Modelando El IPSA Con RapidMiner

17/6/2015
ModelandoelIPSAconRapidMiner.IPSAFinancialTimeSeriesModelingwithRapidMiner|WebMining
PoweringWebIntelligence
EspaolEnglish
BusinessIntelligence&Analytics
DataMining
NoticiasyTendencias
WebMining
WMLabs
WebMining>DataMining>ModelandoelIPSAconRapidMiner
ModelandoelIPSAconRapidMiner
EscritoporWebMiningConsultoresel04deMarzode2011EnlaCategoraDataMining,
WMLabs
Megusta
Twittear
Share
Comosomosaficionadosalabolsa,nosllegellunesrecin
pasado,uninformeburstildeunbanconacional,queno
mencionaremosqueeselChile,dondenosrecomendabacomprar
ciertasaccionesdelRetail.Ayersucediquelasacciones
recomendadasporelbancosufrieronunaimportantebaja
arrastrandoalabolsaaunacadacercanaal1%.Malasnoticias
paralosqueestnanadentro.nimochicos,vamosquese
puedelograrlaliquidez!.
Sihanpodidoseguirlasnoticiasdelabolsalocal,sabrnquedesdeelsingularanunciodel
BancoCentral,endiciembrepasado,labolsahaexperimentadobastanteprdidasygran
volatilidad,yunacadacercanaal7%en2meses.Algunosbuscanresponsables,otros
analizanlasconsecuencias.Mientrastanto,anosotros,simplesmortalesespectadores,se
nosocurrilagenialideadeplantearuntutorialdeModelamientodeSeriesdeTiempocon
tnicasdeDataMining,paralocualutilizaremoslaherramientaRapidMineryanalizaremos
nadamsynadamenosque,tatatataaannn:nuestroqueridoIPSA.
http://www.webmining.cl/2011/03/modelandoelipsaconrapidminer/
1/13
17/6/2015
Requerimientos
Antesdepartir,cabedestacarqueparapoderseguirestetutorialesnecesariotenernocionesdel
usodeRapidMiner,queesunaherramientaopensourcedeDataMiningampliamenteusada
enelmundoacadmicoycomercial.Paraaprenderunpocomsrecomendamosseguirlos
tutoriales(yalgunosvideotutoriales)disponiblesenelsitiowebdeRapidI(laempresaque
desarrolllaherramienta)ypracticarelusogeneraldelosoperadores,talescomoReadCSV,
SetRoleyWindowing,entreotros.Aqudejamosunlinkaotrotutorialdondeseexplicael
usodeoperadores.
Partimosentonces.
LoprimeroquenecesitaremosesdescargarRapidMinereinstalarloenelequipo.Seguidode
esto,actualizarlo(nostrosusamoslaversinRapidMiner5.1.3paraestetutorial)ydescargarla
extensinSeriesProcessing(nosotrosusamoslaversin5.1.1)paramodelamientodeSeriesde
Tiempo.Parahaceresto,debesiralmenHelp>UpdateRapidMinerydescargareinstalarlos
componentes,comomuestralasiguientefigura:
ActualizarRapidMinereinstalarcomponentes....
Unavezinstaladalaherramienta,necesitaremosdescargarlosdatos.Paraello,utilizaremosuna
muestradedatosdelIPSA,quepodemosdescargardesdeestelink,outilizarlamuestraque
construimosnosotrosapartirdelamisma.Lamuestraqueconstruimoscorrespondealaseriede
tiempodiariadelndiceIPSAdesdeel03011994al23022011,enlaquetenemosde
encabezadolaFecha,elpreciodeApertura,deCierre,elMximodeldayelMnimo.Esta
muestrapuedeserdescargadadesdeaqu(enformatoCSV)ylucecomosemuestra:
2/13
17/6/2015
MuestradelIPSA
Hemosborradointencionalmentelosvaloresmayoresal23022011parapoderutilizarlospara
validarnuestraprediccin.Estosdatospuedendescargarsedesdeestelink.
Resumiendo,hacemoselsiguientechecklist:
1. DescargareinstalarRapidMinerconlaextensinSeriesProcessingOK
2. DescargarmuestradeentrenamientodelIPSAdesdeel03011994al23022011OK
3. DescargarmuestradevalidacindelIPSAcondatosmayoresal23022011OK
Todobien?.Okey,ahoraestamostotalmentearmados.Comenzaremosunnuevoproyectode
RapidMiner
Parapartir,iniciaremosinsertandoeloperadorReadCSVquenospermitirleerelarchivodela
muestradeentrenamientodelIPSAquedescargamosanteriormente.Fijamosalgunosdelos
losparmetros:rutadelarchivo,encabezados,formatodefecha(ddmmyyyy),entreotros.Esto
sepuedehacerfcilmenteconunwizarddeimportacinquetieneesteoperador.
LuegoagregamoseloperadorSetRoleydefinimoselcampoFechacomoid.Estonospermitir
definirelordenamientodelaserie.Luego,utilizaremoseloperadorWindowing(ubicadobajo
Series,Windowing)paraconstruirunmodelomultivariado(conlasvariablesdelpreciode
Apertura,Cierre,MaximoyMinimo)codificadocomounaseriedetiempo,dondewindowsize
definelaventanadetiempocondatos(decadavariable)paraexplicarlavariabledefinidacomo
label(enestecaso,elpreciodecierre).Usamosentonceswindowsizeiguala1,queindicaque
tendremos1ejemplo(1datodecadavariable)quedefineelvalordelpreciodecierre(label)del
prximoda.
3/13
17/6/2015
LuegoutilizaremoseloperadorSlidingWindowValidation(ubicadobajoSeries,Evaluation,
Validation)yconstruiremosunmodeloutilizandolatcnicadeSupportVectorMachines
(ubicadobajoModelling).EntestingutilizamoseloperadorApplyModel(ubicadobajoModel
Application)yeloperadorForecastingPerformance(ubicadobajoSeries,Evaluation,
Performance)paraevaluarnuestromodelo.
Trainning&Testing
OK,ledamosaRunaRapidMineryluegodeunratoobtenemosnuestromodelo.
Enelresultado,vemoslapestaaExampleSet(Windowing)yPerformanceVector(Performance).
Laprimeranosmuestralosdatosresultantesdelentrenamientoyelvalordelaprediccindel
preciodecierre(label).PodemosverestosdatosenDataViewograficarlosusandoPlotView,
comomuestralasiguentefigura.Aqupodemosverelvalorrealdelpreciodecierre(Cierre0)de
colorrojoylaprediccin(label)encolorazul.
Plotview
Unavistadeacercamientoparalosltimosdas,lucecomolasiguientefigura.Elvalorrealdel
preciodecierre(Cierre0)decolorrojoylaprediccin(label)encolorazul.
4/13
17/6/2015
Plotviewzoom
SivamosalaotrapestaaPerformanceVector(Performance),podemosverlacalidaddenuestro
modeloynosdamoscuentaqueenesteejemploobtuvimosunpredictiontrendaccuracyde
0.472,locualnoesmuybuenmodelo.Aquesdondechocamosconladurarealidad:la
5/13
17/6/2015
prediccindeseriesdetiempoesrealmenteuntrabajoduro!.Podemossubirelvalorde
laprecisintratandodeagregarotrosindicadoresalmodelootomarunhorizontedetiempoms
cortoparamejorarlaprediccin,porejemplo3aos(enesteejemplousamosdesdeelao94a
lafecha)paraobtenerunvalordeprecisinmayor,digamoscomomnimo0.6.Paraefectos
educativosseguiremosconnuestroejemploutilizandoelvalorobtenido.
6/13
17/6/2015
PredictionTrendAccuracy
Muybien,asumiendoquenuestraprediccinnoesmuybuena,haremoslaprediccindelvalor
delpreciodecierredelIPSAparalosprximos5dasaplicandoelmodeloanteriormente
obtenido.Paraello,copiamoslosoperadoresReadCSV,SetRole,Windowingyagregamosun
nuevooperadorApplyModel.EneloperadorReadCSV(2),comomuestralafigura,utilizamosla
muestradevalidacinquedescargamosanteriormente.Porsuparte,ymuyimportante,enel
operadorWindowing(2),notenemosquecrearlavariablelabel(createlabeloff)ydejamosel
horizonteen0(horizon=0).Loanterioresporqueharemosaplicaremoselmodeloparacrearla
prediccin.
Finalmente,laconfiguracindenuestroproyectoenRapidMinerquedaras:
Aplicandoelmodelo
DamosaRunyobtenemoselsiguienteresultado:
Resultadosdelaprediccin
QuetambinpuedeverseenelsiguientePlotview:
Resultadosdelaprediccin(Plotview)
Enlasiguientetablapodemosvereldetalledelresultado(laprediccinyelvalorrealdelprecio
7/13
17/6/2015
de
cierre).
Resultadosdelaprediccin
Puesbien,ahoraesmomentodedecirquenoesmuybuenopredecirpreciosenseriesde
tiempofinancierasporqueescasiimposibleobtenerunnmeroexacto.Afortunadamentelo
8/13
17/6/2015
ques
podemoshacer
esdeterminar
ladireccin
delprecio.Por
ejemplo,como
semuestraen
latablaanterior,
elmodelo
predicequeparael25022011elpreciodecierreaumentar(a$4323.672)yqupasenla
realidad:efectivamenteaument(a$4373.900).Delmismomodo,parael28022011elmodelo
predicequeelprecionuevamenteaumentar(a$4391.609)yqupasenlarealidad:
efectivamenteaument(a$4444.570).Noobstante,notodoesbueno,paraeldasiguiente(01
032011)elmodelopredicequeelpreciosube(a$4408.429)peroenlarealidadbaja(a
$4400.670)conrespectoaldaanterior.
Podemosverentoncesque,enlasumadeaciertosyerroresalpredecirladireccindelpreciode
cierre,podemosobtenerunaprecisinbastantebuena,peronoasobtenerunvalordelpreciode
cierrepreciso.Probablementeestoesloquefrustraamuchagenteyanosotroscuantoutiliza
redesneuronales(osupportvectormachines)paraencontrarlafrmulamgicaparapredecirla
bolsa.Entonces,heaquunsecreto:estopuedesermuytilparahacerunanlisisdevolatilidad,
9/13
17/6/2015
esdecir,predecirladireccindelpreciodecierreylograrporejemplounaaltaprecisin,digamos
sobre60%,endeterminarladireccindelospreciosdecierrehistricos.Peroestetemaser
paraunprximotutorial
Bueno,esoestodoporestavez.Ojalesteartculohayasidodeutilidadparaustedes.Desdeya
quedaninvitadosapostearsuscomentariosmsabajo.Recuerdenquesuscomentariosnos
motivanaseguirescribiendomsartculos.Recibanuncordialsaludoynosleemosla
prxima!.Ah!,senosolvidaba,lesdejamosenellinkdemsabajo,elproyectoenRapidMiner
paraquedescarguenypractiquen.Ahoras,adis!
Link:ArchivosfuentesparaRapidMiner
Quizstepodrainteresarmirartambinestosartculos:
1. CargandodatosexternosaQlikview
2. GoogleMapsenQlikview
Etiquetas:BI,Bolsa,BusinessIntelligence,Cdigofuente,DataMining,Forecasting,
IPSA,RapidMiner,SeriesdeTiempo,Software,SourceCode,SupportVector
Machines,TimesSeries
11Comentarios
1. javier
25Mayo201122:48pm
Muyinteresantearticulo,esperoquesiganpublicandoarticulosrelacionadosconlabolsay
KDD.
Saludos
Iniciesesinpararesponder
WebMiningConsultores
1Julio201119:10pm
10/13
17/6/2015
Graciasportucomentario.Chequeamientrastanto
http://www.webmining.cl/2011/06/dashboarddelipsaconqlikview/
Saludos!
2. luis
2Octubre201111:43am
holaamigosdewebmining,
graciasporpublicarestepostsobreelmanejodeseriesdetiempoconrapidminer,enel
quetengoelsiguienteproblema:
realicetodoslospasoscomofuerondescritos,peroalejecutarelprocesomeapareceel
siguienteerror,relacionadoaloperadorwindowing:
TheoperatorisnotabletoworkontheattributeFecha.
Graciasyesperomepuedanayudar.
3Octubre201111:50am
Graciasportucomentarios.
Respectoalproblemaquetienes,debesactualizarlospathalosarchivosIPSA.csve
IPSAtest.csvincludosenlosarchivos(veropcincsvfileenRapidminer).Saludos,
WebMiningConsultoresLimitada
3. fsotomayor
19Noviembre20113:04am
Hola.
Unaconsulta.Enesteejemplo,hubieseservidodealgohabernormalizadolosatributos
apertura,mximoy/omnimo?
Gracias.
Saludos.
11/13
17/6/2015
19Noviembre201114:50pm
Porququieresnormalizar?.Esunaseriedetiempo
4. cone_gb
13Marzo201214:25pm
Estimados,
Necesitamosrealizaresteejemploparaunadisertacinenlauniversidadynonosresulta,
necesitamosayuda.Favorcomunicarseparapoderhecharandarlo.
13Marzo201216:20pm
Estimado:Sinecesitaayuda,contactenosycontratenuestrosservicios.Saludos,
WebMiningConsultoresLimitada
5. Anarquia05bw
24Septiembre20125:10am
ExcelentePublicacionnometomomuchotiempoadaptarloalescenarioquetengo..
totalmenteentendiblesiganasimasquerecomendadosnopuedenestar
24Septiembre20129:02am
Excelente!.Graciasportucomentario.Saludos,
WebMiningConsultoresLtda.
6. Anarquia05bw
2Octubre20124:21am
12/13
17/6/2015
Unaconsultaestimadosunacosaesentrenarelmodeloyotraesprobarloaplicandoel
modelodiseado..seentiende.peroalprobarseingresadatosreales..elarchivotest..
yseverificalaprediccionytendencia..peroacasonosepodriaintentarsaberlaprediccion
paraeldia03022011(segunejemplo?)sinningunaentradadedatos?yeldiseoen
rapidminernomuestralafuncionmatematicaobtenidodedichaserie?esassonalgunas
inquietudesquesequedaron
Escribeunarespuesta
Debeestarconectadoparaescribiruncomentario.
13/13

Modelando El IPSA Con RapidMiner

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Modelando El IPSA Con RapidMiner

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

17/6/2015

Você também pode gostar