Facultad de Ingeniera

Departamento de Ciencias Naturales y Matemticas

Seminario de Modelos Matemticos Para Finanzas: Un enfoque Al Clculo Estocstico

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Cdigo: 300CSE005
Crditos: 3
Prerrequisito: Probabilidad y Estadstica, Teora de la Medida.
Nmero de sesiones a la semana: 2
Duracin de cada sesin: 2 horas
Horario de cada sesin: Mircoles y Viernes: 11 :00 a.m a 1:00 p.m
Total horas a la semana: 4
Perodo:
2014-2.
Profesor: Daniel Suescn Daz
Estudiante: Hctor Fabio Bonilla Londoo

1. PRESENTACIN
OBJETIVO GENERAL:
Al finalizar este curso el estudiante debe ser capaz de
Al finalizar el curso el estudiante debe ser capaz de identificar y formular modelos lineales en
forma matemtica, modelos que se derivan de la vida real y resolverlos mediante tcnicas y
herramientas cuantitativas, para facilitar la toma de decisiones dentro de los procesos
organizacionales.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.1 Repasar la metodologa del Anlisis de Sistemas.
1.2 Diferenciar los elementos del modelo matemtico de Programacin lineal (P.L.) y
Formular las ecuaciones de los modelos de problemas tpicos.
1.3 Resolver mediante el Mtodo Smplex problemas de P.L.
1.4 Establecer la relacin entre los modelos primal y dual (de un problema). Formular y resolver
modelos duales de P.L. Calcular la solucin de un modelo a partir del otro.
1.5 Aplicar el anlisis de sensibilidad para comparar e interpretar los cambios en la solucin
ptima cuando se realizan variaciones en los elementos particulares del modelo P.L.
1.6 Formular y resolver problemas de programacin lineal entera
1.7 Formular y resolver problemas de transporte mediante la aplicacin del algoritmo del
transporte.
1.8 Formular y resolver problemas de asignacin (de recursos) mediante la aplicacin del
algoritmo de asignacin.
1.9 Formular y resolver problemas bsicos de aplicacin de redes.
1.10 Calcular mediante el uso de programas de computador problemas de P.L., asignacin,
transporte, redes

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2. PROGRAMA
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

INTRODUCCION. 5%
Las organizaciones y el proceso de toma de decisiones, utilizacin de mtodos
cuantitativos, origen de la Investigacin de operaciones. Qu es la I.O. Metodologa
de la I.O.
Anlisis de sistemas y metodologa de solucin de problemas.

2.3
2.3.1
2.3.2

PROGRAMACION LINEAL (P.L.) 60%

Caractersticas de la P.L.
Modelo matemtico.
Formulacin de modelos de P.L.
Definicin y solucin del problema dual. Interpretacin.
Propiedades y relaciones entre modelos primal - dual.
Solucin de modelos de programacin lineal en AMPL/CPLEX/LINGO/AIMMS
(se elige uno de ellos por parte del profesor)
Anlisis de Sensibilidad (incluye la utilizacin del mtodo Smplex-dual)
Solucin de problemas de programacin entera Algoritmo de ramificacin y
acotamiento -B&B.
METODO DE TRANSPORTE (ALGORITMO)10%
Caractersticas del problema y del modelo.
Algoritmo y Aplicaciones.

2.4
2.4.1
2.4.2

MODELO DE ASIGNACION (ALGORITMO) 10%

Caractersticas del problema y del modelo.
Algoritmo y Aplicaciones.

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.6
2.7
2.7.1

TEORIA DE REDES 15%

Planteamiento de problemas y modelos de redes.
Problema de la ruta ms corta.
rbol de mnima expansin.
Problema de flujo mximo

2.2.7
2.2.8

INTRODUCCION A OPTIMIZACION COMBINATORIA 5%

Caractersticas optimizacin combinatoria.

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3. PROGRAMACIN POR SEMANA (4 HORAS / SEMANA)

Semana
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Programa Actividades a realizar

Introduccin:
Presentacin del docente y de sus estudiantes.
Programa a desarrollar.
Expectativas de la Materia.
Exposiciones de temas: Las organizaciones y el proceso de toma de
decisiones, origen de la investigacin de operaciones. Qu es la I.O.,
Metodologa de la I.O
Anlisis de sistemas, formulacin y metodologa de solucin de problemas.
Caractersticas de la P.L.
Formulacin de Modelos de P.L
Formulacin de Modelos de P.L
Formulacin de Modelos de P.L
PRIMER PARCIAL
Algoritmo simplex
Algoritmo simplex
Modelacin en Ampl
Modelacin en Ampl
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad
SEGUNDO PARCIAL
Mtodo de transporte (algoritmo): Caractersticas del Modelo.
Mtodo de Asignacin (algoritmo): Caractersticas del Modelo.
Algoritmo de ramificacin y acotamiento -B&b.
Algoritmo de ramificacin y acotamiento -B&b.
Teora de redes : Planteamiento de modelos de redes
Problema de la ruta ms corta
rbol de mnima expansin Problema de flujo mximo.
Introduccin a la optimizacin combinatoria
EXAMEN FINAL.

4. METODOLOGA
Clases magistrales sobre fundamentacin y conceptos del tema, lecturas, talleres en grupos,
laboratorio, anlisis de problemas, discusin y conclusiones en plenaria, investigaciones
bibliogrficas, exposiciones, trabajo en equipo, utilizacin de software.

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La asistencia normal a clase en esta asignatura, as como a prcticas y otras actividades curriculares
concomitantes es obligatoria. El nmero mximo de faltas de asistencias no justificadas, ya sean
tericas o prcticas, no puede superar el 20% de las horas programadas. El estudiante que
sobrepase el nmero mximo permitido de fallas, no podr ser evaluado con posterioridad al
momento en el cual se excedi dicho nmero. En tal caso, slo se reconocer la calificacin
acumulada hasta ese momento, de acuerdo con los porcentajes fijados para las evaluaciones de la
asignatura al inicio del semestre. Esa calificacin ser la definitiva de la asignatura, sin lugar a
habilitacin, supletorios o promocin
Indicadores de medicin de la gestin de aprendizaje:
Calificaciones logradas
Horas Programadas / Horas realizadas
Resultados de la evaluacin realizada por los estudiantes al profesor
Consideraciones: pertinencia del programa, aplicacin al medio empresarial, aporte al
desarrollo y fomento de la investigacin, correspondencia con los lineamientos de la
universidad.
5. EVALUACION
Primer Parcial-Asignacin de Ejercicios -Cap 1.
Segundo Parcial- Asignacin de Ejercicios-Cap 2.
Tercer Parcial -Asignacin de Ejercicios-Cap 3.
Cuarto Parcial-Asignacin de Ejercicios-Cap4.

25%
25%
25%
25%

6. BIBLIOGRAFIA
Texto Gua.
Shereve Steven E, Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models Pittsburgh ,
Springer 2004. Chapters 1-4.
Textos de Consulta

Hull Jhon C, Options, Futures, and other derivatives, Prentice Hall, 2012.
Karlin Samuel and Taylor Howard M. A first Course in Stochastic Processes, Second
Edition, Academic Press, New York 1975.
Evans Lawrence C. An Introduction To Stochastic Differential Equation. Lecture Notes
Version 1.2. Departament of Mathematics UC Berkely. 2013.
Karatzas Ioannis and Shereve Steven E. Methods of Mathematical Finance, Springer ,
1991.

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Kloeden Peter E. and Platen Eckhard. Numerical Solution of Stochastic Differential

Equations, Springer, 1999.
Rincn Luis, Introduccin a los Procesos Estocsticos, Departamento de Matemticas.
Facultad de Ciencias UNAM, Mxico, Versin Enero 2012.
Rincn Luis, Curso Intermedio de Probabilidad, Departamento de Matemticas Facultad
de Ciencias UNAM, Mxico, Versin Octubre 2007.
Rincn Luis, Introduccin a la Probabilidad, Departamento de Matemticas. Facultad de
Ciencias UNAM, Mxico, Versin Agosto 2013.
Wawrzynczyk Antoni. Introduccin al Anlisis Funcional. Universidad Autnoma
Metropolitana. Michoacn Mxico 1993.7

Alliera Carlos Hctor. Estudio y Aplicaciones de Black Sholes. Tesis de Grado

Licenciatura de Matemticas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de
Matemticas Universidad de Buenos Aires Argentina 2006.

Software en salas y/o Biblioteca, o en textos:

Matlab 2013b
R-Statics
C
Excel

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