Estadstica

Examen tipo
Semestre 2014-1
1. Se lanza un dado justo (todas sus caras tienen la misma posibilidad de salir).
a) Describa el espacio muestral de este experimento aleatorio.
b) Defina una variable aleatoria que convierta los posibles resultados en nmeros reales.
c) Describa el sigma-campo generado por la variable aleatoria que plante en el inciso b
c) Defina la funcin de densidad de probabilidad y la de densidad acumulada de la variable aleatoria
que plante en el inciso b.
2. Demuestre que:
a) P(AUBUC) = P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)
b) P(A|B)1-P(Ac)/P(B), donde P(B)>0
3. Tres aparatos de radar, que operan de modo independiente, se ajustan para detector cualquier
avin que vuele por cierta zona. Cada aparato tiene una probabilidad de 0.02 de no detectar un
avin en su zona. Si un avin entra en sta, defina la probabilidad de que:
a) No sea detectado
b) Sea detectado por los tres aparatos de radar
4. Un estudiante contesta una pregunta de opcin mltiple de un examen que ofrece cuatro posibles
respuestas. Suponga que la probabilidad de que el estudiante conozca la respuesta a la pregunta es
0.8 y la probabilidad de que el estudiante adivine es 0.2. Suponga que si el estudiante adivina, la
probabilidad de que seleccione la respuesta correcta es 0.25. Si el estudiante contesta correctamente
una pregunta, cul es la probabilidad de que realmente conozca la respuesta correcta?
5. Dada una funcin de distribucin normal:

1
f ( x, )
2

1 ( x u ) 2
2 2

Calcule su:
a) Moda
b) Esperanza matemtica
c) Varianza
6. Se dice que la variable aleatoria Y tiene una funcin de distribucin Poisson si y solo si:

Defina:
a) E[a-bY], dadas las constantes a y b que pertenecen a los reales
b) La funcin de distribucin, F(y), en trminos del parmetro y la constante k
c) El valor de la constante k en F(y), para el cual la funcin Poisson es una funcin de
densidad
Finalmente:
d) Grafique las funciones de densidad, f(y), y distribucin F(y)
7. Usando la funcin generatriz de momentos, obtenga la media, desviacin estndar, asimetra y
curtosis de la distribucin poisson.
8.Usando la funcin caracterstica, obtenga la media, desviacin estndar, asimetra y curtosis de la
distribucin exponencial e-y
9. Dada la siguiente distribucin conjunta:
y/x
-1
1
fy

-1
0.2
0.1

0
0.2
0.1

1
0.2
0.2

fx

a) Derive las distribuciones marginales de x e y, respectivamente.

b) Determine si x e y son independientes
c) Demuestre su resultado del inciso anterior usando las distribuciones
condicionales
10.Considerando la funcin de distribucin normal bivariante:

Defina:
a) Las funciones marginales fx(x) y fy(y)
b) La funcin condicional f(x|y)
11. Suponga que x e y son variables aleatorias que se distribuyen, la primera
uniformemente en el intervalo [0,2] y la segunda con la siguiente funcin de
densidad de probabilidad:

a) Muestre que f(y) es una funcin de densidad bien definida y

Defina:

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La funcin de densidad de x, f(y)

E(x)
E(y)
Var(x)
Var(y)
E[(3x-5y)]
P[x<] y P[y]

12. Sea la funcin de densidad conjunta:

Defina:
a) El valor de la constante k que hace de f(x,y) una funcin de densidad
bien definida
b) Las densidades marginales fx(x) y fy(y)
c) Las densidades condicionales f(x|y) y f(y|x)
d) Los valores esperados condicionales E(X|y) y E(Y|x)
e) P(X<5|Y=5) y P[1Y4|X=6]

13.Dada la siguiente distribucin conjunta de las dos variables aleatorias:

f ( x, y , )

y
1 2

1 e
1 2 x 2

x 1, y > 0,0 1 , 2 1
,

Determine:
a) La dependencia de las dos variables usando sus distribuciones
marginales
b) Si las dos variables aleatorias tienen idnticas distribuciones.
14.Dada la funcin de densidad conjunta:

Defina:
a) La distribucin condicional f(y|x), x=0.1

b) Los momentos: E(X), E(Y), Var(X), Var(Y), Cov(X,Y), E(XY), Corr(X,Y), E(Y|
X=0), E(Y|X=1), Var(Y|X=0)
15.Dadas las dos variables aleatorias x e y que son linealmente relacionadas y
perfectamente correlacionadas; si existe una relacin como la siguiente:
y=a+bx,
a. Calcule la covarianza entre las dos variables
b. Compruebe que el coeficiente de correlacin, corr(x,y)=1
c. Explique bajo qu condiciones corr(x,y)=1 y bajo qu condiciones
corr(x,y)=-1