Solvencia II/Basilea II y el Seguro de Crdito

Cmo mejorar en la medicin

del Riesgo de crdito

Whitepaper

Basilea II y el Seguro de Crdito

ndice

1. Basilea II y Solvency II. .................................................................... 0

2. El Riesgo de Crdito: De la solvencia moral al RoRAC ................... 0
3. Adopcin de las Nuevas Metodologas................................................ 0
3.1

Prdida Esperada .......................................................................... 0

3.2

Capital Econmico......................................................................... 0

4. Impacto en la Cuenta de Resultados .................................................. 0

4. Tendencias y evolucin del Mercado .................................................. 0
5. Getronics en la Gestin del Riesgo ..................................................... 0
6. Sobre Getronics ................................................................................ 0

Juan S. Jimnez

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1. Basilea II y Solvency II
En Junio de 1999 aparece publicado el primer documento consultivo elaborado por el Comit de
Supervisin Bancaria de Basilea, donde se proponen cambios en el clculo de Recursos Propios
mnimos para la cobertura de los Riesgos para las Entidades Financieras.
Desde entonces y hasta hoy se han publicado actualizaciones, siendo el ltimo documento el
denominado Documento de Consulta DC3 de Abril de 2003, completado con algunos otros
posteriores.
Este Nuevo Acuerdo (en adelante BIS II) se basa en el clculo del capital mnimo a travs de la
estimacin de prdidas por riesgos, utilizando modelos estadsticos elaborados con bases de datos
histricas de las Entidades, de tal forma que cada Entidad cubra sus prdidas en base a la calidad
histrica de su cartera.
Los objetivos principales de BIS II se pueden resumir en:

Adecuar los Recursos Propios al Perfil de riesgos de cada Entidad

Adoptar las nuevas teoras de la Gestin del riesgo (Modern Portfolio Theory).

Asegurar la solidez del Sistema Financiero Internacional.

Promover a travs de la exigencia normativa, la adopcin de mejoras en la Gestin del Riesgo

Tal como se muestra en la Figura 1, BIS II distingue entre tres tipos de riesgo: Riesgo de
Mercado, Riesgo de Crdito y Riesgo Operacional que quedan soportados en tres pilares:

Pilar 1: Requerimientos de Capital. Cmo se calcula el capital mnimo y qu requisitos deben

cumplir las Entidades para acogerse a mtodos ms o menos sofisticados.

Pilar 2: Supervisin Regulador: Establece los principios generales para el ejercicio de la labor
supervisora.

Pilar 3: Disciplina de Mercado: Marca la informacin mnima y recomendable que acerca de la

Gestin del Riesgo deben hacer pblica las Entidades.

FIGURA 1

MERCADO

Riesgo de valoracin de posiciones en el

mercado monetario y de capitales
Riesgo de Balance-ALM

CRDITO

OPERACIONAL

Riesgo de impago por parte de los deudores

de la compaa

Riesgo de prdida debida a errores o

deficiencias en los procesos internos,
personal y sistemas, o causada por sucesos
externos

Requerimientos
de Capital

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Supervisin
Regulador

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Disciplina de
Mercado

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Los cambios que se introducen con este nuevo acuerdo son diferentes para cada uno de los tipos
de riesgo. A modo de resumen se presentan en el siguiente cuadro

RIESGO DE MERCADO
Mantie ne los requisitos de Capital
establecido en el acuerdo de 1996.
nicamente establece una serie de
normas para diferenciar entre
Cartera de Negociacin y Cartera
de Inversin

RIESGO DE CRDITO
Establece tres mtodos para el
clculo del capital:

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Mtodo estndar: La entidad

no dispone de modelos de
calificacin y es por tanto el
regulador el que aplica
estndares para la obtencin
del Capital Mnimo requerido.
Mtodo IRB (internal rating
based) bsico: La entidad
dispone de Modelos de
calificacin para la estimacin
de la Probabilidad de Impago
(PD), en base a lo cual el
regulador aplicar estndares
para la obtencin de la
Severidad (LGD) y Exposicin
(EAD).
Mtodo IRB (internal rating
based) avanzado: La entidad
dispone de Modelos de
calificacin para la estimacin
de la Probabilidad de Impago
(PD), Severidad (LGD) y
Exposicin (EAD).

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RIESGO OPERACIONAL
Establece 3 mtodos para el
clculo del capital necesario:

Indicador Bsico (BIA): Asigna

el Capital mnimo a partir de
los ingresos Brutos de la
Entidad.

Mtodo Estndar (SA-ASA):

Asigna Capital mnimo por
lnea de negocio en base a los
ingresos brutos de cada una
de las lneas.

Mtodo de Medicin Avanzada

(AMA): Permite la definicin
de las Lneas de negocio por
parte de la Entidad y asignar
el Capital mnimo a partir de
modelos estadsticos de
estimacin o indicadores de
gestin suficientemente
significativos.

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En cuanto a la traslacin de BIS II a Solvency II, hay que sealar que se olvida el riesgo objeto de
negocio en las Entidades aseguradoras, como es el riesgo de suscripcin. Por otro lado, el riesgo
de crdito, salvo en el seguro de crdito, tiene un enfoque diferenciado, por tanto tendramos un
enfoque con los siguientes tipos de riesgos:

RIESGO DE
MERCADO
Riesgo Tipo de Inters:
Prdidas por cambios
en tipos.
Riesgo de Tipo de
Cambio: Prdidas por
fluctuaciones en tipos
de cambio de divisas.
Riesgo de Precio:
Prdidas por cambios
en Precios de Valores,
Commodities,
Riesgo de Liquidez:
Prdidas por
imposibilidad de
obtener efectivo por la
iliquidez de un activo.

RIESGO DE
SUSCRIPCIN
Riesgo de Siniestro:
Asociado al ramo
subscrito (Vida,
automvil, incendio,)

RIESGO DE
CRDITO

RIESGO
OPERACIONAL

Riesgo Activos
Invertidos: No cobro al
vencimiento de ttulos
comprados (Bonos,
Pagars)
Riesgo de Reaseguro:
No cobertura del
Siniestro por
insolvencia del
reasegurador.
Riesgo cobro Primas:
No cobro de las primas
de seguro por
insolvencia del
Asegurado.

Riesgo Legal: Multas e

indemnizaciones
impuestas por la
autoridad
correspondiente.
Riesgo Procesos
Internos: Prdidas
provocadas por un
error en los procesos
Operativos.
Riesgo de Sistemas:
Prdidas ocasionadas
por fallos en los
Sistemas.
Riesgo por Desastres:
Prdidas por desastres
ocasionales
(climatologa,
atentados,)

En este documento nos centraremos en la aplicacin de metodologas para el mbito del Riesgo de
Crdito, como solucin a la problemtica del negocio del Seguro de Crdito.

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2. El Riesgo de Crdito: De la solvencia moral al RoRAC

Las principales crisis sufridas en este sector han venido causadas por una morosidad no cubierta
adecuadamente.
La forma de medir este tipo de riesgo
metodologas cientficas de cuantificacin
ms avanzados. No quedan muy lejos los
variable clave para conceder un crdito,

ha variado sustancialmente con la incorporacin de

del riesgo y la aplicacin de sistemas de informacin
tiempos en los que la solvencia moral del cliente era la
si bien esa variable era difcilmente objetivable.

FIGURA 2
Gestin Global Cartera basada en RoRAC
Establecimiento de Precios por Cliente

Fijacin de
Precios

OBJETIVO

Clculo del Capital en Riesgo

Seg. Carteras
Gestin Integral

Optimizacin Dotaciones Modelo Propio

Cuantificacin Riesgo

FUNCIONES

Integracin Otros Tipos de Riesgo

Seguimiento
Proactivo

Optimizacin de Modelos

ptica de Cliente

Mejora Sistemas de Informacin

Aumento de Negocio

Seguimiento
Modelos

Venta Cruzada

Automatismo

Seguimiento
Preventivo

Reduccin de tiempos y coste

Homogeneizacin de criterios

Optimizacin Negocio / Morosidad

Semiautomatismo

Sancin
Solicitudes

Integracin B.D. (Historia)

Anlisis
Manual

Modelo
Experto/Genrico

Scoring/Rating
Propio

Prdida
Esperada

RoRAC

Hoy por hoy, las mejores prcticas se basan en la medicin del riesgo a travs de la cuantificacin
de la Prdida Esperada e Inesperada, como sntesis del comportamiento histrico de un portfolio
especfico.
Esto ha implicado la aparicin de nuevas funciones en las Entidades. El seguimiento del Riesgo
incorpora funciones tales como la simulacin de escenarios y la medicin de los poderes de
estimacin de los modelos de calificacin aplicados. Esto supone la incorporacin de perfiles
especficos con conocimientos profundos en metodologas matemticas o estadsticas.
La c uantificacin de las Prdidas permite a las Entidades medir la rentabilidad de los clientes y de
su cartera de forma ms adecuada, pudiendo a travs de la rentabilidad objetivo aplicar una
poltica de precios que asegure la cobertura de prdidas y posibilite la discriminacin entre los
clientes, premiando a los buenos y penalizando a los malos.

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3. Adopcin de las Nuevas Metodologas

El RoRAC supone medir la rentabilidad de los Recursos Propios con una visin de riesgos. Se trata
de obtener un ROE incorporando la Prdida Esperada como un coste ms del cliente.
En la figura 3 se muestra la frmula de obtencin del RoRAC, donde aparecen varias componentes
novedosas. El numerador supone el margen que ingresa la Entidad y el denominador el capital o
recursos propios necesarios para cubrir las prdidas estimadas.

FIGURA 3
+ TOTAL INGRESOS
- TOTAL COSTES
- PERDIDA ESPERADA

B CAPITAL

+ B CAPITAL

BENEFICIO
AJUSTADO
A RIESGO

B AJUSTADO RIESGO

BENEFICIO
TRADICIONAL

RORAC =

PERDIDA
ESPERADA

B AJUSTADO RIESGO
CAPITAL

INGRESOS

COSTES

COSTES

PRDIDA NO ESPERADA
X
MULTIPLICADOR
X
NIVEL DE CORRELACION

CAPITAL (RRPP)

Al objeto de entender estas componentes, a continuacin se exponen los conceptos de Prdida

Esperada y Capital Econmico.

3.1

Prdida Esperada

Mediante el clculo de la Prdida Esperada, se pretende poder anticipar la prdida real en que
incurrir una entidad a un plazo determinado. Este clculo permitir a la entidad adoptar las
medidas oportunas para afrontarla (provisiones), o para que en el futuro sta disminuya.
Adems de estas actuaciones, la Prdida Esperada nos servir como componente para el clculo
de indicadores de rentabilidad RORAC, que nos aproximan ms a la realidad de nuestra cartera
que los tradicionalmente utilizados como el ROE, ROA, tanto a nivel agregado (portfolio global)
como a niveles inferiores, detectando los colectivos de clientes que generan y los que destruyen
valor en una entidad.
Por ltimo y cuando el nivel de implantacin es mayor, esta metodologa nos permite gestionar la
sancin de operaciones (exigie ndo unos mnimos de rentabilidad), o dar precio a las mismas para
que cubran su prima de riesgo y la rentabilidad objetivo fijada para la retribucin a los accionistas.

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Modo de Clculo
Para el clculo de la Prdida Esperada desglosaremos sta en tres componentes, las tres
componentes que establece Basilea II (ver figura 4):

FIGURA 4
FACTORES CLIENTE

TASA MOROSIDAD
ANTICIPADA (PD)
GRADO
PRDIDA
ESPERADA
(PE)

100

FACTORES OPERACIN

TASA
EQUIVALENCIA (EAD)

T.M.A.

..
.
..
..

0,04 %

25 %

..
.
..
..

UTILIZACIN ESPERADA
EN EL MOMENTO DE
INCUMPLIMIENTO

SEVERIDAD (LGD)
V.A.N. DE LAS
PRDIDAS DESPUS DE
LAS RECUPERACIONES
ES FUNCIN DE LAS
CLASES DE GARANTAS
Y DE SU VALOR

TMA: Tasa de Morosidad Anticipada, que es la probabilidad de incumplimiento de un cliente o

producto. (Denominada por BIS II como PD: Probability at Default)
TEQ: Tasa de Equivalencia, que nos indica el importe con el que un cliente entra en Impago
(denominada por BIS II como EAD: Exposure at Default).
Severidad: Es la parte de la deuda en impago no recuperada tras el proceso de recuperacin
(denominada por BIS II como LGD: Loss Given Default).

Teniendo estos tres componentes, la prdida esperada es simplemente el producto de ellos,

expresado como % del lmite solicitado por el cliente o actual para operaciones vivas.

PERDIDA ESPERADA = T.M.A. * T.E.Q. * Severidad

Una vez conocidos los componentes de la Prdida Esperada, se ver la metodologa para el clculo
de cada uno de ellos.

Metodologa de Obtencin
Para la obtencin de las componentes se aplican tcnicas estadsticas y, por tanto, hay que
disponer de una informacin histrica suficiente.
TASA DE MOROSIDAD ANTICIPADA (PD)
La tasa de morosidad anticipada o PD se obtiene de los Scoring o Rating. Es la probabilidad de
incumplimiento de un cliente en un plazo determinado y depende de la calidad creditic ia del
mismo. Para su clculo partiremos de las distribuciones de clientes buenos y malos para cada uno
de los grados de rating o scoring obtenidos. En la figura 5 se representa la relacin entre TMA y la
puntuacin arrojada por el rating.

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FIGURA 5
T.M.A. = N CLIENTES MALOS / N CLIENTES TOTAL

NMERO DE CLIENTES

80%
70%
60%
50%
40%

MALOS

--

30%

BUENOS

20%
10%

CALIFICACIN - PUNTUACIN

0%

CALIFICACIN - PUNTUACIN

TASA DE EQUIVALENCIA (EAD)

La tasa de equivalencia nos expresa qu porcentaje del lmite de riesgo concedido a un cliente
ser el que entrar en contencioso en el momento de incumplimiento. Este porcentaje depender
de diversos factores que debern ser analizados como:

Tipo de Producto
Calidad del Cliente
Utilizacin Media
Tipo de Contrato.

No es lo mismo un prstamo de consumo a particulares (que entrar en default por su 100%),

que una lnea de avales tcnicos de una gran empresa (de la que no podr disponer a pesar de
estar en dificultades financieras). Por otro lado, un cliente que tenga una baja utilizacin de sus
lneas, aunque recurrir a ellas para atender sus necesidades, puede que no las sature antes de
entrar en contencioso. Todo este tipo de factores deber ser analizado, y para ello se recomienda
una segmentacin de la cartera por tipos de cliente y producto.
FIGURA 6
Ejemplo de Tasa de Equivalencia por Producto

100%

100% 100%

90%

80%

80%

TEQ
Utilizacion

70%
60%

50%

<

50%
40%
30%

25%

25%

20%
10%
0%
Prestamo Consumo

Linea de descuento

Avales Tcnicos

Para la obtencin de las tasas de equivalencia, el anlisis consistira en ver cules eran las
disposiciones de clientes en el momento de entrada en contencioso, y compararlas con las
utilizaciones medias un ao antes. La diferencia entre ambas nos dar un factor K, que ser el
incremento en la utilizacin de lneas, tal como se observa en la figura 7.

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FIGURA 7

Lnea disponible

Factor K: Utilizacin
adicional en el momerto
de incumplimiento
Utilizacin Media
Utilizacin
Media

Utilizacin
en default

Este incremento se deber estudiar por productos, tipos de cliente, calidad de riesgo, y
utilizaciones medias, para aplicarlo con la mayor precisin posible. As con el factor K aplicado
sobre la lnea disponible de un cliente sabremos cual ser su nivel de riesgo en el momento de
entrada en contencioso.
SEVERIDAD (LGD)
La severidad es la parte no recuperada de la cantidad que entr en contencioso, una vez
finalizado el proceso de recobro, y deducidos tanto los costes originados por este recobro como el
lucro cesante de esa inversin. Estos aspectos quedan representados en la figura 8.
FIGURA 8
VA
Recuperaciones
Pago
Parcial

Ejecucin
garanta

t1

t2

Ao 1
Importe
Incumplido

t4

VA
Costes de
Recuperaciones

t3

Ao 2
t

5
Costes
Recobro
(agencias ,
Costes Op.)

Costes
Judiciales
(notarios ,
minutas,)

t6

Costes
Oportunidad
(lucro cesante
Intereses)

Cobro
Final

P (aos)
t7

Fallido
Final

Como se puede intuir la severidad depender de:

Tipo de Producto
Calidad del Cliente
Garanta asociada
Costes recuperacin

Por otro lado se deber fijar un periodo m ximo de recuperacin, pues a partir de determinado
momento y para segn qu productos, las recuperaciones obtenidas no justifican el coste en el
que se incurre para su consecucin.

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COMPONENTES PERDIDA:

3.2

PRINCIPAL E INTERES: Principal e intereses adeudados en el momento de pase a

recuperaciones
COSTE DE OPORTUNIDAD: Los flujos de las recuperaciones deben ser trados a valor
presente para deducir el efecto de prdida de valor de la inversin en el tiempo.
GASTOS ADMINISTRATIVOS: Todos los costes generados por el proceso de recobro bien
sean internos (Dpto.Recuperaciones) o externos (Seguros, Gastos Judiciales)

Capital Econmico

Una vez obtenida la prdida esperada, el siguiente paso es analizar su desviacin para asignar el
capital econmico que nos cubrira en una hipottica situacin de morosidad mxima.
Para llegar al clculo de este capital que haga de colchn en el caso de la mxima prdida
crediticia, se realizarn varios clculos previos que sern los siguientes:

Prdida no Esperada: Mxima Prdida a la que se puede llegar en un ciclo econmico

Correlaciones: Anlisis de la probabilidad de impago conjunto de una cartera
Multiplicador de Capital: Ver qu cobertura se da de esas prdidas mximas

Una vez obtenidos esos tres factores el clculo del capital ser la multiplicacin de stos:

CAPITAL = PDA NO ESPERADA. * CORRELACION * MULTIPLICADOR

PRDIDA NO ESPERADA
Como se ve en la figura 9, la prdida anual va variando en funcin de los momentos del ciclo
econmico. En los apartados anteriores se realizaba el clculo de la prdida esperada que
corresponde con la prdida media del ciclo econmico. Esta prdida media se debe incluir en el
clculo de rentabilidades como un coste, pero adems nos deberemos cubrir del mximo de
prdida para no llevar a la quiebra a la entidad.
FIGURA 9
Prdida esperada y ciclo econmico

Distribucin Prdida Esperada

14%

Prdida Media

12%

Desviacin
Estndar

8%
6%
4%
2%

Prdida Mxima

Distribucin

Prdida

10%

0%
1

9 10 11 12

Ao

Prdida

Para el clculo de esta prdida mxima deberemos ver cual es la desviacin estndar de la
perdida esperada durante un ciclo econmico completo.
En el grfico se muestra que la funcin de distribucin de la Prdida se asemeja a un Beta, y por
ello nos basaremos en esta distribucin como hiptesis de trabajo.
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CORRELACIN
Una vez sabemos la prdida no esperada que los clientes pueden aportar deberemos ver cual es
su correlacin de incumplimiento, ya que es muy improbable que todos ellos impaguen al mismo
tiempo.
Este factor de correlacin depender de la diversificacin y concentracin del portfolio, ya que los
riesgos tienden a compensarse.
FIGURA 10

PNE 2

Suma
de
Riesgos

PNE 3
PNE 4

Efecto
Diversificacin

P.N.E 1

Riesgo
Global

CONCENTRACION RIESGO

Prdida esperada y ciclo econmico

14%

CORRELACION

12%
10%

Prdida

CORRELACION

PNE 5

NUMERO DE CLIENTES

Desviacin
Estndar

8%
6%
4%
2%
0%
1

9 10 11 12

Ao

Al aumentar la concentracin de volumen de riesgo, aumentamos la correlacin de

incumplimiento. Por el contrario, si diversificamos aumentando el tamao de la cartera y
atendiendo distintos tipos de clientes, reducimos esta correlacin.

MULTIPLICADOR DE CAPITAL
Una vez tenemos la prdida no esperada y la correlacin, obtenemos la suma de las
contribuciones de cada cliente a la prdida no esperada. Partiendo de la misma y en funcin del
nmero de veces que cubramos sta, reduciremos la probabilidad de quiebra de la entidad. Este
indicador es lo que denomina mos multiplicador de capital, tal como queda representado en la
figura 11 (factor:10,25).

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FIGURA 11

Multiplicador de Capital
20%
18%
16%

Serie histrica de 10 aos

que englobe un ciclo
econmico completo

PRDIDA ESPERADA

14%
12%

CCC

5%

..
..
..
.

10%

1%

8%

0,5%

6%

0,1%

4%
2%

0,03%

0%

X
DISTRIBUCIN BETA

media=media(PE)
desvest(media(PE))
Prob=
alpha=
beta=
Z=
Factor=

Juan S. Jimnez

15%

0,10123
0,108924

AAA

Al
tener la PE una
distribucin BETA, se
halla el valor para el cual
la probabilidad de prdida
esperada sea un 0.03%
(X).

LA ENTIDAD DESEA UN
RATING OBJETIVO
AAA QUE SUPONE
ASUMIR UN 0,03% DE
PE

99,97%
0,67501729
5,99328048
0,70496
10,25

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4. Impacto en la Cuenta de Resultados

Los conceptos tratados en el punto anterior tienen una aplicacin prctica al negocio que permite
a las Entidades ser ms eficientes. Esta eficiencia se mide a travs de varios parmetros
fundamentales, que permiten entender porqu las Entidades ms avanzadas tienden a la
implantacin de estas metodologas.
La disposicin de modelos de estimacin y cuantificacin de prdidas permite anticipar los
comportamientos de los clientes y por tanto dar un tratamiento individualizado a los mismos,
adems de asignar recursos internos a los riesgos en funcin de cuanta y rentabilidad. Por ltimo,
permite una poltica de asignacin de lmites de crdito perfectamente consistente con el concepto
de retribucin del accionista. Se trata de traducir estos conceptos a magnitudes claras y
medibles.
Cuando hablamos de retribucin del accionista hablamos de RoRAC , cuando hablamos de
cuantificacin de prdidas, hablamos de Prdida Esperada, cuando hablamos de eficiencia,
hablamos de optimizacin de los Costes Operativos.
En definitiva la incorporacin de estas metodologas en la gestin del riesgo de crdito permite a
las Entidades ahorros significativos:
Disminucin de las prdidas por indemnizaciones y de los fallidos al reducir el nivel de
siniestros por un anlisis ms eficiente del riesgo.
Disminucin de los Costes Operativos al poder automatizar las decisiones ya que se
disponen de Modelos (algoritmos) de decisin que cuantifican la prdida y permiten
autorizar o denegar directamente (sin intervencin manual) la solicitud.
Optimizacin de los Costes Operativos al asignar los circuitos de decisin en funcin al
riesgo real (prdida esperada) y no al importe solicitado, conociendo desde un inicio si
es rentable o no el anlisis de esa solicitud.
Optimizacin de los Recursos Propios para cobertura del riesgo de crdito al conocer en
el momento del anlisis el importe de cobertura necesario para alcanzar el objetivo de
calidad de la cartera.

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4. Tendencias y evolucin del Mercado

Hoy por hoy el 99,9% de las Entidades Financieras tienen asignado presupuesto para abordar o
continuar con los cambios necesarios para la implantacin de un marco adecuado de Gestin de
Riesgos alineado con las directrices de Basilea.
Por otro lado el Sector Seguros a travs de sus organismos reguladores y grupos de trabajo
internacionales, estn trabajando en el establecimiento de un marco similar para la Gestin del
Riesgo en las Entidades Aseguradoras.
Las tendencias que se estn observando en el sector financiero para la adopcin de estos cambios
son de dos tipos fundamentalmente: las Entidades que por s mismas acometen las inversiones
necesarias y aquellas que por su dimensin y disponibilidad de recursos se asocian en vas de
obtener economas de escala.

Como referencia de los niveles de inversin que actualmente se est manejando, se presenta el
siguiente cuadro con cifras estimadas para las distintas fases / mbitos de trabajo, en Espaa y a
nivel internacional.

En millones

Planificacin y desarrollo
Sistema de Informacin
Organizacin
Implantacin y formacin
TOTAL:

Espaa Mundo
88
$ 4.375
200 $ 10.000
38
$ 1.875
175
$ 8.750
500 $ 25.000
Fuente: Cinco Das

En cuanto a los niveles de avance en la implantacin de estos cambios, cuya fecha de exigencia es
finales de 2006, en el siguiente cuadro se presenta, a modo de sntesis, los resultados publicados
recientemente en la prensa especializada.

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NIVEL DE AVANCE

VALIDADO /
IMPLANTACIN

8%

PROCESO DE
EVALUACIN
50%

NO INICIADO
10%

PLANIFICADO
/ EN CURSO
32%

Por ltimo sealar que en Espaa las Entidades que disponen de Modelos de Calificacin
homologados para el clculo de la provisin estadstica segn la Memoria de Supervisin Bancaria
2002 eran 5, con 4 casos en estudio, esto supone que a 31.12.2002 tan solo 5 Entidades
disponan de modelos de clculo de Probabilidad de Impago homologados.

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5. Getronics en la Gestin del Riesgo

Getronics viene desarrollando trabajos relacionados con la gestin del riesgo desde el ao 1995,
sus servicios profesionales se estructuran en tres grandes mbito:

Estrategia y Metodologas
Asesoramiento para la definicin de la misin, objetivos y contenido, as como la
forma de imple mentarlos en la entidad, mediante la elaboracin y puesta a
disposicin de la informacin relevante para la toma de decisiones.
Fundamentalmente orientada a:
Estructuracin de la Cartera Crediticia en segmentos y subcarteras.
Elaboracin de modelos de decisin a travs de herramientas cuantitativas
con metodologas estadsticas.
Definicin de los aspectos claves para el seguimiento de Carteras y Polticas
Establecimiento de las polticas de Admisin, Seguimiento y Recuperacin del
riesgo de crdito

Organizacin y Procesos
Definicin de las acciones necesarias para la transformacin de la entidad en sus
aspectos estructurales, organizativos y culturales para cumplir los objetivos
marcados en el mbito de la Gestin del Riesgo, utilizando eficazmente sus
recursos.
Orientada fundamentalmente a:
Disear el Organigrama funcional en relacin a los procesos operativos
(admisin, seguimiento y recuperacin), as como de los procesos de
gestin. (seguimiento de carteras y polticas)
Establecer los planes de cambio necesarios para la implantacin de nuevas
estructuras organizacionales y/o nuevos procedimientos y sistemas.
Definicin o rediseo de los flujos de actividad propios de la Gestin del
Riesgo de Crdito, al objeto de mejorar la productividad y reducir el riesgo
operacional.

Sistemas de Informacin
Este tercer mbito de trabajo supone el desarrollo e implantacin de sistemas que
ayuden la mejora en la gestin del riesgo, podemos hablar de 3 tipos de servicios:
Implantacin, adaptaciones y mantenimiento de Soluciones Propias.

Juan S. Jimnez

DIANA. Plataforma de gestin de los Modelos de Calificacin de riesgos.

EXPEDIENTE ELECTRNICO. Plataforma para la integracin de la
informacin de clientes y operaciones

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Basilea II y el Seguro de Crdito

Diseo, desarrollo y mantenimiento de Software especfico para la gestin

del riesgo de crdito
Diseo e implantacin de Datawarehouse para el seguimiento de modelos y
carteras.
Las referencias principales en relacin a estos tres mbitos de trabajo se presentan a
continuacin:

Estrategia y
Metodologas
Volkswagen
Finance
Elaboracin
Modelos de
Probabilidad de
Impago.
Seguimiento
consistencia
modelos

Elaboracin de
Modelos
Probabilidad de
Impago Crdito
Minorista
Seguimiento
consistencia de
Modelos

Elaboracin de
Modelos
Probabilidad de
Impago

Juan S. Jimnez

Elaboracin
Modelos de
Probabilidad de
Impago y
establecimiento
de lmites de
endeudamiento
REPSOL
Elaboracin de
Modelos de
Rating y
asignacin de
lmites de riesgo

Elaboracin de
Modelos de
Rating y
asignacin de
lmites de riesgo

Sistemas de
Informacin
Desarrollo sistema
seguimiento
preventivo y
morosidad.

Implantacin
Sistema DIANA
Implantacin
Sistema DIANA

Desarrollo Expediente Volkswagen

Electrnico de Riesgos
Finance
Implantacin del
Sistema DIANA
Diseo y desarrollo de
un sistema de
seguimiento con
indicadores de
eficiencia para las
fases del riesgo de
crdito
Desarrollo Expediente
Electrnico Riesgos

Implantacin Sistema
DIANA

Implantacin del
Sistema DIANA

Organizacin &
Procesos
Diagnstico del
Proceso de Riesgo de
todas las Cajas
Adheridas (46)
Definicin de los
Modelos Operativos
de acuerdo con BIS
II

Diseo de
procedimientos y
estructura organizativa y
decisional en el mbito
del riesgo de crdito
minorista.
Implantacin Workflow
en proceso de admisin,
seguimiento y
recuperacin del riesgo
de crdito

Adecuacin
organizativa rea de
riesgos

REPSOL
Implantacin del
Sistema DIANA

Outsourcing Sistema
DIANA

Implantacin
Sistema DIANA

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Adecuacin
organizativa rea de
riesgos

Admisin,
Seguimiento y
Recuperacin en
Outsourcing

Modelos Operativos BIS

II y anlisis impacto

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6. Sobre Getronics
Con aproximadamente 22.000 empleados en ms de 30 pases, una facturacin de 2.600
millones en 2003, e independiente de los proveedores de tecnologa, Getronics es uno de los
lderes mundiales en Soluciones y Servicios de Tecnologas de la Informacin y de las
Comunicaciones (TIC). La actual Getronics combina la capacidad de servicio de la empresa
original en Holanda con la de las anteriores Wang Global y la divisin de sistemas y servicios de
Olivetti. La Compaa est posicionada en segundo lugar del ranking mundial de Gestin de Redes
y Desktops y en cuarto lugar en el de Consultora e Integracin (Fuente: IDC 2002- 2003).
Desarrollando, implantando, integrando y gestionando Infraestructuras TIC y Soluciones de
Negocio, Getronics ayuda a muchas de las mayores compaas del mundo, tanto locales como
globales, a maximizar el valor de sus inversiones en tecnologa al mejor coste.
La sede central de Getronics se encuentra en msterdam, y sus acciones cotizan en el ndice
Euronext de msterdam ('GTN').
Getronics Iberia cuenta con ms de 3.200 profesionales y est presente directamente en las
principales ciudades de Espaa y Portugal, ofreciendo tambin una amplia cobertura en
Latinoamrica.
Getronics cuenta entre sus clientes con las principales Compaas y Entidades dentro de los
sectores de: Banca y Seguros, Administracin Pblica, Telecomunicaciones, Industria, Comercio y
Servicios.
Visite la pgina WEB de Getronics Iberia: www.getronics.es

Para ms informacin:
Juan S. Jimnez Navas
C/ Miguel Yuste, 45
28037 Madrid
Tel: 91.325.33.00
es.solucionesseguros@getronics.com

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