Universidade Federal do Cear

Finanas

2015.1
Leandro Rocco

Econometria de Painel e Dados Transversais

Lista de Exerccios 1
Data de entrega: 31 de Maro de 2015

Regras:
1. A lista deve ser entregue at as 16 horas na data indicada acima. Qualquer alterao na
data de entrega ser informada antecipadamente.
2. Caso no seja possvel comparecer pessoalmente, o aluno pode:
(a) Enviar a lista por outra pessoa.
(b) Enviar pelo correio para a Secretaria do Curso de Finanas. Ser considerada a data
de postagem.
(c) Enviar verso digital, formato pdf, em um nico arquivo para o email lrocco@ufc.br
(d) Em todos estes casos o horrio limite de entrega ser s 16 horas.
3. Importante: no sero aceitas as listas entregues fora do prazo por qualquer motivo como,
por exemplo, falha no servidor de email, perda do envelope no correio, motivos pessoais,
etc.
4. A nota da lista ser determinada pela correo de 4 (quatro) questes. O exerccio
aplicado ser considerado no clculo da nota e as demais 3 (trs) questes
sero anunciadas na data da entrega. As demais questes no sero consideradas.
Os pontos sero concedidos apenas para as respostas que apresentarem o desenvolvimento
necessrio e correto.

Questo 1
Quais os principais problemas em estimar o Modelo de Probabilidade Linear? Explique.

Questo 2
Defina e explique o modelo Logit. Fornea um exemplo e mostre como calcular a razo de
chances, as probabilidades e os efeitos marginais.

Questo 3
Suponha que o modelo de escolha discreta dado por:
P (Y = 1 | X) = F (0 + 1 X1 + 2 X12 + 3 log(X2 ) + 4 X3 )
Quais os efeitos parciais de X1 e X2 sobre P (Y = 1 | X)? Qual a mudana na probabilidade
quando X2 aumenta em 1%? Quais as elasticidades de P (Y = 1 | X) com respeito X2 e com
respeito X3 ? Os sinais dos efeitos e das elasticidades dependem de quais valores?
1

Questo 4
Para uma resposta binria Y , seja Y a proporo de 1s na amostra (que igual mdia
amostral). Sejam q0 a porcentagem corretamente prevista do resultado Y = 0 e q1 a porcentagem
corretamente prevista do resultado Y = 1. Se p a porcentagem globalmente prevista, mostre
que p uma mdia ponderada de q0 e q1 .
p = (1 Y )
q0 + Y q1
Em seguida, para uma amostra de 300 observaes, suponha que Y = 0, 70. Suponha que a
porcentagem corretamente prevista quando Y = 0 seja 80, e quando Y = 1 seja 40. Encontre a
porcentagem globalmente prevista.

Questo 5
Defina e explique o modelo de regresso de Poisson. Como feita sua estimao?

Questo 6
Cites duas medidas de qualidade de ajustamento que podem ser utilizadas em modelos de
escolha discreta. Como so implementadas?

Questo 7
Seja um modelo com apenas um regressor e o intercepto. Seja a probabilidade conjunta:
f (Y1 , ..., YN ) =

N
Y

PiYi (1 Pi )1Yi

i=1

Assuma que a probabilidade expressa pela funo logstica. Mostre que a funo logverossimilhana pode ser escrita como:
ln f (Y1 , ..., YN ) =

N
X

Yi (1 + 2 Xi )

i=1

N
X

i
h
ln 1 + e1 +2 Xi

i=1

EXERCCIO APLICADO
Por favor, inclua os comandos do software utilizado.

Questo 8
Obtenha a base hrsl3.csv disponvel no Sigaa. A varivel dependente binria ins assume
valor 1 quando o indivduo possui seguro sade e 0 quando no possui. Outras variveis so age
- representando idade -, hstatusg - dummy indicando se o indviduo possui um bom estado de
sade -, hhincome - representando a renda familiar -, educyear - anos de educao -, married dummy para estado civil.
1. Fornea uma tabela para as estatsticas descritivas das variveis.
2. Estime o Modelo de Probabilidade Linear e salve seus resultados.
3. Estime o Modelo Logit e compute os efeitos marginais das variveis. Salve seus resultados.
4. Estime o Modelo Probit e compute os efeitos marginais das variveis. Salve seus resultados.
2

5. Fornea uma medida de qualidade de ajustamento para cada um dos modelos Probit e
Logit. Explique seu resultado.
6. Faa um teste de restrio de excluso para as variveis age, hhincome e married. O que
voc conclui?
7. Monte uma tabela e compare os resultados dos coeficientes estimados do MPL, Logit e
Probit.
8. Monte uma tabela e compare os resultados dos efeitos marginais do MPL, Logit e Probit.