duffing foi originalmente apresentada e estudada
e [58]. A equaca
o de Duffing
adquiririu alguma popularidade nos anos 70 do s
eculo XX com a emerg
encia do estudo de sistemas que exibem comportamento ca
otico. Para
uma refer
encia geral sobre essa equaca
o, vide [142].
6 Paul Langevin (18721946). A equa
ca
o de Langevin surgiu como equaca
o estoc
astica em P. Langevin, On the Theory of Brownian
Motion. C. R. Acad. Sci. (Paris) 146, 530533 (1908).
7 Leonhard Euler (17071783).

458/2070

JCABarata. Curso de Fsica-Matem


atica

Vers
ao de 18 de julho de 2013.

Captulo 10

459/2070

17. A Equac
ao Hipergeometrica Confluente, ou Equac
ao de Kummer18 :

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Vers
ao de 18 de julho de 2013.

Captulo 10

460/2070

onde i e i , i = 1, 2 sao constantes positivas. O sistema de Lotka-Volterra descreve a evolucao de duas populacoes de
acordo com um modelo de interacao entre caca (a populacao p1 ) e presa (a populacao p2 ).

zy (z) + [c z]y (z) ay(z) = 0 ,

A ideia do modelo e a seguinte: p1 representa uma populacao que se alimenta da populacao p2 . Esta, alimenta-se
de recursos do habitat. Tenha-se em mente, por exemplo, a situacao onde p1 representa uma populacao de raposas que
se alimentam de coelhos, representados por p2 . Estes, sendo herbvoros, alimentam-se de plantas de seu habitat. Se as
duas populacoes est
ao isoladas, p1 tende a desaparecer (por falta de alimento) exponencialmente com uma taxa 1 . J
a
p2 cresce exponencialmente com uma taxa 2 , por nao ter inimigos naturais. Assim, quando as duas populacoes est
ao
isoladas, suas evolucoes sao descritas pelo sistema

a, c constantes.
18. A Equac
ao de Heun19 :



z(z 1)(z a)y (z) + (z 1)(z a) + z(z a) + z(z 1) y (z) + z q y(z) = 0 ,

onde , , , q e a sao constantes.

O leitor interessado poder


a encontrar no Captulo 19, pagina 843, problemas fsicos dos quais emergem algumas das
equacoes listadas acima.

10.2

Sistemas de Equac
oes Diferenciais Ordin
arias

Um sistema de equacoes diferenciais ordinarias envolvendo m funcoes desconhecidas y1 , . . . , ym de uma vari


avel e um
conjunto de equacoes do tipo
(n1 )

(t)

(n2 )

(t)

y1

y2

..
.
(n )

ym m (t) =



(n 1)
(n 1)

F1 t; y1 , y1 , . . . , y1 1 ; . . . ; ym , ym
, . . . , ym m
,


(n1 1)
(nm 1)

,
F2 t; y1 , y1 , . . . , y1
; . . . ; ym , ym , . . . , ym

p 1 (t) =

1 p1 (t)

p 2 (t) =

+2 p2 (t)

(10.14)

Postas em contacto, as populacoes comecam a interagir, e de modo que p1 tem uma chance de sobrevivencia por se
alimentar de p2 , que ganha agora um predador. As chances de sobrevivencia de p1 sao proporcionais ao n
umero de
encontros entre elementos de p1 e de p2 no habitat, pois em um encontro um elemento de p1 pode eventualmente matar
um elemento de p2 e, assim, alimentar-se. Esse n
umero de encontros e grosseiramente proporcional ao produto das duas
populacoes p1 p2 (por que?). Assim, a taxa de sobrevivencia de p1 deve ser acrescida de um termo como 1 p1 (t)p2 (t),
enquanto que a taxa de sobrevivencia de p2 deve ser subtrada de um termo como 2 p1 (t)p2 (t). Esses termos levam ao
sistema de Lotka-Volterra acima. O resultado da evolucao de um tal sistema e ilustrado na Figura 10.1.

(10.12)



(n 1)
(n 1)

Fm t; y1 , y1 , . . . , y1 1 ; . . . ; ym , ym
, . . . , ym m
,

onde cada Fi e uma funcao de um certo n


umero de vari
aveis e nk sao n
umeros inteiros maiores ou iguais a 1. Para cada
yj tem-se, portanto, uma equacao de ordem nj , na qual comparecem tambem as demais funcoes yk e suas derivadas de
ordem ate nk 1.
Sistemas de equacoes diferenciais ordinarias sao muito freq
uentes em Fsica. Considere-se, por exemplo, um sistema
isolado de m partculas de massas Mi e coordenadas x~i , i = 1, . . . , m, interagindo de forma que a partcula j exerce
sobre a partcula i uma forca F~ij x~i x~j . A segunda lei de Newton fica


X
F~ij x~i (t) x~j (t) ,
Mi x~i (t) =
j6=i

i = 1, . . . , m, que e um sistema de equacoes diferenciais ordinarias.


O sistema de Lotka-Volterra
Um outro exemplo de sistema de equacoes diferenciais e o chamado sistema de caca-presa de Lotka20 e Volterra21 ,
empregado no estudo de evolucao de populacoes22 . Esse sistema e da forma

18 Ernst

p1 (t)

1 p1 (t) + 1 p1 (t)p2 (t)

p2 (t)

+2 p2 (t) 2 p1 (t)p2 (t)

(10.13)

Eduard Kummer (18101893).


Heun (18591929).
James Lotka (18801949).
21 Vito Volterra (18601940).
22 O modelo foi proposto em 1920 por Lotka para o estudo de certas rea
co
es qumicas e em 1926 por Volterra, em uma tentativa de modelar
a evoluca
o de populaco
es de peixes e tubar
oes do mar Adri
atico. Para uma refer
encia hist
orica, vide V. Volterra Lecons sur la Th
eorie
Math
ematique de la Lutte pour la Vie. Gauthier-Villars et Cie., Paris, 1931. Os trabalhos originais de Volterra nesse campo s
ao: V.
Volterra. Variazioni e fluttuazioni del numero dindividui in specie animali conviventi. Mem. R. Accad. Naz. dei Lincei 2, 31113 (1926).
V. Volterra. Fluctuations in the abundance of a species considered mathematically. Nature 118, 558560 (1926).
19 Karl

20 Alfred

Figura 10.1: A evolucao do sistema de Lotka-Volterra para tres condicoes iniciais distintas. O eixo horizontal e a
populacao p1 e o vertical p2 . Note que a evolucao se da em ciclos peri
odicos fechados, uma caracterstica especial do
sistema de Lotka-Volterra.
Tambem estudado em modelos de ecologia e o modelo de competic
ao de Lotka-Volterra, descrito pelo sistema
p 1 (t) =

1 p1 (t) 1 p1 (t)2 1 p1 (t)p2 (t)

p 2 (t) =

2 p2 (t) 2 p2 (t)2 2 p1 (t)p2 (t)

(10.15)

Acima i e i sao positivos, mas i podem ser positivos ou negativos. Na primeira equacao, o termo +1 p1 (t) descreve
o crescimento (ou decrescimento) da populacao p1 por consumir recursos de seu habitat (supostamente ilimitados), se
reproduzir e morrer. O termo 1 p1 (t)2 descreve, por exemplo, a taxa de propagacao de doencas fatais entre elementos

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Captulo 10

Vers
ao de 18 de julho de 2013.

461/2070

da populacao p1 , que e proporcional ao n


umero de encontros de elementos da especie p1 com elementos da especie p1 .
Esse n
umero e grosseiramente proporcional a p21 (por que?). O termo 1 p1 (t)p2 (t) descreve a competicao entre as duas
especies cujas populacoes sao p1 e p2 .

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atica

y 1 (t)

a11 (t)y1 (t) + + a1m (t)ym (t) + b1 (t) ,

y 2 (t)

a21 (t)y1 (t) + + a2m (t)ym (t) + b2 (t) ,

..
.

Mais generalidades sobre o modelo de Lotka-Volterra e sobre outras aplicacoes de equacoes diferenciais em modelos
ecologicos e epidemiologicos podem ser encontradas, por exemplo, em [34] e [5]. Para outra referencia sobre o modelo de
Lotka-Volterra e assuntos correlatos, vide [113].

y1 (t)

F1 (t, y1 , . . . , ym ) ,

y2 (t)

F2 (t, y1 , . . . , ym ) ,

(10.16)

..
.
ym (t)

Fm (t, y1 , . . . , ym ) ,

y1

.
m
.
Y =
. R


ym

No casos em que as funcoes bj acima sao identicamente nulas o sistema e dito ser homogeneo. Caso contr
ario, e dito
ser n
ao-homogeneo.
Representa
c
ao matricial de sistemas lineares
Como veremos, e muito conveniente escrever o sistema linear (10.18) acima em notac
ao matricial. De fato, definindo,


Y (t) = F t, Y (t) .

a11 (t)

.
..
.
A(t) :=
.
.

am1 (t)

podemos escrever o sistema (10.18) como

a1m (t)

..
.
,

amm (t)

b1 (t)

.
.
B(t) =
. ,

bm (t)

Y (t) = A(t)Y (t) + B(t) ,

Equival
encia entre equa
c
oes de ordem n e sistemas de EDOs
Provaremos agora um fato simples, mas de grande relev
ancia, tanto teorica quanto em aplicacoes (analticas ou
numericas), a saber, que toda equacao diferencial ordinaria de ordem n e equivalente a um sistema de n equacoes de
primeira ordem.
Seja a equacao diferencial ordinaria de ordem n


y (n) (t) = F t, y(t), . . . , y (n1) (t) .

(10.19)

Definindo yk (t) := y (k1) (t), para todo k = 1, . . . , n, teremos y1 (t) = y(t) e

F1 (t, y1 , . . . , ym )
F1 (t, Y )

..
..

F (t, Y ) =
.
.
=

Fm (t, y1 , . . . , ym )
Fm (t, Y )
a express
ao (10.16) fica

am1 (t)y1 (t) + + amm (t)ym (t) + bm (t) ,

como facilmente se ve. Sistemas lineares de primeira ordem serao estudados em detalhe no Captulo 12 onde, em
particular, faremos uso abundante da notacao matricial acima.

conveniente simplificarmos um pouco a express


onde cada Fi e uma funcao de m + 1 vari
aveis. E
ao (10.16). Introduzindo
os vetores de m componentes

e as funcoes F : Rm+1 Rm

y m (t) =

(10.18)

para certas funcoes aij e bj de t.

y1 (t)

.
.
Y (t) =
. ,

ym (t)

O sistema de equacoes diferenciais ordinarias mais basico e o de primeira ordem:

462/2070

Muito importantes sao os sistemas de m equacoes diferenciais ordinarias lineares de primeira ordem, os quais tem a
forma

k=1

Sistemas de primeira ordem

Captulo 10

Sistemas lineares de primeira ordem

Tambem muito estudados23 sao os modelos do tipo Lotka-Volterra com n especies, caracterizados pelo sistema de
equacoes
n
X
jk pj (t) pk (t) ,
j = 1, . . . , n .
pj (t) = j pj (t) +

Comparados `a realidade dos sistemas biol


ogicos os modelos apresentados acima sao bastante simplificados, deixando
de lado v
arios efeitos possivelmente relevantes, tais como reproducao sexuada (machos so se reproduzem com femeas, nao
com outros machos, femeas idem), imunidade ou nao a doencas por parte das populacoes, tempos de gestacao, ausencia
de reproducao durante a gestacao, tempos de latencia de doencas, limitacao dos recursos do habitat, surgimento aleatorio
de mutacoes e v
arios outros fatores. H
a toda uma area de pesquisa voltada a` modelagem realista de sistemas biol
ogicos
e eco-sistemas. Alguns modelos estudados chegam a ser extremamente complexos, envolvendo dezenas de equacoes e de
inc
ognitas. Para referencias atualizadas sobre modelagem de sistemas biol
ogicos, vide , [34], [113] ou [132].

Vers
ao de 18 de julho de 2013.

y 1 (t)

y2 (t) ,

y 2 (t)

y3 (t) ,

..
.
(10.17)

Como veremos logo adiante, todo sistema de equacoes diferenciais ordinarias pode ser escrito como um sistema de
equacoes diferenciais ordinarias de primeira ordem, escrito quer na forma (10.16), quer na forma (10.17), para algum m
e para alguma funcao F : Rm+1 Rm .
23 Para um trabalho recente, vide P. Duarte R. L. Fernandez e W. M. Oliva Dynamics on the attractor of the Lotka-Volterra equations.
J. Diff. Equations 149, 143189 (1998) e refer
encias l
a citadas.

E. 10.1 Exerccio. Verifique!

(10.20)

y n1 (t)

yn (t) ,

y n (t)


F t, y1 (t), . . . , yn (t) .
6

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Captulo 10

Vers
ao de 18 de julho de 2013.

463/2070

Este e um sistema como (10.16), onde, aqui,


F1 (t, y1 , . . . , yn )

y2 ,

F2 (t, y1 , . . . , yn )

y3 ,

Fn1 (t, y1 , . . . , yn ) =

yn ,

Fn (t, y1 , . . . , yn )


F t, y1 (t), . . . , yn (t) .

E. 10.2 Exerccio importante. Seja a equacao diferencial ordinaria linear de ordem n


y (n) (t) + an1 (t)y (n1) (t) + + a1 (t)y (t) + a0 (t)y(t) = f (t) .
Determine o sistema linear de n equacoes de primeira ordem equivalente e mostre que o mesmo pode ser escrito na forma
matricial
Y (t) = A(t)Y (t) + B(t) ,
y(t)

y (t)

..
,
Y (t) :=
.

y (n2) (t)

y (n1) (t)

e A(t) e a matriz n n

A(t)

:=

B(t) :=

..
.

f (t)

Equacao matriciais como a de acima serao estudadas com mais detalhe no Captulo 12.

Discuss
ao sobre Problemas de Valor Inicial

Problemas de valor inicial


Como e bem sabido, a solucao da equacao diferencial y(t)

= y(t) e dada por y(t) = cet , onde c e uma constante, a


qual pode ser fixada, por exemplo, prescrevendo-se o valor da funcao y em t = 0: y(0). H
a outros exemplos simples em
que a necessidade de fixacao de certos valores para a funcao y pode ser vista de modo explcito. Considere-se a equacao
do oscilador harmonico simples x
+ 02 x = 0. A solucao geral dessa equacao e x(t) = A cos(0 t) + B sen (0 t), onde A
e B sao duas constantes arbitr
arias. Para determina-las e preciso fornecer duas informacoes extras sobre a funcao, por
exemplo, sua posicao e sua velocidade em um instante de tempo. Se x0 e v0 forem a posicao e velocidade no instante
t = 0, entao e f
acil constatar que A = x0 e B = v0 /0 . Outro par de informacoes e tambem eventualmente possvel.
Por exemplo, podemos fornecer posicao e velocidade em outro instante de tempo que nao t = 0, ou em dois instantes
de tempo distintos, um para a posicao, outro para a velocidade. Em muitos casos e possvel fixar a solucao desejada
informando apenas a posicao em dois instantes de tempo distintos ou as velocidades em dois instantes de tempo distintos.
De modo geral, para a determinacao completa da solucao de uma equacao diferencial ordinaria de ordem n e preciso
fornecer n informacoes sobre o valor da funcao e/ou suas derivadas em certos instantes24 .
O tipo de situacao mais comum para a determinacao completa da solucao de uma equacao diferencial ordinaria de
ordem n, especialmente em problemas da Mec
anica, e aquele na qual sao fornecidas informacoes sobre a funcao e suas
n 1 primeiras derivadas em um u
nico instante de tempo, digamos t = 0. Tais problemas sao conhecidos como problemas
25
de valor inicial, ou problemas de Cauchy . O exemplo do oscilador harmonico acima e um tpico problema de valor
inicial: qual e a funcao que satisfaz a equacao diferencial x
+ 02 x = 0 e satisfaz x(0) = x0 e v(0) = v0 , para certos
n
umeros x0 e v0 dados? Resposta: x(t) = x0 cos(0 t) + (v0 /0 ) sen (0 t).
Assim, o problema de valor inicial associado `a equacao de ordem n

..
.

..
.

..

..

..

..
.

..

a2 (t)

a0 (t) a1 (t)

464/2070

10.3

Isso mostra que toda equacao diferencial ordinaria de ordem n, como (10.19), equivale a um sistema de n equacoes de
primeira ordem, como (10.20).

onde

Captulo 10

Vers
ao de 18 de julho de 2013.

E. 10.3 Exerccio. Mostre que todo sistema de equacoes diferenciais ordinarias como (10.12) equivale a um sistema de
(n )
ao: use a mesma ideia de acima, dando nomes `as derivadas yi j que aparecem no lado
equacoes de primeira ordem. Sugest
direito de (10.12).
6

..
.

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an2 (t) an1 (t)


y (n) (t) = F t, y(t), . . . , y (n1) (t) .

consiste em determinar a solucao dessa equacao que satisfaca


y(0) = y1 ,

y(0)

= y2 ,

y(0) = y3 , . . . , y (n1) (0) = yn ,

para certos n
umeros dados y1 , . . . , yn , os quais sao denominados condic
oes iniciais ou dados iniciais.
Apos definirmos o que se entende por problema de valor inicial, uma serie de quest
oes se coloca. 1. Todo problema
de valor inicial tem solucao? 2. Se tiver, e u
nica? 3. H
a condicoes suficientes para garantir que uma solucao exista? 4.
E para que seja u
nica? 5. E se existir solucao, sera ela v
alida para todo t? 6. H
a condicoes suficientes para garantir
que uma solucao exista para todo t? 7. H
a condicoes suficientes para garantir continuidade da solucao em relacao `as
condicoes iniciais? 8. H
a condicoes suficientes para garantir continuidade da solucao em relacao aos parametros que
ocorrem na equacao?
Por v
arias razoes as quest
oes acima sao muito importantes. Naturalmente, a melhor maneira de mostrar que um
problema de valor inicial tem solucao e exibindo a solucao. Isso, porem, nem sempre e factvel, pois muitas equacoes
sao difceis, ou mesmo impossveis, de se resolver de modo explcito. Por exemplo, a equacao do pendulo simples
+ gl sen () = 0 tem solucao para quaisquer condicoes iniciais, mas essa solucao nao pode ser apresentada de forma
fechada em termos de funcoes elementares conhecidas, apenas em termos de expansoes ou das chamadas funcoes elpticas.
24 Uma exce
ca
o not
avel
e a equaca
o de Clairaut, discutida na Seca
o 11.8, p
agina 486, que possui uma soluca
o, dita soluca
o singular, n
ao
dependente de nenhum par
ametro livre.
25 Augustin Louis Cauchy (17891857).

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Vers
ao de 18 de julho de 2013.

Captulo 10

465/2070

Vide, por exemplo, [146]. (Para um tratamento da equacao do pendulo em termos de equacoes integrais, vide Secao 25.3,
pagina 1230, destas Notas). Da a import
ancia da quest
ao 3: e muitas vezes necess
ario saber a priori se uma solucao
existe antes de tentar encontr
a-la.
Saber a priori se um problema de valor inicial tem solucao e se essa solucao e u
nica pode ser importante para justificar
metodos de solucao. Muitas vezes, ao encontrarmos a solucao de um problema de valor inicial perguntamo-nos se a solucao
encontrada e u
nica. Por exemplo, pode-se facilmente constatar que as funcoes x(t) = x0 cos(0 t) + (v0 /0 ) sen (0 t) sao
solucoes da equacao do oscilador harmonico simples x + 02 x = 0 com as condicoes iniciais x(0) = x0 e v(0) = v0 . O
que, porem, garante que nao ha outras funcoes que tambem sejam solucao dessa equacao para essas condicoes iniciais?
Nisso reside a import
ancia da quest
ao 4: em se sabendo a priori que a solucao e u
nica (esse e o caso para a equacao do
oscilador harmonico simples) nao e necess
ario procurar outras solucoes.
Equacoes diferenciais de interesse em Fsica tipicamente dependem de certos parametros. Por exemplo, a equacao
do oscilador harmonico simples, acima, depende do parametro 0 , a equacao do pendulo simples depende de g/l. Saber
se uma solucao depende continuamente de condicoes iniciais ou de parametros e importante em aplicacoes, por exemplo
em Fsica, pois em problemas reais tais dados sao freq
uentemente fornecidos com imprecisoes e e, portanto, importante
poder garantir que erros pequenos no conhecimento dessas grandezas tem efeitos igualmente pequenos nas solucoes (ao
menos para tempos nao muito afastados do instante inicial).
Comecemos por dizer que a resposta `as quest
oes 1 e 2 e negativa. Veremos exemplos logo adiante. Uma resposta
`s quest
a
oes 3 e 4 sera apresentada na forma de dois teoremas importantes, o de Peano (Teorema 10.1, pagina 469), que
fornece condicoes suficientes para garantir existencia de solucoes, e o de Picard-Lindelof (Teorema 10.2, pagina 469. Vide
tambem sua generalizacao para espacos de Banach, Teorema 25.4, pagina 1238), que fornece condicoes suficientes para
garantir existencia e unicidade de solucoes. Mostraremos em exemplos que a resposta a` quest
ao 5 e tambem negativa.
Uma resposta parcial `a quest
ao 6 (que e chamado de problema da existencia de solucoes globais) ser
a discutida na Secao
10.3.3, pagina 470, e as demonstracoes dos resultados la apresentados encontram-se na Secao 25.4.2, pagina 1241. As
quest
oes 7 e 8 sao discutidas `a pagina 472 e, com mais detalhe, na Secao 25.4.3, pagina 1242. Vide Teorema 25.7, pagina
1242, sua demonstracao e os comentarios que se lhe seguem. Referencias para v
arias dessas quest
oes sao [3], [71], [45],
[24] e [105].
Problemas bem-postos
Um comentario sobre nomenclatura. Na literatura sobre a teoria das equacoes diferenciais (ordin
arias ou parciais),
um problema no qual se possa garantir existencia, unicidade e continuidade de solucoes em relacao a condicoes iniciais e
26
de contorno em alguma topologia (estabilidade) e dito ser um problema bem-posto .

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atica

Outros problemas envolvem outros tipos de exigencia sobre a solucao. Por exemplo, que ela seja finita em certos
pontos, ou de quadrado integravel. Esse u
ltimo caso e comummente encontrado na Mec
anica Qu
antica.

y(t)

1
t

que satisfaca a condicao inicial y(0) = 0. Esse problema nao possui nenhuma solucao.
E. 10.4 Exerccio. Mostre isso.

Problemas de Valor Inicial. Patologias e Exemplos a se Ter em


Mente

Nesta secao listaremos alguns exemplos instrutivos de problemas de valor inicial que exibem comportamento patologico,
como inexistencia ou nao-unicidade de solucao ou inexistencia de solucao global, ou seja, inexistencia de solucao v
alida
instrutivo ter alguns desses exemplos em mente. Na Secao 10.3.2, pagina 468, e na Secao 10.3.3,
em toda a reta real. E
pagina 470, apresentaremos condicoes suficientes para evitar essas patologias.
Inexist
encia de solu
c
ao
26 A

noca
o de prolema bem-posto foi introduzida por Jacques Salomon Hadamard (18651963) ao listar propriedades que modelos matem
aticos de sistemas fsicos devem idealmente possuir. Jaques Hadamard: Sur les probl`
emes aux d
eriv
ees partielles et leur signification
physique. Princeton University Bulletin, 4952 (1902).

Exemplo 10.6 (Inexistencia de solucao) Considere-se o problema de valor inicial no qual procura-se a solucao da equacao
y(t)

1
y(t)

que satisfaca a condicao inicial y(0) = 0. Esse problema nao possui nenhuma solucao que seja real para t > 0.
E. 10.5 Exerccio. Mostre isso.

Exemplo 10.7 (Inexistencia de solucao) Considere-se o problema de valor inicial no qual procura-se a solucao da equacao
p
y(t)

=
1 y(t)2
que satisfaca a condicao inicial y(0) = 2. Esse problema nao possui nenhuma solucao real.
E. 10.6 Exerccio. Mostre isso.

Exemplo 10.8 (Inexistencia de solucao) (De [109]) Considere-se o problema de valor inicial no qual procura-se a solucao
da equacao

y(t)

= H y(t) ,

onde

H(y) :=

1, y < 0

1, y 0

com a condicao inicial y(0) = 0. Esse problema nao possui nenhuma solucao. Para entender por que, observe que se
y(0) = 0 entao, pela equacao diferencial, y (0) = 1, o que implica y(t) e decrescente para t pr
oximo de 0, tornando-se
negativa para t positivo pr
oximo de 0. Mas para y negativo y(t)

vale 1 e y e crescente, uma contradicao.

E. 10.7 Exerccio. Certo?

10.3.1

466/2070

Exemplo 10.5 (Inexistencia de solucao) Considere-se o problema de valor inicial no qual procura-se a solucao da equacao

Outros problemas que n


ao de valor inicial
Como j
a mencionamos acima, ha outros problemas que nao o de valor inicial. Pode-se querer fixar a funcao em
dois pontos, por exemplo. Problemas desse tipo sao muito comuns em equacoes ordinarias obtidas pelo metodo de
separacao de vari
aveis em problemas de equacoes diferenciais parciais com certas condicoes de contorno. Trataremos
abundantemente desse tipo de problema quando discutirmos o Problema de Sturm-Liouville no Captulo 16, pagina 769.

Captulo 10

Vers
ao de 18 de julho de 2013.

N
ao-unicidade de solu
c
oes
Exemplo 10.9 (Nao-unicidade de solucoes) Considere-se o problema de valor inicial no qual procura-se a solucao da
equacao
2/3
y(t)

= 3 y(t)
que satisfaca a condicao inicial y(0) = 0. Esse problema nao tem solucao u
nica. Por exemplo, as funcoes
y1 (t) 0

ambas satisfazem a equacao diferencial e y1 (0) = y2 (0) = 0.

y2 (t) = t3

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Captulo 10

Vers
ao de 18 de julho de 2013.

467/2070

E. 10.8 Exerccio. Verifique!

O Exemplo 10.9, acima, foi encontrado por Peano em 1890. H


a v
arias outras solucoes, como vemos na seguinte
generalizacao.
Exemplo 10.10 (Nao-unicidade de solucoes) Seja 0 < < 1. Considere-se o problema de valor inicial no qual procura-se
a solucao da equacao

1
y(t)

=
y(t)
1

que satisfaca a condicao inicial y(0) = 0. Esse problema nao tem solucao u
nica: a funcao y(t) 0, t R, assim como,
para todos c1 0, c2 0, as funcoes

(c1 t) 1 , t c1 ,

yc1 , c2 (t) =
(10.21)
0,
c1 < t < c2 ,

(t c2 ) 1 ,
t c2 ,
yc1 (t) =

(c1 t) 1 , t c1 ,

0,

yc2 (t) =

t > c1 ,

satisfazem a equacao diferencial e anulam-se em t = 0.


E. 10.9 Exerccio.
0, c2 0.

0,

t < c2 ,

(t c2 ) 1 , t c2 ,

(10.22)

Verifique! Desenhe graficos de varias funcoes yc1 , c2 (t), yc1 (t) e yc2 (t) para varios valores de c1
6

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ao de 18 de julho de 2013.

Captulo 10

468/2070

Exemplo 10.14 (Solucao que diverge em tempo finito) Os exemplos de acima podem ser generalizados de uma forma
importante. Considere-se a equacao diferencial

y(t)

= F t, y(t) ,

para t e y reais, onde a funcao F satisfaz a desigualdade F (a, b) b2 para todos a, b R (uma situacao como essa

2
ocorre na equacao diferencial y(t)

= y(t) f t, y(t) caso f seja uma funcao nao-negativa). Vale, portanto, a


2
2

2 1,
inequacao diferencial y(t)

y(t) , e como y(t) 0 (pois y e uma funcao real), podemos escrever y(t)
y(t)


d
1
o que implica, como facilmente se ve, dt y(t) 1. Integrando-se ambos os lados entre 0 e t, obtemos
1
1
t+
.
y(t)
y(0)

(10.24)

Agora vejamos, se a condicao inicial y(0) for tal que y(0) < 0 entao 1/y(t) comecara negativa mas, de acordo com
1
(10.24), passara a ser positiva o mais tardar no instante t0 = y(0)
> 0. Conseq
uentemente, devido `a continuidade
de y(t), podemos afirmar que existe um instante t (0, t0 ] tal que 1/y(t ) = 0. Provamos, portanto, que sob as
circunstancias de acima, a solucao y(t) existe apenas no intervalo [0, t ), divergindo em t .
Precisamente a situacao acima descrita ocorre em um problema de suma import
ancia na Teoria da Relatividade
Geral, a saber, na demonstracao de um celebre teorema, devido a Hawking27 , Penrose28 e outros, da existencia de
singularidades espaco-temporais em modelos que satisfacam uma condicao denominada condic
ao forte de exergia. A
demonstracao daquele teorema utiliza uma equacao diferencial, denominada equacao de Raychaudhuri29 , a qual tem
2

a forma y(t)

+ y(t) + f t, y(t) = 0 com f nao-negativa. A divergencia da solucao y, em um tempo finito est


a
naquele caso relacionada `a impossibidade de prolongar curvas geodesicas tipo-tempo alem de um instante passado, fato
diretamente interpretado como a presenca do chamado big bang em certos modelos cosmologicos.

Exemplo 10.15 (Solucao que diverge em tempo finito) Considere-se uma partcula de massa m que se move em uma

= v0 > 0.
dimens
ao sob a acao de um potencial repulsivo U (x) = k4 x4 , com k > 0, com condicao inicial x(0) = 0, x(0)
Sua equacao de movimento (a segunda lei de Newton) e
x
(t) k x(t)3 = 0 ,

Inexist
encia de solu
c
oes globais
Exemplo 10.11 (Solucao que so existe em um intervalo finito) A equacao diferencial e aquela apresentada no Exemplo
10.8, acima, com condicao inicial y(0) = y0 > 0. Para < t < y0 a solucao e y(t) = y0 t mas para t y0 surge a
contradicao discutida no Exemplo 10.8 e a equacao diferencial nao mais possui solucao.

onde k = k/m. Qual o tempo que essa partcula leva para, partindo de x(0) = 0, chegar ao infinito? A resposta e
Z
dx
q
T0 =
,
2
0
E
+ k4 x4
m

t R, que satisfaca a condicao inicial y(0) = y0 R, y0 > 0. A solucao e


1
y(t) = 1
,
y0 t
a qual diverge para t = 1/y0 .

mv02
2

> 0 e a energia mecanica da partcula.

E. 10.10 Exerccio. Justifique a expressao dada acima para T0 .

onde E =
Exemplo 10.12 (Solucao que diverge em tempo finito) Considere-se o problema de valor inicial no qual procura-se a
solucao real da equacao
y(t)

= y(t)2 ,

(10.23)

Para E > 0 a integral acima e finita (justifique!). Logo, a partcula leva um tempo finito para chegar ao infinito, ou
seja, x(t) diverge em tempo finito. Isso mostra que a solucao da equacao diferencial x(t) k x(t)3 = 0, com k > 0 e
v0 > 0, existe apenas em um intervalo finito de valores de t.

E. 10.11 Exerccio. Mostre que o mesmo se passa com as equacoes diferenciais x


(t) k x(t)d = 0, para todo d > 1,
desde que k > 0. O que acontece se k < 0? O que acontece se k > 0 mas d 1?
6

Exemplo 10.13 (Solucao que diverge em tempo finito) Considere-se a equacao diferencial
y(t)

= 1 + y(t)2 ,
t R. Sua solucao e y(t) = tan(t + k), onde k e fixada por uma condicao inicial. Se, por exemplo, tomarmos y(0) = y0 ,
entao k = arctan(y0 ). Essa solucao, porem, existe apenas no intervalo aberto (k 2 , k + 2 ), pois tan(t + k) diverge
nos extremos.

10.3.2

Teoremas de Exist
encia e Unicidade de Solu
c
oes

Os v
arios exemplos dados acima nao devem causar uma impressao negativa sobre problemas de valor inicial pois, em
verdade, os mesmos refletem patologias nem sempre encontradas na pratica (entenda-se, na Fsica). No caso da
27 Stephen
28 Sir

William Hawking (1942).


Roger Penrose (1931).
Kumar Raychaudhuri (19232005).

29 Amal

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Vers
ao de 18 de julho de 2013.

Captulo 10

469/2070

Mec
anica, por exemplo, assim como em outras areas da Fsica, pode-se garantir existencia e unicidade de solucao
da maioria dos problemas de valor inicial. Os exemplos de acima advertem-nos, porem, da necessidade de alguns
teoremas gerais que fornecam pelo menos condicoes suficientes para garantir existencia e/ou unicidade de problemas de
valor inicial. Na teoria das equacoes diferenciais ordinarias os mais importantes desses teoremas sao os de Peano30 e de
Picard31 -Lindelof32 , os quais enunciaremos agora.
Teorema 10.1 Teorema de Peano (Exist
encia de Solu
c
oes). Seja a equac
ao diferencial ordin
aria real de primeira
ordem

y(t)

= F t, y(t)
(10.25)
(F : R2 R sendo n
ao-identicamente nula) com a condic
ao inicial
y(t0 ) = y0 ,

(10.26)

angulo fechado
sendo y0 R. Seja F : R R contnua no ret
n
o
R = (t, y) : |t t0 | a, |y y0 | b ,

(10.27)

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ao de 18 de julho de 2013.

470/2070

com a, b > 0, sendo, portanto, limitada em R. Seja


M :=



max F (t, y) .

(t, y)R

(10.33)

ao ao seu segundo argumento, ou seja, existe uma constante


Suponha ainda que F seja Lipschitz contnua em R com relac
k (denominada constante de Lipschitz) tal que para todos (t, y), (t, v) R valha


F (t, y) F (t, v) k |y v| .
(10.34)
Ent
ao, o problema de valor inicial descrito pelas relac
oes (10.30) e (10.31) apresenta uma u
nica soluc
ao. Alem disso,
essa soluc
ao existe pelo menos no intervalo fechado [t0 , t0 + ], onde


b
.
(10.35)
:= min a,
M
Uma condic
ao suficiente para que a condic
ao de Lipschitz acima se cumpra
e que y f (t, y) exista e seja limitada em

2
todo R, em cujo caso a constante de Lipschitz seria dada por k := sup y f (t, y) .
(t, y)R

com a, b > 0, sendo, portanto, limitada em R. Seja


M :=

max |F (t, y)| .

(t, y)R

(10.28)

Ent
ao, o problema de valor inicial descrito pelas relac
oes (10.25) e (10.26) apresenta pelo menos uma soluc
ao. Alem
disso, essa soluc
ao existe pelo menos no intervalo fechado [t0 , t0 + ], onde


b
.
(10.29)
:= min a,
M
2

A prova do Teorema de Picard-Lindelof sera apresentada com bastante generalidade no Captulo 25, pagina 1221.
Vide Teorema 25.4, pagina 1238.
importante notar que a condicao de F ser Lipschitz33 contnua em R com relacao ao seu segundo argumento pode
E
ser obtida de uma condicao mais forte, a saber, que a derivada parcial y F (t, y) de F em relacao ao segundo argumento
seja contnua em R. De fato, da relacao
Z v
y F (t, y) dy ,
F (t, v) F (t, u) =
u

Em essencia, o que esse teorema afirma e que se pode garantir a existencia de solucoes do problema de valor inicial
descrito pelas relacoes (10.25) e (10.26) se pelo menos a funcao F for contnua em um ret
angulo centrado na condicao
inicial.
A prova do Teorema de Peano e baseada no importante Teorema de Ascoli discutido na Secao 31.3.4, pagina 1443 (vide
Teoremas 31.18 e 31.19, paginas 1446 e 1447, respectivamente). A demonstracao do Teorema de Peano e apresentada na
Secao 31.3.4.3, pagina 1448, onde fazemos mais alguns comentarios sobre o mesmo.



segue facilmente que F (t, v) F (t, u) k|v u|, onde k := max |y F (t, y)|, que e uma constante finita se y F (t, y)
(t, y)R

for contnua em R. Assim, em essencia, o que o Teorema de Picard-Lindelof afirma e que se pode garantir a existencia e
a unicidade de solucoes do problema de valor inicial descrito pelas relacoes (10.30) e (10.31) se pelo menos a funcao F e
sua derivada parcial y F (t, y) forem contnuas em um ret
angulo centrado na condicao inicial.

O estudante pode (deve) verificar que os Exemplos 10.5 a 10.7, pagina 466, nao satisfazem as condicoes do Teorema
de Peano, da nao haver solucao naqueles casos.

Como comentario final, afirmamos que os teoremas de Peano e Picard-Lindelof podem ser facilmente estendidos para
sistemas de equacoes diferenciais de primeira ordem (em verdade, o Teorema 25.4, pagina 1238, j
a e enunciado com
essa generalidade, o mesmo se dando com o Teorema de Peano, Teorema 31.21, pagina 1450). Como toda equacao
diferencial de ordem n e equivalente a um tal sistema, essas generalizacoes garantem condicoes suficientes para existencia
ou unicidade de solucao de equacoes diferenciais ordinarias de qualquer ordem.

O teorema de Peano garante condicoes suficientes para existencia, mas nao para unicidade de solucao. O estudante
tambem pode (deve) verificar que os Exemplos 10.9 e 10.10, pagina 466 acima, satisfazem as condicoes do teorema de
preciso requerer mais da funcao F para ter-se unicidade da solucao. Isso e
Peano, mas para eles nao vale a unicidade. E
obtido com o pr
oximo teorema.

No caso de equacoes diferenciais parciais nao existem teoremas tao fortes relativos `a existencia e unicidade de problemas de valor inicial como ha no caso de equacoes diferenciais ordinarias. Um dos resultados mais importantes nessa
direcao, porem, e o Teorema de Cauchy-Kovalevskaya34. Seu enunciado e sua demonstracao podem ser encontrados, por
exemplo, em [50, 51].

Teorema 10.2 Teorema de Picard-Lindel


of (Exist
encia e Unicidade de Solu
c
oes). Seja a equac
ao diferencial
ordin
aria real de primeira ordem

y(t)

= F t, y(t)
(10.30)

10.3.3

(F : R2 R sendo n
ao-identicamente nula) com a condic
ao inicial
y(t0 ) = y0 ,

angulo fechado
com y0 R. Seja F : R2 R contnua no ret
n
o
R = (t, y) : |t t0 | a, |y y0 | b ,
30 Giuseppe

(10.31)

(10.32)

Peano (18581932). O Teorema de Peano data de 1886.


31 Charles Emile

Picard (18561941).
32 Ernst Leonard Lindel
of (18701946). Seus trabalhos sobre exist
encia e unicidade de soluco
es de equaco
es diferenciais ordin
arias datam
de 1890.

Solu
c
oes Globais

Vimos nos Exemplos 10.11 a 10.15 (pagina 467) que ha equacoes diferencias cujas solucoes, ainda que existam e sejam
eventualmente u
nicas, nao sao globais, ou seja, nao podem ser definidas em toda reta real. A quest
ao que naturalmente
se coloca e a de encontrar condicoes suficientes para garantir a existencia de solucoes globais. Essa e uma vasta quest
ao e
nos limitaremos aqui a apresentar o resultado mais simples, o Teorema 10.3, abaixo. Igualmente importante e a quest
ao
de se demonstrar que uma determinada equacao diferencial nao possui solucoes globais (se tal puder ser o caso). Um
dos principais resultados da Teoria da Relatividade Geral e da Cosmologia, a existencia do chamado big bang em uma
classe bastante grande de modelos para o universo, foi tratado como um problema de nao-existencia de solucoes globais
de determinadas equacoes diferenciais. Vide [98].
33 Rudolf
34 Sofia

Otto Sigismund Lipschitz (18321903).


Vasilyevna Kovalevskaya (18501891).

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Vers
ao de 18 de julho de 2013.

Captulo 10

471/2070

O seguinte teorema, cuja demonstracao e apresentada com mais generalidade na Secao 25.4.2, pagina 1241, apresenta
condicoes suficientes para a existencia de solucoes globais.
Teorema 10.3 (Exist
encia e unicidade de solu
c
oes globais) Seja F : R2 R contnua em todo R2 . Suponhamos
tambem que para todo a > 0, a func
ao F seja Lipschitz contnua em relac
ao ao seu segundo argumento na faixa
Fa, t0 =

o
(t, y) R2 : |t t0 | a , y R arbitr
ario ,

Uma condic
ao suficiente para que a condic
ao de Lipschitz acima se cumpra e que y F (t, y) exista em todo R2 e seja limitada em cada faixa Fa, t0 , em cujo caso as constantes de Lipschitz podem ser escolhidas como ka :=
|y F (t, y)|.
sup
(t, y)Fa, t0

E. 10.12 Exerccio. Mostre que a equacao diferencial nao-linear x = cos(x) satisfaz as condicoes do Teorema 10.3 e, portanto, possui solucoes globais. Mostre explicitamente, por integracao, que as solucoes sao dadas por x(t) = arctan ( senh(t + c)),
onde c e uma constante a ser fixada pela condicao inicial. Por meio dessa expressao explcita constata-se claramente que as
solucoes existem para todo t R.
6

x3 et
+ t2 cos(x)
1 + x2




F
F
(y 4 + 3y 2 ) t
(t, y) =
e t2 sen (y) e, portanto, em cada faixa Fa, t0 ,
(t, y) 3ea + a2 ,
2
y
(1 + y )
y

E. 10.14 Exerccio. A equacao diferencial nao-linear x = x2 nao satisfaz as condicoes do Teorema 10.3, pois a condicao
de Lipschitz requerida nao e satisfeita em nenhuma faixa Fa, t0 . Mostre isso. Com efeito, vimos no Exemplo 10.12, da pagina
467, que essa equacao nao possui solucoes globais. Vide tambem os comentarios da pagina 472 sobre esse problema.
6
6

Coment
arios sobre solu
c
oes globais. O Exemplo 10.9
Analisemos agora o Exemplo 10.9, pagina 466 sob a luz dos Teoremas de Peano e de Picard-Lindelof. Aqui,
F (t, y) = 3y 2/3 , t0 = 0, y0 = 0. Tomando-se um ret
angulo fechado centrado em (t0 , y0 ) = (0, 0), ou seja,
R = { (t, y) : |t| a, |y| b }, constata-se elementarmente que F e contnua e que


M := max F (t, y) = max 3y 2/3 = 3b2/3 .
(t, y)R

472/2070

Por fim, e f
acil verificar que a funcao F (t, y) = 3y 2/3 nao satisfaz a condicao de Lipschitz |F (t, y)F (t, v)| k|y v|
para nenhum k em nenhum ret
angulo centrado em (0, 0). Para isso observe que se tomassemos v = 0 e y 0, a condicao
de Lipschitz diria que 3y 2/3 ky, ou seja, 3y 1/3 k. Mas uma tal desigualdade e impossvel, pois para y 0 o lado
esquerdo diverge!
Isso justifica por que nao se pode aplicar Picard-Lindelof nesse caso (e a solucao, de fato, nao e u
nica).

O fato de o Teorema de Peano em princpio garantir apenas uma regiao conservadora de validade de solucao, a saber
o intervalo [t0 , t0 + ], onde e dado pela express
ao (10.29), nao est
a em desacordo com os exemplos: ha sistemas
satisfazendo as condicoes do Teorema de Peano para os quais nao ha solucoes globais, ou seja, solucoes que existem
para todo t R. O Exemplo 10.12, pagina 467, e um tal caso. Vamos reanalisa-lo sob a luz dos Teoremas de Peano e
Picard-Lindelof, estudando particularmente o que o Teorema de Peano nos diz sobre a regiao de existencia de solucao.
bastante claro que no Exemplo 10.12 tem-se F (t, y) = y 2 , e t0 = 0 com y0 > 0. Tomando-se um ret
E
angulo fechado
centrado em (t0 , y0 ) = (0, y0 ), ou seja, R = { (t, y) : |t| a , |y y0 | b }, constata-se elementarmente que F e
contnua e que


M := max F (t, y) =
max
y 2 = (y0 + b)2 .
(t, y)R

y[y0 b, y0 +b]



b
=
O Teorema
de Peano
garante a existencia de solucao para o intervalo fechado [, ], onde := min a, M
n
o
b
min a, (y0 +b)2 . O valor de a pode ser escolhido arbitrariamente grande, sem alterar o valor de M e sem violar a

condicao de continuidade de F . Conclui-se disso que podemos tomar =

b
(y0 +b)2 .

Para qual escolha de b a constante

O que se aprende disso e que o intervalo de solucao obtido pela estimativa (10.29) nem sempre e maximal, mas nem
por isso contradiz-se o fato de nesse caso nao haver solucao v
alida para todo t.

satisfaz as condicoes do Teorema 10.3. Sugestao: mostre que para esse caso

E. 10.15 Exerccio. Faca o mesmo para o Exemplo 10.13, pagina 467.

Captulo 10

um exerccio f
assume seu maior valor? E
acil (faca-o!) mostrar que o lado direito da u
ltima express
ao assume seu maximo
em b = y0 , em cujo caso = 4y10 . Assim, o Teorema de Peano garante existencia de solucao no intervalo [ 4y10 , 4y10 ].
Sabemos, porem que a solucao (10.23) existe em um intervalo maior (e que contenha t = t0 = 0), a saber (, y10 ).

E. 10.13 Exerccio(de [44]). Mostre que a equacao diferencial nao-linear

e podemos adotar ka = 3ea + a2 para cada a > 0.

Vers
ao de 18 de julho de 2013.

Coment
arios sobre solu
c
oes globais. O Exemplo 10.12

ou seja, para cada a > 0 existe uma constante ka (eventualmente


dependente de a e denominada constante de Lipschitz)
ao, para qualquer x0 R, o problema
tal que para todos (t, y), (t, v) Fa, t0 vale F (t, y) F (t, v) ka |y v|. Ent
de valor inicial x(t)

= F (t, x(t)) com x(t0 ) = x0 apresenta uma soluc


ao u
nica v
alida para todo t R.

x =

JCABarata. Curso de Fsica-Matem


atica

y[b, b]



b
Assim,
de Peano garante a existencia de solucao para o intervalo fechado [, ], onde := min a, M
=
o
n o Teorema
1/3
(vide (10.29)). Os valores de a e de b podem ser escolhidos arbitrariamente grandes, sem violar a condicao
min a, b 3
de continuidade de F . Conclui-se disso que podemos tomar arbitrariamente grande. Assim, nesse particular exemplo,
o Teorema de Peano garante-nos a existencia de uma solucao global, para todo t. Isso condiz com a observacao que a
solucao identicamente nula, bem como as solucoes (10.21) e (10.22) existem para todo t.

Para sabermos se a solucao e u


nica, devemos estudar
as condicoes do Teorema de Picard-Lindelof. Sabemos que
F (t, y) F (t, v) = y 2 v 2 = (y + v)(y v) . Logo, F (t, y) F (t, v) = |y + v| |y v| e, para y e v no intervalo
[y0 b, y0 + b], tem-se |y + v| 2(y0 + b). Assim, adotando-se k = 2(y0 + b), vale a condicao de Lipschitz


F (t, y) F (t, v) k|y v|

para todos (t, y), (t, v) R. Assim, a solucao do problema do Exemplo 10.12 sera u
nica para quaisquer a e b que se
tome.

10.3.4

Depend
encia Contnua de Condic
oes Iniciais e de Par
ametros

Conforme mencionamos na pagina 464, e importante determinarmos condicoes sob as quais a solucao de um problema de
valor inicial e contnua em relacao `as condicoes iniciais e a parametros que ocorram na equacao diferencial. Essas quest
oes
sao respondidas com bastante generalidade e detalhe na Secao 25.4.3, pagina 1242. Vide Teorema 25.7, pagina 1242,
sua demonstracao e comentarios que se lhe seguem. Os resultados encontram-se resumidos nos dois teoremas abaixo, os
quais valem tambem para sistemas de equacoes diferenciais ordinarias.
Teorema 10.4 Seja a equac
ao diferencial ordin
aria real de primeira ordem y(t)

= F (t, y(t)) com a condic


ao inicial
y(t0 ) = y0 , com y0 R, e suponhamos que sejam satisfeitas as condic
oes descritas no Teorema 10.2, p
agina 469,
de modo que se garanta a existencia de uma soluc
ao u
nica y(t, y0 ) do problema de valor inicial em um intervalo
[t0 , t0 + ]. Ent
ao, existe uma vizinhanca J de y0 R onde a soluc
ao y(t, y0 ) depende continuamente de y0 .
Mais precisamente, existe uma constante > 0 e uma vizinhanca T de t0 contida em [t0 , t0 + ] tal que vale

|tt0 |

|y(t, y0 ) y(t, y0 )| |y0 y0 |e


para todo y0 J e todo t T .
2
Teorema 10.5 Seja a equac
ao diferencial ordin
aria real de primeira ordem e dependente de um par
ametro p: y(t)

=
F (t, y(t), p) com a condic
ao inicial y(t0 ) = y0 , com y0 R, e suponhamos que sejam satisfeitas as condic
oes descritas
no Teorema 10.2, p
agina 469, de modo que se garanta a existencia de uma soluc
ao u
nica y(t, p) do problema de valor

JCABarata. Curso de Fsica-Matem


atica

Vers
ao de 18 de julho de 2013.

Captulo 10

473/2070

inicial em um intervalo [t0 , t0 + ]. Suponhamos tambem que F seja contnua e continuamente diferenci
avel em
relac
ao a p em alguma vizinhanca. Ent
ao, y(t, p) depende continuamente de p nessa vizinhanca.
2