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Introduo Teoria da Medida

Texto Tutorial

J.P. Marques de S
FEUP DEEC 2003
jmsa@fe.up.pt

J.P. Marques de S, FEUP, 2003

ndice

Classes de Subconjuntos........................................................................................... 2
1.1
Classe................................................................................................................ 2
1.2
Semi-Anel......................................................................................................... 2
1.3
Anel .................................................................................................................. 3
1.4
Campo (lgebra) .............................................................................................. 4
1.5
Sigma-Anel (-Anel)........................................................................................ 5
1.6
Sigma-lgebra (-lgebra, -Campo) ............................................................ 5
1.7
-lgebra de Borel........................................................................................... 6
2
Medida de Lebesgue................................................................................................. 7
3
Funes Mensurveis ............................................................................................... 9
4
Medida de Probabilidade ........................................................................................ 11
Bibliografia..................................................................................................................... 12

J.P. Marques de S, FEUP, 2003

Classes de Subconjuntos

O estudo de classes de subconjuntos surge como necessidade de dotar coleces de


subconjuntos com uma certa estrutura, que permita tornar a classe fechada relativamente
a operaes sobre conjuntos, tornando-se, assim, possvel dot-los de uma medida (em
particular, a medida de probabilidade).

1.1 Classe
Dado um conjunto X, formamos um conjunto, C , de subconjuntos de X designado classe
de subconjuntos de X.
C = {A: A X}
Exemplo 1-1

A classe P (X) que contm todos os subconjuntos de X designa-se por vezes "classe das
partes de X". Se X finito, | X | = n | P (X) | = 2n.
Por exemplo, X = {a,b,c}; P (X) = {, {a}, {b},{ c},{a,b },{a, c},{ b,c},{a,b,c}=X}

1.2 Semi-Anel
Definio 1-1

Um semi-anel S a classe que satisfaz:


i. S;
ii. A, B S A B S ;
iii. A, B S A B =

UE

com Ei S e Ei Ej = , i j.

i =1

Exemplo 1-2

X = n; prova-se que a classe I n = {intervalos finitos semiabertos de n do tipo


{(x1,...,xn): ai < xi bi}} um semi-anel.

c d

Na situao da figura, para I 2, temos: A = ]a, b]]a, b]; B =]c, d]]c, d];
A B = {]a, b] ]a, c] ]a, c] ]c, d] ]a, b] ]c, b] ]d, b] ]c, d] }.
O mesmo se aplica a outros "rectngulos". A verificao de i. e ii.
trivial.
Note-se, contudo, que A B no pertence a I 2.

Exemplo 1-3

Para o caso particular do exemplo anterior com X = , temos a classe I = I 1 =


{intervalos finitos semiabertos do tipo ]a, b]}. O facto de ser um semi-anel reflecte-se
no facto de que, com operaes de interseco, se geram elementos de I e, com
diferenas, se geram conjuntos construveis como reunies de elementos disjuntos de I.
( esta a "estrutura" do semi-anel.)

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Exemplo 1-4

Seja X = , e a classe C = {intervalos fechados [a, b]}. No um semi-anel. P. ex., A =


[a, b], B = [c, d], com a < c e b > d, pertencem a C; mas A B no construvel com
reunies de elementos disjuntos de C..

1.3 Anel
Definio 1-2

Um anel qualquer classe R no vazia tal que


i. A, B R A B R ;
ii. A, B R A B R . ( A B = (A B) (B A) a diferena simtrica)

Notar que, ento, tambm satisfeita a propriedade i. dos semi-anis ( = A A). Por
outro lado, A B R A B R (porque A B = A (A B)). Esta condio
mais forte que a anterior iii. dos semi-anis. Um anel , portanto, fechado para as
operaes de reunio, interseco e diferena de conjuntos.
Exemplo 1-5

{}, {, X} e P(X) so anis. {} o menor anel.

Exemplo 1-6

I no um anel. P. ex., A = ]a, b], B = ]c, d], com a < c e b > d, pertencem a I; mas
A B I.

Teorema 1-1

A classe C(S) gerada pelo semi-anel S, cujos elementos se podem exprimir como
n

reunio finita de conjuntos disjuntos de S, E = U Ak , Ai Aj = , i j, um anel.


k =1

Demonstrao:
C(S) tem de conter todos os conjuntos que se exprimem como reunio finita de
conjuntos disjuntos de S, por forma a ser fechado relativamente reunio, como exige o
anel.
n

i =1

j =1

Por outro lado, suponhamos que tnhamos quaisquer conjuntos: A = U Ai e B = U B j e


sejam as interseces C ij = Ai B j . Ento os Cij so disjuntos e
n

A B = UU C ij C ( S )
i =1 j =1

Por outro lado, da definio de semi-anel, segue-se por induo que

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m

ri

j =1

k =1

Ai = U C ij U Dik

4
n

sj

i =1

k =1

(i = 1, K, n) e B j = U C ij U E kj

( j = 1,K, m)

com as sequncias finitas {Dik} (k = 1,..., ri) e {Ekj} (k = 1,..., sj) consistindo em
conjuntos disjuntos de S. Logo,
n

ri
m sj
A B = (A B) (B A) = U U Dik U U E kj C ( S )
i =1 k =1
j =1 k =1

Exemplo 1-7

C(I), gerada da forma acima, um anel. Para os conjuntos indicados no Exemplo 1-6
temos A B = ]a, c] ]d, b] C(I).

1.4 Campo (lgebra)


Corresponde a uma classe de X que anel mas tambm fechada relativamente
operao de complemento.
Definio 1-3

Classe no vazia, F, que satisfaz:


i. A, B F A B F ;
ii. A F A F .

Note-se que, sendo fechado para o complemento, podemos aplicar as Leis de Morgan e
facilmente mostrar que:

A BF; A BF;

S; X F .

Portanto, um campo necessariamente uma classe no vazia porque tem de conter X.


Exemplo 1-8

P(X) um campo.

Exemplo 1-9

A classe de todos os subconjuntos limitados de um anel mas no um campo (p.



ex., no contm ).
Exemplo 1-10

X = n; seja a classe n= {intervalos de n do tipo {(x1,...,xn): ai < xi bi < ,


i = 1,...,n}}. Portanto, os intervalos semiabertos de n podem estender-se infinitamente
esquerda. Prova-se que, ento, E = C( n) definida como no Teorema 1-1, um campo
Os intervalos de n designam-se por rectngulos ou caixas de n.
E o campo das figuras elementares de n. Prova-se que E a menor lgebra que
contm n.

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Exemplo 1-11

Seja o intervalo = ]0, 1]. Podemos, tal como no exemplo anterior, construir o campo
B0 a partir de reunies finitas de intervalos semiabertos disjuntos:
n

A = U ] ai , bi ]
i =1

1.5 Sigma-Anel (-Anel)


Trata-se de um anel que fechado relativamente realizao de uma sequncia
numervel de reunies ("sigma" vem do alemo "summe" de soma = reunio):

Ai S

(i = 1, 2,K)

UA S
i

i =1

Note-se que, ento, pelas propriedades do anel, tambm fechado para interseces
numerveis.

1.6 Sigma-lgebra (-lgebra, -Campo)


Trata-se de uma lgebra que fechada relativamente realizao de uma sequncia
numervel de reunies.
Definio 1-4

Uma -lgebra A definida em X, satisfaz:


i. X A
ii. A A A A
iii. Ai A

(i = 1, 2,K)

(portanto, A no vazia)
(logo, tambm A )

UA A
i

i =1

Ao par (X, A) chama-se espao mensurvel. Os elementos de A chamam-se conjuntos


mensurveis.
Dois resultados:
1. Se A uma -lgebra para um conjunto X, e X um subconjunto de X, ento
X A, formada por todas as interseces de elementos de A cuja com X,
tambm uma -lgebra (chamada trao de A em X).
2. Sejam os conjuntos X e X, e A uma -lgebra em X. Seja a funo f: X
X. Ento a classe
f 1 ( A) = {f 1 ( A) : A A}
uma -lgebra em X.

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Exemplo 1-12

A menor -lgebra {, X}. P(X) uma -lgebra.

Exemplo 1-13

Seja X = {a,b,c}. Ento (resultado 1.), so -lgebras os traos de P(X) em {b} e {b,c},
respectivamente P(X) {b} = {, {b}} e P(X) {b,c} = {, {b}, {c}, {b,c}}.

Exemplo 1-14

Seja X = {a,b,c} e X = {0, 1}. Definamos A = {, {0}, {1}, {0,1}} e


f : X X
a0
b 1

c0
ento f

( A) = {, {a, c}, {b}, {a,b,c}} uma -lgebra em X (resultado 2.).


Exemplo 1-15

Para todo o conjunto X, a classe de todos os subconjuntos A X, para os quais ou A ou


A so numerveis, uma -lgebra.

Teorema 1-2

Qualquer interseco finita ou numervel de -lgebras em X uma -lgebra em X.

Aplicando este Teorema possvel mostrar que, para cada classe C de X, existe a menor
-lgebra A(C) contendo C. Para tal basta considerar a interseco de todas as
-lgebras que contm C (P(X) uma delas). A(C) chamada a -lgebra gerada por C.

1.7 -lgebra de Borel


Definio 1-5

A -lgebra gerada por n, A( n), designa-se por -lgebra de Borel e denota-se


Bn = A( n). Os elementos de Bn chamam-se conjuntos de Borel.

Teorema 1-3

Sejam O n, F n, C n as classes dos subconjuntos abertos, fechados e compactos1 de n,


respectivamente. Ento:

Bn = A(O n) = A(F n) = A(C n)

Conjuntos fechados e limitados, i.e., contendo todos os seus pontos limites.

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Segundo este Teorema, Bn contm no s numerveis reunies e interseces de


intervalos semiabertos, mas tambm numerveis reunies e interseces de intervalos
abertos, fechados e de pontos isolados2. Os conjuntos que se podem assim formar
suportam medidas, nomeadamente a medida de probabilidade. Constituem os conjuntos
de interesse nas aplicaes prticas. Existem, contudo, conjuntos patolgicos, de difcil
construo e sem interesse prtico, que no so de Borel. Veremos isso mais adiante.

Medida de Lebesgue

A definio do campo E das figuras elementares de n introduz a estrutura mnima de


uma classe que permite definir uma funo de medida. Comecemos por definir o volume
(comprimento) de Lebesgue.
Seja:
A n; A o produto cartesiano de n intervalos { xi : < ai < xi bi }
O volume :
n

m( A) = (bi ai )

2.1

i =1

m(A) zero se algum par de extremos dos intervalos tem o mesmo valor; infinito se
algum extremo for infinito.
Vamos, agora, estender esta funo para a -lgebra de Borel.
k

Dado B Bn, tal que B = U A j com Aj n e disjuntos, define-se o volume de B:


j =1

m ( B ) = m( A j )

2.2

j =1

Esta funo s tem sentido se no depender da representao particular de B. De facto,


prova-se que:
Teorema 2-1

A funo m em Bn dada por 2.2 univocamente definida, no-negativa, aditiva,


montona, e coincide com m em n. Assim:
i. A B, A, B Bn 0 m (A) m (B)
ii. {A, B} Bn , A B = m (A + B) = m (A) + m (B)
iii. m (A) = m(A), A n

Alm disso:

Um ponto isolado {x} pode obter-se como interseco de uma sequncia infinita numervel de
intervalos ]x 1/n , x], n = 1, 2, ...Note-se que no caso de uma sequncia finita, como no Teorema 1-1 no
poderamos gerar, p. ex., um ponto isolado.

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Teorema 2-2

A funo m numeravelmente aditiva, i.e., dada a famlia de elementos disjuntos

Ak Bn, se B = U Ak (logo, pertence a Bn), ento


k =1

m ( B) = m ( Ak )
k =1

Uma funo : E +, de uma -lgebra E em +, chamada uma medida se for


numeravelmente aditiva (onde a srie convege). A anterior medida m definida no
conjunto de Borel, que passaremos a designar por , chamada medida de LebesgueBorel (medida LB).
Um espao mensurvel (X, A) dotado de uma medida m, i.e., o triplo (X, A, m), chamase um espao de medida. ( n, Bn, ) o espao de medida de Lebesgue-Borel.
Algumas propriedades da medida LB:
1. (B) < + , para todo o conjunto limitado B Bn.
2. Qualquer hiperplano H em n um conjunto LB-nulo, i.e., (H) = 0.
3. Qualquer subconjunto numervel de n um conjunto LB-nulo, em particular
(Q) = 0.
4. Seja W [0,1] o cubo unitrio n-dimensional. Ento, por definio, (W) = 1.
5. A medida LB a nica medida em Bn que invariante translao, i.e.,
Ta() = , para toda a translao x Ta(x) = a + x, e que satisfaz a condio de
normalizao (W) = 1.
6. A medida LB invariante relativamente a transformaes ortogonais dos eixos.
O seguinte Teorema, que usa a propriedade 5, mostra que Bn no esgota P(n). Por
outras palavras, existem subconjuntos de n que no se podem construir custa de
reunies e interseces numerveis de rectngulos de n.
Teorema 2-3

Bn P(n), n = 1, 2, ...
Demonstrao:
Vamos indicar como se constri um conjunto patolgico. Por uma questo de facilitar a
"visualizao mental" a construo ser em . Contudo, a generalizao para n
directa. Para tal vamos usar o:
Axioma da Escolha:
Dado uma classe C de conjuntos disjuntos e no vazios E, existe um conjunto
G E tal que, para todo o E, G E apenas um conjunto pontual de E.

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(A construo de um conjunto que tem apenas um ponto de uma coleco disjunta de


subconjuntos certamente trivial no caso da coleco ser finita ou numervel. O axioma
da escolha estipula que tal construo tambm possvel no caso de coleces no
numerveis.)
Seja Q o conjunto dos racionais. Consideremos a relao binria de congruncia
x ~ y em :

x~ y

x y Q

A relao x ~ y de equivalncia e estabelece uma diviso de em classes de


equivalncia Cx = {x + Q}. A classe de equivalncia de todos os racionais C0. Como
para todo o real existe um inteiro n tal que n < n + 1, ou seja, n [0, 1[,
ento existe um ponto em [0, 1[ para qualquer classe de equivalncia.
Alguns pontos de C0 e C 2 :

[
0


2 -1

[
1

Ento, pelo axioma da escolha, existe um conjunto K [0, 1[ tal que tem exactamente
um ponto de cada classe de equivalncia. Logo:
=

U {y + K }

y1 y 2

{y1 + K } {y 2 + K } =

(y1, y2 Q)

yQ

Suponhamos que K B . Ento aplicvel a medida de Lebesgue. Como Q


numervel, temos:
+ = () = ( y + K ) = ( K ) ( K ) 0
yQ

yQ

Propriedade 5.
Mas:

U ( y + K ) [0,2[

y[0 ,1[Q

Logo:

( y + K ) ([0,2[) = 2

y[0 ,1[Q

( K ) < +

y[0 ,1[Q

(K ) = 0

Chegamos a uma contradio. Logo, K B .

Funes Mensurveis

Definio 3-1

Sejam (X, A) e (X, A) espaos mensurveis. A funo f: X X diz-se uma funo


A-A mensurvel se:
f1(X) A para todo o X A (ou seja f1(A) A) )

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Exemplo 3-1

Qualquer mapeamento constante f: X X A-A mensurvel.

Exemplo 3-2

O Exemplo 1.14 estabelece uma funo mensurvel.



Teorema 3-1

Seja f: X X uma funo A-A mensurvel. Ento, para toda a medida em A,

(A') = (f1(A'))
define uma medida em A.

Exemplo 3-3

Seja o espao de medida (, A, ) em que A a -lgebra que contm todos os


subconjuntos A numerveis ou no-numerveis de e (A) = 0 ou 1 conforme A ou
A numervel. Seja X = {0, 1} e A = P(X) e a funo f: X X:
0 x Q
f ( x) =
1 x Q
Provar que a funo f A-A mensurvel e determinar f().
Temos:
f1() = A; f1({0}) = Q A; f1({1}) = Q A; f1({0,1}) = A.
Logo, a funo mensurvel e = f() igual a 0 para e {0} e igual a 1 para {1} e
{0,1}.

Exemplo 3-4

Sejam dados os espaos mensurveis 3 (,B), ({0,1}, P({0,1})), um conjunto AB e a


funo indicadora IA: {0,1}:
1 x A
I A ( x) =
0 x A
Temos:
f1() = B; f1({0}) = A B; f1({1}) = A B; f1({0,1}) = B.
Logo, a funo indicadora B - P({0,1}) mensurvel.

Note-se que pelo Teorema 1-3 a definio de B pode exprimir-se em termos de vrios
conjuntos suporte de : O, F, C... Assim, usa-se a notao (,B). (Isto abusivo porque
j vimos que h subconjuntos de que no pertencem a B.)

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Definio 3-2

Seja (X, A) um espao mensurvel e (, B) o espao mensurvel de Borel em . A


funo f: X diz-se uma funo mensurvel se:
f1(B) A para todo o B (ou seja f1(B) A) )

Pode-se mostrar que o conjunto das funes mensurveis fechado relativamente


adio, subtraco, multiplicao e diviso.

Medida de Probabilidade

Definio 4-1

Seja P uma funo de conjuntos definida num campo F. A funo uma medida de
probabilidade se satisfaz s condies seguintes:
0 P(A) 1 para todo o A F ;
P() = 0, P(X) = 1;
Dada uma sequncia de conjuntos disjuntos A1, A2, ..., com Ai F , tal que

i.
ii.
iii.

A F , ento P Ui =1 Ai = i =1 P( Ai ) (aditividade numervel).


i =1 i

Exemplo 4-1

Seja o campo B0 do Exemplo 1.11, definido em ]0, 1]. possvel mostrar que a medida

de Lebesgue P( A) = m ( A) = i =1 (bi a i ) no s finita mas tambm numeravelmente


n

aditiva; logo, P define uma medida de probabilidade no campo B0.

possvel provar que uma medida de probabilidade definida num campo F pode
estender-se -lgebra gerada por F, A(F). Este aspecto importante visto estarmos
interessados em lidar com aditividade numervel para a medida de probabilidade.
Assim:
Definio 4-2

Se A uma -lgebra em X e P uma medida de probabilidade em A, ento o triplo


(X, A, P) chamado um espao de medida de probabilidade, ou simplesmente espao
de probabilidade.

Teorema 4-1 (da extenso)

Uma medida de probabilidade definida num campo F tem uma extenso nica para a
-lgebra gerada por F, A(F).

A referncia [2] indica como construir a extenso.

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Exemplo 4-2

Seja = ]0, 1]. Para cada vamos associar a expanso didica infinita e
numervel:
d n ( )
2
n =1

dn() {0,1}

com

(i.e. so os bits da representao binria infinita)


0

00
000

01
001

010

10
011

100

11
101

110

111

Para cada sequncia u1, ..., un, de comprimento n (tal como no lanamento de uma
moeda n vezes), temos:

{ : d i ( ) = ui , i = 1,..., n} = in=1 uii , in=1 uii

1
.
2 n

Logo, usando a medida de Lebesgue-Borel como medida de probabilidade, temos:


1
P({ : d i ( ) = u i , i = 1,..., n}) = n
2
Considere-se o conjunto:
1 n
1

N = : lim i =1 d i ( ) =
n n
2

Os pontos do conjunto N so chamados nmeros normais. A Lei Forte dos Grandes


Nmeros, aplicada a esta situao, escreve-se P(N) = 1. Ora, possvel provar que N
LB-nulo, logo P( N ) = 0.

Bibliografia
1. Bauer H (1972) Probability Theory and Elements of Measure Theory. Holt,
Rinehart and Winston, Inc.
2. Billingsley P (1979) Probability and Measure. John Wiley & Sons, Inc.
3. Papoulis A (1965) Probability, Random Variables and Stochastic Processes. Mc
Graw Hill.
4. Rao MM (1987) Measure Theory and Integration. John Wiley & Sons, Inc.
5. Rudin W (1987) Real and Complex Analysis. McGraw-Hill.
6. Taylor SJ (1966) Introduction to Measure and Integration. Cambridge University
Press.