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Elem. Math. 60 (2005) 1 9
0013-6018/05/030001-9
1 Introduction
Dans tout premier cours de Probabilites du cycle universitaire, on e nonce le theor`eme
central limite sous la forme suivante.
Theor`eme 1. Soit (X n , n N) une suite de variables aleatoires independantes et identiquement distribuees telles que 0 < Var(X 1 ) < +. Posons = E(X 1 ), 2 = Var(X 1 )
1 La recherche de lauteur est partiellement financee par le Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique.
R.C. Dalang
x =
n
n
2
(1)
1
2!
x+h
(2)
En particulier,
|R2 (x, h)|
1
C|h|3 .
3!
(3)
Dapr`es (2),
E(g(V + Y )) = E(g(V )) + E(g (V )Y ) +
1
E(g (V )Y 2 ) + E(R2 (V, Y )).
2
1
E(g (V ))E(Y 2 ) + E(R2 (V, Y )). (4)
2
De meme,
E(g(V + Z )) = E(g(V )) + E(g (V ))E(Z ) +
1
E(g (V ))E(Z 2 ) + E(R2 (V, Z )). (5)
2
En faisant la difference de (4) et (5) et en utilisant legalite des deux premiers moments de
Y et Z , on obtient
|E(g(V + Y )) E(g(V + Z ))| = |E(R2 (V, Y )) E(R2 (V, Z ))|
E(|R2 (V, Y )|) + E(|R2 (V, Z )|).
Dapr`es (3), le membre de droite est majore par
le lemme 2.
C
3!
(6)
R.C. Dalang
Lemme 3. Soit (Yn , n N) une suite de v.a. i.i.d. telles que E(|Y1 |3 ) < , E(Y12 ) = 1
et E(Y1 ) = 0. Soit Z une v.a. de loi N(0, 1). Alors pour toute fonction g Cb3 (R),
Y1 + + Yn
= E(g( Z)).
lim E g
n
n
Demonstration. Fixons g Cb3 (R) et n N. Soit Z 1 , . . . , Z n des v.a. i.i.d. de loi N(0, 1).
Posons Yi = n 1/2 Yi et Z i = n 1/2 Z n . Il suffit de montrer que
|E(g(Y1 + + Yn )) E(g(Z 1 + + Z n ))|
C E(|Y1 |3 ) + E(| Z 1 |3 )
,
3!
n
(7)
Ui1 = Vi + Z i
(8)
i=1
(9)
6
1
g k
gk
1
k
x+
1
k
1
.
= E(gk (Z )) E(1], x+ 1 ] (Z )) = FZ x +
k
k
(10)
De la meme mani`ere,
FZ n (x) = E(1],x] (Z n )) E(g k (Z n )),
et donc
lim inf FZ n (x) lim E(g k (Z n ))
n
1
.
= E(g k (Z )) E(1], x 1 ] (Z )) = FZ x
k
k
(11)
et
Le travail principal est maintenant fait. Il ne reste plus qu`a tirer partie des trois e tapes
precedentes.
R.C. Dalang
X n
.
Alors
Sn n
Y1 + + Yn
=
n
n
et vu lhypoth`ese A, (Yn ,n N) verifie les hypoth`eses du lemme 3. Soit Z une v.a. N(0, 1).
Dapr`es la conclusion du lemme 3, Z n = n 1/2 (Y1 + + Yn ) et Z verifient les hypoth`eses
de la proposition 4, donc aussi sa conclusion. Le theor`eme 1 est demontre.
Remarque 5. La demonstration du lemme 3 est prise dans [12, Teorema 6.2], o`u M. SanzSole fait cependant lhypoth`ese que les v.a. Yn sont bornees. La proposition 4 est standard
[5, Theorem (2.2)].
|X |3
(3)
1
C
n
S
n
1
1/8
3
P
+ E(|Z | ) +
x (x) n
. (12)
E
3!
3
n
2
Demonstration. Pour k N et z R, posons gk,x (z) = g0 (k(z x)) et g k,x (z) =
g0 (k(z x + 1k )). Observons que (9) est satisfaite si g k et gk sont respectivement remplaces
par g k,x et gk,x . De plus
(3)
zR
et
(3)
(13)
(14)
Dapr`es (7), la difference des deux premiers termes du membre de droite est majoree par
C (3) k 3 1/2 |X 1 |3
3
E
+
E(|Z
|
n
)
3!
3
C (3) k 3 1/2 |X 1 |3
1
3
E
+
E(|Z
|
n
)
,
3
3!
k 2
Remarque 7. Ce resultat se trouve dej`a dans Lindeberg [9]. La borne en n 1/8 nest pas
optimale, le meilleur resultat e tant celui de Berry et Esseen en n 1/2 [5, Sec. 2.4].
C (3)
E(|Y |3 1{|Y |<} )
2
+C (2) E(|Y |2 1{|Y |} ) +
C (3)
E(|Z |3 ).
2
1
= g(x) + g (x)h + g (x)h 2 + R 1 (x, h),
2
o`u
R 1 (x, h) =
x+h
En particulier,
|h|2
| R 1 (x, h)|
2
sup
xt x+h
|h| 3
2
C (3) , h 2 C (2) .
R.C. Dalang
C (3)
2
C (3)
E(|Y |31{|Y |<} ) + C (2) E(Y 2 1{|Y |} ).
2
Lemme 9. Soit (Yn , n N) une suite de v.a. i.i.d. telles que E(Y12 ) = 1 et E(Y1 ) = 0.
Soit Z une v.a. N(0, 1). Alors pour toute fonction g Cb3 (R),
Y1 + + Yn
lim E g
= E(g( Z)).
n
n
Demonstration. Soit > 0. On reprend les notations de la demonstration du lemme 3. La
majoration (8) de E(g(Un )) E(g(U0 )) utilise maintenant le lemme 8 et devient
n
C (3)
C (3)
3
(2)
2
3
E(|Yi | 1{|Yi |<} ) + C E(Yi 1{|Yi |} ) +
E(|Z i | )
2
2
i=1
n
C (3) 3/2
E(|Yi |3 1{|Yi |<n1/2 } ) + C (2) n 1 E(Yi2 1{|Yi |n1/2 } )
=
n
2
i=1
C (3) 3/2
3
+
n
E(| Z i | ) .
2
Puisque |Yi |3 1{|Yi |<n1/2 } n 1/2 Yi2 et E(Yi2 ) = 1, cette expression est majoree par
C (3)
C (3) 1/2
+ C (2) E(Y12 1{|Y1 |n1/2 } ) +
n
E(| Z 1 |3 ).
2
2
X n
.
Alors
Sn n
Y1 + + Yn
=
n
n
et (Yn , n N) verifie les hypoth`eses du lemme 9. Soit Z une v.a. N(0, 1). Dapr`es la
conclusion du lemme 9, Z n = n 1/2 (Y1 + + Yn ) et Z verifient les hypoth`eses de la
proposition 4, donc aussi sa conclusion. Le theor`eme 1 est demontre.
Remarque 10.
(a) Cette demonstration est aussi due a` Lindeberg [9]. Elle ma e te communiquee par
Ch.-E. Pfister. Elle se trouve par exemple dans [2, Chap. 1.7] et [6, p. 262263],
mais dans ces references, elle est precedee par de nombreuses considerations qui font
appel a` la theorie de la mesure (`a noter que Feller attribue incorrectement certaines
idees de la preuve a` H.F. Trotter).
(b) Remarquons que la convergence ponctuelle de fonctions de repartition, qui sont monotones et uniformement bornees, implique la convergence uniforme de ces fonctions.
(c) Sans lhypoth`ese A, on ne peut estimer la vitesse de convergence: la methode de la
proposition 6 donne cependant lestimation suivante:
X2
C (3) k 3
+ C (2) k 2 E 21 1{|X 1 |> n1/2 }
2
C (3) k 3 1/2
1
n
+
E(|Z |3 ) + .
2
k 2
Robert Dalang
Institut de Mathematiques
Ecole Polytechnique Federale
Station 8
CH1015 Lausanne, Switzerland
e-mail: robert.dalang@epfl.ch