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Notas: 1
Um hedger tem inicialmente uma posio passiva em dlar. O dlar se valorizou bastante nestes ltimos dias. Ele deseja se proteger de uma possvel valorizao adicional do
dlar. Porm, ele considera que o dlar tem grandes chances de voltar ao seu patamar anterior. Ento, ele:
Escolher uma resposta.
a. Dever comprar uma put.

b. Dever comprar dlar futuro.


c. Dever comprar uma call.
d. Dever vender dlar futuro.
Errado

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Question2
Notas: 1
Os mercados a Termo e Futuro no Brasil, respectivamente :
Escolher uma resposta.
a. So negociados preponderantemente no mercado de balco (organizado ou no) e na BM&FBovespa.

b. Na BM&FBovespa e no mercado de balco (organizado ou no).


c. So, ambos, negociados tanto na BM&FBovespa como no mercado de balco.
d. So, ambos, negociados apenas na BM&FBovespa.
Errado

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Question3
Notas: 1
O mercado de Derivativos:
Escolher uma resposta.
a. Pode ser utilizado, estrategicamente, apenas em operaes de posicionamento.

b. Pode ser utilizado, estrategicamente, tanto para operaes de posicionamento como para hedge.
c. Pode ser utilizado, estrategicamente, apenas para hedge.
d. No pode ser utilizado nem para operaes de posicionamento nem de hedge.
Correto

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Question4
Notas: 1
Um investidor que deseja proteger um passivo em dlar dever:
Escolher uma resposta.
a. Comprar dlar futuro ou vender uma put.

b. Comprar dlar futuro ou comprar uma call.


c. Vender dlar futuro ou comprar uma call.
d. Vender dlar futuro ou comprar uma put.

Errado

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Question5
Notas: 1
O seguinte grfico representa:

Escolher uma resposta.


a. Compra de call.

b. Venda de call.
c. Compra de put.
d. Venda de put.
Errado

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Question6
Notas: 1
Em derivativos, uma diferena entre os mercados a termo e futuro :
Escolher uma resposta.

a. No termo existe um pagamento inicial.

b. O prazo do termo padronizado.


c. O termo possui mais liquidez.
d. Existe ajuste dirio nos futuros.
Errado

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Question7
Notas: 1
Um investidor possui uma carteira com apenas uma nica ao. Ele deseja fazer um hedge desta carteira, sem limitar os ganhos acima de um determinado patamar. Este
investidor deve:
Escolher uma resposta.
a. Comprar uma call desta ao.

b. Vender uma call desta ao.


c. Comprar uma put desta ao.
d. Vender uma put desta ao.
Errado

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Question8
Notas: 1
Dados:
- o preo a vista do dlar;

- a taxa local de juros;


- o cupom cambial;
- o prazo.
Qual o preo justo do dlar a termo (forward) para este prazo:
Escolher uma resposta.
a. A diviso do cupom cambial (numerador) pela taxa local de juros (denominador) e este resultado
multiplicado pelo dlar a vista.
b. A diviso do cupom cambial (numerador) pelo dlar a vista (denominador) e este resultado multiplicado
pela taxa local de juros.
c. A diviso da taxa local de juros (numerador) pelo dlar a vista (denominador) e este resultado
multiplicado pelo cupom cambial.
d. A diviso da taxa local de juros (numerador) pelo cupom cambial (denominador) e este resultado
multiplicado pelo dlar a vista.
Errado

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Question9
Notas: 1
O valor intrnseco (VI) de uma opo de venda :
Escolher uma resposta.
a. VI = preo a vista - preo de exerccio.

b. VI = preo de exerccio - preo a vista.


c. VI = preo futuro - preo a vista.
d. VI = preo a vista - preo futuro.

Correto

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Question10
Notas: 1
Em uma operao de swap com o valor nocional de R$ 5.000.000 para 3 meses onde o ativo prefixado e o passivo variao cambial + 3% a.a.:
Escolher uma resposta.
a. H um ganho se o prefixado for maior que VC + 3% a.a. no perodo.

b. H um ganho se VC + 3% a.a. no perodo for maior que o prefixado.


c. H um ganho se o prefixado for menor que a variao cambial.
d. H um resgate de R$ 5.000.000 acrescidos ou diminudos da diferena entre o prefixado e a
variao cambial do perodo, no vencimento da operao.