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CIDDEA CT, 2015

Teora Economtrica
Training course
Nivel: Bsico - Intermedio
Lima 32 - Distrito de San Miguel - Lima, Per

Introduccin
Este curso est orientado a formar una base en la teora economtrica bsica para desenvolverse con gran calidad en los cursos ms
avanzados que son tocados en maestras, tpicos de economa avanzados, especializacin en finanzas, cursos de extensiones doc torados entre otros.
Dirigido a:
Profesionales interesados en realizar una revisin terica - practica, buscando de esta manera revisar las tcnicas de estimacin y
prediccin que se aplican en diversos trabajos de investigacin y fortalecer el uso cuntico, algebraico y estadstico con nfasis en el
manejo del software.
Objetivos:

Dotar al participante de todos los conceptos bsicos que se debe saber en econometra.
Incrementar las habilidades del participante en la aplicacin de la econometra a la realidad.
Resolver ejercicios aplicativos.
Analizar temas economtricos actuales.
Relacionar los conceptos economtricos con la modelizacin.

Metodologa:
El curso desarrollar los conceptos tericos, con ejemplos y ejercicios que puedan llevar a esquematizarse con aplicaciones prcticas
que completen el aprendizaje.
Requisitos:
Es recomendable que el alumno tenga conocimientos bsicos de estadstica y algebra lineal.
Material de Apoyo:
El alumno contar con el acceso para descargar los archivos del curso.
Evaluacin:
La evaluacin se realizar mediante 2 exmenes. La ponderacin ser la siguiente:

Evaluaciones 70%
Asistencia 15%
Participacin 15%

Certificacin:
A los alumnos que obtengan como nota mnima 14, se les entregar el certificado de haber aprobado exitosamente el curso, en caso
contrario se otorgar una constancia de asistencia, sin ningn costo adicional.
Contenido del Programa:
El curso se desarrollar en un total de 42 horas lectivas, estructurado en 11 sesiones de 4 horas c/u. A continuacin, se muestran los
temas a desarrollarse de forma prctica y terica:

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Teora Economtrica
Training course
Nivel: Bsico - Intermedio
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I. Modelo Lineal Clsico: Supuestos


Especificacin e interpretacin del MLG.

Hiptesis del Modelo.

Linealidad de los parmetros.


Exogeneidad.
Independencia de los regresores.
Perturbacin Esfrica.
Estabilidad de los parmetros.

Inferencia: Bondad de ajuste del modelo.

II. Mtodos de Estimacin


Estimacin por Mnimos Cuadrados Ordinarios (MCO).

Conceptos Bsicos.
Propiedades de los estimadores.

Estimacin por el Mtodo de Momentos.

Conceptos Bsicos.
Propiedades de los estimadores.

Estimacin por Mxima Verosimilitud.

Conceptos Bsicos.
Propiedades de los estimadores.

III. Modelo Lineal Clsico: Violaciones


Error de especificacin.

Regresin particionada (teorema de FW).


Omisin de variables relevantes.
Inclusin de variables no relevantes.

Inestabilidad de parmetros.

Multicolinealidad.

Planteamientos, Consecuencias, Deteccin y Correccin.


Planteamientos, Consecuencias, Deteccin y Correccin.
Problemas con la estructura de covarianzas.
Propiedades.

Estimador de MCG.

Autocorrelacin.

Regresores Estocsticos.

Hererocedasticidad.

Planteamientos, Consecuencias, Deteccin y Correccin.


Planteamientos, Consecuencias, Deteccin y Correccin.
Teora Asinttica.
Variables Instrumentales.

IV. Modelos de Eleccin Discreta Binarios


Introduccin.

Modelo lineal de Probabilidad.


Modelos Logit Probit.
Estimacin por Mxima Verosimilitud.
Efectos Marginales y Pruebas de Hiptesis.
Medidas de Bondad de Ajuste y Prediccin.
Modelo M - Logit.

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Teora Economtrica
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Nivel: Bsico - Intermedio
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MODELOS DE SERIE TEMPORAL


V. Modelos de Series de Tiempo Estacionario
Conceptos Bsicos:

Proceso estocstico
Estacionalidad Dbil y Fuerte
Ruido Blanco y Paseo Aleatorio

Modelos Autorregresivos (AR), Medias Mviles (MA) y ARMA

Condiciones de Estacionariedad e Invertibilidad


Anlisis de los momentos
Teorema de Wold
Funcin de Autocorrelacion Simple y Parcial
Anlisis de Impulso-Respuesta

Metodologa de Identificacin de Box Jenkins

Etapa de Identificacin: Anlisis de correlograma


Etapa de Estimacin: Criterio de Informacin
Etapa de Prediccin: Anlisis de residuos, U- Theil
Aplicaciones

Estacionalidad

VI. Modelos de Series de Tiempo No Estacionario


Tendencia Determinstica y Estocstica.

Modelos ARIMA.
Anlisis de Raz Unitaria.

Test de Dickey-Fuller.
Test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF).
Test de DF-GLS o contraste Elliot, Rothenberg y Stock (ERS).
Test de Phillips-Perron (PP).
Test de Kwiatkowski, Phillips, Smithdt y Shin (KPSS).

Identificacin de Quiebre Estructural.


Test de Zivot Andrews.
Test de Chow.
Ajuste Estacional: Census X12.
Extraccin de tendencia no lineal: Filtro Holdrick-Prescott y Filtro Band-Pass.

VII. Modelos de Volatilidad


Modelos ARCH.

Modelos GARH.
Modelos ARCH-M.
Modelos GARH-M.
Aplicaciones a las Finanzas.

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VIII. Modelos de Vectores Autorregresivos (VAR)


Forma estructural y reducida de un modelo VAR.

Identificacin Recursiva : Descomposicin de Cholesky.


Identificacin de Corto plazo.

Relaciones contemporneas (Sims & Bernanke).


Identificacin propuesta por Bernanke & Mihov (1998).
Restricciones de Blanchard & Perotti.

Identificacin de Largo plazo (Blanchard & Quah).


Causalidad de Granger.
Funcin Impulso Respuesta.
Descomposicin de Varianza.
Aplicaciones.

IX. Cointegracin
Definicin y ejemplos.

Regresiones espreas.
Prueba de cointegracin univariadas.

Mtodo de Engle y Granger.


Mnimos cuadrados dinmicos.

Enfoque de cointegracin Multivariada de Johansen.


Estimacin del Modelo de Vector de Correccin de Errores.
Estimacin de la relacin de Cointegracin de Johansen.
Imponiendo Restricciones en el Vector de Correccin de Errores.
Aplicaciones.

X. Modelos de Estado Espacio-Filtro de Kalman


Especificacin de un modelo de Estado Espacio.

Ecuacin de medicin y Ecuacin de transicin.


Filtro de Kalman.
Aplicaciones.

XI. Modelos No Lineales


Modelos de transicin suave.

Identificacin, estimacin, post estimacin.


Modelos de Markow Switching.
Identificacin, estimacin, post estimacin.
Aplicaciones.

XII. Modelos de Data Panel


Introduccin.

Planteamiento del problema y definiciones.

Paneles balanceados y desbalanceados.


Paneles lineales y no lineales.
Paneles dinmicos y no dinmicos.

Heterogeneidad no observada (efectos fijos).


Modelo de componentes de error (efectos aleatorios).
Mtodos de Estimacin.
Post estimacin.
Introduccin a Panel Dinmico.

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Teora Economtrica
Training course
Nivel: Bsico - Intermedio
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Instructor:
MARVIN BRAYAN PADILLA TRUJILLO
MSc(c). Economics, Economic Engineering
Profesional de Ingeniera econmica de UNI. Con estudios de Econometra Aplicada, Banca de Inversin y Mercado de Capitales y Diplomado en
finanzas-UNI. Con slidos conocimientos de Finanzas, Macroeconoma, Estadstica, econometra y Regulacin relacionada al Mercado de valores
peruano. Con experiencia en docencia de Mtodos Cuantitativos Aplicados a la Economa, Anlisis Estadstico y Economtrico, Finanzas, y Software Aplicado a la Economa y Finanzas. Con experiencia en elaboracin de estudios de investigacin. Actualmente, se desempea como Analista
de Estudios Econmicos de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV.
JUAN CARLOS ABANTO ORIHUELA
MSc(c). Economics, BSc. Economic Engineering
Profesional de Ingeniera Econmica de la UNI. Con experiencia en docencia en cursos de capacitacin de Anlisis Estadstico, Cuantitativo y Economtrico Aplicado para prestigiosas entidades como MINDES, MINTRA, SEUPROS-UNI entre otras. Ha realizado diversos trabajos de investigacin relacionados a economa, finanzas y comercio exterior haciendo uso de los programas Stata, E-Views, Matlab, Ox Metric, Gauss, SPSS, Crystal Ball y Risk Simulator. Ha desempeado el cargo de Analista Cuantitativo en el MEF, Analista Comercial en ENAPU, Asesor en proyectos de
investigacin en FONDEPES, OSINERGMIN, GOVERNA. Docente del GRUPO IDDEA en cursos relacionados a Microeconometra y Macroeconometra Aplicada.
DOCENTES INVITADOS

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