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Avaliao: GST0446_AV2 GESTO DE RISCOS FINANCEIROS

Tipo de Avaliao: AV2


Professor: CLAUDIO MARCOS MACIEL DA SILVA
Nota da Prova:

Nota do Trabalho:

Nota de Participao:

Turma: 9001/AA
Data: 13/06/2013 20:29:40

1a Questo (Cd.: 154589)

Pontos: 1,0 / 1,0

Assinalar a afirmativa FALSA:


Na simulao histrica as taxas e os preos armazenados em forma de sries histricas sero utilizados
para o clculo do VaR;
Uma das razes para uma empresa usar o clculo do VaR no seu gerenciamento de riscos dimensionar
o risco agregado da organizao
O Stress Testing tm por objetivo avaliar o comportamento de um portflio sob o impacto de situaes
adversas de mercado atravs de simulaes de potenciais ameaas que podem ser identificadas por meio
de estudos macroeconmicos
Na simulao histrica, a partir das sries de fatores de choque de cada ativo, possvel reconstituir uma
srie de variaes hipotticas no valor de uma determinada carteira;
O VaR separa os investimentos bons dos ruins;
2a Questo (Cd.: 186490)

Pontos: 1,0 / 1,0

Os modelos __________________ vm ganhando espao, apesar de serem mais complicados de se


implementar e tambm de demandarem mais processamento.
Exponenciais
Lineares
No Paramtricos
Paramtricos
CAPM
3a Questo (Cd.: 186493)

Pontos: 0,5 / 0,5

Utilizamos para Implementao de Gerenciamento de Rico , EXCETO:


Envolvimento da alta administrao;
Modelo matemtico-financeiro para anlise de preo e risco;
Criao de estrutura especfica de gesto de risco;
Interligao eficiente e completa dos sistemas de informao das instituies financeiras;
Informaes de mercado sem a necessidade de fcil acesso;
4a Questo (Cd.: 67761)

Pontos: 1,5 / 1,5

Qual o conceito de risco de liquidez?


Resposta: O Risco de liquidez acontece quando a empresa esta com o disponivel (caixa, estoques, etc.) em
baixa.
Gabarito: Consiste na eventual dificuldade que o administrador possa encontrar para vender os ativos que
compem a carteira do fundo, ficando impossibilitado de atender aos pedidos de resgate do investimento
5a Questo (Cd.: 81961)

Pontos: 1,5 / 1,5

Imagine um investidor que adquire papis no mercado acionrio, este fica mal sucedido devido a uma aposta
em aes, devido ao aumento do risco de mercado. Uma outra parte de suas perdas se deu um operador que
executou uma gesto mal sucedida nas aes , e devido a isso a segunda parte das perdas aconteceu . Neste
caso que tipo de risco teremos?
Resposta: Risco operacional, pois as duas perdas decorreram de falhas humanas. a primeira ao investir em
acoes com alto risco de mercado, e na segunda por uma gestao mal sucedida.
Gabarito: Risco operacional
6a Questo (Cd.: 83028)

Pontos: 0,5 / 0,5

A ________________consiste num exame sistemtico de uma instalao para identificar os riscos presentes e
formar uma opinio sobre ocorrncias potencialmente perigosas e suas possveis conseqncias.
Analise de perdas
Analise de incertezas
Analise de retornos
Analise de riscos
Analise de certeza

7a Questo (Cd.: 136757)

Pontos: 0,5 / 0,5

Mede a elasticidade do preo em funo da taxa de juros.


Elasticidade-Renda
Modelo CAPM
Risco de Carteira
Duration Modificado
Equao SML
8a Questo (Cd.: 82397)

Pontos: 0,5 / 0,5

O risco como caracterizamos quanta incerteza existe, portanto podemos afirmar que:
quanto maior a incerteza, maior o risco.
quanto menor a certeza, menor o risco
quanto menor a incerteza, menor o retorno.
quanto menor a incerteza, maior o risco.
quanto menor a certeza, menor o risco.
9a Questo (Cd.: 186505)

Pontos: 0,5 / 0,5

Os _____________ constituem o instrumento de mercado mais eficaz para eliminar o risco da variao de
preos dos bens econmicos, permitindo a permuta desses riscos (ou sua transferncia para os especuladores),
sendo esta a sua funo bsica
Mercados Vista
Derivativos
Fundos Imobilirios
Ttulos Pblicos
Fundos Cambiais
10a Questo (Cd.: 186507)

Pontos: 0,5 / 0,5

Os problemas de descasamento exigem uma estratgia de proteo financeira para compensar os riscos. Esta
proteo chamada de __________.
Fundo Cambial
Ttulo Pblico
Mercado Vista
Hedge
Fundos de Investimento