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Pronsticos de series de tiempo incluyendo tendencia, ciclos y estacionalidad

Pronsticos de series de tiempo


Usando el Ecometric Views

1.- Importar datos del Excel.


a. Crear el espacio
Usar los comando, File. New, Workfile. En Dated regular frequency, luego
Frequency por ejemplo para una serie mensual: Monthy (Start date 2001.01 - End date
2008.07).
b. Para importar los datos
Se debe tener el archivo en EXCEL, el mismo que debe estar cerrado. Usando los
comandos File, Import, Read Text- Lotus-Excel . Indicar donde se encuentra el
archivo y la ubicacin de la hoja de clculo a utilizar. Por ejemplo importando la serie
MZ, que se ubica en la hoja1 y comienza en B2.

Los datos importados corresponde al ingreso del producto manzana (Mz) al mercado
mayorista Nro. 2, durante el periodo en mencin.
AO Enero Febrero Marzo

Junio

Julio

Agosto

2001 2048 1043 1196 2610 1956

Abril

Mayo

2063

1394

1071

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

649

618

811

662

2002 1250 2054 2309 2142 1680

1210

1160

1080

968

836

1002

1373

2003 1822 1563 2130 2477 2554

2306

1257

994

1485

1378

1242

1193

2004 1295 1656 1923 2245 1898

1653

1378

999

1151

1726

1815

1854

2005 1899 1614 2790 2561 2884

3311

3347

2246

1878

1572

2853

2650

2006 1605 1701 2934 3596 3214

2721

2130

1492

1190

1411

1887

1827

2007 1583 1713 2266 2135 2346

2303

1758

1712

1235

1754

1541

1182

2008 1656 1369 1992 2180 2620

2469

2069

El objetivo es realizar el pronstico de lo que acontecer durante el perodo agosto del


2008 a diciembre del 2009.

Prof. Luis Jimnez Daz. Curso: Evaluacin de Proyectos

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2.- Presentacin de los datos originales.


Luego de importar la serie MZ, con 91 observaciones. Aparece la pantalla siguiente:

Para realizar la grfica de la serie original (Mz). Primero, identificar la serie MZ, con el
cursor. Segundo dar doble clic en la serie MZ. Tercero, usar los comandos: View y Line
Graph. Aparece la figura siguiente:

En esta grfica se observa el comportamiento original, mostrando notoriamente un


comportamiento estacional durante cada uno de sus aos. Una pequea tendencia
creciente y un comportamiento cclico muy ligero.

3.- Identificacin de los factores estacionales.


a.

Para identificar la estacionalidad

Estando en la grfica. Usar los comandos: Procs, Seasonal Adjustment indicamos el


Moving Average Methods y que este debe ser Multiplicative. Se crea automticamente
la serie desestacionalizada mzsa, e indicar que se cree el FACTOR. Ambos se crean
en la base de datos.

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b.

Para visualizar la grfica del FACTOR estacional.

Identificar la serie factor, en la base de datos. Dar doble clic y aplicar: View, Graph,
Line, donde aparecer el factor estacional que se repite todo los aos. Si quisiramos
visualizar esta serie para un ao cualquiera, se tendr que elegir un ao, por ejemplo el
2001, modificando el Sample en la base de datos (2001.01 2001.12). Presentndose
la figura siguiente:

Despus de realizar la grfica, Sample debe regresar su base original (2001.01 2008.07).

4.- Identificacin de los ciclos


a. Para identificar los ciclos
Estando en la grfica. Usar los comandos: Procs, Hodrick-Prescott Filter, se crea
automticamente la serie del ciclo hptrend01.

b. Para visualizar la grfica del CICLO.


Identificar la serie original mz y la serie phtrend01 en la base de datos. Dar doble
clic y aplicar: View, Graph, Line, donde aparecer el ciclo sobre la serie original.

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5.- Clculo y grfico de la tendencia.


a. Generar la variable tiempo (T)
En la base de datos, usar los comandos: Object, Generate Series - creamos la serie T
aparece syntax error luego se da Cancelar. Para ingresar los datos, dar doble clic en T.
Luego operar Edit +/-. Copiar o importar los datos que estn preparados en Excel. Estos
datos van desde 1 a 91.
b. Ejecutar la regresin
Usar los comandos: Quick, Estimate equation. Escribir la ecuacin: MZ C T, Aparece
el resultado de la regresin.

c. Realizar la grfica de la tendencia, en la muestra actual


Usar Forecast, crendose automticamente la serie MZF. Si desea dibujar la serie
original y su tendencia; primero, identificar las series (MZ, MZF) con el uso de Control.
Segundo, dar doble clic en las series y Open Group. Tercero, usar los comando view,
graph y line.
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5.- Pronstico de la tendencia.


a. Ampliar el rango y la muestra, hasta donde se realice el pronstico
En el caso del Rango: Dar doble clic en Range y modificar: Start date 2001.01 - End
date 2009.12.
En el caso de la muestra: Dar doble clic en Sample y modificar: Start date 2001.01 End date 2009.12.
b. Generar la variable T y el factor, para la etapa del pronstico.
Preparar en la hoja de clculo la secuencia de valores, para la variable T, entre 92 y 108,
el cual se copia. En la base de datos, dar doble clic en la variable T, ubicarse despus
del valor 91 (agosto 2008), continuar con la aplicacin de Edit +/- y luego aplicar paste.
Completando los valores de la serie T.
Para el caso del FACTOR, ingresar a esta variable en la base de datos. Copiar los
valores de factores estacinales comprendido entre agosto de un ao determinado hasta
diciembre del ao siguiente. Ubicarse en agosto 2008, continuar con la aplicacin de
Edit +/- y luego aplicar paste. Completando los valores de la serie FACTOR.
c. La tendencia para la etapa del pronstico
Calcular la tendencia para la etapa del pronstico. Usar el comando: Forecast, vuelve a
crear la variable MZF . Se puede dibujar la serie original y su tendencia total, de la
manera siguiente:
Primero, identificar las series (MZ, MZF) con el uso de control. Segundo dar doble clic
y Open Group. Tercero dar los comando view, graph y line.

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6. Pronostico de la tendencia corregida por estacionalidad


a. Definir la muestra slo para la etapa del pronstico
Dar doble clic en la muestra, SMPL y modificar: Start date 2008.07 - End date 2009.12.
b. Corregir la tendencia por estacionalidad
Usar los comandos: Object, Generate Series escribimos MZFSA = MZF*FACTOR
c. Observar la serie original, la tendencia y la tendencia corregida por
estacionalidad.
Dar doble clic en la muestra, SMPL y modificar: Start date 2001.01 - End date 2009.12.
Identificar las series (MZ, MZF, MZFSA) con el uso de control. Segundo dar doble clic
y Open Group. Tercero dar los comando view, graph y line.

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