ANALISIS CUANTITATIVO

PARA LA TOMA DE DECISIONES

*** PRONSTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES ***

ANLISIS DE TENDENCIA LINEAL
Modelo de pronsticos de mucha aplicacin, generalmente utilizado para hacer pronsticos a
mediano y largo plazo (ms de un ao).
Esta tcnica ajusta una lnea de tendencia a una serie de datos histricos, y entonces proyecta la
lnea hacia el futuro para realizar pronsticos a mediano y largo plazo.
La tendencia lineal utiliza un mtodo estadstico, que se denomina mtodo de mnimos cuadrados.
El resultado de este mtodo es una lnea recta que minimiza la suma de los cuadrados de las
distancias verticales o desviaciones de la recta a cada una de las observaciones reales.

b
Desviaciones de la recta

Periodo de tiempo X

Una recta de mnimos cuadrados queda definida por el punto de corte con el eje y (la altura a la
cul corta el eje y) y por su pendiente (el ngulo de la recta).
Si se calcula el corte con y (a) y la pendiente (b), la lnea de tendencia se puede expresar as:

y=a + bX
Donde:
y = valor del pronstico (variable dependiente)
a = intercepcin con el eje y
b = pendiente de la recta
X = variable independiente (tiempo) = perodo deseado para el pronstico
n = Nmero de datos histricos
Cmo se determinan los valores de a y b?
Se pueden determinar de varias formas:
1- Mediante el mtodo de mnimos cuadrados (Clculo manual)
2- Mediante las funciones estadsticas del Excel
3- Mediante el Excel OM
1- Clculo de a y b mediante el mtodo de mnimos cuadrados (Clculo manual):
Para hallar a y b deben aplicar las siguientes frmulas:

y
x
a = -------- - b * -------n
n
n * (x*y) - (x)*(y)
b = ---------------------------------n * (x*x) - (x)*(x)

A simple vista estas frmulas parecen complejas, pero no lo son. La mayora de los trminos son
sumatorias que se extraen de una tabla en Excel apropiada para tal efecto, como se aprecia en el
siguiente ejemplo.

Ejemplo: Datos de demanda de un producto (por trimestre)

Perodo Demanda
Trimestre
X
Y
XY
mar-07
1
390
390
jun-07
2
425
850
sep-07
3
420
1260
dic-07
4
475
1900
mar-08
5
440
2200
jun-08
6
460
2760
sep-08
7
465
3255
dic-08
8
500
4000
mar-09
9
455
4095
jun-09
10
520
5200
sep-09
11
495
5445
dic-09
12
560
6720
Sumatorias
78
5605
38075

X2
Y2
1
152100
4
180625
9
176400
16 225625
25 193600
36 211600
49 216225
64 250000
81 207025
100 270400
121 245025
144 313600
650 2642225

Observacin: Los datos sombreados en azul son datos conocidos, los datos sombreados en rojo son
datos calculados y los valores de sumatoria, son los que se aplican en las frmulas descritas arriba,
para calcular a y b.

Nota: En vista de que se conocen otras tcnicas ms sencillas para calcular los
valores de a y b, en este curso NO se aplicar este clculo manual.

2- Clculo de a y b mediante las funciones estadsticas del Excel:

Se deben utilizar las siguientes funciones en Excel:
Para hallar a utilice la funcin INTERSECCIN.EJE (INTERCEPT)
En la plantilla de la funcin coloque los datos as:
En celda: conocido y: coloque el rango de las y (valores de y de 390 a 560)
En celda: conocido x: coloque el rango de las x (valores de X de 1 a 12)
Oprima Enter y aparece el valor de: a = 392.4 (con una cifra decimal)
Para hallar b utilice la funcin PENDIENTE (SLOPE)
En celda: conocido y: coloque el rango de las y (valores de y de 390 a 560)
En celda: conocido x: coloque el rango de las x (valores de X de 1 a 12)
Oprima Enter y aparece el valor de b = 11.5 (con una cifra decimal)

3- Clculo de a y b mediante el Excel OM:

Dentro del Excel OM, proceda de la siguiente forma:
1234-

Seleccione, de la barra superior del Excel, la opcin OM

Seleccione la opcin Forecasting
Seleccione la opcin Regresin/Trend Analysis
Aparece la plantilla (argumentos) correspondiente En esta plantilla:
a. Coloque un nombre al pronstico en desarrollo; en el caso del ejemplo anterior, puede
escribir: DEMANDA DE UN PRODUCTO POR TRIMESTRE
b. Seleccione 12 en Nmero de datos de perodos anteriores
c. Escriba el nombre del perodo. En el caso del ejemplo, coloque TRIMESTRE
d. Coloque un ganchito a la opcin Graph (para que le construya la grfica)
e. Coloque el error estndar del denominador en la opcin (n-2)
f. Oprima OK. Aparece la plantilla correspondiente
g. En esta plantilla, introduzca los datos de demanda y y de perodos X en las
columnas correspondientes.
h. Observe los valores de a = 392.4 y de b = 11.5 en la parte inferior de la plantilla.

Una vez se han determinado los valores de a y b, por cualquier mtodo, se aplica la funcin:

y=a + bX
y se puede estimar cualquier valor de pronstico
por el perodo futuro.

y en el futuro, simplemente reemplazando la X

As, por ejemplo si X = 13 (marzo de 2010), se reemplaza en la frmula y quedara:

y=a + bX
y = 392.4 + 11.5 * 13
y = 542 (formato de cero decimales)

Observaciones adicionales:
De los resultados obtenidos mediante el OM, para el Anlisis de tendencia, se puede observar que
al lado de la casilla sealada como Next period, aparece el valor del siguiente perodo, 542
(redondear a cero decimales), es decir el valor del Pronstico para el perodo 13 (marzo de 2010) =
542
Este valor del pronstico de 542 para el perodo 13 era el valor que estbamos requiriendo, los
otros 12 valores corresponden a datos histricos (estadsticos) de la variable demanda
En resumen, el OM nos brinda la siguiente informacin:
1- Los valores de a y b
2- El pronstico del siguiente perodo