Mtodo de series de tiempo

Los mtodos de anlisis de series de tiempo consideran el hecho que los datos
tomados en diversos periodos de tiempo pueden tener algunas caractersticas de
autocorrelacin, tendencia o estacionalidad que se debe tomar en cuenta.
Definicin de serie de tiempo: Es una secuencia ordenada de valores de una variable
en intervalos de tiempo peridicos y consecutivos (diario, semanal, semestral, anual,
entre otros).
Se representa por medio de una grfica de lneas sobre cuyo eje horizontal se
representan los perodos y en cuyo eje vertical se representan los valores de la serie
de tiempo.

Precio del oro

USD/oz

Jan-64
Jan-72
Jan-80
Jan-88
Jan-96
Jan-04
Jan-12
Jan-60
Jan-68
Jan-76
Jan-84
Jan-92
Jan-00
Jan-08
Tiempo

Aplicacin: la aplicacin de estos mtodos tiene dos propsitos:

Comprender las fuerzas de influencia en los datos y descubrir la estructura que
produjo los datos observados.
Ajustar el modelo y proceder a realizar pronsticos, monitoreo,
retroalimentacin y control en avance.
Analizar una serie de tiempo tiene como objetivos, entre otros:
Aislar y estudiar sus componentes a fin de proporcionar claves para movimientos
futuros
Determinar si se presentan ciertos patrones o pautas no aleatorias

Hace posible pronosticar los movimientos futuros as como otros aspectos que estn
sincronizados
Para llevar a cabo un anlisis de este tipo, primero se deben identificar los
componentes de la serie de tiempo, despus aplicar las tcnicas estadsticas para su
anlisis y, finalmente, hacer las proyecciones o pronsticos de eventos futuros. De
esta forma, el anlisis de series de tiempo es el procedimiento por el cual se
identifican y aslan los factores relacionados con el tiempo que influyen en los valores
observados en las series de tiempo para que una vez identificados, estos factores
puedan contribuir a la interpretacin de valores histricos de series de tiempo y hasta
entonces pronosticar valores futuros de series de tiempo.
Componentes de una serie de tiempo
El mtodo clsico identifica cuatro influencias o componentes:

Tendencia (T)
Fluctuaciones cclicas (C)
Variaciones estacionales (E)
Variaciones irregulares (I)

Hay dos modelos para la definicin de Y, los cuales son:

MODELO MULTIPLICATIVO
Los cuales tienen una relacin multiplicativa que dan forma al modelo clsico de series
de tiempo, es decir, para cualquier perodo designado en la serie de tiempo, el valor
de la variable est determinado por los cuatro componentes en la siguiente forma:
Y=TxCxExI
cuyas caractersticas son las siguientes:
Anlisis de Tendencia
La tendencia secular o tendencia a largo plazo de una serie es por lo comn el
resultado de factores a largo plazo.
En trminos intuitivos, la tendencia de una serie de tiempo caracteriza el patrn
gradual y consistente de las variaciones de la propia serie, que se consideran
consecuencias de fuerzas persistentes que afectan el crecimiento o la reduccin de la
misma.
Para el caso de tendencias a largo plazo, su comportamiento se ajusta a una lnea
recta, llamada por esta razn lnea de tendencia, es decir, se aproxima a una ecuacin
de recta, que recibe el nombre de ecuacin de tendencia y que es de la forma:

y=a+b t
donde:
y = valor proyectado, estimado o pronosticado de la variable,
a = punto donde la recta corta al eje,

b = pendiente de la recta de tendencia y

t = cualquier valor de tiempo seleccionado.
Cuyos coeficientes se calculan con ayuda del mtodo de mnimos cuadrados.

AO
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

yREAL (T x C
x I)
35,30
35,17
35,11
35,10
35,11
35,14
35,19
35,21
38,69
41,09
35,95
40,80
58,13
97,22
159,18
161,06
124,83
147,72
193,29
307,00
612,76
459,86
375,85
424,35
360,45
317,33
367,59
446,63

AO
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

yREAL (T x C
x I)
437,09
381,54
383,58
362,22
343,73
359,79
384,03
384,16
387,71
331,12
294,19
278,91
279,16
271,04
310,09
363,59
409,27
444,89
604,52
696,76
872,12
972,98
1225,06
1569,08
1665,74
1410,92
1281,35

Componente tendencial (T)

1800
1600
1400
1200
1000
USD/oz

800
600

f(x) = 14.89x + 35.3

R = 0.77

400
200
0
0 2 4 6 8 1012141618202224262830323436384042444648505254
Aos
Precio del ORO

y CALCULADO=14,88693 t+35,3
y REAL
y CALCULADO

T CI
=C I
T

Linear (Precio del ORO)