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TEORA DE LA DECISIN
Profesores:
Weissmann, Ernesto
Francese, Gastn
Esseiva, Federico
ndice
Introduccin ......................................................................................................................................... 2
Pasos para la instalacin .................................................................................................................... 2
Que es una simulacin?.................................................................................................................... 3
Ejecutar Crystal Ball ............................................................................................................................ 4
Inicio................................................................................................................................................ 4
Diseo del modelo .......................................................................................................................... 4
Definir Supuestos............................................................................................................................ 5
Ajuste de las distribuciones a los datos .......................................................................................... 7
Correlacin de Supuestos............................................................................................................... 8
Definir pronsticos .......................................................................................................................... 9
Ejecutar Simulaciones .................................................................................................................. 11
Configuracin de Preferencias de Ejecucin................................................................................ 12
Interpretar los Resultados............................................................................................................. 13
Grfico de Pronstico ............................................................................................................... 13
Otros Grficos........................................................................................................................... 14
Grficos de Sobrepuesto .......................................................................................................... 14
Grficos de Tendencias............................................................................................................ 14
Grficos de Sensibilidad ........................................................................................................... 14
Grfico Tornado........................................................................................................................ 15
Informes .................................................................................................................................... 15
Anexo I Galera de Distribuciones.................................................................................................. 16
Anexo II Requerimientos del sistema............................................................................................. 19
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Introduccin
Crystal Ball es una herramienta analtica que permite utilizar tcnicas de simulacin en modelos de
hoja de clculo. Con Crystal Ball valores inciertos que en modelos determinsticos asumen un valor
y solo uno, en general el ms probable, se describen como un rango de valores con una
distribucin de probabilidades asociados. Por medio de la simulacin de Monte Carlo se puede
observar el rango de resultados posibles y la probabilidad de alcanzar cada uno de ellos. Los
pronsticos resultantes ayudan a cuantificar reas de riesgo para proveer informacin a aquellos
que toman de decisiones.
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Comenzar la
simulacin
Seleccionar todos
los pronsticos
Definir pronstic o
Definir variable de
decisin
Definir supuesto
Grfic os de
supuestos
Preferencias de
Ejecucin
Borrar datos
Pegar datos
Extraer datos
Grfic os de
pronstic os
Detener la
simulacin
Ayuda de
Crystal Ball
Grfic os de
sobrepuestos
Paso a Paso
Resetear la
simulacin
Copiar datos
Grfic os de
sensibilidad
Grfic os de
tendencias
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Definir Supuestos
Las celdas de Supuestos son aquellas que contienen datos inciertos, por ejemplo, cantidad de
unidades vendidas, precio de un insumo, cantidad de clientes, duracin de una tarea, etc. Se
pueden definir todos los supuestos que se consideren necesarios. Para definirlos se debe:
1. Seleccionar una celda o rango de celdas que contendr la informacin a ingresar. Las celdas
pueden estar en blanco o tener valores numricos, pero no pueden contener frmulas o texto.
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Capturador
Consejos
La definicin de los Supuestos es determinante para los resultados del modelo, por tal motivo
la eleccin de la distribucin requiere de anlisis.
Principio Bsico - No subestimar la variabilidad de los inputs
Si no existen elementos que especifiquen la forma de la distribucin de una variable, es
recomendable el uso de la distribucin ms conservadora que tenga sentido de acuerdo a la
naturaleza de la incertidumbre:
Ms conservadora - Distribucin uniforme: todos los valores del rango tienen la misma
probabilidad de ocurrencia asociada.
Siguiente ms conservadora Distribucin triangular: asigna una probabilidad de
ocurrencia mayor a los volares alejados de la media, en comparacin a otras
distribuciones.
Responder a las preguntas:
a) Es el proceso aditivo? Es el resultado la suma de otras variables aleatorias
independientes? Usar una distribucin normal.
b) Es el proceso multiplicador? Es el resultado el producto de otras variables
aleatorias independientes? Usar una distribucin logartmica.
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3. Al realizar las pruebas se abrir un nuevo cuadro de dilogo, como el mostrado a continuacin
en el que Crystal Ball mostrar la comparacin entre los datos ingresados y las diferentes
distribuciones disponibles para que el usuario selecciona la que considera ms adecuada,
obteniendo los parmetros que mejor ajustan la distribucin a esos datos.
Crystal Ball permite definir correlaciones entre pares de supuestos. Estas relaciones se describen
en trminos matemticos utilizando un coeficiente de correlacin, un nmero entre 1.0 y +1.0 que
mide la bondad de la relacin.
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Selecciona la
variable a
correlacionar
Muestra el
coeficiente de
correlacin.
Permite calcular el
coeficiente
Consejos
Desactivando las correlaciones: Cuando los valores de dos variables dependen, en algn
modo, uno de otro, deben ser correlacionadas para aumentar la precisin de los resultados de
la simulacin. La opcin de correlacin de Crystal Ball permite incluir estas dependencias en el
modelo.
Una manera de examinar los efectos de estas correlaciones en los pronsticos y el anlisis de
sensitividad es modificando en las preferencias de la simulacin
ingresando a Preferencias
de ejecucin > Opciones, y desmarcando Habilitar correlaciones. Utilizando est opcin es
posible observar el resultado de la simulacin sin tener en cuenta las correlaciones ingresadas
en el modelo.
Definir pronsticos
Los pronsticos son las salidas que se estn investigando en el modelo. Generalmente, contienen
frmulas que refieren a las celdas de supuestos, directa o indirectamente. Algunos ejemplos
pueden ser, Ventas (como unidades vendidas por precio), Ingresos, Costo de un proyecto, etc.
Para hacerlo se debe:
1. Seleccionar una celda o rango de celdas.
Las celdas deben contener un valor numrico o una frmula, an una tan bsica como una
referencia a otra celda (=A2, por ejemplo).
2. Elegir Definir > Definir pronstico.
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3. Completar los campos del dilogo Defina el pronstico. Los campos bsicos son Nombre y
Unidades.
Ms
Pestaa
Ventana de Pronstico
Precisin
Filtro
Extrae Automtico
Descripcin
Configura la vista inicial de la ventana y si Crystal Ball muestra
la ventana de pronstico durante una simulacin o no.
Configura si se deben detener las simulaciones cuando se
alcanzan niveles de precisin especificados.
Configura si se incluyen o excluyen valores de pronsticos en
ciertos rangos.
Especifica aquellas estadsticas y exportar a Excel despus de
que se ejecute una simulacin.
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6. Click en OK.
Consejos
En lugar de preguntarse Cuntas iteraciones son necesarias?, responder a Cuan
pequeo debe ser el error que se necesita en ciertos parmetros?
Estos datos son ingresados en solapa precisin seleccionando la celda asignada a un
Pronstico >Definir supuesto, luego el botn Ms.
Ejecutar Simulaciones
Una vez definidos supuestos y pronsticos Crystal Ball utilizar la simulacin de Monte Carlo para
modelar la complejidad de un escenario real. Para cada ensayo de una simulacin, se requieren
los siguientes pasos:
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Estadsticas
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Grfico de Pronstico
En el se observan la cantidad o frecuencia de los valores que ocurren en un intervalo determinado
o intervalo de grupo y muestran cmo se distribuyen las frecuencias. El grfico mostrar de manera
predeterminada el rango obtenido de resultados con un 100%. Para el anlisis que se muestra en
la Figura 7 - Pronstico, en el que se analiza el Valor Presente, es posible redefinir el rango a
analizar de manera de conocer la probabilidad asociada al mismo. Para ello se puede deslizar el
capturador o digitar los valores deseados en cada celda.
Capturador
Figura 7 - Pronstico
El grfico de pronstico tambin puede visualizarse como un grfico de frecuencia acumulada
utilizando la opcin dentro de la ventana de pronstico Visualizar>Frecuencia Acumulada.
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Otros Grficos
Crystal Ball ofrece otros varios tipos de grficos e informes. Se accede a todas estas herramientas
de anlisis grficos a travs del men Analizar.
Grficos de Sobrepuesto
Luego de completar una simulacin con pronsticos mltiples relacionados, permite crear un
grfico de sobrepuesto para visualizar los datos de frecuencia de pronsticos seleccionados en una
ubicacin, comparando las diferencias y similitudes que no hubieran sido observadas de otra
forma. El grfico Sobrepuesto se utiliza cuando se ha definido ms de una celda pronstico.
Grficos de Tendencias
Luego de completar una simulacin con pronsticos mltiples relacionados, permite crear un
grfico de tendencias para visualizar los rangos de certidumbre de todos los pronsticos en un solo
grfico. Los rangos aparecen como series de bandas diseadas de acuerdo a un patrn. Cada
banda representa los rangos de certidumbre a los que pertenecen los valores reales de sus
pronsticos. Por ejemplo, la banda que representa el 90% del rango de certidumbre muestra el
rango de valores a los que su pronstico tiene 90% de probabilidades de pertenecer.
Grficos de Sensibilidad
El grfico de sensibilidad muestra la influencia que cada celda de supuesto tiene en una celda de
pronstico particular. Durante una simulacin, Crystal Ball clasifica los supuestos segn su
correlacin (o sensibilidad) con cada celda de pronstico. El grfico de sensibilidad muestra estas
clasificaciones en grfico de barras, indicando cules supuestos son los ms o los menos
importantes en el modelo.
Consejos
El anlisis de sensitividad permite:
- Identificar cuales son las variables que ms afectan al modelo, reduciendo el tiempo y
los recursos necesarios para refinar el anlisis de las variables.
- Identificar cuales son las variables que menos afectan al modelo, las cuales incluso
pueden llegar a ser ignoradas o descartadas.
- Como resultado, es posible construir un modelo ms realista aumentando la robustez
del mismo ya que se logra un mayor conocimiento sobre como los resultados se ven
afectados por las variables.
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Grfico Tornado
La herramienta Grfico Tornado mide la sensibilidad de cada variable modelo de a una por vez, en
forma independiente, sobre un pronstico objetivo. El grfico se genera con el modelo sin correr
una simulacin seleccionando Ejecutar>Herramientas>Tornado Chart. Las entradas son: los
supuestos, el pronstico objetivo, las variables de decisin y las celdas precedentes tomadas. La
salida es un grfico tornado, que muestra la sensibilidad de las variables utilizando barras de
rangos o un grfico telaraa, el cual muestra la sensibilidad de las variables utilizando lneas
fluctuantes.
Informes
Por medio de la opcin Informes
se puede generar un nuevo archivo Excel que contenga el
reporte de la simulacin realizada incluyendo:
-
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Condiciones
Aplicaciones
Ejemplos
El valor medio es el ms
probable
Es simtrica con respecto
a la media.
Los valores cercanos a la
media son ms probables
que los que se encuentran
ms lejos.
Fenmenos naturales
Tasas de reproduccin,
peso de las personas,
inflacin
Situaciones donde
existe un sesgo
positivo, pero los
valores no pueden ser
negativos.
Precios de inmuebles,
precios de acciones,
escala de pagos, reserves
de petrleo
Cuando se conoce el
rango, y todos los
valores son probables
Tasaciones de inmuebles,
prdida de una tubera.
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Distribucin flexible, utilizada cuando una situacin no puede ser descripta con
distribuciones de otro tipo.
Puede ser continua, discreta o una combinacin de ambas.
Utilizada para ingresar un set completo de datos desde un rango de celdas.
Describe el nmero de
veces que ocurre un
evento en un nmero fijo
de ensayos.
Nmero de caras en 10
tiradas de una moneda,
probabilidad de xito o
fracaso.
El nmero posible de
ocurrencias no es
limitado
Las ocurrencias son
independientes
El nmero promedio de
ocurrencias es el
mismo de unidad en
unidad.
Describe el nmero de
veces que un evento
puede ocurrir dado un
intervalo (generalmente
de tiempo)
Nmero de llamadas
telefnicas por hora,
nmero de defectos cada
100 metros de material.
El nmero de ensayos
no es fijo.
Los ensayos continan
luego del primer xito.
La probabilidad de
xito es la misma de
ensayo en ensayo
Describe el nmero de
ensayos hasta la
ocurrencia del primer
caso.
El nmero total de
tems (poblacin) es
fija
El tamao de la
muestra (nmero de
ensayos) es una
porcin de la poblacin
La probabilidad de
xito se modifica luego
de cada ensayo
Describe el nmero de
veces que ocurre un
evento en un nmero fijo
de ensayos, los cuales
dependen del resultado
del ensayo previo.
Es una distribucin
flexible que puede
asumir propiedades de
otras distribuciones.
Cuando el parmetro
forma es igual a 1, es
idntica a una
distribucin
exponencial. Cuando
es igual a 2, es idntica
a una distribucin de
Rayleigh.
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El rango es entre 0 y
un valor positivo.
La forma puede ser
especificada por el
ingreso de dos
parmetros alfa y beta.
Representa la
confiabilidad de un
dispositivo.
La probabilidad de
ocurrencia de cada
unidad de medida es
ilimitada.
Las ocurrencias son
independientes
El promedio del
numero de ocurrencias
es constante de unidad
en unidad
Aplicado a cantidades
fsicas como el tiempo
entre evento, cuando el
proceso del evento no es
completamente aleatorio.
Condiciones y
parmetros complejos.
Ver: Fishman, G.
Springer Series in
Operations Reaserch.
NY: Springer-Verlag,
1996.
Describe crecimiento
Crecimiento de la
poblacin como funcin
del tiempo, algunas
reacciones qumicas.
Condiciones y
parmetros complejos.
Ver: Fishman, G.
Springer Series in
Operations Reaserch.
NY: Springer-Verlag,
1996.
Utilizada para la
investigacin de
distribuciones asociadas
con fenmenos
empricos.
El tamao de la poblacin
en la ciudades, la
produccin de recursos
naturales, el tamao de
las empresas, los ingresos
del personal, las
fluctuaciones en el precio
de las acciones y el
agrupamiento de errores
en los circuitos de
comunicacin.
Condiciones y
parmetros complejos.
Ver: Castillo, Enrique.
Extreme Value Theory
in Engineering.
London: Academic
Press, 1988.
Flujo de inundaciones,
lluvias y terremotos. La
resistencia a roturas de
materiales, las cargas y
tolerancias de los aviones.
El nmero de ensayos
no es fijo
Los ensayos continan
hasta le nmero r
(nunca la cantidad es
menor que r)
La probabilidad de
xito es la misma de
ensayo en ensayo.
Modelos de distribucin
para el nmero de
ensayos o fracasos hasta
que el nmero r de xitos
ocurren.
Nmero de entrevistas de
venta realizadas antes de
cerrar 10 pedidos.
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