UNIVERSIDAD AUTNOMA DE ZACATECAS

MAESTRIA EN INGENIERIA APLICADA

Materia: Mtodos Numricos

Alumno: Jess Ramiro Flix Flix

Tarea N 10 Solucin numrica de sistemas de ecuaciones lineales por mtodos indirectos.

1. Es importante revisar la convergencia de los procesos o mtodos iterativos y en ese
sentido, desarrollar los siguiente:
a. Por qu se dice que la matriz iterativa B de algn mtodo indirecto es importante
para definir la convergencia de los mismos? Qu utilidad tienen los valores
caractersticos de dicha matriz en la convergencia del mtodo?
Porque la convergencia del mtodo viene determinada por el radio espectral de la matriz
B. Y el error absoluto en una determinada iteracin es la diferencia entre el valor de la
solucin aproximada en esa iteracin y el valor de la solucin exacta
( )

Siendo este el error denominado error de convergencia o aritmtico. Sabiendo que la

solucin exacta x tambin cumple
, se llega a la siguiente ecuacin para el
error:
(

( )

( )
Y entonces, ( )
, de esto viene la importancia de la matriz B, ya que nos
describe la evolucin del error. Para que la norma del error disminuya en cada iteracin,
es necesario que la matriz B sea convergente y por tanto, que su radio espectral sea
menor que la unidad. Si la norma de la matriz del mtodo B es menor a la unidad
tendremos un criterio sencillo para saber si el proceso iterativo converge, puesto que la
norma es mayor que el radio espectral.

b. Describa brevemente el comportamiento del error verdadero o absoluto en funcin

de los autovolares y autovectores de la matriz iterativa como una combinacin
linealmente independiente entre dichos errores (error en la iteracin entre el actual y
el anterior).
Suponiendo que la matriz del mtodo, B, tiene un conjunto de autovalores
( )

Entonces, el error inicial

, debido a la aproximacin inicial
como combinacin lineal de este conjunto de vectores

( )

, se puede expresar

Si se desarrolla el sistema de ecuaciones para el error partiendo de

funcin del conjunto de autovectores, resulta la expresin
( )

( )

, y se escribe en

( )

Para que le error tienda a cero ( )

, al aumentar s para cualquier combinacin de
(esto es, para cualquier aproximacin inicial ( ) ), para i = 1, ,n. esto es lo mismo que
decir que el mayor autovalor o radio espectral de la matriz del mtodo ha de ser menor
que uno. Esto es debido a que, si s es muy grande, el nico termino importante es el
autovalor de mayor modulo (radio espectral). Es decir, si s es muy grande e(s) se puede
aproximar
( )
Suponiendo que

es un autovalor de mayor modulo o radio espectral.

c. a qu se le llama la velocidad de convergencia de un mtodo indirecto y por qu es

tan importante en la definicin del nmero de dgitos de precisin?
Se puede definir como el inverso del nmero de iteraciones necesarias para reducir el
( )
error en un digito decimal. A partir de la expresin ( )
podemos obtener el
numero de iteraciones que son necesarias para reducir el error por debajo de un
determinado valor. Si se quiere reducir el error hasta un orden de m dgitos tenemos que
. Entonces, ( )
, y la siguiente expresin proporciona una
| ( ) | | ( )|
estimacin para el numero de iteraciones necesarias.

( ( ))
Al factor

( ( )) se le denomina velocidad de convergencia.

d. Cmo puede ser determinado el error o dgitos de precisin de un mtodo iterativo

en funcin de la norma natural de la matriz iterativa y de las normas vectoriales de los
vectores x de aproximacin?
( )
De la ecuacin ( )
y tomando normas, se puede determinar el error del mtodo
iterativo, con las siguientes cotas:
( )

( )

( )

( )

( )

2. En la base del siguiente sistema de ecuaciones lineales de orden tres, determinar las
matrices iterativas para el mtodo de Jacobi y Gauss Seidel y revisar la convergencia de las
misma obteniendo al menos 2 de los parmetros representativos de dichas matrices.
Agregue sus comentarios respecto a los resultados obtenidos.

Matriz aumentada:
*

Descomponemos la matriz en
[

Matriz iterativa para el mtodo de Jacobi:

(
[

] ([

]*

+)

Revisin de la convergencia:


Matriz iterativa para el mtodo de Gauss-Seidel:
(
[

)
]

Revisin de convergencia


Se observa que para ambos mtodos las matrices iterativas convergen, y adems que las normas
natural e infinito de las matrices iterativas son prcticamente iguales en los dos mtodos.