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Manual do Usurio

@RISK
Add-In do Microsoft Excel para
Simulao e Anlise de Riscos

Verso 6
maro, 2013

Palisade Corporation
798 Cascadilla St.
Ithaca, NY 14850
EUA
+1-607-277-8000
+1-607-277-8001 (fax)
http://www.palisade.com (website)
sales@palisade.com (e-mail)

Direitos Autorais
Copyright 2013, Palisade Corporation.

Reconhecimento de Marcas Registradas


Microsoft, Excel e Windows so marcas registradas da Microsoft, Inc.
IBM marca registrada da International Business Machines, Inc.
Palisade, TopRank, BestFit e RISKview so marcas registradas da Palisade
Corporation.
RISK marcas registrada da Parker Brothers, Diviso da Tonka Corporation e usada
com autorizao e sob licena.

Bem-vindo
@RISK para o Microsoft Excel
Bem-vindo ao @RISK, o sistema de software revolucionrio para
anlise de situaes tcnicas e de negcio impactadas por Risco. As
tcnicas de Anlise de Risco tm sido reconhecidas h certo tempo
como ferramentas poderosas para auxiliar os tomadores de deciso a
gerenciar situaes sujeitas a incertezas. O uso das tcnicas tem sido
limitado pelo seu alto custo, dificuldade de uso e necessidades
computacionais substantivas. No entanto, o uso crescente de
computadores nos negcios e no meio cientfico aponta para uma
realidade na qual estas tcnicas estaro disponveis no cotidiano dos
tomadores de deciso.
Esta promessa de futuro finalmente concretizada com o @RISK
(pronunciado at risk) um sistema que traz as tcnicas de
Simulao e Anlise de Risco para o pacote de planilha eletrnica
padro, o Microsoft Excel. Com @RISK e Excel qualquer situao com
risco pode ser modelada, desde negcios a cincia e engenharia. Voc
o melhor juiz das necessidades que a sua anlise requer, e o @RISK
combinado com as capacidades de modelagem do Excel permite a
construo de um modelo que melhor satisfaa estas necessidades. A
qualquer hora que se faa necessrio decidir ou analisar uma situao
sob incerteza, voc poder utilizar o @RISK para melhorar a sua
projeo do que o futuro possa ser.

Por que voc precisa da Anlise de Risco e do


@RISK
Tradicionalmente, as anlises combinam estimativas nicas de
variveis do modelo para obter um nico resultado ou output. Este
o modelo padro do Excel uma planilha com uma estimativa de um
nico resultado. preciso utilizar estimativas de variveis do modelo
porque os valores que efetivamente iro ocorrer no so conhecidos
com preciso absoluta. Na realidade, entretanto, muitos eventos no
ocorrem da forma que voc planejou. Talvez voc tenha sido muito
conservador em algumas estimativas ou muito otimista em outras. Os
erros combinados em cada estimativa em geral levam a um resultado
real muito diferente do resultado estimado.

Bem-vindo

A deciso que voc tomou baseado no seu resultado esperado pode


ser a deciso errada que voc nunca teria tomado se tivesse uma viso
mais completa de todos os resultados possveis. Decises de negcio,
tcnicas, cientficas... todas usam estimativas e premissas. Com o
@RISK voc pode incluir de forma explcita a incerteza presente nas
suas estimativas para gerar resultados que mostram todos os
possveis resultados.
O @RISK utiliza uma tcnica chamada Simulao para combinar
todas as incertezas identificadas por voc na situao modelada. Voc
no precisa mais reduzir o que conhece sobre a varivel a um nico
nmero. Ao contrrio, voc pode incluir todo o seu conhecimento
sobre a varivel, incluindo toda a faixa de possveis valores e uma
medida de possibilidade de ocorrncia de cada valor. O @RISK usa
toda esta informao, junto ao seu modelo Excel, para avaliar cada
resultado possvel. como rodar centenas ou milhares de anlises de
sensibilidade ao mesmo tempo. Na realidade, o @RISK permite que
voc veja todos os resultados que possam acontecer no seu modelo.
como voc pudesse percorrer a situao vrias e vrias vezes, cada
uma com um conjunto diferente de condies, com a ocorrncia de
diferentes conjuntos de resultados
Toda esta informao extra parece algo que poderia complicar suas
decises, mas na verdade uma das vantagens maiores da Simulao
seu poder de comunicao. O @RISK fornece resultados que ilustram
graficamente os riscos que voc enfrenta. A apresentao grfica
rapidamente compreendida e facilmente explicvel.
Ento quando voc deve utilizar o @RISK? Sempre que voc fizer uma
anlise no Excel que possa ser afetada por incerteza, voc pode e deve
utilizar o @RISK. As aplicaes em negcios, cincia e engenharia so
praticamente ilimitadas e voc pode usar sua base de modelos em
Excel. Uma anlise do @RISK pode ser usada sozinha, ou fornecer
resultados para outras anlises. Considere as decises e anlises que
voc faz todo dia! Se voc j se preocupou com o impacto do risco
nessas situaes, voc acaba de achar um bom uso para o @RISK!

ii

@RISK para o Microsoft Excel

Funcionalidades de Modelagem
Como um add-in para o Microsoft Excel, o @RISK se conecta
diretamente ao Excel para adicionar capacidades de Anlise de Risco
nas planilhas. O sistema do @RISK fornece todas as ferramentas
necessrias para parametrizar, executar e visualizar os resultados de
uma Anlise de Risco. E o @RISK trabalha em um estilo bastante
familiar para voc menus e funes no estilo do Excel.
Funes do
@RISK

O @RISK permite que voc defina valores com incerteza nas clulas
do Excel utilizando distribuies de probabilidade como funes do
Excel. O @RISK adiciona um conjunto de novas funes para o
conjunto de funes do Excel, cada qual permite a especificao de
um diferente tipo de distribuio para os valores da clula. Funes
de Distribuio podem ser adicionadas a qualquer nmero de clulas
e frmulas nas planilhas e podem incluir argumentos como referncia
a clulas e expresses permitindo uma especificao da incerteza
extremamente sofisticada. Para ajud-lo a associar distribuies a
valores incertos, o @RISK inclui uma janela grfica pop-up onde as
distribuies podem ser visualizadas e adicionadas a frmulas.

Distribuies de
Probabilidade

As distribuies de probabilidade fornecidas pelo @RISK permitem a


especificao de praticamente qualquer tipo de incerteza aos valores
das clulas da planilha. Uma clula contendo a funo de distribuio
NORMAL (10,10), por exemplo, retornar durante a simulao
amostras de uma distribuio normal (mdia = 10, desvio padro =
10). Funes de distribuio so chamadas apenas durante a
simulao durante as operaes normais do Excel elas mostram um
nico valor da mesma forma que o Excel antes do @RISK. As
distribuies disponveis incluem:
Todas as distribuies podem ser truncadas para permitir
amostragem apenas em uma faixa de valores da distribuio. Alm
disso, muitas distribuies podem usar parmetros alternativos como
percentis, permitindo que voc especifique valores para percentis
especficos de uma distribuio de dados de entrada ao invs de
utilizar os argumentos tradicionais empregados pela distribuio.

Anlise da
Simulao do
@RISK

Bem-vindo

O @RISK possui capacidades sofisticadas para especificar e executar


simulaes de modelos do Excel. Ambas as tcnicas de Monte Carlo e
Hipercubo Latino esto disponveis, e distribuies de resultados
possveis podem ser geradas para qualquer clula ou faixa de clulas
na planilha. Tanto as opes da simulao quanto a seleo das
variveis de sada (outputs) do modelo so inseridas atravs de
menus no estilo do Windows, caixas de dilogo e uso do mouse.
iii

Grficos

Grficos de alta resoluo so utilizados para apresentar as


distribuies dos outputs das simulaes do @RISK. Histogramas,
distribuies cumulativas e grficos de sumrio para faixas de clulas
levam a um conjunto poderoso de apresentao de resultados. E todos
os grficos podem ser representados no Excel para melhoria e
impresso. Um nmero essencialmente ilimitado de distribuies de
probabilidade pode ser gerado atravs de uma nica simulao
permitindo a anlise at das maiores e mais complexas planilhas!

Capacidades
Avanadas de
Simulao

As opes disponveis para controle e execuo da simulao no


@RISK esto entre as mais poderosas j disponveis, e incluem:

Grficos em
Alta Resoluo

Velocidade de
Execuo do
Produto

iv

Amostragem por Hipercubo Latino ou Monte Carlo

Qualquer nmero de iteraes por simulao

Qualquer nmero de simulaes em uma nica anlise

Animao da amostragem e reclculo da planilha

Alimentar a semente do gerador de nmeros aleatrio

Resultados e estatsticas em tempo real durante a simulao

O @RISK produz grficos da distribuio de probabilidade de


possveis resultados para cada clula selecionada como output no
@RISK. Os grficos do @RISK incluem:

Distribuies de freqncia relativa e curvas de probabilidade


cumulativas

Grficos de sumrio para vrias distribuies em uma faixa


de clulas (por exemplo, uma linha ou coluna da planilha)

Relatrios estatsticos das distribuies geradas

Probabilidade de ocorrncia para valores alvo em uma


distribuio

Exportao de grficos como meta-arquivos do Windows


para melhoria adicional

O tempo de execuo de crtica importncia porque a simulao


extremamente intensivo em clculos. O @RISK foi desenvolvido para
obter simulaes mais rpidas possvel pelo uso de tcnicas
avanadas de amostragem.

@RISK para o Microsoft Excel

ndice
Primeiros Passos

Introduo ........................................................................................... 3
Instrues de Instalao .................................................................... 7
Ativao do Software ....................................................................... 11
Incio Rpido ..................................................................................... 13
Uma Viso Geral da Anlise de Risco

17

Introduo ......................................................................................... 19
O que Risco? .................................................................................. 21
O que Anlise de Risco?............................................................... 27
Desenvolvendo um Modelo do @RISK........................................... 29
Analisando um Modelo com a Simulao ...................................... 31
Tomando uma Deciso: Interpretando os Resultados ................. 35
O que a Anlise de Risco pode (e no pode) fazer ....................... 39
Conhecendo o @RISK

41

Viso Geral do @RISK ..................................................................... 43


Configurando e Simulando um Modelo no @RISK ....................... 55
cones do @RISK

89

Comandos de Modelo

99

Definir Distribuies......................................................................... 99
ndice

Adicionar Output ............................................................................ 115


Inserir Funo................................................................................. 123
Definir Correlaes ........................................................................ 129
Ajuste de Distribuies ................................................................. 147
Janela de Modelo ........................................................................... 179
Comandos de Simulao

191

Configuraes de simulao ........................................................ 191


Iniciar Simulao ............................................................................ 211
Comandos de Resultados

213

Relatrios do Excel ........................................................................ 213


Exibir Resultados ........................................................................... 215
Sumrio ........................................................................................... 217
Definir Filtros .................................................................................. 225
Janelas de Relatrio ...................................................................... 229
Grficos do @RISK ........................................................................ 249
Anlises Avanadas

285

Atingir Meta..................................................................................... 287


Anlise de Stress ........................................................................... 295
Anlise de Sensibilidade Avanada ............................................. 307
RISKOptimizer

323

Introduo ....................................................................................... 323


Otimizao Tradicional comparada Otimizao
com Simulao............................................................................ 335
RISKOptimizer: passo a passo ..................................................... 343
Comandos do RISKOptimizer ....................................................... 363
vi

Observador do RISKOptimizer ...................................................... 399


Sries temporais

409

Introduo ....................................................................................... 409


Comandos Sries Temporais ........................................................ 410
Projeto

435

Anlise de risco para o Microsoft Project .................................... 435


Como usar o @RISK com cronogramas do Project.................... 441
Comandos do menu Projeto .......................................................... 459
Funes do @RISK para Project................................................... 501
Biblioteca

503

Introduo ....................................................................................... 503


Distribuies na Biblioteca do @RISK ......................................... 505
Resultados na Biblioteca do @RISK ............................................ 511
Notas Tcnicas ............................................................................... 517
Comandos de Utilidades

521

Funes do @RISK

539

Introduo ....................................................................................... 539


Tabela de Funes Disponveis .................................................... 551
Referncia: Funes de Distribuio ........................................... 565
Referncia: Funes de Propriedade de Distribuies .............. 701
Referncia: Funes de Output .................................................... 717
Referncia: Funes Estatsticas ................................................. 719
Referncia: Funes de ajuste ...................................................... 733
Referncia: Funes de projeto .................................................... 735
ndice

vii

Referncia: Funes de sries temporais ................................... 741


Referncia: Funes de propriedade de sries temporais ........ 757
Referncia: Funes Seis Sigma.................................................. 761
Referncia: Funes Suplementares ........................................... 773
Referncia: Funes Grficas ...................................................... 775
Referncia: Kit para Desenvolvedores no Excel (XDK)

779

Apndice A: Ajuste de Distribuies

781

Viso Geral...................................................................................... 781


Definir Dados de Entrada .............................................................. 783
Selecionando Distribuies a Ajustar.......................................... 787
Rodando o Ajuste........................................................................... 791
Interpretar os resultados ............................................................... 795
Apndice B: Otimizao

809

Introduo ....................................................................................... 811


Mtodos de Otimizao ................................................................. 811
Algoritmos Genticos .................................................................... 823
OptQuest ......................................................................................... 831
Recursos extras do RISKOptimizer.............................................. 833
Aumentando a Velocidade ............................................................ 843
Resoluo de Problemas / Perguntas e Respostas ................... 847
Apndice C: O @RISK e o Seis Sigma

851

Viso geral do @RISK e das metodologias Seis Sigma ............ 853


Metodologias Seis Sigma .............................................................. 857
O @RISK e o Seis Sigma ............................................................... 861
Como usar o @RISK para Seis Sigma ......................................... 865
viii

Apndice D: Mtodos de Amostragem

877

O que Amostragem? ................................................................... 877


Apndice E: Usando @RISK com Outras DecisionTools

885

A Sute DecisionTools .................................................................... 885


Estudo de Caso para as DecisionTools da Palisade .................. 887
Introduo ao TopRank ................................................................ 889
Usando o @RISK com o TopRank ................................................ 893
Introduo ao PrecisionTree ....................................................... 897
Usando o @RISK com o PrecisionTree ........................................ 901
Apndice F: Glossrio

905

Glossrio de Termos ...................................................................... 905


Apndice G: Leituras Recomendadas

911

Leituras por Categoria ................................................................... 911


ndice Remissivo

ndice

915

ix

Primeiros Passos
Introduo ........................................................................................... 3
Sobre esta Verso .....................................................................................3
Trabalhando com o seu Ambiente Operacional .................................3
Se voc precisar de ajuda ........................................................................3
Requisitos Mnimos para o @RISK ......................................................5
Instrues de Instalao .................................................................... 7
Instrues gerais de instalao ..............................................................7
A Sute DecisionTools ............................................................................7
Adicionando cones ou Atalhos para o @RISK ..................................8
Mensagem de Aviso de Segurana de Macros na Inicializao ......9
Ativao do Software ....................................................................... 11
Incio Rpido ..................................................................................... 13
Vdeos on-line ........................................................................................13
Como comear a usar o software .........................................................13
Incio rpido com suas Prprias Planilhas ........................................14
Usando planilhas do @RISK 6 no @RISK 3.5 ou anterior...............15
Usando planilhas do @RISK 6 no @RISK 4.0 ...................................15
Usando planilhas do @RISK 6 no @RISK 4.5 ...................................15
Usando planilhas do @RISK 6 no @RISK 5 ......................................16
@RISK 5.5 Help System Palisade Corporation, 1999

Primeiros Passos

Introduo
Sobre esta Verso
Esta verso do @RISK pode ser utilizada com o Microsoft Excel 2003
ou superior.

Trabalhando com o seu Ambiente Operacional


Este Manual do Usurio pressupe que voc tenha um conhecimento
geral do Sistema Operacional Windows e o Excel e, em particular,
que:

Voc possua familiaridade com o computador e o uso do mouse.

Voc tenha familiaridade com termos como cones, clique, duplo


clique, menu, janela, comando e objeto.

Voc compreenda conceitos bsicos como estrutura de diretrios e


nome de arquivos.

Se voc precisar de ajuda


Suporte tcnico disponibilizado gratuitamente para todos os
usurios registrados do @RISK com plano de manuteno corrente,
ou ser fornecido a uma taxa por incidente. Para assegurar que voc
seja um usurio registrado do @RISK, favor registrar-se on-line no
site www.palisade.com/support/register.asp.
Se voc entrar em contato conosco por telefone, tenha seu nmero de
srie e Manual do Usurio mo. Podemos oferecer melhor suporte
tcnico se voc estiver na frente do seu computador e pronto para o
trabalho.
Antes de ligar

Primeiros Passos

Antes de contatar o suporte tcnico, favor revisar a lista de itens a


seguir:

Voc buscou a ajuda on-line?

Voc checou este Manual do Usurio e revisou os tutoriais


multimdia on-line?

Voc leu o arquivo README? Este documento contm informaes


sobre o @RISK que pode no estar includa nesta manual.

Voc pode duplicar o problema de forma consistente? Voc poderia


duplicar o problema em um computador diferente ou com um
modelo diferente?

Voc buscou nosso site na Internet? O endereo de acesso


http://www.palisade.com. Nosso web site tambm possui as mais
3

recentes FAQs (uma base de dados de perguntas e respostas de


suporte tcnico, com mecanismo de busca) e os patches do @RISK na
nossa seo de suporte tcnico. Recomendamos que voc visite o
nosso site regularmente par obter as informaes mais recentes sobre
o @RISK e outros softwares da Palisade.
Entrando em
contato com a
Palisade

A Palisade Corporation aprecia suas questes, comentrios ou


sugestes sobre o @RISK. Contate nossa equipe de suporte tcnico
usando qualquer um dos mtodos a seguir:

Via e-mail atravs do support@palisade.com

Telefone no nmero +1-607-277-8000 qualquer dia da semana de


9:00 AM a 5:00 PM, EST. Siga a gravao para chegar ao Suporte
Tcnico

Via fax pelo nmero +1-607-277-8001.

Atravs do correio no endereo:


Technical Support
Palisade Corporation
798 Cascadilla St
Ithaca, NY 14850
USA

Se voc quiser contatar a Palisade Europa:

Via e-mail atravs do support@palisade-europe.com

Telefone no nmero +44 1895 425050 (UK).

Via fax no nmero +44 1895 425051 (UK).

Atravs do correio no endereo:


Palisade Europe
31 The Green
West Drayton
Middlesex
UB7 7PN
United Kingdom

Introduo

Se voc quiser contatar a Palisade sia-Pacfico:

Via e-mail atravs do support@palisade.com.au

Telefone no nmero +61 2 9252 5922 (AU).

Via Fax no nmero +61 2 9252 2820 (AU).

Atravs do correio no endereo:


Palisade Asia-Pacific Pty Limited
Suite 404, Level 4
20 Loftus Street
Sydney NSW 2000
Australia

Independentemente da forma de contato, no deixe de incluir o nome


do produto, verso exata e nmero de srie. A Verso Exata pode ser
obtida selecionando o comando Ajuda Sobre no menu do @RISK no
Excel.
Verses
Estudante

Suporte telefnico no est disponvel para a verso estudante do


@RISK. Se voc precisar de ajuda, recomendamos as seguintes
alternativas:

Consulte seu professor ou professor assistente.

Entre em http://www.palisade.com para respostas s perguntas mais


freqentes.

Contato nosso departamento de suporte tcnico via e-mail ou fax.

Requisitos Mnimos para o @RISK


Requisitos de sistema para o @RISK para Microsoft Excel para
Windows incluem:

Primeiros Passos

Microsoft Windows XP ou mais recente.

Microsoft Excel 2003 ou mais recente.

Instrues de Instalao
Instrues gerais de instalao
O programa de instalao copia os arquivos de sistema do @RISK no
diretrio especificado do disco rgido. Para executar o programa de
instalao no Windows XP ou verso superior:
1) Clique duas vezes no arquivo RISK Setup.exe obtido por download
ou contido no CD de instalao, e siga as instrues de instalao
apresentadas na tela.
Se voc encontrar problemas na instalao do @RISK, verifique a
existncia de espao suficiente no drive no qual est sendo feita a
instalao. Aps liberar espao suficiente, tente rodar novamente a
Instalao.
Removendo o
@RISK do seu
computador

Se voc quiser remover o @RISK do seu computador use a utilidade


Adicionar ou Remover Programas do Painel de Controle e selecione o
@RISK.

A Sute DecisionTools
@RISK para o Excel uma parte da Sute DecisionTools Suite, um
conjunto de programas para anlise de deciso e risco descrito no
Apndice D: Utilizando o @RISK Com Outras Ferramentas de
Deciso (DecisionTools). O procedimento de instalao padro do
@RISK coloca software em um subdiretrio do diretrio Arquivos de
Programas/Palisade. bastante similar forma que o Excel
instalado em um subdiretrio do diretrio Microsoft Office.
Um subdiretrio do diretrio Arquivos de Programas/Palisade ser o
diretrio do @RISK (que por padro se chama RISK6). Esta diretrio
possui os arquivos do programa alm de arquivos exemplo e outros
necessrios para rodar o @RISK. Outro subdiretrio do Arquivos de
Programas/Palisade o diretrio SYSTEM, que contm arquivos que
so necessrios para todos os programas da Sute DecisionTools,
incluindo arquivos de ajuda comuns e bibliotecas dos programas.

Primeiros Passos

Adicionando cones ou Atalhos para o @RISK


Criando um
atalho na Barra
de Tarefas do
Windows

O programa de setup do @RISK automaticamente cria um comando


do @RISK no menu Programas da Barra de Ferramentas. Entretanto,
se ocorrer algum problema durante o Setup, ou se voc quiser fazer
isto manualmente, siga estas instrues.
1) Clique no boto Iniciar, e ento em Configuraes.
2) Clique em Barra de Tarefas e Menu Iniciar, e ento clique na guia
Menu `Iniciar
3) Clique em Personalizar, Adicionar e ento em Adicionar.
4) Localize o arquivo RISK.EXE e d um duplo clique.
5) Clique em Avanar e ento d um duplo clique no menu no qual
deseja que o programa aparea.
6) Digite o nome @RISK, e ento clique em Concluir.

Instrues de Instalao

Mensagem de Aviso de Segurana de Macros na


Inicializao
O Microsoft Office possui vrias configuraes de segurana para
impedir que macros indesejadas ou danosas sejam rodadas em
aplicaes do Office. Uma mensagem de segurana aparece cada vez
que voc tenta carregar um arquivo com macros, a menos que voc
use a configurao de segurana mais baixa. Para impedir que essa
mensagem aparea cada vez que voc rode um add-in da Palisade, a
Palisade possui assinatura digital de seus arquivos add-in. Assim,
uma vez que voc tenha especificado a Palisade como uma fonte
segura, voc poder abrir qualquer add-in da Palisade sem
mensagens de segurana. Para fazer isso:

Primeiros Passos

Clique Confiar em todos os documentos deste editor quando


uma Caixa de dilogo de segurana (como a figura a seguir)
aparecer quando o @RISK for inicializado.

10

Ativao do Software
A ativao um processo de verificao de licena que efetuado
apenas uma vez e necessrio para poder executar o software
Palisade como produto plenamente licenciado. A fatura impressa do
produto, ou a fatura enviada por e-mail, contm a ID de Ativao,
que consiste em uma sequncia de letras e nmeros separados por
traos, por exemplo: "DNADNA-6438907-651282-CDM". Se voc
forneceu a ID de Ativao durante a instalao, o software ser
ativado ao final do processo de instalao; nenhuma outra ao ser
necessria. Se preferir ativar o software aps a instalao, selecione o
comando Gerenciador de Licenas no menu Ajuda.
O Gerenciador de Licenas pode ser usado para ativar, desativar e
transferir licenas de software de uma mquina para outra. Tambm
usado para gerenciar licenas em instalaes de rede. Siga as
instrues e caixas de dilogo apresentadas pelo Gerenciador de
Licenas para executar o procedimento desejado relativo s licenas.

Primeiros Passos

11

12

Incio Rpido
Vdeos on-line
Nos vdeos disponveis on-line, especialistas no @RISK o orientam
nos modelos de exemplo em formato de vdeo. Os tutoriais so
apresentaes multimdia sobre os principais recursos do @RISK.
Os vdeos podem ser selecionados e reproduzidos usando o comando
Vdeos do @RISK.

Como comear a usar o software


Se no tiver muito tempo disponvel ou simplesmente quiser explorar
o @RISK por si mesmo, veja como comear a fazer isso com facilidade.
Aps anexar o @RISK de acordo com as instrues de instalao
descritas anteriormente nesta seo:
1) Clique no cone do @RISK no grupo Palisade DecisionTools, em
Programas, no menu Iniciar do Windows. Se aparecer a caixa de
dilogo Aviso de Segurana, siga as instrues apresentadas na
seo "Como definir a Palisade como fonte confivel", neste
captulo.
2) Use o comando Planilhas Exemplo do menu Ajuda do @RISK para
abrir a planilha exemplo Operao principal de negcios 1- Modelo
bsico do @RISK.XLS.
3) Clique no cone da janela de modelo, na barra de ferramentas do
@RISK o cone com a seta vermelha e azul. Ser exibida a lista de
Outputs e Inputs com as funes de distribuio contidas na
planilha Operao principal de negcios 1, assim como a sua clula
de input C7.
4) Clique no cone Simular o cone com a curva de distribuio
vermelha. Voc acaba de comear uma anlise de risco referente a
Lucro com base na planilha Operao principal de negcios 1. A
anlise de Simulao agora est em andamento. exibido um
grfico da clula de output medida que a simulao executada.
Para todas as anlises, se voc quiser ver o @RISK animar sua
operao durante a simulao, clique no cone modo de
Demonstrao na barra de ferramentas do @RISK. O @RISK ir, ento,
mostra como altera a planilha iterao a iterao e gerar resultados.

Primeiros Passos

13

Incio rpido com suas Prprias Planilhas


Estudar o Tutorial On-Line do @RISK e ler o guia Referncia do
@RISK o melhor mtodo para se preparar para utilizar o @RISK em
suas prprias planilhas. Entretanto, se voc est com pressa, ou
simplesmente no quer estudar o tutorial, segue um guia rpido
passo a passo para o uso do @RISK em suas prprias planilhas:
1) Clique no cone do @RISK dentro do grupo Palisade Decision Tools
acessvel a partir do boto Iniciar e o menu programas.
2) Se necessrio, use o comando Abrir do Excel para abrir sua
planilha.t
3) Examine sua planilha e localize as clulas em que as premissas ou
dados de entrada com incerteza esto localizados. Voc ir substituir
as funes de distribuio de probabilidade do @RISK por esses
valores.
4) Insira funes de distribuio para os dados de entrada incertos, tais
que reflitam a faixa de possveis valores e a probabilidade de
ocorrncia. Comece com as distribuies mais simples como a
Uniforme, que requer apenas uma estimativa mnima e mxima ou
Triangular, que requer apenas valores mnimo, mais provvel e
mximo.
5) Uma vez que tenha inserido as distribuies, selecione a clula ou
clulas para as quais voc deseja obter resultados de simulao e
clique no cone Adicionar Output aquele com uma seta nica
vermelha na barra de ferramentas do @RISK.
Para rodar a simulao:

14

Clique no cone Iniciar Simulao aquele com a curva de


distribuio em vermelho na barra de ferramentas do @RISK.
Uma simulao da planilha ser executada e os resultados sero
exibidos.

Incio Rpido

Usando planilhas do @RISK 6 no @RISK 3.5 ou


anterior
As planilhas do @RISK 6 s podem ser utilizadas no @RISK 3.5 ou
anterior quando as formas simples de funes de distribuio possam
ser utilizadas. No formato simples de funes de distribuio apenas
os parmetros requeridos da distribuio podem ser utilizados.
Nenhuma nova funo de propriedade do @RISK 5 ou 6 pode ser
adicionado. Alm disso, as funes RiskOutput devem ser removidas
e os outputs reselecionados quando estamos simulando no @RISK 3.5.

Usando planilhas do @RISK 6 no @RISK 4.0


As planilhas do @RISK 6 podem ser usadas diretamente no @RISK 4.0
com as seguintes excees:

Funes de Parmetros Alternativos, como a RiskNormalAlt,


no iro funcionar e retornaro erro.

Funes descendentes cumulativas, como a RiskCumulD,


no iro funcionar e retornaro erro.

Funes de propriedades de distribuio especficas do


@RISK 5 e 6 (como RiskUnits) sero ignoradas no @RISK 4.0.

Funes Estatsticas especficas para o @RISK 5 e 6 (como


RiskTheoMean) retornaro #NOME? no @RISK 4.0.

Outras novas funes especficas do @RISK 5 e 6, como


RiskCompound, funes estatsticas RiskSixSigma,
RiskConvergenceLevel e funes suplementares (como a
RiskStopRun) retornaro #NOME? no @RISK 4.0.

Usando planilhas do @RISK 6 no @RISK 4.5


As planilhas do @RISK 6 podem ser usadas diretamente no @RISK 4.5
com as seguintes excees:

Primeiros Passos

Funes de propriedades de distribuio especficas do


@RISK 5 e 6 (como RiskUnits) sero ignoradas no @RISK 4.5.
Funes que as contenham, entretanto, sero amostradas
corretamente.

Funes Estatsticas especficas para o @RISK 5 e 6 (como


RiskTheoMean) retornaro #NOME? no @RISK 4.5.

Outras novas funes especficas do @RISK 5 e 6, como


RiskCompound, funes estatsticas RiskSixSigma,
15

RiskConvergenceLevel e funes suplementares (como a


RiskStopRun) retornaro #NOME? no @RISK 4.5.

Usando planilhas do @RISK 6 no @RISK 5


As planilhas do @RISK 6 podem ser usadas diretamente no @RISK 5,
com as seguintes excees:

16

A funo de propriedade de Distribuio RiskIsDate


especfica do @RISK 5.5 e 6 retorna #NOME? no @RISK 5.

Outras novas funes especficas do @RISK 6, como


RiskExtremeValMin, RiskF, RiskLevy e outras retornaro
#NOME? no @RISK 5.

Incio Rpido

Uma Viso Geral da Anlise de


Risco
Introduo ......................................................................................... 19
O que Risco? .................................................................................. 21
Caractersticas do Risco ........................................................................21
A Necessidade da Anlise de Risco ....................................................23
Avaliando e Quantificando o Risco ....................................................24
Descrevendo o Risco atravs de uma Distribuio de
Probabilidade ......................................................................................25
O que Anlise de Risco?............................................................... 27
Desenvolvendo um Modelo do @RISK........................................... 29
Variveis ..................................................................................................29
Variveis de Sada .................................................................................30
Analisando um Modelo com a Simulao ...................................... 31
Simulao ................................................................................................31
Como funciona a Simulao ................................................................32
A Alternativa Simulao ....................................................................33
Tomando uma Deciso: Interpretando os Resultados ................. 35
Interpretando uma Anlise Tradicional ............................................35
Interpretando uma Anlise do @RISK ...............................................35
Preferncia Individual ..........................................................................36
O Spread da Distribuio .................................................................36
Assimetria................................................................................................37
O que a Anlise de Risco pode (e no pode) fazer ....................... 39

Uma Viso Geral da Anlise de Risco

17

18

Introduo
O @RISK permite a modelagem avanada e Anlise de Risco no
Microsoft Excel. Voc pode indagar se o que voc faz se qualifica
como modelagem e/ou se adequado Anlise de Risco. Se voc
utiliza dados para resolver problemas, faz previses, desenvolve
estratgias ou toma decises, voc deve definitivamente considerar
fazer Anlise de Riscos.
Modelagem um conceito global que usualmente significa qualquer
tipo de atividade onde voc est tentando criar uma representao de
uma situao da vida real de forma a poder analis-la. Sua
representao, ou modelo, pode ser utilizado para examinar a
situao e, possivelmente, ajud-lo a entender o que o futuro pode
trazer. Se voc j fez anlises de sensibilidade (se... ento ou what-if),
alterando os valores das vrias variveis de entrada, voc est bem a
caminho de compreender a importncia da incerteza em uma situao
de modelagem.
Certo, ento voc faz anlises e constri modelos o que est
envolvido em fazer estas anlises e modelos incorporarem
explicitamente o risco envolvido? A discusso seguinte tentar
responder esta questo, mas no se preocupe, voc no precisa ser um
expert em estatstica ou teoria de deciso para analisar situaes sob
risco, e voc certamente no precisa ser um expert para utilizar o
@RISK. No podemos ensinar tudo em algumas poucas pginas, mas
vamos dar um apoio para comear. Uma vez que voc comece a usar
o @RISK voc ir automaticamente aprender o tipo de experincia de
modelagem que no pode ser obtida atravs de um livro.
Outro propsito deste captulo oferecer a voc uma viso geral sobre
como o @RISK pode rodar anlises de risco, em sua planilha. Voc
no precisa saber como o @RISK funcionar para us-lo com sucesso,
mas voc pode achar algumas explicaes teis e interessantes. Este
captulo discute:

O que risco e como pode ser quantitativamente avaliado.

A natureza da Anlise de Risco e as tcnicas utilizadas no @RISK.

Rodando uma simulao.

Interpretando resultados no @RISK.

O que a anlise de risco pode fazer e o que no pode fazer.

Uma Viso Geral da Anlise de Risco

19

20

O que Risco?
Todos sabem que o risco afeta o jogador que vai jogar o dado, o
explorador que ir perfurar um poo pioneiro, ou o malabarista que
vai dar o primeiro passo na corda suspensa na altura. Simples
ilustraes parte, o conceito de risco vem devido ao reconhecimento
da incerteza futura nossa inabilidade de saber o que o futuro ir
trazer em resposta de uma ao de hoje. O risco implica que uma
dada ao possui mais que um possvel resultado.
Neste sentido simples, cada ao arriscada, desde cruzar a rua a
construir uma represa. O termo usualmente reservado, entretanto,
para situaes em que a faixa de resultados possveis de uma
determinada ao so de alguma forma significantes. Aes comuns
como cruzar a rua no so, em geral, to arriscadas, enquanto
construir uma represa pode envolver riscos considerveis. Em algum
momento entre uma situao e outra, as aes passam de no
arriscadas a arriscadas. Esta distino, embora vaga, importante se
voc julga que uma situao arriscada, o risco se torna um critrio
para decidir que curso de ao voc deve perseguir. Nesse ponto,
alguma forma de Anlise de Risco se torna vivel.

Caractersticas do Risco
O Risco deriva de nossa inabilidade de ver o futuro, e indica um grau
de incerteza que suficientemente significante para fazer com que o
percebamos. Esta de certa forma vaga definio toma mais corpo se
mencionarmos vrias importantes caractersticas do risco.
Primeiramente, o risco pode ser objetivo ou subjetivo. Jogar uma
moeda um risco objetivo porque as chances so bem conhecidas.
Embora o resultado seja incerto, o risco objetivo pode ser descrito
precisamente baseado na teoria, experimento ou senso comum. Todos
concordam com a descrio de um risco objetivo. Descrever as
chances de chuva na prxima Quinta no so to claras, e
representam um risco subjetivo. Dada a mesma informao, teoria,
computadores e etc., um meteorologista A pode considerar que as
chances de chuva so de 30% enquanto o meteorologista B pode
pensar que as chances de chuva so de 65%. Nenhum est errado.
Descrever um risco subjetivo aberto no sentido que voc pode
refinar sua avaliao com novas informaes, mais estudo ou
concedendo pesos s opinies dos outros. A maioria dos riscos so
subjetivo e isto possui implicaes importantes para qualquer um
analisando risco ou tomando decises baseado em uma Anlise de
Riscos.
Uma Viso Geral da Anlise de Risco

21

Em segundo lugar, decidir que algo arriscado requer julgamento


pessoal, at para riscos objetivos. Por exemplo, imagine jogar uma
moeda onde voc poder ganhar $1 se o resultado for cara ou perder
$ 1 se for coroa. A faixa entre $1 e -$1 no ser significante para a
maioria das pessoas. Se os valores forem $100,000 e -$100,000
respectivamente, a maioria das pessoas consideraria a situao
bastante arriscada. Para poucos abastados, entretanto, a faixa de
resultados pode no ser significante.
Em terceiro lugar, aes arriscadas e, desta forma, o risco, so
elementos que podemos escolher ou evitar. Os indivduos diferem na
quantidade de risco que esto propensos a aceitar. Por exemplo, dois
indivduos de riqueza igual podem reagir de forma diferente ao
lanamento de moeda de $100,000 um pode aceitar enquanto o
outro recusa. A preferncia pessoal pelo risco diferente.

22

O que Risco?

A Necessidade da Anlise de Risco


O primeiro passo da Anlise e Modelagem de Risco reconhecer uma
necessidade para ela. H riscos significantes envolvidos na situao
que voc est interessado? Eis alguns exemplos que podem ajud-lo a
avaliar suas prprias situaes para a presena de risco significante:

Riscos no Desenvolvimento e Marketing de Novos


Produtos O departamento de P&D solucionar os problemas
tcnicos envolvidos? Um competidor conseguir atingir o mercado
primeiro, ou com um produto melhor? Os regulamentos ou
aprovaes do governo podero atrasar a introduo do produto no
mercado? Qual o impacto da campanha de propaganda prevista
sobre o nvel de vendas? Os custos de produo sero tais como
previstos? O preo proposto de vendas ter de ser alterado para
refletir nveis de demanda imprevistos pelo produto? Riscos em
Anlise de Ttulos e Gerenciamento de Ativos O quanto
uma compra possvel ir afetar o valor do portflio? Uma nova
equipe de gerentes ir afetar o preo de mercado? Uma firma
adquirida ir agregar lucro como previsto? O quanto uma correo
de mercado ir impactar um determinado setor do mercado?

Riscos para Planejamento e Gerenciamento de Operaes


Um determinado nvel de estoques ser suficiente para nveis
imprevisveis de demandas? Os custos de trabalho iro aumentar
significativamente com as negociaes de contratos com os
sindicatos?Como a legislao ambiental pendente ir impactar os
custos de produo? Como os eventos polticos e de mercado iro
afetar fornecedores estrangeiros em termos de taxa de cmbio,
barreiras comerciais e cronograma de entregas?

Riscos para o Projeto e Construo de uma estrutura


(edifcio, ponte, represa, ...) Os custos de materiais e
trabalho sero tais como previstos? Uma greve de
trabalhadores poder afetar o cronograma de construo? O
nvel de tenso na estrutura atravs das cargas, pessoas e
natureza ser como previsto? A estrutura ser estressada ao
ponto de falha?

Riscos para Investimentos em Explorao de Petrleo e


Minerais Algo ser encontrado? Se um depsito for encontrado,
ser sub-econmico ou fenomenal? Os custos de desenvolver o
depsito sero conforme previstos? Algum evento poltico como um
embargo, reforma fiscal ou novas regelaes ambientais vo alterar
drasticamente a viabilidade econmica do projeto?

Riscos para Planejamento de Polticas Se a poltica for


submetida a aprovao pelo legislativo, ser aprovada? O
nvel de concordncia com qualquer diretriz poltica ser

Uma Viso Geral da Anlise de Risco

23

completo ou parcial? Os custos de implementao sero de


acordo com o previstos? Os nveis de benefcios sero de
acordo com os planejados?

Avaliando e Quantificando o Risco


O primeiro passo na Anlise e Modelagem de Risco reconhecer a
necessidade para tal. H riscos significantes envolvidos na situao na
qual voc est interessado em analisar? Eis alguns exemplos que
podem ajud-lo a avaliar suas prprias situaes para a presena de
risco significativo.
Perceber que a situao arriscada apenas o primeiro passo.
Como voc quantifica os riscos que voc identifica em um situao
incerta? Quantificar risco significa determinar todos os possveis
valores que uma varivel possa assumir e as possibilidades relativas
de cada valor. Suponha que a sua situao incerta envolve o resultado
do lanamento de uma moeda. Voc poder repetir o lanamento um
grande nmero de vezes at que tenha estabelecido o fato de que
metade das vezes o resultado cara e na outra metade, coroa. De
forma alternativa, voc pode calcular este resultado a partir de um
entendimento bsico de probabilidade e estatstica.
Na maior parte das situaes reais, voc no poder fazer um
experimento para calcular o risco da forma que foi feita com o
lanamento da moeda. Como voc pode calcular a curva de
aprendizado mais provvel associada com a introduo de um novo
equipamento na linha de produo? Voc poder refletir experincias
passadas, mas uma vez que voc introduziu o equipamento, acabou a
incerteza. No h frmula matemtica que possa ser resolvida para
avaliar o risco associado com os resultados possveis. Voc dever
estimar o risco usando a melhor informao disponvel.
Se voc pode calcular os riscos da situao da mesma forma que voc
fez para o lanamento da moeda, o risco objetivo. Isto significa que
qualquer pessoa concordar que o risco foi quantificado corretamente.
A maior parte da quantificao de risco, entretanto, envolve um
julgamento subjetivo de sua parte.
possvel que no haja informao completa disponvel sobre a
situao, a situao pode no ser duplicvel, em comparao com o
lanamento de uma moeda, ou pode apenas ser muito complexa para
se estimar uma resposta inequvoca. Tais quantificaes de risco so
subjetivas, o que significa que algum poder discordar da sua
avaliao.
Suas avaliaes subjetivas de risco provavelmente se alteraro com a
obteno de mais informao sobre a situao. Se voc fez uma
24

O que Risco?

avaliao de risco de forma subjetiva, voc sempre deve se perguntar


se informaes adicionais esto disponveis e ajudaro a fazer um
melhor julgamento. Se as informaes esto disponveis, quo difceis
e custosas sero? Que valor seria necessrio para mudar o julgamento
que voc j fez? O quanto estas mudanas afetam o resultado final de
qualquer modelo que voc esteja analisando?

Descrevendo o Risco atravs de uma Distribuio


de Probabilidade
Se voc quantificou o risco determinou resultados e probabilidades
de ocorrncia voc pode resumir esta informao utilizando uma
distribuio de probabilidade. Uma distribuio de probabilidade
uma forma de apresentar o risco quantificado de uma varivel. O
@RISK utiliza distribuies de probabilidade para descrever valores
incertos nas planilhas do Excel e para apresentar resultados. Existem
muitas formas e tipos de distribuies de probabilidade, cada qual
descrevendo uma faixa de valores possveis e sua probabilidade de
ocorrncia. A maioria das pessoas j ouviu falar da distribuio
normal a tradicional curva do sino. No entanto h uma larga
variedade de tipos de distribuio, desde a uniforme e triangular
chegando a formas complexas como a Gama e a Weibull.
Todos os tipos de distribuio usam um conjunto de argumentos para
especificar uma faixa de valores e uma distribuio de probabilidades.
A distribuio normal, por exemplo, usa a mdia e o desvio padro
como seus argumentos. A mdia define o valor em torno do qual a
curva estar centralizada e o desvio padro definir a faixa de valores
em torno da mdia. Mais de trinta tipos de distribuies esto
disponveis para escolha no @RISK para que voc descreva
distribuies para valores incertos nas suas planilhas Excel.
A janela Definir Distribuio do @RISK permite que voc visualize
graficamente as distribuies e rapidamente as associe a valores
incertos. Usando seus grficos voc pode rapidamente verificar a faixa
de valores possveis que a sua distribuio descreve.

Uma Viso Geral da Anlise de Risco

25

26

O que Anlise de Risco?


Em um sentido amplo, Anlise de Risco qualquer mtodo
qualitativo ou quantitativo para avaliar os impactos do risco em
situaes de deciso. Numerosas tcnicas misturam tcnicas
qualitativas e quantitativas. O objetivo de qualquer um destes
mtodos ajudar o tomador de deciso a escolhe um caminho,
possibilitar uma melhor compreenso dos resultados que possam
ocorrer.
A Anlise de Risco no @RISK um mtodo quantitativo que busca
determinar os resultados de uma situao de deciso como uma
distribuio de probabilidade. De forma geral, as tcnicas empregadas
em uma Anlise de Risco no @RISK envolvem quatro passos:
1.

Desenvolver um Modelo definindo seu problema ou


situao no formato de uma planilha Excel

2.

Identificando Incertezas nas variveis da sua planilha Excel e


especificando seus possveis valores com distribuies de
probabilidade, e identificando os resultados incertos na planilha que
voc deseja analisar

3.

Analisando um modelo com Simulao para determinar as


faixas de ocorrncia e probabilidades de todos os possveis resultados
para os outputs de sua planilha

4.

Tomar uma Deciso baseado nos resultados fornecidos e


preferncias pessoais

O @RISK poder auxiliar com os trs primeiros passos,l fornecendo


uma poderosa e flexvel ferramenta que funciona com o Excel
facilitando a construo do modelo e a Anlise de Risco. Os
resultados que o @RISK gera podero ento ser empregados para
auxiliar o tomador de deciso na escolha de um curso de ao.
Felizmente as tcnicas que o @RISK emprega em uma Anlise de
Risco so muito intuitivas. Desta forma, voc no ter que aceitar a
nossa metodologia com uma questo de f ou se resignar a chamar o
@RISK de caixa preta quando seus colegas e superiores
questionarem sobre a natureza da sua Anlise de Risco. A discusso a
seguir lhe fornecer uma firme compreenso do que exatamente o
@RISK precisa de voc em forma de um modelo e como uma Anlise
de Risco do @RISK funciona.

Uma Viso Geral da Anlise de Risco

27

28

Desenvolvendo um Modelo do @RISK


Voc o expert na compreenso de problemas e situaes que voc
deseja analisar. Se voc tiver um problema sujeito a Risco, ento o
@RISK e o Excel pode ajud-lo a construir um modelo completo e
lgico.
Um dos maiores pontos positivos do @RISK que ele permite que
voc trabalhe em um ambiente familiar e padronizado de construo
de modelos o Microsoft Excel. O @RISK funciona com o seu modelo
do Excel, permitindo que voc execute uma anlise de risco e preserve
as capacidades familiares do Excel. Voc supostamente sabe como
construir modelos de planilhas no Excel o @RISK agora fornece a
habilidade de facilmente modificar estes modelos para as Anlises de
Risco.

Variveis
As variveis so os elementos bsicos das planilhas Excel que voc
identificou como sendo ingredientes importantes para a sua anlise.
Se voc estiver modelando uma situao financeira, suas variveis
podem ser itens como Vendas, Custos, Receitas ou Lucros. Se voc
estiver trabalhando em um modelo geolgico suas variveis podem
ser Profundidade do Depsito, Espessura da camada ou Porosidade.
Cada situao possui suas prprias variveis, identificadas por voc.
Em uma planilha tpica uma varivel da nome a uma linha ou coluna,
por exemplo:
Certo ou Incerto

Voc pode conhecer os valores que suas variveis iro assumir no seu
modelo elas so certas, o que os estatsticos denominam de
determinsticas. Por outro lado, voc poder no saber que valores
que as variveis iro assumir elas so incertas, ou estocsticas. Se as
suas variveis so incertas voc precisar descrever a natureza de sua
incerteza. Isto ser feito com as distribuies de probabilidade, que
determinaro tanto a faixa de valores que a varivel pode assumir (do
mnimo ao mximo) como a probabilidade de ocorrncia de cada
valor dentro da faixa. No @RISK as variveis incertas so inseridas
como funes de distribuio de probabilidade, por exemplo:
RiskNormal(100,10)
RiskUniform(20,30)
RiskExpon(A1+A2)
RiskTriang(A3/2.01,A4,A5)

Uma Viso Geral da Anlise de Risco

29

Independente
ou Dependente

Estas funes de distribuio podem ser inseridas nas clulas da sua


planilha como qualquer outra funo do Excel.
Alm de serem certas ou incertas, as variveis em um modelo de
Anlise de Risco podem ser independentes ou dependentes. Uma
varivel independente no poder ser afetada por qualquer outra
varivel do modelo. Por exemplo, se voc desenvolver um modelo
avaliando a lucratividade de uma plantao agrcola, voc poder
incluir uma varivel incerta chamada Volume Pluviomtrico.
razovel assumir que outras variveis do modelo como Preo de
Venda e Custo de Fertilizao no tero efeito na quantidade de
chuva o Volume Pluviomtrico uma varivel independente.
Uma varivel independente, pelo contrrio, determinada em parte,
ou totalmente, por uma ou outra varivel do modelo. Por exemplo,
uma varivel chamada Rendimento da Plantao no modelo acima
pode ser considerada dependente da varivel Volume Pluviomtrico.
Se houver muito pouca ou muita chuva o rendimento da plantao
ser baixo. Se a quantidade de chuva for prxima do normal, o
rendimento da plantao ser desde muito abaixo da mdia at muito
acima da mdia. Talvez haja outras variveis que afetem o
Rendimento da Plantao como Temperatura, Perda devido a insetos,
etc.
Quando identificar as variveis incertas na planilha Excel, voc
dever decidir se as variveis sero correlacionadas ou no. Estas
variveis podem ser todas correlacionadas entre si. A funo Corrmat
do @RISK pode ser utilizada para identificar variveis
correlacionadas. extremamente importante reconhecer correlaes
entre as variveis, ou o seu modelo poder gerar resultados sem
lgica. Por exemplo, se voc ignorar a relao entre o Volume
Pluviomtrico e o Rendimento da Plantao, o @RISK poder escolher
um baixo volume de chuvas ao mesmo tempo em que um alto
rendimento da plantao algo que a natureza claramente no
permitia

Variveis de Sada
Qualquer modelo necessita tanto variveis de entrada (inputs) quanto
variveis de sada ou de resultado (outputs); e uma Anlise de Risco
no diferente. Uma Anlise de Risco gera resultados nas clulas da
sua planilha Excel. Os resultados so distribuies de probabilidade
de valores que possam ocorrer. Estes resultados so em geral as
mesmas clulas da planilha que fornecem os resultados de uma
anlise normal no Excel lucro, um resultado final ou outras
variveis da planilha.
30

Desenvolvendo um Modelo do @RISK

Analisando um Modelo com a Simulao


Uma vez as variveis incertas tenham sido modeladas nas clulas da
planilha e que os outputs tenham sido identificados, o modelo poder
ser analisado atravs do @RISK.

Simulao
O @RISK emprega simulao, por certas vezes chamada de Simulao
de Monte Carlo para realizar Anlise de Risco. A Simulao neste
sentido faz referncia a um mtodo onde a distribuio de possveis
resultados gerada comandando o computador a recalcular a
planilha vez aps vez, cada vez utilizando diferentes conjuntos
aleatrios de valores para as distribuies de probabilidade nos
valores de clulas e frmulas. Na verdade, o computador est
tentando todas as combinaes vlidas de variveis de entrada para
simular todos os possveis resultados. como se voc fizesse centenas
de anlises de sensibilidade na planilha, de uma vez s.
O que significa dizer que a simulao tenta todas as combinaes
vlidas de valores para as variveis de entrada? Suponha que voc
possui um modelo com apenas duas variveis de entrada. Se no h
nenhuma incerteza nestas variveis, voc poder identificar um nico
valor para cada varivel. Estes dois nicos valores podem ser
combinados pelas clulas da planilha para calcular os resultados
tambm valores certos ou determinsticos. Por exemplo, se as
variveis de entrada so:
Receitas = 100
Custos = 90
Ento o resultado:
Lucros = 10
Seria calculado pelo Excel atravs de:
Lucros = 100 90
H apenas uma combinao das variveis de entrada, porque h
apenas um nico valor possvel para cada varivel.
Agora considere a situao em que h incerteza em ambas variveis
de entrada. Por exemplo,
Receitas = 100 ou 120
Custos = 90 ou 80

Uma Viso Geral da Anlise de Risco

31

Fornecem dois valores para cada varivel de entrada. Em uma


simulao o @RISK poderia calcular todas as possveis combinaes
para o resultado, Lucros.
H quatro combinaes:
Lucros = Receitas Custos
10 = 100 90
20 = 100 80
30 = 120 90
40 = 120 80
Lucros tambm uma varivel incerta porque calculado a partir de
valores incertos.

Como funciona a Simulao


No @RISK a Simulao usa as seguintes duas operaes:

Selecionando conjuntos de valores para as funes de distribuio de


probabilidade contidas nas clulas e frmulas de sua planilha

Recalculando a planilha Excel utilizando os novos valores

A seleo de valores das distribuies de probabilidade chamada


amostragem e cada clculo da planilha chamado de iterao.
Os diagramas abaixo mostram como cada iterao usa um conjunto
de valores nicos amostrados das funes de distribuio para
calcular resultados nicos. O @RISK gera as distribuies dos outputs
consolidando os resultados nicos obtidos em todas as iteraes.

32

Analisando um Modelo com a Simulao

A Alternativa Simulao
H duas abordagens bsicas para a Anlise Quantitativa de Riscos.
Ambas possuem o mesmo objetivo produzir uma distribuio de
probabilidade que descreva os resultados possveis de uma situao
incerta e ambas produzem resultados vlidos. A Primeira
abordagem a descrita para o @RISK, denominada Simulao. Essa
abordagem repousa na capacidade do computador de realizar uma
grande quantidade de clculos muito rpido resolvendo o problema
da planilha atravs do uso repetido de um grande nmero de
iteraes de valores das variveis de entrada.
A segunda abordagem para a Anlise de Risco a abordagem
analtica. Mtodos Analticos requerem que as distribuies para
todas as variveis incertas de um modelo sejam descritas
matematicamente. Em seguida as equaes para estas distribuies
so combinadas matematicamente para produzir outra equao, que
descreve a distribuio de resultados possveis. Esta abordagem no
prtica para a maioria de usos e usurios. Descrever distribuies
como equaes no uma tarefa simples e ainda mais complexo
combinar distribuies analiticamente dada em um modelo de
complexidade moderada. Alm disso, as capacidades matemticas
necessrias para implementar as tcnicas analticas so significantes.

Uma Viso Geral da Anlise de Risco

33

34

Tomando uma Deciso: Interpretando os


Resultados
As anlises de resultados do @RISK so apresentadas na forma de
distribuies de probabilidade. O tomador de deciso deve
interpretar estas distribuies de probabilidade e tomar uma deciso
baseado na interpretao. Como se interpreta uma distribuio de
probabilidade?

Interpretando uma Anlise Tradicional


Vamos comear verificando como um tomador de deciso
interpretaria um resultado nico em uma anlise tradicional um
valor esperado. A maioria dos tomadores de deciso compara o
resultado esperado a alguma referncia ou valor mnimo aceitvel. Se
o valor for to bom quanto a referncia os resultados sero
considerados aceitveis, porm a maioria dos tomadores de deciso
reconhece que o valor esperado no considera os impactos da
incerteza. Os resultados esperados devem ser manipulados para
considerar o risco. Podemos arbitrariamente aumentar o mnimo
aceitvel ou apontar de forma pouco rigorosa as chances que o valor
real possa exceder ou ficar abaixo do valor previsto. No melhor dos
casos, a anlise deve ser estendida para incluir diversas outras como
o pior caso e o melhor caso alm do valor esperado. O tomador
de deciso define, ento, se o valor esperado e de melhor caso so
bons o suficiente para compensar o valor de pior caso.

Interpretando uma Anlise do @RISK


Em uma Anlise de Risco do @RISK, as distribuies de
probabilidade de outputs do ao tomador de deciso uma viso
completa de todos os possveis resultados. Esta uma grande
melhoria da abordagem de melhor caso, pior caso e valor esperado
mencionada acima. Alm de preencher os espaos entre os trs
valores, a distribuio de probabilidade tambm faz o seguinte:

Determina uma faixa correta Como voc definiu de


maneira mais rigorosa a incerteza associada com cada
varivel de entrada, a faixa de resultados possveis pode ser
bem diferente da faixa pior esperado melhor; diferente e
mais correta.

Mostra a Probabilidade de Ocorrncia Uma distribuio de


probabilidade mostra a probabilidade relativa de ocorrncia
para cada resultado possvel.

Uma Viso Geral da Anlise de Risco

35

Como conseqncia, voc no pode mais apenas comparar resultados


desejveis com resultados indesejveis. Na verdade, voc pode
reconhecer que alguns resultados so mais provveis que outros e
deveriam ter mais peso na sua avaliao. Este processo tambm
muito fcil de compreender que a anlise tradicional porque uma
distribuio de probabilidade pode ser representada em um grfico,
onde voc pode visualizar as probabilidades e perceber os riscos
envolvidos.

Preferncia Individual
Os resultados fornecidos por uma anlise do @RISK devem ser
interpretados por cada um individualmente. Os mesmos resultados
fornecidos a diferentes indivduos podem ser interpretados
diferentemente, e levar a diferentes decises. Esta no uma fraqueza
da tcnica, mais um resultado direto do fato que os indivduos
possuem preferncias diferentes com relao a suas escolhas, tempo e
risco. Voc poder achar que o formato da distribuio do output
mostra que as chances de um resultado indesejvel prepondera sobre
as chances de um resultado desejvel. Um colega menos avesso ao
risco poder chegar deciso oposta.

O Spread da Distribuio
Faixa e probabilidade de ocorrncia esto diretamente relacionadas
com um evento em particular. Analisando o spread ou
espalhamento da distribuio e a probabilidade dos resultados
possveis, voc pode tomar uma deciso informada baseada no nvel
de risco que voc deseja assumir. Tomadores de deciso avessos ao
risco preferem um spread pequeno nos resultados possveis com a
maior parte da probabilidade associada aos resultados desejveis.
Mas se voc uma pessoa propensa a riscos voc ir aceitar um
spread maior ou uma variao mais ampla na distribuio dos
resultados. Alm disso uma pessoa propensa ao risco ser
influenciada por resultados extremamente positivos mesmo quando a
probabilidade de ocorrncia pequena.
No importando a sua preferncia pessoal com relao ao risco,
algumas concluses sobre risco se aplicam a todos os tomadores de
deciso. As distribuies de probabilidade a seguir ilustram estas
concluses:

36

Tomando uma Deciso: Interpretando os Resultados

A distribuio de probabilidade A representa maior risco que a B apesar de


terem formas idnticas, porque a faixa de ocorrncia de A inclui resultados
menos desejveis o spread relativo mdia maior em A do que em B.
B

-10

10

90

100

110

A distribuio de probabilidade C representa maior risco que D porque a


probabilidade de ocorrncia uniforme ao longo da faixa para C enquanto se
concentra em torno de 98 para D.
D

90

100

90

110

100

110

A Distribuio de Probabilidade F representa maior risco que E por que a


faixa de nmeros possveis maior e a probabilidade de ocorrncia mais
espalhada do que E.
E

90

100

Uma Viso Geral da Anlise de Risco

110

90

100

110

37

Assimetria
Uma distribuio de resultados de uma simulao tambm mostra
assimetria, que significa o quanto a distribuio de resultados desvia
de um formato simtrico. Suponha que a sua distribuio possua uma
cauda larga e positiva. Se voc visse apenas um nmero como o
resultado esperado, voc poderia no perceber a possibilidade de que
um resultado altamente positivo possa ocorrer. A assimetria desta
forma pode ser muito importante para os decisores. Apresentando
toda a informao, o @RISK torna a deciso mais aberta e clara
mostrando todos os possveis resultados.

38

Tomando uma Deciso: Interpretando os Resultados

O que a Anlise de Risco pode (e no pode)


fazer
Tcnicas quantitativas de anlise de risco ganharam muita
popularidade com os tomadores de deciso e analistas nos ltimos
anos. Infelizmente muitas pessoas assumiram erradamente que estas
tcnicas so caixas pretas mgicas que inequivocamente levam
resposta ou deciso correta. Nenhuma tcnica, incluindo as utilizadas
pelo @RISK, pode fazer tal declarao. As tcnicas so ferramentas
que podem ser utilizadas para fazer boas decises e chegar a solues.
Como qualquer ferramenta, podem ser utilizadas para obter uma boa
vantagem por usurios capacitados ou podem criar caos nas mos de
pessoas sem capacidade para utiliz-las. No contexto da Anlise de
Risco, as ferramentas quantitativas nunca devem ser utilizadas como
substituto para o julgamento pessoal.
Finalmente, voc deve reconhecer que a Anlise de Risco no pode
garantir que a ao que voc escolheu seguir mesmo que
cuidadosamente escolhida de acordo com suas preferncias a
melhor ao da perspectiva do resultado, o que implicaria informao
perfeita, que voc nunca possui no momento da tomada de deciso.
Podemos garantir, no entanto, que voc escolheu a melhor estratgia
pessoal dada a informao que se encontrava disponvel. Esta no
uma garantia ruim!

Uma Viso Geral da Anlise de Risco

39

40

O que a Anlise de Risco pode (e no pode) fazer

Conhecendo o @RISK
Viso Geral do @RISK ..................................................................... 43
Como a Anlise de Risco funciona? ...................................................43
O quanto o @RISK se conecta com o Excel? ......................................43
Inserindo Distribuies em Frmulas da Planilha ..........................45
Resultados (Outputs) da Simulao ...................................................46
Janela do Modelo ...................................................................................47
Utilizando Dados para Definir Distribuies de Probabilidade ..48
Rodando uma Simulao ......................................................................49
Resultados da Simulao ......................................................................50
Funcionalidades de Anlise Avanada ..............................................52
Configurando e Simulando um Modelo no @RISK ....................... 55
Distribuies de Probabilidade na sua planilha ..............................55
Correlacionando Dados de Entrada ....................................................59
Ajustando Distribuies aos Dados ...................................................61
Janela do Modelo do @RISK ................................................................64
Configuraes da Simulao................................................................66
Rodando uma Simulao ......................................................................68
O Modo Abrir .....................................................................................71
Janela de Sumrio de Resultados do @RISK ....................................72
Janela de Estatsticas Detalhadas ........................................................73
Alvos.........................................................................................................73
Resultados em Grficos ........................................................................74
Resultados da Anlise de Sensibilidade ...........................................82
Resultados da Anlise de Cenrios ....................................................85
Relatrios no Excel.................................................................................88

Conhecendo o @RISK

41

42

O que a Anlise de Risco pode (e no pode) fazer

Viso Geral do @RISK


Esta captulo fornece uma viso geral sobre o uso do @RISK com o
Microsoft Excel. Ser um guia atravs do processo de ajustar um
modelo do Excel para ser utilizado com o @RISK, simulando este
modelo e interpretando os resultados da sua simulao.
O material neste captulo apresentando do Tutorial do @RISK. O
Tutorial pode ser executando selecionando Iniciar Programas
Palisade Decision Tools Tutorial do @RISK

Como a Anlise de Risco funciona?


O @RISK estende as capacidades de anlise do Excel inclui Anlise de
Risco e Simulao. Estas tcnicas permitem que voc analise risco em
suas planilhas. A Anlise de Risco identifica a faixa de possveis
resultados que voc pode esperar de um resultado na planilha e suas
possibilidades relativas de ocorrncia.
O @RISK utiliza a tcnica de Simulao de Monte Carlo para anlise
de risco. Com esta tcnica, dados de entrada incertos na sua planilha
so especificados como distribuies de probabilidade. Um valor de
um dado de entrada um valor em uma clula de planilha ou
frmula, que utilizada para gerar resultados na sua planilha. No
@RISK, uma distribuio de probabilidade que descreve a faixa de
possveis valores para o dado de entrada substituda pelo seu valor
nico original e fixo. Para descobrir mais sobre inputs e distribuies
de probabilidade, veja o Uma Viso Geral da Anlise de Risco deste
Guia do Usurio.

O quanto o @RISK se conecta com o Excel?


Para adicionar capacidades de anlise de risco para sua planilha, o
@RISK usa menus, barras de ferramentas e funes de distribuio
customizadas na sua planilha.

Conhecendo o @RISK

43

Menu do @RISK

Um Menu do @RISK adicionado s verses do Excel 2003 e


anteriores, permitindo que voc acesse todos os comandos necessrios
para configurar e rodar as simulaes.

Barras de
Ferramentas
do @RISK

Uma barra de ferramentas do @RISK acrescentada no Excel 2003 e


uma faixa de opes do @RISK acrescentada no Excel 2007 e verses
mais recentes. Os cones e comandos dessas barras proporcionam
acesso rpido maioria das opes do @RISK.

Funes de
Distribuio
do @RISK

No @RISK, distribuies de probabilidade so inseridas diretamente


nas clulas do Excel utilizando funes de distribuio customizadas.
Estas novas funes, cada uma das quais representa um tipo de
distribuio de probabilidade (como a NORMAL e BETA), so
adicionadas s funes da planilha definidas pelo @RISK. Quando
inserir uma funo de distribuio, voc deve inserir o nome da
funo, como RiskTriang uma distribuio triangular e os
argumentos que descrevem o formato e a faixa da distribuio, como
RiskTriang (10,20,30), onde 10 o mnimo valor, 20 o mais provvel e
30 o valor mximo.
As funes de distribuio podem ser utilizadas em qualquer lugar da
sua planilha onde haja incerteza sobre o valor a ser empregado. As
funes do @RISK podem ser usadas da mesma forma que voc
usaria funes regulares da planilha incluindo-as em expresses
matemticas e fazendo referncias a clulas ou frmulas como
argumentos.

44

Viso Geral do @RISK

Inserindo Distribuies em Frmulas da Planilha


O @RISK fornece uma janela pop-up Definir Distribuio que permite
que voc facilmente insira funes de distribuio de probabilidade
nas frmulas da planilha. Clicando no cone Definir Distribuies
voc pode exibir este janela.
A janela Definir Distribuio do @RISK exibe graficamente
distribuies de probabilidade que podem ser substitudas por
valores em uma frmula da planilha. Alterando a distribuio exibida
voc pode verificar como vrias distribuies podem descrever uma
faixa de possveis valores para um input incerto no seu modelo. As
estatsticas exibidas mostram ainda mais como uma distribuio
define um input incerto.
A visualizao grfica de um input incerto til para mostrar sua
definio do input para outros. Exibe a faixa de possveis valores para
um input e a probabilidade relativa que qualquer valor dentro da
faixa ocorra. Trabalhar com grficos de distribuies torna fcil
incorporar avaliaes de incertezas por experts nos seus modelos de
anlise de risco.
Quando a Janela Definir Distribuio estiver aberta, aperte <Tab>
para movimentar a janela entre as clulas com distribuies em
planilhas abertas.

Conhecendo o @RISK

45

Resultados (Outputs) da Simulao


Uma vez que as distribuies tenham sido inseridas na planilha, voc
deve identificar aquelas clulas (ou faixas de clulas) cujo resultado
da simulao interessante analisar. Tipicamente estas clulas de
output contm os resultados de seu modelo em planilha (como
lucro) mas podem ser qualquer clula, em qualquer lugar da
planilha. Para selecionar outputs, simplesmente selecione a clula ou
faixa de clulas que voc deseja adicionar e ento clique no cone
Adicionar Output aquele com uma flecha vermelha para baixo.

46

Viso Geral do @RISK

Janela do Modelo
A Janela do Modelo do @RISK fornece uma tabela completa de todas
as distribuies de probabilidade de dados de entrada e os outputs da
simulao descritos no seu modelo. Desta janela, que aparece como
pop-up sobre o Excel, possvel:

Editar qualquer distribuio de input ou output digitando na


tabela.

Arrastar e soltar qualquer grfico miniatura para expandi-lo


em uma janela individual.

Visualizar rapidamente os grficos miniatura de todos os


inputs definidos.

Clicar duas vezes em qualquer entrada na tabela para utilizar


o navegador de grficos para se movimentar atravs das
clulas na planilha com distribuies de input.

As colunas da Janela do Modelo podem ser customizadas para


selecionar que estatsticas voc deseja exibir para as distribuies de
dados de entrada do modelo.

Conhecendo o @RISK

47

Utilizando Dados para Definir Distribuies de


Probabilidade
A barra de ferramentas de ajuste do @RISK (nas verses Profissional e
Industrial apenas) permite que voc ajuste distribuies de
probabilidade a seus dados. O ajuste feito quando voc possui um
conjunto de dados coletados que voc desejar utilizar como a base
para uma distribuio de dados de entrada da sua planilha. Por
exemplo, voc pode ter coletado dados histricos sobre o preo de um
produto e pode desejar criar uma distribuio de possveis preos
futuros baseados nestes dados.
Se desejado, as distribuies que resultam de um ajuste podem ser
associadas a um valor incerto de seu modelo em planilha.
Adicionalmente, se os dados no Excel forem utilizados em um ajuste,
possvel estabelecer um vnculo dinmico de forma que o ajuste ser
automaticamente atualizado quando os dados se alterarem e seu
modelo for simulado novamente.

48

Viso Geral do @RISK

Rodando uma Simulao


Uma simulao rodada clicando no cone Iniciar Simulao, na
barra de ferramentas ou na barra de tarefas do @RISK.

Quando uma simulao roda, a sua planilha calculada


repetidamente cada reclculo uma iterao com um conjunto de
novos possveis valores amostrados de cada distribuio de inputs a
cada iterao. Com cada iterao a planilha recalculada com um
novo conjunto de dados amostrais e um possvel novo resultado
gerada para as suas clulas de sada (outputs).
medida que a simulao progride, novos possveis resultados so
gerados de cada iterao. O @RISK mantm registro destes valores de
outputs e os exibe em um grfico pop-up que exibido com um
output.

Este grfico da distribuio dos possveis resultados criado tomando


todos os valores de outputs gerados, analisando e calculando
estatsticas sobre como eles esto distribudos ao longo de sua faixa de
mnimo at mximo.

Conhecendo o @RISK

49

Resultados da Simulao
Os resultados da simulao do @RISK incluem distribuies de
possveis resultados para seus outputs. Adicionalmente, o @RISK gera
anlises de sensibilidade e cenrios que identificam as distribuies
de dados de entrada mais crticas para seus resultados. Os resultados
so melhor apresentados graficamente. Os grficos disponveis
incluem distribuies de freqncia de possveis valores para as
variveis de output, curvas de probabilidade cumulativas, grficos de
tornado que mostram as sensibilidades de um output para diferentes
inputs, e grficos de sumrio que sumarizam mudanas no risco ao
longo de uma faixa de clulas de output.

50

Viso Geral do @RISK

Relatrios de
uma Simulao
do @RISK no
Excel

A forma mais fcil de obter um relatrio da sua simulao do @RISK


no Excel (ou Word) simplesmente copiar e colar um grfico e as
estatsticas inclusas.

Adicionalmente, qualquer janela de relatrio pode ser exportada para


uma planilha do Excel onde voc pode acessar seus valores e
frmulas.

O @RISK tambm fornece um conjunto de relatrios padronizados


sobre simulao que resumem seus resultados. Alm disso, os
relatrios do @RISK gerados no Excel podem utilizar templates
predefinidos que contm formatao customizada, ttulos e logos.
Conhecendo o @RISK

51

Funcionalidades de Anlise Avanada


O @RISK dispe de algumas funcionalidades avanadas que
permitem anlise sofisticadas dos dados simulados. O @RISK coleta
dados da simulao a cada iterao tanto para distribuio de dados
de entrada quanto para as variveis de sada e analisa estes dados
para determinar:

Anlise de
Sensibilidade

52

Sensibilidade, identificando as distribuies de dados que so


significantes na determinao das variveis de sada, e

Cenrios, ou as combinaes de inputs que geram certos valores


alvo para os outputs.

A anlise de sensibilidade que identifica input significativos


executada por meio de trs tcnicas: alterao das estatsticas de
outputs, anlise de regresso e clculo de correlaes de postos. Os
resultados de anlises de sensibilidade podem ser exibidos na forma
de grfico de tornado, com barras mais longas no topo para
representar as variveis de input mais significativas.

Viso Geral do @RISK

Anlise de
Cenrios

A anlise de cenrios identifica combinaes de variveis de entrada


que, combinadas, levam determinados outputs a certos alvos. A
anlise de cenrios tenta identificar agrupamentos de inputs que
causam certos valores de outputs. Isto permite que os resultados da
simulao sejam caracterizados por frases como quando os Lucros
esto altos, os inputs significativos so: baixos custos de operao,
preos de venda muito altos, volumes de venda altos, etc.

Conhecendo o @RISK

53

54

Configurando e Simulando um Modelo no


@RISK
Agora que voc teve uma viso geral de como o @RISK funciona,
vamos trabalhar no processo de configurar um modelo em @RISK na
sua planilha e rodar uma simulao nele. Esta seo aborda
brevemente:

Distribuies de Probabilidade na sua planilha

Correlaes entre Distribuies

Rodando uma Simulao

Resultados da Simulao

Grficos de Resultados de Simulaes

Distribuies de Probabilidade na sua planilha


Como previamente mencionado, a incerteza em um modelo do @RISK
inserida com as funes de distribuio. Voc pode escolher entre
mais de trinta diferentes funes quando estiver inserindo a incerteza
em sua planilha. Cada funo descreve um tipo diferente de
distribuio de probabilidade. As funes mais simples so aquelas
como a RiskTriang(mnimo,mais provvel,mximo) ou
RiskUniform(mnimo,mximo) que recebem argumentos
especificando os valores mnimos, mximos ou mais provvel
esperados para o input incerto. Funes mais complexas possuem
argumentos especficos para a distribuio como a
RiskBeta(alfa,beta).
Para modelos mais sofisticados, o @RISK permite que voc defina
suas funes de distribuio usando referncias de clulas e frmulas
como argumentos da funo. Muitas funcionalidades poderosas de
modelagem podem ser criadas utilizando estes tipos de funes. Por
exemplo, voc pode configurar um grupo de funes de distribuio
ao longo de uma linha da planilha, com a mdia de cada funo
determinada pelo valor amostrado pela funo anterior. Expresses
matemticas tambm podem ser utilizadas como argumentos para
funes de distribuies.

Conhecendo o @RISK

55

Distribuies na
Janela Definir
Distribuio

56

Todas as funes de distribuio podem ser definidas e editadas


utilizando a janela pop-up Definir Distribuio. A janela Definir
Distribuio pode, entre outras coisas, tambm ser usada para inserir
mltiplas funes de distribuio na frmula de uma clula, inserindo
nomes que sero utilizados para identificar uma distribuio de
dados de entrada e, ainda, truncar a distribuio.

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Inserindo
Valores de
Argumentos

Valores de Argumentos podem ser inseridos no painel de


Argumentos da Distribuio ou digitados diretamente na frmula
mostrada. Este painel exibido esquerda do grfico.

Alterando o Tipo de Parmetro, voc pode selecionar inserir


Parmetros Alternativos ou Truncar a distribuio.

Conhecendo o @RISK

57

Propriedades de
Funes de
Distribuio
do @RISK

As funes de distribuio possuem tanto argumentos obrigatrios


quanto opcionais. Os nicos argumentos obrigatrios so os valores
numricos que definem a faixa e o formato da distribuio. Todos os
outros argumentos, como o nome, truncagem, correlao e outros so
opcionais e podem ser inseridos apenas quando necessrios. Estes
argumentos opcionais so inseridos utilizando funes de
propriedade, utilizando a janela pop-up Propriedades de Input.

Janela Definir
Distribuio e
as Funes
Resultantes
no Excel

Todas as entradas realizadas na Janela Definir Distribuio so


convertidas para funes de distribuio que so colocadas na sua
planilha. Por exemplo, a funo de distribuio criada pelas entradas
na janela exibida aqui seria:
=RiskNormal(3000,1000,RiskTruncate(1000,5000))
Assim, todos os argumentos da distribuio que so associados
atravs da janela definir distribuio podem tambm ser inseridos
diretamente na distribuio em si. Alm disto, todos os argumentos
podem ser inseridos como referncia a clulas ou frmulas, como as
funes regulares do Excel.
Em geral til utilizar nas primeiras modelagens a Janela Definir
Distribuio para inserir as funes de distribuies e melhor
compreender como associar valores aos argumentos da funo. Uma
vez compreendida a sintaxe dos argumentos da funo de
distribuio voc pode inserir os argumentos diretamente no Excel,
desconsiderando a Janela definir distribuio.

58

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Correlacionando Dados de Entrada


Durante uma anlise de simulao importante considerar a
correlao entre variveis de entrada. A correlao ocorre quando a
amostragem de duas ou mais variveis de entradas esto relacionadas
- por exemplo, quando a amostragem da distribuio de um input
retorno um valor relativamente alto, pode ser que quando uma
segunda varivel de amostragem deva retornar um valor
relativamente alto. Um bom exemplo o caso do input Taxa de
Juros e um segundo denominado Lanamentos Imobilirios.
Pode haver uma distribuio para cada uma destas variveis de
entrada, mas a amostragem das duas no estar relacionada poderia
trazer resultados sem sentido. Por exemplo, quando a taxa de juros
alta for amostrada, os Lanamentos Imobilirios deveriam ser
amostrados como relativamente baixos. Inversamente, deveramos
esperar que quando as taxas de juros forem baixas, os lanamentos
imobilirios devem ser relativamente altos.
Matriz de
Correlaes

As Correlaes podem ser adicionadas selecionando, no Excel, as


clulas que contm as distribuies de inputs que voc deseja
correlacionar e ento clicar no cone Definir Correlaes. Voc
tambm pode adicionar inputs a uma matriz em exibio clicando em
Adicionar Inputs e selecionando as clulas no Excel.
Uma vez que a matriz est exibida, voc pode inserir coeficientes de
correlao entre os inputs na clula, copiar os valores de uma matriz
no Excel ou utilizar os grficos de disperso para avaliar e inserir as
correlaes.

Conhecendo o @RISK

59

Grficos de
Disperso para
Correlaes

Uma matriz de grficos de disperso exibida clicando no cone


Grficos de Disperso na parte inferior esquerda de janela Definir
Correlaes. Os grficos de disperso nas clulas da matriz mostram
como os valores de quaisquer dois inputs esto correlacionados.
Movendo o controle deslizante Coeficiente de Correlao exibido na
matriz de disperso dinamicamente altera o coeficiente de correlao
e o grfico de disperso para qualquer par de inputs.
Arrastando qualquer grfico de disperso para fora da matriz
expande o mesmo em um grfico de tamanho normal. Este janela
tambm atualizada dinamicamente quando o controle deslizante
dos Coeficientes de Correlao alterado.

Com a Janela Definir Distribuio, as matrizes de correlao l


inseridas alteraro as funes do @RISK na planilha. As funes
RiskCorrmat so adicionadas e contm toda esta informao. Quando
voc vir as funes RiskCorrmat que so inseridas e estiver
confortvel com a sua sintaxe, voc pode inserir estas funes
diretamente na planilha, desconsiderando a Janela Definir
Correlaes.

60

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Ajustando Distribuies aos Dados


O @RISK permite que voc ajuste distribuies de probabilidade aos
seus dados (nas verses Profissional e Industrial). O Ajuste feito
quando voc possui um conjuntos de dados que voc deseja utilizar
como base para a distribuio de um input na sua planilha. Por
exemplo, voc pode ter reunido dados histricos de um preo de
produto e voc deseja criar uma distribuio de futuros preos
possveis de acordo com estes dados.

Opes de
Ajuste

H uma diversidade de opes disponvel para o controle do processo


de ajuste. possvel selecionar distribuies especficas a ajustar.
Alm disso os dados de entrada podem estar na forma de dados de
amostra, densidade ou cumulativo. Voc tambm pode filtrar seus
dados antes de ajustar.

Conhecendo o @RISK

61

Relatrios de
Ajuste

Grficos de Comparao, P-P e Q-Q podem ser utilizadas para ajudar


a examinar os resultados dos ajustes. Os delimitadores nos grficos
ajudam a calcular probabilidades associadas com valores nas
distribuies ajustadas.

Colocando o
Resultado de
um Ajuste no
Excel

Clicando em Escrever na Clula insere o resultado de um ajuste do


seu modelo como uma nova funo de distribuio. Selecionar
Atualizar e Refazer o Ajuste no Incio de Cada Simulao faz com
que o @RISK, no comeo de cada simulao, automaticamente refaa
o ajuste dos dados quando estes se alterarem, e inserir a nova funo
de distribuio no seu modelo.

62

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Gerenciador de
Ajustes

O Gerenciador de Ajustes permite que voc navegue entre conjuntos


de dados ajustados na sua planilha e delete ajustes anteriores.

Conhecendo o @RISK

63

Janela do Modelo do @RISK


Para ajudar a visualizar seu modelo, o @RISK detecta todas as funes
de distribuio, outputs e correlaes inseridas na sua planilha e as
lista na Janela do Modelo do @RISK. A partir desta janela, que aparece
com pop-up sobre o Excel voc pode:

64

Editar qualquer distribuio de input ou output digitando


simplesmente na tabela

Arrastar e soltar qualquer grfico em miniatura para expandilo em uma janela inteira

Visualizar rapidamente grficos em miniatura de todos os


inputs definidos

Clicar duas vezes em qualquer entrada da tabela para utilizar


o Navegador de Grficos para se movimentar atravs das
clulas da sua planilha com distribuies de dados de entrada

Editar e visualizar matrizes de correlao

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Customizando
as Estatsticas
Exibidas

As colunas da Janela do Modelo podem ser customizadas para


selecionar que estatsticas voc deseja exibir nas distribuies de
inputs no seu modelo. O cone Colunas na parte inferior da janela
exibir o dilogo Colunas para Tabela.

Categorizando
os Inputs

Os Inputs na Janela do Modelo podem ser agrupados por categoria.


Como padro, uma categoria ser composta para inputs que
compartilham a mesma linha (ou coluna). Alm disso, os inputs
podem ser inseridos em qualquer categoria que voc deseje.

Conhecendo o @RISK

65

Configuraes da Simulao
Uma variedade de configuraes pode ser utilizada para controle o
tipo de simulao que o @RISK far. Uma simulao no @RISK d
suporte a ilimitadas iteraes e mltiplas simulaes. Mltiplas
simulaes permitem que voc rode uma simulao aps a outra no
mesmo modelo. Em cada simulao voc pode mudar os valores na
sua planilha tal que possa comparar os resultados da simulao sob
diferentes premissas.

66

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Barra de
Ferramentas
do @RISK

As configuraes do @RISK podem ser acessadas diretamente na


faixa de opes ou barra de ferramentas de configuraes do @RISK.
Isso fornece acesso rpido a muitas configuraes de simulao.

Os cones nesta barra de ferramentas incluem:

Conhecendo o @RISK

Configuraes da Simulao que abre a caixa de dilogo de


configuraes da simulao.

Iteraes: lista suspensa na qual o nmero de iteraes a ser


rodado pode ser rapidamente modificado, a partir da barra de
ferramentas.

Simulaes: lista suspensa na qual o nmero de simulaes a


ser rodado pode ser rapidamente modificado, a partir da
barra de ferramentas.

Reclculo Aleatrio / Esttico faz com que, em uma operao


de reclculo do Excel, o @RISK alterne entre retornar valores
de distribuio esperados ou estticos e retornar amostras de
Monte Carlo.

Mostrar grfico e Modo Demo controlam o que exibido na


tela durante e aps uma simulao.

67

Rodando uma Simulao


Uma simulao no @RISK envolve reclculos da planilha. Cada
recalculo chamado de iterao. Com cada iterao:

Todas as distribuies so amostradas.

Valores amostrados so retornados s clulas e frmulas da


planilha

A planilha recalculada.

Os valores calculados para os outputs so coletados da


planilha e armazenados.

Grficos e relatrios abertos do @RISK so atualizados, se


necessrio

O processo repetitivo de reclculo pode rodar centenas ou milhares


de iteraes se necessrio.
Clicar no cone Iniciar Simulao inicia uma simulao. Quando a
simulao estiver rodando voc pode acompanhar o Excel recalcular
numerosas vezes utilizando valores amostrais diferentes nas funes
de distribuio, monitorar a convergncia das distribuies dos
outputs e visualizar grficos de distribuies de resultados
atualizados em tempo real.

Janela de
Progresso

68

Uma Janela de progresso exibida durante as simulaes. Os cones


permitem que voc rode, pause ou pare uma simulao, bem como
alternar as atualizaes automticas de grficos e reclculos da
planilha.

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Atualizao de
Grficos
durante uma
Simulao

O @RISK mostra graficamente como as distribuies de possveis


resultados se alteram durante uma simulao. As janelas grficas se
atualizam para mostram as distribuies de resultados calculadas e
suas estatsticas. Se voc est iniciando uma nova simulao o @RISK
apresentar para a primeira clula de output no modelo um grfico
pop-up de sua distribuio.
Este grfico da distribuio de possveis resultados criado reunindo
todos os possveis valores gerados, analisando e calculando
estatsticos sobre como eles esto distribudos atravs de sua faixa
mnimo - mximo.

Monitoramento
de
Convergncia

O @RISK fornece uma capacidade de monitorar a convergncia para


ajudar a avaliar a estabilidade das distribuies dos outputs durante a
simulao. medida que mais iteraes so rodadas, as distribuies
de outputs se tornam mais estveis porque as estatsticas descrevendo
cada distribuio mudam menos com cada iterao adicional.
importante rodar um nmero de iteraes suficiente para que as
estatsticas geradas nos outputs sejam confiveis. Entretanto, h um
ponto em que o tempo gasto para iteraes adicionais
essencialmente jogado fora porque as estatsticas geradas no mais se
alteram significativamente.
O controle de Configuraes de Convergncia mostra como a
convergncia dos outputs da simulao sero monitorados pelo
@RISK quando a simulao estiver rodando. Os testes de
convergncia podem ser controlados para os outputs individualmente
utilizando a funo de propriedade RiskConvergence ou ajustados
globalmente para todos os outputs de uma simulao no dilogo de
Configuraes de Simulao.

Conhecendo o @RISK

69

O @RISK monitora um conjunto de estatsticas de convergncia para


cada distribuio de output durante uma simulao. Durante o
monitoramente, o @RISK calcula estas estatsticas para cada output
em intervalos selecionados (como a cada 100 iteraes) durante toda a
simulao.
medida que mais iteraes so rodadas, a quantidade de mudana
nas estatsticas se torna menor e menor at que elas alcanam a
Tolerncia de Convergncia e Nvel de Confiana que voc inseriu.
Se desejado, o @RISK pode funcionar em modo Auto-Stop. Neste
caso, o @RISK ir continuar rodando iteraes at que todos os
outputs tenham convergido. O nmero de iteraes necessrias para
cada distribuio de output convergir depende do modelo sendo
simulado e das distribuies envolvidos no mesmo. Modelos mais
complexos com distribuies altamente assimtricas necessitaro mais
iteraes que modelos mais simples.

70

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

O Modo Abrir
O modo Abrir pode ser ativado clicando no cone Abrir Resultados
na barra de ferramentas do @RISK. O modo Abrir automaticamente
desativado no final de uma corrida se voc selecionar a exibio de
um grfico em pop-up durante uma simulao.
No modo Abrir, o @RISK exibe grficos de resultados da simulao
em pop-up quando as clulas na planilha so clicadas, como segue:

Se a clula selecionada um output da simulao (ou contm


uma funo de distribuio simulada), o @RISK exibir a
distribuio simulada em um balo apontando para a clula

Se a clula selecionada parte de uma matriz de correlao,


uma matriz com as correlaes simuladas entre os inputs da
matriz aparece.

Clicando em diferentes clulas da planilha, os grficos de resultados


aparecero em pop-up. Aperte <Tab> para mover a janela de grfico
entre clulas de output com os resultados da simulao nas planilhas
abertas.
Para sair do Modo Abrir, simplesmente feche o grfico pop-up ou
clique no cone Abrir Resultados na barra de ferramentas.

Conhecendo o @RISK

71

Janela de Sumrio de Resultados do @RISK


A Janela de Sumrio de Resultados do @RISK resume os resultados
do modelo e exibe grficos em miniatura e estatsticas resumidas para
as clulas de sada simuladas e as distribuies de dados de entrada.
As colunas na tabela da Janela de Sumrio de Resultados podem ser
customizadas para selecionar as estatsticas que voc quer exibir.
Como na Janela do Modelo, voc pode:

72

Arrastar e soltar qualquer grfico miniatura para expandi-lo


em uma janela individual.

Clicar duas vezes em qualquer entrada na tabela para usar o


Navegador de Grficos para se movimentar atravs das
clulas da sua planilha que possuem resultados de simulao.

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Janela de Estatsticas Detalhadas


Estatsticas detalhadas estaro disponveis para os outputs e inputs
simulados, e valores alvo podem ser inseridos para um ou mais
inputs ou outputs.

Alvos
Valores alvo podem ser calculados nos resultados da simulao. Um
alvo mostra a probabilidade de alcanar um resultado especfico ou o
valor associado com qualquer nvel de probabilidade. Utilizando
alvos voc pode responder questes como Qual a probabilidade de
termos um resultado superior a um milho ou Qual a chance de um
resultado negativo?. Alvos podem ser inseridos na Janela de
Estatsticas Detalhadas, ou na Janela de Sumrio de Resultados do
@RISK e definidos diretamente utilizando delimitadores em grficos
de resultados de simulao.

Conhecendo o @RISK

73

Inserindo um alvo desejado como 1% - para um output na Janela de


Sumrio de Resultados do @RISK e copiando o valor para todos os
outputs, voc pode rapidamente visualizar o mesmo alvo calculado
para todos os resultados da simulao.

Resultados em Grficos
Os resultados da simulao so facilmente expressos em grficos. A
Janela de Sumrio de Resultados mostra grficos miniatura dos
resultados da simulao para todos os outputs e inputs. Arrastando
uma miniatura para fora da Janela de Sumrio de Resultados permite
que voc expanda o grfico em uma janela maior.
Um grfico dos resultados para um output exibe a faixa de possveis
resultados e seu probabilidade relativa de ocorrncia. Este tipo de
grfico pode ser exibido como um histograma padro ou em forma de
distribuio de freqncia. As distribuies de resultados tambm
podem ser exibidas em forma cumulativa.
Resultados da
Simulao em
formatos
Histograma e
Cumulativo

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Cada grfico criado pelo @RISK exibido em conjunto com as


estatsticas para o output ou input que exibido no grfico. O tipo de
grfico exibido pode ser alterado usando os cones na parte de baixo
da janela Grfico. Adicionalmente, clicando com o boto direito do
mouse em uma janela de grfico, um menu pop-up ser exibido com
comandos que possibilitam a alterao do formato, escala, cores,
ttulos e estatsticas exibidas. Qualquer grfico pode ser copiado para
a rea de transferncia e colado na planilha. Conforme os grficos
sejam transferidos como meta-arquivos do Windows, eles podem ser
alterados em tamanho e comentados quando colados no Excel.

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Usando o comando Grfico no Excel, o s grficos podem ser


desenhados no formato nativo de grfico no Excel. Estes grficos
podem ser alterados ou customizados como qualquer outro grfico do
Excel.

Conhecendo o @RISK

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Sobrepondo
Grficos para
Comparao

76

Em muitas situaes til comparar vrias distribuies simuladas


em um mesmo grfico. Isto pode ser feito sobrepondo grficos.
Sobreposies so adicionadas clicando no cone Adicionar
Sobreposio na parte de baixo de uma janela de grfico, arrastando
um grfico sobre o outro ou arrastando um grfico miniatura da
Janela de Sumrio de Resultados em um grfico aberto. Uma vez que
as sobreposies tenham sido adicionadas, delimitadores definem
probabilidades para todas as distribuies includas no grfico
sobreposto.

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Delimitadores

Arrastando os delimitadores exibidos em um histograma ou grfico


cumulativo, as probabilidades dos alvos sero calculadas. Quando os
delimitadores forem movidos, as probabilidades calculadas so
mostradas na barra do delimitador acima do grfico. Este tipo de
anlise til para responder questes como Qual a probabilidade de
um resultado entre 1 e 2 milhes ocorrer? e Qual a probabilidade de
um resultado negativo ocorrer?.
Os delimitadores podem ser exibidos para qualquer nmero de
sobreposies. O dilogo de Opes de Grficos permite que voc
defina o nmero de barras de delimitao permitidas.

Conhecendo o @RISK

77

Formatao de
Grficos

Cada distribuio em um grfico sobreposto pode ser formatado


independentemente. Utilizando a guia Curvas na caixa de dilogo
Opes de Grfico, a cor, estilo e padro de cada curva no grfico
sobreposto pode ser definida.

Grficos de
Sumrio de
Tendncia

Um Grfico de Sumrio exibe como o risco se altera ao longo de uma


faixa de clulas de output ou input. Voc pode criar um grfico de
Sumrio para uma faixa de outputs ou selecionar inputs ou outputs
individualmente para comparar em um grfico de sumrio.
O @RISK 5.5 possui dois grficos que resumem tendncias atravs de
um grupo de sadas (ou entradas) da simulao. Estes so o Sumrio
de Tendncias e o Box Plot. Cada um destes grficos pode ser
desenhado clicando no cone Grfico de Sumrio na parte da baixa
de uma janela de grfico e selecionando as clulas que voc deseja
incluir no grfico diretamente no Excel.
Grficos de Sumrio possuem duas formas Grficos de Sumrio de
Tendncia e Sumrio de Box Plot. Ambos podem ser gerados:

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Clicando no cone de Grfico de Sumrio na parte da baixo


da janela do grfico e selecionando a(s) clula(s) que voc
deseja incluir no grfico.

Selecionando as linhas da Janela de Sumrio de Resultados do


@RISK para os outputs ou inputs que voc deseja incluir no
grfico de sumrio e ento clicar no cone de Grfico de
Sumrio na parte de baixo da janela (ou clicando com o boto
direito na tabela), e selecionando Sumrio de Tendncia ou
Sumrio de Box Plot.
Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Um Grfico Sumrio de Tendncia especialmente til quando so


exibidos resultados sobre como o risco se altera ao longo do tempo.
Se, por exemplo, uma faixa de 10 clulas de output contm o Lucro
nos anos 1 at 10 de um projeto, o Grfico Sumrio de Tendncia para
esta faixa mostrar como o risco se alterou atravs do perodo de 10
anos. Quanto mais estreita a faixa, menor a incerteza sobre as
estimativas de Lucro. Pelo outro lado, quanto mais larga a faixa,
maior a possvel variao no Lucro e maior o risco. A linha centra do
Grfico Sumrio de Tendncia representa a tendncia no valor mdio
atravs da faixa. As duas faixas externas acima da mdia representam
um desvio padro acima da mdia e o percentil 95%. As duas faixas
externas abaixo da mdia representam um desvio padro abaixo da
mdia e o percentil 5%. A definio destas faixas pode ser alterada
utilizando a guia Tendncia na caixa de dilogo Opes de Grfico.

Conhecendo o @RISK

79

Sumrio de
Box Plot

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Um Sumrio de Box Plot exibe um box plot para cada distribuio


selecionada para ser inclusa no grfico de sumrio. Um box plot (ou
grfico de box-whisker) mostra uma caixa para uma faixa definida
interna da distribuio; e cada linha externa mostra os limites
externos da distribuio. Uma linha interna na caixa marca a
localizao da mdia, mediana ou moda da distribuio.

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Grficos de
Disperso

Um grfico de disperso um grfico x-y que exibe o valor do input


amostrado e o valor do output calculado em cada iterao da
simulao. Este grfico til para examinar em detalhe o
relacionamento entre um input e um output de uma simulao. Uma
elipse identifica a regio onde, a certo nvel de confiana, os valores xy iro se encontrar. Grficos de disperso podem ser padronizados de
forma que valores de mltiplos inputs podem ser mais facilmente
comparados em um nico grfico de disperso.
Grficos de disperso podem ser criados das seguintes formas:

Conhecendo o @RISK

Clicando no cone Grfico de Disperso na janela do grfico


exibido e ento selecionando as clulas do Excel cujos
resultados voc deseja incluir no grfico.

Selecionando um ou mais outputs ou inputs na Janela de


Sumrio de Resultados do @RISK e clicando no cone
Grficos de Disperso.

Arrastando uma barra (representando o input que voc quer


mostrar) do grfico de tornado de um output.

Exibindo uma matriz de grficos de disperso na janela de


Anlise de Sensibilidade (ver Janela de Anlise de
Sensibilidade mais adiante nesta seo)

Clicar na matriz de correlaes, no Modo Abrir, exibe uma


matriz de grficos de disperso mostrando as correlaes
simuladas entre os inputs correlacionados na matriz.

81

Resultados da Anlise de Sensibilidade


Os resultados da anlise de sensibilidade so exibidos clicando no
cone Janela de Sensibilidade. Estes resultados mostram como ocorre
a sensibilidade de cada output da planilha por cada distribuio de
inputs. Este procedimento identifica os inputs mais crticos no seu
modelo. Estes so os inputs nos quais voc deve se concentrar quando
estiver fazendo planos para o seu modelo.
Os dados exibidos na Janela de Sensibilidade so ordenados pelo
output selecionado na entrada Ordenar Inputs por Output. A
sensibilidade de todos os outros outputs com relao aos inputs
ordenados tambm mostrada.
As Anlises de sensibilidade realizadas nas variveis de output e em
seus inputs associados usam uma mudana na anlise estatstica de
output, regresso mltipla stepwise ou correlao de postos (rank
order). O tipo de anlise desejada definido utilizando a entrada
Exibir Inputs Significativos Usando na Janela de Sensibilidade.
Na anlise de mudana das estatsticas de output, as amostras para
um input so agrupadas em um conjunto de bins de mesmo tamanho
ou em "cenrios" que variam do valor mais baixo ao valor mais alto de
input. Um valor de uma estatstica do output (ex.: mdia) calculado
para os valores de output nas iteraes associadas a cada bin. Os
inputs so ordenados segundo a quantidade de oscilao +/- que
produzem na estatstica do output.
Na anlise de regresso, os coeficientes calculados para cada varivel
de entrada medem a sensibilidade do output com relao quele
particular input. O resultado geral do ajuste do modelo medido pelo
ajuste ou pelo R-quadrado do modelo. Quo pior o ajuste, menos
estvel sero as estatsticas de sensibilidade. Se o ajuste for muito
baixo abaixo de 50% uma situao similar com o mesmo modelo
poderia ofertar uma ordem diferente de sensibilidades de dados de
entrada.

82

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

A anlise de sensibilidade utilizando correlaes por posto baseada


nos clculos de coeficientes de correlao de posto de Spearman. Com
esta anlise, o coeficiente de correlao de posto calculado entre a
varivel de output selecionada e as amostras para cada uma das
variveis de entrada. Quanto mais alta for a correlao entre um input
e um output, mais significante ser este input na determinao do
valor do output.

Anlise de
Sensibilidade
com a Matriz de
Grficos de
Disperso

Um grfico de disperso um grfico x-y mostrando os valores


amostrais dos dados de entrada e os valores calculados dos dados de
sada para cada iterao da simulao. Na matriz de grficos de
disperso, os resultados ordenados da anlise de sensibilidade so
exibidos em grficos de disperso. Para mostrar uma matriz de
grficos de disperso, clique no cone Grfico de Disperso na parte
inferior esquerda da Janela de Sensibilidade.
Utilizando Arrastar e Soltar, um grfico de disperso em miniatura da
Matriz de Grficos de Disperso pode ser arrastado e expandido em
uma janela grfico individual. Adicionalmente, sobreposies de
grficos de disperso podem ser criados arrastando grficos de
disperso adicionais da matriz em um grfico de disperso existente.

Conhecendo o @RISK

83

Grficos de
Tornado

84

Os resultados da sensibilidade podem ser graficamente representados


em grficos de Tornado. Um grfico de tornado pode ser gerado
clicando com o boto direito em qualquer output na Janela de
Sumrio de Resultados e selecionando o cone do grfico de Tornado
em uma janela de grficos.

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Resultados da Anlise de Cenrios


O cone da Janela de Cenrios exibe a anlise de cenrios para suas
variveis de output. At trs cenrios alvos podem ser inseridos para
cada varivel de sada.

Como
realizada uma
Analise de
Cenrios?

A Anlise de Cenrios feita para certas variveis de output baseada


na anlise da mediana condicional. Ao realizar a anlise de Cenrio, o
@RISK primeiramente subdivide as iteraes da simulao entre
aquelas em que o output alcana o alvo desejado e, ento, analisa os
valores amostrados para cada varivel de entrada nestas iteraes. O
@RISK encontra medianas deste subconjunto de valores amostrais
para cada input e compara com a media do input para todas as
iteraes.
O objetivo deste processo encontrar aqueles inputs cujo
subconjunto, ou mediana condicional, se diferencia significativamente
da mediana geral. Se a mediana do subconjunto prxima da
mediana geral, a varivel de entrada em questo marcada como
insignificante. Isto porque os valores amostrados para o input nas
iteraes onde o alvo foi encontrado no se diferenciam de forma
marcante daqueles amostrados para a varivel de entrada para toda a
simulao. Entretanto, se a mediana do subconjunto para a varivel
de entrada desviar de forma significativa da mediana geral (i.e., pelo
menos desvio padro) a varivel de entrada significante. Os
cenrios definidos iro exibir todos os inputs que foram significante s
no atendimento do alvo inserido.

Conhecendo o @RISK

85

Matriz de
Grfico de
Disperso na
Janela Cenrios

Um grfico de disperso na janela Cenrios um grfico de disperso


x-y com uma sobreposio. Esse grfico mostra:
1) o valor de input amostrado comparado ao valor de output
calculado em cada iterao da simulao,
2) sobreposto por um grfico de disperso do valor de input
amostrado, comparado ao valor de output calculado quando este
alcana o cenrio inserido.

Na Matriz de Grfico de Disperso, os resultados das anlises de


cenrio com ranking so exibidos com grficos de disperso. Para
exibir a Matriz de Grfico de Disperso, clique no cone Grfico de
Disperso no canto inferior esquerdo da janela Cenrios.

86

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Grfico de
Tornado em
Cenrios

Os resultados de anlise de cenrios so apresentados graficamente


nos grficos de tornado. Pode-se gerar um Grfico de Tornado
clicando no cone do Grfico de Tornado na janela Cenrios ou no
cone Cenrios, em uma janela de grfico. Esse grfico de tornado
mostra os principais inputs que afetam o output quando o output
alcana o cenrio inserido, como, por exemplo, quando o output est
acima do seu 90o percentil.

Conhecendo o @RISK

87

Relatrios no Excel
Quando voc gera relatrios da simulao no Excel, voc pode acessar
toda a formatao do Excel. Adicionalmente, os relatrios do @RISK
gerados no Excel podem utilizar templates predefinidos do @RISK
contando formatao customizada, ttulos e logos.

Voc pode utilizar templates para criar seu prprio relatrio de


simulao customizado. As estatsticas e grficos de uma simulao
so colocados em um template utilizando um conjunto de funes do
@RISK adicionadas ao Excel. Quando uma funo estatstica ou de
grfico est localizada em uma folha de template, as estatsticas e
grficos desejados so gerados no final da simulao em uma cpia da
folha de template na qual voc criou seu relatrio. A folha de
template original com as funes do @RISK se mantm intacta para
ser utilizada para gerar relatrios para suas prximas simulaes.
Planilhas modelo so planilhas padro do Excel. Elas so indicada ao
@RISK pelo nome, que comea com RiskTemplate_. Esses arquivos
tambm podem conter quaisquer frmulas padro do Excel, para que
possam ser executados clculos personalizados usando os resultados
das simulaes.
88

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

cones do @RISK
Os cones do @RISK so utilizados para executar de forma rpida e
fcil as tarefas necessrias de configurao e execuo de anlises de
deciso. Os cones do @RISK aparecem na "barra de ferramentas" da
planilha (como uma barra de ferramentas personalizada do Excel ou a
faixa de opes personalizada do Excel 2007 ou verso mais recente),
nas janelas de grficos abertas e em uma minibarra de ferramentas
que exibida ao se manter pressionado o boto esquerdo do mouse
no Excel. Esta seo descreve concisamente cada cone, suas funes e
os comandos de menu equivalentes. Nota: O add-in do @RISK no
Excel 2003 e verses anteriores apresenta duas barras de ferramentas
a barra de ferramentas principal e a de configuraes, que contm
ferramentas para definir as configuraes das simulaes.
Com o @RISK Professional ou Industrial, esto disponveis cones
adicionais de ferramentas do @RISK, como o RISKOptimizer ou o
Project.

Faixa de opes do @RISK (Excel 2007 ou verso


mais recente)
cone

Funo Realizada e Localizao


Adicionar ou editar distribuies de
probabilidade na frmula da clula atual
Localizao: grupo Modelo, Definir Distribuies
Adiciona a clula (ou faixa de clulas) selecionada
como um output da simulao
Localizao: grupo Modelo, Adicionar Output
Insere uma funo do @RISK na frmula da
clula ativa
Localizao: grupo Modelo, Inserir Funo
Define correlaes entre distribuies de
probabilidade
Localizao: grupo Modelo, Definir Correlaes

cones do @RISK

89

Ajustar distribuies aos dados


Localizao: grupo Modelo, Ajuste de Distribuies
Exibe as clulas de output atuais junto com todas
as funes de distribuio inseridas na planilha,
na Janela de Modelo do @RISK
Localizao: grupo Modelo, Janela do Modelo
Determina o nmero de iteraes a serem rodadas
Localizao: grupo Simulao, Iteraes
Determina o nmero de simulaes a serem
rodadas
Localizao: grupo Simulao, Simulaes
Visualizar ou alterar as configuraes da
simulao, incluindo o nmero de iteraes,
nmero de simulaes, tipo de amostragem,
mtodo de reclculo padro, macros executadas e
outras configuraes
Localizao: grupo Simulao,Configuraes da
Simulao
Determinar o tipo de valores (aleatrios ou
estticos) retornados pelas funes de
distribuio do @RISK em um reclculo padro
do Excel
Localizao: grupo Simulao, Reclculo Automtico
Aleatrio/Esttico
Selecionar para mostrar automaticamente os
Grficos de Outputs durante ou aps a Simulao
Localizao: grupo Simulao, Mostrar
Automaticamente Grficos de Output
Ativar ou desativar o modo Demo
Localizao: grupo Simulao, Modo Demo
Simular a(s) planilha(s) atual(is)
Localizao: grupo Simulao,Iniciar a Simulao
Selecionar Relatrios de Excel
Localizao: grupo Ferramentas, Relatrios do Excel
90

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Exibir Resultados na(s) planilha(s) atual(is)


Localizao: grupo Resultados, Abrir Resultados
Exibir Janela Sumrio de Resultados
Localizao: grupo Resultados, Janela de Sumrio
Definir Filtros
Localizao: grupo Resultados, Definir Filtros
Display detailed statistics window
Localizao: grupo Resultados, Estatsticas Detalhadas
da Simulao
Display data window
Localizao: grupo Resultados, Dados da Simulao
Exibir janela de anlise de sensibilidade
Localizao: grupo Resultados, Sensibilidades da
Simulao
Exibir janela de anlise de cenrios
Localizao: grupo Resultados, Cenrios de Simulao
Realizar uma Anlise Avanada
Localizao: grupo Simulao, Anlises Avanadas
Para executar uma otimizao
Localizao: grupo Ferramentas, RISKOptimizer
Para trabalhar com funes de sries temporais
Localizao: grupo Ferramentas, Sries Temporais
Para desenvolver modelos de simulao para
cronogramas de projetos
Localizao: grupo Ferramentas, Projeto
Biblioteca Adicionar ou Abrir Resultados
Localizao: grupo Ferramentas, Biblioteca

cones do @RISK

91

Para colorir clulas com funes do @RISK


Localizao: grupo Ferramentas, Ajuda
Abrir configuraes da aplicao, Mostrar Painel
do Windows, Abrir arquivo da simulao, Limpar
dados do @RISK, Descarregar o add-in @RISK
Localizao: grupo Ferramentas, Utilidades
Exibir ajuda do @RISK
Localizao: grupo Ferramentas, Ajuda

Barra de ferramentas principal do @RISK (Excel


2003)
Os cones seguintes so mostrados na barra de ferramentas principal
do @RISK no Excel.

cone

Funo Realizada e Comando Equivalente


Adicionar ou editar distribuies de probabilidade na
frmula da clula atual
Comando equivalente: comandos de Modelo,Comando Definir
Distribuies
Adicionar a clula (ou faixa de clulas) selecionada como
um output de simulao
Comando equivalente: comandos de Modelo, Comando Adicionar
Output
Inserir uma funo do @RISK na frmula da clula ativa
Comando equivalente: comandos de Modelo; comando Inserir
Funo
Definir correlao entre distribuies de probabilidade
Comando equivalente: comandos de Modelo, Comando Definir
Correlaes
Ajustar distribuies aos dados
Comando equivalente: comandos de Modelo, Comando Ajustar
Distribuies aos Dados

92

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Exibir clulas de output e todas as funes de distribuio


inseridas na planilha na Janela de Modelo do @RISK
Comando equivalente: comandos de Modelo, Comando Janela do
Modelo
Simular a planilha atual
Comando equivalente: comandos de Simulao, Comando Iniciar
Simulao
Exibir Opes de Relatrio
Comando equivalente: comandos de Resultados, Comando
Relatrios no Excel
Abrir resultados da planilha atual
Comando equivalente: comandos de Resultados, Comando Abrir
Resultados
Exibir Janela Sumrio de Resultados
Comando equivalente: comandos de Resultados, Comando Janela
de Sumrio de Resultados
Filtrar Resultados
Comando equivalente: comandos de Resultados, Comando Definir
Filtros
Exibir janela de Estatsticas Detalhadas
Comando equivalente: comandos de Resultados, Comando
Estatsticas Detalhadas
Exibir Janela de Dados
Comando equivalente: comandos de Resultados, Comando Dados
Exibir Janela de Anlise de Sensibilidade
Comando equivalente: comandos de Resultados, Comando
Sensibilidade
Exibir Janela de Anlise de Cenrios
Comando equivalente: comandos de Resultados, Comando
Cenrios
Executar uma anlise avanada
Comando equivalente: comandos de Simulao, Comando
Anlises Avanadas
Executar uma otimizao
cones do @RISK

93

Comando equivalente: comandos Ferramentas, comandos do


RISKOptimizer
Trabalhar com funes de sries temporais
Comando equivalente: comandos Ferramentas, comandos Sries
Temporais
Desenvolver modelos de simulao para cronogramas de
projetos
Comando equivalente: comandos Ferramentas, comandos Projeto
Exibir a biblioteca do @RISK
Comando equivalente: comandos Ferramentas, comandos de
Biblioteca
Colorir clulas com funes do @RISK
Localizao: comandos da Ajuda, comando Colorir clulas
Exibir Utilidades do @RISK
Comando equivalente: comandos da Ajuda, comandos de
Utilidades
Exibir Ajuda do @RISK
Comando equivalente: comandos da Ajuda, comando Ajuda

94

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Barra de Ferramentas de Configurao do @RISK


(Excel 2003)
Os cones seguintes so exibidos na barra de ferramentas de
configuraes do @RISK no Excel.

cone

Funo Realizada e Comando Equivalente


Visualizar ou alterar as configuraes de simulao,
incluindo o nmero de iteraes, o nmero de simulaes,
o tipo de amostragem, o mtodo de reclculo padro, as
macros executadas e outras configuraes
Comando Equivalente: Comando de Simulao, Comando de
Configurao
Definir o nmero de iteraes a ser rodado
Comando Equivalente: Comando de Configuraes, Comando de
Configurao de Simulao, Opo Nmero de Iteraes
Define o nmero de simulaes a ser rodado
Comando Equivalente: Comando de Configuraes, Comando de
Configurao de Simulao, Opo Nmero de Simulaes
Define o tipo de valores (aleatrios ou estticos)
retornados pelas funes de distribuio do @RISK em
um reclculo padro do Excel
Comando Equivalente: Comando de Configuraes, Opes do
Comando de Reclculo Aleatrio Padro (F9)
Selecionar para exibir resultados na planilha no final na
simulao e Exibir Automaticamente um Grfico de
Output durante a Simulao
Comando Equivalente: Comando de Configuraes, Comando
Exibir Automaticamente Grficos de Output
Ativar ou desativar o modo Demo
Comando Equivalente: Comando Configuraes, Comando Modo
Demo

cones do @RISK

95

cones da Janela de Grficos


Os cones a seguir so mostrados na parte de baixo das janelas de
grficos do @RISK abertas. Dependendo do tipo de grfico exibido,
alguns cones podem no ser mostrados.

cone

Funo Realizada e Comando Equivalente


Exibir o dilogo de Opes do Grficos
Comando Equivalente: Comando de Opes de Grficos
Copiar ou exibir relatrios dos resultados exibidos
Comando Equivalente: Comandos de Relatrios
Mostrar e definir o tipo de grficos de distribuio exibido
Comando Equivalente: Comando Opes de Grfico, Opo Tipo
Mostra e define o tipo de grficos de Tornado exibido
Comando Equivalente: Comando Opes de Grfico, Opo Tipo
Adiciona uma sobreposio ao grfico exibido
Comando Equivalente: Nenhum
Criar um grfico de disperso utilizando os dados do grfico
exibido
Comando Equivalente: Nenhum
Mostrar um grfico de tornado de cenrio ou editar cenrios
Comando Equivalente: Nenhum
Criar um grfico de sumrio utilizando os dados do grfico
exibido
Comando Equivalente: Nenhum
Adicionar uma nova varivel a um grfico de disperso ou
grfico de sumrio
Comando Equivalente: Nenhum
Seleciona um grfico de uma simulao de um determinado
nmero em um corrida de vrias simulaes
Comando Equivalente: Nenhum

96

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Definir um filtro para os resultados exibidos


Comando Equivalente: Comandos de Resultado, Comando Definir
Filtros
Ajustar distribuies ao resultado simulado
Comando Equivalente: Nenhum
Aplicar zoom para ampliar uma regio do grfico
Comando Equivalente: Nenhum
Redefinir o zoom na escala padro
Comando Equivalente: Nenhum
Alterar um grfico flutuante para um grfico associado
clula que faz referncia
Comando Equivalente: Nenhum

Minibarra de ferramentas do @RISK


A minibarra de ferramentas do @RISK uma barra de ferramentas
instantnea que pode ser usada para criar grficos no @RISK e inserir
distribuies de probabilidade rapidamente. A minibarra de
ferramentas exibida ao se pressionar o boto esquerdo do mouse
quando se faz uma seleo no Excel.

A minibarra de ferramentas sensvel ao contexto, isto , os botes


apresentados variam conforme as clulas selecionadas no Excel. Alm
disso, se voc selecionar vrias clulas (por exemplo, vrias clulas de
output) e o cone de um grfico na minibarra de ferramentas, ser
exibido um grfico para cada output. Voc tambm pode usar a
minibarra de ferramentas para criar um grfico de disperso, de
sobreposio ou de resumo correspondente s clulas selecionadas.

cones do @RISK

97

A exibio da minibarra de ferramentas pode ser ativada e desativada


no comando Configurao da Aplicao, no menu Utilidades.

98

Configurando e Simulando um Modelo no @RISK

Comandos de Modelo
Definir Distribuies
Comando Definir Distribuies
Define ou editar distribuies de probabilidade inseridas na
frmula da clula atual
O Comando Definir Distribuies exibe a janela pop-up Definir
Distribuio. Usando esta janela, as distribuies de probabilidade
podem ser associadas a valores contidos na frmula da clula
selecionada. Este janela tambm permite que voc edite distribuies
j presentes em uma frmula do Excel.
A janela Definir Distribuio exibe graficamente distribuies de
probabilidade que podem ser substitudas por valores na frmula da
clula atual. Alterando a distribuio exibida voc pode ver como
vrias distribuies descreveriam a faixa de valores possveis para um
input incerto no seu modelo. As estatsticas exibidas tambm
mostram como a distribuio define uma varivel de entrada incerta.
O display grfico de uma varivel de entrada incerta til para
mostrar sua definio de risco para outros. Claramente exibe a faixa
de possveis valores para um input e a probabilidade relativa de
qualquer valor ocorrendo na faixa. Trabalhar com grficos de
distribuies uma forma fcil de incorporar julgamento de incerteza
de outro indivduos nos seus modelos de anlise de risco.

Comandos de Modelo

99

Janela Definir
Distribuio

Clicar no cone Definir Distribuies exibe a janela Definir


Distribuio. Se voc clicar em clulas diferentes na sua planilha, a
janela Definir Distribuio atualizada para mostrar as frmulas para
cada clula que voc selecionar. Aperte <Tab> para movimentar a
janela entre as clulas com distribuies em planilhas abertas.
Todas as mudanas e edies feitas so adicionadas diretamente s
frmulas da clula quando voc 1) clica em outra clula para mover a
Janela Definir Distribuio para aquela frmula ou 2) clica Ok para
fechar a janela.
A janela Definir Distribuio possui uma curva Primria aquela
para a funo inserida na frmula da clula e at dez curvas de
Sobreposio, representando outras distribuies que voc pode
desejar visualizar graficamente sobre a curva primria. Sobreposies
so adicionadas clicando no cone Adicionar Sobreposio, na parte
inferior da janela.

100

Definir Distribuies

Contedo da
Janela Definir
Distribuio
Os diferentes elementos da janela Definir Distribuio so os
seguintes:

Nome. Exibe o nome padro que o @RISK identificou na


clula. Clicando no cone de Referncia de Entrada (o cone
aps o nome) voc pode selecionar uma clula alternativa do
Excel que contm o nome a ser usado. Voc pode tambm
simplesmente digitar o nome.

Frmula da Clula. Exibe a frmula da clula atual incluindo


qualquer funo de distribuio do @RISK. Esta frmula pode
ser editada aqui tanto que no Excel. O texto mostrado em
vermelho e sublinhado a distribuio que est mostrada no
grfico.

Selecionar Distribuio. Adiciona a distribuio selecionada


na Paleta de Distribuies. Para acessar o atalho para
Selecionar Distribuio clique duas vezes na distribuio que
voc deseja usar da Paleta de Distribuio exibida.
Tornar Favorito. Adiciona a distribuio selecionada
atualmente na Paleta de Distribuio guia Favoritos da
Paleta.

Comandos de Modelo

Barra divisora. Para tornar a caixa da frmula da clula maior


ou menor, mova a barra divisora para cima ou para baixo,
entre a caixa da frmula da clula e o grfico. Para tornar o
painel de argumentos da distribuio maior, mova a barra
divisora, esquerda e direita, entre o painel e o grfico.

101

Delimitadores e Estatsticas so utilizados para exibir estatsticas


sobre as distribuies exibidas nos grficos:

Paleta de
Distribuies

102

Delimitadores. Os Delimitadores permitem visualizao de


probabilidades alvo e escalas do eixo x usando o mouse.
Probabilidades cumulativas podem ser definidas diretamente
em um grfico de distribuio usando os delimitadores de
probabilidade. Arrastando os delimitadores de probabilidade,
os valores x e p da esquerda e da direita, mostrados na barra
de probabilidade, acima do grfico. Arrastando os
delimitadores, para o final dos eixo x de qualquer dos dois
lados, altera a escala do eixo.

Estatstica. As estatsticas apresentadas, referentes s


distribuies usadas para criar o grfico, assim como todas as
sobreposies, podem ser selecionadas na guia Legendas da
caixa de dilogo Opes de Grfico. Para exibir este dilogo,
clique no cone do dilogo Opes de Grfico na parte
inferior esquerda da janela.

Para associar uma distribuio a um valor especfico na frmula,


clique na mesma para selecion-la (o valor se torna azul) e d um
clique duplo na distribuio que voc deseja usar na Paleta de
Distribuies utilizada.

Definir Distribuies

Mudando a
Distribuio por
meio da Paleta

Para mudar a distribuio usada na frmula, clique no boto


Substituir Distribuio na Frmula, na parte inferior da janela, e, na
Paleta, selecione ou clique duas vezes na distribuio que deseja
passar a usar.

A verso pequena de Paleta contm cones adicionais na parte


inferior, que permitem excluir todas as sobreposies, designar
favoritos para serem mostrados na guia Favoritos ou selecionar a
distribuio que voc deseja usar a partir de uma clula do Excel.
Adicionando
Sobreposies
por meio da
Paleta

Comandos de Modelo

Para adicionar sobreposies a um grfico de distribuio, clique no


cone Adicionar Sobreposio, na parte inferior da janela.

103

Painel de
Argumentos de
Distribuies

104

Valores de Argumentos podem ser inseridos no painel Argumentos


da Distribuio, ou digitados diretamente na frmula exibida. Este
painel exibido esquerda do grfico. As barras de rolagem
permitem que voc altere rapidamente o valor de um parmetro. Se
houver sobreposies, o painel de Argumentos da Distribuio
permite que voc alterne entre insero de argumentos para a curva
Primria ou qualquer das sobreposies.

Definir Distribuies

Opes no painel de Argumentos da Distribuio incluem:

Funo. Esta entrada seleciona os tipos de distribuio


exibidos no grfico, o que tambm pode ser feito selecionado
na Paleta de Distribuies.

Parmetros. Esta entrada seleciona o tipo de argumentos a ser


usado para esta distribuio, o que pode incluir Limites de
Truncamento, Fator de Desvio, Formatao de Data e, em
muitos casos, Parmetros Alternativos. Voc tambm pode
selecionar uma entrada para o Valor Esttico a ser retornado
para a distribuio.

Selecionando Limites de Truncamento habilitar uma


entrada para Trunc. Min e Trunc. Max no painel de
Argumentos da Distribuio, permitindo que a distribuio
seja truncada nos valores especificados.
Selecionando Fator de Desvio habilitar uma entrada para
Desvio no painel de Argumentos da Distribuio. Um fator
de desvio desloca o domnio da distribuio no desvio
indicado.
Selecionando Parmetros Alternativos permite a entrada
de parmetros alternativos para a distribuio.
Selecionando Valor Esttico permite inserir o Valor
Esttico para a distribuio.
Selecionar Formatao de Data instrui o @RISK a exibir
datas no painel de Argumentos da Distribuio, e a exibir
grficos e estatsticas usando datas. Esta definio faz com
que a funo de propriedade RiskIsDate seja colocada na
distribuio.
Nota: Na caixa de dilogo Configuraes da Aplicao, pode-se
especificar que os Limites de Truncamento, Fator de Desvio e Valor
Esttico sejam sempre exibidos no painel Argumentos da
Distribuio.

Comandos de Modelo

105

Parmetros
Alternativos

Os Parmetros Alternativos permitem que voc especifique valores


para a localizao de percentis especficos de uma distribuio de
dados de entrada em oposio aos argumentos tradicionais usados
pela distribuio. Os percentis a serem inseridos so especificados
utilizando as opes de Parmetros Alternativos de Distribuio,
exibidos quando Parmetros Alternativos selecionado.

Com os parmetros alternativos, voc poder:

Especificar o Uso de Percentis Descendentes Cumulativos,


especificando que os percentis utilizados para os parmetros
alternativos sejam em termos de probabilidades cumulativas
descendentes. Os percentis inseridos neste caso especificam a
probabilidade de obter um valor superior ao valor de x.

Quando estiver fazendo as Selees de Parmetros, parmetros de


Percentis sero combinados com parmetros padro clicando nos
botes de seleo apropriados.

106

Definir Distribuies

Padres das
Distribuies de
Parmetros
Alternativos

Comandos de Modelo

Na caixa de dilogo Configuraes da Aplicao, voc pode


selecionar os parmetros padro que deseja usar para as Distribuies
de Parmetros Alternativos ou para os tipos de distribuies que
terminam em ALT (ex.: RiskNormalAlt). Os parmetros padro
escolhidos sero usados cada vez que for selecionada uma
distribuio de Parmetro Alternativo na Paleta de Distribuio.

107

cones no Painel
de Argumentos
da Distribuio

Os cones no painel de Argumentos da Distribuio deletam curvas,


exibem a Paleta de Distribuio e permitem que referncias a clulas
do Excel sejam usadas como valores de argumentos.
Os cones no Painel de Argumentos de Distribuio incluem:
Deletar a curva cujos argumentos esto mostrados na regio
selecionada do painel de Argumentos da Distribuio.
Exibir a Paleta de Distribuio para a seleo de novos tipos de
distribuio para a curva selecionada.
Exibir o Painel de Argumentos de Distribuio em um modo
que permite que as referncias a clulas do Excel sejam selecionadas
para valores de argumentos. Quando estiver neste modo, clique nas
clulas do Excel que contm os valores de argumentos que deseja
utilizar. Clique no cone Dispensar Entrada de Referncia (na parte
superior da janela) quando encerrar.

Se desejado, o painel Argumentos da Distribuies pode permanecer


oculto. Na parte inferior da janela, use o segundo boto, da direita
para a esquerda, para ocultar ou exibir o painel, conforme mostrado a
seguir:

108

Definir Distribuies

Alterando o
Tipo do Grfico

Comandos de Modelo

Na janela Definir Distribuio (bem como nas outras janelas grficas),


o tipo de grfico exibido pode ser alterado clicando no cone Tipo de
Grfico na parte inferior esquerda da janela.

109

Propriedades dos Inputs


As funes de distribuio do @RISK possuem argumentos
obrigatrios e opcionais. Os nicos argumentos obrigatrios so os
valores numricos que definem a faixa de valores e o formato da
distribuio. Todos os outros argumentos (como nome, truncamento,
correlao e outros) so opcionais e podem ser inseridos somente
quando necessrios. Este argumentos opcionais so inseridos
utilizando funes de propriedade via uma janela pop-up de
Propriedades de Inputs.
Clicando no cone fx no final do caixa de texto da frmula da clula
exibe a janela de Propriedades de Inputs.
Muitas propriedades podem usar referncias a clulas do Excel.
Clicando no cone Referncia de Entrada prximo propriedade para
inserir uma referncia a uma clula.

110

Definir Distribuies

Propriedades de
Inputs Guia
Opes

As propriedades de distribuies disponveis na guia Opes da


Janela de Propriedades de Inputs incluem:

Comandos de Modelo

Nome. O nome que o @RISK ir utilizar para a distribuio


do input em relatrios e grficos. Inicialmente um nome
padro determinado pelo @RISK com base nas linhas e
colunas prximas clula mostrada. Se este padro for
mudado, uma funo de propriedade RiskName ser
adicionada a funo de distribuio inserida para armazenar
o nome definido.

Unidades. As unidades que o @RISK vai utilizar nas


distribuies de dados de entrada que daro nome aos
grficos no eixo x. Se as unidades forem inseridas, uma
funo de propriedade RiskUnits ser adicionada s funes
de distribuies inseridas para armazenar as unidades
definidas.

111

112

Usar Valor Esttico. O valor da distribuio ir 1) retornar em


reclculos normais (no aleatrios) do Excel e 2) ser
substitudo por distribuies de dados de entrada quando as
funes do @RISK forem removidas. Quando uma nova
distribuio de entrada for inserida atravs da janela Definir
Distribuio, o valor esttico definido como o valor
substitudo na frmula pela distribuio. Se nenhum valor
esttico for inserido, o @RISK vai utilizar o valor esperado,
mediana, moda ou um percentil da distribuio em 1)
reclculos normais (no aleatrios) do Excel e 2) quando as
funes do @RISK forem removidas. Se o valor esttico for
inserido, uma funo de propriedade RiskStatic ser
adicionada para que a funo de distribuio armazene o
valor definido.

Formatao de Data. Especifica se os dados do input devem


ser tratados como datas nos relatrios e grficos. A definio
Automtico especifica que o @RISK deve detectar
automaticamente os dados de data usando o formato da
clula em que est localizado o input. Selecionar Ativado
fora o @RISK a exibir sempre os grficos e estatsticas dos
inputs usando datas, seja qual for o formato das clulas. De
forma semelhante, selecionar Desativado fora o @RISK a
gerar os grficos e estatsticas dos inputs sempre em formato
numrico, seja qual for o formato das clulas. Quando a opo
Ativado ou Desativado selecionada, a funo de
propriedade RiskIsDate inserida para reter a definio
de data.

Definir Distribuies

Propriedades de
Inputs Guia
Amostragem

Propriedades de Distribuio disponveis na guia Amostragem da


Janela de Propriedades de Inputs incluem:

Comandos de Modelo

Semente Separada. Define o valor da semente para este


input, que ser utilizado durante a simulao. Definir um
valor de semente para um input especfico garante que
qualquer modelo que utilize a distribuio ter valores
amostrais idnticos para o input durante a simulao. Isto
til quando compartilhamos distribuies de inputs entre
modelos utilizando a Biblioteca do @RISK.

Travar Input na Amostragem. Mantm o input sem ser


amostrado durante a simulao. Um input travado retorna
seu valor esttico (se especificado) ou alternativamente, seu
valor esperado ou o valor especificado atravs da opo de
Configuraes de Simulao Quando a simulao no estiver
rodando, a distribuio retorna.

Coletar Amostras da Distribuio. Instrui o @RISK a coletar


amostras para os inputs quando a opo Inputs Marcados
com Coletar est selecionada na guia Amostragem do dilogo
Configuraes da Simulao. Se esta opo for escolhida,
apenas os inputs marcados para coletar informao sero
includas nas anlises de sensibilidade, estatsticas e grficos
disponveis depois de uma simulao.

113

114

Adicionar Output
Comando Adicionar Output
Adiciona uma clula ou faixa de clulas como um output ou
faixa de outputs da simulao
Clicando no cone Adicionar Output adicionar as clulas selecionadas
na planilha como um output da simulao. Uma distribuio de
resultados possveis gerada para cada output selecionado. Estas
distribuies de probabilidade so criadas coletando os valores
calculados para uma clula, a cada iterao de uma simulao.
Um Grfico de Sumrio pode ser gerado quando uma faixa de
outputs possui mais de uma clula. Por exemplo, em uma faixa de
outputs, voc pode selecionar todas as clulas em uma linha da sua
planilha. As distribuies dos outputs destas clulas sero resumidas
em um Grfico de Sumrio. Voc tambm pode visualizar uma
distribuio de probabilidade individual para qualquer clula na faixa
de outputs.
Os resultados de anlises de sensibilidade e cenrios tambm sero
gerados para cada output. Para mais informaes sobre estas anlises
veja as descries destas anlises na seo sobre a Janela de Sumrio
de Resultados deste captulo.

Comandos de Modelo

115

Funes
RiskOutput

Quando uma clula adicionada como um output da simulao, uma


funo RiskOutput inserida na clula. Estas funes permitem com
facilidade copiar, colar e mover os outputs. As funes RiskOutput
tambm podem ser inseridas nas frmulas, da mesma forma que voc
digitaria qualquer funo padro do Excel, dispensando o comando
Adicionar Output. As funes RiskOutput opcionalmente permitem
que voc d nomes aos outputs da simulao, e adicione clulas
individuais a uma faixa de outputs. Uma funo RiskOutput tpica
seria:
=RiskOutput("Lucro")+VAL(0,1;H1:H10)
Onde a clula, antes da sua seleo como um output da simulao,
simplesmente continha a clula:
= VAL(0,1;H1:H10)
A funo RiskOutput adicionadas selecionam a clula como um
output da simulao e d ao output o nome Lucro. Para mais
informaes sobre as funes RiskOutput, veja a seo Referncia:
Funes do @RISK.

Nomeando um
Output

Quando um output adicionado, voc recebe a oportunidade de


nome-lo, ou usar o nome Padro que o @RISK identificou. Voc pode
inserir uma referncia a uma clula do Excel, contendo o nome,
simplesmente digitando a clula desejada. O nome (se no for o nome
padro do @RISK) adicionado como um argumento para a funo
RiskOutput utilizada para identificar a clula de output.

A qualquer momento um nome pode ser alterado das seguintes


formas: 1) editando o argumento do nome na funo RiskOutput, 2)
selecionando novamente a clula de output e clicando no cone
Adicionar Output novamente ou 3) Alterando o nome mostrado para
o output na Janela do Modelo.

116

Adicionar Output

Adicionando
uma Faixa de
Outputs para a
Simulao

Para adicionar uma nova faixa de outputs:


1) Selecione a faixa de clulas que voc deseja adicionar como
uma faixa de outputs na planilha. Se mltiplas clulas
estiverem includas na faixa, selecione todas arrastando o
mouse.
2) Clique no cone Adicionar Output (o cone com a flecha
vermelha nica).
3) Adicione o nome da faixa de outputs, e das clulas de output
individuais na faixa, na Janela exibida Adicionar Faixa de
Outputs. As propriedades para outputs individuais na faixa
pode ser adicionada selecionado os outputs na tabela e
clicando no cone fx.

Comandos de Modelo

117

Propriedades de Output
Os outputs do @RISK (definidos utilizando a funo RiskOutput)
possuem argumentos opcionais que especificam propriedades, como
nomes e unidades, que podem ser inseridas quando necessrias. Este
argumentos opcionais so inseridos utilizando funes de
propriedades atravs de uma janela pop-up Propriedades de Output.
Clicando no cone fx no final da caixa de texto Nome exibe a Janela de
Propriedades de Output.
Muitas propriedades podem utilizar referncias a clulas do Excel.
Clicando no cone Entrada de Referncia prxima a propriedade para
adicionar uma referncia a uma clula.

118

Adicionar Output

Propriedades de
Output Guia
Opes

Propriedades de outputs, disponveis na guia Opes da Janela de


Propriedades de Output, incluem:

Comandos de Modelo

Nome. O nome que o @RISK ir utilizar para o output em


relatrios e grficos. Um nome padro determinado pelo
@RISK baseado nos textos em linhas e colunas ser exibido
inicialmente.

Unidades. As unidade s do @RISK sero utilizadas para


rotular os eixos x nos grficos dos outputs. Se as unidades
forem inseridas, uma funo de propriedade RiskUnits ser
adicionada funo de distribuio inserida, para armazenar
as unidades definidas.

Tipo de Dados. Especifica o tipo de dados que ser coletado


para o output durante a simulao: Contnuos ou Discretos.
A definio Automtico instrui o @RISK a detectar
automaticamente o tipo de dados descrito pelo conjunto de
dados gerado, e a gerar grficos e estatsticas para esse tipo.
Selecionar Discretos fora o @RISK a sempre gerar grficos e
estatsticas para o output no formato discreto. Selecionar
Contnuos fora o @RISK a sempre gerar grficos e
estatsticas para o output no formato contnuo. Se for
selecionado Discretos ou Contnuos, uma funo de
propriedade RiskIsDiscrete ser inserida no output, na
funo RiskOutput.

119

Propriedades
de Output
Guia
Convergncia

As configuraes utilizadas no monitoramente de convergncia de


um output so definidas na guia Convergncia. Estas configuraes
incluem:

Tolerncia de Convergncia. Especifica a tolerncia


permitida para a estatstica que voc est testando. Por
exemplo, as configuraes acima especificam que voc deseja
estimar a mdia do output simulado em torno de 3% de seu
valor atual.

Nvel de Confiana. Especifica o nvel de confiana para a


sua estimativa. Por exemplo, as configuraes acima
especificam que voc deseja que a sua estimativa da mdia do
output simulado (considerando a tolerncia inserida) seja
preciso 95% do tempo.

Realizar Testes no Simulado. Especifica as estatsticas de


cada output que ser testado.

Todas as configuraes de monitoramento de convergncia so


inseridas utilizando a funo de propriedade RiskConvergence.

120

Adicionar Output

Propriedades de
Output Guia
Seis Sigma

As configuraes padro para serem utilizadas nos clculos Seis


Sigma para um output so definidas na guia Seis Sigma. Estas
propriedades incluem:

Comandos de Modelo

Calcular Mtricas de Capacidade para Este Output.


Especifica que mtricas de capacidade sero exibidas em
relatrios e grficos para o output. As mtricas iro utilizar os
valores LSL, USL e Alvo inseridos.

LSL, USL e Alvo. Define valores de LSL (Limite Inferior de


Especificao), USL (Limite Superior de Especificao) e Alvo
para este output.

Usar Tendncia de Longo Prazo. Especifica um desvio


opcional para os clculos de mtricas de capacidades de longo
prazo.

Limite X Inferior/Superior. O nmero de desvios padres


para a direita ou esquerda da mdia para clculo dos valores
superiores ou inferiores do eixo X.

121

Configuraes Seis Sigma so inseridas em uma funo de


propriedade RiskSixSigma. Apenas outputs que contm uma funo
de propriedade RiskSixSigma iro exibir marcadores e estatsticas Seis
Sigma em grficos e relatrios. As funes estatsticas do Seis Sigma
podem fazer referncia a qualquer clula de output que contenha uma
funo de propriedade RiskSixSigma.
Nota: Todos os grficos e relatrios no @RISK usam os valores de
LSL, USL e Alvo das funes de propriedade RiskSixSigma existentes
no incio da simulao. Se voc alterar os Limites de Especificao
para um output (e sua funo de propriedade RiskSixSigma
associada), voc precisa rodar novamente a simulao para ver os
grficos e relatrios alterados.

122

Adicionar Output

Inserir Funo
Comando Inserir Funo
Insere uma funo do @RISK na clula ativa
O @RISK fornece uma variedade de funes personalizadas que
podem ser usadas em frmulas do Excel para definir distribuies de
probabilidade, retornar estatsticas de simulao ao Excel e
desempenhar outras tarefas de modelagem. O comando Inserir
Funo do @RISK permite inserir rapidamente uma funo do @RISK
no seu modelo de planilha. Voc tambm pode configurar uma lista
de funes favoritas para poder acess-las rapidamente. Quando o
comando Inserir Funo do @RISK usado, exibida a caixa de
dilogo de Argumentos do Excel, Inserir Funo, na qual podem ser
inseridas as funes.
Se usar o comando Inserir Funo do @RISK para inserir uma funo
de distribuio, tambm poder ser exibido um grfico da funo de
distribuio. Da mesma forma que na janela Definir Distribuio, voc
pode adicionar sobreposies a este grfico, adicionar funes de
propriedades de input ou at mesmo mudar o tipo da funo de
distribuio inserida.

Comandos de Modelo

123

Categorias de
Funes do
@RISK
Disponveis

Podem ser usadas trs categorias de funes do @RISK com o


comando Inserir Funo. As categorias so:

Funes de Distribuio, como: RiskNormal, RiskLognorm e


RiskTriang

Funes Estatsticas, como: RiskMean, RiskTheoMode e


RiskPNC

Outras Funes, como: RiskOutput, RiskResultsGraph e


RiskConvergenceLevel

Para obter mais informaes sobre qualquer funo do @RISK


constante na lista apresentada pelo comando Inserir Funo,
consulte a seo de Referncia: Funes do @RISK, neste manual.
Funes do @RISK, neste manual.
Gerenciar
Favoritos

124

As funes do @RISK selecionadas so apresentadas na lista de


Favoritos para que possam ser rapidamente acessadas a partir do
menu Inserir Funo ou da guia Favoritos da Paleta de
Distribuio. O comando Gerenciar Favoritos apresenta uma lista
de todas as funes do @RISK disponveis, para que voc possa
selecionar as funes que usa com mais frequncia.

Inserir Funo

Grficos de
Funes de
Distribuio
atravs de
Inserir Funo

Se for usado o comando Inserir Funo do @RISK para inserir uma


funo de distribuio, tambm poder ser exibido um grfico da
funo de distribuio. Esse grfico tambm poder ser exibido toda
vez que se inserir ou editar uma distribuio do @RISK por meio da
caixa de dilogo de Argumentos de Funo do Excel, como, por
exemplo, ao clicar no pequeno smbolo Fx ao lado da barra de
frmulas do Excel ou ao usar o comando Inserir Funo do Excel.
Para exibir ou ocultar o grfico de uma funo de distribuio, clique
no boto Grfico, na caixa de dilogo Argumentos de Funo do
Excel.
Se no quiser que as funes de distribuio do @RISK sejam exibidas
graficamente ao lado da caixa de dilogo de Argumentos da Funo
do Excel, selecione Desativado na opo Inserir Funo da janela de
grfico do comando Configuraes da Aplicao do menu
Utilidades do @RISK.
Nota: Os grficos das funes RiskCompound no podem ser exibidos
na janela de grfico Inserir Funo. Para visualizar essas funes, use
a janela Definir Distribuio.

Comandos de Modelo

125

Botes da
janela de grfico
Inserir Funo

Na parte inferior da janela de grfico Inserir Funo h uma srie de


botes que permitem fazer o seguinte:
Acessar o dilogo Opes de Grfico para mudar a escala, os
ttulos, as cores, os marcadores e outras definies do grfico.
Criar um grfico do Excel no grfico
Mudar o tipo de grfico exibido (cumulativo, frequncia relativa
etc.)
Adicionar sobreposies ao grfico
Adicionar propriedades (ex.: funes de propriedades de
distribuies, como RiskTruncate) funo de distribuio
inserida
Mudar o tipo da funo de distribuio usada para criar o
grfico

126

Inserir Funo

Adicionando
uma
Sobreposio
Janela de
Grfico Inserir
Funo

Para adicionar uma sobreposio a um grfico de Inserir Funo,


clique no boto Adicionar Sobreposio, na parte inferior da janela e,
na Paleta de Distribuio, selecione a distribuio que deseja
sobrepor. Aps adicionar a sobreposio, voc pode mudar os valores
dos argumentos da funo no painel Argumentos da Distribuio.
Esse painel exibido esquerda do grfico. Botes giratrios
permitem mudar rapidamente os valores dos parmetros. Para obter
mais informaes sobre como usar o Painel de Argumentos da
Distribuio, veja o tpico referente ao comando Definir
Distribuies neste captulo.

Alterando a
Distribuio na
Janela de
Grfico Inserir
Funo

Para mudar a distribuio usada na frmula, clique no boto Paleta


de Distribuio, na parte inferior da janela de Grfico Inserir Funo,
e, na Paleta, selecione ou clique duas vezes na distribuio que deseja
passar a usar. Aps efetuada a seleo, a nova distribuio e os
argumentos so inseridos na barra de frmulas do Excel e um grfico
da nova funo exibido.

Comandos de Modelo

127

Inserindo
Propriedades de
Input na Janela
de Grfico
Inserir Funo

Para adicionar propriedades de input na janela de grfico Inserir


Funo, clique no boto Propriedades de Input, na parte inferior da
janela de grfico, e selecione as propriedades que deseja incluir. Se
quiser, voc pode editar a definio da propriedade na janela
Propriedades de Inputs.

Aps clicar em OK e inserir a funo de propriedades de distribuio,


voc pode clicar na funo de propriedades da distribuio na barra
de frmulas do Excel; a janela de Argumentos da Funo do Excel
referente funo em questo ser exibida. Os argumentos podem
ento ser editados, na janela de Argumentos da Funo do Excel.

128

Inserir Funo

Definir Correlaes
Comando Definir Correlaes
Defines correlaes entre distribuies de probabilidade em
uma matriz de correlaes
O comando Definir Correlaes permite que amostras de
distribuies de probabilidade de inputs sejam correlacionadas.
Quando o cone Definir Correlaes clicado, a matriz que exibida
inclui uma linha e coluna para cada distribuio de probabilidade nas
clulas atualmente selecionadas no Excel. Os coeficientes de
correlao entre as distribuies de probabilidade podem ser
inseridas usando esta matriz.

Por que
Correlacionar
Distribuies?

Comandos de Modelo

Duas distribuies de inputs so correlacionadas quando suas


amostras devem ser relacionadas ou seja, o valor amostrado para
uma distribuio deve afetar o valor amostrado para a outra. Esta
correlao necessria quando, na verdade, duas variveis de entrada
se movimente em conjunto de alguma forma.

129

Por exemplo, imagine um modelo com duas variveis de entrada Taxa de Juros e Lanamentos Imobilirios. Estes dois inputs so
relacionados, e o valor amostrado para Lanamentos Imobilirios
depende do valor amostrado para a Taxa de Juros. Uma taxa de juros
alta levaria a um valor baixo para os lanamentos imobilirios e,
inversamente, deveramos esperar que quando as taxas de juros
foram baixas, os Lanamentos Imobilirios deveriam ser amostrados
como relativamente altos. Se esta correlao no for considerada na
amostragem, algumas iteraes da simulao refletiro condies sem
sentido como alta Taxa de Juros e valores altos para Lanamentos
Imobilirios.
Inserindo
Coeficientes de
Correlao

130

Correlaes entre distribuies de dados de entrada so inseridas na


matriz exibida. As linhas e colunas desta matriz so nomeadas com
cada um dos inputs das clulas selecionadas. Qualquer clula
especfica na matriz especifica o coeficiente de correlao entre duas
distribuies de inputs identificadas pela linha e coluna da clula.

Definir Correlaes

Coeficientes de correlao esto sempre situados entre -1 e 1. Um


valor de 0 indica que no h correlao entre as duas variveis, ou
seja, elas so independentes. O valor de 1 indica correlao
completamente positiva entre as duas variveis, ou seja, quando o
valor amostrado para uma distribuio for alto, o valor amostrado
para a segunda tambm ser alto. O valor de -1 indica completa
correlao negativa, ou seja, quando o valor amostrado para uma
distribuio for alta, o valor amostrado para a segunda ser
baixo. Os valores de coeficientes entre -0,5 e 0,5 especificam uma
correlao parcial. Por exemplo, um coeficiente de 0,5 especifica que
quando o valor amostrado para um input alto, o valor amostrado
para o segundo valor ter uma tendncia a ser alta, mas no
necessariamente o ser.
As Correlaes podem ser inseridas entre quaisquer distribuies de
inputs. Uma distribuio pode estar correlacionada com muitas outras
distribuies de entrada. Usualmente os coeficientes de correlao
sero calculados de dados histricos nos quais voc est baseando as
funes de distribuio no seus modelo.
Nota: H duas possveis clulas onde a correlao entre quaisquer
dois inputs pode ser inserida (linha da primeira e coluna da segunda,
ou coluna da primeira e linha da segunda). Voc pode usar qualquer
uma das clulas inserindo um valor de coeficiente na primeira faz
com que este seja automaticamente inserido na segunda clula.
Editando
Correlaes
Existentes

A janela Definir Correlaes permite que voc edite matrizes de


correlao existentes e crie novas instncias de matrizes existentes. Se
voc selecionar 1) uma clula no Excel que inclui uma distribuio
que j foi correlacionada ou 2) uma clula existente na matriz de
correlao, e ento clicar no cone Definir Correlao, a matriz
existente ser exibida. Uma vez exibida, voc pode alterar
coeficientes, inserir novos inputs, adicionar instncias, realocar a
matriz ou edit-la.

Adicionando
Inputs a uma
Matriz

Clicando no boto Adicionar Inputs na janela Definir Correlaes


permite que voc selecione clulas do Excel com distribuies do
@RISK para direcion-las matriz e instncia exibida. Se alguma das
clulas em uma faixa selecionada no inclui distribuies, estas
clulas sero simplesmente deixadas de lado.
Nota: Se a Janela de Modelo do @RISK for exibida, as distribuies
de inputs podem ser adicionadas para uma matriz arrastando-as da
Janela de Modelo do @RISK para a matriz.

Comandos de Modelo

131

Deletando uma
Matriz

O boto Deletar Matriz deleta a matriz de correlao exibida. Todas


as funes Corrmat sero removidas das funes de distribuio
utilizadas na matriz e a matriz de correlao exibida no Excel ser
deletada.

Nomeando e
Localizando a
Matriz

As Opes na janela Definir Correlaes para nomear e localizar a


matriz no Excel incluem:

132

Nome da Matriz. Especifica o nome da matriz. Este nome


ser usado para 1) nomear a faixa onde a matriz est
localizada no Excel e 2) identificar a matriz nas funes
RiskCorrmat que so criadas para as distribuies de cada
distribuio de dados de entrada includa na matriz. Este
nome deve ser um nome vlido para faixas de clulas do
Excel.

Descrio. Fornecer a descrio das correlaes includas na


matriz. Esta entrada opcional.

Definir Correlaes

Instncias da
Matriz

Localizao. Especifica a faixa de clulas no Excel que a


matriz ocupar.

Adicionar Cabealho de Linha/Coluna e Formatar.


Opcionalmente exibe uma linha e coluna de ttulo que inclui
nomes e referncias de clulas para os dados de entrada
correlacionados e formata a matriz com cores e bordas, como
mostrado a seguir:

Uma instncia uma nova cpia de uma matriz existente que pode
ser usada para correlacionar um novo conjunto de inputs. Cada
instncia contm o mesmo conjunto de coeficientes de correlao.
Entretanto os inputs que so correlacionados em cada instncia so
diferentes. Isto permite que voc possa organizar grupos de variveis
com correlao similar, sem repetir a entrada da mesma matriz. Alm
disso, quando o coeficiente de correlao editado em qualquer
instncia da matriz, automaticamente alterado em todas as
instncias.
Cada instncia da matriz possui um nome. As instncias podem ser
deletadas ou renomeadas a qualquer momento.
A instncia um terceiro argumento opcional da funo RiskCorrmat,
que possibilita que voc especifique facilmente instncias quando
inserir matrizes de correlao e funes RiskCorrmat diretamente no
Excel. Para mais informaes sobre a funo RiskCorrmat e o
argumento de instncia, veja a RiskCorrmat na seo Referncia:
Funes do @RISK deste captulo.
Nota: Quando uma matriz de correlao com mltiplas instncias
criada na janela Definir Correlao, e inserida no Excel, apenas os
inputs para a primeira instncia so mostrados nos ttulos da
matriz. Alm disso, quando exibida uma matriz de disperso de
correlaes simuladas aps uma execuo, so mostrados apenas os
grficos de disperso das correlaes da primeira instncia.
As opes referentes a instncias so:

Comandos de Modelo

Instncia. Seleciona a instncia que ser mostrada na matriz


exibida. Os inputs podem ser inseridos em uma instncia
exibida clicando no boto Adicionar Inputs.

133

Os cones ao lado do nome da instncia permitem fazer o seguinte:

Srie Temporal
Correlacionada

Renomear a Instncia. Renomeia a instncia atual da matriz


de correlao exibida.

Deletar Instncia. Deleta a instncia atual da matriz de


correlao exibida.

Adicionar Nova Instncia. Adiciona uma nova instncia para


a matriz de correlao exibida.

Uma Srie Temporal Correlacionada criada em uma faixa de


clulas do Excel que contm um conjunto de distribuies similares
em cada linha ou coluna da faixa de dados. Em muitos casos, cada
linha ou coluna represente um perodo de tempo. Normalmente
voc gostaria de correlacionar as distribuies utilizando a mesma
matriz de correlao, mas com uma instncia diferente da matriz para
cada perodo de tempo.
Quando o cone Criar Srie Temporal Correlacionada, voc ser
indicado a selecionar o bloco de clulas que contm as distribuies
da srie temporal. Voc pode selecionar que cada perodo de tempo
seja representado pelas distribuies em uma coluna ou linha, na
faixa de clulas.
Quando uma srie temporal correlacionada criada, o @RISK
automaticamente define uma instncia de uma matriz de correlao
para cada conjunto de distribuies similares, em cada linha ou
coluna, na faixa de clulas selecionada.

134

Definir Correlaes

Nota: As sries temporais correlacionadas aqui tratadas no so as


mesmas que as funes de sries temporais correlacionadas
disponveis com a ferramenta Sries Temporais do @RISK. A
ferramenta Sries Temporais do @RISK usa funes de vetor para
modelar uma variedade de processos de sries temporais. Eles
tambm podem ser correlacionados, como mencionado no captulo
Sries Temporais deste manual.
Rearranjando
Colunas

Comandos de Modelo

As colunas em uma matriz de correlao podem ser reordenadas


simplesmente arrastando o ttulo da coluna para a nova posio
desejada na matriz.

135

Deletando
Linhas, Colunas
e Inputs

136

Opes adicionais mostradas quando voc clica com o boto direito


na matriz, permitem que voc delete linhas ou colunas de uma matriz
ou remover um input de uma matriz:

Inserir Linha/Coluna. Insere uma nova linha e coluna na


matriz de correlao ativa. Uma nova coluna ser colocada na
matriz na posio do cursor, deslocando as colunas existentes
para a direita. Uma nova linha tambm criada, na mesma
posio da coluna adicionada, deslocando as linhas existentes
para baixo.

Deletar Linha(s)/Coluna(s) Selecionada(s). Deleta as linhas e


colunas selecionadas da matriz de correlao ativa.

Deletar os Inputs nas Linha(s)/Coluna(s) selecionada(s) na


Matriz. Remove os inputs selecionados da matriz de
correlao ativas. Quando os inputs so deletados, apenas os
inputs so removidos os coeficientes especificados na matriz
permanecem.

Definir Correlaes

Exibindo
Grficos de
Disperso

O cone Exibir Grfico de Disperso (na parte inferior esquerda da


janela Definir Correlao) mostra uma matriz de grficos de disperso
de possveis valores amostrados para quaisquer dois inputs na matriz,
quando esto correlacionados usando os coeficientes de correlao
inseridos. Estes grficos de disperso mostram, graficamente, como os
valores amostrados de quaisquer dois inputs so relacionados
durante a simulao.
Movendo a barra deslizante do coeficiente de correlao, exibida
com a matriz de disperso, altera dinamicamente o coeficiente de
correlao e o grfico de disperso para quaisquer dois inputs. Se
voc tiver expandido ou arrastado o grfico de disperso em
miniatura em uma janela grfica individual, a janela tambm se
atualiza dinamicamente.

Comandos de Modelo

137

Grficos de
Disperso de
Correlaes
Simuladas

138

Aps uma simulao, voc pode verificar as correlaes reais


simuladas correspondentes matriz inserida. Para fazer isso, clique
em uma clula da matriz ao navegar pelos resultados da simulao na
sua planilha. A matriz de grficos de disperso mostra o coeficiente
efetivo de correlao calculado entre as amostras adquiridas de cada
par de inputs, junto com o coeficiente inserido na matriz antes de
rodar a simulao. Se uma matriz inserida tiver mltiplas instncias,
apenas os grficos de disperso correspondentes s correlaes da
primeira instncia sero mostrados aps rodar a simulao.

Definir Correlaes

Checar a
Consistncia da
Matriz

O comando Checar a Consistncia da Matriz, exibido ao clicar no


cone Checar a Consistncia da Matriz, confirma que a matriz inserida
na janela de correlao ativa vlida. O @RISK pode corrigir qualquer
matriz invlida e gerar a matriz vlida mais prxima da original.
Uma matriz invlida especifica relacionamentos simultneos e
inconsistentes entre trs ou mais inputs. bastante fcil montar uma
matriz de correlao que seja invlida. Um exemplo simples :
correlacionar os inputs A e B com um coeficiente de +1, B e C com um
coeficiente de +1, e C e A com um coeficiente de -1. Este exemplo
claramente ilegal, mas matrizes invlidas nem sempre so to bvias.
No geral, uma matriz valida somente se positiva semi-definida. Um
matriz positiva semi-definida possui autovalores que so todas
maiores ou iguais a zero e pelo menos um autovalor maior que zero.
Se o @RISK determinar que voc possui uma matriz invalida quando
o cone de Consistncia da Matriz for clicado, vai fornecer a opo de
deixar o @RISK gerar a matriz mais prxima da invlida inserida. O
@RISK segue estes passos para modificar a matriz:
1) Encontrar o menor autovalor (E0)
2) Descolar os autovalores de forma que o menor autovalor
iguale zero somando o produto de E0 e a matriz identidade
(I) a matriz de correlao (C): C' = C E0I.
3) Dividir a nova matriz por 1 E0 tal que os termos diagonais
sejam: C'' = (1/1-E0)C'
Esta nova matriz positiva semi-definida, e portanto, vlida.
importante verificar a nova matriz vlida para verificar que seus
coeficientes de correlao reflitam precisamente seu conhecimento da
correlao entre os inputs includos na matriz. Opcionalmente, voc
pode controlar que coeficientes devem ser ajustados durante a
correo de uma matriz, inserindo Pesos de Ajuste correspondentes
aos coeficientes individuais.
Nota: Uma matriz de correlao inserida na Janela de Correlao
automaticamente verificada para consistncia quando o boto OK
clicado, antes de inserir a matriz no Excel e adicionar as funes
RiskCorrmat para cada input na matriz.

Comandos de Modelo

139

Pesos de Ajuste

Em uma matriz de correlao, podem ser especificados Pesos de


Ajuste para coeficientes individuais. Esses pesos controlam de que
forma os coeficientes podem ser ajustados quando a matriz invlida,
e como so corrigidos pelo @RISK. Os pesos de ajuste variam de 0 (
qualquer mudana permitida) a 100 (nenhuma mudana
permitida, se possvel). Use os Pesos de Ajuste quando tiver calculado
certas correlaes entre inputs de uma matriz com certeza e no
quiser que elas sejam modificadas durante o processo de ajuste.
Para inserir Pesos de Ajuste na janela Definir Correlaes, selecione a
clula ou clulas da matriz para as quais deseja inserir os pesos e
selecione o comando Inserir Peso de Ajuste clicando com o boto
direito do mouse na matriz ou clicando no cone Checar Consistncia
da Matriz.

140

Definir Correlaes

Conforme os Pesos de Ajuste so inseridos, as clulas da matriz com


Pesos de Ajuste so coloridas, indicando o grau em que o respectivo
coeficiente fixo.

Ao colocar uma matriz de correlao no Excel (ou usar o comando


Checar Consistncia da Matriz), o @RISK verificar se a matriz de
correlao inserida vlida. Se no for, a matriz ser corrigida usando
os pesos inseridos.
Nota: Se for inserido um peso de ajuste igual a 100, o @RISK far o
possvel para manter fixo o coeficiente associado a esse peso.
Contudo, se no for possvel geral uma matriz vlida com o
coeficiente fixo, ele ser ajustado para que isso seja possvel.

Comandos de Modelo

141

Matriz de Pesos
de Ajuste no
Excel

Ao colocar uma matriz de correlao no Excel, os Pesos de Ajuste da


mesma tambm podem ser colocados em uma matriz de Pesos de
Ajuste no Excel. Essa matriz tem o mesmo nmero de elementos que
a matriz de correlao com a qual usada. As clulas desta matriz
contm os valores de Pesos de Ajuste inseridos. Todas as clulas da
matriz que no contm nenhum peso (mostradas com espao em
branco na matriz) tm peso 0, o que significa que elas podem ser
ajustadas conforme necessrio durante a correo da matriz. No
Excel, a matriz de Pesos de Ajuste recebe um nome correspondente ao
intervalo do Excel, baseado no nome da matriz de correlao com a
qual ela usada, mais a extenso _Weights. Por exemplo, uma matriz
denominada Matrix1 pode ter uma matriz de Pesos de Ajuste
associada denominada Matrix1_Weights.

Nota: No necessrio colocar uma matriz de Pesos de Ajuste no


Excel ao sair da janela Definir Correlaes. Se estiver satisfeito com
as correes efetuadas e no tiver necessidade de acessar os pesos
posteriormente, voc pode simplesmente colocar a matriz de
correlao corrigida no Excel e descartar todos os pesos inseridos.

142

Definir Correlaes

Exibindo uma
Matriz de
Correlao
Corrigida no
Excel

Se quiser, voc pode ver no Excel a matriz corrigida gerada pelo


@RISK e por ele usada nas simulaes. Se o @RISK detectar uma
matriz de correlao inconsistente no seu modelo, ele a corrigir
usando qualquer matriz de Pesos de Ajuste relacionada. Contudo, ele
deixa a matriz inconsistente original no Excel, da forma que foi
inserida. Para exibir a matriz corrigida na sua planilha:
1) Destaque uma faixa com o mesmo nmero de linhas e colunas
que a matriz de correlao original.
2) Digite a funo

=RiskCorrectCorrmat(CorrelationMatrixRange;AdjustmentMatrixRange)

3) Pressione <Ctrl><Shift><Enter> ao mesmo tempo para inserir a


sua frmula como frmula de vetor. Nota: AdjustmentMatrixRange
opcional e s usada quando so aplicados pesos de ajuste.
Por exemplo, se a matriz de correlao estiver dentro da faixa de
A1:C3 e a matriz de pesos de ajuste dentro da faixa de E1:G3, voc
dever inserir
=RiskCorrectCorrmat(A1:C3;E1:G3)
Os coeficientes corrigidos da matriz so retornados em relao faixa.
A funo RiskCorrectCorrmat atualiza a matriz corrigida sempre que
for mudado um coeficiente na matriz ou um peso na matriz de Pesos
de Ajuste.

Comandos de Modelo

143

Como uma
Matriz de
Correlao
adicionada a
seu modelo
no Excel

Quando voc insere uma matriz de correlao na Janela Definir


Correlaes e clica OK, ocorrem os seguintes eventos:
1) A matriz adicionada localizao especfica no Excel..
2) Opcionalmente, todos os Pesos de Ajuste especificados
podem ser colocados em uma matriz de Pesos de Ajuste no
Excel.
3) As funes RiskCorrmat so adicionadas a cada uma das
funes de distribuio de inputs que esto includas na
matriz. A funo RiskCorrmat adicionada como um
argumento para a prpria funo de distribuio, como:
=RiskNormal(200000, 30000,RiskCorrmat(NewMatrix,2))
onde NewMatrix o nome da faixa para esta matriz e 2 a
posio da funo de distribuio na matriz.
Aps a matriz e as funes RiskCorrmat serem adicionadas ao Excel,
voc pode mudar os valores dos coeficientes na sua matriz (e os pesos
na matriz de Pesos de Ajuste) sem necessidade de editar a matriz na
janela Definir Correlaes. Novos inputs, entretanto, no podem ser
adicionados na matriz exibida no Excel, a no ser que voc adicione as
funes RiskCorrmat necessrias no Excel. Para adicionar novos
inputs para uma matriz, mais fcil editar a matriz na Janela Definir
Correlaes.

Especificando
Correlaes
com Funes

Correlaes entre distribuies de dados de entrada tambm podem


ser inseridas diretamente em suas planilhas usando a funo
RiskCorrmat. As correlaes especificadas so idnticas s inseridas
na Janela Definir Correlaes. Voc tambm pode inserir uma matriz
de Pesos de Ajuste diretamente na sua planilha. Se fizer isso, lembrese de especificar um nome de faixa para a matriz de correlao e de
usar esse mesmo nome com a extenso _Weights para a matriz de
Pesos de Ajuste. Se for necessrio que o @RISK corrija a matriz de
correlao no incio da simulao, ele usar a matriz de Pesos de
Ajuste para faz-lo.
Para mais informaes sobre o uso destas funes para inserir
correlaes, ver a descrio destas funes na seo Referncia:
Funes do @RISK deste captulo.

144

Definir Correlaes

Compreendend
o Valores de
Coeficientes de
Correlao de
Posto

A correlao de distribuies de inputs no @RISK baseada na


correlao de postos ou ordens. O coeficiente de correlao de postos
foi desenvolvido por C. Spearman no incio do sculo XX. calculada
usando os rankings dos valores, e no os valores em si (da forma que
calculado o coeficiente de correlao linear). O posto de um valor
determinado por sua posio dentro da variao mnimo-mximo
da varivel.
O @RISK gera pares de valores amostrais correlacionados por posto
em um processo de dois passos. Primeiro um conjunto de postos
gerado aleatoriamente para cada varivel. Se 100 iteraes sero
rodadas, por exemplo, 100 valores sero gerados para cada varivel.
(Valores de postos so simplesmente valores de magnitude variada
entre um mnimo e um mximo (O @RISK usa valores Van der
Waerden baseados na funo inversa da distribuio normal). Estes
valores de postos so rearranjados para gerar pares de valores que
eram o coeficiente de correlao de postos desejado. Para cada
iterao h um par de valores, com um valor para cada varivel.
No segundo passo, um conjunto de nmeros aleatrios (entre 0 e 1)
para ser usado na amostragem gerado para cada varivel.
Novamente, se 100 iteraes sero rodadas, 100 nmeros aleatrios
sero gerados para cada varivel. Estes nmeros aleatrios so ento
ranqueados do menor para o maior.
Para cada varivel, o menor nmero aleatrio utilizado na iterao
com o menor valor de posto; o segundo menor nmero aleatrio
utilizado na iterao com o segundo menor valor de posto e da por
diante. Esta ordem, baseada nos postos, continua para todos os
nmeros aleatrios, at o ponto onde o nmero aleatrio mais alto
utilizado na iterao com o maior valor de posto.
No @RISK este processo de rearranjar nmeros aleatrios ocorre antes
da simulao. Resulta em um conjunto de nmeros aleatrios
pareados, que pode ser usado na amostragem de valores, das
distribuies correlacionadas para cada iterao da simulao.
Este mtodo de correlao conhecido como uma abordagem
independente de distribuies porque qualquer tipo de distribuio
pode ser correlacionado. Embora os valores amostrados para as duas
distribuies sejam correlacionados, a integridade das distribuies
originais preservada. As amostras resultados para cada distribuio
refletem as funes de distribuies dos inputs das quais elas foram
retiradas.

Comandos de Modelo

145

146

Definir Correlaes

Ajuste de Distribuies
Comando Ajustar
Ajuste distribuies de probabilidade aos dados no Excel e
exibe os resultados
O comando Modelo Ajustar ajusta distribuies de probabilidade aos
dados selecionados no Excel. Este comando s est disponvel nas
verses Profissional e Industrial do @RISK.
Em alguns casos uma distribuio de dados de entrada selecionada
por ajuste de distribuies de probabilidade a um conjunto de dados.
Voc pode ter um conjunto de dados amostrais para um input e pode
desejar encontrar a distribuies de probabilidade que melhor
descreve os seus dados. O dilogo Ajustar Distribuies aos Dados
possui todos os comandos necessrios para ajustar distribuies aos
dados. Aps o ajuste, a distribuio pode ser colada no seu modelo,
como uma funo de distribuio do @RISK, para ser usada durante
simulaes.
Uma distribuio para um resultado simulado tambm pode ser
usada como fonte de dados para ajuste. Para ajustar distribuies a
resultados simulados, clique no cone Ajustar Distribuies aos Dados
na parte inferior esquerda da janela de grfico que exibe a distribuio
simulada cujos dados voc deseja usar no ajuste.

Comandos de Modelo

147

Guia Dados Comando Ajustar de Opes de


Dados de
Especifica os dados de entrada a serem ajustados, seu tipo,
domnio e qualquer filtro a ser aplicado aos mesmos
A guia Dados no dilogo Ajustar Distribuies aos Dados especifica
a fonte e tipo de dados de input inseridos, quer representem uma
distribuio contnua ou discreta, quer sejam filtrados de qualquer
forma.

Conjunto de
Dados

148

As opes de Conjunto de Dados especificam a fonte de dados a


serem ajustados e seu tipo. As opes incluem:

Nome. Especifica um nome para o conjunto de dados


ajustado. Este ser o nome exibido no Gerenciador de Ajustes
e em qualquer funo RiskFit que conecta a distribuio aos
resultados de um ajuste.

Faixa. Especifica uma faixa no Excel que contm os dados a


serem ajustados.

Ajuste de Distribuies

Opes de Tipo
do Conjunto de
Dados

Comandos de Modelo

As opes de Tipo especificam o tipo de dados que sero ajustados.


Seis tipos diferentes de dados podem ser inseridos:

Dado Amostrais Contnuos. Especifica que os dados esto na


forma de dados amostrais (ou observaes) contnuos, que
so um conjunto de valores escolhidos de uma populao. Os
dados amostrais so usados para estimar as propriedades
desta populao. Estes dados podem estar em uma coluna,
linha ou bloco de clulas no Excel.

Dados Amostrais Discretos. Especifica que os dados esto na


forma de dados amostrais (ou observaes), que so discretas.
Com os dados discretos, a distribuio descrita pelos dados
de entrada discreta e s valores interiores so possveis.
Estes dados podem estar em uma coluna, linha ou bloco de
clulas no Excel.

Dados Amostrais Discretos (Formato Contado). Especifica


que os dados esto na forma de dados amostrais (ou
observaes), que so discretos, e esto no Formato Contado.
Neste caso, os dados de entrada estaro no formado de pares
X, Conta, onde Conta especifica o nmero de pontos que
coincidem com o valor X. Estes dados devem estar em duas
colunas no Excel com os valores de X na primeira coluna e
os valores Contados na segunda coluna.

Pontos de Densidade (X-Y) no normalizados. Dados em


uma curva de densidade esto no formato de pares [X, Y]. Os
valores de Y especificam a altura relativa (densidade) da
curva de densidade de probabilidade para cada valor de X.
Os valores de dados so usados como especificados. Estes
dados devem estar em duas colunas no Excel com os
valores de X na primeira coluna e os valores de Y
correspondentes na segunda coluna.

Pontos de Densidade (X-Y) normalizados. Dados em uma


curva de densidade esto no formato de pares [X, Y].
Tipicamente esta opo utilizada se o dado de Y removido
de uma curva que j foi normalizada. Os valores de Y
especificam a altura relativa (densidade) da curva de
densidade de probabilidade para cada valor de X. Os valores
dos Dados para a curva de densidade inserida (na forma de
pares [X, Y]) so normalizados de forma que a rea sob a
curva de densidade seja igual a um. recomendvel que voc
escolha esta opo para melhorar o ajuste dos dados da curva
de densidade. Estes dados devem estar em duas colunas no
149

Excel com os valores de X na primeira coluna e os valores


de Y correspondentes na segunda coluna.

Opes de Filtro

150

Pontos Cumulativos (X-P). Dados em uma Curva


Cumulativa esto na forma de pares [X, p], onde cada par
possui um valor de X e uma probabilidade cumulativa p que
especifica a altura (distribuio) da curva de probabilidade
cumulativa no valor de X. Uma probabilidade p representa a
probabilidade de que um valor menor ou igual que X ocorra.
Este dado deve ser inserido em duas colunas no Excel com
os valores de X na primeira coluna e o valor de p nas clulas
correspondentes da segunda coluna.

Valores so Datas. Esta opo especifica que os dados de data


sero ajustados e que os grficos e estatsticas sero
apresentados usando datas. Se o @RISK detectar datas no
conjunto de dados referenciado, esta opo estar assinalada,
por definio padro.

Filtros permitem que voc exclua valores indesejados, fora de limites


determinados para o seu conjunto de dados de entrada. Os filtros
deixam que voc especifique outliers no seus dados que devem ser
ignorados durante o ajuste. Por exemplo, voc pode querer analisar os
valores X maiores que zero. Ou voc pode desejar excluir valores na
cauda enxergando valores apenas a alguns poucos desvios padro da
mdia. As opes de filtro incluem:

Nenhum. Especifica que o dado ser ajustado como foi


inserido.

Absoluto. Especifica um valor mnimo de X, um valor


mximo de X ou ambos para definir uma faixa de dados
vlidos a serem includos em um ajuste. Os valores fora da
faixa determinada sero ignorados. Se apenas um mnimo ou
apenas um mximo foi inserido, os dados sero filtrados
apenas acima do mnimo inserido ou abaixo do mximo
inserido.

Relativo. Especifica que os dados fora de um determinado


nmero de desvios padro a partir da media sero filtrados
dos dados antes de ajustar.

Ajuste de Distribuies

Guia Distribuies a Ajustar Comando Ajustar


Seleciona as distribuies de probabilidade a ajustar ou
especifica um distribuio predefinida a ser ajustada
As opes na guia Distribuies a Ajustar no dilogo Ajustar
Distribuies aos Dados seleciona as distribuies de probabilidade a
serem includas em um ajuste. Estas opes podem tambm ser
utilizadas para especificar distribuies predefinidas, com parmetros
predefinidos a ajustar. As distribuies de probabilidade a serem
includas em um ajuste tambm podem ser selecionadas inserindo
informao nos limites inferior e superior das distribuies
permitidas.

Mtodo de
Ajuste

Comandos de Modelo

Opes de Mtodo de Ajuste controlam se 1) um grupo de


distribuies ser ajustado ou 2) um conjunto de distribuies
predefinidas ser usado. A seleo do Mtodo de Ajuste determinar
as outras opes que esto exibidas na guia Distribuies a Ajustar.
As opes disponveis para Mtodo de Ajuste incluem:

Estimativa de Parmetros, ou encontrar os parmetros que


melhor ajustam o tipo de distribuio selecionado ao conjunto
de dados.

Distribuies Predefinidas, ou determinar como as


distribuies de probabilidade (com valores de parmetros
predefinidos) ajustam seu conjunto de dados.

151

Opes de
Estimativa de
Parmetros

Quando a Estimativa de Parmetros selecionada como mtodo de


ajuste, as seguintes opes esto disponveis na guia Distribuies a
Ajustar:

Lista de Tipos de Distribuio. Marcando ou desmarcando


um tipo especfico de distribuio ir incluir ou remover este
tipo daquelas que sero ajustadas. A lista de tipos de
distribuio mudar dependendo das opes selecionadas
para Limite Inferior e Limite Superior.

Cada tipo de distribuio possui diferentes caractersticas com relao


faixa e limites dos dados que descreve. Usando as opes Limite
Inferior e Limite Superior voc pode selecionar os tipos de
distribuies a incluir, limitar opes que esto determinadas
baseadas em seu conhecimento da faixa de valores que possa ocorrer
para o item que suas amostras do input descrevem.
Opes de Limite Inferior e Limite Superior incluem:

152

Limite Fixo. Especifica um valor que fixar o limite inferior


e/ou superior de uma distribuio ajustada a valores
especficos. Apenas tipos especficos de distribuies, como a
Triangular, possuem limites superior e inferior fixos. Sua
definio pelo Limite Fixo vai restringir um ajuste a certos
tipos de distribuies.

Limitado, Mas Desconhecido. Especifica que a distribuio


ajustada possui um limite inferior e/ou superior mas voc
no sabe o valor do limite.

Aberto (Estende at +/- infinito). Especifica que os dados


descritos pela distribuio ajustada podem possivelmente se
estender a todos os valores positivos ou negativos.

Incerto. Especifica que voc no tem certeza dos valores que


possam ocorrer e portanto todas as distribuies devem estar
disponveis para o ajuste.

Ajuste de Distribuies

Quando Distribuies Predefinidas est selecionado como o mtodo


de ajuste, um conjunto de distribuies predefinidas inserida e
apenas estas distribuies predefinidas sero testadas durante o
ajuste.

Funes de
Distribuies
Predefinidas

Distribuies predefinidas so especificadas usando as seguintes


opes:

Nome. Especifica o nome que voc deseja dar a uma


distribuio predefinida.

Funo. Especifica a distribuio predefinida no formato de


funo de distribuio.

Distribuies predefinidas podem ser includas ou excludas de uma


ajuste selecionando ou desmarcando seu valor na tabela.
Suprimir ajustes
questionveis

A opo Suprimir Ajustes Questionveis indica que os ajustes que


so matematicamente vlidos mas que no satisfazem vrios
elementos heursticos razoveis devem ser rejeitados como
possibilidades de ajustes. Por exemplo, frequentemente possvel
ajustar dados aparentemente normais a uma distribuio BetaGeneral
com parmetros 1 e 2 muito grandes e parmetros de mnimo e
mximo artificialmente amplos. Embora isso possa levar a um ajuste
muito bom do ponto de vista matemtico, o ajuste no seria
recomendado do ponto de vista prtico.

Comandos de Modelo

153

Parmetros
fixos

154

Para certas distribuies, o @RISK permite fixar os parmetros


durante o ajuste. Por exemplo, voc pode fixar a mdia de qualquer
distribuio normal ajustada at 10, permitindo somente a variao do
desvio padro durante o processo de ajuste. Todos os parmetros
fixos so aplicados, alm dos limites definidos por meio das opes
Limite Inferior e Limite Superior.

Ajuste de Distribuies

Guia Bootstrap comando Ajuste


Define a compartimentalizao em bins a ser usada nos testes
de ajuste (goodness-of-fit) Qui-quadrado.
A guia Bootstrap no dilogo Ajustar Distribuies aos Dados
permite configurar um bootstrap paramtrico para um ajuste. O
bootstrap paramtrico usado para gerar intervalos de confiana para
parmetros de distribuies ajustadas, para criar distribuies para as
estatsticas teste e para calcular valores crticos.

O bootstrap executado com base na amostragem de um conjunto de


valores de uma distribuio ajustada e no reajuste desses valores. O
nmero de amostras usado equivale ao nmero de valores do
conjunto de dados original. Por exemplo, se o melhor ajuste fosse uma
distribuio Normal(10,1.25) e o conjunto de dados original tivesse 100
valores, o bootstrap usaria uma amostra de 100 valores da
distribuio Normal(10,1.25) Esse processo seria repetido
continuamente, sendo que o nmero de ciclos de
amostragem/reajuste seria o definido na entrada Nmero de reamostras.

Comandos de Modelo

155

O bootstrap gera uma distribuio de valores de parmetros para a


distribuio ajustada, junto com um Intervalo de Confiana. Por
exemplo, se o melhor ajuste fosse uma distribuio normal o
bootstrap forneceria uma distribuio tanto para a mdia ajustada
quanto para o desvio padro ajustado. Alm disso, o bootstrap gera
uma distribuio de valores de estatsticas teste. Essa informao
propicia uma noo mais clara da qualidade e estabilidade das
estatsticas e dos parmetros informados de uma distribuio
ajustada.
Para obter mais informaes sobre bootstrap e ajuste de distribuio,
veja o Anexo A: Ajuste de Distribuies.

156

Ajuste de Distribuies

Guia Bins de Chi-Quad Comando Ajustar de


Opes de Dados de Input
Define os intervalos a serem usados em testes de aderncia
Chi-quadrado
A guia Bins de Chi-Quad no dilogo Ajustar Distribuies aos
Dados define o nmero de intervalos, tipo de intervalo e intervalo
padronizado a ser utilizado para testes de aderncia Chi-Quadrado.
Intervalos so os grupos nos quais seus dados de entrada esto
divididos, similarmente s classes usadas para desenhar um
histograma. A classificao por intervalos pode afetar os resultados de
testes Chi-Quadrado e os resultados de ajuste gerados. Usando as
opes de Intervalos de Chi-Quadrado voc pode assegura que o teste
Chi-Quadrado esteja usando os intervalos que voc considera
apropriados. Para mais informaes sobre como o nmero de
intervalos usado em um teste de Chi-Quadrado, veja o Anexo A:
Ajustes de Distribuio.
Nota: Se voc no tem certeza sobre o nmero ou tipo de intervalos a
serem utilizados em um teste Chi-Quadrado, ajuste o Nmero de
Intervalos para Automtico e define Organizao dos
Intervalos para Probabilidades Iguais.

Comandos de Modelo

157

Organizao
de Intervalos

As opes de Organizao de Intervalos especificam os estilos de


intervalos que sero utilizados ou, alternativamente, permita a
insero de intervalos totalmente customizados com valores mnimos
e mximos inseridos pelo usurio. As opes para Organizao de
Intervalos incluem:

Probabilidade Iguais. Especifica que os intervalos sero


compostos de intervalos de probabilidade igual ao longo da
distribuio ajustada, o que geralmente acarreta intervalos de
tamanho distinto. Por exemplo, se dez intervalos forem usados, o
primeiro se estenderia do mnimo at o percentil 10%, o segundo
do percentil 10% at o 20% e assim sucessivamente. Neste modo,
o @RISK ajustar o tamanho dos intervalos baseado na
distribuio ajustada, tentando que cada intervalo contenha uma
quantidade igual de probabilidade. Para distribuies contnuas o
procedimento direto. Para distribuies discretas, entretanto, o
@RISK s ser capaz de compor intervalos aproximadamente
iguais.

Intervalos Iguais. Especifica que os intervalos sero de tamanho


igual ao longo do conjunto de dados de entrada. Vrias opes
esto disponveis para inserir intervalos iguais ao longo de um
conjunto de dados de entrada. Qualquer uma, ou todas estas
opes podem ser selecionadas:
1) Mnimo e Mximo Automticos Baseados nos Dados de
Entrada. Especifica que os valores mnimo e mximo do seu
conjunto de dados ser utilizado para calcular o mnimo e
mximo dos intervalos iguais. O primeiro e ltimo intervalos,
entretanto, pode ser adicionados baseados nas configuraes
para as opes Estender Primeiro Intervalo e Estender
ltimo Intervalo. Se a opo Mnimo e Mximo
Automticos Baseados nos Dados de Entrada no estiver
selecionada, voc pode inserir valores Mnimo e Mximo
para o valor onde seus intervalos comearo e terminaro.
Esta opo permitir que voc insira a faixa especfica onde os
intervalos sero definidos, desconsiderando os valores
mnimo e mximo no seu conjunto de dados.
2) Estender Primeiro Intervalo do Mnimo at -Infinito.
Especifica que o primeiro intervalo usado ir se estender do
mnimo especificado at menos Infinito. Todos os outros
intervalos sero de tamanho igual. Em algumas
circunstncias, esta providncia aprimora o ajuste para
conjuntos de dados com limites inferiores desconhecidos.

158

Ajuste de Distribuies

3) Estender ltimo Intervalo do Mximo at +Infinito.


Especifica que o ltimo intervalo usado ir se estender do
mximo especificado at Mais Infinito. Todos os outros
intervalos sero de tamanho igual. Em algumas
circunstncias, esta providncia aprimora o ajuste para
conjuntos de dados com limites superiores desconhecidos.

Intervalos Customizados. Em algumas situaes, quando voc


deseja ter controle completo sobre os intervalos que so usados
para os testes Chi-Quadrado. Por exemplo, dados customizados
podem ser usado quando h um agrupamento natural dos dados
amostrais coletados e voc deseja que seus intervalos ChiQuadrado reflitam este agrupamento. Inserindo intervalos
customizados permite que voc insira uma faixa especfica
mnimo-mximo para cada intervalo definido.

Para inserir intervalos customizados:


1) Selecione Customizado em Organizao de Intervalos.
2) Insira um valor para o Limite do Intervalo para cada um de
seus intervalos. Se voc inserir valores subseqentes, a faixa
para cada intervalo ser preenchida automaticamente.
Nmero de
Intervalos

Comandos de Modelo

As opes de Nmero de Intervalos especifica um nmero fixo de


intervalos ou, alternativamente, especifica que o nmero de intervalos
ser calculado automaticamente para voc.

159

Janela de Resultados de Ajuste


Exibe uma lista de distribuies ajustadas juntamente a
grficos e estatsticas que descrevem cada ajuste
A Janela de Resultados de Ajuste exibe uma lista de distribuies
ajustadas e grficos que ilustram como a distribuio selecionada se
ajusta a seus dados e estatsticas, tanto para a distribuio ajustada
quanto para os dados de entrada, e os resultados para os Testes de
Aderncia do ajuste.

Nota: Nenhuma informao sobre testes de aderncia gerada se o


tipo de dado Densidade ou Cumulativo. Alm disso, apenas os
Grficos de Comparao e Diferena estaro disponveis para estes
tipos de dados.
Ranking de
Ajuste

160

A lista Ranking de Ajuste mostra todas as distribuies para as quais


foram gerados resultados de ajuste vlidos. Essas distribuies so
ordenadas de acordo com o teste de adequao do ajuste (goodness-offit) selecionado no seletor Ranking de Ajuste, na parte superior da
tabela Ranking de Ajuste. Somente os tipos de distribuio
selecionados na guia Distribuies a Ajustar no dilogo Ajustar
Distribuies aos Dados so testadas quando o ajuste realizado.

Ajuste de Distribuies

A estatstica de adequao do ajuste fornece uma medida quantitativa


do grau de semelhana da distribuio dos dados ajustados com a
distribuio ajustada. Em geral, quanto mais baixa essa medida,
melhor o ajuste. A estatstica de adequao pode ser usada para
comparar os valores funo de adequao ou outras funes de
distribuio. Informao sobre a adequao s pode ser obtida se o
tipo dos dados de input for Valores Amostrados.
Assinalar uma distribuio na lista Ranking de Ajuste exibe os
resultados de ajuste da distribuio em questo, incluindo grficos e
estatsticas sobre o ajuste selecionado.
O seletor Ranking de Ajuste especifica que o teste de adequao
ordene as distribuies. O teste de adequao de ajuste mede a
qualidade do ajuste dos dados amostrados a uma funo de
densidade de probabilidade hipotetizada. H cinco tipos de testes:

Comandos de Modelo

Critrio de informao de Akaike (AIC), Critrio de


informao bayesiano (BIC). As estatsticas de AIC e BIC so
calculadas com base no logaritmo da funo de
verossimilhana, e levam em conta o nmero de parmetros
livres da distribuio ajustada. Para entender por que isso
importante, considere o caso hipottico em que uma
distribuio normal e uma distribuio beta genrica so, as
duas, adequadas a um conjunto de dados especfico.
Pressupondo que tudo mais seja igual, a distribuio normal
prefervel, porque s tem dois parmetros ajustveis,
enquanto a beta genrica tem quatro. Recomendamos usar
AIC ou BIC para selecionar um resultado de ajuste, a menos
que se tenha um motivo especfico em contrrio.

Teste Chi-Quadrado. o mais comum dos testes de


aderncia. Pode ser usado com distribuio amostral e
qualquer tipo de distribuio (discreta ou contnua). Um
ponto fraco do Teste de Chi-Quadrado que no h regras
claras para definir os intervalos ou classes. Em algumas
situaes resultados diferentes podem ser alcanados a partir
do mesmo dado, dependendo de como so especificados os
intervalos. Os intervalos usados no Teste Chi-Quadrado
podem ser definidos no dilogo Ajustar Distribuies aos
Dados, na guia Definir Bins de Chi-Quad.

161

Teste K-S, de Kolmogorov-Smirnov. O Teste de K-S no


depende do nmero de intervalos o que o torna mais
poderoso que o Teste de Chi-Quadrado. Este teste pode ser
utilizado com dados amostrais mas no pode ser usado com
funes de distribuio discretas. Um ponto fraco do teste de
Kolmogorov-Smirnov que no detecta discrepncias de
cauda muito bem.

Teste A-D, ou de Anderson-Darling. O teste de AndersonDarling bastante similar ao Kolmogorov-Smirnov, mas


insere mais nfase nos valores de cauda. No depende de
nmero de intervalos.

Raiz do EMQ, ou raiz do erro mdio quadrado. Se o tipo de


dados de entrada for Curva de Densidade ou Curva
Cumulativa (definida utilizando a guia Dados do dilogo
Ajustar Distribuies aos Dados), s a Raiz do EMQ ser
usada para ajustar as distribuies.

Para obter mais informaes sobre os testes de adequao de


ajuste disponveis, veja o Anexo A: Ajuste de Distribuies.
Exibindo
Resultados de
Ajustes de
Mltiplas
Distribuies

162

Para exibir simultaneamente os resultados de ajuste de diversas


distribuies da lista de distribuies ajustadas, basta assinalar as
distribuies desejadas na lista Ranking de Ajuste.

Ajuste de Distribuies

Resultados dos Ajustes Grficos


Quando o tipo dos dados de entrada so Valores Amostrais, trs
grficos Comparao, P-P e Q-Q estaro disponveis para
qualquer ajuste, selecionado clicando na lista de Distribuies
Ajustadas. Se o tipo de dados de entrada Curva de Densidade ou
Curva Cumulativa, apenas os grficos de Comparao e Diferena
estaro disponveis.
Para todos os tipos de grficos, delimitadores podem ser usados para
ajustar graficamente valores X-P especficos no grfico.
Grfico de
Comparao

Um grfico de comparao exibe duas curvas a distribuio de


dados de entrada e a distribuio criada pela anlise de melhor ajuste.
Dois delimitadores so disponibilizados em um grfico de
Comparao. Os delimitadores determinam os valores de X-Esquerdo
e P-Esquerdo, assim como os valores X-Direito e P-Direito. Os
valores retornados pelos delimitadores so exibidos na barra de
probabilidade acima do grfico.

Comandos de Modelo

163

Grfico P-P

Grficos Probabilidade-Probabilidade (P-P) plotam os valores das


probabilidades da distribuio ajustada contra os valores das
probabilidades do resultado. Se o ajuste for bom, o grfico ser
praticamente linear.

Grficos Q-Q

Grficos Quantil-Quantil (Q-Q) plotam os valores dos percentis da


distribuio de dados de entrada contra os valores dos percentis dos
resultados ajustados. Se o ajuste for bom, o grfico ser
praticamente linear.

164

Ajuste de Distribuies

Anlise de bootstrap
A anlise de bootstrap fornece distribuies e estatsticas referentes
aos parmetros ajustados e s estatsticas de adequao dos ajustes.

Parmetros
ajustados

Comandos de Modelo

Quando uma anlise de bootstrap executada, gerada uma


distribuio para os valores de cada parmetro da distribuio
ajustada. O bootstrap executado com base na amostragem de um
conjunto de valores de uma distribuio ajustada e no reajuste desses
valores. Cada ajuste de bootstrap gera um novo valor para cada
parmetro ajustado do tipo de distribuio. Por exemplo, no caso de
uma distribuio do tipo Weibull, gerada uma distribuio para o
parmetro alfa e o parmetro beta. Uma distribuio desses valores
exibida junto com os valores correspondentes ao intervalo de
confiana selecionado. O intervalo de confiana permite fazer
afirmaes como "h um grau de confiana de 95% de que o parmetro
alfa se encontre no intervalo de 1,48 a 1,91, com um valor ajustado de 1,67.

165

Estatsticas da
adequao do
ajuste

Quando uma anlise de bootstrap executada, gerada uma


distribuio para as estatsticas de adequao do ajuste para os testes
de Chi-quadrado, Kolmogorov-Smirnov e Anderson-Darling. Cada
ajuste de bootstrap gera um novo valor para a estatstica de
adequao do ajuste e, depois do bootstrap, exibida uma
distribuio desses valores, junto com um valor P. O valor P indicado
no delimitador do grfico varia de 0 a 1, sendo que valores mais
prximos a 1 indicam melhor ajuste (analogamente, uma estatstica de
adequao do ajuste mais prxima a zero indica um melhor ajuste).

Para obter mais informaes sobre bootstrap e ajuste de distribuio,


veja o Anexo A: Ajuste de Distribuies.

166

Ajuste de Distribuies

Comando Escrever na Clula Janela de


Resultados de Ajuste
Insere o resultado de um ajuste em uma frmula do Excel
como uma distribuio do @RISK
O boto Escrever na Clula na Janela de Resultados de Ajuste copia o
resultado do ajuste para o Excel como uma funo de distribuio do
@RISK.

As opes no dilogo Escrever na clula so:

Selecionar distribuio. A funo de distribuio a ser


gravada no Excel pode ser Melhor ajuste baseado em (a
melhor distribuio de ajuste com base no teste selecionado)
ou Por nome (uma distribuio ajustada especfica
apresentada na lista).

Formato de funo do @RISK. A funo de distribuio a ser


gravada no Excel pode ser atualizada automaticamente: 1)
quando os dados de input do intervalo de dados referenciado
no Excel muda e uma nova simulao executada, ou 2)
sempre que os dados de input mudam. Se for selecionado
Vinculado - atualizado a cada nova simulao, ser
executado um novo ajuste quando o @RISK iniciar uma
simulao e detectar que os dados mudaram. A vinculao
efetuada com uma funo de propriedade RiskFit como:
RiskNormal(2,5;1; RiskFit("Dados de preos";"Best A-D"))

Comandos de Modelo

167

Isso especifica que a distribuio seja vinculada melhor


distribuio de ajuste do teste indicada pelo teste de
Anderson-Darling, com referncia aos dados associados ao
ajuste denominado "Dados de preos". No momento, essa
distribuio uma distribuio Normal, com uma mdia de
2,5 e um desvio padro de 1.
A funo de propriedade RiskFit adicionada automaticamente
funo e gravada no Excel quando a opo Vinculado - atualizado a
cada nova simulao selecionada. Se nenhuma funo RiskFit for
usada na funo de distribuio relativa a um resultado de ajuste, a
distribuio ser "desvinculada" dos dados que foram ajustados para
selecion-la. Se mais tarde os dados forem alterados, a distribuio
permanecer como est.
A opo Tempo real - atualizado sempre que os dados so alterados
grava a funo RiskFitDistribution no Excel RiskFitDistribution
atualiza automaticamente a distribuio ajustada quando os dados
ajustados so alterados no Excel. Com o uso desse recurso, as
distribuies ajustadas podem ser atualizadas automaticamente
medida que novos dados so recebidos ou medida que os dados so
alterados durante uma simulao.
RiskFitDistribution ajusta os dados de modo interativo e retorna
amostras da melhor distribuio de ajuste durante uma simulao. Ela
funciona como uma funo de distribuio do @RISK para o melhor
ajuste inserido em uma clula. Ela pode ser correlacionada, receber
um nome ou incluir funes de propriedade, da mesma forma que as
funes de distribuio padro do @RISK.

168

Funo a Adicionar. Exibe a funo do @RISK que ser


adicionada ao Excel quando o boto Copiar for clicado.
Ajuste de Distribuies

Janela de Resultados de Ajustes


Exibe um resumo das estatsticas calculadas e resultados de
teste para todas as distribuies ajustadas
A Janela Resultados de Ajustes exibe um resumo das estatsticas
calculadas e resultados de testes para todas as distribuies ajustadas
ao conjunto de dados atual.

Os seguintes itens de exibio de dados so mostradas na Janela


Resultados de Ajustes:

Comandos de Modelo

Funo, ou distribuio e argumentos para a distribuio


ajustada. Quando um ajuste usado como dado de entrada
para um modelo do @RISK, esta frmula corresponde
funo de distribuio que ser inserida na planilha.

Estatsticas de parmetros (somente bootstrap). Essas


entradas exibem os intervalos de confiana dos parmetros
ajustados em cada ajuste.

Estatsticas da Distribuio (Mnimo, Mximo, Mdia, etc.).


Estes itens exibem as estatsticas calculadas para todas as
distribuies ajustadas e a distribuio dos dados de entrada.

Percentis identifica a probabilidade de atingir um resultado


especfico ou valor associado com qualquer nvel de
probabilidade.

Valores dos critrios de informao AIC e BIC

169

Em relao aos testes de Cui-quadrado, A-D e K-S, a janela Resultados


de Ajuste exibe o seguinte:

170

Valor de Teste, ou a estatstica de teste para a distribuio de


probabilidade ajustada para cada um dos trs testes.

P-Valor, ou nvel observado de significncia do ajuste. Para


mais informaes sobre P-Valores, ver o Anexo A: Ajuste de
Distribuies.

Ordem, ou ranking da distribuio ajustada entre todas as


distribuies ajustadas para cada um dos trs testes.
Dependendo do teste, a ordem pode variar.

Valor Crtico (somente bootstrap) Valores crticos so


calculados em diferentes nveis de significncia para os testes
de Qui-quadrado, Kolmogorov-Smirnov e Anderson-Darling.

Estatsticas de Intervalos para cada intervalo, tanto para o


input quanto a distribuio ajustada (apenas para o teste ChiQuadrado). Estes itens retornam o mnimo e o mximo de
cada intervalo alm da probabilidade para cada intervalo,
tanto para o input quanto para a distribuio ajustada. Os
tamanhos de intervalos podem ser definidos usando a guia
Intervalos de Chi-Quadrado no dilogo Ajustar
Distribuies aos Dados.

Ajuste de Distribuies

Comando Ajuste de lote


Ajusta um grupo de conjuntos de dados de uma s vez e gera
relatrios sobre os resultados do ajuste
O comando Ajuste de Lote ajusta mltiplos conjuntos de dados
simultaneamente e gera relatrios dos resultados de ajuste em Excel.
O relatrio inclui uma frmula com uma funo de distribuio do
@RISK para o melhor ajuste de cada conjunto de dados.
O Ajuste de Lote tambm pode gerar uma matriz com as correlaes
entre os conjuntos de dados ajustados. Quando as correlaes so
geradas, as entradas RiskCorrmat que se correlacionam corretamente
com a amostragem das distribuies ajustadas tambm so
apresentadas.

A caixa de dilogo Ajuste de Lote semelhante caixa de dilogo


Ajuste, permitindo que voc selecione os parmetros que deseja usar
ao ajustar cada conjunto de dados. Uma definio adicional Seleo
do melhor ajuste especifica a estatstica (AIC, BIC, Qui-quadrado,
A-D ou K-S) que ser usada para selecionar a distribuio melhor
ajustada conforme o relatrio em Excel.

Comandos de Modelo

171

Ajuste de lote
guia Relatrio

A guia Relatrio da caixa de dilogo Ajuste de Lote especifica o tipo e


o local dos relatrios que sero gerados com base em um ajuste de
lote.

Ajuste de lote
Relatrio
padro

Podem ser gerados dois tipos de relatrios: Relatrio padro ou


Relatrio em tempo real. O relatrio padro contm uma planilha
para cada conjunto de dados ajustado e uma funo de distribuio
do @RISK para o melhor ajuste de cada conjunto de dados, alm das
estatsticas dos resultados do ajuste. O relatrio padro no
atualizado se os dados ajustados mudarem. Nesse caso, necessrio
reexecutar o ajuste de lote.

172

Ajuste de Distribuies

Ajuste de lote
Relatrio em
tempo real

Funo
RiskFitDistribution

O relatrio em tempo real contm uma nica planilha com uma


funo RiskFitDistribution do @RISK para cada conjunto de dados
ajustado. Alm disso, as funes de estatsticas de ajuste do @RISK
so usadas para apresentar no relatrio informaes sobre cada ajuste.

A funo RiskFitDistribution do @RISK ajusta os dados de modo


interativo e retorna amostras da melhor distribuio de ajuste durante
uma simulao. Ela funciona com uma funo de distribuio do
@RISK, para o melhor ajuste inserido em uma clula. Ela pode ser
correlacionada, receber um nome ou incluir funes de propriedade,
da mesma forma que as funes de distribuio padro do @RISK.
As funes de estatsticas de ajuste do @RISK retornam informaes
sobre os resultados de um ajuste efetuado pela funo
RiskFitDistribution. Por exemplo, RiskFitDescription retorna o
nome e argumentos da distribuio com o melhor ajuste, e a funo
RiskFitStatistic retorna uma estatstica especfica do ajuste.
RiskFitDistribution atualiza automaticamente a distribuio ajustada
quando os dados ajustados so alterados no Excel. As correlaes
tambm so atualizadas. Com o uso desse recurso, as distribuies
ajustadas podem ser atualizadas automaticamente medida que
novos dados so recebidos ou que os dados so alterados durante
uma simulao.

Comandos de Modelo

173

Comando Gerenciador de Ajustes Configuraes


de Relatrios
Exibe uma lista de conjuntos de dados ajustados na planilha
atual para edio e remoo
O Comando de Modelo Gerenciador de Ajuste (tambm evocado
clicando no cone Ajustar Distribuies aos Dados) exibe uma lista
de conjuntos de dados ajustados nas planilhas abertas.

Conjuntos de dados ajustados e suas configuraes so salvos quando


voc salvo a planilha. Selecionando o comando Gerenciador de Ajuste
voc pode navegar entre os conjuntos de dados ajustados e deletar
ajustes desnecessrios.

174

Ajuste de Distribuies

Comando Artista
Abre a janela Artista de Distribuio, onde pode ser traada
uma curva a ser usada como distribuio de probabilidade.
Artista de Distribuio, no comando Modelo, usado para desenhar
mo livre curvas que podem ser usadas para criar distribuies de
probabilidade. Isso til para avaliar graficamente as probabilidades
e, em seguida, criar distribuies de probabilidade a partir do grfico.
As distribuies podem ser desenhadas como curvas de Densidade
de Probabilidade (Geral), histogramas, curvas cumulativas ou
distribuies discretas.
Aps uma janela Artista ter sido exibida usando o comando Artista
de Distribuio, pode-se traar uma curva simplesmente arrastando o
cursor pela janela.

Na janela Artista de Distribuio, uma curva pode ser ajustada a uma


distribuio de probabilidade clicando-se no cone Ajustar
Distribuies aos Dados. Isso ajusta os dados representados pela
curva a uma distribuio de probabilidade. Na janela Artista de
Distribuio, uma curva tambm pode ser inserida em uma clula do
Excel como distribuio RiskGeneral, RiskHistogrm, RiskCumul,
RiskCumulD ou RiskDiscrete, sendo que os pontos da curva,
propriamente ditos, so inseridos na distribuio como argumentos.
Se for selecionado o comando Artista de Distribuio e a clula ativa
do Excel contiver uma funo de distribuio, a janela Artista exibir
um grfico de densidade de probabilidade da funo em questo, com
pontos que podem ser ajustados. Esse recurso tambm pode ser usado
para visualizar previamente as curvas traadas que voc gravou em
uma clula do Excel como distribuio do @RISK.
Comandos de Modelo

175

Opes da caixa
Artista de
Distribuio

A escala e o tipo do grfico traado na janela Artista so definidos na


caixa de dilogo Opes do Artista de Distribuies. Essa caixa
exibida ao se clicar no cone Traar Nova Curva (no canto inferior
esquerdo da janela); ou clicando no grfico com o boto direito do
mouse e selecionando o comando Traar Nova Curva.

As opes de Artista de Distribuio incluem:

Nome: Refere-se ao nome padro atribudo clula selecionada


pelo @RISK, ou o nome da distribuio usado ao criar a curva
exibida, conforme atribudo na funo de propriedade RiskName.

Formato da Distribuio. Especifica o tipo de curva que ser


criado, sendo que Densidade de Probabilidade (Geral) a curva
de densidade de probabilidade com os pontos x-y; Densidade de
Probabilidade (Histograma) uma curva de densidade com
barras de histograma; Cumulativa Ascendente uma curva
cumulativa ascendente; Cumulativa Descendente uma curva
cumulativa descendente; Probabilidade Discreta uma curva
com probabilidades discretas.

Formatao de Data. Especifica o uso de datas para valores do


eixo X.

Mnimo e Mximo. Especifica a escala do eixo-X do grfico


traado.

Nmero de Pontos ou Barras. Define o nmero de pontos ou


barras que sero traados ao se arrastar pelo intervalo mn.-mx.
do grfico. Voc pode arrastar pontos na curva ou mover as
barras de um histograma para cima e para baixo para mudar o
formato da curva.

Ao traar uma distribuio cumulativa ascendente (conforme


especificada na opo Formato de Distribuio), s possvel traar
uma curva com valores Y ascendentes, e vice-versa no caso de uma
curva cumulativa descendente.
Ao terminar uma curva, os pontos finais da curva so
automaticamente plotados.
176

Ajuste de Distribuies

Alguns itens que devem ser observados ao desenhar curvas usando o


Artista de Distribuio:
Aps traar uma curva, se quiser, voc pode arrastar um dos pontos
para um novo local. Para fazer isso, basta clicar normalmente com o
mouse no ponto, mantendo o boto pressionado, e arrastar o ponto
at o novo local. Ao soltar o boto, a curva retraada
automaticamente de modo a incluir o novo ponto de dados.
Voc pode mover os pontos de dados ao longo do eixo X ou Y
(exceto em histogramas).
Voc pode arrastar os pontos finais para fora dos eixos por meio
do recurso de prender e arrastar o ponto final.
Para reposicionar a curva inteira, mova uma linha final vertical
pontilhada.
Ao clicar com o boto direito do mouse na curva, voc pode adicionar
novos pontos ou barras, conforme necessrio.
cones da janela
Artista

Os cones contidos na janela Artista de Distribuio incluem:


Copiar. Os comandos de Copiar copiam o grfico ou os dados
selecionados da janela Artista para a rea de Transferncia.
Copiar Dados copia pontos de dados X e Y apenas
correspondentes a marcadores. Copiar Grfico coloca uma cpia
do grfico traado na rea de transferncia.
Formato de Distribuio. Apresenta a curva atual em um dos
demais formatos de distribuio disponveis.
Traar Nova Curva. Clicar no cone Traar Nova Curva (o
terceiro a contar da esquerda, na parte inferior da janela) apaga a
curva ativa na janela Artista e comea uma nova curva.
Ajustar Distribuies aos Dados. O comando Ajustar
Distribuies aos Dados ajusta uma distribuio de
probabilidade curva traada. Quando uma curva traada
ajustada, os valores de X e Y associados curva so ajustados. Os
resultados do ajuste so exibidos na janela normal de Resultados
de Ajuste, onde cada distribuio ajustada pode ser visualizada.
Todas as opes que podem ser usadas, ao ajustar distribuies
aos dados em uma planilha Excel, esto disponveis quando as
distribuies de probabilidade so ajustadas a uma curva traada
na janela Artista. Para obter mais informaes sobre estas opes,
veja o Anexo A: Ajuste de Distribuies, neste manual.

Comandos de Modelo

177

Gravao da
funo Artista
no Excel

178

Clicar em OK cria uma funo de distribuio RiskGeneral,


RiskHistogrm, RiskCumul, RiskCumulD ou RiskDiscrete a partir da
curva traada, e a coloca na clula selecionada. Uma distribuio
Geral uma distribuio do @RISK definida pelo usurio e que tem
um valor mnimo, um valor mximo e um conjunto de pontos de dados
X,P que define a distribuio. Esses pontos de dados so obtidos a
partir dos valores X e Y dos marcadores na curva traada. Uma
distribuio tipo Histograma uma distribuio do @RISK definida
pelo usurio e que tem um valor mnimo, um valor mximo e um
conjunto de pontos de dados P que define as probabilidades do
histograma. Uma distribuio Discreta uma distribuio do @RISK
definida pelo usurio e que tem um conjunto de pontos de dados X,Y.
Somente os valores X especificados podem ocorrer.

Ajuste de Distribuies

Janela de Modelo
Comando Mostrar Janela de Modelo
Exibe todas as distribuies de inputs e outputs na Janela de
Modelo do @RISK
O comando Mostrar Janela do Modelo exibe a Janela do Modelo do
@RISK. Esta janela fornece uma tabela completa de todos as
distribuies de probabilidades dos inputs e outputs da simulao
descrita no seu modelo. A partir desta janela, que aparece como popup no Excel, voc pode:

Comandos de Modelo

Editar qualquer distribuio de input, ou output, digitando


na tabela

Arrastar e soltar qualquer grfico em miniatura para expandilo em uma janela individual

Visualizar rapidamente grficos em miniatura de todos os


inputs definidos.

Clicar duas vezes em qualquer entrada da tabela para usar o


Navegador de Grfico para se movimentar entre as clulas da
sua planilha com distribuies de inputs

Editar e visualizar matrizes de correlao.

179

A Janela do
Modelo e o
Navegador
de Grfico

A Janela do Modelo vinculada s suas planilhas no Excel. Clicando


em um input na tabela, as clulas onde o input e seu nome esto
localizadas so destacadas no Excel. Se voc clicar duas vezes em um
input na tabela, o grfico do input ser exibido no Excel, conectado
clula onde est localizado.

Os comandos para a Janela do Modelo podem ser acessadas clicando


nos cones exibidos na parte de baixo da tabela, ou clicando com o
boto direito e selecionando no menu pop-up. Comandos
selecionados sero executados nas linhas selecionadas da tabela.

180

Janela de Modelo

A tabela de outputs e inputs exibida na Janela do Modelo do @RISK


montada automaticamente quando voc exibe a janela. Quando a
janela exibida, as planilhas so percorridas buscando funes do
@RISK.
Como os Nomes
das Variveis
so Gerados?

Comandos de Modelo

Se um nome no inserido em uma funo RiskOutput ou em uma


funo de distribuio, o @RISK tentar criar automaticamente um
nome. Estes nomes so criados percorrendo a planilha ao redor da
clula onde o input ou output est localizado. Para identificar os
nomes, o @RISK se movimenta a partir da clula do input ou output
da planilha, para a esquerda na linha e para cima na coluna. Este
movimento prossegue at localizar uma clula de rtulo, ou uma
clula sem frmula. O @RISK ento usa estes rtulos de linha e
coluna e os combina para criar um possvel nome para o input ou
output.

181

Janela do Modelo Guia Inputs


Lista todas as funes de distribuio em planilhas abertas no
Excel
A guia inputs na Janela do Modelo lista todas as funes de
distribuio do seu modelo. Como padro, a tabela exibe para cada
um dos inputs:

182

Nome, ou o nome do input. Para alterar o nome do input,


simplesmente digite um novo nome na tabela, ou clique no
cone Referncia de Entrada para selecionar uma clula no
Excel onde o nome que voc deseja usar est localizado.

Clula, onde a distribuies est localizada.

Um Grfico em Miniatura, exibindo um grfico da


distribuio. Para expandir o grfico em uma janela
individual, simplesmente arraste a miniatura para fora da
tabela e uma janela grfica individual ser aberta.

Funo, ou a funo de distribuio inserida na frmula do


Excel. Voc pode editar esta funo diretamente na tabela.

Mnimo, Mdia e Mximo, ou a faixa de valores descrita pela


distribuio de inputs inserida.

Janela de Modelo

Colunas
Exibidas na
Janela do
Modelo

As colunas da Janela do Modelo podem ser customizadas para


selecionar as estatsticas que voc deseja exibir nas distribuies de
inputs no seu modelo. O cone Selecionar Colunas para Tabela na
parte de baixo da janela exibe o dilogo Colunas para Tabela.

Se voc seccionar mostrar valores de percentis na tabela, o percentil


real ser inserido nas linhas Valores do Percentil Inserido.

Comandos de Modelo

183

Os valores editveis p1,x1 e p2,x2 so colunas que podem ser editadas


diretamente na tabela. Usando estas colunas voc pode inserir valores
especficos de alvos e/ou probabilidades diretamente na tabela.

Categorias
Exibidas na
Janela do
Modelo

Os Inputs na Janela do Modelo podem ser agrupados por categoria.


Por padro, a categoria feita quando um grupo de inputs
compartilham o mesmo nome de coluna (ou linha). Entretanto, os
inputs podem ser colocados em qualquer categoria que voc deseje.
Cada categoria de inputs pode ser expandida ou reduzida clicando
nos sinais ou + no cabealho da categoria.
O cone Organizar na parte de baixo da Janela do Modelo permite que
voc ative ou desative o agrupamento por categoria, mude o tipo de
categorias padro usadas, crie novas categorias e mova os inputs
entre as categorias. A funo de propriedade RiskCategory utilizada
para especificar a categoria para um input (quando no estiver
localizado na categoria padro identificada pelo @RISK).

184

Janela de Modelo

Menu Organizar

Os comandos do menu Organizar incluem:

Agrupar Inputs por Categoria. Este comando especifica se a


tabela de inputs vai ser organizada ou no por categoria.
Quando a opo Agrupar Inputs por Categoria estiver
marcada, as categorias inseridas usando uma funo
RiskCategory sero sempre mostradas. Categorias padro
tambm sero exibidas se a opo Rtulo de Coluna ou
Rtulo de Linha do comando Categorias Padro estiver
selecionada.

Categorias Padro. Este comando especifica como o @RISK


ir gerar nomes de categorias automaticamente a partir dos
nomes dos inputs. Nomes de categoria padro so facilmente
criados dos nomes padro de inputs gerados pelo @RISK. A
seo Como os Nomes Padro so Criados? Deste manual
descreve como os nomes padro so geradas para um input
usando um rtulo de linha e de coluna na sua planilha. A
poro do rtulo de linha ser mostrada esquerda da barra
separadora (/) e o rtulo de coluna ficar direita do
separador. As opes de categorias padro so as seguintes:

Cabealho de Linha especifica os nomes que, quando


utilizados em um Rtulo de Linha, sero agrupados em
uma categoria.

Cabealho de Coluna especifica os nomes que, quando


utilizados em um Rtulo de Coluna, sero agrupados em
uma categoria.

Categorias Padro podem tambm ser criadas a partir dos nomes de


inputs utilizando uma funo RiskName, desde que uma barra
separadora (/) seja includa para separar o texto usado no rtulo de
linha do de rtulo de coluna no nome. Por exemplo, o input:
=RiskNormal(100;10;RiskName("R&D Costs / 2010")
Seria includa na categoria padro denominada R&D Costs, se o
comando Cabealho de Linha das Categorias Padro estivesse
marcado e seria includa em uma categoria padro chamada 2010 se
o comando Cabealho de Coluna das Categorias Padro estivesse
marcado.

Comandos de Modelo

185

Comando Associar Input Categoria. Este comando coloca


um input ou conjunto de inputs em uma categoria. O dilogo
Categorias de Input permite que voc crie uma nova
categoria ou selecione uma categoria previamente criada na
qual deseja colocar os inputs selecionados.

Quando um Input associado a uma categoria por voc, a categoria


de inputs definida em uma funo @RISK utilizando a funo de
propriedade RiskCategory. Para mais informaes sobre esta funo,
ver a Lista de Funes de Propriedade na Referncia de Funes
deste manual.

186

Janela de Modelo

Menu Editar

A Janela do Modelo do @RISK pode ser copiada na rea de


transferncia ou exportada para o Excel usando os comando do menu
Editar. Alm disso, onde apropriado, os valores na tabela podem ser
preenchidos para baixo ou copiados e colados. Isto permite que voc
rapidamente copia uma funo de distribuio do @RISK para
mltiplos inputs ou copie valor P1 e X1 editveis.
Comandos do Menu Editar incluem:

Comandos de Modelo

Copiar Seleo. Copia a seleo atual na tabela para a rea de


transferncia.

Colar, Preencher para baixo. Cola ou preenche valores na


seleo atual da tabela.

Relatrio no Excel. Gera a tabela em uma nova planilha do


Excel.

187

Menu Grfico

188

O Menu Grfico pode ser acessado 1) clicando no cone Grfico na


parte inferior da Janela do Modelo, ou 2) clicando com o boto direito
na tabela. Os comandos exibidos sero realizados para as linhas
selecionadas na tabela, o que permite que voc rapidamente faa
grficos de vrias distribuies de inputs do seu modelo.
Simplesmente selecione o tipo de grfico que voc deseja exibir. O
comando Automtico cria o grfico usando o tipo padro (densidade
de probabilidade) para as distribuies dos inputs.

Janela de Modelo

Janela do Modelo Guia Outputs


Lista todas as clulas de output nas planilhas abertas do Excel

A guia Outputs na Janela do Modelo lista todos os outputs no seu


modelo, ou seja, clulas onde existem funes RiskOutput. Para cada
output, a tabela exibe:

Nome, ou o nome do output. Para alterar o nome do output,


simplesmente digite um novo nome na tabela, ou clique no
cone Referncia de Entrada para selecionar uma clula no
Excel onde o nome que voc deseja usar est localizado.

Clula, onde o output est localizada.

Funo, ou a funo RiskOutput na frmula do Excel. Voc


pode editar esta funo diretamente na tabela.

As propriedades de cada output podem ser inseridas clicando no


cone fx mostrado em cada linha. Para mais informaes sobre
propriedades de outputs, veja o comando Adicionar Output neste
capitulo.

Comandos de Modelo

189

Janela do Modelo Guia Correlaes


Lista todas as matrizes de correlao em planilhas abertas,
junto com todas as distribuies de inputs includas nas
mesmas
A guia Correlaes na Janela do Modelo lista todas as matrizes de
correlao em planilhas abertas, junto com qualquer instncia de
matriz de correlao definida para as matrizes. Cada distribuio de
input contida em cada matriz e instncia exibida.
Os Inputs podem ser editados na guia Correlaes, da mesma forma
que na guia Inputs.
A matriz de correlao utilizada para qualquer input pode ser editada
das seguintes formas:

Clicando no cone Matriz de Correlao exibido prximo


coluna Funo

Clicando com o boto direito no input, na guia Correlaes ou


Inputs e selecionando o comando Correlacionar e Editar
Matriz.

Selecionando a clula no Excel, onde a distribuio de input


(ou a clula na matriz) est localizada e selecionar o comando
Definir Correlaes

Para mais informaes sobre correlao, ver o comando Definir


Correlaes neste captulo de Referncia.

190

Janela de Modelo

Comandos de Simulao
Configuraes de simulao
Comando Configuraes de Simulao
Altera as configuraes que controlam as simulaes
realizadas pelo @RISK
O Comando Configuraes de Simulao afeta as tarefas realizadas
durante a Simulao. Todas as configuraes vm com valores padro
que voc pode mudar vontade. As configuraes de simulao
afetam o tipo de amostra que o @RISK realiza, a atualizao da
planilha durante a simulao, os valores retornados pelo Excel em um
reclculo padro, as sementes para o gerador de nmeros aleatrios
usado para amostragem, o status do monitoramento de convergncia
e a execuo de macros durante a simulao. Todas as configuraes
de simulao so salvas quando voc salvar sua planilha no Excel.
Para salvar as configuraes de simulaes para que elas possam ser
usadas como configuraes padro na prxima vez que voc iniciar o
@RISK, use o comando Utilidades do comando Configuraes da
Aplicao.

Comandos de Simulao

191

A barra de ferramentas Configuraes de Simulao do @RISK


adicionada ao Excel 2003. Os mesmos cones so apresentados na
barra de tarefas do Excel 2007 e verses mais recentes. Estes cones
permitem acesso a vrias configuraes da simulao.

Os cones desta barra de ferramentas incluem:

192

Configuraes de Simulao, que abre o dilogo


Configuraes de Simulao.

Listas drop-down para Iteraes / Simulaes, onde o


nmero de iteraes pode ser rapidamente alterado a partir
da barra de ferramentas.

Reclculo Aleatrio / Esttico alterna o @RISK entre valores


esperados ou estticos de distribuies e amostras de Monte
Carlo em um reclculo padro do Excel.

Mostrar grfico e Modo Demo controlam o que exibido na


tela durante e aps uma simulao.

Configuraes de simulao

Guia Geral Comando de Configuraes de


Simulao
Permite a insero do nmero de iteraes e simulaes que
sero executadas e especifica o tipo de valores retornados
pelas distribuies do @RISK em reclculos normais do
@RISK

As opes de Simulao incluem:

Nmero de Iteraes . Permite inserir ou modificar o nmero


de iteraes que sero executadas durante uma simulao.
Pode-se inserir qualquer valor inteiro positivo (at
2.147.483.647) como Nmero de Iteraes. O valor padro
100. Em cada iterao:
1) Todas as funes de distribuio so amostradas.
2) Os valores amostrados so retornados s clulas e
frmulas da planilha.
3) A planilha recalculada.
4) O s novos valores calculados, nas clulas dos outputs, so
salvos para serem usadas na criao das distribuies de
outputs.

Comandos de Simulao

193

O nmero de iteraes executada afetar tanto o tempo de execuo


quando a qualidade e preciso dos resultados. Para obter uma viso
geral dos resultados, rode 100 iteraes ou menos. Para obter
resultados mais precisos voc provavelmente precisa rodar 300 a 500
(ou mais) iteraes. Use as opes de Monitoramento de
Convergncia (descritas nesta seo) para rodar a quantidade de
iteraes necessria para obter resultados precisos e estveis. A
configurao Automtico permite que o @RISK determine o nmero
de iteraes a ser rodada. usada com o Monitoramento de
Convergncia para interromper a simulao quando todas as
distribuies de outputs tiverem convergido. Ver a guia convergncia
mais adiante nesta seo para mais informaes sobre Monitoramento
de Convergncia.
A opo Iteraes do comando Opes, guia Clculo, menu Opes
do Excel utilizado para resolver modelos que possuem referncias
circulares. Voc pode simular planilhas que usam esta opo pois o
@RISK no interfere na soluo de referncias circulares. O @RISK
permite que o Excel itere para resolver referncias circulares a cada
iterao da Simulao.
Importante! Um reclculo simples com amostragem, feito com a
opo Quando uma Simulao no Estiver Rodando, as Distribuies
Retornam Valores Aleatrios (Monte Carlo) acionada, possivelmente
no solucionar referncia s circulares. Se uma funo de distribuio
do @RISK est localizada em uma clula que recalculada durante
uma iterao do Excel, ser amostrada novamente a cada iterao do
reclculo normal. Por causa disto, a opo Quando uma Simulao
no Estiver Rodando, as Distribuies Retornam Valores Aleatrios
(Monte Carlo) no deve ser utilizada para planilhas que usam as
funcionalidades de iterao do Excel para resolver referncias
circulares.

Nmero de Simulaes. Permite a insero ou alterao do


nmero de simulaes que sero executadas em uma rotina de
Simulao do @RISK. Voc pode inserir qualquer nmero inteiro
positivo. O valor padro 1. Em cada iterao de cada simulao:
1) Todas as funes de distribuio so amostradas.
2) As funes SIMTABLE retornam os argumentos
correspondente ao nmero das simulaes que est sendo
executado.
3) A planilha recalculada.
4) O s novos valores calculados, nas clulas dos outputs, so
salvos para serem usadas na criao das distribuies de
outputs.

194

Configuraes de simulao

O nmero de simulaes requerido deve ser menor ou igual ao


nmero de argumentos inseridos nas funes SIMTABLE. Se o
nmero de simulaes for maior que o nmero de argumentos
inseridos em uma funo SIMTABLE, a funo SIMTABLE retornar
um valor de erro durante a simulao cujo nmero maior que o
nmero de argumentos.
Importante! Cada simulao executada, quando o Nmero de
Simulaes for maior que um, usa os mesmos valores de sementes
para nmeros aleatrios Este procedimento isola as diferenas entre
simulaes para to somente as mudanas nos valores retornados
pelas funes SIMTABLE. Se voc desejar desconsiderar esta
configurao, selecione Simulaes Mltiplas Utilizam Diferentes
Valores de Semente na seo Geradores de Nmeros Aleatrios na
guia Amostragem antes de rodar mltiplas simulaes.

Nomeando
Simulaes

Suporte a Mltiplas CPUs. Instrui o @RISK a utilizar todas as


CPUs presentes no seu computador para acelerar simulaes.

Se voc rodar mltiplas simulaes, voc pode inserir um nome para


cada simulao a ser rodada. Este nome utilizado para nomear
resultados, relatrios e grficos. Ajuste o nmero de simulaes para
um valor maior que 1, clique no boto Nomes de Simulao e insira o
nome desejado para cada simulao.

Comandos de Simulao

195

Opo Quando
a Simulao
no Estiver
Rodando, as
Distribuies
Retornam

A opo Quando a Simulao no Estiver Rodando, as Distribuies


Retornam controla o que exibido quando a tecla <F9> pressionada
e um reclculo padro do Excel executado. As opes incluem:

Valores Aleatrios (Monte Carlo). Neste modo, as funes de


distribuio retornam uma amostra aleatrio de Monte Carlo
durante um reclculo padro. Esta configurao permite que
os valores da planilha apaream como estariam durante a
execuo de uma simulao com novas amostras retiradas
das funes de distribuio a cada reclculo.

Valores Estticos. Neste modo, as funes de distribuio


retornam valores estticos inseridos na funo de
propriedade RiskStatic durante um reclculo regular. Se o
valor esttica no tiver sido definido para uma funo de
distribuio, vai retornar:
Valor Esperado, ou o valor esperado ou mdia da
distribuio. No caso de distribuies discretas, a definio
de Valores esperados usa o valor discreto da distribuio,
que mais prximo ao valor esperado verdadeiro como
valor de troca. Se uma distribuio no tiver um valor
esperado (ex.: grfico de Pareto), retornado o 50
percentil (mediana).
Valor Esperado Verdadeiro traz os mesmos valores da
opo Valor Esperado correto, exceto no caso das
distribuies discretas, como a DISCRETE, POISSON e
similares. Para estas distribuies o verdadeiro valor
esperado ser usado como valor alternativo at se o valor
esperado no puder ocorrer para a distribuio inserida,
isto , no for um dos valores discretos da distribuio.
Moda, ou o valor modal de uma distribuio.
Percentil, ou o valor de percentil inserido para cada
distribuio.

A configurao de valores Aleatrios (Monte Carlo) contra Estticos


pode ser rapidamente alterada utilizando o cone Aleatrio/Esttico
na Barra de Ferramentas de Configuraes do @RISK.

196

Configuraes de simulao

Guia Visualizar Comando Configuraes de


Simulao
Especifica o que exibido na tela durante e aps a simulao
As configuraes Visualizar controla o que pode ser exibido pelo
@RISK quando a simulao est rodando e quando a simulao
termina.

As opes Exibir Resultados Automaticamente inclui:

Mostrar Grfico de Output. Neste modo um grfico dos


resultados da simulao para a clula selecionada no Excel
aparece automaticamente em pop-up:

Quando uma corrida inicia (se os resultados em tempo


real esto habilitados com Atualizar Janelas Durante
Simulao a Cada XXX Segundos) ou

Quando a simulao se encerra.

Alm disso, o modo Abrir Resultados ser ativado no final


de uma corrida de simulao. Se a clula selecionada no
um output ou input do @RISK, um grfico da primeira clula
de output do seu modelo ser exibida.

Comandos de Simulao

Mostrar Janela de Sumrio de Resultados. Essa opo abre a


Janela de Sumrio de Resultados em pop-up quando a corrida
de simulao comea (se os resultados em tempo real esto
habilitados com Atualizar Janelas Durante Simulao a Cada
XXX Segundos) ou quando a simulao se encerra.
197

Modo Demo uma viso predefinida, onde o @RISK atualiza


a planilha, a cada iterao, para mostrar os valores se
alterando e exibe em pop-up um grfico atualizado do
primeiro output do modelo. Este modo til para ilustrar
uma simulao no @RISK.

Nenhum. Nenhuma janela nova do @RISK exibida no incio


ou final da simulao.

As configuraes sob Opes na guia Visualizar do dilogo


Configuraes da Simulao incluem:

198

Minimizar Excel no Incio da Simulao. Minimiza a janela


do Excel e todas as janelas do @RISK no incio da simulao.
Qualquer janela pode ser visualizada durante a simulao
clicando na mesma na barra de tarefas.

Atualizar Janelas Durante Simulao a Cada XXX Segundos.


Ativa ou desativa a atualizao em tempo real de janelas
abertas do @RISK e define a freqncia com a qual as janelas
so atualizadas. Quando Automtico est selecionado, o
@RISK define uma freqncia de atualizao baseada no
nmero de iteraes e no tempo gasto por iterao.

Mostrar Reclculos do Excel ativa e desativa a atualizao da


tela da planilha durante a simulao. Para cada iterao de
uma simulao todas as funes de distribuio so
amostradas e a planilha recalculada. A opo Mostrar
Reclculos do Excel permite que voc exiba os resultados de
cada reclculo na tela (se a caixa estiver marcada) ou eliminar
esta exibio (caixa no marcada). O padro desativado,
pois atualizar a tela para cada novo valor a cada iterao
reduz a velocidade da simulao.

Configuraes de simulao

Pausar em Erros de Outputs. Ativa ou desativa a opo de


Pausar no Erro, se um valor de erro for gerado para qualquer
output. Quando um erro gerado, o dilogo Pausar em Erros
de Outputs fornece uma lista detalhada dos outputs para os
quais os erros foram gerados durante uma simulao e as
clulas na sua planilha que causaram o erro.

O dilogo Pausar em Erros de Outputs mostra, na esquerda, uma lista


contendo cada output para o qual foram gerados erros. Uma clula
cuja frmula causou um erro ser exibida no campo na direita quando
voc selecionar um output com um erro na lista de dados esquerda.
O @RISK identifica esta clula buscando na lista de clulas
precedentes para o output com o erro, at que os valores se alterem de
um erro para uma clula sem erro. A ltima clula precedente
retornando erro antes da clula sem erro identificada como clula
que causou o erro.

Comandos de Simulao

199

Voc tambm pode revisar as frmulas e valores para as clulas que


so precedentes da clula causadora do erro expandindo a clula
causadora do erro na lista do lado direito da tela. Isto permite que
voc examine valores que alimentam a frmula com problema. Por
exemplo, uma frmula pode retornar #VALOR por causa de uma
combinao de valores que so referenciados pela frmula.
Verificando os precedentes da clula causadora de erro permite que
voc examine estes valores referenciados.

Automaticamente Gerar Relatrios no Final da Simulao.


Seleciona os relatrios do Excel que sero gerados
automaticamente no final da simulao.

Para mais informaes sobre os relatrios de Excel disponveis, ver o


Comando Relatrios no Excel.

200

Configuraes de simulao

Guia Amostragem Comando de Configuraes


da Simulao
Especifica como as amostras so sorteadas e salvas durante a
simulao

Configuraes de Nmeros Aleatrios incluem:

Tipo de Amostragem. Define o tipo de amostragem usada


durante a Simulao do @RISK. Tipos de Amostragem variam
na forma pela qual retiram amostras da faixa de ocorrncia de
uma distribuio. Amostragem tipo Hipercubo Latino busca
recriar as distribuies de probabilidade especificadas pelas
funes de distribuio em menos iteraes, quando
comparada com Amostragem de Monte Carlo.
Recomendamos o uso de Hipercubo Latino, a configurao
padro de tipo de amostragem, a no ser que a sua situao
de modelagem seja especificamente relacionada
Amostragem de Monte Carlo. Os detalhes tcnicos de cada
tipo de amostragem so apresentados nos Apndices
Tcnicos.
Hipercubo Latino. Seleciona amostragem estratificada
Monte Carlo. Seleciona amostragem Monte Carlo padro.

Comandos de Simulao

201

Gerador

A opo Gerador seleciona qualquer um dos oito diferentes geradores


de nmeros aleatrios para ser usado durante a simulao. H oito
geradores de nmeros aleatrios (GNAs) no @RISK6:
RAN3I
MersenneTwister
MRG32k3a
MWC
KISS
LFIB4
SWB
KISS_SWB
Cada um dos geradores de nmeros aleatrios disponveis descrito
aqui:
1) RAN3I. Este o GNA usado no @RISK 3 & 4. Foi
desenvolvido pela Numerical Recipes e baseado no gerador
de nmero aleatrio porttil subtrativo de Knuth.
2) Mersenne Twister. Este o gerador padro do @RISK 5. Para
mais informaes sobre suas caractersticas, visite a pgina
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~mmat/MT/emt.html.
3) MRG32k3a. Este um gerador robusto desenvolvido por
Pierre LEcuyer. Para mais informaes sobre suas
caractersticas, veja a pgina
http://www.iro.umontreal.ca/~lecuyer/myftp/papers/strea
ms00s.pdf.
4) KISS. O gerador KISS, (Keep It Simple Stupid ou Mantenha
as Coisas Simples, Estpido), projetado para combinar dois
geradores multiplicadores-com-carregamento em MWC com
o registrador de 3-alteraes SHR3 e o gerador congruente
CONG, usando adio e ou exclusivo. O perodo do gerador
de aproximadamente 2^123. O perodo o nmero de
variveis que devem ser geradas para que a seqncia gerada
volte a ser repetir.
5) MWC. O gerador MWC concatena dois geradores
multiplicadores-com-carregamento de 16 bits, x(n)=36969x(n1)+carregamento, y(n)=18000y(n-1)+carregamento mod 2^16
(a operao mod obtm o resto da diviso inteira do nmero
por 2^16), e possui perodo de cerca de 2^60 e aparentemente
passa por todos os testes de aleatoriedade. Um gerador standalone favorito mais rpido que o KISS, que contm o MWC.

202

Configuraes de simulao

6) LFIB4. LFIB4 definido como um Gerador defasado de


Fibonacci: x(n)=x(n-r) op x(n-s), com os x`s em um, conjunto
finito no qual h uma operao binria op, tal como +,- no
resto da diviso de inteiros por 2^32, * em inteiros mpares,
vetores ou-exclusivo (ou xor) em vetores binrios.
7) SWB. O SWB um gerador de subtrao-com-emprstimo
desenvolvido para fornecer um mtodo simples de produzir
perodos extremamente longos:
x(n)=x(n-222)-x(n-237)- emprstimo mod 2^32
O emprstimo 0, ou definido para 1 se o clculo x(n-1)
causar um nmero maior que um inteiro de 32-bits. Este
gerador possui um perodo muito longo, 2^7098(2^480-1),
cerca de 2^7578. Parece passar todos os testes de
aleatoriedade, exceto o Teste de Aniversrios Espaados, no
qual obtm resultado muito ruim, como todos os geradores
defasados de Fibonacci que utilizam +,- ou ou exclusivo.
8) KISS_SWB. O KISS+SWB possui um perodo maior que
2^7700 e altamente recomendado. Subtrao-comemprstimo (SWB) possui o mesmo comportamento local que
os geradores Fibonacci defasados usando +, - ou ou exclusivo.
O emprstimo meramente fornece um perodo muito mais
longo. O SWB falha no teste de aniversrios espaados bem
como todos os geradores defasados de Fibonacci e outros
geradores que apenas combinam dois valores anteriores
atravs de =,- ou ou exclusivo. Estas falhas ocorrem em um
caso particular: m =512 aniversrios em um ano de n =2^24
dias. H escolhes de m e n para as quais defasagens maiores
que 1000 tambm falharo o teste. Uma precauo razovel
sempre combinar um Fibonacci 2-defasado ou um gerador
SWB com outro tipo de gerador, exceto que o gerador use *,
para a qual resulta uma seqncia altamente satisfatria de
inteiros mpares de 32-bits.
(MWC, KISS, LFIB4, SWB e KISS+SWB) so todos desenvolvidos por
George Marsaglia na Florida State University. Ver a pgina
http://www.lns.cornell.edu/spr/1999-01/msg0014148.html para
seus comentrios.

Comandos de Simulao

203

Semente

Semente Inicial. A semente inicial para um gerador de nmeros


aleatrios para a simulao como um todo pode ser definido como:

Automtico faa com que o @RISK selecione aleatoriamente


uma nova semente para cada simulao; ou

Um Valor Fixo que voc insira faz com que o @RISK use a
mesma semente a cada simulao. Quando voc insere um
valor para a semente fixo e no-zero, a exata seqncia de
nmeros aleatrios ser repetida, a cada simulao. Nmeros
aleatrios so usados para retirar amostras de funes de
distribuies. O mesmo nmero aleatrio sempre retornar o
mesmo valor amostral, a partir de uma dada funo de
distribuio. O valor da semente deve ser um inteiro no
intervalo entre 1 e 2147483647.

Definir um valor fixo de semente til quando voc deseja controlar o


ambiente de amostragem da simulao. Por exemplo, voc pode
desejar simular o modelo duas vezes alterando apenas os valores dos
argumentos de uma funo de distribuio. Selecionando uma
semente fixo, os mesmos valores sero amostradas, a cada iterao,
em todas as funes de distribuio, exceto aquela que voc alterou.
Desta forma, as diferenas nos resultados entre duas corridas ser
diretamente causado pela alterao nos valores de argumentos da
funo de distribuio.

Mltiplas Simulaes. Especifica a semente usada quando o


@RISK executa mltiplas simulaes. As Opes incluem:
Todos usam a Mesma Semente especifica que a mesma
semente ser usada a cada simulao, quando o @RISK
faz mltiplas simulaes em uma mesma corrida. Assim,
o mesmo fluxo de nmeros aleatrios ser utilizado em
cada simulao, permitindo que voc isole as diferenas
entre simulaes s mudanas introduzidas pelas
funes RiskSimtable.
Usa Diferentes Valores de Sementes instrui o @RISK a
usar sementes diferentes, a cada simulao, em uma
corrida de mltiplas simulaes.

Se uma semente Fixa for utilizada e a opo Simulaes Mltiplas


Diferentes Valores de Sementes estiver selecionada, cada simulao
usar uma semente diferentes, mas a mesma seqncia de valores de
semente ser usado a cada vez que a corrida for executada
novamente. Logo os resultados sero reprodutveis nas diversas
corridas.

204

Configuraes de simulao

Nota: A configurao de Semente Inicial, apenas na guia Amostragem


afeta os nmeros aleatrios gerados para distribuies de inputs que
no possuem semente independentes especificadas usando a funo de
propriedade RiskSeed. As distribuies de dados de entrada que usam
RiskSeed sempre tero seus valores aleatrios reprodutveis em
vrias simulaes.
Outras Opes
de Amostragem

Outras configuraes na guia Amostragem incluem:

Coletar Amostras das Distribuies. Especifica como o


@RISK coleta amostras aleatrios retiradas das funes de
distribuio de inputs durante a simulao. As opes
incluem:
Todos. Especifica que as amostras sero coletadas para
todas as funes de distribuio de inputs.
Inputs Marcados com Coletar. Especifica que as amostras
sero coletadas apenas para aquelas distribuies cuja
propriedade Coletar esteja selecionado, isto , uma funo
de propriedade RiskCollect inserida na distribuio.
Anlises de Sensibilidade e de Cenrios consideraro
apenas as distribuies marcadas com coletar
Nenhuma. Especifica que nenhuma amostra ser coletada
durante a simulao. Se nenhuma amostra coletada, as
Anlises de Sensibilidade e Cenrios no estaro
disponveis ao final da simulao. Alm disso, estatsticas
no sero fornecidas para as amostras retiradas das funes
de distribuio de probabilidade de inputs. Desativando a
coleta de amostras permite, entretanto, que as simulaes
rodem mais rpido e que simulaes muito grandes com
muitos outputs possam ser rodadas em sistemas de
memria restrita.

Comandos de Simulao

Atualizar Funes Estatsticas. Especifica quando as funes


estatsticas do @RISK (ex.: RiskMean, RiskSkewness etc.)
sero atualizadas durante uma simulao. Na maioria dos
casos, as estatsticas no precisam ser atualizadas at o final
da simulao, que quando se deseja ver as estatsticas finais
da simulao no Excel. Contudo, se os clculos do modelo
tornarem necessrio retornar uma nova estatstica a cada
iterao (ex.: quando um clculo de convergncia
personalizado inserido usando frmulas do Excel), deve-se
selecionar a opo Cada Iterao.

205

Guia Macros Comando de Configuraes da


Simulao
Permite a especificao de uma macro do Excel ser executada
antes, durante ou depois de uma simulao

As opes Rodar uma Macro do Excel permitem que uma macro da


planilha possam ser executadas durantes uma simulao do @RISK.
As opes incluem:

206

Antes de Cada Simulao. A macro especificada roda antes


da simulao comear.

Antes do Reclculo de Cada Iterao. A macro especificada


roda antes de o @RISK ter colocado os novos valores
amostrados no modelo da planilha e antes do Excel ser
recalculado com estes valores.

Aps o Reclculo de Cada Iterao. A macro especificada


executada aps o @RISK efetuar a amostragem e o reclculo
da planilha, antes de o @RISK armazenar valores para os
outputs. A macro AfterRecalc pode atualizar os valores
contidos nas clulas de output do @RISK, e os relatrios e
clculos efetuados pelo @RISK usam esses valores, e no os
resultados do reclculo do Excel.

Aps Cada Simulao. A macro especificada roda depois da


simulao comear.

Configuraes de simulao

As Macros podem rodar a qualquer um ou todos os momentos


possveis durante a simulao. Esta funcionalidade permite que os
clculos que s podem ser realizados atravs do uso de uma macro
possa ser feito durante a simulao. Exemplos de tais clculos
executados com macro incluem otimizaes, processamento em loop
iterativos e clculos que requeiram novos dados de fontes externas.
Alm disso, uma macro pode incluir funes de distribuio do
@RISK que sejam amostradas durante a execuo da macro. O Nome
da Macro deve ser completamente qualificado, isto , deve conter o
endereo completo (incluindo o nome do arquivo) da macro a ser
rodada.
No h restries com relao s operaes executadas em cada
iterao da macro. O usurio deve, entretanto, evitar comando de
macro que faam aes como fechar a planilha que est sendo
simulada, sair do Excel ou outras funes similares.
O @RISK contm uma interface para programao orientada a objeto
(API) que permite que aplicaes customizadas possa ser construda
usando o @RISK. Esta interface de programao descrita no arquivo
Ajuda do @RISK para o Kit de Desenvolvedor no Excel, acessado
pelo menu de Ajuda do @RISK.

Comandos de Simulao

207

Guia Convergncia Comando de Configuraes


da Simulao
Define configuraes para monitoramento de convergncia e
resultados da simulao

A guia de configuraes de Convergncia especifica como o @RISK


far o monitoramente de convergncia durante a simulao. O
Monitoramento de Convergncia mostra como as estatsticas de
distribuies de outputs se alteram quando iteraes adicionais so
rodadas durante a simulao.
Ao passo que as numerosas simulaes so executadas, as
distribuies de outputs geradas se tornam mais estveis. As
distribuies se tornam estveis porque as estatsticas que as
descrevem se alteram menos medida que iteraes adicionais so
realizadas. O nmero de iteraes necessrio para gerar distribuies
de outputs varia de acordo com o modelo que est sendo simulado e
as funes de distribuio neste modelo.
Monitorando a convergncia, voc pode assegurar que rodou um
nmero suficiente, mas no excessivo, de iteraes, o que pode ser
especialmente importante para modelos complexos que levam um
tempo longo para recalcular.
O Monitoramento de Convergncia torna a simulao mais lenta.
Desejando-se fazer a simulao mais rpida para um nmero
predefinido de iteraes, desligue o monitoramento de convergncia
para maximizar a velocidade.
208

Configuraes de simulao

Testes de Convergncia no @RISK tambm podem ser controladas


para outputs individuais usando a funo de propriedade
RiskConvergence. O teste de convergncia feito por funes
RiskConvergence na planilha independente do teste de
Convergncia especificado na guia Convergncia. A funo
RiskConvergenceLevel retorna o nvel de convergncia de uma
clula de output qual faz referncia. Adicionalmente, uma
simulao pode ser interrompida quando a funo RiskStopRun
passar por um valor de argumento de VERDADEIRO, independente
do status do teste de convergncia especificado na guia Convergncia
Opes Padro de Convergncia incluem:

Tolerncia de Convergncia Especifica a tolerncia


permitida para a estatstica que voc est testando. Por
exemplo, as configuraes abaixo especificam que voc deseja
estimar a mdia de cada output em torno de 3% de sua mdia
real.

Nvel de Confiana Especifica o nvel de confiana para sua


estimativa. Por exemplo, as configuraes abaixo especificam
que a voc deseja que sua estimativa da mdia de cada output
simulado (dentro da tolerncia inserida) seja preciso 95% das
vezes.

Realizar Testes no Simulado Especifica as estatsticas de


cada output que sero testadas.

Se a entrada Nmero de Iteraes, no dilogo Configuraes de


Simulao, estiver definido como Auto, o @RISK ir parar
automaticamente uma simulao quando a convergncia for
alcanada para todos os outputs da simulao inseridos.

Comandos de Simulao

209

Status de
Monitoramento
de
Convergncia
na Janela de
Sumrio de
Resultados

210

A Janela de Sumrio dos Resultados relata o status de convergncia


quando a simulao est rodando e o Monitoramento de
Convergncia est ativado. A primeira coluna da janela exibe o status
de cada output (como um valor entre 1 e 99) e exibe OK quando o
output tiver convergido.

Configuraes de simulao

Iniciar Simulao
Comando Iniciar Simulao
Inicia uma Simulao
Clicando no cone Iniciar Simulao comea uma simulao usando as
configuraes atuais.
Uma Janela de Progresso exibida durante as simulaes. Os cones
neste janela permitem que voc Rode, Pause ou Pare uma simulao,
bem como ative ou desative Atualizar Grficos e Reclculos do Excel
e Mostrar Reclculos do Excel.

A opo de Atualizar Display pode ser ativada ou desativada


pressionando <Num Lock> durante a simulao.
Monitor de
Desempenho

Clicar no boto de seta no canto inferior direito da janela de Progresso


faz com que aparea o Monitor de Desempenho. Este monitor mostra
informaes adicionais sobre o status de cada CPU usada durante a
execuo.

Tambm esto disponveis mensagens relacionadas simulao.


Essas mensagens mostram recomendaes para aumentar a
velocidade de simulaes demoradas.

Comandos de Simulao

211

Atualizao em
Tempo Real

212

Todas as janelas abertas do @RISK se atualizaro durante a simulao


se a configurao de simulao Atualizar Janelas Durante Simulao
a Cada XXX Segundos estive selecionada. Especialmente til a
atualizao da Janela de Sumrio de Resultados do @RISK. Os
grficos em miniatura nesta janela se atualizaro para mostrar um
painel com o sumrio do andamento da simulao.

Iniciar Simulao

Comandos de Resultados
Relatrios do Excel
Comando Relatrios do Excel
Seleciona os relatrios de resultados de simulao a serem
gerados no Excel

O comando Relatrios do Excel do @RISK seleciona relatrios a


serem gerados a partir dos resultados de simulao ativos ou
definio de modelo atuais.
Uma variedade de relatrios de simulao predefinidos so
disponibilizados diretamente no Excel no final da simulao. O
Relatrio Rpido um relatrio sobre os resultados da simulao
elaborado para impresso. Este relatrio contm um relatrio de uma
pgina para cada output de uma simulao. Outros relatrios
disponveis, como o Sumrio de Resultados para os Inputs, contm a
mesma informao do relatrio equivalente na Janela Sumrio de
Resultados ou outras janelas de Relatrios.
A localizao dos relatrios definida usando o comando
Configuraes da Aplicao do Menu Utilidades. Duas opes so
disponibilizadas para alocao de relatrios no Excel:

Comandos de Resultados

Nova Planilha Os relatrios da simulao so inseridos em


uma nova planilha a cada vez que os relatrios so gerados.
213

Planilha Ativa Os relatrios da simulao so inseridos na


planilha ativa onde est seu modelo a cada vez que os
relatrios so gerados.

Para mais informaes sobre estes e outros padres, veja o comando


Configuraes da Aplicao neste captulo.
Planilha modelo

Voc pode usar planilhas modelo para criar o seu prprio relatrio de
simulao. As estatsticas e os grficos da simulao so colocados em
um modelo usando-se as funes estatsticas do @RISK (ex.:
RiskMean) ou a funo de grficos RiskResultsGraph. Quando uma
funo estatstica ou de grfico se encontra em uma planilha modelo,
voc pode escolher a opo Planilha modelo, na caixa de dilogo
Relatrios do Excel, para que as estatsticas e os grficos desejados
sejam gerados no final da simulao, em uma cpia da planilha
modelo. A planilha modelo original com as funes do @RISK
permanece intata, para uso na gerao de relatrios da sua prxima
simulao.
Planilhas modelo so planilhas padro do Excel. Elas esto
identificados para o @RISK tendo um nome que comece com
RiskTemplate_. Estes arquivos tambm podem contem qualquer
frmula padro do Excel para executada clculos customizadas com
os resultados da simulao.

O arquivo mostrado acima contm uma planilha template. Voc pode


revisar esta planilha para verificar como elaborar seus prprios
relatrios customizados e planilhas template.

214

Relatrios do Excel

Exibir Resultados
Comando Exibir Resultados
Ativa o Modo Abrir Resultados, no qual um grfico com
resultados da simulao aberto quando uma clula
selecionada no Excel
O modo Abrir Resultados permite que voc veja um grfico de
resultados da simulao no Excel clicando na clula de interesse na
sua planilha. Alternativamente, pressione <Tab> para mover o
grfico exibido entre as clulas de outputs com resultados da
simulao em planilhas abertas.
No modo Abrir, o @RISK abre grficos de resultados de simulao em
pop-up quando voc clica ou avana at as clulas da sua planilha,
como segue:

Se a clula selecionada um output da simulao (ou contm


uma funo de distribuio simulada), o @RISK exibir um
grfico da distribuio simulada.

Se a clula selecionada parte de uma matriz de correlao,


uma matriz de grficos de disperso das correlaes
simuladas entre os inputs da matriz ser exibida.

Se a Configurao da Simulao Exibir Resultados Automticos


Mostrar Grfico de Output estive selecionada, este modo ser ativada
no final de uma corrida de simulao.

Para sair do modo Abrir Resultados, feche o grfico pop-up ou clique


no cone Abrir Resultados na barra de ferramentas.
Comandos de Resultados

215

216

Sumrio
Comando Janela Sumrio de Resultados
Exibe todos os grficos de simulao incluindo estatsticas e
grficos em miniatura
A Janela Sumrio de Resultados do @RISK resume os resultados do
modelo e exibe grficos em miniatura e estatsticas resumidas para
todas as clulas de output simuladas e distribuies de inputs. Como
na Janela de Modelo, voc pode:

Arrastar e soltar qualquer grfico em miniatura para


expandi-lo em uma janela individual

Clicar duas vezes em qualquer entrada na tabela para usar o


Navegador de Grficos e se movimentar atravs das clulas
da planilha com distribuies de inputs

Customizar colunas para selecionar quais estatsticas deseja


exibir.

Nota: Se o nome de um input ou output aparecer em vermelho na


janela Sumrio de Resultados, significa que a clula referenciada do
resultado simulado no pde ser encontrada. Isso pode ocorrer
quando voc abre resultados de simulao mas no est com a
planilha usada na simulao aberta, ou quando voc tiver apagado a
clula da planilha aps executar a simulao. Nesse caso, ainda ser
possvel arrastar o grfico de resultados para fora da janela Sumrio
de Resultados, contudo, no ser possvel navegar at a clula e abrir
o grfico instantaneamente.
Comandos de Resultados

217

A Janela
Sumrio de
Resultados e o
Navegador de
Grficos

A Janela Sumrio de Resultados vinculada s suas planilhas no


Excel. Quando voc clica em um output ou input na tabela, as clulas
onde o resultado e seu nome esto localizados so destacadas no
Excel. Se voc clicar duas vezes em um grfico em miniatura na
tabela, o grfico do output simulado ou do input ser exibido no
Excel, vinculado clula onde est localizado.

Comandos na
Janela Sumrio
de Resultados

Os comandos para a Janela Sumrio de Resultados podem ser


acessados clicando nos cones exibidos na parte inferior da tabela, ou
clicando com o boto direito e selecionando no menu. Os comandos
sero exibidas nas linhas selecionadas na tabela

218

Sumrio

Arrastar e Soltar
Grficos

Muitos grficos podem ser elaborados no @RISK arrastando


miniaturas da Janela Sumrio de Resultados. Alm disso,
sobreposies podem ser adicionadas a um grfico arrastando um
grfico (ou miniatura) sobre o outro.

Comandos de Resultados

219

Gerando
Mltiplos
Grficos

Mltiplos grficos podem ser criados simultaneamente selecionando


mltiplas linhas na Janela Sumrio de Resultados e clicando no cone
Grfico na parte de baixo da janela.
Conforme voc edita um grfico em uma janela individual, o grfico
miniatura correspondente na Janela Sumrio de Resultados ser
atualizado para armazenar as mudanas que voc fizer. Desta forma
voc pode fechar uma janela de grfico aberta sem perder as edies
que realizou. No entanto, a Janela Sumrio de Resultados possui
apenas um grfico de sumrio para cada output ou input e voc pode
abrir mltiplas janelas grficas de um nico input ou output. Apenas
as edies no grfico mais recentemente alterado sero armazenadas.

220

Sumrio

Colunas
Exibidas na
Janela Sumrio
de Resultados

As colunas da Janela Sumrio de Resultados podem ser customizadas


para selecionar quais estatsticas voc deseja exibir em seus
resultados. O cone Colunas, na parte de baixo da janela exibe o
dilogo Colunas para Tabela.

Se voc selecionar a exibio de valores de Percentis na tabela, o


percentil real inserido na linha Valor do Percentil Inserido.

Nota: Selees de coluna so mantidas medida que voc as altera.


Selees em colunas separadas podem ser feitas para as janelas
Modelo do @RISK e Sumrio de Resultados
Quando o Monitoramento de Convergncia est acionado atravs das
Configuraes da Simulao, a coluna de Status automaticamente
adicionada na Janela Sumrio de Resultados. Esta coluna exibe o nvel
de convergncia para cada output.

Comandos de Resultados

221

Valores p1,x1 e p2,x2, so colunas que podem ser editadas


diretamente na tabela. Usando estas colunas voc pode inserir valores
alvo especficos e/ou probabilidades alvo diretamente na tabela. Use
o comando Preencher para Baixo do menu Editar para rapidamente
copiar os valores p ou x em mltiplos outputs ou inputs.

Menu Grfico

222

O Menu Grfico pode ser acessado 1) clicando no cone Grfico, na


parte de baixo da Janela Sumrio de Resultados ou 2) clicando com o
boto direito na tabela. Comandos selecionados sero executados nas
linhas selecionadas da tabela, o que permite que voc possa fazer
grficos rapidamente para mltiplos resultados de simulao no seu
modelo. O comando Automtico cria grficos usando o tipo padro
(freqncia relativa) para distribuies de resultados de simulao.

Sumrio

Menu Copiar e
criar relatrio

A Janela Sumrio de Resultados pode ser copia para a rea de


transferncia ou exportada para o Excel usando os comandos no
Menu Copiar e criar relatrio. Adicionalmente, quando apropriado,
os valores na tabela podem ser completados para baixo ou copiados e
colados. Isto permite que voc copie rapidamente os valores editveis
P1 e X1.
Os Comandos no menu editar incluem:

Comandos de Resultados

Relatrio no Excel. Exporta a tabela para uma nova planilha


do Excel.

Copiar Seleo. Copia a seleo atual na tabela para a rea de


transferncia.

Copiar grade. Copia a grade inteira de valores (apenas texto;


nenhum grfico em miniatura) para a rea de transferncia.

Colar, Preencher para baixo. Cola ou preenche valores na


seleo atual da tabela.

223

224

Definir Filtros
Comando Definir Filtros
Filtra valores dos clculos de estatsticas e grficos da
simulao
Os filtros podem ser inseridos para cada clula de output ou
distribuio de probabilidade de input. Os filtros permitem que voc
remova valores no desejveis dos calculado de estatsticas e grficos
gerados pelo @RISK. Os filtros so inseridos clicando no cone Filtro
na barra de ferramentas ou alternativamente clicando no cone Filtro
exibido no grfico de um resultado de simulao ou na Janela Dados.

Um filtro pode ser definido para qualquer output ou distribuio de


input amostrada na simulao, como listado na coluna Nome da
tabela Configuraes de Filtros. Quando se insere um filtro podem ser
determinados um Tipo, um tipo de valores (Percentis ou Valores),
mnimo valor permitido, mximo valor permitido ou faixa mnimomximo. Se a entrada Mnimo ou Mximo do Filtro deixada em
branco, o filtro ser ilimitado em algum lado permitindo um filtro
com apenas valores mximos ou mnimos tais como valores de
processo, igual ou maior que um mnimo de 0.

Comandos de Resultados

225

cones e opes do dilogo Filtros incluem:

Exibir Apenas Outputs ou Inputs Com Filtros No dilogo


Filtro, exibe apenas os inputs e outputs para os quais tenham
sido inseridos filtros.

Mesmo Filtro para Todas as Simulaes Se mltiplas


simulaes tiverem sido rodadas, a opo Mesmo Filtro para
Todas as Simulaes copia o primeiro filtro inserido, para um
input ou output, para os resultados do mesmo input ou
output em todas as outras simulaes.

Aplicar Os Filtros so aplicados no momento em que se


clica o boto Aplicar na caixa de dilogo Filtro.

Limpar Filtros Para remover todos os filtros atuais, clique


no boto Limpar Filtros para remover os filtros das linhas
selecionadas na tabela e ento clicar Aplicar. Para
simplesmente desabilitar um filtro mas deixar a faixa de
filtros inserida, defina o Tipo do filtro para Desativado.

Os Tipos de Filtros disponveis so:

226

Filtro Padro Este tipo de filtro aplicado apenas para a


clula de output ou distribuies de probabilidade
amostradas de inputs para as quais o filtro foi inserido. Os
valores abaixo do mnimo inserido ou acima do mximo so
removidos dos clculos de resultado das estatsticas,
sensibilidade e de cenrios e no so includos nos grficos
gerados para o resultado da simulao.

Filtro de Iterao Este tipo de filtro afeta todos os


resultados da simulao. Processando um filtro de iterao
global, primeiro o @RISK aplica o filtro para a clula para a
qual o filtro foi inserido, quer seja input ou output. Os valores
abaixo do mnimo inserido ou acima do mximo so
removidos dos clculos de resultado das estatsticas,
sensibilidade e de cenrios e no so includos nos grficos
gerados para o resultado da simulao. As iteraes que
satisfazem as condies deste filtro so ento marcadas e
todos os outros inputs ou outputs so filtrados para incluir
apenas os valores gerados nestas iteraes. Este tipo de filtro
especialmente til quando voc deseja revisar os resultados
da simulao (para todos os outputs e inputs) para os quais as
iteraes atendem uma especfica condio de filtro como
Lucro >0.

Definir Filtros

Filtrando a
partir de uma
Janela de
Grfico

Quando voc clica no cone Filtro exibido no grfico de um resultado


de simulao, um dilogo rpido de filtro exibido e permite que
voc defina o filtro para apenas o resultado exibido no grfico.
Quando estiver filtrando a partir de uma Janela de Grfico,
simplesmente defina o Tipo de filtro e o tipo de valores a serem
inseridos, a faixa mnimo-mximo e clique em Aplicar. O grfico reexibido (com as novas estatsticas) e o nmero de valores usados (no
filtrado) exibido na parte inferior do grfico. Como em qualquer
filtro, valores abaixo do mnimo inserido ou acima do mximo so
removidos dos clculos de resultado das estatsticas, sensibilidade e
de cenrios e no so includos nos grficos gerados para o resultado
da simulao.
Se voc deseja visualizar o dilogo de Filtro Completo listando todos
os Filtros ativos, clicando no boto Mostrar Todos.

Comandos de Resultados

227

228

Janelas de Relatrio
Comando Estatsticas Detalhadas
Exibe a janela Estatsticas Detalhadas
Clicando no cone Estatsticas Detalhadas exibe estatsticas detalhadas
para os resultados da simulao, outputs e inputs.

A janela Estatsticas Detalhadas exibe as estatsticas que foram


calculadas para todas as clulas de output e distribuies de input
amostradas. Alm disso, valores de percentis (com incrementos de
5%) so mostrados, bem como informaes de filtros e at 10 valores
ou probabilidades alvo.
A janela Estatsticas Detalhadas pode ser transposta de forma que
exiba as estatsticas em colunas e os outputs e inputs em linhas. Para
transpor a planilha, clique no cone Transpor Tabela de Estatsticas
na parte de baixo da janela.

Comandos de Resultados

229

Inserindo
Valores Alvo na
Janela
Estatsticas
Detalhadas

No @RISK, alvos podem ser calculados para qualquer resultado da


simulao ou uma distribuio de probabilidade para uma clula de
output ou uma distribuio para um input amostrado. Estes alvos
identificam a probabilidade de obter um resultado especfico ou o
valor associado com qualquer nvel de probabilidade. Os valores ou
as probabilidades sero inseridas na rea de entrada de alvos na parte
de baixo (ou direita, se a matriz estiver transposta) da janela
Estatsticas Detalhadas.

A rea de entrada de alvos visualizada rolando a janela Estatsticas


Detalhadas at as linhas alvo, onde os valores e probabilidades
podem ser inseridos. Se um valor for inserido, o @RISK calcular a
probabilidade de que um valor menor ou igual que o inserido ocorra.
Se a opo Exibir Percentis Cumulativos Descendentes do menu
Padres do @RISK estiver selecionada, a probabilidade alvo relatada
ser em termos da probabilidade de exceder o valor alvo inserido.
Se uma probabilidade for inserida, o @RISK calcula o valor na
distribuio cuja probabilidade cumulativa associada igual
probabilidade inserida
Os percentis-alvo padro mostrados na janela Estatsticas detalhadas
podem ser definidos por meio do comando Configuraes da
Aplicao, no menu Utilidades.

230

Janelas de Relatrio

Uma vez que um valor ou probabilidade de alvo tenha sido inserido,


o mesmo pode ser rapidamente copiado para uma faixa de
resultados de simulao arrastando o valor ao longo da faixa de
clulas para as quais deseja inserir o valor. Um exemplo disto
mostrado acima, com o alvo de 99% inserida para cada uma das
clulas de output, na Janela Estatsticas Detalhadas. Para copiar os
alvos:
1) Insira o valor ou probabilidade alvo desejada em uma nica
clula nas linhas de alvo da Janela Estatsticas Detalhadas.
2) Seleciona uma faixa de clula a partir da coluna adjacente
do valor inserido, arrastando o mouse atravs da faixa.
3) Clique com o boto direito e selecione o comando Preencher
direita do menu Editar, e o mesmo alvo ser calculado para
cada um dos resultados da simulao na faixa selecionada.
Relatrio
no Excel

A janela Estatsticas Detalhadas, como qualquer outra janela de


relatrios do @RISK pode ser exportada para uma planilha do Excel.
Clique no cone Copiar e criar relatrio na parte inferior da janela e
selecione Relatrio no Excel para exportar a janela.

Comandos de Resultados

231

Comando Dados
Exibe a Janela Dados
Clicando no cone Dados exibe uma tabela de dados, calculados para
clulas de output e distribuies amostradas de inputs. Uma
simulao gera um novo conjunto de dados para cada iterao.
Durante cada simulao um valor amostrado para cada distribuio
de dados de entrada e um valor calculado para cada clula de
output. A Janela Dados exibe os dados de simulao em uma planilha
onde os mesmos podem ser analisados de forma mais completa ou
exportados (usando os comandos do cone Editar) para outras
aplicaes fazendo anlises adicionais.

Os dados so exibidos por iterao, para cada clula de output e de


input. Movendo ao longo de uma linha da Janela Dados voc pode
verificar a combinao exata das amostras que levou aos valores de
output exibidos em qualquer iterao.

232

Janelas de Relatrio

Ordenando a
Janela Dados

Os dados de uma simulao podem ser ordenados para exibir valores


chave nos quais voc esteja interessado. Por exemplo, voc pode
ordenar para exibir as iteraes onde ocorreram erros. Voc tambm
pode desejar exibir, de forma crescente ou decrescente os valores de
qualquer resultado. Opcionalmente voc pode ocultar valores
filtrados ou erros. O ordenamento pode ser combinado com a opo
Passo da Iterao para definir para o Excel os valores das iteraes
nas quais voc est interessado.

Comandos de Resultados

233

Dilogo
Classificar
Dados

O dilogo Classificar Dados controla como a Janela Dados ser


ordenada.

As opes Selecionar Por incluem:

234

Nmero da Iterao. Selecionar para exibir Todas as


Iteraes (opo padro), Iteraes Onde Ocorreu Erro, ou
Iteraes Restantes Aps Aplicao dos Filtros de Iteraes.
Para mais informaes sobre Filtros das Iteraes, ver o
comando Filtros neste captulo. A opo Iteraes Onde
Ocorreu Erro til para verificar erros no modelo. Primeiro,
ordenar para exibir as iteraes com erros. Em seguida, o
comando Passo da Iterao para colocar no Excel os valores
calculados nestas iteraes. Ento, caminhar ao longo da
planilha no Excel para examinar as condies do modelo que
levaram a erro.

Resultado Especfico. Cada coluna na Janela Dados


(representando os dados para um output ou input na sua
simulao) pode ser ordenado individualmente. Use esta
opo para mostrar os valores mais altos ou mais baixos para
um resultado. Selecionado Ocultar Valores Filtrados ou
Ocultar Erros para Este Resultado esconde as iteraes onde
tenha ocorrido um erro ou valor filtrado.

Janelas de Relatrio

Passo da
Iterao

As iteraes exibidas na Janela Dados podem ser percorridas,


atualizando o Excel com os valores que foram amostrados e
calculados durante a simulao, o que til para investigar iteraes
com erros e iteraes que levam a determinados cenrios de
resultados.
Para percorrer o passo da iterao:
1) Clique no cone Passo da Iterao na parte inferior da Janela
Dados.
2) Clique na linha da Janela Dados com o Nm. da Iterao
com o qual deseja atualizar o Excel. Os valores amostrados
para todos os inputs desta iterao so colados no Excel e a
planilha recalculada.
3) Clique na clula na Janela Dados com o valor para o output
ou input, em uma iterao seleciona a clula do output ou
input no Excel.

Nota: Se a sua planilha tiver sido alterada desde que a simulao


rodou, os valores das Iteraes calculados na Simulao podem no
mais se igualar queles calculados durante o Passo da Iterao.
Quando isto acontece, o erro relatado na barra de ttulo da Janela
Dados.

Comandos de Resultados

235

Comando Sensibilidades
Exibe a Janela Anlise de Sensibilidade
Clicando no cone Anlise de Sensibilidade so exibidos os
resultados de anlise de sensibilidade nas clulas de output. Estes
resultados mostram a sensibilidade de cada varivel de output com
relao s variveis de input.

A anlise de sensibilidade executada em variveis de outputs, e os


respectivos inputs associados, usa uma mudana na anlise estatstica
de output, uma regresso mltipla stepwise ou uma correlao de
postos. As distribuies de inputs dos modelos so ordenadas por seu
impacto no output cujo nome selecionado na lista drop-down
intitulada Ordenar Inputs pelo Output. O tipo de dado exibido na
tabela Mudana na estatstica de output, Regresso (Coeficientes),
Regresso (Valores Mapeados), Correlao (Coeficientes) ou
Regresso e Correlao (Coeficientes) selecionado em uma caixa
da lista drop-down intitulada Exibir Inputs Significativos Usando.
Clique no cone Grfico de Tornado para exibir um grfico de
tornado baseado nos valores contidos na coluna selecionada.
Nota: Clicar no ttulo de uma coluna ordena os inputs de acordo com
os outputs da coluna selecionada.

236

Janelas de Relatrio

Anlise de
Sensibilidade
Inteligente

Como padro, o @RISK usa uma Anlise de Sensibilidade


Inteligente, pr-selecionado os inputs baseado na sua precedncia em
frmulas aos outputs. Inputs localizados em frmulas que no
tenham conexo no modelo com um output sero removidas da
anlise de sensibilidade para evitar resultados esprios. Este
procedimento realizado porque possvel que os dados mostrem
uma correlao quando, na realidade, esta correlao apenas
numrica e no possui efeito no output, no seu modelo. Sem a Anlise
de Sensibilidade Inteligente, as barras do grfico de tornado seriam
exibidas para estes inputs no relacionados.
H algumas instncia isoladas nas quais voc deve desativar a Anlise
de Sensibilidade Inteligente usando o comando Configuraes da
Aplicao do menu Utilidades para melhorar a performance e os
resultados em anlises de sensibilidade:
1) O tempo de setup da Anlise de Sensibilidade Inteligente
para buscar precedentes no incio da simulao adiciona
tempo significativo para um modelo complexo e se voc no
estiver preocupado em visualizar resultados de anlise de
sensibilidade (ou barras de grficos de tornado) para inputs
no relacionados aos outputs.
2) Voc pode usar uma macro ou DLL que faa clculos nos
valores de entrado do @RISK que no possuam relao via
frmula da planilha com o output. Esta macro ou DLL retorna
um resultado na clula que pode ser usado para calcular o
valor dos outputs. Neste caso no h relacionamento entre o
output e as distribuies do @RISK e a Anlise de
Sensibilidade Inteligente deve ser desabilitada. Para evitar
situaes como essa, recomendamos que voc crie funes de
macros que faam referncia explcita a todas as clulas
usados em listas de argumentos.
Em verses anteriores do @RISK, a Anlise de Sensibilidade
Inteligente no era usada, o equivalente opo Desativar Anlise de
Sensibilidade Inteligente do comando Configuraes da Aplicao
do menu Utilidades.

Comandos de Resultados

237

Mudar nas
estatsticas de
output

Na anlise de mudana das estatsticas de output, as amostras para


um input so agrupadas em um conjunto de bins de mesmo tamanho
ou em "cenrios" que variam do valor mais baixo ao valor mais alto de
input. Um valor de uma estatstica do output (ex.: mdia) calculado
para os valores de output nas iteraes associadas a cada bin. Os
inputs so ordenados segundo a quantidade de oscilao +/- que
produzem na estatstica do output.
Esta anlise semelhante usada em uma Anlise de cenrio, exceto
pelo fato de que em vez de usar cenrios para um output, so usados
cenrios para cada input. Na anlise de mudana da estatstica de
output:
1) O @RISK coloca todas as iteraes em ordem crescente dos
valores de input.
2) O @RISK divide essas iteraes ordenadas em 10 bins. Com
2.500 iteraes, o primeiro bin contm as 250 iteraes com os
250 valores mais baixos do input em questo; o segundo bin
contm as 250 iteraes com os valores mais baixos, do 251o
ao 500o valor desse input; e assim por diante, at o ltimo bin,
que contm as 250 iteraes com os 250 valores mais altos do
input em questo.
Nota: Todos os bins tm o mesmo nmero de iteraes. No
caso de uma distribuio uniforme, isso significa que todos
eles tm a mesma amplitude, mas na maioria das
distribuies, os bins tm amplitudes diferentes, para que
todos eles possam ter o mesmo nmero de iteraes. Outra
maneira de interpretar isso : os bins tm a mesma
probabilidade e o mesmo nmero de iteraes, mas muito
provavelmente no tm a mesma amplitude, a qual depende
do formato da distribuio.
3) O @RISK calcula a mdia aritmtica (ou outra estatstica
selecionada) dos valores de output contidos em cada bin.
4) O @RISK analisa as dez mdias aritmticas de output (ou
outra estatstica selecionada) dos dez bins. A mdia mais
baixa dos dez outputs se torna o nmero na borda esquerda
da barra do grfico de tornado desse input; a mdia mais alta
dos dez outputs se torna o nmero na borda direita da barra.
O essencial, aqui, que os inputs primeiro so colocados em ordem
crescente e nos bins nessa mesma ordem; em seguida, calculada a
mdia aritmtica de output apenas para as iteraes em cada bin.

238

Janelas de Relatrio

Na janela Sensibilidade, os inputs so ordenados segundo o intervalo


entre o valor estatstico mais alto de qualquer bin e o valor estatstico
mais baixo.
Nesta anlise, voc pode controlar as estatsticas que sero calculadas
para o output e o nmero de bins de mesmo tamanho em que cada
input ser dividido. Isso feito por meio da caixa de dilogo de
configuraes de Mudar nas estatstica de output.

A estatstica usada para um output pode ser: mdia aritmtica, moda


ou valor de percentil. O nmero de iteraes em cada cenrio ou bin
determinado pelo nmero total de iteraes, dividido pelo nmero
de bins. Logo, se forem feitas 1000 iteraes e houver 10 bins, a
estatstica do output correspondente a cada bin ser calculada com
base em 100 valores. Se forem feitas poucas iteraes, haver um
nmero limitado de valores em cada bin e os resultados no sero
estveis.
Voc pode limitar o nmero de barras exibidas, usando a definio
Porcentagem% ou Efetivo para a opo Exibir somente inputs que
mudam a estatstica em. Isso remove as barras dos inputs que no
afetam muito a estatstica do output. Voc tambm pode remover
barras individuais do grfico de tornado, clicando em uma barra com
o boto direito do mouse e selecionando Ocultar barra.
A opo Valor de linha de base permite definir o valor usado como
linha de base no grfico de tornado. Por definio padro, a linha de
base a Estatstica geral ou o valor da estatstica de output calculada
com base em todas as iteraes da simulao. Se a estatstica de
output selecionada for Mdia ou Moda, voc tambm pode definir a
linha de base como Valor da clula, ou o valor determinstico da
clula de output antes da simulao.
Comandos de Resultados

239

Regresso e
Correlao

Dois mtodos Regresso Stepwise Multivariada e Correlao de


Posto so usadas para calcular os resultados da anlise de
sensibilidade como discutido aqui.
A Regresso apenas outro termo para ajuste de dados a uma
equao terica. No caso de regresso linear, os dados de entrada so
ajustados a uma linha. Voc pode conhecer o mtodo de Mnimos
Quadrados que um tipo de regresso linear
A regresso mltipla tenta ajustar conjuntos mltiplos de dados em
uma equao planar que possa produzir o conjunto de dados de
outputs. A anlise de sensibilidade retornada pelo @RISK so
variaes normalizadas dos coeficientes de regresso.

O que a
Regresso
Stepwise
Multivariada?

A regresso stepwise uma tcnica para calcular valores de regresso


com mltiplos valores de dados de entrada. Outras tcnicas existem
para calcular regresses mltiplas, mas a tcnica de regresso
stepwise prefervel para conjuntos grandes de inputs, uma vez que
remove todas as variveis que fornecem contribuies no
significativas para o modelo.
Os coeficientes listados no relatrio de sensibilidade do @RISK so
coeficientes de regresso normalizados associados com cada input. O
valor da regresso de 0 indica que no h relao significativa entre o
input e o output, enquanto um valor de Regresso de 1 ou -1 indica
uma mudana de 1 ou -1 desvio padro no output para uma mudana
de 1 desvio padro no input.
O valor R-quadrado, listado no topo da coluna simplesmente uma
medida do percentual de variao que explicado pela relao linear.
Se o nmero for menor do que ~ 60% a regresso linear no explica
suficientemente a relao entre os inputs e outputs, e outro mtodo de
anlise deve ser usado.
Mesmo que sua anlise de sensibilidade produza um relacionamento
com um valor elevado de R-quadrado, examine os resultados para
verificar se so razoveis. Alguns dos coeficientes possui uma
magnitude ou sinal inesperados?

O que so
Valores
Mapeados?

240

Valores Mapeados so simplesmente uma transformao do


coeficiente beta para a regresso (Coeficientes) em valores reais. O
coeficiente beta indica o nmero de desvios padro do output que se
alteraro dada uma mudana de um desvio padro nos dados de
entrada (assumindo que todas as outras variveis sejam constantes).

Janelas de Relatrio

O que
Correlao?

A Correlao uma medida quantitativa da intensidade do


relacionamento entre duas variveis. O tipo mais comum de
correlao a correlao linear que mede a relao linear entre duas
variveis.
O valor da correlao de posto retornado pelo @RISK varia entre -1 e
1. Um valor de 0 indica no haver correlao entre as variveis; elas
so independentes. O valor de 1 indica correlao completamente
positiva entre as duas variveis, ou seja, quando o valor amostrado
para uma distribuio for alto, o valor amostrado para a segunda
tambm ser alto. O valor de -1 indica completa correlao
negativa, ou seja, quando o valor amostrado para uma distribuio for
alta, o valor amostrado para a segunda ser baixo. Outros valores
de correlao indicam correlao parcial; o output afetado por
mudanas no input selecionado, mas pode ser afetado por outras
variveis tambm

O que
Correlao
de Posto?

A Correlao de Posto calcula a relao entre dois conjuntos de dados


comparando o posto de cada valor no conjunto de dados. Para
calcular o posto, os dados so ordenados do menor para o maior e
nmeros so associados (postos) que correspondem sua posio no
ordenamento.
Este mtodo prefervel correlao quando no sabemos
necessariamente as funes de distribuio de probabilidade das
quais os dados foram retirados. Por exemplo, se o conjunto A
normalmente distribudo e o conjunto B log normalmente
distribudo, a correlao de posto produzir uma melhor
representao do relacionamento entre estes dois conjuntos de dados.

Comparao
dos Mtodos

Qual medida de sensibilidade voc deve usar? Na maioria dos casos,


a anlise de regresso a medida prefervel. A declarao correlao
no implica causalidade verdadeiro, pois um input que
correlacionado ao output pode ter pouco impacto no output mesmo
que a correlao seja forte.
Entretanto, nos casos onde o valor de R-quadrado registrado pela
Regresso Stepwise for baixo, voc pode concluir que a relao entre
variveis de input e output no linear. Neste caso voc deve usar a
Correlao de Posto para determinar a sensibilidade no seu modelo.
Se o valor de R-quadrado registrado pela Regresso Stepwise for alto,
fcil concluir que o relacionamento linear. Entretanto, como
mencionado anteriormente, voc deve sempre verificar se as variveis
da regresso so razoveis. Por exemplo, o @RISK pode relatar um
relacionamento positivo significante entre duas variveis na anlise
de regresso e uma correlao significativa negativa na anlise de
posto. Este efeito chamado de multicolinearidade.

Comandos de Resultados

241

A Multicolinearidade ocorre quando variveis independentes de um


modelo esto correlacionadas ao output e entre si, tambm.
Infelizmente, reduzir o impacto da multicolinearidade um problema
complicado para se lidar, mas voc pode considerar remover a
varivel que causa a multicolinearidade da sua anlise de
sensibilidade.
Exibindo uma
Matriz de
Grficos de
Disperso

Os resultados da Anlise de Sensibilidade podem ser exibidos em


uma Matriz de Grficos de Disperso. Um grfico de disperso um
grfico x-y mostrando um input amostrado e um output calculados
em cada iterao da simulao. Na Matriz de Grficos de Disperso,
resultados de anlise de sensibilidade ordenados so exibidos com
grficos de disperso. Para exibir a Matriz de Grficos de Disperso,
clique no cone Grfico de Disperso na parte inferior esquerda da
janela de Sensibilidade.

Utilizando Arrastar e Soltar, um grfico de disperso em miniatura na


Matriz de Grficos de Disperso pode ser arrastado e expandido em
uma janela grfica individual. Alm disso, sobreposies de grficos
de disperso podem ser criados arrastando grficos em miniatura
individuais da matriz em um grfico de disperso existente.

242

Janelas de Relatrio

Comando Cenrios
Exibe a Janela Anlise de Cenrios
Clicar no cone Cenrios exibe os resultados de anlise do cenrio
baseado nas clulas de output. Podem ser inseridos at trs cenrios
para cada varivel de output. Os cenrios so apresentados na linha
superior da janela de anlise de cenrio ou na seo de Cenrios da
janela Estatsticas Detalhadas. Os valores-alvo so precedidos por um
operador > ou < e podem ser especificados como percentis ou valores
reais.

O que Anlise
de Cenrios?

A anlise de cenrio permite que voc determine que variveis de


input contribuem significativamente na consecuo de uma meta. Por
exemplo, que variveis contribuem para vendas excepcionalmente
altas? Ou que variveis contribuem para lucros abaixo de $1.000.000?
O @RISK permite que voc defina alvos de cenrios para cada output.
Voc pode se interessar no mais alto quartil de valores do output
Vendas Totais ou pelo valor menor que 1 milho para o output Lucros
Lquidos. Insira estes valores diretamente na linha de Cenrios da
Janela Anlise de Cenrios do @RISK para estudar essas situaes.
Quando voc exibe a janela de cenrios, o @RISK percorre os dados
criados pela Simulao do @RISK. Para cada output, os seguintes
passos so feitos:
1) A mediana e o desvio padro das amostras para cada
distribuio de input para a simulao inteira so calculadas.
2) Um subconjunto criado contendo apenas as iteraes cujo
output alcana o alvo definido.
3) A mediana de cada input calculada em cada subconjunto.

Comandos de Resultados

243

4) Para cada input, a diferena entre a mediana da simulao


(encontrada no passo 1) e a mediana do subconjunto (criada
no passo 3) calculada e comparada com o desvio padro dos
dados de entrada (encontrada no passo 1). Se o valor absoluto
da diferena entre medianas for maior que do desvio
padro, o input considerado significante; se no for, o
input ignorado na anlise de cenrios.
5) Cada input significante encontrado no passo 4 listado no
relatrio de cenrios.
Interpretando os
Resultados

A partir da explicao acima o relatrio de cenrio ir listar todas as


variveis de entrada que so significantes para alcanar a meta
definida para a varivel de output. Mas o que isto significa,
exatamente?
Por exemplo, o @RISK pode relatar que o Preo de Venda
significante quando est estudando o quartil superior das Vendas
Totais. Assim, voc sabe que quando as Vendas Totais so altas, a
mediana do Preo de Vendas significativamente diferente da
mediana do Preo de Vendas para toda a simulao.
O @RISK calcula trs estatsticas para cada distribuio de dados de
entrada significante em um cenrio:

Mediana Real de Amostras em Iteraes que Atingiram os


Alvos. A mediana do subconjunto de iteraes para o input
selecionado (calculado acima no passo 3). Voc pode
comparar este valor com a mediana do output selecionado
para a simulao inteira (o percentil 50% exibido no relatrio
de estatsticas).

Percentual da Mediana para as Amostras nas Iteraes que


Alcanaram o Alvo. O valor do percentil da mediana do
subconjunto na distribuio gerada pela simulao completa
(equivalente a inserir a mediana do subconjunto como um
Valor Alvo no relatrio estatstico do @RISK). Se este valor for
menor que 50%, a mediana do subconjunto menor que a
mediana para toda simulao. Se for maior que 50%, a
mediana do subconjunto maior que a mediana para a
simulao completa.

Voc pode descobrir que a mediana do subconjunto para o Preo de


Venda menor que a mediana para toda a simulao (o percentil
menor que 50%). Isto indica que um menor Preo de Venda pode
ajudar a atingir a meta de Vendas Totais Altas

244

Janelas de Relatrio

Relao entre a Mediana Exibida e o Desvio Padro


Original. A diferena entre a mediana do subconjunto e a
mediana para a simulao completa, dividida pelo desvio
padro do input para a simulao completa. Um nmero
negativo indica que a mediana do subconjunto menor que a
mediana para toda a simulao, um nmero positivo indica
que a mediana do subconjunto maior que a mediana para
toda a simulao. Quanto maior for a magnitude desta
relao, mais significativa ser a varivel no atingimento do
alvo definido.

Talvez outra varivel de input, Nmero de Vendedores, seja


significativa no atingimento de Vendas Totais altas, mas a sua relao
entre a mediana e o desvio padro original apenas metade da
magnitude da relao para o input Preo de Vendas. Voc pode
concluir que o Nmero de Vendedores afeta seu objetivo de Vendas
Totais altas, mas o Preo de Vendas mais significativo e requer mais
ateno.
Cuidado: O maior perigo no uso de anlise de cenrios que os
resultados da anlise podem ser enganadores, se o subconjunto
contiver um pequeno nmero de dados. Por exemplo, em uma
simulao de 100 iteraes, e um cenrio alvo de =>90%, o
subconjunto conter apenas 10 pontos de dados!
Editando
Cenrios

Os cenrios predefinidos podem ser modificados clicando no cone


Editar Cenrios (na janela de grfico ou na janela de cenrios) ou
clicando duas vezes no cenrio especfico - como em >90% - que
exibido na primeira linha da janela Cenrios.

Podem ser inseridos trs cenrios para cada output de simulao.


Cada cenrio pode ter um ou dois limites. Se forem inseridos dois
limites, o cenrio especificado ter uma faixa de mn.-mx. para o
output como, por exemplo, >90% e <99%. Cada limite pode ser
especificado como percentil ou como valor real; por exemplo,
>1000000.

Comandos de Resultados

245

Se no quiser usar um segundo limite, deixe-o em branco. Isso


especifica que o segundo limite o valor de output mnimo ( usado o
operador; ex.: <5%) ou o valor de output mximo ( usado o
operador; ex.: >90%).
Nota: As definies padro de cenrios podem ser inseridas por meio
do comando Configuraes da Aplicao.
Matriz de
Grfico de
Disperso na
Janela Cenrios

Um grfico de disperso na janela Cenrios um grfico de disperso


x-y com uma sobreposio. Esse grfico mostra:
1) o valor de input amostrado comparado ao valor de output
calculado em cada iterao da simulao,
2) sobreposto por um grfico de disperso do valor de input
amostrado, comparado ao valor de output calculado quando este
alcana o cenrio inserido.

Na Matriz de Grfico de Disperso, os resultados das anlises de


cenrio com ranking so exibidos com grficos de disperso. Para
exibir a Matriz de Grfico de Disperso, clique no cone Grfico de
Disperso no canto inferior esquerdo da janela Cenrios.
Nota: Com diversos cenrios, s possvel sobrepor o mesmo input e
output em um grfico de disperso que exibe resultados de anlise de
cenrios.

246

Janelas de Relatrio

Grfico de
Tornado em
Cenrios

Os resultados de anlise de cenrios so apresentados graficamente


nos grficos de tornado. Pode-se gerar um Grfico de Tornado
clicando no cone do Grfico de Tornado na janela Cenrios ou no
cone Cenrios, em uma janela de grfico. Esse grfico de tornado
mostra os principais inputs que afetam o output quando o output
alcana o cenrio inserido, como, por exemplo, quando o output est
acima do percentil de 90%.

Comandos de Resultados

247

248

Grficos do @RISK
Os inputs e resultados da simulao so facilmente expressos em
grficos. Os grficos so exibidos em muitas situaes no @RISK. Por
exemplo, a Janela Sumrio de Resultados exibe grficos miniatura dos
resultados de simulao para todos os seus outputs e inputs.
Arrastando um grfico miniatura para fora da Janela Sumrio de
Resultados permite que voc elabore grficos de resultados da
simulao em uma janela individual. Os grficos tambm so exibidos
quando voc clica em uma clula de output e input na planilha no
modo Abrir Resultados.

Viso Geral
Janelas
Flutuantes e de
Chamada

Os grficos do @RISK so apresentados em dois tipos de janelas:

Janelas Flutuantes, individuais sobre o Excel. Estas janelas


so permanentes at que voc as feche.

Janela de Chamada, associada a uma clula. Este um tipo


de janela usada no modo Abrir. Apenas uma destas janelas
aberta de cada vez e o grfico se altear cada vez que uma
nova clula selecionada no Excel.

Usando os cone no grfico, voc pode destacar uma janela de


chamada e transform-la em uma janela flutuante ou re-inserir uma
janela na clula que ela representa.
O tipo de grfico exibido pode ser alterado usando os cones na parte
inferior do Navegador de Grfico. Adicionalmente clicando no boto
direito em uma janela de grfico, um menu pop-up exibido com
comandos que permitem a alterao do formato do grfico, escala,
cores, ttulos e outras caractersticas.
Estatsticas e
Relatrios

A legenda e a Grade de estatsticas exibidas direita do grfico


podem ser alteradas da forma desejada. Por definio padro, so
exibidas estatsticas detalhadas do resultado correspondente ao
grfico. Mudar o seletor, na parte superior, para Legenda (com
estatsticas) exibe uma legenda de estatsticas menor diretamente no
grfico, em vez de na grade.
Usando o comando Grfico no Excel, os grficos podem ser
desenhados usando o formato nativo do Excel. Estes grficos podem
ser alterados ou customizados como em qualquer grfico.

Comandos de Resultados

249

cones nos
Grficos

Todas as janelas de grfico do @RISK tm um conjunto de cones no


canto inferior esquerdo que permite controlar o tipo, o formato e a
posio dos grficos exibidos. Voc tambm pode usar o cone Zoom
para ampliar rapidamente uma regio exibida no grfico.

Formatando
Grficos

Os grficos do @RISK usam um mecanismo especialmente desenhado


para o processamento de dados de simulao. Os grficos podem ser
customizados e melhorados conforme necessidade, em geral
simplesmente clicando no elemento apropriado no grfico. Por
exemplo, para alterar o ttulo de um grfico, basta clicar no ttulo e
digitar o novo ttulo:

250

Grficos do @RISK

Um grfico exibido pode ser customizados tambm atravs do


dilogo Opes de Grfico. A customizao inclui cores, escala,
fontes e estatsticas exibidas. O dilogo Opes de Grfico exibido
clicando com o boto direito em um grfico e selecionado o comando
Opes de Grfico ou clicando no cone Opes de Grfico na parte
inferior esquerda da janela do grfico.

O dilogo de Opes de Grfico pode alterar dependendo do tipo de


grfico que est sendo customizado. Opes de grfico especficas
para um determinado tipo de grfico so discutidas na seo de
referncia relativa ao tipo de grfico.

Comandos de Resultados

251

Grficos de
Mltiplas
Simulaes

Quando mltiplas simulaes so rodadas, um grfico pode ser


elaborada para as distribuies de resultados em cada simulao. Em
muitos casos desejvel comparar os grficos criados para o mesmo
resultado em diferentes simulaes. Esta comparao mostra como o
risco se altera nas diferentes distribuies por simulao..
Para criar um grfico que compara os resultados de uma clula em
mltiplas simulaes:
1) Rode mltiplas simulaes ajustando o Nmero de
Simulaes na caixa de dilogo Configuraes da Simulao
para um valor maior que um. Use a funo RiskSimtable
para altear valores da planilha para cada simulao.
2) Clique no cone Selecionar Nm. da Simulao para Exibir
na parte inferior da Janela Exibir mostrada.
3) Selecionar Todas as Simulaes para sobrepor grficos para
todas as simulaes para uma clula selecionada no grfico.
Para criar um grfico que compare os resultados para diferentes
clulas em mltiplas simulaes:
4) Clique no cone Sobrepor Grfico na parte inferior da Janela
Exibir mostrada quando as mltiplas simulaes j foram
rodadas.
5) Selecionar as clulas do Excel cujos resultados voc quer
adicionar ao grfico.
6) Selecionar o Nm. da Simulao para as clulas que voc
deseja sobrepor no dilogo.

O dilogo Selecionar Simulao tambm disponibilizado em janelas


de relatrios quando voc deseja filtrar o relatrio para mostrar
apenas os resultados de uma simulao especfica.

252

Grficos do @RISK

Histogramas e Grficos Cumulativos


Um histograma ou grfico cumulativo mostra o intervalo de possveis
resultados e as probabilidades relativas de ocorrncia. Esse tipo de
grfico pode ser exibido na forma de um histograma padro ou de
uma distribuio de frequncia. As distribuies dos possveis
resultados tambm podem ser exibidas de forma cumulativa. Alm
disso, possvel exibir um histograma ou uma curva cumulativa
correspondente a determinado output ou input no mesmo grfico.

Comandos de Resultados

253

Delimitadores

Arrastando os delimitadores exibidos em um histograma ou grfico


cumulativo altera os alvos e as probabilidades. Quando os
delimitadores so movidos, as probabilidades calculadas so exibidas
na barra de delimitadores acima do grfico, o que pode ser til para
exibir graficamente respostas a perguntas como Qual a
probabilidade de um resultado entre 1 e 2 milhes ocorrer? ou Qual
a probabilidade de ocorrer um resultado negativo?
Delimitadores podem ser exibidos para qualquer nmero de
sobreposies. O dilogo Opes de Grfico permite que voc
determine o mximo de barras delimitadoras exibidas.
Voc pode clicar diretamente na barra delimitadora, na parte superior
do grfico, e inserir um valor de percentil. Voc tambm pode clicar
no valor acima do delimitador e inserir o valor a ser usado para a
posio do delimitador.

254

Grficos do @RISK

Sobreposio
de Grficos para
Comparao

Muitas vezes til comparar vrias distribuies grficas. Isto pode


ser feito atravs de grficos de sobreposio.

Sobreposies so adicionadas das seguintes formas:

Clicando no cone Adicionar Sobreposio no grfico exibido


e selecionar a clula no Excel cujos resultados voc deseja
incluir no grfico

Arrastando um grfico sobre o outro, ou arrastando um


grfico em miniature de Janela Sumrio de Resultados ou
Modelo sobre um grfico aberto. Uma vez que as
sobreposies tenham sido adicionadas, as estatsticas de
delimitadores exibem probabilidades para todas as
distribuies includas na sobreposio.

Nota: Um atalho para remover uma sobreposio clicar com o


boto direito na legenda colorida na curva que voc deseja remover e
selecionar o comando Remover Curva.

Comandos de Resultados

255

Sobrepondo
Histograma e
Curvas
Cumulativas em
um nico
Grfico

s vezes, til exibir o histograma e a curva cumulativa de


determinado output ou input em um mesmo grfico. Esse tipo de
grfico tem dois eixos Y, um esquerda, correspondente ao
histograma, e um segundo eixo Y direita, correspondente curva
cumulativa.

Para passar de um grfico para outro, entre o grfico de Densidade de


Probabilidade e o de Frequncia Relativa, a fim de incluir uma
sobreposio cumulativa, selecione a opo Sobreposio Cumulativa
aps clicar no cone Tipo de Grfico na janela do grfico.

256

Grficos do @RISK

Opes de
Grfico Guia
Distribuies

O dilogo Opes de Grfico exibida clicando com o boto direito


em um grfico e selecionado o comando Opes de Grfico ou
clicando no cone Opes de Grfico na parte inferior esquerda da
janela do grfico. Para o histograma e grficos cumulativos a guia
Distribuies em Opes de Grfico define o tipo de curva exibido e
opes de intervalos.

As opes na guia distribuies das opes de grficos incluem:

Comandos de Resultados

Formato da Distribuio. Altera o formato da distribuio


exibida. As configuraes incluem:

Automtico. Para selecionar os grficos de Densidade de


Probabilidade.

Densidade de Probabilidade e Freqncia Relativa. Para os


histogramas estas configuraes representam a unidade de
medida representada no eixo y. Freqncia Relativa a
probabilidade de uma faixa de valores em um intervalo
ocorrer (observaes em um intervalo / observaes totais). A
Densidade de Probabilidade o valor da freqncia relativa
dividido pela largura do intervalo, assegurando que os
valores do eixo y se mantenham constantes medida que o
nmero de intervalos alterado.

Probabilidade Discreta. Faz o grfico da distribuio


exibindo a probabilidade de cada valor que ocorre na faixa
257

minimo-mximo. Esta configurao se aplica a distribuies


discretas onde um conjunto limitado de valores ocorre.

Cumulativa Ascendente e Cumulativa Descendente. Exibe a


probabilidades cumulativas ascendentes (eixo y mostra a
probabilidade de ocorrer um valor menor do que o valor do
eixo x) ou probabilidades cumulativas descendentes (o eixo y
mostra a probabilidade de ocorrer um valor mais do que o
valor no eixo x).

Intervalos do Histograma. Especifica como o @RISK classificar


os dados no histograma exibido. As configuraes incluem:

Mnimo. Define o valor mnimo onde os intervalos do


histograma comeam. O termo Automtico especifica que o
@RISK comear os intervalos no menor valor dos dados a
serem representados no grfico.

Mximo. Define o valor mximo onde os intervalos do


histograma comeam. O termo Automtico especifica que o
@RISK comear os intervalos no maior valor dos dados a
serem representados no grfico.

Nmero de Intervalos. Define o nmero de intervalos do


histograma na faixa de ocorrncia do grfico. O valor inserido
deve estar entre 2 e 200. A configurao Automtico calcula o
melhor nmero de intervalos a usar para seus dados baseado
em uma heurstica interna.

Sobreposies. Especifica como o @RISK alinhar os


intervalos entre as distribuies quando grficos de
sobreposio estiverem presentes. As opes incluem:
1) Histograma nico, onde o intervalo min-max de dados
em todas as curves (inclusive sobreposies)
classificado e cada curva do grfico usa estes intervalos.
Isto permite comparaes fceis de intervalos entre as
curvas.
2) Histograma nico com Limites Ajustados, que o
mesma opo que o Histograma nico, exceto nos pontos
finais de cada curva. Intervalos maiores ou menores so
usados nos pontos finais para garantir que cada curva
no se estenda abaixo de seu mnimo ou acima de seu
mximo.
3) Histogramas Independentes, onde cada curva usa
intervalos independentes baseados nos seus prprios
valores de mnimo e mximo.
4) Automtico seleciona entre Histograma nico com
Limites Ajustados e Histogramas Independentes

258

Grficos do @RISK

Opes de
Grfico Guia
Delimitadores

dependendo da sobreposio de dados entre as curvas.


Curvas com sobreposio de dados suficiente utilizaro o
Histograma nico com Limites Ajustados.
Para histogramas e grficos cumulativos a guia Delimitadores das
Opes de Grfico especifica como os delimitadores sero exibidos
no grfico.

Quando os delimitadores so movimentados, as probabilidades


calculadas so exibidas na barra delimitadora acima do grfico. Os
delimitadores podem ser exibidos para qualquer uma ou todas as
curvas do grfico.

Comandos de Resultados

259

Opes de
Grfico Guia
Marcadores

Para histogramas e grficos cumulativos, a guia Marcadores das


Opes de Grfico especifica como os marcadores sero exibidos no
grfico. Os marcadores destacam valores chave em um grfico.

Quando os marcadores so exibidos, eles so includos em grficos


quando voc os copia para um relatrio.

260

Grficos do @RISK

Ajustando uma Distribuio para um Resultado


Simulado
Clicando no cone Ajustar Distribuies aos Dados na parte inferior
esquerda de um grfico ajusta distribuies de probabilidade aos
dados simulados. Todas as opes que podem ser usadas para ajustar
distribuies a dados em uma planilha Excel estaro disponveis
quando se ajustar distribuies de probabilidade a resultados da
simulao. Para mais informaes sobre estas opes ver o Anexo A:
Ajuste de Distribuies neste manual.

Comandos de Resultados

261

Grficos de Tornado
Grficos de Tornado de uma anlise de sensibilidade exibem um
ranking das distribuies de dados de entrada que impactam um
output. Os inputs que tm maior impacto na distribuio do output
tero barras mais longas no grfico.
Grficos de Tornado referentes a um output podem ser exibidos
selecionando-se uma linha (ou linhas) na janela Sumrio de
Resultados do @RISK, clicando no cone Grfico de Tornado na parte
inferior da janela e selecionando uma das trs opes de grficos de
Tornado. Como alternativa, pode-se transformar um grfico de
distribuio de um output simulado em um grfico de tornado,
clicando no cone Grfico de Tornado na parte inferior esquerda do
grfico e selecionando um grfico de tornado.
Tipos de
Grficos de
Tornado

O @RISK possui quatro tipos de grficos de tornado Mudana nas


estatsticas do output, Coeficientes de correlao e Regresso
valores mapeados. Para saber mais sobre como os valores exibidos
em cada tipo de grfico de tornado so calculados, veja a seo
Comando de Sensibilidade, no captulo Comandos de Resultados.
Nos grficos de tornado que mostram uma Mudana nas estatsticas
do output, como Mudana na mdia de output, as amostras para um
input so agrupadas em um conjunto de bins de mesmo tamanho ou
em "cenrios" que variam do valor mais baixo ao valor mais alto de
input. Um valor de uma estatstica do output (ex.: mdia) calculado
para os valores de output nas iteraes associadas a cada bin. O
comprimento da barra mostrada para cada distribuio de input
depende do intervalo entre o valor estatstico mais alto de qualquer
bin e o valor estatstico mais baixo. O valor estatstico mais alto
traado em uma extremidade da barra, e o valor estatstico mais baixo
para qualquer bin traado na outra extremidade. Esses grficos de
tornado tem "dois lados", j que cada barra varia desde acima at
abaixo da linha base ou centro do grfico.
Para grficos de tornado mostrando Coeficientes de regresso e
Coeficientes de correlao, o tamanho da barra mostrado para cada
distribuio de dados de entrada baseada no valor do coeficiente
calculado para o input. Os valores mostrados em cada barra do
grfico de tornado so o valor do coeficiente.

262

Grficos do @RISK

Para grficos de tornado exibindo Regresso valores mapeados, o


tamanho da barra mostrado para cada distribuio de input a
quantidade de mudana no output devido a uma variao de +1
desvio padro no input. Os valores mostrados em cada barra do
grfico de tornado representam a mudana em +1 desvio padro no
input. Assim, quando o input alterado na quantidade mostrada
dentro da barra, o output ser alterado pelo valor associado no eixo X
com o tamanho da barra.

O nmero mximo de barras que pode ser exibido em um grfico de


tornado 16. Se quiser que os grficos de tornado sejam exibidos com
menos barras, use a definio Nmero Mximo de Barras na caixa de
dilogo Opes de Grfico. Para definir um nmero mximo padro
de barras, use a definio Nm. Mx. Barras de Tornado na caixa de
dilogo Configuraes da Aplicao.
Como remover
uma barra do
grfico de
tornado

s vezes, voc pode querer remover uma barra exibida no grfico de


tornado. Para fazer isso, basta clicar com o boto direito do mouse na
barra que voc deseja remover e selecionar Ocultar barra. Para
restabelecer as barras padro do grfico, basta clicar no grfico com o
boto direito do mouse e selecionar Restaurar barras ocultas.
Nota: Se o seu grfico de tornado tiver um nmero excessivo de
barras, poder no haver espao para mostrar a legenda de cada
barra. Nesse caso, arraste um canto do grfico para aumentar o
tamanho, o que possibilitar a exibio de um maior nmero das
legendas das barras.

Comandos de Resultados

263

Grfico de radar

Os resultados de uma anlise de sensibilidade tambm podem ser


exibidos em um grfico de radar. Esse tipo de grfico criado com
base nos resultados da Mudana nas estatsticas de output de anlise
de sensibilidade. Nessa anlise, as amostras para cada input so
divididas em um nmero de bins de mesmo tamanho. Ex.: 10 bins.
Um bin normal pode representar iteraes quando o input se encontra
entre o percentil 90 e o percentil 100. Um valor de uma estatstica do
output (ex.: mdia) calculado para os valores de output nas iteraes
associadas a cada bin. Em um grfico de radar, uma linha conecta o
valor estatstico de cada bin.

O grfico de radar mostra como o valor estatstico do output muda


conforme o valor do input amostrado muda. Quanto mais ngreme a
linha, maior o efeito do input no output. Isso fornece mais
informaes que o grfico de tornado, j que o grfico de tornado
mostra apenas a oscilao geral no valor estatstico do output,
enquanto o grfico de radar fornece informaes sobre o ndice de
mudana no valor do output medida que o input muda.
O nmero de linhas apresentadas no grfico de radar pode ser
definido por meio da opo Mx. de linhas de grfico de radar, na
caixa de dilogo Configuraes da anlise de sensibilidade de
Mudana na estatstica de output.

264

Grficos do @RISK

Grfico de
Tornado em
Cenrios

Os resultados de anlise de cenrios so apresentados graficamente


nos grficos de tornado. Pode-se gerar um Grfico de Tornado
clicando no cone do Grfico de Tornado na janela Cenrios ou no
cone Cenrios, em uma janela de grfico. Esse grfico de tornado
mostra os principais inputs que afetam o output quando o output
alcana o cenrio inserido, como, por exemplo, quando o output est
acima do percentil de 90%.

Comandos de Resultados

265

Grficos de Disperso
O @RISK fornece grficos de disperso para exibir a relao entre um
output simulado e as amostras de uma distribuio de input. Grficos
de disperso podem ser criados das seguintes formas:

Clicando no cone Grfico de Disperso no grfico exibido e


selecionando as clulas no Excel cujos resultados voc deseja
incluir no grfico

Selecionando um ou mais inputs ou outputs na Janela


Sumrio de Resultados e clicando no cone Grfico de
Disperso

Arrastando uma barra (representando o input que voc quer


mostrar na disperso) de um grfico de tornado

Exibindo uma matriz de grficos de disperso na Janela


Anlise de Sensibilidade (ver o Comando Sensibilidades
neste captulo)

Clicando na matriz de correlao no modo Abrir mostra uma


matriz de grficos de disperso exibindo as correlaes
simuladas entre os inputs correlacionados na matriz

Como em outros grficos do @RISK, grficos de disperso iro se


atualizar em tempo rela quando uma simulao roda.

266

Grficos do @RISK

Um grfico de disperso um grfico x-y exibindo os valores


calculados em cada iterao da simulao para dois inputs ou
outputs. Uma elipse identifica a regio onde, a certo nvel de
confiana, os valores x-y iro se encontrar. Grficos de disperso
podem ser padronizados de forma que valores de mltiplos inputs
podem ser mais facilmente comparados em um nico grfico de
disperso.

Nota: Grficos de Disperso so sempre exibidos como janelas


flutuantes, e no de chamada.

Comandos de Resultados

267

Sobreposies
em Grficos de
Disperso

Grficos de disperso, como qualquer outro grfico do @RISK, podem


ser sobrepostos, mostrando como os valores de dois (ou mais) inputs
esto relacionados com o valor do output.

Mltiplos outputs tambm podem ser includos em uma sobreposio


de grficos de disperso, o que pode ser til na avaliao de como o
mesmo input afeta diferentes outputs da simulao.

No grfico de disperso acima, o input possui um efeito considervel


no output Receita Lquida/2010, mas nenhum impacto no output
Receita Lquida/2009.
Nota: Sobreposies podem ser adicionadas a um grfico de disperso
clicando o cone Adicionar (com um sinal de +) exibido na parte
inferior da janela de grfico.
268

Grficos do @RISK

Opes de
Grfico Guia
Disperso

Para grficos de disperso, a guia Disperso das Opes de Grfico


especifica se os valores exibidos em um grfico de disperso sero
padronizados e as configuraes para elipse de confiana.

Opes da guia Disperso das Opes de Grfico incluem:

Padronizao. Seleciona se os valores exibidos em um grfico


de disperso sero padronizados. Quando os valores so
padronizados, so exibidos em termos de desvios padres a
partir da mdia ao invs de valores reais. A padronizao
til quando se sobrepem grficos de disperso de diferentes
distribuies de inputs, o que cria uma escala comum entre os
inputs, tornado as comparaes de impactos nos outputs mais
fceis. Padronizao dos Valores Y padroniza os valores dos
outputs, e padronizao dos Valores X padroniza os valores
dos inputs.

Elipses de Confiana (Assumindo Distribuio Normal


Bivariada). Uma elipse de confiana gerada ajustando a
melhor distribuio normal bivariada ao conjunto de dados xy representado no grfico de disperso. A regio mostrada na
elipse onde, dado o nvel de confiana inserido, uma amostra
da normal bivariada iria se situar. Logo, se o nvel de
confiana de 99%, h uma certeza de 99% que uma amostra
da distribuio normal bivariada cair dentro da elipse.

Comandos de Resultados

269

Delimitadores
de Grficos de
Disperso

Grficos de disperso tm delimitadores X e Y que podem ser usados


para mostrar a porcentagem dos pontos totais do grfico que caem em
cada um dos quadrantes delimitados do grfico. Se o seu grfico de
disperso tiver sobreposies, o valor de porcentagem de cada grfico
exibido colorido, de acordo com o cdigo de cores.
Da mesma forma que nos grficos de distribuio, o nmero de
plotagens em um grfico de sobreposio para o qual as porcentagens
so informadas pode ser definido na guia Delimitadores, na caixa de
dilogo Opes de Grfico.
Ao aplicar zoom para ampliar uma regio do grfico de disperso, o
valor de porcentagem mostrado em cada quadrante representa a
porcentagem dos pontos totais do grfico que esto visveis no
quadrante (sendo que o total de pontos do grfico igual ao nmero
total de pontos contidos no grfico original no-ampliado por zoom).

Nota: Para ajustar os dois delimitadores ao mesmo tempo, prenda


com o cursor o ponto de cruzamento dos delimitadores dos eixos
X e Y.

270

Grficos do @RISK

Grficos de Sumrio
O @RISK possui dos tipos de grficos que resumem tendncia ao
longo de vrios outputs ou inputs simulados. So o grfico Sumrio
de Tendncia e o Sumrio de Box Plot. Cada um dos grficos pode
ser elaborado da seguinte forma:

Clicando no cone Grfico de Sumrio na parte inferior da


janela de grfico e selecionando a(s) clula(s) no Excel cujos
resultados voc deseja representar no grfico.

Selecionando as linha na Janela Sumrio de Resultados do


@RISK para os outputs ou inputs que voc deseja incluir no
grfico de sumrio e clicar no cone Grfico de Sumrio, na
parte inferior da janela (ou clicando com o boto direito na
tabela) e selecionando Sumrio de Tendncia ou Sumrio de
Box Plot.

Para uma faixa de outputs voc tambm pode clicar no ttulo Nome
da Faixa e selecionar Grfico de Sumrio.
Grficos de Sumrio de Tendncia e Sumrio de Box-Plot podem ser
alterados em um grfico de sumrio gerado. Para mudar o tipo de
grfico exibir, clique no cone apropriado na parte inferior esquerda
da janela do grfico e selecione o novo tipo de grfico.

Nota: Elementos podem ser adicionados no grfico de sumrio


clicando no cone Adicionar (com um sinal +) exibido na parte
inferior da janela do grfico.

Comandos de Resultados

271

Sumrio de
Tendncia

Um grfico de Sumrio de Tendncia resume a mudana em


mltiplas distribuies de probabilidade para uma faixa de outputs.
O grfico de Sumrio obtm cinco parmetros para cada distribuio
selecionada a mdia, dois valores superiores e dois inferiores e
ilustra as mudanas nestes cinco valores ao longo da faixa de valores.
Os valores da faixa superior so padronizados como mdia +1 desvio
padro e percentil 95% de cada distribuio, enquanto os valores da
faixa inferior so padronizados para mdia 1 desvio padro e
percentil 5% de cada distribuio. Estes padres podem ser mudados
usando as opes da guia Tendncia na caixa de dilogo Opes de
Grfico.

O grfico de Sumrio especialmente til para exibir mudanas no


risco ao longo do tempo. Por exemplo, uma faixa de outputs pode ser
uma linha inteira da planilha como Lucro Anual. O grfico de
Sumrio ir, ento, exibir as tendncias nas distribuies de Lucro
Anual, ano a ano. Quanto mais larga for a faixa ao redor da mdia,
maior a variabilidade nos possveis resultados.
Quando est gerando o grfico de Sumrio, o @RISK calcula a mdia e
os quatro valores das faixas (como os percentis 5% e 95%) para cada
clula na faixa de output representada. Estes ponto so representados
com linhas alto-baixo. Os padres entre estes pontos so ento
adicionados. A mdia e dois valores de faixa para estes valores
adicionados so calculados por interpolao.

272

Grficos do @RISK

Opes de
Grfico Guia
Tendncia

A guia Tendncia das Opes de Grfico especifica que os valores


exibidos em cada faixa do Grfico de Sumrio de Tendncia e as cores
destas faixas.

Opes da guia Tendncia das Opes de Grfico incluem:

Comandos de Resultados

Estatsticas. Seleciona os valores exibidos para a Linha


Central, Faixa Interna e Faixa Externa do grfico de Sumrio
de Tendncia. As configuraes incluem:

Linha Central selecionar Mdia, Mediana ou Moda

Faixa Interna, Faixa Externa seleciona a faixa que cada


faixa descrever. A faixa interna ser sempre mais
estreitaque a faixa externa ou seja, voc deve
selecionar um conjunto de estatsticas que incluem uma
faixa maior da distribuio para a faixa externa do que a
da faixa interna.

Formatao. Seleciona a cor e o sombreamento usados para


cada uma das trs faixas no Grfico Sumrio de Tendncia.

273

Sumrio de
Box-Plot

274

Um Sumrio de Box-Plot exibe um grfico de box-plot para cada


distribuio selecionada para ser includa no grfico de sumrio. Um
box plot (ou grfico de box-whisker) mostra uma caixa para uma faixa
interna definida em uma distribuio e linhas mostrando os limites
externos na distribuio. Uma linha interna na caixa marca a
localizao da mdia, mediana ou moda da distribuio.

Grficos do @RISK

Opes de
Grfico Guia
Box-Whisker

A guia Box-Whisker das Opes de Grfico especifica os valores


usados para a Linha Central, Caixa e Limites Externos em cada caixa
do grfico de Sumrio de Box Plot e as cores das caixas

Opes nas Opes de Grfico da guia Box-Whisker incluem:

Comandos de Resultados

Estatsticas. Seleciona os valores exibidos para a Linha


Central, a Caixa e as linhas externas do Box-Plot. As
configuraes incluem:

Linha Central seleciona Mdia, Mediana ou Moda

Caixa seleciona a faixa que cada caixa ir descrever. A


faixa pode sempre ser mais estreita que as linhas
externas ou seja, voc deve escolher um conjunto de
estatsticas que incluam uma faixa maior da distribuio
para as linhas que para a caixa.

Linhas Externas seleciona os pontos finais das linhas


externas.

Formatao. Seleciona a cor e o sombreamento usado para a


caixa.

275

Grficos de
Sumrio em
Mltiplas
Simulaes

Quando mltiplas simulaes so rodadas, um grfico de sumrio


pode ser elaborado para conjuntos de distribuies de resultados em
cada simulao. Em geral desejvel comparar os grficos de sumrio
criados para as mesmas distribuies em simulaes diferentes. Esta
comparao mostra como a tendncia do valor esperado e do risco se
altera nas distribuies entre simulaes.
Para criar um grfico de sumrio que compare os resultados de uma
faixa de clulas em mltiplas simulaes, siga os passos abaixo:
1) ode mltiplas simulaes ajustando o Nmero de
Simulaes na caixa de dilogo Configuraes da
Simulao para um valor maior que um. Use a funo
RiskSimtable para alterar os valores da planilha entre
simulaes.
2) Clique no cone Grfico de Sumrio na parte inferior da
Janela Exibir mostrada para a primeira clula a ser
adicionada ao Grfico de Sumrio.
3) Selecione as clulas no Excel cujos resultados voc deseja
adicionar ao grfico.
4) Selecione Todas as Simulaes no dilogo.

276

Grficos do @RISK

Grfico Sumrio
de Resultado
nico de
Mltiplas
Simulaes

Para criar um grfico de sumrio que compare os resultados


correspondentes a uma nica clula em mltiplas simulaes, siga as
etapas descritas anteriormente, porm, na Etapa 3, selecione apenas
uma clula do Excel a ser includa no grfico de sumrio. O grfico
exibido mostra os cinco parmetros da distribuio da clula (a
mdia, dois valores da faixa superior e dois da faixa inferior) em cada
simulao. Isso resume como a distribuio pertinente clula mudou
em funo da simulao.

Grficos de sumrio de mltiplas simulaes tambm podem ser


criados selecionando as linhas da janela de Sumrio de Resultados do
@RISK, correspondentes ao outputs ou inputs (por simulao) que
voc deseja incluir no grfico de sumrio. Em seguida, clique no cone
Grfico de Sumrio, na parte inferior da janela (ou clique com o
boto direito do mouse na tabela), e selecione Sumrio de Tendncia
ou Sumrio em Box Plot.

Comandos de Resultados

277

Formatando Grficos
Os grficos do @RISK usam um mecanismo especialmente desenhado
para o processamento de dados de simulao. Os grficos podem ser
customizados e melhorados conforme necessidade;. Ttulos, legendas,
cores, escala e outras configuraes podem ser controladas atravs
das selees no dilogo Opes de Grfico. O dilogo Opes de
Grfico exibido clicando com o boto direito em um grfico e
selecionando o comando Opes de Grfico ou clicando no cone
Opes de Grfico na parte inferior esquerda da janela do grfico.
As opes disponveis nas abas do dilogo Opes de Grfico so
descritas aqui. Nota nem todas as opes esto disponveis para
todos os tipos de grficos, e opes disponveis podem ser alterar
dependendo do tipo de grfico.
Opes de
Grfico Guia
Ttulo

278

As opes na guia Ttulos das Opes de Grfico especifica os ttulos


que sero exibidos no grfico. Uma entrada para o ttulo principal do
grfico e descrio esto disponveis. Se voc no inserir um ttulo, o
@RISK ir automaticamente associar um baseado no(s) nome(s) do(s)
output(s) ou input(s) sendo representados.

Grficos do @RISK

Opes de
Grfico Abas
do Eixo X e
Eixo Y

As opes da caixa Opes de Grfico Abas dos eixos X e Y


especificam a escala e os ttulos dos eixos que sero usados no grfico.
Um Fator de Escala (ex.: milhares ou milhes) pode ser aplicado aos
valores mnimos e mximos dos eixos, e o nmero de marcas no eixo
pode ser alterado. A escala dos eixos tambm pode ser alterada
diretamente no grfico, arrastando-se os limites do eixo para uma
nova posio de mnimo ou mximo. Apresentamos abaixo a tela
Opes de Grfico Abas dos eixos X e Y.

Nota: Dependendo do tipo de grfico usado, as opes contidas nas


abas dos eixos X e Y podem ser diferentes, pois as opes de escala
so diferentes conforme o tipo do grfico (ex.: sumrio, distribuio,
disperso etc.).

Comandos de Resultados

279

Opes de
Grfico Guia
Curvas

280

As opes na guia Curvas das Opes de Grfico especifica a cor,


estilo e interpolao de valores para cada curva no grfico. A
definio de uma curva se altera dependendo do tipo de grfico.
Por exemplo, em um histograma ou grfico cumulativo, uma curva
est associada com o grfico primrio e cada sobreposio. Em um
grfico de disperso, uma curva est associada com cada conjunto de
dados X-Y mostrado no grfico. Clicando em uma curva na lista
Curvas: exibe as opes disponveis para esta curva.

Grficos do @RISK

Opes de
Grfico Guia
Legenda

As opes do grfico na guia Legenda especificam a forma como as


estatsticas so exibidas com o grfico.

As estatsticas ou os dados podem ser exibidos para cada curva de um


grfico. As estatsticas disponveis mudam, dependendo do tipo de
grfico exibido. Essas estatsticas podem ser apresentadas em uma
grade ao lado do grfico (com uma coluna para cada curva) ou em
forma de tabela na legenda do grfico.
As estatsticas em legenda so copiadas com o grfico quando este
colado em um relatrio. Elas tambm so atualizadas medida que a
simulao roda. Para mudar as estatsticas exibidas com uma legenda
do grfico:
1) Desmarque Automtico para permitir customizao das
estatsticas exibidas
2) Marque as Estatsticas desejadas
3) Clique Redefinir para alterar o valor dos percentis que sero
relatados, se desejado
Para remover as estatsticas de um grfico:

Altere a opo Estilo para Legenda Simples.

Para remover a legenda e estatsticas de um grfico:

Comandos de Resultados

Altere a opo Exibir para Nunca.


281

Opes de
Grfico Guia
Outros

As opes contidas em Opes de Grfico - guia Outros especificam


outras definies disponveis para o grfico exibido. Elas incluem o
Esquema de Cores Bsico usado e a formatao de nmeros exibida
no grfico.
Os nmeros exibidos em um grfico podem ser formatados para
exibir o nvel de preciso desejado usando as opes Formatos de
Nmeros mostradas na guia Outros. Os nmeros disponveis para
alterao de formatao dependem do tipo de grfico exibido.
As datas exibidas em um grfico podem ser formatadas para exibir o
nvel de preciso desejado usando as opes Formatos de Data
contidas na guia Outros. As datas disponveis para alterao de
formatao dependem do tipo de grfico exibido.

282

Grficos do @RISK

Formatando
um Grfico
Clicando no
Mesmo

Geralmente os grficos podem ser formatados simplesmente clicando


no elemento apropriado do grfico. Por exemplo, para alterar o ttulo
de um grfico, simplesmente clique no ttulo e digite o novo ttulo.
Itens que podem ser formatados diretamente em um grfico incluem:

Ttulos simplesmente clique no ttulo do grfico e insira o


novo ttulo

Escala do Eixo X selecione a linha final do eixo e ajusta para


alterar a escala do grfico

Deletar uma sobreposio clique com o boto direito na


legenda colorida da curva que voc deseja deletar e selecione
Remover Curva

Valores delimitadores clique na barra delimitadora, no


topo do grfico, ou no valor acima de um delimitador, e
digite a nova entrada.

Adicionalmente, o menu exibido quando voc clica com o boto


direito em um grfico permite acesso rpido a itens de formatao
associados com a localizao que voc clicar.

Comandos de Resultados

283

284

Anlises Avanadas
As verses Profissional e Industrial do @RISK permitem que voc
execute Anlises Avanadas no seu modelo. As Anlises Avanadas
incluem Anlise de Sensibilidade Avanada, Anlise de Stress e
Atingir Meta. Estas Anlise Avanadas podem ser usadas para
projetar e verificar seu modelo ou obter vrios tipos de resultados de
sensibilidade.
Cada uma das Anlise Avanadas gera seu prprio conjunto de
relatrios no Excel para mostrar os resultados da anlise que est
sendo rodada. Entretanto, cada uma das anlises usa simulaes
mltiplas padro do @RISK para gerar seus resultados. Por causa
disso, a Janela de Sumrio de Resultados do @RISK pode ser usada
para revisar os resultados das anlises, o que pode ser til quando
voc deseja gerar um grfico de resultados que no est includo nos
relatrios do Excel ou quando voc deseja revisar os datas da anlise
em maior detalhe.

Configuraes de Simulao em Anlises


Avanadas
As configuraes de Simulao especificadas no dilogo
Configuraes de Simulao (exceto o # de Simulaes) so aquelas
utilizadas em cada uma das Anlises Avanadas do @RISK. Como
vrias Anlisea Avanadas podem envolver um grande nmero de
simulaes, voc deve revisar as configuraes de simulaes para
assegurar que os tempos de anlise sejam minimizados. Por exemplo,
quando estiver testando a configurao de uma anlise avanada voc
deve ajustar o Nmero de Iteraes para um valor relativamente
baixa at que tenha verificado que a configurao est correta. Ento,
ajuste o Nmero de Iteraes de volta ao nvel necessrio para obter
resultados estveis da simulao e rodar por completo a Anlise de
Sensibilidade Avanada, Anlise de Stress ou Atingir Meta.

Anlises Avanadas

285

286

Atingir Meta
Comando Atingir Meta
Configura e Roda uma Anlise Atingir Meta do @RISK
O comando Atingir Meta permite que voc altere uma estatstica
especfica simulada para uma clula (por exemplo, a mdia ou desvio
padro) ajustando o valor de outras clulas. A configurao do
Comando de Atingir Meta do @RISK bastante similar ao Atingir
Meta padro do Excel. Diverso do Atingir Meta do Excel, entretanto, o
Atingir Meta do @RISK usa mltiplas simulaes para encontrar o
valor ajustvel da clula que atinge os resultados desejados.
Quando voc conhece o valor desejado da estatstico do output, mas
no o input necessrio para obter tal valor, voc pode usar a
funcionalidade Atingir Meta. O input pode ser qualquer clula na
planilha. Um output qualquer clula que seja um output do @RISK
(isto , uma clula contendo uma funo RiskOutput() ). O input deve
ser precedente da clula de output apontada como alvo. No processo
de atingimento da meta, o @RISK varia o valor da clula de input e
rodar uma simulao completa. Este processo repetido at a
estatstica de simulao desejada para o output igual o resultado
desejado.
O Atingimento de Meta inicializado atravs do comando Atingir
Meta no cone Anlise Avanadas na barra de ferramentas do @RISK.

Anlises Avanadas

287

Dilogo Atingir Meta Comando Atingir Meta


Ajusta a meta e a clula que se alterar para Atingir Meta
As opes disponveis no dilogo Atingir Meta do @RISK so as
seguintes:

Opes de Meta descrevem a meta que voc deseja atingir:

288

Clula Identifica a referncia da clula para o output cujas


estatsticas de simulao voc est tentando definir de acordo
com o valor inserido. Esta clula precisa ser uma clula de
output do @RISK. Se a clula no contiver uma funo
RiskOutput(), aparecer uma instruo para que voc
adicione uma funo RiskOutput(). Clicar no boto de seleo
ao lado do item da Clula abre uma lista dos outputs
atuais que podem ser selecionados, a saber:

Atingir Meta

Estatstica Permite que voc escolha qual estatstica de


output deseja monitorar para convergir para uma meta. A
lista inclui: Mnimo, Mximo, Curtose, Mdia, Moda,
Mediana, Percentil 5%, Percentil 95%, Assimetria, Desvio
Padro e Varincia.

Valor Especifica o valor que voc deseja que a Estatstica da


Clula convirja para. Este valor chamado de meta.

A opo Alterando identifica a clula nica que voc deseja que o


Atingir Meta altere de forma que a Estatstica para a Clula na opo
Meta se aproxime do Valor. A Clula deve ser dependente da clula
Alterando se no for, Atingir Meta no ser capaz de encontrar
uma soluo.

Anlises Avanadas

289

Dilogo Opes de Atingir Meta Comando


Atingir Meta
Define as opes de anlise para Atingir Meta
O dilogo Opes de Atingir Meta permite que voc determine
parmetros que afetam o sucesso e qualidade da soluo de
atingimento de meta. O dilogo opes acessado clicando no boto
Opes no dilogo Atingir Meta.

A opo Alterar Limites inclui:

290

Mnimo Permite que voc determine o valor mnimo para a


Clula Alterando. Atingir Meta tenta buscar uma soluo
assumindo que existe uma entre o mnimo e o mximo valor
da Clula Alterando.

Mximo Permite que voc determine o valor mximo para a


Clula Alterando. Atingir Meta tenta buscar uma soluo
assumindo que existe uma entre o mnimo e o mximo valor
da Clula Alterando.

Atingir Meta

Comparao de Preciso Determina quo prxima a


soluo deve estar do alvo. Esta entrada pode ser visualizada
como uma faixa, em torno do valor do alvo desejado que
aceitvel para a estatstica da simulao. Qualquer resultado
dentro da faixa definido como atingimento da meta.
1) Percentual do Valor Alvo Especifica a preciso como
um percentual do Valor.
2) +/- Valor Real Especifica a preciso como a mxima
diferena entre a meta e o valor da estatstica da clula
encontrada pelo Atingir Meta.

Anlises Avanadas

Mximo Nmero de Simulaes Especifica quantas


simulaes o @RISK vai tentar rodar, enquanto busca atender
sua meta. Se a soluo for encontrada antes de todas as
simulaes forem completadas, a atividade de simulao
encerrar e o dilogo de Status de Atingir Meta ser exibido.

Gerar Resultados Completos da Simulao para Soluo


Se esta opo estiver selecionada, aps encontrar uma
soluo, o Atingir Meta executa uma simulao adicional que
utiliza o valor encontrado para a Clula Alterando. As
estatsticas para a simulao so exibidas na Janela de
Sumrio de Resultados. Esta opo no substitui o valor
original da Clula Alterando pelo valor encontrado na
planilha. Pelo contrrio, ele permite que voc veja os efeitos
que tal substituio acarretaria sem de fato execut-la.

291

Analisar Comando Atingir Meta


Roda uma Anlise Atingir Meta
Quando se clicar em Analisar, a Anlise Atingir Meta circula entre os
seguintes processos at que o valor de estatstica apontada como meta
seja atingida, o mximo de simulaes tenha sido rodada:
1) Um novo valor inserido na clula input que est sendo
alterada.
2) Uma simulao completa de todas as planilhas seja rodada
usando as configuraes atuais como especificado na caixa de
dilogo Configuraes de Simulao do @RISK.
3) O @RISK registra a estatstica da simulao, selecionada na
entrada Estatstica para o output identificado na entrada
Clula. Este valor comparado entrada Valor para verificar
se o valor calculado atinge a meta (dentro da Preciso de
Comparao inserida).
Se uma soluo for encontrada dentro da preciso solicitada, Atingir
Meta ir exibir um dilogo de Status, o que permitir que voc
substitua o contedo da Clula Alterando com o valor da soluo.
Se voc escolher fazer isto, o contedo da clula ser substituda com
o valor da soluo, e qualquer frmula, ou valores que estavam
anteriormente na clula sero perdidos.

possvel que Atingir Meta convirja para uma meta, mas no seja
possvel convergir com a preciso necessria. Neste caso Atingir Meta
ir fornecer a melhor soluo.

292

Atingir Meta

Como os
valores de
inputs so
selecionados
em uma Anlise
Atingir Meta do
@RISK?

Uma anlise do @RISK usa uma abordagem em dois passos para


convergir para o alvo:
1) Se nenhum limite foi definido usando Mnimo e Mximo da
Clula Alterando, Atingir Meta buscar ramificar o valor
do alvo usando uma expanso geomtrica ao redor do valor
original.
2) Uma vez que a soluo seja ramificada, Atingir Meta usar o
mtodo de Ridders para encontrar a raiz. Usando o Mtodo
de Ridders, Atingir Meta primeiramente simula o modelo
com o valor do input ajustado como o ponto mdio da faixa
ramificada de valores. O algoritmo ento fatora uma funo
exponencial que transforma a funo residual em uma linha
reta. Isto traz alguns benefcios ao processo de Atingir Meta,
assegurando que os valores dos dados de entrada nunca
passem dos limites e ajuda a assegurar que Atingir Meta se
movimente na direo de uma soluo em to poucos ciclos
quanto possveis (um importante benefcio quando cada
ciclo uma simulao completa do modelo!)

E se Atingir
Meta no
conseguir
encontrar uma
Soluo?

possvel que Atingir Meta tenha problemas convergindo para uma


soluo. Algumas solues desejadas podem ser impossveis de se
encontrar ou o modelo pode se comportar de forma to imprevisvel
que o algoritmo de busca da raiz do algoritmo pode no convergir
para nenhuma soluo. Voc pode ajudar o @RISK a convergir:

Iniciando Atingir Meta com um Valor Diferente na Clula


Alterando. Como o processo de iterao comea com
estimativas em torno do valor original da clula Alterando,
iniciar Atingir Meta com um valor diferente pode ajudar.

Mudar os limites. Ajustando os valores Mnimo para a


Clula Alterando e Mximo para a Clula Alterando no
dilogo Opes ajudar a levar o Atingir Meta na direo da
soluo.

Nota: Atingir Meta no desenhado para funcionar em modelos de


mltiplas simulaes. Para as funes RiskSimtable, o primeiro valor
ser usado para todas as simulaes.

Anlises Avanadas

293

294

Anlise de Stress
Comando Anlise de Stress
Configura e roda uma Anlise de Stress
A Anlise de Stress permite que voc analise os efeitos de condies
crticas (ou estressar ) as distribuies do @RISK. Estressar uma
distribuio restringe as amostras retiradas da distribuio, a valores
entre um par de percentis especificado. O estresse pode ser
alternativamente realizado especificando uma nova distribuio
estressada que ser amostrada, ao invs da distribuio original no
seu modelo. Com a Anlise de Stress voc pode selecionar um
nmero de distribuies do @RISK e rodar simulaes enquanto
estressa estas distribuies conjuntamente em uma simulao ou
separadamente em mltiplas simulaes. Estressando as distribuies
selecionadas, voc pode analisar cenrios sem alterar o modelo.
Aps completar uma simulao, a Anlise de Stress fornece um
conjunto de relatrios e grficos que voc pode usar para analisar os
efeitos de estressar certas distribuies em um output do modelo
selecionado.
A Anlise de Stress inicializada clicando no comando Anlise de
Stress, nas Anlises Avanadas na barra de ferramentas do @RISK.

Anlises Avanadas

295

Dilogo de Anlise de Stress Comando de


Anlise de Stress
Define a clula a monitorar e lista os inputs para a Anlise de
Stress
O dilogo de Anlise de Stress utilizado para definir a clula a
monitorar na Anlise de Stress bem como resumir os inputs a serem
includos e iniciar a anlise.

As opes no dilogo de Anlise de Stress so os seguintes:

296

Clula a Monitorar Trata-se de um nico output do @RISK


que voc quer monitorar conforme as distribuies
especificados no @RISK so destacadas. A opo Clula a
Monitorar pode ser especificada inserindo-se uma referncia
de clula, clicando na clula desejada ou clicando no boto ...
Este boto exibe uma caixa de dilogo que contm uma lista
de todos os outputs do @RISK contidos em planilhas do Excel
abertas no momento. Clicar no boto de seleo ao lado do
item Clula a Monitorar abre uma lista dos outputs atuais que
podem ser selecionados, a saber:

Anlise de Stress

A seo Inputs permite que voc Adicione, Edite e Delete as


distribuies do @RISK que voc deseja estressar. As distribuies
especificadas so mantidas em uma lista que contm a referncia da
clula, o nome @RISK, a distribuio atual e um Nome da Anlise que
voc pode editar.

Anlises Avanadas

Adicionar ou Editar Exibe o dilogo Definio de Input,


que permite que voc especifique uma distribuio do @RISK
ou uma faixa de distribuies do @RISK a ser estressada. Voc
pode selecionar faixas de amostragem Baixa, Alta, ou
Customizada ou especificar uma distribuio alternativa ou
frmula para a anlise de stress.

Deletar Remove completamente as distribuies do @RISK


que esto selecionadas na lista de Anlise de Stress. Para
excluir temporariamente uma distribuio ou faixa de
distribuies de anlise sem delet-las, clique na caixa de
seleo ao lado da lista para remover o X da caixa.

297

Dilogo de Definio de Input Comando Anlise


de Stress
Define inputs para uma Anlise de Stress
O dilogo de Definio de Input utilizado para definir como um
input especfico ser alterado para uma anlise de stress.

As opes para o dilogo de Definio de Input so as seguintes:

298

Tipo Para a Anlise de Stress, apenas distribuies do


@RISK podem ser selecionadas como inputs, logo a nica
opo para tipo Distribuies.

Referncia Seleciona as distribuies que sero estressadas.


As distribuies podem ser especificadas digitando
referncias apropriadas das clulas e selecionando a faixa de
clulas na planilha ou clicando o boto ..., que abrir o
dilogo Funes de Distribuio do @RISK, listando todas as
distribuies do modelo.

Anlise de Stress

A opo Mtodo de Variao permite que voc insira uma faixa


dentro da distribuio de probabilidade para fazer a amostragem ou
insira uma distribuio alternativa ou frmula para substituir as
distribuies de probabilidade selecionadas durante a anlise.

Anlises Avanadas

Estressar Valores Baixos Insere uma faixa de valores para


amostrar, limitada por baixo no mnimo da distribuio. O
padro de Faixa Baixa de 0% a 5%, amostrando apenas
valores abaixo do percentil 5%. Qualquer percentil superior
desejado pode ser inserido no lugar de 5%.

Estressar Valores Altos Insere uma faixa de valores para


amostrar, limitada por cima no mximo da distribuio. O
padro de Faixa Alta de 95% a 100%, amostrando apenas
valores acima do percentil 95%. Qualquer percentil inferior
desejado pode ser inserido no lugar de 95%.

Estressar uma Faixa Customizada de Valores Permite que


voc especifique qualquer faixa de percentis dentro da qual a
distribuio ser amostrada.

Funo ou Distribuio Substituta Permite que voc insira


uma funo de distribuio alternativa do @RISK (ou
qualquer frmula vlida do Excel) que ser substituda pela
distribuio selecionada durante uma Anlise de Stress. Voc
pode usar o Assistente de Funes do Excel para ajudar a
inserir uma distribuio alternativa clicando no cone direta
da caixa Distribuio / Frmula.

299

Dilogo Opes de Stress Comando de Anlise


de Stress
Define as opes de anlise para uma Anlise de Stress
O dilogo Opes utilizado para determinar como a anlise de stress
ser realizada e que relatrios ou grficos sero gerados. O dilogo
Opes exibido quando o boto Opes no dilogo Anlise de Stress
clicado.

A seo Mltiplos Inputs permite que voc estresse todas as suas


distribuies do @RISK durante uma simulao ou rodar uma
simulao em separado em cada distribuio do @RISK.

300

Realizar Stress cada Input em sua Prpria Simulao


Especifica que uma simulao completa ser rodada para
cada faixa de stress inserida. A nica mudana feita ao
modelo, durante cada simulao, ser a anlise de stress de
um nico input. O nmero de simulaes rodadas ser igual
ao nmero de faixas de stress inseridas.

Realizar Stress em Todos os Inputs em uma nica


Simulao Especifica que uma nica simulao ser rodada
usando todas as faixas de stress inseridas. Os resultados da
simulao combinaro os efeitos de todas as variveis
estressadas.

Anlise de Stress

A seo Relatrios permite que voc escolha quais relatrios e


grficos voc desejar gerar no final das simulaes com stress. As
opes incluem um relatrio Sumrio, Grfico Box-Whisker,
Grficos de Comparao, Histogramas, Funes de Distribuio
Cumulativa e Relatrio Rpido. Para mais informaes sobre os
relatrios, consulte Relatrios nesta seo.
A seo Copiar Relatrios Para permite que voc insira seus
resultados na planilha ativa ou em uma nova planilha.

Anlises Avanadas

Nova Planilha Todos os relatrios so inseridos em uma


nova planilha

Planilha Ativa Todos os relatrios so inseridos na planilha


ativa onde est seu modelo

301

Analisar Comando Anlise de Stress


Roda uma Anlise de Stress
Uma vez que voc tenha selecionado a Clula a Monitorar, e que pelo
menos uma distribuio do @RISK tenha sido escolhida para ser
estressada, voc pode clicar no boto Analisar para rodar a anlise. A
anlise roda uma ou mais simulaes que restringem a amostragem
das distribuies do @RISK selecionadas s faixas de stress ou
substitui por distribuies ou frmulas alternativas que voc tenha
inserido. Os resultados das Simulaes de Anlise de Stress so
organizados em uma folha de sumrio e vrios grficos de Anlise de
Stress.
Os resultados da Anlise de Stress tambm esto disponveis na
Janela de Sumrio de Resultados do @RISK, o que permite que voc
analise ainda mais os resultados de estressar os inputs do @RISK
Os relatrios gerados por uma Anlise de Stress incluem:

Relatrio de
Sumrio

302

Relatrio de Sumrio

Grficos de Box-Whisker

Grficos de Comparao

Histogramas

Funes de Distribuio Cumulativas

Relatrios Rpidos

Os relatrios de Sumrio descrevem os inputs estressados e as


estatsticas correspondentes do output monitorado: Mdia, Mnimo,
Mximo, Moda, Desvio Padro, Varincia, Curtose, Assimetria,
Percentil 5% e Percentil 95%.

Anlise de Stress

Grfico BoxWhisker

O Grfico Box-Whisker fornece uma indicao geral do output


monitorado, descrevendo sua media, mediana e percentis de outliers.

Os limites esquerdo e direito da caixa so indicadores do primeiro e


terceiro quartis. A linha vertical dentro da caixa representa a mediana
e o X indica a localizao da media. A largura da caixa representa o
Intervalo Inter-Quartlico (IIQ). O IIQ igual ao ponto de dados 75%
menos o ponto de dados 25%. As linhas horizontais estendendo a
partir de cada lado da caixa indicam que o primeiro ponto de dados
est a menos de 1,5 vezes o IIQ abaixo do limite inferior da caixa e que
o ltimo ponto est a menos de 1,5 vezes o IIQ acima do limite
superior da caixa. Outliers mdios, exibidos como quadrados vazios
representam pontos de dados localizados entre 1,5 e 3,0 IIQ`s a partir
do limite da caixa. Outliers extremos, mostrados como quadrados
slidos, so pontos alm de 3 IIQ`s a partir do limite da caixa.

Anlises Avanadas

303

Relatrio
Rpido

Um Relatrio Rpido fornece um resumo de uma pgina da Anlise


de Stress como um todo. Este relatrio elaborado para caber em uma
pgina de tamanho padro.

Grfico de
Comparao

Os quatro Grficos de Comparao comparam media, desvio padro


percentil 5% e percentil 95% para cada um dos inputs especificados
do @RISK (ou sua combinao) e a simulao de linha de base.

304

Anlise de Stress

Histograma

Os Histogramas so histogramas padro do @RISK dos outputs


monitorados para cada um dos inputs estressados (ou sua
combinao) e a simulao da linha de base.

Sumrio
Cumulativo

As FDCs (Funes Distribuio Cumulativas) so grficos de


densidade cumulativa ascendente do @RISK. H tambm um sumrio
de FDC para todos os inputs.

Anlises Avanadas

305

306

Anlise de Sensibilidade Avanada


Comando Anlise de Sensibilidade Avanada
Configura e Roda uma Anlise de Sensibilidade Avanada
A Anlise de Sensibilidade Avanada permite que voc determine os
efeitos de inputs nos outputs do @RISK. Um input pode ser tanto uma
distribuio do @RISK quanto uma clula na planilha Excel. A Anlise
de Sensibilidade Avanada permite que voc selecione um nmero de
distribuio do @RISK ou clulas da planilha e rode simulaes teste
variando estes inputs em uma faixa. A Anlise de Sensibilidade
Avanada roda uma simulao completa para cada conjunto de
valores possveis para um input, rastreando os resultados da
simulao para cada valor. Os resultados mostram como os resultados
da simulao se alteraram quando o valor do input mudou. Assim
como na Anlise de Sensibilidade padro do @RISK, a Anlise de
Sensibilidade Avanada exibe a sensibilidade de um output do @RISK
a um input especificado.
A Anlise de Sensibilidade Avanada pode ser usada para testar a
sensibilidade de um output do @RISK s distribuies de inputs em
um modelo. Quando est testando uma distribuio do @RISK, o
@RISK roda uma srie de simulaes para o input. Em cada
simulao, a distribuio do input fixada em um valor diferente na
faixa mnimo-mximo da distribuio. Tipicamente estes valores de
passos intermedirios so diferentes valores de percentis para a
distribuio de dados de entrada.
A Anlise de Sensibilidade Avanada inicializada selecionando o
comando Anlise de Sensibilidade Avanada no cone de Anlises
Avanadas na barra de ferramentas do @RISK.

Anlises Avanadas

307

Dilogo Anlise de Sensibilidade Avanada


Comando Anlise de Sensibilidade Avanada
Define a clula a monitorar e lista inputs para uma Anlise de
Sensibilidade Avanada

As opes no dilogo Anlise de Sensibilidade Avanada so as


seguintes:

Clula a Monitorar Este um nico output do @RISK que


voc deseja monitorar quando as simulaes individuais so
rodadas, para os valores de inputs possveis. A clula a
monitorar pode ser especificada inserindo uma referncia a
uma clula, clicando na clula desejada ou clicando no
boto .... Este boto exibe um dilogo que lista todos os
outputs do @RISK nas planilhas abertas do Excel.

A seo Inputs permite que voc Adicione, Edite e Delete as clulas


da planilha e distribuies do @RISK que voc deseja estressar. As
distribuies especificadas e clulas so mantidas em uma lista que
contm a referncia da clula, o nome @RISK, a distribuio atual e
um Nome da Anlise que voc pode editar.

308

Adicionar ou Editar Exibe o dilogo Definio de Input,


que permite que voc especifique uma distribuio do @RISK
ou uma faixa de distribuies do @RISK ou clulas a serem
analisadas

Deletar Remove completamente as distribuies do @RISK


que esto selecionadas na Anlise Avanada de Sensibilidade.
Para excluir temporariamente uma distribuio ou faixa de
distribuies de anlise sem delet-las, clique na caixa de
seleo ao lado da lista para remover o X da caixa.

Anlise de Sensibilidade Avanada

Definio de Inputs Comando Anlise de


Sensibilidade Avanada
Define os Inputs de uma Anlise de Sensibilidade Avanada
O dilogo Definio de Inputs permite que voc insira o tipo de um
input, seu nome, um valor base e dados que descrevem os possveis
valores para o input que voc deseja testar na anlise de
sensibilidade. Uma simulao completa ser rodada para cada valor
que voc insere para um input.

Opes no dilogo Definio de Inputs incluem:

Anlises Avanadas

Tipo. O Tipo especifica o tipo de input que voc est


inserindo (uma distribuio ou uma clula na planilha).
Inputs para uma Anlise de Sensibilidade Avanada podem
ser distribuies do @RISK que tenham sido inseridas nas
frmulas de suas planilha ou clulas da planilha.

309

Referncia. A Referncia especifica a localizao dos inputs


na sua planilha. Se voc est selecionando distribuies de
inputs voc pode clicar no boto ..., que ir abrir o dilogo
Funes de Distribuio do @RISK, listando todas as
distribuies em todas as planilhas abertas

Nome. O nome identifica o(s) seu(s) input(s). Se voc estiver


selecionando distribuies de inputs, o nome existente @RISK
para cada input exibido. Se voc deseja usar um nome
diferente para um distribuio, simplesmente altere o nome
do @RISK adicionando uma funo RiskName distribuio
no Excel ou editando o nome na Janela de Modelo do @RISK.

Se voc estiver selecionado clulas da planilha como inputs, o nome


de cada input pode ser digitado diretamente na entrada Nome.
Quando voc tiver selecionado uma faixa de inputs, a entrada Nome
mostrar os nomes de cada clula, separadas por vrgulas.

310

Anlise de Sensibilidade Avanada

Estes nomes podem ser editados digitando na caixa (mantendo o


formato separado por vrgulas) ou clicando no boto ..., que abre o
dilogo Nome de Clulas para Anlise de Sensibilidade.

Os nomes das clulas so definidos no dilogo Definio de Inputs


apenas para os propsitos da Anlise de Sensibilidade Avanada.
Estes nomes so usados na Janela de Sumrio de Resultados do
@RISK e os relatrios gerados pela Anlise de Sensibilidade
Avanada. Estes nomes de clulas, no entanto, no se tornam parte do
modelo do Excel.

Anlises Avanadas

Valor Base. O Valor Base usado para determinar a


seqncia de valores os quais a anlise de sensibilidade
avanada percorrer para um input, e como ponto de
referncia no relatrio grficos Mudana Percentual. O Valor
Base especialmente importante quando voc deseja aplicar
um Tipo de Passo, que a mudana a partir da base, como
+/- Mudana Percentual a partir Valor Base. Como padro, o
Valor Base o valor que a distribuio ou a clula exibe
quando o Excel recalcula a planilha, mas voc pode alter-lo
para um valor diferente. Nota: Se a sua distribuio ou clula
possui valor 0 e o Valor Base est definido como Auto, voc
deve escolher um valor diferente de zero como Base se voc
quiser usar a opo +/- Mudana Percentual a partir do Valor
Base.

311

Variao

As opes de Variao descrevem o tipo de variao que voc pode


utilizar para selecionar os valores que sero testados para seu(s)
input(s). Durante uma anlise, os inputs sero variados atravs de
uma faixa de possveis valores e uma simulao completa ser rodada
a cada valor. A variao define a natureza desta faixa: Mudana % a
partir do Valor Base, Mudana a partir do Valor Base, Valores ao
longo da Faixa, Percentis de Distribuio, Tabela de Valores ou
Tabela de Intervalo do Excel. Estas diferentes abordagens para a
Variao fornecem uma grande flexibilidade na descrio dos valores
a serem testados para um input. Dependendo do mtodo de variao
que voc selecionar, a informao de entrada para definir a faixa e os
valores da variao (como exibido abaixo no Dilogo de Definio de
Inputs) se alterar.
Cada mtodo de Variao, suas entradas de valores e a faixa de
variao associada descrita aqui.

312

Mudana % a partir do Valor Base. Com este mtodo de


Variao, o primeiro e o ltimo valor da seqncia so
obtidos incrementado e decremento o Valor Base do input
pelos valores percentuais especificados nas entradas
Mudana para Menor (%) e Mudana para Maior (%). Os
valores intermedirios so definidos em intervalos iguais,
com o nmero de valores a testar igual ao # de passos.

Mudana a Partir do Valor Base. Com este mtodo de


Variao, o primeiro e ultimo valor na seqncia so obtidos
adicionando ao Valor Base os valores especificados nas
entradas Mudana para Maior e Mudana para Menor. Os
valores intermedirios so definidos em intervalos iguais,
com o nmero de valores a testar igual ao # de passos.

Anlise de Sensibilidade Avanada

Anlises Avanadas

Valores ao longo de Intervalo. Com este mtodo de variao,


a seqncia de valores comea no Mnimo e termina no
Mximo. Os valores intermedirios so definidos em
intervalos iguais, com o nmero de valores a testar igual ao #
de passos.

Percentis de Distribuio. Este Mtodo de Variao usado


apenas quando o Tipo do input Distribuio. Voc
especifica os passos como percentis da distribuio do @RISK
selecionada, e voc pode definir at 20 passos. Durante a
anlise, o input ser fixado nos valores dos percentis como
calculados a partir da distribuio do input inserida.

Tabela de Valores. Com este mtodo de Variao, voc insere


a seqncia de valores a serem percorridos diretamente numa
tabela na parte direita do dilogo de Definio de Inputs. O
Valor Base no usado porque os valores especficos que
voc entra so os valores testados.

313

Adicionar
Nomes s
Anlises

Tabela de Intervalo do Excel. Com este mtodo de Variao,


a seqncia de valores a ser percorridas encontrada nas
clulas especificadas na Entrada Clulas do Excel. Esta faixa
contm qualquer nmero de valores; entretanto, importante
se lembrar que uma simulao completa ser rodada para
cada valor na faixa de clulas referenciada.

Clicando no boto Adicionar Nomes, um nome descritivo pode ser


adicionado a cada valor de input que ser testado em uma Anlise de
Sensibilidade Avanada. Este nome ser usado para identificar a
corrida de simulao quando um input fixado em um valor
particular. Estes nomes faro seus relatrios mais fceis de ler e
ajudaro a identificar simulaes individuais, quando os resultados
so revistos na Janela Sumrio de Resultados do @RISK

O dilogo Nomes da Anlise de Sensibilidade permite que voc


insira um nome para a simulao a ser rodada em cada valor de passo
do input. O nome padro que o @RISK criou inicialmente mostrado,
e voc pode alter-lo conforme desejar.

314

Anlise de Sensibilidade Avanada

Opes Comando Anlise de Sensibilidade


Avanada
Define opo de anlise para uma Anlise de Sensibilidade
Avanada
O dilogo Opes de Sensibilidade permite que voc selecione a
estatstica do output que voc deseja avaliar durante a anlise de
sensibilidade, identificar os relatrios que quer gerar e especificar o
comportamento das funo Simtable do @RISK na anlise.

O dilogo de Opes de Sensibilidade acessado clicando no bota


Opes do dilogo principal Anlise de Sensibilidade Avanada. As
selees deste dilogo incluem:

Anlises Avanadas

Estatstica de Rastreamento Permite que voc especifique a


estatstica particular que voc deseja monitorar para o output
do @RISK durante cada simulao. Os grficos de
comparao e relatrios da anlise mostraro a mudana no
valor deste estatstica, simulao a simulao.

Relatrios Permite que voc escolha que relatrios de


anlise so gerados no final da corrida de sensibilidade. Estes
incluem Sumrio, Grfico de Box-Whisker, Grficos de
Inputs, Relatrios Rpidos, Grficos de Percentis, Grficos
de Mudana Percentual e Grficos de Tornado. Para mais
informaes sobre cada um destes relatrios, ver Relatrios
nesta seo.
315

A seo Copiar Resultados Para permite que voc cole os resultados


em uma planilha ativa ou em uma nova planilha.

Incluir Funes
Simtable como
inputs a analisar

Nova Planilha Todos os relatrios so inseridos em uma


nova planilha

Planilha Ativa Todos os relatrios so inseridos na planilha


ativa onde est seu modelo

Se uma anlise de sensibilidade for rodada em planilhas que incluem


funes RiskSimtable, esta opo faz com que os valores
especificados por estas funes sejam includas na anlise. Se a opo
Incluir Funes Simtable como Inputs a Analisar for selecionada,
planilhas abertas sero percorridas buscando funes RiskSimtable. A
Anlise de Sensibilidade Avanada ir percorrer os valores
especificados nos argumentos das funes RiskSimtable, rodando
uma simulao completa para cada valor. Os relatrios gerados aps
a corrida exibiro a sensibilidade da estatstica do output a:
1) Variao dos inputs configurados no dilogo da Anlise de
Sensibilidade Avanada e
2) A variao dos valores das funes Simtable.
Esta opo especialmente til se uma Anlise de Sensibilidade
Avanada for rodada em um modelo do @RISK que esteja
configurado para mltiplas simulaes. As funcionalidades Simtable
e mltiplas simulaes do @RISK so usualmente usadas para
analisar como os resultados da simulao se alteram quando um valor
de input alterado, pela simulao, usando a funo Simtable. Esta
anlise similar realizada por uma Anlise de Sensibilidade
Avanada. Selecionando a opo Incluir Funes Simtable como
Inputs a Analisar e rodando uma Anlise de Sensibilidade Avanada,
modelos com mltiplas simulaes podem obter o benefcio de todos
os relatrios e grficos da Anlise de Sensibilidade Avanada sem
configurao adicional.
Para mais informaes da funo RiskSimtable, ver a seo
Referncia do @RISK: Funes neste manual.

316

Anlise de Sensibilidade Avanada

Analisar Comando de Anlise de Sensibilidade


Avanada
Roda uma Anlise de Sensibilidade Avanada
Quando o boto Analisar clicado, a Anlise de Sensibilidade
Avanada exibe para o usurio o nmero de simulao, iteraes por
simulao e nmero total de iteraes. Neste ponto a anlise pode ser
cancelada.

Quando desejada uma anlise menor e mais rpida, o boto


Cancelar d uma oportunidade de mudar o # de Iteraes por
simulao no dilogo Configuraes de Simulao, o nmero de
Inputs a Analisar ou o nmero de valores na seqncia associada
com cada input (ou seja, o # de Passos ou itens na tabela).
Quando uma Anlise de Sensibilidade Avanada rodada, as
seguintes aes ocorrem para os inputs da anlise:
1) Um nico valor substitudo pela clula existente ou
distribuio do @RISK referente ao input cuja sensibilidade se
est analisando no Excel.
2) Uma simulao completa do modelo rodada.
3) Os resultados da simulao para o output marcado como
Clula a Monitorar, so coletados e armazenados.
4) Este processo repetido at que uma simulao tenha sido
rodada para cada valor de passo para o input.
Os resultados da Anlise de Sensibilidade Avanada tambm esto
disponveis da Janela Sumrio de Resultados do @RISK Voc pode
analis-los usando as ferramentas disponveis nesta janela.

Anlises Avanadas

317

Relatrios

Os relatrios da Anlise de Sensibilidade Avanada incluem:

Sumrio

Grfico Box-Whisker

Grficos de Inputs

Relatrios Rpidos

Grficos de Percentis

Grficos de Mudana Percentual

Grficos de Tornado

Cada um destes relatrios gerado no Excel, na planilha na qual o


modelo foi rodado ou em uma nova planilha. Os relatrios so
detalhados nesta seo.
Sumrio

318

O relatrio de Sumrio descreve os valores associados aos inputs


analisados e as estatsticas correspondentes do output monitorado:
Mdia, Mnimo, Mximo, Moda, Desvio Padro, Varincia, Curtose,
Assimetria, Percentil 5% e Percentil 95%.

Anlise de Sensibilidade Avanada

Grficos de
Inputs e de BoxWhisker

Anlises Avanadas

O relatrio de Grficos de Input identifica como a estatstica


monitorada na simulao se altera quando as simulaes so rodadas
para os valores selecionados de um input. Estes grficos incluem:

Grfico de Linha Exibe o valor da estatstica monitorada do


output e o valor usado para o input em cada simulao. H
um ponto no grfico de linha para cada simulao rodada
quando a Anlise de Sensibilidade Avanada estava
registrando cada valor para aquele input em particular.

Distribuio Cumulativa Sobreposta Mostra a distribuio


cumulativa para o output, em cada simulao rodada para
cada valor analisado para o input. H uma distribuio
cumulativa para cada simulao rodada, registrando a curva
obtida quando a Anlise de Sensibilidade Avanada estava
registrando aquele valor do input.

Grficos de Box-Whisker Fornece uma viso geral da


distribuio do input em cada simulao rodada para o input,
descrevendo a mdia, mediana e outliers. H um grfico de
Box-Whisker para cada simulao rodada, registrando a
distribuio obtida quando a Anlise de Sensibilidade
registrada aquele valor para o input. Para mais informaes
sobre grficos de Box-Whisker, ver a seo sobre Anlise de
Stress neste manual.

319

Relatrio
Rpido

320

Relatrios Rpidos fornecem resumos de uma pgina da Anlise de


Sensibilidade Avanada como um todo, ou para um nico input da
Anlise de Sensibilidade Avanada. Estes relatrios so desenhados
para caber em uma pgina.

Anlise de Sensibilidade Avanada

Grfico de
Mudana
Percentual

O Grfico de Mudana Percentual plota a estatstica de Clula a


Monitorar contra cada um dos inputs selecionados como uma
Mudana Percentual a partir do Valor Base. O valor do input, no eixo
X, calculado comparando cada valor de input testado com o valor
base inserido para o input.

Grficos de
Percentis

O Grfico de Percentis plota a estatstica da Clula a Monitorar


contra os percentis de cada uma das distribuies do @RISK que
foram selecionadas para anlise com o tipo de passo Percentis de
Distribuio. Nota: Apenas inputs que sejam distribuies do @RISK
sero exibidos neste grfico.

Anlises Avanadas

321

Tornado

322

O Grfico de Tornado exibe uma barra para cada um dos inputs


definidos para a anlise, mostrando mximo e mnimo valores que a
estatstica especificada da Clula a Monitorar assume quando os
valores dos inputs variam.

Anlise de Sensibilidade Avanada

RISKOptimizer
Introduo
O RISKOptimizer oferece capacidade combinada de simulao e
otimizao, possibilitando a otimizao de modelos que contm
fatores incertos. Por meio da aplicao de tcnicas avanadas de
otimizao e da simulao de Monte Carlo, o RISKOptimizer encontra
as melhores solues para problemas que so insolveis para
otimizadores lineares e no-lineares padro. O RISKOptimizer rene
a tecnologia de simulao do @RISK e os mecanismos de otimizao
do Evolver o mecanismo solucionador da Palisade base de
algoritmo gentico e o OptQuest, um otimizador amplamente
usado. Usurios que conhecem o Evolver ou o build do Excel no
Solver tero condies de usar o RISKOptimizer sem grandes
dificuldades.

Por que RISKOptimizer?


O RISKOptimizer possibilita a otimizao de um espectro totalmente
novo de problemas. Com o RISKOptimizer, possvel encontrar
solues timas para problemas que contm variveis fora do seu
controle, com valores desconhecidos. Os otimizadores atuais, como o
Solver (um otimizador linear e no-linear includo no Excel) e o
Evolver (software da Palisade Corporation baseado em algoritmo
gentico e mtodos de otimizao OptQuest), no conseguem
encontrar solues timas quando so utilizados intervalos de valores
possveis para fatores incertos no modelo.
Problemas
Tradicionais
de Otimizao

RISKOptimizer

Os problemas de otimizao tradicionalmente analisados pelo Solver


ou Evolver consistem de:

Um output ou clula alvo que se deseja minimizar ou


maximizar

Um conjunto de inputs ou clulas ajustveis cujos valores so


controlveis

Um conjunto de restries que precisam ser atendidas, em geral


especificadas por meio de expresses como CUSTOS<100 ou
A11>=0
323

Durante uma otimizao no Solver ou Evolver, as clulas ajustveis


so alteradas dentro de faixas especificadas por voc. Para cada
conjunto possvel de valores das clulas ajustveis, o modelo
recalculado e um novo valor gerado para a clula-alvo. Quando a
otimizao se completa, uma soluo tima (combinao dos valores
das clulas ajustveis) encontrada. Esta soluo a combinao de
valores de clulas ajustveis que gera o melhor valor (mnimo ou
mximo) para a clula-alvo satisfazendo, ao mesmo tempo, as
restries inseridas.
Otimizao de
Modelos
Incertos

Quando um modelo contm elementos incertos, entretanto, nem o


Solver nem o Evolver conseguem gerar solues timas. No passado,
muitos modelos de otimizao simplesmente ignoravam a incerteza,
tornando os modelos pouco realsticos mas otimizveis. Quando era
realizada uma tentativa de encontrar valores timos atravs do uso de
simulao, uma abordagem de fora-bruta era empregada para
procurar valores para as clulas ajustveis base de iteraes. Este
procedimento envolvia rodar uma simulao inicial, alterar um ou
mais valores, rodar novamente a simulao e repetir o processo at
que parecesse que a soluo tima havia sido encontrada. Este tipo de
processo demorado e, em geral, no deixa claro como os valores
devem ser alterados de uma simulao para outra.
Com o RISKOptimizer, a incerteza presente no modelo pode ser
includa e podem ser geradas solues timas confiveis, que levam
em conta a incerteza. O RISKOptimizer usa simulao para lidar com
a incerteza presente no modelo, e usa tcnicas avanadas de
simulao para gerar os valores possveis para as clulas ajustveis. O
resultado dessa "otimizao da simulao" a combinao de valores
para as clulas ajustveis, que minimiza ou maximiza uma estatstica
dos resultados da simulao para a clula-alvo. Por exemplo, digamos
que voc queira encontrar a combinao de valores de clulas
ajustveis que maximiza a mdia na distribuio de probabilidade da
clula-alvo, ou que minimiza o desvio padro.

Modelagem de
Incerteza

324

Para modelar incerteza, o RISKOptimizer permite que voc descreva


os valores possveis para qualquer elemento na planilha usando as
funes de distribuio de probabilidade disponveis no @RISK. Um
valor de 10 em uma clula da planilha, por exemplo, poderia ser
substitudo pela funo do @RISK =RiskNormal(10,2). Este comando
especifica que os possveis valores para a clula so descritos por uma
distribuio normal com a mdia 10 e o desvio padro 2.

Introduo

Otimizao
Usando
Simulao

Durante a otimizao, o RISKOptimizer roda uma simulao


completa de cada soluo-teste possvel gerada pelo otimizador
OptQuest ou algoritmo gentico do Evolver. A cada iterao da
simulao de uma soluo-teste, so tiradas amostras das funes de
distribuio estatstica da planilha, e um novo valor gerado para a
clula-alvo. No final da simulao, o resultado da soluo-teste a
estatstica correspondente distribuio da clula-alvo que voc
deseja minimizar ou maximizar. Esse valor, ento, retornado ao
otimizador e usado pelos algoritmos genticos para gerar novas e
melhores solues-teste. Para cada nova soluo-teste executada
outra simulao, e gerado outro valor para a estatstica-alvo.
Da mesma forma que nos otimizadores tradicionais, as restries que
precisam ser satisfeitas podem ser inseridas no RISKOptimizer. As
restries podem ser verificadas a cada iterao da simulao
(restrio "iterao") ou no final de cada simulao (restrio
"simulao"). As restries de iteraes geralmente so restries do
tipo usado no Solver ou no Evolver, como A11>1000, em que o valor
da clula A11 no muda durante a simulao. Restries de simulao
so restries que fazem referncia a uma estatstica da distribuio
dos resultados da simulao, para qualquer clula do modelo que
voc especifique. Uma restrio de simulao tpica poderia ser
Mdia de A11>1000, isto , a mdia da distribuio dos resultados da
simulao para a clula A11 precisa ser maior que 1000. Da mesma
forma que no Evolver, as restries podem ser rgidas (hard) ou
flexveis (soft); a infrao de uma restrio rgida faz com que a
soluo-teste seja rejeitada.
Durante a execuo de um grande nmero de simulaes, o
RISKOptimizer emprega duas tcnicas importantes para minimizar os
tempos de execuo e gerar solues timas da forma mais rpida
possvel. Primeiro, o RISKOptimizer emprega a monitorao de
convergncia para determinar quando o nmero de iteraes
executado suficiente (mas no excessivo). Isso garante que a
estatstica resultante da distribuio de probabilidade da clula-alvo
seja estvel e que todas as estatsticas das distribuies de output
referenciadas nas restries sejam estveis. Segundo, os mecanismos
de otimizao do RISKOptimizer geram solues-teste para encontrar
a melhor soluo o mais rpido possvel.

RISKOptimizer

325

Resultados da
Simulao

Todos os recursos grficos e relatrios do @RISK podem ser usados


para visualizar os resultados da "melhor" simulao no
RISKOptimizer. Isso inclui as funes estatsticas da simulao, que
podem ser usadas para apresentar os resultados das simulaes
diretamente na sua planilha. A funo RiskMean(referncia da clula),
por exemplo, retorna a mdia da distribuio simulada referente
clula inserida diretamente em uma clula ou frmula da planilha.

Aplicaes de
Otimizao com
Simulao
Usando o
RISKOptimizer

A disponibilidade de otimizao para modelos incertos possibilita


solucionar muitos problemas anteriormente no-otimizveis. Como
regra, qualquer modelo que possui elementos incertos pode ser
otimizado atravs da combinao de simulao e otimizao,
incluindo:

326

Seleo de nveis de produo e capacidade timos para novos


produtos com condies de mercado incertas

Identificao de nveis timos de estoque com demanda incerta

Alocao de Portflio para minimizao de risco

Identificao do mix timo de produtos de uma fbrica com


mercados geograficamente distribudos e nveis de demanda
incertos

Determinao de nveis timos para compra de opes fazendo


um hedge

Gerenciamento de Retorno quando o mesmo produto vendido a


diferentes preos sob diferentes restries

Sequenciamento com tempos de tarefa incertos

Introduo

O que o RISKOptimizer?
O RISKOptimizer fornece aos usurios um meio fcil de encontrar
solues timas para modelos que contm incerteza. Em poucas
palavras: o RISKOptimizer encontra os melhores inputs que
produzem o output desejado na simulao. Voc pode usar o
RISKOptimizer para encontrar a combinao, a ordem ou o
agrupamento certo de variveis que produzem o maior lucro, o
menor risco (ex.: varincia mnima) ou o maior nmero de
mercadorias com a menor quantidade de materiais. Com o
RISKOptimizer, primeiro voc define um modelo do problema no
Excel; em seguida, voc chama o RISKOptimizer para resolv-lo.

Primeiro, necessrio modelar o problema no Excel


e, em seguida, descrev-lo no RISKOptimizer.

O Excel fornece todas as frmulas, funes, grficos e recursos de


macro que a maioria dos usurios precisa para criar modelos
realsticos de seus problemas. O RISKOptimizer fornece a interface
para descrever a incerteza do modelo e o que o usurio quer saber, e
fornece os algoritmos para encontrar este resultado. Juntos, esses
programas podem encontrar solues timas para praticamente
qualquer problema que possa ser modelado.

RISKOptimizer

327

Como o RISKOptimizer funciona?

OptQuest

Algoritmos
genticos

O RISKOptimizer usa dois mecanismos de otimizao (algoritmos


genticos e OptQuest) para procurar solues timas para um
problema especfico, em conjunto com distribuies de probabilidade e
simulaes que levam em conta a incerteza presente no modelo.
O mecanismo OptQuest usa otimizao matemtica, meta-heurstica e
componentes de rede neural para direcionar a busca s melhores
solues para todos os tipos de problemas de planejamento e deciso.
Os mtodos do OptQuest incorporam procedimentos metaheursticos dos mais avanados, incluindo busca Tabu, redes neurais,
pesquisa de disperso e programao linear/inteira em um nico
mtodo composto. Para saber mais sobre o OptQuest, veja o Anexo B
- Otimizao.
Os algoritmos genticos usados no RISKOptimizer funcionam como
os princpios darwinianos de seleo natural, criando um ambiente
em que centenas de solues possveis para um problema competem
entre sim, e apenas a mais "apta" sobrevive. Da mesma forma que na
evoluo biolgica, cada soluo pode transmitir seus bons genes a
solues descendentes, a fim de que toda a populao de solues
continue a evoluir no sentido de criar melhores solues.
Como voc j pode imaginar, a terminologia usada quando se lida
com algoritmos genticos , em geral, similar sua inspirao.
Falaremos sobre como funes de crossover ou intermedirias
ajudam a focar a busca de solues e como as taxas de mutao
ajudam a diversificar o pool gentico, e avaliaremos toda a
populao de solues ou organismos. Para saber mais sobre
como os Algoritmos Genticos do RISKOptimizer funcionam, veja o
Anexo B - Otimizao.

Distribuies de
Probabilidade e
Simulao

328

As distribuies de probabilidade e a simulao so usadas no


RISKOptimizer para lidar com a incerteza presente nas variveis dos
modelos. As distribuies de probabilidade so usadas para descrever
a faixa de possveis valores de elementos incertos do modelo, e so
inseridas usando distribuies de probabilidade como
RiskTriang(10,20,30), o que especificaria que a varivel do modelo em
questo assumiria um valor mnimo de 10, um valor mais provvel de
20 e um valor mximo de 30. em seguida, a simulao usada para
gerar uma distribuio de possveis resultados para cada possvel
soluo teste gerada pelo otimizador.

Introduo

O que Otimizao?
Otimizao o processo de tentar encontrar a melhor soluo para
um problema que tenha muitas solues possveis. A maior parte dos
problemas envolve muitas variveis que interagem com base em
frmulas e restries especficas. Por exemplo, uma empresa pode
possuir trs fbricas, sendo que cada uma elas fabrica diferentes
quantidades de mercadorias distintas. Dado o custo para cada planta
produzir cada mercadoria, os custos de transporte de cada fbrica
para cada loja e as limitaes de cada fbrica, qual a forma tima de
atender adequadamente a demanda das lojas de varejo locais e
minimizar os custos de transporte? Este o tipo de questo que as
tcnicas de otimizao esto preparadas para responder.

A otimizao frequentemente usada para procurar a combinao


que produz o mximo em relao aos recursos existentes.

No exemplo acima, cada soluo proposta consistiria em uma lista


completa de que mercadorias produzidas por cada fbrica so
enviadas em que caminho para que loja de varejo. Outros exemplos
de problemas de otimizao podem se relacionar a encontrar uma
forma de produzir o lucro mais alto, o custo mais baixo, salvar o
maior nmero de vidas, o menor rudo no circuito, a rota mais curta
entre diversas cidades ou a combinao mais eficaz para compras de
mdia de publicidade. Um subconjunto importante de problemas de
otimizao refere-se ao sequenciamento, com metas que podem
incluir maximizar a eficincia durante um turno de trabalho ou
minimizar conflitos de agendamento de grupos em diferentes
perodos. Para saber mais sobre otimizao, veja o Anexo B Otimizao.

RISKOptimizer

329

Quando um problema inclui incerteza, os otimizadores tradicionais


falham porque no tm a capacidade necessria para levar em conta a
incerteza presente em um dado modelo. No exemplo acima,
suponhamos que a demanda das lojas de varejo locais seja incerta, isto
, voc no sabe exatamente que quantidades de produtos sero
demandadas por cada varejista? Com um otimizador tradicional voc
teria que pressupor uma quantidade especfica de demanda para cada
loja. Isso permitira que o modelo fosse otimizado; contudo, os nveis
de demanda pressupostos faro com que o modelo represente de
modo inexato a possvel situao real. Com o RISKOptimizer, no h
necessidade de pressupor o nvel de demanda. Basta descrever todos
os nveis de demanda usando uma distribuio de probabilidade e,
em seguida, usar a simulao interna do RISKOptimizer para incluir
todos os possveis valores de demanda nos resultados da otimizao.
Quando se usa o RISKOptimizer, a melhor soluo gerada pelo
otimizador no um nico valor mnimo ou mximo para a clulaalvo ou objetivo do modelo que se est tentando otimizar, mas, sim,
um valor estatstico mximo ou mnimo de simulao para o objetivo.
Cada simulao rodada pelo RISKOptimizer gera uma distribuio de
possveis resultados para o seu objetivo. Essa distribuio apresenta
uma variedade de estatsticas, como mdia, desvio padro, mnimo,
etc. No exemplo acima, voc pode desejar encontrar a combinao de
inputs que maximize a mdia da distribuio do lucro ou minimize
seu desvio padro.

Por que Construir Modelos no Excel?


Para aumentar a eficincia de qualquer sistema, necessrio,
primeiro, entender como o mesmo se comporta. Esta a razo pela
qual construmos um modelo funcional do sistema. Modelos so
abstraes necessrias quando estudamos sistemas complexos,
porm, para que os resultados sejam aplicveis ao mundo real, o
modelo no pode simplificar exageradamente as relaes de causaefeito entre as variveis. Softwares e computadores cada vez mais
avanados permitem aos economistas construrem modelos mais
realsticos da economia, aos cientistas melhorar previses de reaes
qumicas e s empresas aumentar a sensibilidade de seus modelos
corporativos.

330

Introduo

Nos ltimos anos, computadores e programas como o Excel tm


avanado de forma to dramtica que praticamente qualquer pessoa
que disponha de um computador pode criar modelos realsticos de
sistemas complexos. As funes internas do Excel, suas
funcionalidades de macro e interface clara e intuitiva permitem a
iniciantes modelar e analisar problemas sofisticados.

Modelagem de Incertezas em Modelos do Excel


As variveis so os elementos bsicos dos modelos em Excel que voc
identificou como ingredientes importantes para a sua anlise. Ao
modelar uma situao financeira, as variveis podem ser itens como
Vendas, Custos, Receitas ou Lucros. Ao modelar uma situao
geolgica, as variveis podem ser elementos como Profundidade do
Depsito, Espessura da Camada de Carvo ou Porosidade. Cada
situao possui variveis especficas, identificadas por voc.
s vezes, voc sabe que valores as variveis assumiro durante o
perodo a que o modelo se refere esses valores tm um grau de
certeza; os estatsticos se referem a eles como determinsticos. Por
outro lado, s vezes voc no sabe que valores eles iro assumir so
valores incertos ou estocsticos. Se as variveis forem incertas, ser
necessrio descrever a natureza da incerteza. Isto feito atravs de
distribuies de probabilidade que fornecem tanto a faixa de valores
que a varivel pode assumir (do mnimo ao mximo) quanto a
possibilidade de ocorrncia de cada valor na faixa. No
RISKOptimizer, as variveis incertas e os valores das clulas so
inseridos como funes de distribuio de probabilidade, por
exemplo:
RiskNormal(100,10)
RiskUniform(20,30)
RiskExpon(A1+A2)
RiskTriang(A3/2.01,A4,A5)
Estas funes de "distribuio" podem ser inseridas nas clulas e
frmulas de sua planilha como qualquer outra funo do Excel.

RISKOptimizer

331

Uso de Simulao para Levar em Conta a


Incerteza
O RISKOptimizer utiliza simulao, muitas vezes chamada de
Simulao de Monte Carlo, para realizar Anlise de Risco em cada
possvel soluo gerada durante uma otimizao. A Simulao, neste
sentido, se refere ao mtodo pelo qual a distribuio de possveis
resultados gerada ao se deixar o computador recalcular a planilha
diversas vezes, cada vez usando outros conjuntos aleatrios
selecionados de valores para as distribuies de probabilidade nos
valores e frmulas de suas clulas. Na verdade, o computador tenta
inserir todas as combinaes vlidas dos valores de variveis de input
para simular todos os resultados possveis. como se voc rodasse
centenas ou milhares de anlises de sensibilidade (what-if) na
planilha de uma s vez.
Em cada iterao da simulao, as funes distribuio de
probabilidade na planilha so amostradas e um novo valor para a
clula-alvo calculado. No final de cada simulao, o resultado da
soluo teste a estatstica que voc deseja minimizar ou maximizar
para a distribuio da clula-alvo. Esse valor ento retornado ao
otimizador e utilizado pelos algoritmos genticos para gerar novas e
melhores solues. Para cada nova soluo teste, outra simulao
utilizada e outro valor para a estatstica alvo gerado.

Por que Usar o RISKOptimizer?


Ao se tratar de um grande nmero de variveis que interagem.
quando voc procura a melhor combinao, a ordem correta ou o
agrupamento timo destas variveis, pode ser tentador fazer apenas
um chute educado. Um nmero surpreendente de pessoas
pressupe que qualquer tipo de modelagem e anlise, alm de chute,
requer programao complicada ou algoritmos estatsticos ou
matemticos confusos. Uma boa soluo otimizada pode economizar
milhes de dlares, milhares de litros de combustvel escasso, meses
de trabalho, etc. Agora que os computadores esto disponveis a
preos mais acessveis e software como o Excel e o RISKOptimizer so
fceis de adquirir, no h motivo para chutar solues ou perder
tempo valioso tentando modelar cenrios manualmente.

332

Introduo

Mais Preciso,
Mais
Significativo

O RISKOptimizer permite que voc use toda a gama de frmulas e


distribuies de probabilidade do Excel para construir modelos mais
realsticos de qualquer sistema. Ao utilizar o RISKOptimizer, voc no
precisa comprometer a exatido do modelo porque o algoritmo que
voc est usando no consegue lidar com as complexidades do
mundo real. Os otimizadores tradicionais (ferramentas de
programao linear e estatstica) foram o usurio a fazer
pressuposies sobre como as variveis interagem no problema real,
forando-o, ainda a construir modelos irreais e muito simplificados de
seus problemas. As ferramentas foram o usurio a atribuir valores a
variveis incertas, porque o otimizador no consegue processar vrias
faixas de valores para os componentes incertos do modelo. Aps o
usurio simplificar suficientemente o sistema at o grau necessrio
para usar esses otimizadores, a soluo resultante em geral muito
abstrata para ser colocada em prtica. Os problemas que envolvem
um grande nmero de variveis, funes no lineares, tabelas de
referncia, declaraes hipotticas (if-then), queries de bancos de
dados ou elementos aleatrios (estocsticos) no podem ser
solucionados por esses mtodos, no importa quo simples voc torne
os seus modelos.

Mais Flexvel

H muitos algoritmos de otimizao que fazem um bom trabalho na


resoluo de problemas pequenos lineares ou no lineares, incluindo
hill-climbing, baby solvers e outros mtodos matemticos. Mesmo
quando apresentadas como add-ins de planilha, estas ferramentas de
otimizao de propsito geral podem realizar apenas a otimizao
numrica. Para problemas maiores ou mais complexos, s vezes
possvel produzir algoritmos especficos e customizados para obter
bons resultados, mas isso requer muita pesquisa e desenvolvimento.
Mesmo assim, o programa resultante necessitar de modificao cada
vez que for feita uma modificao no modelo.

RISKOptimizer

333

Mais fcil
de usar

O RISKOptimizer, alm de ter capacidade para lidar com problemas


numricos, o nico programa venda no mundo inteiro que
soluciona a maioria dos problemas combinatrios. Referimo-nos aos
tipos de problemas em que as variveis precisam ser embaralhadas
(permutadas) ou combinadas entre si. Por exemplo, escolher a ordem
de entrada em campo dos jogadores de um time de beisebol pode ser
um problema combinatrio; trata-se de mudar as posies dos
jogadores na lista de entrada. O RISKOptimizer pode encontrar a
melhor ordem das tarefas a serem executadas como parte de um
projeto, avaliar somente as solues que atendam a restries de
precedncia especficas (ou seja, restries que exigem a execuo de
certas tarefas antes de outras). Problemas mais complexos de
agendamento ou cronogramas tambm so problemas combinatrios.
Um mesmo software o RISKOptimizer pode solucionar todos
esses tipos de problemas e muitos outros que outras ferramentas tipo
solver no conseguem solucionar. A tecnologia exclusiva de otimizao
e simulao do RISKOptimizer possibilita que ele otimize praticamente
qualquer tipo de modelo, de qualquer porte e complexidade.
Apesar de todas as vantagens de capacidade e flexibilidade que o
RISKOptimizer oferece, ele um programa fcil de usar, porque
absolutamente desnecessrio entender as tcnicas complexas de
otimizao que ele utiliza. Para o RISKOptimizer, os elementos
bsicos do problema no so importantes; ele s precisa de um
modelo em planilha eletrnica para poder avaliar os diversos
cenrios. Voc s precisa selecionar as clulas da planilha que contm
as variveis e informar ao RISKOptimizer o que est procurando. O
RISKOptimizer inteligentemente oculta a complexa tecnologia
subjacente e automatiza o processo de variaes hipotticas (what-if)
na anlise do problema.
Embora muitos programas comerciais tenham sido desenvolvidos
para programao matemtica e construo de modelos, as planilhas
so, incomparavelmente, a forma mais usada, literalmente com
milhes de vendas a cada ms. Com seu formato intuitivo de linha e
coluna, as planilhas so mais fceis de configurar e manter que outros
pacotes dedicados. Elas tambm so mais compatveis com outros
programas, como processadores de texto e bancos de dados, e
oferecem mais recursos internos, como frmulas, opes de
formatao, grficos e funcionalidades de macro, em comparao a
qualquer pacote de otimizao autnomo. Como o RISKOptimizer
um add-in para o Excel, os usurios tm acesso a todas as funes e
ferramentas de desenvolvimento de que necessitam para construir
facilmente modelos mais realistas de seus sistemas.

334

Introduo

Otimizao Tradicional comparada


Otimizao com Simulao
O RISKOptimizer combina simulao e otimizao para permitir a
otimizao de modelos com fatores incertos. O otimizador utiliza os
resultados de execues sucessivas do modelo de simulao para
direcionar sua busca de solues melhores e mais prximas do timo.
Esta seo fornece informaes gerais sobre como a simulao e a
otimizao funcionam em conjunto no RISKOptimizer.

Processo de Otimizao Tradicional em Planilha


No processo tradicional de otimizao de uma planilha usando um
add-in de otimizao como o Solver ou o Evolver, as seguintes etapas
so realizadas:
1) identificado um output ou clula alvo que se deseja
minimizar ou maximizar.
2) Tambm identificado um conjunto de clulas de input ou
ajustveiscujos valores podem ser controlados, e so descritas
as faixas de valores possveis para essas clulas.
3) inserido um conjunto de restries que precisam ser
atendidas, em geral utilizando expresses como CUSTOS<100
ou A11>=0.
4) executada uma otimizao na qual a planilha recalculada
sucessivas vezes usando diferentes valores possveis para as
clulas ajustveis.
5) Durante esse processo:
a) Cada reclculo gera uma nova resposta ou valor para a
clula-alvo.
b) O otimizador usa este novo valor da clula-alvo para
selecionar o novo conjunto de valores a ser testado para as
clulas ajustveis.
c)

Outro reclculo realizado, fornecendo outra nova resposta


que o otimizador pode usar para identificar um novo
conjunto de valores para as clulas ajustveis.

Este processo descrito na etapa 5) repetido vrias vezes, medida


que o otimizador prossegue na identificao de uma solues tima,
ou seja, um conjunto de valores para as clulas ajustveis que
minimize ou maximize o valor da clula-alvo.
RISKOptimizer

335

O Processo de Otimizao com Simulao


A otimizao com simulao utilizando o @RISK segue vrias das
mesmas etapas do processo de otimizao tradicional em planilha
aqui destacado. Entretanto, so feitas mudanas para 1) permitir a
insero de incerteza na planilha e 2) usar simulao ao invs do
simples reclculo da planilha para fornecer a nova resposta da
clula-alvo que realimenta o otimizador e o direciona na obteno de
um novo conjunto de valores para as clulas ajustveis.
O novo processo para otimizao com simulao usando o
RISKOptimizer descrito abaixo; as diferenas em relao
otimizao tradicional em planilha esto em negrito:
1) Funes de Distribuio de Probabilidade so usadas para
descrever a faixa de valores possveis para os elementos incertos
do modelo.
2) identificado um output ou clula alvo, e selecionada a
estatstica de simulao (mdia, desvio padro, etc.) para a
clula que voc deseja minimizar ou maximizar.
3) identificado um conjunto de clulas de input ou
ajustveiscujos valores podem ser controlados e so descritas as
faixas de possveis valores para as clulas.
4) inserido um conjunto de restries que precisam ser atendidas,
em geral usando expresses como CUSTOS<100 ou A11>=0 .
Tambm podem ser inseridas restries adicionais baseadas em
estatsticas da simulao (ex.: percentil 95% de A11>1000).
5) executada uma otimizao na qual a planilha simulada
sucessivas vezes, sendo que cada simulao usa diferentes
valores possveis para as clulas ajustveis. Durante este processo:
a) Cada simulao gera uma nova distribuio de valores
possveis para a clula-alvo. A estatstica que voc deseja
minimizar ou maximizar calculada a partir dessa
distribuio.
b) O otimizador usa a nova estatstica para a clula-alvo, para
selecionar o prximo conjunto de valores que tentar usar
para as clulas ajustveis.
c)

336

realizada outra simulao, fornecendo outra nova


estatstica que o otimizador pode usar para identificar um
novo conjunto de valores para as clulas ajustveis

Otimizao Tradicional comparada Otimizao com Simulao

Este processo descrito na etapa 5) repetido vezes, medida que o


otimizador prossegue na identificao de uma solues tima, ou seja,
um conjunto de valores para as clulas ajustveis que minimize ou
maximize a estatstica para os resultados da simulao na clula-alvo.

Cada etapa de Otimizao com o RISKOptimizer


Cada etapa do processo de otimizao com simulao usado pelo
RISKOptimizer detalhado nesta seo:
Inserindo
Distribuies de
Probabilidade

As distribuies de probabilidade so usadas no RISKOptimizer para


descrever a incerteza presente nos componentes do modelo. Por
exemplo, voc poderia inserir RiskUniform(10,20) em uma clula de
sua planilha, especificando que os valores para a clula sero gerados
atravs de uma distribuio uniforme com o mnimo de 10 e o
mximo de 20. Essa faixa de valores substitui o valor nico fixo
requerido pelo Excel. Na otimizao tradicional em planilha,
nenhuma incerteza pode ser adicionada ao modelo, portanto, no so
usadas distribuies de probabilidade.
No RISKOptimizer, a simulao do seu modelo rodada para cada
possvel combinao de valores de input gerados pelo otimizador. As
funes de Distribuio so usadas pelo RISKOptimizer durante estas
simulaes, para conjuntos amostrados de valores possveis. Cada
iterao de uma simulao usa um novo conjunto de valores
amostrados de cada funo de distribuio da sua planilha. Esses
valores so ento usados no reclculo da sua planilha e na gerao de
um novo valor para sua clula-alvo.
Assim como nas funes do Excel, as funes de distribuio possuem
dois elementos: o nome da funo e os valores de argumentos, que
so inseridos entre parnteses. Uma funo de distribuio tpica :
RiskNormal(100;10)
Da mesma forma que as funes do Excel, as funes de distribuio
podem ter argumentos que fazem referncia a clulas ou expresses.
Por exemplo:
RiskTriang(B1;B2*1,5;B3)
Neste caso, o valor da clula ser especificado por uma distribuio
triangular com um valor mnimo extrado da clula B1, um valor mais
provvel calculado pela multiplicao de 1,5 pelo valor da clula B2 e
um valor mximo obtido da clula B3.

RISKOptimizer

337

As funes de Distribuio tambm podem ser usadas em frmulas,


como as funes do Excel so. Por exemplo, a frmula de um clula
pode ser:
B2: 100+RiskUniform(10;20)+(1,5*RiskNormal(A1;A2))
Para obter mais informaes sobre como inserir distribuies de
probabilidade, veja o tpico Funes de distribuio neste manual ou
na Ajuda.
Identificando a
Clula-alvo e
Estatstica

Tanto no RISKOptimizer quanto na otimizao tradicional em


planilha, identificada uma clula-alvo. Esta a clula cujo valor voc
est tentando minimizar ou maximizar, ou a clula cujo valor voc
quer tornar o mais prximo possvel de um valor predefinido.
Normalmente, este o resultado do seu modelo lucro, total geral
do modelo, etc. mas pode ser qualquer clula da planilha. A clula
precisa conter uma frmula que retorne valores diferentes quando os
valores nas clulas ajustveis se alteram.
No RISKOptimizer, voc no est minimizando ou maximizando o
valor da clula-alvo, propriamente dito; voc est minimizando ou
maximizando uma estatstica associada aos resultados da
simulao para a clula-alvo. Durante uma otimizao, o
RISKOptimizer roda simulaes sucessivas, cada uma com um
conjunto de valores diferentes para as clulas ajustveis. Cada
simulao gera uma distribuio de resultados possveis para a clulaalvo. Voc est buscando o conjunto de clulas ajustveis para, por
exemplo, maximizar a mdia da distribuio de clula-alvo ou
minimizar seu desvio padro.
No RISKOptimizer, voc tem mais opes com relao ao que voc
deseja minimizar ou maximizar (mdia, desvio padro, mnimo, etc.)
porque para cada soluo tentada pelo otimizador a simulao
associada no gera apenas uma resposta. A simulao gera uma
distribuio completa de valores possveis para a clula-alvo, com um
valor mnimo, mximo, mdia, desvio padro e outros. Uma
otimizao tradicional gera apenas um item um novo valor para a
clula-alvo em cada soluo tentada pelo otimizador, e esse valor a
nica seleo possvel para minimizar ou maximizar.

338

Otimizao Tradicional comparada Otimizao com Simulao

Inserindo
Valores
Ajustveis

Clulas ajustveis so inseridas de forma semelhante, tanto na


otimizao tradicional com planilha quanto no RISKOptimizer. Para
cada clula que pode ser alterada durante uma otimizao, inserido
um valor mnimo possvel e um valor mximo possvel.

Inserindo as
Restries

Tanto no RISKOptimizer como na otimizao tradicional com


planilha, podem ser inseridas restries rgidas que devem
obrigatoriamente ser atendidas. Na otimizao tradicional em
planilha, as restries rgidas ou hard so testadas com cada soluo
teste. Se no forem atendidas, a soluo descartada.
O RISKOptimizer executa uma simulao inteira para cada soluoteste. Cada simulao composta de uma srie de iteraes ou de
reclculos individuais da planilha, usando novas amostras tiradas das
distribuies de probabilidade contidas no modelo. Pode-se testar
uma restrio rgida da seguinte forma:

Cada iterao de cada simulao (restrio de iterao) Se uma


iterao resultar em valores que infringem a restrio rgida, a
soluo-teste rejeitada. O RISKOptimizer pode parar uma
simulao assim que uma iterao indicar que a restrio no foi
atendida; ele tambm pode continuar a simulao, j que
informaes mais completas sobre a soluo invlida podem
ajudar na busca da melhor soluo. Normalmente, as restries de
iterao so usadas quando os valores das clulas restringidas no
mudam durante a simulao.

No final da simulao (restrio de simulao). Esse tipo de


restrio especificado em termos de uma estatstica da
simulao referente a uma clula da planilha; por exemplo, Mdia
de A11>1000. Nesse caso, a restrio avaliada no final da
simulao. Uma restrio de simulao, em contraste com uma
restrio de iterao, nunca faz com que a simulao pare antes de
ser concluda.

Uma segunda forma de restries restries suaves, flexveis ou


soft tambm pode ser usada no RISKOptimizer. As penalidades
das restries soft so calculadas no fim da simulao. Qualquer
penalidade calculada adicionada (ou subtrada) estatstica alvo
que est sendo minimizada ou maximizada.
Para obter mais informaes sobre como inserir restries, veja a
seo "Restries" no Comandos do RISKOptimizer.

RISKOptimizer

339

Definindo as
Opes de
Otimizao e
Simulao

No RISKOptimizer, assim como na otimizao tradicional em


planilha, uma variedade de opes est disponvel para controlar o
intervalo de tempo de execuo da simulao.
O RISKOptimizer buscar melhores solues e rodar simulaes at
que as opes de simulao selecionadas sejam atendidas. Voc pode
fazer com que o RISKOptimizer rode um certo nmero de minutos,
rode at gerar um nmero especificado de solues de teste ou at a
melhor estatstica de simulao para a clula-alvo permanecer
inalterada por um certo nmero de tentativas.
Voc tambm pode especificar por quanto tempo a simulao de cada
tentativa deve roda. Voc pode selecionar que cada simulao rode
um certo nmero de iteraes ou, alternativamente, deixar que o
RISKOptimizer determine quando interromper cada simulao.
Quando voc opta por deixar que o RISKOptimizer decida quando
interromper cada simulao, ele o far quando as distribuies
geradas tanto para 1) a clula-alvo da otimizao e 2) as clulas
referenciadas em restries da simulao estiverem estveis e as
estatsticas de interesse tiverem convergido.

340

Otimizao Tradicional comparada Otimizao com Simulao

Executando a
Otimizao

Quando o RISKOptimizer roda uma otimizao, a planilha


simulada sucessivas vezes, com cada simulao usando diferentes
valores possveis para as clulas ajustveis. Durante este processo:
1) O otimizador gera um conjunto de valores para as clulas
ajustveis.
2) A planilha simulada com as clulas ajustveis definidas
como os valores gerados pelo otimizador. Em cada iterao
da simulao, so obtidas amostras de todas as funes de
distribuio da planilha, e a planilha recalculada, gerando
um novo valor para a clula-alvo.
3) No final de cada simulao, uma nova distribuio de
valores possveis para a clula-alvo gerada. A estatstica
que voc deseja minimizar ou maximizar calculada
atravs dessa distribuio. Se alguma restrio de simulao
no for atendida, a soluo teste e os resultados da simulao
so descartados e o otimizador gera uma nova soluo teste
a ser simulada
4) O otimizador usa a nova estatstica para a clula-alvo
calculada na simulao para selecionar o prximo conjunto
de dados que tentar.
5) Outra simulao realizada, fornecendo uma nova
estatstica que o otimizador pode usar para identificar um
novo conjunto de valores para as clulas ajustveis
Este processo se repete vrias vezes, medida que o otimizador
prossegue rumo identificao de uma soluo tima ou seja, o
conjunto de valores para as clulas ajustveis que minimiza ou
maximiza a estatstica da clula-alvo.

RISKOptimizer

341

342

RISKOptimizer: passo a passo


Introduo
Neste captulo, vamos gui-lo passo a passo por todo o processo de
otimizao do RISKOptimizer. Vamos comear abrindo um modelo
de planilha eletrnica predefinido; em seguida, vamos definir o
problema para o RISKOptimizer usando distribuies de
probabilidade e as caixas de dilogo do RISKOptimizer. Por fim,
vamos ver todo o processo de busca de solues do RISKOptimizer e
explorar algumas das vrias opes fornecidas pelo Observador do
RISKOptimizer.
NOTA: As telas a seguir so baseadas no Excel 2010. Se for usada
outra verso do Excel, as janelas podero ser um pouco diferentes das
aqui apresentadas.
O processo de soluo de problemas comea com um modelo que
representa com exatido o problema que voc quer resolver. O seu
modelo precisa incluir distribuies de probabilidade que descrevem
o intervalo de valores possveis para qualquer elemento de incerteza.
O modelo tambm precisa poder avaliar a clula-alvo e as restries
relativas a determinados valores de clulas ajustveis. medida que
o RISKOptimizer procura solues, os resultados da simulao
fornecem feedback, informando o RISKOptimizer se determinado
"chute" bom ou ruim, possibilitando, dessa forma, que sejam
gerados "chutes" cada vez melhores. Ao criar um modelo do seu
problema, necessrio prestar muita ateno a como calculado o
valor da clula-alvo, porque o RISKOptimizer faz o possvel para
maximizar (ou minimizar) os resultados da simulao para essa
clula.

RISKOptimizer

343

Como abrir um
exemplo de
modelo

Como iniciar o RISKOptimizer


Para conhecer os recursos do RISKOptimizer, vamos examinar um
exemplo de modelo do RISKOptimizer que foi instalado durante a
instalao do @RISK. Para fazer isso:
1) Abra a planilha Administrao de receita de empresa area.xlsx
(ou .xls) encontrada no diretrio RISK6\Exemplos\Exemplos do
RISKOptimizer.

Esta planilha-exemplo contm um modelo de administrao de


rendimento que identifica os limites timos do nmero de assentos a
serem vendidos pela tarifa integral ou com desconto em determinado
voo. Esse um problema clssico de "excesso de assentos reservados":
podem ser vendidas mais passagens do que o nmero de assentos
disponveis, se isso maximizar o lucro previsto (levando em conta o
possvel custo de transferir passageiros de um voo para outro). Esse
problema comum de otimizao, porm, apresenta um pequeno
detalhe: algumas estimativas do modelo so incertas ou "estocsticas".
Isso inclui a demanda por passagens e o nmero de passageiros em
cada categoria de tarifa que efetivamente comparecero para
embarcar no voo. Tradicionalmente, so usadas estimativas baseadas
em um nico ponto para esses itens, o que permite que seja efetuada
uma otimizao normal. Mas, e se as estimativas forem incorretas?
Voc poder acabar tendo um nmero insuficiente de reservas, ou
assentos vazios, ou excesso de passagens vendidas. Voc pode acabar
vendendo um nmero excessivo de passagens com desconto o que
diminui o lucro. Ou pode separar um nmero excessivo de assentos
de tarifa integral, o que pode resultar em um voo com metade dos
assentos preenchidos. O RISKOptimizer resolve esse problema de
otimizao e, ao mesmo tempo, permite que voc leve em conta a
incerteza inerente no modelo!
344

RISKOptimizer: passo a passo

Nesse exemplo da empresa area, primeiro voc descreveria a


incerteza presente no modelo, usando distribuies de probabilidade.
Em seguida, voc usaria as caixas de dilogo do @RISK
(principalmente as relacionadas s funes de otimizao) para
definir o seu problema de otimizao. Depois disso, o RISKOptimizer
seria rodado para identificar os limites timos referentes ao nmero
de reservas com tarifa integral e com desconto, de modo a maximizar
o lucro e manter o risco em um nvel aceitvel.

Descrio da incerteza presente no modelo


No RISKOptimizer, as distribuies de probabilidade so usadas para
descrever o intervalo de valores possveis para elementos incertos do
modelo. Uma distribuio de probabilidade pode especificar os
valores mnimo e mximo de um fator de incerteza e as
probabilidades relativas dos valores que se encontram entre o mnimo
e o mximo.
Antes de rodar o RISKOptimizer, necessrio inserir as distribuies
de probabilidade, usando as funes de distribuio de probabilidade.
Elas so funes personalizadas do @RISK que podem ser inseridas
nas clulas e frmulas da sua planilha, da mesma forma que as
funes padro do Excel. Por exemplo, a funo:

RiskTriang(10,20,30) especifica uma distribuio triangular com o


valor possvel mnimo de 10, o valor mais provvel de 20 e o valor
mximo de 30.

No modelo da empresa area, h quatro fatores incertos, cada um


deles descrito por distribuies de probabilidade. O primeiro o
seguinte:

Demanda por passagens (na clula F3), descrita pela distribuio


de probabilidade RiskNormal(C15,C16). Essa funo especifica
que o nmero de passagens em demanda ter a mdia de 180,
com um desvio padro de 30.

Para inserir essa distribuio de probabilidade:


1) Selecione a clula F3
2) Insira a frmula =ARRED(RiskNormal(C15;C16),0). A funo
Excel ARRED simplesmente pega a amostra retornada pela
funo RiskNormal e a arredonda para o prximo nmero inteiro
(j que no seria possvel, por exemplo, ter uma demanda por
175,65 passagens).

RISKOptimizer

345

Em seguida, insira frmulas com trs distribuies de probabilidade


adicionais:

Passageiros com bilhetes de tarifa integral que comparecem ao


embarque (na clula F9).
Isso descrito por =RiskBinomial(F7;1-C8), isto , em mdia 36
das reservas com tarifa integral comparecero para embarque no
voo. O nmero efetivo de passageiros presentes para embarque
ir variar de 0 a 38 (embora seja muito pouco provvel que esse
nmero venha a ser menos de 30). Isso pode ser visto clicando-se
na clula e selecionando-se o comando "Definir distribuio" no
@RISK.

Passageiros com bilhetes de tarifa com desconto que


comparecem ao embarque (na clula F8).
Isso descrito por =RiskBinomial(F4;1-C7), isto , em mdia 95
das reservas com tarifas de desconto comparecero para
embarque no voo. O nmero efetivo de passageiros presentes
para embarque ir variar de 0 a 105 (embora seja muito pouco
provvel que esse nmero venha a ser menos de 80).

Nmero de pessoas dispostas a mudar de voo (na clula F6)


descrito pela frmula e a distribuio de probabilidade
=SE(F5=0;0;RiskBinomial(F5;C6))). Essa frmula e funo
especificam o nmero de pessoas dispostas a comprar uma
passagem de tarifa integral se no houver tarifa com desconto
disponvel.

Para obter mais informaes sobre essas e outras distribuies de


probabilidade, veja o tpico Funes de distribuio neste manual ou
na Ajuda.

346

RISKOptimizer: passo a passo

Aps inserir no modelo as distribuies de probabilidades que


descrevem incertezas, voc pode configurar a otimizao por meio
das caixas de dilogos do RISKOptimizer.

Caixa de dilogo Modelo do RISKOptimizer


Para definir as opes do RISKOptimizer para a planilha em questo,
faa o seguinte:
1) Selecione o comando Definio de Modelo do RISKOptimizer
no menu RISKOptimizer.
Isso abre a seguinte caixa de dilogo Modelo do RISKOptimizer:

A caixa de dilogo Modelo do RISKOptimizer foi criada para que o


usurio possa descrever o problema especfico de forma simples e
direta. No nosso exemplo, estamos tentando encontrar os limites para
os nmeros de reservas com tarifa integral e de desconto que devem
ser aceitas para maximizar o lucro total.

RISKOptimizer

347

Seleo da estatstica para a clula-alvo


"Lucro" na clula F20 do modelo Administrao de receita de empresa
area.xlsx (ou .xls) o que chamamos de clula-alvo. Esta a clula
cuja estatstica da simulao voc est tentando minimizar ou
maximizar, ou a clula cuja estatstica da simulao voc est
tentando aproximar o mximo possvel de um valor predefinido. Para
especificar a estatstica da simulao para a clula-alvo:
1) Defina a opo Objetivo da otimizao como Mximo.
2) No campo Clula, digite $F$20, que a clula-alvo.
3) Selecione "Mdia" na lista suspensa Estatstica para
selecionar a Mdia como a estatstica da simulao a ser
maximizada.
As referncias de clulas podem ser inseridas nos campos de dilogos
do RISKOptimizer de duas formas: 1) voc pode clicar no campo com
o cursor e digitar a referncia diretamente no campo; ou 2) com o
cursor no campo selecionado, voc pode clicar no cone de entrada de
referncia e selecionar diretamente a clula ou clulas da planilha com
o mouse.

Como especificar os intervalos de clulas


ajustveis
Agora necessrio especificar o local das clulas que contm valores
que o RISKOptimizer pode ajustar para procurar solues. Essas
variveis so acrescentadas e editadas um bloco por vez na caixa de
dilogo Clulas ajustveis.
1) Clique "no boto "Adicionar", na seo "Intervalos de clulas
ajustveis".
2) Selecione C19 como a clula do Excel que voc deseja adicionar
como clula ajustvel.

348

RISKOptimizer: passo a passo

Entrada do
intervalo MnMx para as
clulas
ajustveis

Na maioria das vezes, convm restringir os valores possveis para o


intervalo de clulas ajustveis a um intervalo especfico, com um
valor mnimo e um valor mximo. No RISKOptimizer, referimo-nos a
isso como uma restrio de intervalo. Os valores mnimo e mximo do
intervalo podem ser inseridos rapidamente selecionando o conjunto
de clulas a serem ajustadas. No exemplo da Administrao da receita
de empresa area, o valor mnimo possvel do Limite para reservas
com desconto aceitas, neste intervalo, 25; o mximo 150. Para
inserir essa restrio de intervalo:
1) Digite 25 na clula Mnimo e 150 na clula Mximo.
2) Na lista suspensa da clula Valores, selecione Inteiro na caixa de
dilogo apresentada.

RISKOptimizer

349

Agora, insira uma segunda clula a ser ajustada:


1) Clique em Adicionar para inserir o segundo intervalo de clulas.
2) Selecione a clula C20.
3) Insira 0 como Mnimo e 220 como Mximo.
4) Na coluna Valores, selecione Inteiro.

Isso especifica a ltima clula ajustvel, C20, que representa o total de


reservas que ser distribudo para assentos de tarifa integral.
Se houvesse mais alguma varivel neste problema, continuaramos a
acrescentar intervalos de clulas ajustveis. No RISKOptimizer, voc
pode criar um nmero ilimitado de grupos de clulas ajustveis. Para
acrescentar mais clulas, clique outra vez no boto Adicionar.
Pode ser que mais tarde voc queira conferir as clulas ajustveis ou
mudar alguma definio. Para fazer isso, s editar o intervalo de
mnimo-mximo na tabela. Voc tambm pode selecionar um
conjunto de clulas e apag-lo, clicando no boto Excluir.

350

RISKOptimizer: passo a passo

Seleo do
mtodo de
soluo

Ao definir clulas ajustveis, voc pode especificar o mtodo de


soluo a ser usado. Diversos tipos de clulas ajustveis podem ser
processados por diferentes mtodos de soluo. O mtodo de soluo
definido para um grupo especfico de clulas ajustveis, e alterado
clicando-se no boto Grupo, que abre a caixa de dilogo
Configuraes de grupos de clulas ajustveis. Muitas vezes,
usado o mtodo de soluo receita, em que o valor de cada clula
pode ser alterado independentemente dos valores das outras. Como
este o mtodo de soluo padro, no h necessidade de mud-lo.

Os mtodos de soluo receita e ordem so os mais usados; eles


tambm podem ser usados juntos para solucionar problemas
combinatrios complexos. Mais especificamente, o mtodo de soluo
receita trata cada varivel como um dos ingredientes de uma receita
e tenta encontrar a melhor combinao de ingredientes, alterando o
valor de cada varivel independentemente. O mtodo de soluo
ordem, por sua vez, troca os valores das variveis, embaralhando os
valores originais at encontrar a melhor ordem.

RISKOptimizer

351

Restries
O RISKOptimizer permite definir restries, que so condies que
precisam ser satisfeitas para que a soluo seja considerada vlida.
Neste modelo de exemplo, h mais uma restrio que precisa ser
atendida para que um possvel conjunto de valores para Limite nas
passagens com desconto e Limite nas passagens de tarifa integral seja
vlido. Essas condies so adicionais, em relao s restries de
intervalo que j foram definidas para as clulas ajustveis. Isto :

A probabilidade de lucro abaixo de $15.000 no mximo 5%.

Cada vez que o RISKOptimizer gera uma soluo possvel para o seu
modelo, ele roda uma simulao para a mesma. Cada simulao
consiste de centenas ou milhares de iteraes ou reclculos da
planilha. Em cada iterao, tirado um valor de amostra de cada
distribuio de probabilidade do modelo; o modelo ento
recalculado com base nesses novos valores amostrados, e gerado um
novo valor para a clula-alvo. No final da simulao de uma soluoteste, gerada uma distribuio de probabilidade para a clula-alvo
usando os valores de clulas-alvo calculados para cada iterao.
Restries de
iterao e de
simulao

O RISKOptimizer verifica as restries de uma das duas formas


seguintes:

Aps cada iterao de uma simulao (restrio de "iterao")

No final de cada simulao (restrio de "simulao")

No modelo da empresa area, "A probabilidade de lucro abaixo de


$15.000 no mximo 5%" uma restrio de simulao. Nesse
exemplo, no final de uma soluo-teste, o 5 percentil do lucro ser
calculado usando valores de todas as iteraes. A validade de uma
dada soluo determinada comparando-se o 5 percentil com
$15.000.

352

RISKOptimizer: passo a passo

As restries so mostradas na parte inferior da seo Restries da


caixa de dilogo Modelo do RISKOptimizer. Podem ser definidos dois
tipos de restries no RISKOptimizer:

Adicionar uma
restrio

Rgida (Hard). So condies que precisam obrigatoriamente ser


atendidas para que a soluo seja vlida (ex.: uma restrio rgida
de iterao poderia ser C10<=A4; nesse caso, se a soluo gerar
um valor maior que o da clula A4 para a clula C10, a soluo
ser descartada).

Flexvel (Soft) So condies que, de preferncia, devem ser


atendidas na medida mxima possvel, mas que podem ser
ajustadas em troca de uma melhoria substancial de adequao ou
resultado da clula-alvo. (ex.: uma restrio flexvel poderia ser
C10<100. Nesse caso, C10 poderia conter um valor acima de 100,
mas se isso ocorresse, o valor calculado para a clula-alvo seria
diminudo de acordo com a funo de penalidade definida pelo
usurio).

Para especificar uma restrio:


1) Clique no boto Adicionar, na seo Restries da caixa de
dilogo principal do RISKOptimizer.
Isso abre a caixa de dilogo Configuraes de restries, na qual
podem ser definidas as restries para o modelo.

RISKOptimizer

353

Restries
simples e de
frmula

As restries podem ser definidas em dois formatos: Simples e


Frmula. O formato simples permite inserir restries usando
relaes como: <, <=, >, >= ou =. Uma restrio simples tpica seria
0<valor de A1<10, onde A1 inserido na caixa Intervalo de clulas, 0
inserido na caixa Mn e 10 inserido na caixa Mx. O operador
desejado selecionado nas caixas da lista suspensa. Ao usar uma
restrio de formato simples, voc pode inserir somente o valor
mnimo, somente o valor mximo ou ambos.
Uma restrio de Frmula, por outro lado, permite inserir qualquer
frmula vlida do Excel como restrio. Por exemplo, possvel
inserir a seguinte frmula: =SE(A1>100, B1>0, B1<0). Nessa
restrio, a exigncia de B1 ser positivo ou negativo depender do
valor da clula A1. Como alternativa, a frmula pode ser digitada em
uma clula; se a clula for C1, a seguir, pode-se digitar =C1 no
campo Frmula da caixa Configuraes de restries.
Em geral, digitar restries no formato simples ajuda o
RISKOptimizer a encontrar mais rapidamente a melhor soluo. A
frmula mencionada acima poderia ser digitada na clula D1 como
=SE(A1>100, B1, -B1) Em seguida, pode-se digitar uma restrio de
formato simples que exija que D1>0.

354

RISKOptimizer: passo a passo

Para inserir as restries no modelo da empresa area, seria necessrio


especificar duas novas restries. Primeiro, insira a restrio rgida
Lucro >0 no formato de Intervalo de valores simples:
1) Na caixa de descrio, insira "Lucro de pelo menos $15.000".
2) Na caixa Intervalo a restringir, digite F20.
3) Selecione o operador > direita do Intervalo a restringir.
4) Na caixa Mximo, insira 15.000
5) esquerda de Intervalo a restringir, limpe o operador,
selecionando o espao em branco na lista suspensa.
6) Em Estatstica a restringir, selecione Percentil (X para um dado
P)
7) Digite 0,05 como percentil a ser usado
8) Clique em OK para confirmar a restrio.

RISKOptimizer

355

Outras opes do RISKOptimizer


O comportamento do RISKOptimizer durante a otimizao
parcialmente controlado pelas configuraes do @RISK, que
controlam todas as simulaes, inclusive as que so rodadas fora do
RISKOptimizer. Por exemplo, o mesmo nmero de iteraes usado
para simulaes no RISKOptimizer e em outros programas. No nosso
exemplo, esse valor foi definido como 500.

Tempo de
execuo da
otimizao

Outras opes podem ser usadas para controlar como o


RISKOptimizer funciona durante uma otimizao, inclusive o tempo
de execuo e o mecanismo de otimizao a ser usado.
Durante uma otimizao, o RISKOptimizer roda quanto tempo voc
quiser. As condies de parada possibilitam especificar que o
RISKOptimizer pare automaticamente em uma das seguintes
situaes: a) aps um certo nmero de cenrios ou tentativas terem sido
examinados; b) aps decorrido determinado intervalo de tempo; c) quando
no tiver ocorrido nenhuma melhoria nos ltimos n cenrios; d) quando a
frmula de Excel fornecida for avaliada como VERDADEIRO; e) um valor
de erro for calculado para a clula-alvo. Para exibir e editar as condies
de parada:
1) Clique no comando Configuraes, no menu do RISKOptimizer.
2) Selecione a guia Tempo de execuo.

356

RISKOptimizer: passo a passo

Na caixa de dilogo Configuraes de otimizao, voc pode


selecionar qualquer combinao das condies de parada ou
nenhuma. Se voc selecionar mais de uma condio de parada, o
RISKOptimizer parar quando uma delas ocorrer. Se voc no
selecionar nenhuma condio de parada, o RISKOptimizer rodar at
todas as solues possveis terem sido experimentadas, ou at voc
par-lo manualmente pressionando o boto "parar" na barra de
ferramentas do RISKOptimizer.
Tentativas

Tempo

Progresso

Frmula
Verdadeira

Esta opo define o


nmero de
simulaes que
voc deseja que o
RISKOptimizer
rode. O
RISKOptimizer
roda uma
simulao para
cada conjunto
completo de
variveis ou
possvel soluo
para o problema.

O RISKOptimizer
pra aps decorrido
um intervalo de
tempo especificado.
Esse nmero pode
ser uma frao
(4.25).

Esta condio de
parada a mais
usada, porque
rastreia a melhoria
e permite que o
RISKOptimizer
rode at que a taxa
de melhoria tenha
diminudo. Por
exemplo, o
RISKOptimizer
poder parar se 100
simulaes tiverem
passado, sem
encontrar uma
melhor soluo
para o problema.

O RISKOptimizer
pra se a frmula
do Excel retornar o
valor
VERDADEIRO em
uma simulao.

1) Defina Minutos = 5 para que o RISKOptimizer rode durante 5


minutos.
Tempo de
execuo

O RISKOptimizer roda uma simulao inteira do seu modelo para


cada soluo-teste gerada, parando a simulao de acordo com as
configuraes de simulao do @RISK.

Mecanismo

A guia Mecanismo permite selecionar se deve ser usado o Algoritmo


gentico ou o mecanismo OptQuest na otimizao, ou se o
RISKOptimizer deve detectar automaticamente o melhor mecanismo
a ser usado. Neste modelo, vamos usar a definio padro:
"Automtico".

RISKOptimizer

357

Execuo da otimizao
Agora s falta otimizar este modelo para determinar qual o nmero
mximo de reservas em cada categoria de tarifa que maximizar o
lucro. Para fazer isso:
1) Clique em OK para sair da caixa de dilogo Configuraes de
otimizao
2) Clique no comando Iniciar, no menu do RISKOptimizer.
Conforme o RISKOptimizer comea a trabalhar no seu problema, voc
ver os melhores valores atuais para as clulas ajustveis - Limite nas
passagens com desconto e Limite nas passagens de tarifa integral - na sua
planilha. A melhor mdia de Lucro mostrada acima do grfico
correspondente melhor soluo.

Durante a execuo, a janela Progresso indica o seguinte: 1) a melhor


soluo encontrada at o momento; 2) o valor original da estatstica de
simulao selecionada para a clula-alvo quando o RISKOptimizer
iniciou a otimizao; 3) o nmero de simulaes executadas no
modelo e o nmero de simulaes vlidas entre as que foram
executadas, isto , que atenderam a todas as restries; 4) o tempo
decorrido da otimizao.
O @RISK tambm mostra a distribuio do Lucro em cada nova
melhor soluo encontrada. Ao examinar este grfico voc notar que
o 5 percentil de Lucro mais alto do que os 15.000 da melhor soluo.
A qualquer momento durante a execuo, voc pode clicar em "Ativar
e desativar a atualizao da tela do Excel"; quando essa opo est
ativada, a tela atualizada a cada iterao.
358

RISKOptimizer: passo a passo

O Observador
do
RISKOptimizer

O RISKOptimizer tambm pode exibir um registro contnuo das


simulaes executadas em cada soluo tentada. Esse registro
exibido no Observador do RISKOptimizer enquanto o RISKOptimizer
est sendo executado. O Observador do RISKOptimizer permite
explorar e modificar vrios aspectos do problema durante a execuo.
Para ver o registro contnuo das simulaes executadas:
1) Clique no cone do Observador (lente de aumento) na janela
Progresso para exibir o Observador do RISKOptimizer.
2) Selecione a guia Registro.

Neste relatrio, so apresentados os resultados da simulao de cada


soluo tentada. A coluna Resultados mostra, por simulao, o valor
da estatstica da clula-alvo que voc est tentando maximizar ou
minimizar neste caso, a mdia de Lucro na clula F20. As colunas
Mdia de output, DesvPad do output, Mnimo do output e Mximo do
output descrevem a distribuio de probabilidade de Lucro da clulaalvo, calculada por cada simulao As coluna de C19 e C20 indicam
os valores usados para as suas clulas ajustveis. A coluna Lucro de
pelo menos $15.000 mostra se a restrio foi atendida em cada
simulao.

RISKOptimizer

359

Parando a
Simulao

Aps cinco minutos, o RISKOptimizer interrompe a otimizao. Voc


tambm pode interromper a otimizao das seguintes formas:
1) Clicando no cone Parar nas Janelas do Observador do
RISKOptimizer ou de Progresso.
Quando o processo do RISKOptimizer para, o RISKOptimizer exibe a
guia Opes de Parada, que oferece as escolhas a seguir:

Estas mesmas opes automaticamente aparecero quando qualquer


das condies de parada que foram definidas no dilogo de
Configuraes de Otimizao do RISKOptimizer forem atendidas.

360

RISKOptimizer: passo a passo

Relatrio
Resumido

O RISKOptimizer pode criar um relatrio resumido de otimizao


que contm informaes como data e hora da execuo, configuraes
de otimizao usadas, o valor calculado para a clula-alvo e o valor
para cada uma das clulas ajustveis.

Este relatrio til para comparar os resultados de otimizaes


sucessivas.
Colocao dos
resultados no
seu modelo

Para definir uma nova combinao de limites para Limite nas passagens
com desconto e Limite nas passagens de tarifa integral na sua planilha:
1) Clique no boto "Parar".
2) Verifique se a opo "Atualizar valores de clulas ajustveis
exibidas na pasta de trabalho para" est definida como
"Melhor".
Voc ser direcionado planilha Administrao de receita de empresa
area tutorial passo a passo.xls, que contm todos os novos valores
de variveis que produziram a melhor soluo. Lembre-se: a melhor
soluo a mdia dos resultados da simulao correspondentes ao
Lucro, e no equivale ao valor mostrado de um reclculo simples de
Lucro, que usa os melhores valores de variveis. A melhor mdia
mostrada no grfico de output do @RISK; se o grfico no for
apresentado, clique na clula e, em seguida, em Procurar nos
resultados para exibi-lo.

RISKOptimizer

361

NOTA IMPORTANTE: Embora neste exemplo o RISKOptimizer


tenha encontrado uma soluo que produziu um lucro total de
20111,29, o resultado que voc obter poder ser mais alto ou mais
baixo do que esse. O RISKOptimizer tambm pode ter encontrado
uma combinao diferente de Limite nas passagens com desconto e
Limite nas passagens de tarifa integral que produziu o mesmo score
total. Essas diferenas se devem a uma distino importante entre o
RISKOptimizer e os demais algoritmos de soluo de problemas, a
saber: o carter aleatrio dos mecanismos de otimizao do
RISKOptimizer permite que ele solucione uma grande variedade de
problemas e encontre as melhores solues.
Ao salvar qualquer planilha aps o RISKOptimizer rodar (at quando
voc restaura os valores originais da planilha aps rodar o
RISKOptimizer), todas as configuraes do RISKOptimizer nos
dilogos do RISKOptimizer sero salvas com a planilha. Da prxima
vez que a planilha for aberta, todas as configuraes mais recentes do
RISKOptimizer so carregadas automaticamente. Todas as outras
planilhas exemplo possuem configuraes prvias e prontas para
otimizao.

362

RISKOptimizer: passo a passo

Comandos do RISKOptimizer
Comando de Definio do Modelo
Define o objetivo, clulas ajustveis e restries para um
modelo
Selecionar o comando Definio do Modelo do RISKOptimizer (ou
clicar no cone do Modelo na barra de ferramentas do RISKOptimizer)
exibe o dilogo do Modelo.

O Dilogo do Modelo do RISKOptimizer.

O Dilogo do Modelo do RISKOptimizer usado para especificar ou


descrever um problema de otimizao para o RISKOptimizer. Ao ser
aberto, este dilogo est vazio em cada nova planilha do Excel, mas
salva suas informaes com cada grupo de planilhas. Isto significa
que quando a planilha aberta novamente estar com o mesmo
preenchimento. Cada componente do dilogo descrito nesta seo.

RISKOptimizer

363

As opes do dilogo do Modelo incluem:

Objetivo da Otimizao. A opo Objetivo da Otimizao


determina que tipo de resposta o RISKOptimizer deve buscar. Se
for selecionado Mnimo, o RISKOptimizer buscar valores de
variveis que produzam o menor resultado possvel para a
estatstica selecionada nos resultados da simulao para a clulaalvo (at um nmero de -10300). Se for selecionado Mximo, o
RISKOptimizer buscar valores de variveis que produzam o
maior resultado possvel para a estatstica selecionada (at 10300).
Se Valor Alvo for selecionado, o RISKOptimizer buscar valores de
variveis que produzam um valor para a estatstica selecionada
to prximo quanto possvel do valor especificado. Por exemplo,
se voc especificar que o RISKOptimizer deve encontrar a mdia
da distribuio de resultados da simulao que seja mais prxima
de 14, o RISKOptimizer poder encontrar cenrios que resultem
em uma mdia de 13,7 ou 14,5. Note que 13,7 mais prximo de
14 do que 14,5; o RISKOptimizer no considera se o valor da
estatstica maior ou menor que o valor que voc especificou,
apenas quo prximo este valor est da meta.

Clula. A clula ou clula-alvo contm o output do seu modelo.


Uma distribuio de possveis valores para esta clula-alvo ser
gerada (via simulao) para cada soluo teste que o
RISKOptimizer gera (i.e., cada combinao de possveis valores
de clulas ajustveis). A clula-alvo deve conter uma frmula que
dependa (diretamente ou atravs de uma srie de clculos) das
clulas ajustveis. Esta frmula pode ser elaborada com frmulas
padro do Excel, como SOMA() ou atravs de funes de Macro
em VBA customizadas pelo usurio. Ao usar funes em macros
do VBA, voc pode fazer com que o RISKOptimizer avalie
modelos de maior complexidade.
Enquanto o RISKOptimizer busca uma soluo, ele utiliza a
estatstica dos resultados da simulao para a clula-alvo para
avaliar a adequao de cada cenrio e determinar que valores
variveis devem continuar a ser ajustado. Ao construir o seu
modelo, sua clula-alvo deve refletir a positividade de qualquer
cenrio dado, de forma que quando o RISKOptimizer calcular as
possibilidades, ele possa medir o progresso com exatido.

364

Estatstica. A entrada estatstica onde voc especifica a


estatstica dos resultados da simulao para a clula-alvo que voc
deseja minimizar, maximizar ou ajustar em um valor especfico. A
estatstica especfica que voc deseja minimizar, maximizar ou
ajustar para um valor especfico selecionada a na lista suspensa.
Comandos do RISKOptimizer

Para selecionar a estatstica da clula-alvo que voc deseja minimizar,


maximizar ou ajustar em um valor especfico, basta selecionar a
estatstica desejada na lista suspensa exibida. Se quiser selecionar um
Percentil ou Alvo para a distribuio da clula-alvo, faa o seguinte:
1) Selecione Percentil (X para um dado P) ou Alvo (P para um
dado X).
2) Para Percentil (X para um dado P), insira o valor de "P" desejado
entre 0 e 100 no campo %. O valor que ser minimizado ou
maximizado ser o valor associado com o percentil inserido, por
exemplo, Percentil (99%) far com que o RISKOptimizer
identifique a combinao de clulas ajustveis que minimize ou
maximize o percentil 99 da distribuio de resultados da
simulao para a clula-alvo.
3) Para Alvo (P para um dado X), insira o valor "X" desejado. O
valor minimizado ou maximizado ser a probabilidade
cumulativa associada com o valor inserido; por exemplo, Alvo
(1000) far com que o RISKOptimizer identifique a combinao de
clulas ajustveis que minimiza ou maximiza a probabilidade
cumulativa do valor de 1000 (conforme calculada usando a
distribuio de probabilidade dos resultados da simulao para a
clula-alvo).

RISKOptimizer

365

O usurio pode optar por coletar estatsticas dentro de seus modelos


usando funes estatsticas do @RISK/RISKOptimizer, como, por
exemplo, a funo RiskMean. Para otimizar o valor dessa clula, a
estatstica a ser otimizada no precisa ser especificada, pois a prpria
clula j contm essa informao. Nesse caso, selecione a opo Valor,
na lista suspensa Estatstica, instruindo o RISKOptimizer a otimizar o
valor da clula especfica no final da simulao. Por exemplo, se o
usurio quiser otimizar a mdia da clula C5, pode digitar
=RiskMean(C5) na clula C6, especificar C6 no dilogo Modelo como a
clula a ser otimizada e selecionar Valor, na lista suspensa Estatstica.
Isso equivale a especificar C5 como a clula a ser otimizada e
selecionar Mdia na lista suspensa Estatstica.

Intervalos de Clulas Ajustveis


A tabela Intervalos de clulas ajustveis apresenta todos os intervalos
que contm clulas ou valores que o RISKOptimizer pode ajustar,
assim como a descrio de cada clula, da forma que voc forneceu.
Cada conjunto de clulas ajustveis apresentado em uma linha
horizontal. Um ou mais intervalos de clulas ajustveis podem ser
includos em um Grupo de clulas ajustveis. Todos os intervalos de
clulas de um grupo de clulas ajustveis empregam o mesmo
mtodo de soluo; se for usado o algoritmo gentico, eles tambm
tero a mesma taxa de crossover, a mesma taxa de mutao e os
mesmo operadores.

Como as clulas ajustveis contm as variveis do problema, voc


deve definir pelo menos um grupo de clulas ajustveis para usar o
RISKOptimizer. A maior parte dos problemas pode ser descrita com
apenas um bloco de clulas ajustveis, mas problemas mais
complexos podem requerer diferentes blocos de variveis a serem
resolvidas com diferentes mtodos de soluo simultaneamente. Esta
arquitetura nica permite que problemas de alta complexidade sejam
facilmente construdos com muitos grupos de clulas ajustveis.

366

Comandos do RISKOptimizer

As seguintes opes esto disponveis para inserir Faixas de Clulas


Ajustveis:

Adicionar. Voc pode adicionar novas clulas ajustveis, clicando


no boto "Adicionar" ao lado da caixa de listagem Clulas
ajustveis. Selecione a clula ou intervalo de clulas a ser
adicionado; aparecer uma nova linha na tabela Intervalos de
clulas ajustveis. Na tabela, voc pode inserir um valor Mnimo
e um valor Mximo para as clulas do intervalo, e o tipo dos
valores a serem testados: valores inteiros em todo o intervalo,
valores discretos com um tamanho de etapa definido ou qualquer
valor.

Mnimo e Mximo. Aps especificar a localizao das clulas


ajustveis, as entradas Mnimo e Mximo definem a faixa de
valores aceitveis para cada clula ajustvel. Como padro, cada
clula ajustvel assume um valor real (ponto de flutuao de
preciso dupla) entre infinito e +infinito.
Configuraes de faixas so restries estritamente foradas. O
RISKOptimizer no permite que nenhuma varivel assuma um
valor fora da faixa definida. Sugerimos definir faixas mais
especficas de variao para suas variveis sempre que possvel,
para aumentar a performance do RISKOptimizer. Por exemplo,
voc pode saber que o nmero no pode ser negativo, ou que o
RISKOptimizer deve apenas tentar valores entre 50 e 70 para uma
dada varivel.

Faixa. A referncia para a(s) clula(s) a serem ajustada(s)


inserida no campo Faixa. Esta referncia pode ser inserida
selecionando a regio na planilha com o mouse, inserindo um
nome ou digitando uma referncia vlida do Excel, como
Sheet1!A1:B8. O campo Faixa est disponvel para todos os
mtodos de soluo. Para os mtodos de receita e oramento,
entretanto, as opes Mnimo, Mximo e Valores podem ser
adicionadas para permitir a entrada de uma faixa de valores
ajustveis.
NOTA: Ao associar faixas estreitas s suas variveis, voc pode
limitar o escopo da busca e acelerar a convergncia do
RISKOptimizer para a soluo. No entanto, tenha cuidado para
no limitar demais as faixas de suas variveis para no impedir
que o RISKOptimizer encontre solues timas.

RISKOptimizer

367

Valores. O item Valores permite especificar se o RISKOptimizer


deve tratar todas as variveis de um intervalo especfico como
nmeros inteiros (ex.: 20, 21, 22), como nmeros reais discretos
(ex.: 20, 20,5, 21, 21,5, 22, se o tamanho da etapa for 0,5), ou como
nmeros reais de um determinado intervalo. Essa opo s pode
ser usada com os mtodos de soluo "receita" e "oramento". A
definio padro aceitar todos os nmeros reais do intervalo
especificado.

Por exemplo, se o intervalo de valores de 1 a 4 for especificado


como:

Qualquer significa que todos os nmeros reais de 1 a 4


sero includos.

Inteiros significa que os valores 1, 2, 3 e 4 sero


includos.

Discretos com tamanho da etapa de 0,5 significa que


1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e 4 sero includos.

A definio padro incluir todos os nmeros reais do intervalo


especificado. A opo Valor s pode ser usada com os mtodos de
soluo "receita" e "oramento".
O uso de clulas ajustveis com valores Discretos reduz
substancialmente o nmero de solues possveis, em comparao s
clulas ajustveis para as quais permitido qualquer valor; isso
geralmente produz otimizaes mais rpidas.

368

Comandos do RISKOptimizer

Grupos de Clulas Ajustveis


Cada grupo de clulas ajustveis possui mltiplas faixas de clulas,
permitindo que voc construa uma hierarquia de grupos de faixas de
clulas relacionadas. Dentro de cada grupo, cada faixa de clula pode
possuir sua prpria restrio de faixa Mn-Mx.
Todos os intervalos de clulas de um grupo de clulas ajustveis
utilizam o mesmo mtodo de soluo. Isso definido na caixa de
dilogo Configuraes de grupos de clulas ajustveis. Essa caixa de
dilogo acessada por meio do boto Grupo, ao lado da tabela
Intervalos de clulas ajustveis. Voc pode criar um novo Grupo ao
qual pode adicionar intervalos de clulas ajustveis, ou pode editar as
configuraes de um grupo existente.

As opes da caixa de dilogo Configuraes de grupo de clulas


ajustveis so:

Descrio. Descreve o grupo de faixas de clulas ajustveis em


dilogos e relatrios.

Mtodo de Soluo. Seleciona o Mtodo de Soluo a ser usado


para cada uma das faixas de clulas ajustveis do grupo.

Ao selecionar uma faixa de clulas a ser ajustada pelo RISKOptimizer,


voc tambm est especificando um mtodo de soluo que deseja
aplicar ao ajustar essas clulas. Cada mtodo de soluo manipula os
valores de suas variveis de forma diferente.

RISKOptimizer

369

O mtodo de soluo receita, por exemplo, trata cada varivel


selecionada como se fosse um ingrediente de uma receita; cada valor
de varivel pode ser alterado independentemente dos demais. Por
outro lado, o mtodo de soluo ordem troca os valores entre
clulas ajustveis, reordenando os valores originais.
H seis mtodos de soluo disponveis no RISKOptimizer. Trs dos
mtodos de soluo (receita, ordem e agrupamento) usam algoritmos
inteiramente diferentes. Os outros trs so descendentes dos trs
primeiros, e incluem restries adicionais.
A seo a seguir descreve o funcionamento de cada mtodo de
soluo. Para obter uma melhor compreenso de como cada mtodo
de soluo usado, explore os arquivos de exemplo includos no
software.
Mtodo de
Soluo Receita

O mtodo de soluo receita o tipo mais simples e mais usado.


Use receita sempre que o conjunto de variveis que devem ser
ajustadas possa variar de forma independente. Pense em cada
varivel como a quantidade de um ingrediente em um bolo; ao usar o
mtodo de soluo receita, voc est dizendo ao RISKOptimizer
para gerar nmeros para estas variveis de forma a encontrar a
melhor composio entre eles. A nica restrio que voc insere nas
variveis de receita a faixa (o valor mais alto e o mais baixo) em que
estes valores devem se encontrar. Ajuste estes valores nos campos
Min e Max no dilogo de Clulas Ajustveis (por exemplo, 1 a 100) e
tambm indique se o RISKOptimizer deve buscar nmeros inteiros (1,
2, 7) ou nmeros reais (1,4230024; 63,72442).
Abaixo apresentamos exemplos de conjuntos de valores de variveis
como os que poderiam estar na planilha antes de o RISKOptimizer ser
acionado, e como dois novos cenrios poderiam aparecer aps usar o
mtodo de soluo receita.

370

Conjunto Original de
Valores de Variveis

Um Conjunto de
Possveis Valores de
Receita

Outro Conjunto de
Possveis Valores de
Receita

23,472

15,344

37,452

145

101

190

32,44

7,073

65.664

14.021

93.572

Comandos do RISKOptimizer

Mtodo de
Soluo Ordem

O mtodo de soluo ordem o segundo tipo mais usado, aps


receita. Uma ordem uma permutao de uma lista de itens onde
voc est tentando encontrar a melhor forma de reordenar um
conjunto de valores dados. De forma distinta dos mtodos de soluo
receita e oramento, que solicitam ao RISKOptimizer gerar
valores para as variveis escolhidas, este mtodo de soluo solicita
ao RISKOptimizer que utilize os valores existentes no seu modelo.
Uma ordem poderia representar a ordem na qual sero realizadas
uma srie de tarefas. Por exemplo, voc pode desejar obter a ordem
na qual deve realizar cinco tarefas, numeradas 1,2,3,4 e 5. O mtodo
de soluo ordem embaralharia esses valores de forma que um dos
cenrios poderia ser 3,5,2,4,1. Como o RISKOptimizer est apenas
tentando alterar valores das variveis da sua planilha inicial, no h
faixa Min - Max inserida para as clulas ajustveis quando o mtodo
de soluo Ordem usado.
Abaixo apresentamos exemplos de conjuntos de valores de variveis
tais como poderiam estar na planilha antes de o RISKOptimizer ser
acionado, e como dois novos cenrios poderiam aparecer aps usar o
mtodo de soluo ordem.

RISKOptimizer

Conjunto Original de
Valores de Variveis

Um Conjunto de
Possveis Valores de
Receita

Outro Conjunto de
Possveis Valores de
Receita

23,472

145

65.664

145

23,472

65.664

145

65.664

23,472

371

Mtodo de
Soluo
Agrupamento

O mtodo de soluo "agrupamento" deve ser usado para resolver


problemas que apresentam vrios itens que precisam ser agrupados
em conjuntos. Por definio padro, o nmero de grupos criados pelo
RISKOptimizer igual ao nmero de valores nicos presentes nas
clulas ajustveis no incio da otimizao Se alguns grupos no
constarem na pasta de trabalho no comeo da otimizao, especifique
a lista de IDs de grupo no campo "IDs de grupo" da caixa de dilogo
Configuraes de grupos de clulas ajustveis:

O campo IDs de grupo permite especificar um intervalo de clulas


que contm todas as IDs de grupos.
Se a opo "Todos os grupos devem ser usados" estiver selecionada, o
RISKOptimizer no experimentar nenhuma soluo que tenha um
grupo sem itens.
Por exemplo, suponha que uma faixa de 50 clulas contenha apenas
os valores 2, 3.5, e 17. Ao selecionar as 50 clulas e ajustar os valores
usando o mtodo de soluo agrupamento, o RISKOptimizer
associa cada uma das cinquenta clulas a um dos trs grupos, 2, 3.5 ou
17. Todos os grupos so representados por pelo menos uma das
clulas ajustveis; como se fosse jogar cada uma das 50 variveis em
uma entre vrias caixas e assegurar que haja pelo menos uma varivel
em cada caixa. Outro exemplo seria associar 1s e 0s e -1s a um sistema
indicando posies de comprar, vender e manter. Como o mtodo de
soluo ordem, o RISKOptimizer est manuseando valores
existentes, logo, no h opes de faixa mn-mx ou inteiros a ser
definida.
NOTA: Ao usar o mtodo de soluo agrupamento, no deixe
nenhuma clula em branco, a no ser que queira que o valor 0,0 seja
considerado para um dos grupos.
Voc pode se dar conta que o mtodo de soluo agrupamento
poderia ser aproximado usando o mtodo de soluo receita com a
opo Inteiros acionada e a faixa de variao entre 1 e 3 (ou o nmero
de grupos existentes). A diferena recai na forma em que a receita e o
agrupamento executam a busca. O agrupamento est muito mais
preocupado com os valores de todas as variveis, porque ele pode
372

Comandos do RISKOptimizer

substituir um conjunto de variveis de um grupo pelas variveis de


outro grupo.
Abaixo apresentamos exemplos de conjuntos de valores de variveis
tais como poderiam estar na planilha antes de o RISKOptimizer ser
acionado, e como dois novos cenrios poderiam aparecer aps usar o
mtodo de soluo agrupamento.

Mtodo de
Soluo
Oramento

Conjunto Original de
Valores de Variveis

Um Conjunto de
Possveis Valores de
Receita

Outro Conjunto de
Possveis Valores de
Receita

Um oramento similar receita excetuando-se o fato de que o


total dos valores das variveis deve se igualar a um determinado
valor. O nmero o total (soma) dos valores das variveis quando a
otimizao iniciada.
Por exemplo, voc pode desejar encontrar a melhor forma de
distribuir um oramento anual entre um nmero de departamentos.
O mtodo de soluo oramento usa a soma dos valores atuais dos
departamentos e usa essa soma como o oramento total a ser
otimamente distribudo. Abaixo apresentamos exemplos de como
poderiam ser dois novos cenrios aps o uso do mtodo de soluo
oramento.
Conjunto Original de
Valores de Variveis

Um Conjunto de
Possveis Valores de
Receita

Outro Conjunto de
Possveis Valores de
Receita

200

93,1

223,5

3,5

30

10

100

-67

10

0,4

67

Muitos valores esto sendo tentados, mas a soma sempre iguala 223,5.

Em vez de usar o mtodo de soluo oramento, poderia ser usado


o mtodo de soluo receita, com uma restrio especificando um
valor total fixo das clulas ajustveis. Este mtodo funciona bem
quando usado o mecanismo de otimizao OptQuest. Entretanto,
com o algoritmo gentico o mtodo oramento mais eficiente.
RISKOptimizer

373

Mtodo de
Soluo Projeto

O mtodo de soluo projeto similar ao mtodo de soluo


ordem com a exceo de que certos itens (tarefas) devem preceder
outros. O mtodo de soluo projeto pode ser usado no
gerenciamento de projeto para rearranjar a ordem em que as tarefas
so realizadas, mas a ordem deve sempre obedecer s restries de
precedncia.
Um problema modelado com o mtodo de soluo Projeto ser muito
mais fcil de trabalhar e compreender se as clulas ajustveis que
contm a ordem das tarefas estiver em uma nica coluna, ao invs de
em uma linha. Isto porque o mtodo de soluo espera que as tarefas
precedentes sejam organizadas verticalmente, ao invs de
horizontalmente, e ser mais fcil examinar a planilha se as clulas
ajustveis tambm forem verticais.
Aps ter especificado a localizao das clulas ajustveis, necessrio
especificar a localizao das tarefas precedentes na seo Tarefas
Precedentes do dilogo, que uma tabela de clulas que descreve que
tarefas devem ser precedidas de que tarefas. O mtodo de soluo usa
esta tabela para reorganizar a ordem das variveis em um cenrio at
que as restries de precedncia sejam atendidas. Deve haver uma
linha na faixa de tarefas precedentes para cada tarefa nas clulas
ajustveis. Iniciando na primeira coluna da faixa de tarefas
precedentes, o nmero identificador de cada tarefa da qual a tarefa da
linha depende deve ser listada em colunas separadas.

Exemplo de como definir precedentes para o mtodo de soluo Projeto.

A faixa de tarefas precedentes deve ser especificada tendo n linhas e


m colunas, onde n o nmero de tarefas do projeto (clulas ajustveis)
e m o maior nmero de tarefas precedentes que qualquer tarefa
possui.
Abaixo apresentamos exemplos de conjuntos de valores de variveis
tais como poderiam estar na planilha antes de o RISKOptimizer ser
acionado, e como dois novos cenrios poderiam aparecer aps usar o
mtodo de soluo Projeto, com a restrio de que a 2 deve sempre
ocorrer aps a 1 e que a 4 deve ocorre aps a 2.
374

Comandos do RISKOptimizer

Mtodo de
Soluo
Agendamento

Conjunto Original de
Valores de Variveis

Um Conjunto de
Possveis Valores de
Receita

Outro Conjunto de
Possveis Valores de
Receita

O mtodo de agendamento ou cronograma semelhante ao mtodo


"agrupamento"; trata-se de designar tarefas a intervalos de tempo.
Pressupe-se que cada tarefa tem a mesma durao, da mesma forma
que aulas escolares tm a mesma durao. Nota: O mtodo de
soluo por agendamento s pode ser usado com o mecanismo de
otimizao base de algoritmo gentico.
Ao contrrio de um agrupamento, entretanto, o Dilogo de
Configuraes de Clulas Ajustveis permite que voc especifique
diretamente o nmero de blocos de tempo (ou grupos) a ser usado.
Verifique que quando voc seleciona o mtodo agendamento,
vrias opes relacionadas aparecem na parte inferior da caixa de
dilogo.

Na seo Parmetros de otimizao, voc verificar que tambm h uma


faixa de clulas restrita associada. Esta caixa pode ser de qualquer
tamanho, mas deve ter exatamente trs colunas de largura. Oito tipos
de restries so reconhecidas:
1) (ao mesmo tempo) As tarefas na 1a e 3a colunas devem ocorrer no mesmo
bloco de tempo. (with)
2) (no ao mesmo tempo) As tarefas na 1a e 3a colunas no devem ocorrer
no mesmo bloco tempo. (not with)
3) (antes) A tarefa na 1a coluna deve ocorrer antes da tarefa na 3a coluna.
(before)
4) (em) A tarefa na 1a coluna deve ocorrer no bloco de tempo especificado na
3a coluna. (at)
5) (no aps) A tarefa na 1a coluna deve ocorrer ao mesmo tempo ou antes
da tarefa na 3a coluna. (not after)
RISKOptimizer

375

6) (no antes) A tarefa na 1a coluna deve ocorrer ao mesmo tempo ou aps a


tarefa na 3a coluna. (not before)
7) (no em) A tarefa na 1a coluna no deve ocorrer no bloco de tempo
especificado na 3a coluna. (not at)
8) (aps) A tarefa na 1a coluna deve ocorrer aps a tarefa na 3a coluna.
(after)
Voc pode inserir um cdigo numrico (de 1 a 8) ou a descrio aps
(after), no em (not at) etc. como restrio. (Nota: Para fins de insero
de restrio, as verses do RiskOptimizer em todos os idiomas
reconhecem a descrio em ingls e na forma traduzida.) Todas as
restries especificadas no problema sero atendidas. Para criar
restries, localize um espao em branco na sua planilha e crie uma
tabela; nessa tabela, as colunas da esquerda e da direita representam
tarefas e a coluna do meio representa os tipos de restries. Um
nmero entre 1 e 8 representa o tipo da restrio mencionada acima.
As clulas dentro da faixa da restrio precisam conter os dados de
restrio antes de se iniciar a otimizao.
Esta Tarefa

Restrio

Esta Tarefa

12

Abaixo apresentamos exemplos de conjuntos de valores de variveis


tais como poderiam estar na planilha antes de o RISKOptimizer ser
acionado, e como seriam dois novos cenrios aps usar o mtodo de
soluo agendamento.

376

Conjunto Original de
Valores de Variveis

Um Conjunto de
Possveis Valores de
Receita

Outro Conjunto de
Possveis Valores de
Receita

2
Comandos do RISKOptimizer

NOTA: Ao selecionar o mtodo de soluo agendamento, so sempre


usados nmeros inteiros, comeando em 1 (1,2,3...),
independentemente dos valores originais nas clulas ajustveis.
Nmero de
Blocos de
Tempo e
Clulas
Restritas

Para obter mais informaes sobre estas opes, veja o mtodo de


soluo Agendamento na seo de Mtodos de Soluo deste captulo.

Tarefas
Precedentes

Para obter mais informaes sobre estas opes, veja o mtodo de


soluo Projeto na seo de Mtodos de Soluo deste captulo.
NOTA: Ao criar mltiplos grupos de clulas ajustveis, assegure-se de
que nenhuma clula da planilha esteja includa em vrios grupos de
clulas ajustveis. Cada grupo de clulas ajustveis deve conter
clulas ajustveis nicas, porque os valores no primeiro grupo de
clulas seria ignorado e sobrescrito pelos valores no segundo grupo de
clulas ajustveis. Se achar que um problema precisa ser representado
por mais de um mtodo de soluo, pense em como dividir as
variveis em dois ou mais grupos.

RISKOptimizer

377

Restries
O RISKOptimizer permite que voc insira restries ou condies que
devem ser atendidas para que uma soluo seja vlida. As restries
inseridas so exibidas na tabela de Restries, na caixa de dilogo de
Definio do Modelo.

Adicionar
Adicionando
Restries

Clicar no boto Adicionar prximo tabela de Restries exibe a caixa


de dilogo Configuraes de Restries, na qual as restries so
inseridas. Nesta caixa de dilogo, voc pode inserir o tipo de restrio
desejada, sua descrio, tipo, definio e tempo de avaliao.

Tipo de
Restrio

H dois tipos de restrio que podem ser especificados no


RISKOptimizer:

378

Rgidas, ou condies que devem ser atendidas para que uma


soluo seja vlida (ou seja, uma restrio hard ou rgida poderia
ser C10<=A4; neste caso, se uma soluo gerar um valor de C10
que seja maior que o valor da clula A4, a soluo ser
descartada).

Comandos do RISKOptimizer

Preciso da
restrio

Tempo de
avaliao

Flexveis, ou condies que desejamos que sejam atendidas tanto


quanto possvel, mas que poderamos trocar por uma grande
melhoria no resultado da clula-alvo ou funo objetivo (ou seja,
uma restrio soft ou flexvel poderia ser C10<100; entretanto,
C10 poderia exceder 100, mas quando isso ocorrer o valor
calculado para a clula-alvo seria reduzido de acordo com a
funo de penalidade que voc inseriu).

A Preciso da restrio se refere s infraes de restries que so to


pequenas que o RISKOptimizer poder ignor-las e considerar a
soluo vlida, apesar dessas pequenas infraes. Essa pequena
impreciso no processamento das restries decorre do fato de que os
computadores somente podem processar operaes matemticas com
preciso finita.
Recomendamos deixar o campo Preciso como Automtica; nesse
caso, o Resumo da Otimizao informar o nmero da preciso
efetiva; essa a infrao mxima da restrio que ser
desconsiderada. Ou, voc tambm pode digitar um nmero especfico
no campo Preciso.
As restries rgidas podem ser avaliadas de duas formas: 1) a cada
iterao de uma simulao executada para uma soluo-teste
(restrio de "iterao") ou 2) no final da simulao de um soluoteste (restrio de "simulao").

Uma restrio de iterao uma restrio que avaliada a cada


iterao durante a execuo da simulao de uma dada soluoteste. Se uma iterao resultar em valores que infringem a
restrio rgida, a soluo-teste ser rejeitada. O RISKOptimizer
pode parar uma simulao assim que uma iterao indicar que a
restrio no foi atendida; ele tambm pode continuar a
simulao, j que informaes mais completas sobre a soluo
invlida podem ajudar na busca da melhor soluo.
Normalmente, as restries de iterao so usadas quando os
valores das clulas restringidas no mudam durante a simulao.

Uma restrio de simulao especificada em termos de uma


estatstica de simulao para uma clula da planilha; por
exemplo, a Mdia de A11>1000. Neste caso, a restrio avaliada
no final da simulao. Uma restrio de simulao, ao contrrio
da restrio de iterao, nunca far que uma simulao seja
interrompida antes de ser completada.

Tempo de avaliao pode ser deixado como Automtico. Nesse caso,


se os valores das clulas com restries no mudarem durante a
RISKOptimizer

379

Restries de
Simulao

simulao, a restrio ser tratada como uma restrio de iterao;


caso contrrio, ela ser tratada como restrio de simulao.
Uma restrio de simulao especificada em termos da estatstica da
simulao para uma clula da planilha; por exemplo, a Mdia de
A11>1000. A estatstica a ser usada na restrio selecionada na lista
suspensa disponvel:

Quando uma restrio de simulao usada, uma distribuio de


possveis valores para a Faixa a Restringir gerada durante a
simulao de cada soluo teste. No final de cada simulao, a
restrio checada para verificar o atingimento ou no. Se a restrio
de simulao uma restrio hard e a restrio no for atendida, a
estatstica da clula-alvo que est sendo minimizada ou maximizada
penalizada de acordo com a funo de penalidade inserida (veja a
prxima seo Restries Flexveis).
Restries
Simples e de
Frmula

380

As restries podem ser definidas em dois formatos: Simples e


Frmula.

Formato simples permite inserir restries usando relaes


como: <, <=, >, >= ou =. Uma restrio simples tpica seria
0<valor de A1<10, onde A1 inserido na caixa Intervalo de
clulas, 0 inserido na caixa Mn e 10 inserido na caixa Mx.
O operador desejado selecionado nas caixas da lista
suspensa. Ao usar uma restrio de formato simples, voc
pode inserir somente o valor mnimo, somente o valor
mximo ou ambos.

Uma restrio de Frmula, por outro lado, permite inserir


qualquer frmula vlida do Excel como restrio. Por
exemplo, possvel inserir a seguinte frmula: =SE(A1>100,
B1>0, B1<0). Nessa restrio, a exigncia de B1 ser positivo
ou negativo depender do valor da clula A1. Como
alternativa, a frmula pode ser digitada em uma clula; se a
clula for C1, a seguir, pode-se digitar =C1 no campo
Frmula da caixa Configuraes de restries.
Comandos do RISKOptimizer

Em geral, digitar restries no formato simples ajuda o


RISKOptimizer a encontrar mais rapidamente a melhor soluo. A
frmula mencionada acima poderia ser digitada na clula D1 como
=SE(A1>100, B1, -B1) Em seguida, pode-se digitar uma restrio de
formato simples que exija que D1>0.
Restries
Flexveis (Soft)

RISKOptimizer

Restries flexveis ou soft so condies que desejaramos que


fossem atendidas tanto quanto possvel, mas que poderamos trocar
por uma grande melhoria no resultado da clula-alvo ou funo
objetivo. Quando uma restrio flexvel no atendida, ela causa uma
alterao na funo objetivo ou valor da clula-alvo no sentido
contrrio do seu valor timo. A quantidade de alterao causada por
uma restrio soft no atendida calculada usando uma funo de
penalidade que inserida quando voc especifica a restrio flexvel.

381

Mais informao sobre funes de penalidade a seguir:

Inserindo uma Funo de Penalidade. O RISKOptimizer possui


uma funo penalidade padro que exibida quando voc insere
uma restrio soft. Qualquer frmula vlida do Excel pode,
entretanto, ser inserida para calcular a quantidade de penalidade
a ser aplicada quando a restrio soft no atendida. Uma funo
penalidade inserida deve incluir a palavra-chave desvio, que
representa a quantidade absoluta pela qual a restrio foi alm de
seu limite. No final de cada simulao para uma soluo teste o
RISKOptimizer verifica se a restrio soft foi atendida; se no foi,
insere a quantidade de desvio na frmula da funo de
penalidade inserida e ento calcula o valor da penalidade a ser
aplicada na estatstica da clula-alvo.
O valor da penalidade pode ser tanto subtrado quanto somado
estatstica calculada para a clula-alvo, de forma a torn-la menos
tima. Por exemplo, se no campo Meta de Otimizao, no
Dilogo do Modelo do RISKOptimizer, foi escolhido Mximo, a
penalidade ser subtrada da estatstica calculada para a clulaalvo.

382

Visualizando os Efeitos de uma Funo Penalidade Inserida. O


RISKOptimizer inclui uma planilha Excel chamada
RISKOptimizer - Funes de penalidade e restries flexveis.xlsx
(ou .xls) que pode ser usada para avaliar os efeitos de diferentes
funes de penalidade em restries soft especficas e em
resultados de clulas alvo.

Comandos do RISKOptimizer

A planilha RISKOptimizer - Funes de penalidade e restries


flexveis.xlsx (ou .xls) permite que voc selecione uma restrio soft
de seu modelo cujos efeitos deseja analisar. Voc pode ento alterar a
funo de penalidade para verificar como a funo ir mapear um
valor especfico para a restrio soft no atendida em um valor
especfico de alvo penalizado. Por exemplo, se a sua restrio soft
A10<100, voc pode usar a RISKOptimizer - Funes de penalidade e
restries flexveis.xlsx (ou .xls) para verificar qual seria o valor do
alvo se um valor de 105 fosse calculado para a clula A10.

Visualizando as Penalidades Aplicadas. Quando uma


penalidade aplicada para uma clula-alvo devido a uma
restrio soft no atendida, a quantidade de penalidade aplicada
pode ser visualizada no Observador do RISKOptimizer. Alm
disso, os valores de penalidades so exibidos nas planilhas de
Registro de Otimizao, criadas opcionalmente aps a otimizao.

NOTA: Se voc inserir uma soluo na sua planilha usando as opes


Atualizar Clulas Ajustveis no dilogo Parar, o resultado da clula
calculado exibido na planilha no incluir quaisquer penalidades
aplicadas devido a restries soft no atendidas. Verifique na
planilha de resumo da otimizao do RISKOptimizer se o resultado
da clula-alvo penalizada a quantidade de penalidade imposta
devido a cada restrio soft no atendida.

RISKOptimizer

Implementando Restries Soft em Frmulas da Planilha.


Funes de Penalidade podem ser implementadas diretamente
nas frmulas de sua planilha. Se restries soft forem
implementadas diretamente na planilha elas no devem ser
inseridas no dilogo principal do RISKOptimizer. Para obter mais
informaes sobre implementao de funes de penalidade na
sua planilha, veja a seo Restries Flexveis no Anexo B Otimizao.

383

Comando Configuraes guia Tempo de


Execuo
Define as configuraes de tempo de execuo de uma
otimizao.
A guia Tempo de Execuo da caixa de dilogo Configuraes de
Otimizao exibe configuraes do RISKOptimizer que determinam o
tempo de execuo da otimizao. Estas condies de parada
especificam como e quando o RISKOptimizer dever parar a
otimizao. Aps selecionar o comando Iniciar Otimizao, o
RISKOptimizer rodar continuamente, buscando melhores solues e
rodando simulaes at que o critrio de parada selecionado seja
atendido. Voc pode ativar quantas condies quiser, ou nenhuma
delas; se nenhuma condio de parada for selecionada, o
RISKOptimizer rodar at ter experimentado todas as solues
possveis, ou at voc par-lo manualmente por meio do boto de
parada. Quando mltiplas condies so selecionadas, o
RISKOptimizer para assim que uma das condies atendida. Voc
tambm pode ignorar essas restries e parar o RISKOptimizer
manualmente, a qualquer momento, por meio do boto Parar, na
janela do Observador do RISKOptimizer ou na janela Progresso.

384

Comandos do RISKOptimizer

Opes de
Tempo de
Execuo de
Otimizao

Opes de Tempo de Execuo de Otimizao na guia de tempo de


execuo incluem:

Tentativas Esta opo, quando definida, para a execuo do


RISKOptimizer aps ter sido rodado um dado nmero de
simulaes. rodada uma simulao para cada tentativa gerada
pelo RISKOptimizer.
A definio Tentativas especialmente til para comparar a
eficincia do RISKOptimizer ao experimentar diferentes mtodos
de modelagem. Ao mudar a forma de modelar um problema ou
ao escolher um mtodo de soluo diferente, voc pode aumentar
a eficincia do RISKOptimizer. Ao especificar que um modelo
rode durante determinado nmero de simulaes, possvel
saber com que grau de eficincia o RISKOptimizer converge em
uma soluo, independentemente das diferenas no nmero de
variveis escolhidas, velocidade do hardware utilizado ou taxa de
atualizao da tela. A planilha de resumo de otimizao do
RISKOptimizer tambm til para comparar os resultados de
diversas execues. Para obter mais informao sobre as planilhas
de resumo de otimizao, consulte a seo Observador do
RISKOptimizer - Opes de parada, neste captulo.

RISKOptimizer

Tempo Esta opo, quando definida, faz com que o


RISKOptimizer pare de simular cenrios depois de um dado
nmero do horas, minutos ou segundos terem passado. Esta
entrada pode ser qualquer nmero real positivo (600, 5.2, etc.).

Progresso Esta opo, quando definida, faz com que o


RISKOptimizer pare de simular cenrios quando a melhoria na
clula-alvo for menor que uma quantidade especfica (critrio de
mudana). Voc pode especificar, atravs de um nmero inteiro, o
nmero de simulaes aps as quais voc verifica a melhoria. Um
valor percentual como 1% - pode ser inserido como a mxima
mudana de valor no campo Mxima Mudana.

385

Suponha que voc esteja tentando maximizar a mdia da clulaalvo, sendo que Mxima mudana esteja definida como 0,1, e que,
aps 500 simulaes, a melhor resposta encontrada seja 354,8. Se a
opo Progresso for a nica condio de parada selecionada, o
RISKOptimizer far uma pausa na simulao 600 e s continuar
se tiver encontrado uma soluo melhor que 354,9 nas ltimas 100
simulaes. Em outras palavras, se as respostas do RISKOptimizer
no tiverem melhorado pelo menos 0,1 nas ltimas 100
simulaes, ele presumir que h pouca otimizao a ser feita e
parar a busca. No caso de problemas mais complexos, sugerimos
aumentar o nmero de simulaes executadas pelo
RISKOptimizer (at 500) antes de decidir se h melhoria suficiente
para continuar.
Esta a condio mais usada de parada, porque fornece ao
usurio uma forma efetiva de interromper o RISKOptimizer aps
a taxa de melhoria ter cado bastante e o RISKOptimizer no estar
mais sendo capaz de gerar melhores solues. Se estiverem sendo
exibidos os grficos de melhores resultados na guia Progresso do
Observador do RISKOptimizer, estes se tornaro planos aps um
tempo antes da condio ser atendida e o RISKOptimizer parar.
Progresso na verdade somente uma forma automtica de fazer
o que voc poderia fazer a partir do grfico deix-lo rodar at
que a taxa de melhoria praticamente zere.

Frmula Verdadeira. Esta condio de parada faz com que a


otimizao se encerre sempre que a frmula Excel inserida (ou
referenciada) retorne VERDADEIRO durante a otimizao.

Parar nos Erros Esta condio de parada faz com que a


otimizao se encerre sempre que um valor de Erro calculado
para a clula-alvo.

NOTA: Se voc no selecionar nenhuma condio de parada, o


RISKOptimizer rodar at todas as solues possveis terem sido
experimentadas, ou at voc par-lo manualmente pressionando o
boto "parar".
Opes de
tempo de
execuo da
simulao

386

O RISKOptimizer roda uma simulao inteira do seu modelo para


cada soluo-teste gerada, parando a simulao de acordo com as
configuraes de simulao do @RISK. Essas definies podem
especificar um nmero fixo de iteraes ou podem instruir o @RISK a
parar automaticamente conforme ocorrer convergncia dos valores
das estatsticas.

Comandos do RISKOptimizer

Comando Configuraes guia Mecanismo


Seleciona as configuraes e o mecanismo de otimizao
A guia Mecanismo da caixa Configuraes de Otimizao seleciona o
mecanismo e as configuraes de otimizao que sero usadas
durante a otimizao. O RISKOptimizer usa dois mecanismos de
otimizao (OptQuest e algoritmos genticos) para procurar as
melhores solues para determinado problema.

Modo de
otimizao

Em muitos casos, o RISKOptimizer pode detectar automaticamente


qual mecanismo resultar nas solues mais rpidas e melhores para
o seu modelo. A opo Automtica especifica isso. Entretanto, em
certas situaes talvez voc queira definir o uso de um mecanismo
especfico. Por exemplo, talvez voc tenha um modelo que necessite o
uso dos mtodos de soluo de Projeto ou Agendamento que s esto
disponveis com o mecanismo de algoritmo gentico.

Otimizar usando

H dois mecanismos de otimizao disponveis Algoritmo Gentico


e OptQuest para procurar solues otimizadas para um problema.
O mecanismo de Algoritmo Gentico originou-se no Evolver, o
solver da Palisade, e foi usado em verses anteriores verso 6.0 do
RISKOptimizer. O mecanismo de Algoritmo Gentico funciona como
os princpios darwinianos de seleo natural, criando um ambiente
em que centenas de solues possveis para um problema competem
entre si, e apenas a soluo mais "apta" sobrevive. Da mesma forma
que na evoluo biolgica, cada soluo pode transmitir seus bons
genes a solues descendentes, a fim de que toda a populao de
solues continue a evoluir no sentido de produzir melhores solues.

RISKOptimizer

387

O mecanismo OptQuest usa otimizao matemtica, meta-heurstica


e componentes de rede neural para direcionar a busca de melhores
solues para todos os tipos de problemas de planejamento e deciso.
Os mtodos do OptQuest incorporam procedimentos metaheursticos dos mais avanados, incluindo busca Tabu, redes neurais,
pesquisa de disperso e programao linear/inteira em um nico
mtodo composto.
Configuraes
de algoritmo
gentico

As Configuraes de algoritmo gentico na guia Mecanismo


incluem:
Tamanho da populao. O tamanho da populao informa ao
RISKOptimizer quantos organismos (ou conjuntos completos de
variveis) devem ser armazenados na memria a um dado momento.
Embora ainda haja muito debate e pesquisa com relao ao tamanho
timo de populao a ser utilizado em diferentes problemas, de modo
geral recomendamos usar de 30 a 100 organismos na populao,
dependendo do porte do problema (maiores populaes para maiores
problemas). A noo comum que uma populao maior prolonga a
busca da soluo, mas fornece maior probabilidade de encontrar uma
resposta global, devido maior diversidade de genes presentes.
Crossover e Mutao. Um dos problemas mais difceis ao procurar a
melhor soluo para problemas que aparentemente tm infinitas
possibilidades, saber no que se concentrar. Em outras palavras,
quanto tempo computacional deve ser dedicado a buscas em novas
reas do "espao de soluo", e quanto tempo deve ser dedicado a
refinar as solues j encontradas que foram comprovadas como
adequadas?
Grande parte do xito do algoritmo gentico atribudo sua
capacidade inerente de manter esse equilbrio. A estrutura do
algoritmo gentico permite que as boas solues se "reproduzam",
mas, ao mesmo tempo, ela mantm organismos menos aptos por
perto, para preservar a diversidade, na esperana de que possa haver
um "gene" mais relevante para a soluo final.

388

Comandos do RISKOptimizer

Crossover e Mutao so dois parmetros que afetam o escopo da


busca; no RISKOptimizer o usurio pode mudar esses parmetros
antes de e durante o processo evolutivo. Assim, um usurio com mais
conhecimento pode ajudar o algoritmo gentico a decidir onde
concentrar a sua energia. Para a maioria das finalidades, as
configuraes padro de crossover e mutao (respectivamente 5 e 1),
no precisam ser ajustadas. Se voc quiser fazer um ajuste fino do
algoritmo em funo do seu problema especfico, faa estudos
comparativos ou, simplesmente, experimente. A seguir, apresentamos
uma breve introduo a esses dois parmetros:

Crossover. A taxa de crossover pode ser definida entre 0,01 e 1,0;


ela representa a probabilidade de que futuros cenrios ou
"organismos'' contero uma mescla de informaes da gerao
anterior de organismos "pais" ou genitores. Essa taxa pode ser
modificada por usurios experientes para otimizar o desempenho
do RISKOptimizer ao resolver problemas complexos.
Em outras palavras: uma taxa de 0,5 significa que um indivduo,
ou organismo "filho", conter cerca de 50% dos valores variveis
de um dos genitores e o restante dos valores do outro. Uma taxa
de 0,9 significa que cerca de 90% dos valores de um indivduo, ou
organismo "filho", ser proveniente do primeiro genitor e 10% do
segundo. Uma taxa de 1 significa que no ocorrer crossover,
portanto, s sero avaliados os clones dos genitores.
A taxa padro usada pelo RISKOptimizer 0,5. Se o
RISKOptimizer j tiver comeado a resolver o problema, voc
pode mudar a taxa de crossover usando o Observador do
RISKOptimizer (consulte a seo Observador do RISKOptimizer,
neste captulo).

RISKOptimizer

Taxa de Mutao. A taxa de mutao pode ser definida entre 0,0 e


1,0; ela representa a probabilidade de futuros cenrios conterem
alguns valores aleatrios. Uma taxa de mutao mais alta
simplesmente significa que mais mutaes ou valores aleatrios
de "genes" sero introduzidos na populao. Como a mutao
ocorre depois do crossover, a definio da taxa de mutao como
1 (100% de valores aleatrios) efetivamente impede o efeito de
crossover, e o RISKOptimizer, nesse caso, gera cenrios
totalmente aleatrios.

389

Se todos os dados da soluo tima (a melhor soluo possvel) se


encontrarem na populao, o operador de crossover por si s no
ser suficiente para chegar a uma soluo. No mundo biolgico, a
mutao demonstrou ser uma fora poderosa devido a vrios
fatores, e esses mesmos fatores a tornam necessria nos
algoritmos genticos. vital manter a diversidade da populao
de organismos individuais, e assim evitar que a populao se
torne rgida e incapaz de se adaptar a um ambiente dinmico. Da
mesma forma que no algoritmo gentico, geralmente as mutaes
genticas que ocorrem em animais eventualmente levam ao
desenvolvimento de novas funes cruciais.
Para a maioria das finalidades, a definio padro de mutao
no precisa ser ajustada; contudo, usurios experientes podem
fazer um ajuste fino para otimizar o desempenho do
RISKOptimizer em problemas complexos. O usurio talvez queira
aumentar a taxa de mutao, caso a populao usada pelo
RISKOptimizer seja razoavelmente homognea e nenhuma
soluo tenha sido encontrada nas ltimas centenas de tentativas.
As mudanas tpicas desta definio variam de 0,06 a 0,2. Se o
RISKOptimizer j tiver comeado a resolver o problema, voc
pode mudar a taxa de mutao usando o Observador do
RISKOptimizer (consulte a seo Observador do RISKOptimizer,
neste captulo).
Selecione Auto na lista suspensa do campo da taxa de mutao
para que ela seja ajustada automaticamente. O ajuste automtico
da taxa de mutao permite que o RISKOptimizer aumente a taxa
automaticamente quando um organismo "envelhecer"
significativamente, isto , permanecer no mesmo lugar no
decorrer de um grande nmero de tentativas. Em muitos
modelos, especialmente em casos em que no se sabe qual a taxa
de mutao, selecionar Auto pode produzir melhores resultados
com mais rapidez.

390

Comandos do RISKOptimizer

Operadores

O RISKOptimizer contm operadores genticos selecionveis que


podem ser usados com o mtodo de soluo "receita". Clique no boto
Operadores na caixa de dilogo Configuraes de otimizao da guia
Mecanismo para selecionar um operador gentico especfico (ex.:
crossover heurstico ou mutao boundary) a ser usado para gerar os
valores possveis para um conjunto de clulas ajustveis. Alm disso,
o RISKOptimizer pode testar automaticamente todos os operadores
disponveis e identificar o melhor para o seu problema.

Algoritmos genticos usam operadores genticos para criar novos


indivduos na populao, com base nos indivduos existentes. Dois
tipos de operadores genticos empregados pelo RISKOptimizer so:
mutao e crossover. O operador de mutao determina se mudanas
aleatrias nos "genes" (variveis) ocorrero, e de que forma ocorrero.
O operador de crossover determina de que forma pares de indivduos
da populao trocam material gentico para produzir novos
indivduos, os quais podem vir a ser melhores solues dos que os
dois genitores.
O RISKOptimizer oferece os seguintes operadores genticos
especializados:

RISKOptimizer

Operadores lineares projetados para solucionar problemas


para os quais a melhor soluo se encontra nos limites do espao
de busca definido pelas restries. Este par de operadores de
mutao e crossover muito til para solucionar problemas de
otimizao lineares.

Mutao boundary mutao elaborada para otimizar


rapidamente as variveis que afetam o resultado, de modo
monotnico; pode ser definida nos extremos do intervalo, sem
infringir restries.

Mutao Cauchy mutao elaborada para produzir pequenas


mudanas nas variveis, na maioria das vezes, mas
ocasionalmente pode produzir grandes mudanas.
391

Mutao no uniforme produz mutaes cada vez menores


medida que so calculadas mais tentativas. Isso permite que o
RISKOptimizer faa um "ajuste fino" das respostas.

Crossover aritmtico cria um novo indivduo por meio da


combinao aritmtica de dois genitores (em vez de pela troca de
genes).

Crossover heurstico usa valores produzidos pelos genitores


para determinar como ser produzido o novo indivduo. Ele
efetua a busca no sentido mais promissor e faz o ajuste fino local.

Dependendo do tipo de problema de otimizao, certas combinaes


de operadores de mutao e crossover podem fornecer melhores
resultados que outras. Na guia Operadores da caixa de dilogo
Configuraes do grupo de clulas ajustveis, ao usar o mtodo de
soluo Receita, qualquer nmero de operadores pode ser
selecionado. Quando forem feitas vrias selees, o RISKOptimizer
testar as combinaes vlidas dos operadores selecionados para
identificar quais apresentaro o melhor desempenho para o seu
modelo. Aps uma execuo, a planilha de Resumo da otimizao
classifica cada operador selecionado de acordo com o seu
desempenho durante a execuo. Em execues subsequentes do
mesmo modelo, selecionar apenas os melhores operadores poder
produzir otimizaes mais rpidas e melhores.

392

Comandos do RISKOptimizer

Comando Configuraes guia Macros


Define macros a serem rodadas durante uma otimizao
Macros em VBA podem ser rodadas em diferentes momento durante
uma otimizao e durante uma execuo de simulao para cada
soluo teste. Isto permite o desenvolvimento de clculos
customizados que podem ser chamados durante uma otimizao.

As Macros podem ser executadas nos seguintes momentos durante


uma otimizao:

No Incio da Otimizao a macro roda aps o cone Rodar ser


clicado; antes da primeira soluo teste ser gerada.

Aps Armazenar o Output - a macro roda aps cada simulao


que executada e aps a estatstica que est sendo otimizada para
a distribuio da clula-alvo ser armazenada.

No Final da Otimizao a macro roda quando a otimizao est


finalizada.

Esta funcionalidade permite que os clculos que s podem ser


realizados atravs do uso de uma macro sejam feitos durante uma
otimizao. Exemplos de tais clculos realizados por macros so
clculos em loop iterativo e clculos que requerem novos dados de
fontes externas.
O Nome da macro especifica a macro a ser executada. As macros que
voc deseja executar a cada simulao, ou a cada iterao de cada
simulao, podem ser especificadas na guia Macro do @RISK, em
Configuraes de Simulao.
RISKOptimizer

393

Comando Iniciar
Inicia uma otimizao.
A seleo do comando Iniciar Otimizao inicia uma otimizao do
modelo e da planilha ativa. Assim que o RISKOptimizer comea a
rodar, apresentada a janela Progresso do RISKOptimizer, mostrada
a seguir.

A Janela de Progresso exibe:

Iterao ou o nmero de iteraes rodadas na simulao


atual.

Simulao ou o nmero total de simulaes que foram


executadas e # de Vlidas indica o nmero destas simulaes
para as quais as restries foram atendidas.

Tempo de Execuo ou o tempo total gasto na rodada (tempo


de execuo).

Original ou o valor original da estatstica da clula-alvo,


conforme calculado em uma simulao inicial rodada
empregando os valores existentes na planilha para as clulas
ajustveis.

Melhor ou o melhor valor atual para a estatstica de clulaalvo que est sendo minimizada ou maximizada.

Durante uma otimizao, a barra de status no Excel tambm exibe


o progresso atual da anlise.

394

Comandos do RISKOptimizer

As opes na Barra de Ferramentas da Janela de Progresso do


RISKOptimizer incluem:

Grfico da
melhor soluo

RISKOptimizer

Exibir opes de atualizao do Excel. Ativa e desativa a


atualizao da tela do Excel. Com essa opo ativada, a tela
atualizada a cada iterao.

Exibir Observador do RISKOptimizer. Exibe a Janela Completa


do Observador do RISKOptimizer.

Rodar. Clicar no cone Rodar faz com que o RISKOptimizer


comece a buscar a soluo baseada na descrio atual do Dilogo
de Modelo do RISKOptimizer. Se voc pausar o RISKOptimizer,
poder ainda clicar no boto Rodar para continuar a busca as
melhores solues.

Pausar. Se quiser pausar o processo do RISKOptimizer, basta


clicar no cone Pausar para congelar temporariamente o
processo do RISKOptimizer. Enquanto estiver pausado, voc
pode desejar abrir e explorar o Observador do RISKOptimizer e
alterar parmetros, visualizar a populao completa, um relatrio
de status ou copiar um grfico.

Parar. Pra a otimizao.

Durante uma otimizao, o @RISK tambm exibe a distribuio


referente clula-alvo da otimizao para cada nova melhor soluo
encontrada. Isso ocorre se a opo quando Exibir grfico de output
automaticamente tiver sido selecionada em Configuraes de
simulao no @RISK.

395

Comando Solver de Restries


Executa o Solver de Restries
NOTA: O Solver de Restries til nas otimizaes com o algoritmo
gentico. De modo geral, as otimizaes do OptQuest no requerem o
uso do Solver de Restries. A descrio abaixo refere-se apenas ao
algoritmo gentico.
O Solver de Restries aumenta a capacidade do RISKOptimizer de
lidar com as restries do modelo. Quando o RISKOptimizer executa
uma otimizao, ele pressupe que os valores ajustveis originais da
clula satisfazem todas as restries rgidas (hard), ou seja, que a
soluo original vlida. Se esse no for o caso, o algoritmo poder
executar um nmero muito grande de simulaes at encontrar a
primeira soluo vlida. Contudo, se determinado modelo contiver
vrias restries, nem sempre bvio quais valores de clulas
ajustveis atendero as restries.
Se o modelo do RISKOptimizer contiver vrias restries rgidas
(hard) e a otimizao falhar, isto , todas as solues forem invlidas,
aparecer uma notificao; nesse caso, pode-se executar o Solver de
Restries. O Solver de Restries executa uma otimizao em um
modo especial, com o objetivo de encontrar uma soluo que atenda a
todas as restries rgidas (hard). O andamento da otimizao
mostrado ao usurio da mesma forma que nas otimizaes normais. A
Janela de Progresso mostra o nmero de restries que foram
atendidas pela soluo original e pela melhor soluo.

396

Comandos do RISKOptimizer

Um boto na Janela de Progresso permite que o usurio passe para o


Observador do RISKOptimizer. No modo Solver de Restries, os
detalhes do andamento da otimizao podem ser vistos da mesma
forma que nas otimizaes efetuadas no modo normal, nas abas
Progresso, Sumrio, Registro, Populao e Diversidade. No modo
Solver de Restries, o Observador contm uma guia adicional
denominada Solver de Restries. Essa guia apresenta o status de
cada restrio rgida (Atingidas ou No Atingidas) nas solues
Melhor, Original e ltima.

A otimizao feita pelo Solver de Restries pra automaticamente


quando encontrada uma soluo que atenda a todas as restries
rgidas; a otimizao tambm pode ser parada clicando-se no boto da
janela de progresso ou no Observador do RISKOptimizer. Aps o
Solver de Restries ser executado, voc pode escolher entre as
solues Melhor, Original ou ltima, como faz nas otimizaes em
modo normal, na guia Opes de Parada do Observador do
RISKOptimizer.
Observe que no h necessidade de configurar o Solver de Restries
antes de execut-lo. Ele usa as configuraes especificadas no modelo,
mudando apenas o objetivo da otimizao; o novo objetivo
encontrar uma soluo que atenda a todas as restries rgidas.

RISKOptimizer

397

A guia Condies de Parada contm uma opo recomendada


adicional: Ajustar a Semente para o Valor Usado nesta Otimizao
(Recomendado). Esta opo existe porque se a semente do gerador de
nmero aleatrio no for fixa, as restries que foram atendidas
durante uma execuo do Solver de Restries talvez no o sejam
durante uma execuo em modo normal, mesmo se os valores de
clulas ajustveis forem os mesmos (pois os resultados da simulao
dependem da semente). A opo aparece como acinzentada se a
semente foi fixada no dilogo Configuraes da Otimizao antes da
execuo do Solver de Restries.

398

Comandos do RISKOptimizer

Observador do RISKOptimizer
O cone de lente de aumento na Barra de Ferramentas de Janela de
Progresso exibe o Observador do RISKOptimizer. O Observador do
RISKOptimizer responsvel por regular e relatar toda a atividade do
RISKOptimizer.
A partir do Observador do RISKOptimizer, voc pode alterar
parmetros e analisar o progresso da otimizao. Voc tambm pode
visualizar informaes sobre o problema em tempo real e
informaes sobre o progresso do RISKOptimizer, na barra de status
ao longo da parte inferior do Observador do RISKOptimizer.

RISKOptimizer

399

Observador do RiskOptimizer guia Progresso


Exibe grficos de progresso para o valor da clula-alvo
A guia Progresso do Observador do RISKOptimizer exibe
graficamente como os resultados esto se alterando a cada simulao,
para a clula-alvo selecionada.

Os grficos de progresso mostram a contagem da simulao no eixo X


e o valor da clula-alvo no eixo Y. Clicar com o boto direito do
mouse no grfico Progresso pode exibir a caixa de dilogo Opes de
Grfico, na qual o grfico pode ser personalizado.

400

Observador do RISKOptimizer

Dilogo de
Opes de
Grfico

RISKOptimizer

O dilogo de Opes de Grfico exibe configuraes que controlam os


ttulos, legendas, escala e fontes usadas no grfico exibido.

401

Observador do RISKOptimizer guia Sumrio


Exibe detalhes para os valores das clulas ajustveis
A guia Sumrio do Observador do RISKOptimizer exibe uma tabela
resumida dos valores das clulas ajustveis durante uma otimizao.
Se o mecanismo Algoritmo Gentico for usado, tambm sero
exibidas ferramentas para ajustar a taxa de crossover e de mutao de
cada Grupo de Clulas Ajustveis do modelo.

Os Parmetros do algoritmo gentico permitem que voc altere as


taxas de Crossover e Mutao do algoritmo gentico quando o
problema estiver em andamento. Quaisquer mudanas feitas aqui
substituem a configurao original destes parmetros e ocorrem
imediatamente, afetando a populao (ou grupo de clulas ajustveis)
que foi selecionada no campo Grupo exibido.
Quase sempre recomendamos o uso do valor padro de crossover de
0,5. Para a mutao, em muitos modelos voc poder aument-la at
0,4 se desejar encontrar a melhor soluo e estiver disposto a aguardar
mais para isso. Definir o valor da mutao como 1 (o mximo)
resultar em adivinhao completamente aleatria, porque o
RISKOptimizer faz a mutao depois do crossover. Isto significa que
aps os dois pais selecionados serem cruzados para criar uma soluo
filho, 100% dos genes da soluo sofrero mutao com nmeros
aleatrios, tornando o crossover totalmente intil (para obter mais
informaes, veja taxa de crossover, o que faz e taxa de mutao, o
que faz no ndice).

402

Observador do RISKOptimizer

Observador do RISKOptimizer guia Registro


Exibe um registro de cada simulao rodada durante a
otimizao
A guia Registro do Observador do RISKOptimizer exibe uma tabela
sumrio durante a otimizao. O registro inclui os resultados para a
clula-alvo, cada clula ajustvel e as restries inseridas.

As opes em Exibir podem ser selecionadas para exibir um registro


de Todas as tentativas ou apenas das simulaes em que houve um
Passos de progresso (isto , onde o resultado da otimizao
melhorou). O registro inclui:
1) Tempo decorrido, ou o tempo de incio da simulao
2) Itens, ou o nmero de iteraes rodadas
3) Resultado, ou o valor da estatstica da clula-alvo que voc est
tentando maximizar ou minimizar, incluindo penalidades para as
restries flexveis (soft)
4) Mdia do Output, DesvPad do Output, Mnimo do Output e
Mximo do Output, ou as estatsticas para a distribuio de
probabilidade da clula-alvo para a qual foi calculada
5) Colunas de Input, ou os valores usados para suas clulas
ajustveis
6) Colunas de Restrio, indica se as restries foram atendidas
ou no

RISKOptimizer

403

Observador do RISKOptimizer guia Populao


Lista todas as variveis de cada organismo (cada soluo
possvel) da populao atual
Se for usado o mecanismo de Algoritmo Gentico, ser exibida a guia
Populao. Ela exibe uma grade com todas as variveis de cada
organismo (cada possvel soluo) da populao atual. Estes
organismos (Org n) so elencados na ordem do pior para o melhor.
Como essa tabela lista todos os organismos da populao, a
configurao tamanho da populao, no dilogo de Configuraes
do RISKOptimizer, determina quantos organismos sero listados aqui
(a definio padro 50). Alm disso, a primeira coluna do grfico
mostra o valor resultante da clula-alvo para cada organismo.

404

Observador do RISKOptimizer

Observador do RISKOptimizer guia Diversidade


Exibe um grfico colorido de todas as variveis na populao
atual
Se for usado o mecanismo de Algoritmo Gentico, ser exibida a guia
Diversidade. O grfico na guia Diversidade associa cores a valores de
clulas ajustveis, com base em quanto o valor de uma dada clula
difere da populao de organismos (soluo) armazenados na
memria em um ponto especfico (segundo a terminologia de
otimizao gentica, essa indicao significa que a diversidade j
existe no pool gentico). Cada barra vertical do grfico corresponde a
uma clula ajustvel. As listras horizontais dentro de cada barra
representam os valores da clula ajustvel em questo nos diferentes
organismos (solues). As cores das listras so atribudas dividindo-se
o intervalo entre o valor mnimo e mximo correspondente a uma
clula ajustvel especfica em 16 intervalos de mesma amplitude; cada
intervalo representado por uma cor distinta. Por exemplo, na figura,
o fato de que a barra vertical que representa a segunda clula
ajustvel de uma cor significa apenas que a clula tem o mesmo
valor em cada uma das solues contidas na memria.

RISKOptimizer

405

Observador do RISKOptimizer guia Condies


de Parada
Exibe as opes de parada para a otimizao
Ao clicar no boto Parar, a guia Condies de Parada do dilogo
Observador do RISKOptimizer exibida, incluindo as opes
disponveis para atualizar sua planilha com os melhores valores
calculados para as clulas ajustveis, restaurar valores originais e
gerar um relatrio sumrio da otimizao.

Esta caixa de dilogo tambm aparece se uma das condies de


parada especificadas pelo usurio tiver sido encontrada (nmero de
tentativas solicitadas foi avaliado, minutos requisitados j se
encerraram, etc.). Na guia Opes de parada voc pode restabelecer
os valores originais das clulas ajustveis, como estavam antes da
execuo do RISKOptimizer.
Todas as aes disponveis na guia Opes de parada tambm podem
ser executadas por meio dos comandos nos menus/barra de
ferramentas do @RISK. Se o Observador for fechado, ao clicar em OK
sem que seja selecionada nenhuma ao, o usurio ainda poder
definir as clulas ajustveis nos valores originais e gerar relatrios
usando os comandos dos menus/barra de ferramentas.

406

Observador do RISKOptimizer

As opes de Relatrios a Gerar podem gerar planilhas de resumo de


otimizao que podem ser usadas para relatar os resultados e
comparar os resultados entre as execues. Opes de Relatrios
incluem:

Resumo da Otimizao. Este relatrio resumido contm


informaes como a data e o tempo da execuo, as configuraes
de otimizao usadas, o valor calculado para a clula-alvo e o
valor para cada uma das clulas ajustveis.

Este relatrio til na comparao de otimizaes sucessivas.

RISKOptimizer

407

408

Registro de todas as tentativas. Este relatrio registra os


resultados de todas as simulaes-teste realizadas. Os valores
indicados em magenta indicam que uma restrio no foi
atendida.

Registro de Passos de Progresso. Este relatrio registra os


resultados de todas as simulaes de teste que melhoraram o
resultado da clula-alvo.

Observador do RISKOptimizer

Sries temporais
Introduo
Em Estatstica, Economia e Matemtica financeira, uma srie temporal
uma sequncia de observaes geralmente medida a intervalos
regulares, como a cada semana, cada ms ou cada trimestre. Alguns
exemplos de sries temporais so: taxas de cmbio semanais, valor
dirio de fechamento do ndice NASDAQ Composite, preo mensal
de petrleo cru.
A seo Sries Temporais do @RISK fornece dois tipos de
ferramentas: (1) Ferramentas de Ajuste e Ajuste de lote para ajustar
vrios processos de sries temporais aos dados histricos e, em
seguida, projet-los no futuro; (2) ferramenta Definir para simular
dados de um processo de sries temporais selecionado para ser usado
em um modelo no @RISK. Os resultados de sries temporais desse
tipo de simulao podem ser visualizados com os resultados normais
do @RISK ou usando a janela Resultados de srie temporal.
As ferramentas de Ajuste e Ajuste de lote so anlogas, no contexto de
srie temporal, s ferramentas de Ajuste e Ajuste de lote fornecidas no
Ajuste de Distribuies do @RISK. A ferramenta Definir anloga, no
contexto de srie temporal, ferramenta Definir Distribuio do
@RISK. Enquanto Ajuste de Distribuies e Definir Distribuies so
usadas para distribuies de probabilidade individuais, as
ferramentas de srie temporal so usadas para processos de sries
temporais. Essas ferramentas de sries temporais acrescentam funes
do @RISK sua planilha, da mesma forma que a ferramenta Definir
Distribuies do @RISK. Diferentemente das funes de distribuio
padro do @RISK, as funes de sries temporais do @RISK que so
acrescentadas so funes de vetor, pois alteram as clulas em que a
previso da srie temporal est localizada como grupo a cada iterao
de uma simulao.

Sries temporais

409

Comandos Sries Temporais


Comando Ajuste
Ajusta um processo de srie temporal aos dados
O @RISK permite que voc ajuste processos de sries temporais aos
seus dados. Isso recomendado quando voc tem uma coluna de
dados histricos que deseja usar como base de um processo de sries
temporais na sua planilha. Por exemplo, digamos que voc queira
criar previses de valores futuros de um portflio com base no
histrico de valores do portflio.
O ajuste dos processos de sries temporais aos dados com o @RISK
consiste de trs etapas:
1) Definir os dados de input
2) Especificar os processos a serem ajustados
3) Executar o ajuste e interpretar os resultados

410

Comandos Sries Temporais

Etapa 1: Definir
os dados de
input

Na coluna de sries temporais escolha a clula que deseja ajustar. Em


seguida, selecione Ajuste na lista suspensa Sries Temporais, para
abrir a caixa de dilogo a seguir, com a guia Dados.

Nome, Intervalo

exibido o intervalo de dados, incluindo o nome da varivel em


cima. Esse intervalo pode ser alterado, se necessrio.
Requisitos para a amostra de dados:

Transformao
de dados

Sries temporais

So necessrios pelo menos seis valores de dados.

Todos os valores amostrais devem estar dentro da faixa de 1E+37 <= x <= +1E+37.

No pode haver nenhum dado faltando.

O procedimento de ajuste pressupe que a srie temporal seja


estacionria. Isso quer dizer, por exemplo, que a mdia e o desvio
padro so constantes ao longo do tempo. Os diagramas direita da
srie, das autocorrelaes (ACFs) e das autocorrelaes parciais
(PACF) ajudam a verificar visualmente se a srie , de fato,
estacionria. Se voc clicar no boto Deteco automtica, o @RISK
automaticamente procurar transformaes dos dados para produzir
estacionaridade. Isso inclui logaritmos, primeiras diferenas e
diferenas sazonais. Ou voc pode ignorar a Deteco automtica e
assinalar as transformaes que deseja usar. Se a srie for
transformada, ela ser ajustada pelos diversos processos de sries
temporais. Observe que ao transformar os dados, os diagramas
mudam automaticamente, para incluir essa transformao.

411

O recurso de deteco automtica usa um conjunto de funes


heursticas para identificar "bons chutes" para as transformaes
aplicarem aos dados antes do ajuste ser realizado. Contudo, pode
haver situaes em que voc possui informaes sobre os seus dados,
as quais devem prevalecer sobre os "chutes". Digamos, por exemplo,
que voc tenha dados que consistem em preos de aes; muito
provavelmente seria conveniente efetuar uma transformao
logartmica com uma nica diferenciao (que naturalmente leve em
conta os retornos acumulados), mesmo se esse no for o conjunto de
transformaes determinado pelo recurso de deteco automtica.

Funo,
Deslocamento

A opo Funo permite que voc selecione transformao Logartmica


ou Raiz Quadrada. Como as transformaes logartmicas requerem
nmeros positivos e as de raiz quadrada requerem nmeros no
negativos, voc pode inserir um Deslocamento (constante aditiva)
para evitar valores invlidos.

Cancelar
tendncia

A opo Cancelar tendncia permite que voc selecione Diferena de


primeira ordem ou Diferena de segunda ordem. Diferenas de primeira
ordem so diferenas entre valores sucessivos. Diferenas de segunda
ordem so diferenas entre diferenas de primeira ordem sucessivas.

412

Comandos Sries Temporais

Dessazonalizar,
Perodo

Se houver dados sazonais, escolha a opo Dessazonalizar. H trs


opes: Diferena de primeira ordem, Diferena de segunda ordem e Aditiva
Insira tambm um Perodo, digamos 4 para dados trimestrais.
Observe que o recurso de deteco automtica verifica se h
sazonalidade de uma forma complexa (anlise espectral), assim,
mesmo se os dados forem mensais, por exemplo, ele poder
recomendar um perodo que no seja 12. Em todos os casos, as
diferenas de primeira ordem so diferenas entre observaes,
independentemente do perodo; as diferenas de segunda ordem so
diferenas entre diferenas sucessivas de primeira ordem; aditivas
significa que acrescentada uma correo sazonal a cada observao.

Ponto inicial

Ao ajustar dados a um processo de srie temporal, a funo ajustada


requer um ponto inicial. Se a funo de srie temporal ajustada for
usada para prever valores futuros, geralmente adequado usar o
ltimo valor dos dados histricos como valor inicial da previso.
Nesse caso, selecione ltimo valor do conjunto de dados na lista
suspensa Ponto inicial. Se quiser iniciar as previses a partir do
primeiro valor histrico, selecione Primeiro valor do conjunto de dados.

Estatsticas

Voc pode selecionar AIC ou BIC na lista suspensa Estatstica. Os dois


so bons critrios para medir a adequao do ajuste aos seus dados.

Sries temporais

413

Etapa 2:
Especificar
processos para
o ajuste

414

Na caixa de dilogo Ajuste de srie temporal, selecione a guia Srie


para o ajuste. Ela apresenta os mesmos diagramas que antes, junto
com uma lista de processos de srie temporal que voc pode usar para
ajustar os seus dados. Entre eles: processos ARMA (srie temporal
autoregressiva com mdia mvel), GBM (movimento browniano
geomtrico) e suas variaes, e ARCH (heterocedasticidade
condicional autoregressiva) e suas variaes Alguns desses processos
podem estar desativados devido ao contexto. Voc pode marcar ou
desmarcar quantos processos quiser.

Comandos Sries Temporais

Etapa 3:
Executar o
ajuste e
interpretar os
resultados

Clique no boto Ajuste para executar o ajuste. Para cada processo de


srie temporal especificado na etapa anterior, o @RISK usa
estimativas por mxima verossimilhana (MLE) dos parmetros, para
obter a correspondncia mais prxima entre o processo de srie
temporal e os seus dados. Como em todos os procedimentos de MLE,
o @RISK no tem condies de garantir que qualquer desses
processos tenha produzido os seus dados. Ele s consegue identificar
um ou mais processos que se alinham melhor aos seus dados. Sempre
avalie os resultados do @RISK quantitativa e qualitativamente, e
estude as estatsticas e os grficos comparativos antes de usar um
resultado.
Em seguida apresentado o ranking dos processos (com o melhor dos
valores mais baixos) e um grfico em tempo real de sries temporais
com projees futuras e faixas de confiana.

Sries temporais

415

Alternar
sincronizao

O boto Alternar sincronizao (terceiro da esquerda, na borda


inferior da janela) alterna entre a sincronizao com base no Primeiro
valor do conjunto de dados e do ltimo valor do conjunto de dados.
Esta a opo de Ponto inicial da caixa de dilogo de configurao
do ajuste. Essa alternncia til porque s vezes mais fcil comparar
o ajuste aos dados originais quando eles esto sobrepostos, em vez de
em grficos sequenciais.

Copiar para a
Clula

Para obter previses futuras, clique no boto Copiar para a clula.


Isso abre uma caixa de dilogo na qual voc deve inserir um intervalo
que contenha todas as clulas para as quais voc quer obter previses.

Uma frmula de vetor inserida nessas clulas, com uma funo como
RiskARCH1. Esses resultados so apresentados em tempo real, da
mesma forma que no caso de clulas com uma funo RiskNormal,
por exemplo, mas eles se alteram enquanto grupo, porque so baseados
em uma frmula de vetor.
Observe que se voc ajustar dados transformados, as transformaes
sero automaticamente desfeitas nas futuras previses.

416

Comandos Sries Temporais

Comando Ajuste de Lote


Ajusta vrias sries temporais simultaneamente e faz uma
estimativa das correlaes entre elas
O @RISK permite que voc ajuste processos de sries temporais a
vrias sries temporais simultaneamente com a ferramenta Ajuste de
Lote. Isso oferece duas vantagens, em relao ferramenta Ajuste, em
que cada srie temporal ajustada separadamente. Primeiro, mais
rpido. S necessrio realizar as diversas etapas uma vez, em vez de
uma vez para cada srie temporal. Segundo, esse ajuste oferece a
capacidade de estimar correlaes entre sries temporais e us-las nas
previses de futuros valores. Isso especialmente til no caso de
sries temporais que tendem a se mover em conjunto, como, por
exemplo, preos de commodities para produtos de petrleo.
Os processos de ajuste de lote de sries temporais com o @RISK
consistem de trs etapas:
1) Definir os dados de input
2) Especificar os processos a serem ajustados
3) Verificar as configuraes de relatrio
4) Executar o ajuste e interpretar os resultados

Sries temporais

417

Etapa 1: Definir
os dados de
input

Selecione qualquer clula de dados de srie temporal que deseja


ajustar. Em seguida, selecione Ajuste de Lote na lista suspensa Sries
Temporais, para abrir a caixa de dilogo a seguir, com a guia Dados.

Nome, Intervalo

exibido o intervalo de dados, incluindo os nomes das variveis em


cima. Voc pode mudar esse intervalo, se necessrio, e atribuir um
nome pertinente ao conjunto de dados. Observe que se houver uma
varivel de data no conjunto de dados, ela ser includa no intervalo
sugerido. Mude o intervalo para que a varivel de data no seja
includa (ou, separe a varivel de data do resto dos dados por meio de
uma coluna em branco).
Requisitos para a amostra de dados:

418

So necessrios pelo menos seis valores de dados para cada


srie temporal.

Todos os valores amostrais devem estar dentro da faixa de 1E+37 <= x <= +1E+37.

No pode haver nenhum dado faltando.

Comandos Sries Temporais

Transformao
de dados

O procedimento de ajuste pressupe que cada srie temporal seja


estacionria. Isso quer dizer, por exemplo, que a mdia e o desvio
padro de cada srie temporal so constantes ao longo do tempo. Se
voc clicar no boto Deteco automtica, o @RISK automaticamente
procurar transformaes dos dados para produzir estacionaridade.
Isso inclui logaritmos, primeiras diferenas e diferenas sazonais. Ou
voc pode ignorar a Deteco automtica e assinalar as
transformaes que deseja usar. Se a srie for transformada, ela ser
ajustada pelos diversos processos de sries temporais. Observe que ao
selecionar uma transformao, cada srie transformada da mesma
forma, por meio da diferenciao em primeiro lugar, por exemplo.
O recurso de deteco automtica usa um conjunto de funes
heursticas para identificar "bons chutes" para as transformaes
aplicarem aos dados antes do ajuste ser realizado. Contudo, pode
haver situaes em que voc possui informaes sobre os seus dados,
as quais devem prevalecer sobre os "chutes". Digamos, por exemplo,
que voc tenha dados que consistem em preos de aes; muito
provavelmente seria conveniente efetuar uma transformao
logartmica com uma nica diferenciao (que naturalmente leve em
conta os retornos acumulados), mesmo se esse no for o conjunto de
transformaes determinado pelo recurso de deteco automtica.

Sries temporais

419

Funo,
Deslocamento

A opo Funo permite que voc selecione transformao Logartmica


ou Raiz Quadrada. Como as transformaes logartmicas requerem
nmeros positivos e as de raiz quadrada requerem nmeros no
negativos, voc pode inserir um Deslocamento (constante aditiva)
para evitar valores invlidos.

Cancelar
tendncia

A opo Cancelar Tendncia permite que voc selecione Diferena de


primeira ordem ou Diferena de segunda ordem. Diferenas de primeira
ordem so diferenas entre valores sucessivos. Diferenas de segunda
ordem so diferenas entre diferenas de primeira ordem sucessivas.

Dessazonalizar,
Perodo

Se houver dados sazonais, escolha a opo Dessazonalizar. H trs


opes: Diferena de primeira ordem, Diferena de segunda ordem e Aditiva
Insira tambm um Perodo, digamos 4 para dados trimestrais.
Observe que o recurso de deteco automtica verifica se h
sazonalidade de uma forma complexa (anlise espectral), assim,
mesmo se os dados forem mensais, por exemplo, ele poder
recomendar um perodo que no seja 12. Em todos os casos, as
diferenas de primeira ordem so diferenas entre observaes,
independentemente do perodo; as diferenas de segunda ordem so
diferenas entre diferenas sucessivas de primeira ordem; aditivas
significa que acrescentado um ndice sazonal a cada observao.

Ponto inicial

Ao ajustar dados a um processo de srie temporal, a funo ajustada


requer um ponto inicial. Se a funo de srie temporal ajustada for
usada para prever valores futuros, geralmente adequado usar o
ltimo valor dos dados histricos como valor inicial da previso.
Nesse caso, selecione ltimo valor do conjunto de dados na lista
suspensa Ponto inicial. Se quiser iniciar as previses a partir do
primeiro valor histrico, selecione Primeiro valor do conjunto de dados.

Estatsticas

Voc pode selecionar AIC ou BIC na lista suspensa Estatstica. Os dois


so bons critrios para medir a adequao do ajuste aos seus dados.

420

Comandos Sries Temporais

Etapa 2:
Especificar
processos para
o ajuste

Sries temporais

Na caixa de dilogo Ajuste de srie temporal, selecione a guia Srie


para o ajuste. Ela apresenta os mesmos diagramas que antes, junto
com uma lista de processos de srie temporal que voc pode usar para
ajustar os seus dados. Entre eles: processos ARMA (srie temporal
autoregressiva com mdia mvel), GBM (movimento browniano
geomtrico) e suas variaes, e ARCH (heterocedasticidade
condicional autoregressiva) e suas variaes Alguns desses processos
podem estar desativados devido ao contexto. Voc pode marcar ou
desmarcar quantos processos quiser.

421

Etapa 3:
Verificar
configuraes
de relatrio

422

Clique na guia Relatrio para abrir a caixa de dilogo a seguir. Nela


voc pode escolher uma das quatro posies de relatrios mostradas.
Alm disso, voc pode selecionar a opes Incluir Correlaes, assim
as correlaes entre as sries sero estimadas e includas nas frmulas
de futuras previses.

Comandos Sries Temporais

Etapa 4:
Executar o
ajuste e
interpretar os
resultados

Clique no boto Ajuste para executar o ajuste. Para cada processo de


srie temporal especificado na etapa anterior, o @RISK usa
estimativas por mxima verossimilhana (MLE) dos parmetros, para
obter a correspondncia mais prxima entre o processo de srie
temporal e os seus dados. Como em todos os procedimentos de MLE,
o @RISK no tem condies de garantir que qualquer desses
processos tenha produzido os seus dados. Ele s consegue identificar
um ou mais processos que se alinham melhor aos seus dados. Sempre
avalie os resultados do @RISK quantitativa e qualitativamente, e
estude as estatsticas e os grficos comparativos antes de usar um
resultado.

Planilha de
resumo do
ajuste de sries
temporais

Um resumo dos resultados aparece na planilha Resumo do ajuste de


sries temporais. Isso inclui uma frmula de vetor para o processo
melhor ajustado correspondente a cada srie e, se solicitada, aparece
uma tabela das correlaes. Observe que diferentes processos podem
produzir os melhores ajustes a diferentes sries temporais. Por
exemplo, ARCH1 pode fornecer o melhor ajuste para a primeira srie,
e MA1 pode fornecer o melhor ajuste para a segunda srie. As
frmulas de vetor abaixo de cada grfico so apresentadas em tempo
real e incluem as funes RiskCorrmat referentes s correlaes, se
voc tiver solicitado correlaes. Essas frmulas de vetores (como
grupo) podem ser copiadas para outro lugar na planilha, se voc
quiser fazer isso. Observe que se voc ajustar dados transformados, as
transformaes sero automaticamente desfeitas nas futuras
previses.

Sries temporais

423

Planilhas de
relatrios
individuais

424

Os resultados tambm incluem uma planilha para cada srie


temporal. Essa planilha contm os parmetros estimados para cada
processo, assim como os rankings dos processos com os critrios AIC
e BIC da adequao do ajuste.

Comandos Sries Temporais

Comando Definir
Define o processo de srie temporal a ser usado em um
modelo de simulao
Se quiser usar valores aleatrios para uma srie temporal em um
modelo de simulao do @RISK, voc pode usar a ferramenta Definir
srie temporal. Diferente das ferramentas de ajuste, esta ferramenta
no requer dados histricos. Basta escolher um dos processos de srie
temporal disponveis e seus parmetros para inclu-la em um modelo
de simulao no @RISK.
Para usar a ferramenta Definir, necessrio seguir trs etapas:
1) Escolher um processo de srie temporal
2) Especificar os parmetros do processo
3) Selecionar o intervalo para os Dados Simulados
Etapa 1:
Escolher um
processo de
srie temporal

Sries temporais

Na lista suspensa Sries Temporais, selecione Definir para ver uma


galeria de processos de sries temporais, escolher o processo que voc
deseja e clicar em Selecionar srie.

425

Etapa 2:
Selecionar os
parmetros do
processo

Insira os parmetros para o processo selecionado. Para obter mais


informaes sobre esses parmetros, passe o mouse sobre a legenda
que lhe interessa, esquerda. Ou, consulte a seo Funes de Sries
Temporais na Ajuda do @RISK.

Transformaes
de dados

Voc pode selecionar a opo Transformaes de dados para aplicar


diversas transformaes possveis na sua srie temporal.

426

Comandos Sries Temporais

Sincronizao
de dados

Sries temporais

Se quiser sincronizar os dados simulados com os dados histricos da


sua planilha, assinale a opo Sincronizao de dados. Na lista
suspensa Tipo de sincronizao, escolha um dos tipo, provavelmente
ltimo valor do conjunto de dados, e insira o intervalo de dados
histricos na caixa Sincronizao de dados. O efeito que os dados
simulados, essencialmente, comeam no ponto onde os dados
histrico pararam. (Os parmetros de inicializao do processo de
srie temporal sero devidamente modificados.)

427

Etapa 2:
Selecionar o
intervalo dos
dados
simulados

Na caixa Intervalo de sries temporais, selecione o intervalo dos


dados simulados.

Quando voc clica em OK na caixa de dilogo Definir srie temporal,


uma frmula de vetor inserida no intervalo selecionado. Os dados
aleatrios se comportam da mesma forma que os dados aleatrios de
qualquer outra funo de distribuio do @RISK, exceto pelo fato de
que agora todas as clulas se alteram como um grupo, devido
frmula de vetor. (Como sempre, todos os valores aparecem como a
mdia do processo, a menos que voc pressione o boto de
alternncia, com o desenho de um dado, Reclculo de padro
aleatrio/esttico do @RISK na faixa de opes ou barra de
ferramentas para Aleatrio, ou execute uma simulao no @RISK.

428

Comandos Sries Temporais

Comando Resultados
Exibe os resultados de uma funo de srie temporal
simulada
Ao usar a ferramenta Definir para aninhar uma funo de srie
temporal em uma simulao do @RISK, voc pode ver os resultados
da simulao nas janelas de resultados padro do @RISK ou na janela
Resultados de sries temporais.
Resultados
padro do
@RISK

Ao usar as janelas de resultados padro do @RISK, voc pode analisar


elementos individuais das sries temporais por meio de tabelas e
grficos. Por exemplo, voc pode clicar em Procurar nos resultados
aps selecionar qualquer clula de uma srie temporal.

Outro exemplo: voc pode clicar em Resumo para ver os resultados


correspondentes a cada clula da srie temporal.

Sries temporais

429

Resultados de
srie temporal

A janela Resultados de srie temporal fornece uma viso geral de


todo o processo de srie temporal. Para ver essa janela, selecione
Resultados na lista suspensa Sries temporais (depois de rodar a
simulao). Ao clicar nos botes para voltar ou avanar, na borda
inferior, s possvel ver as iteraes selecionadas. Voc tambm
pode clicar no boto encontrado entre os botes de voltar e avanar
para ver um grfico das iteraes com animao.

Sobreposio
de resultados
de srie
temporal

Ao clicar no boto de Sobreposio (terceiro, da esquerda para a


direita), voc pode sobrepor resultados de outras sries temporais
simuladas. O boto Redimensionar a sobreposio para a iterao
atual redimensiona uma sobreposio adicionada, normalizando a
escala Y para que ela possa ser comparada no mesmo grfico srie
temporal original.

430

Comandos Sries Temporais

Opes de
grficos de
sries
temporais

Sries temporais

A caixa de dilogo Opes de Grfico para grficos de sries


temporais exibida ao se clicar no grfico com o boto direito do
mouse. As opes disponveis so as mesmas que as dos grficos de
resumo padro do @RISK. Voc pode mudar a estatstica apresentada
na linha central e o intervalo das faixas de percentis ao redor da
estatstica. Voc tambm pode ajustar as cores e padres usados nas
faixas.

431

Funes de sries temporais


As ferramentas de sries temporais acrescentam funes do @RISK
sua planilha, da mesma forma que a ferramenta Definir Distribuio
do @RISK. H uma funo distinta para cada processo de srie
temporal disponvel, como RiskAR1(D;V;a1;Y0), RiskMA1(D;V;b1;e0) e
RiskGBM(D;V). Uma descrio completa de cada funo fornecida
no captulo Funes do @RISK deste manual.
A maioria das funes de propriedade do @RISK, como RiskName,
podem ser acrescentadas s funes de srie temporal do @RISK, da
mesma forma que com as funes de distribuio. Algumas funes
de propriedade, como RiskTruncate e RiskShift, so especficas das
funes de distribuio e so ignoradas quando usadas em funes de
sries temporais. Alm disso, h vrias funes de propriedade que
so especficas das funes de sries temporais e so usadas para
especificar propriedades para processos de sries temporais. Por
exemplo, a funo de propriedade RiskTSSeasonality especifica que
a sazonalidade definida de uma srie temporal ser aplicada ao
resultado do processo.
As funes de distribuio do @RISK so funes de vetor, pois
alteram as clulas em que a previso da srie temporal est localizada
como grupo, a cada iterao de uma simulao. Uma nica funo de
srie temporal usada para o intervalo inteiro de uma previso de
sries temporais. Da mesma forma que com outras funes de vetor
do Excel, as frmulas de uma clula do intervalo no podem ser
editadas individualmente.

Correlao de
sries
temporais

432

Para editar uma funo de srie temporal diretamente na sua


planilha, necessrio selecionar o intervalo inteiro da previso em
que se encontra a funo de vetor, editar a frmula e pressionar
<Ctrl><Shift<Enter> para inserir a frmula. Na maioria das vezes, isso
no necessrio, j que as ferramentas Ajuste de srie temporal,
Ajuste de lote e Definir do @RISK inserem funes de vetor
automaticamente no intervalo selecionado.
possvel correlacionar duas ou mais funes de sries temporais
usando a janela Definir correlaes do @RISK (ou manualmente,
usando as funes de propriedade RiskCorrmat), da mesma forma que
voc faria com as funes de distribuio comuns do @RISK.
Contudo, importante entender que a correlao entre sries
temporais fundamentalmente diferente da correlao entre
distribuies padro. Uma correlao entre duas funes de srie
temporal indica que cada iterao da matriz de valores retornada
pelas duas sries temporais est sujeita ao coeficiente de correlao
Comandos Sries Temporais

especificado. Por outro lado, a correlao entre duas funes de


distribuio padro do @RISK requer que a simulao inteira da
correlao possa ser observada.
Para entender como a correlao do @RISK implementada,
importante notar que os modelos de sries temporais geram o valor
em um dado momento, com base em um ou mais valores conhecidos
dos perodos anteriores e de um termo de rudo aleatoriamente
distribudo. As distribuies de rudo que obedecem as correlaes
que voc especifica.
Observe, tambm, que as correlaes que voc especifica sempre se
aplicam ao modelo de sries temporais estacionrias subjacente, antes
da aplicao de qualquer transformao (como exponenciao ou
integrao). Com maior frequncia, os conjuntos de sries temporais
correlacionadas so gerados por meio do comando de ajuste de lote
de sries temporais, que, como parte do output, constri uma matriz
de correlaes. Os coeficientes dessa matriz sero as correlaes entre
os dados aps a aplicao de todas as transformaes de dados
especificadas a cada srie. Por exemplo, se voc tiver duas sries de
dados que representam preos de aes, comum usar uma
transformao logartmica e a primeira diferenciao para converter
os valores brutos em retornos de perodos antes de ajust-los. Os
coeficientes de correlao so calculados para esses retornos, e no
para a srie de dados brutos.
Algumas funes de sries temporais, chamadas de modelos
regressivos, tm um estado de equilbrio que atrai fortemente as
sries, se ocorrerem desvios significativos em relao a esse estado de
equilbrio. Se voc correlacionar duas sries temporais, uma ou ambas
as quais estiverem fora de equilbrio no incio da srie, a correlao
especificada entre elas ser sobrepujada no incio da previso pela
necessidade de voltar ao estado de equilbrio. Muitas vezes, voc
notar que as correlaes que voc especifica s sero efetivadas
depois de um perodo de "queima" em que a srie se estabiliza e volta
a um estado de equilbrio. (A propsito, isso tambm significa que as
correlaes de sries temporais BMMRJD sero apenas aproximadas,
j que cada vez que ocorre um salto, a necessidade de se recuperar do
salto prevalecer sobre as correlaes especificadas.)

Sries temporais

433

434

Projeto
Anlise de risco para o Microsoft Project
Com a ferramenta Projeto do @RISK voc pode importar um projeto
no Microsoft Excel, introduzir incerteza no projeto e visualizar os
resultados na forma de grficos, relatrios e na interface do @RISK
para Excel.
Com o @RISK, voc pode aproveitar toda a capacidade do @RISK e do
Excel para projetos do Microsoft Project, inclusive todas as funes de
distribuio e recursos de correlao. Voc simplesmente define os
elementos incertos no projeto e seleciona os outputs. O @RISK se
encarrega do resto!

Por que introduzir incerteza em um projeto?


Digamos que voc esteja planejando um servio grande que seria
realizado no decorrer de um ano ou mais. Muita coisa pode acontecer
durante esse perodo, muitos imprevistos e coisas que no do certo,
mas com o @RISK para Excel voc pode tomar decises bem
informadas, levando em conta elementos de alto risco como curvas de
aprendizagem, inflao, condies meteorolgicas etc. Voc pode
calcular tanto a data final mais provvel do projeto como as datas em
casos do melhor e do pior cenrio. E se voc quiser saber sobre a
incerteza do custo, durao do projeto ou ndices crticos? Sem
problemas! Escolha qualquer tarefa ou campo de recurso no Project
como output, a partir da sua simulao no @RISK. O resultado uma
melhor tomada de decises, respaldada por uma anlise estatstica
completa e relatrios de grficos de qualidade profissional.

Projeto

435

Recursos de modelagem
O @RISK para Excel permite simular projetos por meio de um vnculo
especial entre o Microsoft Excel e o Microsoft Project O @RISK
"importa" um arquivo de projeto .MPP no Excel, onde ele pode ser
aprimorado com frmulas do Excel e distribuies do @RISK. Uma
planilha do Excel se transforma em uma nova "exibio" do seu
projeto, e at mesmo inclui um grfico de Gantt semelhante ao
apresentado pelo Microsoft Project.
No Excel, podem ser feitas mudanas nos cronogramas do projeto, e
as datas e os custos pertinentes ao cronograma podem ser
atualizados. Isso feito atravs do vnculo entre os valores do projeto
apresentados no Excel e as tarefas e campos correspondentes no
Microsoft Project. Por trs dos bastidores, o @RISK passa os valores
alterados do Excel ao Microsoft Project para fins de reclculo e, em
seguida, envia os valores recm-calculados de volta ao Excel. Todos
os clculos de agendamento so executados no Microsoft Project, mas
os resultados desses clculos so exibidos no Excel.
O @RISK possibilita um escopo muito maior de recursos de
modelagem para projetos, em comparao com o que oferecido
apenas pelo Microsoft Project. Por exemplo, as frmulas do Excel
podem ser usadas para efetuar clculos de valores que sero passados
para o Microsoft Project. Uma frmula contida em uma clula que
representa uma tarefa do projeto ou um campo de recurso pode
conter uma funo de distribuio do @RISK ou uma funo do Excel.
Isso calcula um valor no Excel. O valor calculado, ento, passado ao
Microsoft Project para fins de reclculo do cronograma. Ou, ainda, os
valores devolvidos pelo Microsoft Project (ex.: clculos de custo)
podem ser referenciados em frmulas contidas em outras frmulas do
Excel.
Toda a gama de recursos de modelagem e relatrios do @RISK para
Excel pode ser usada com os seus projetos. Isso inclui todas as funes
de probabilidades, correlaes, parmetros alternativos, anlises de
sensibilidade e muito mais. Antes de usar o @RISK com projetos, o
usurio deve se familiarizar com o uso do @RISK para Excel com
planilhas comuns do Excel.

436

Anlise de risco para o Microsoft Project

Outros recursos de modelagem proporcionados apenas com o uso do


@RISK com projetos so:

Categorias de risco este recurso permite aplicar definies


de risco comuns a categorias ou grupos de tarefas; por
exemplo, a durao de todas as tarefas de testes.

Tabelas de entrada de parmetros tabelas que permitem a


entrada fcil de valores de parmetros so configuradas no
Excel.

Ramificao probabilstica permite que a ramificao entre


tarefas seja alterada durante uma simulao, de acordo com
probabilidades que voc especifica.

Calendrios probabilsticos so calendrios em que os


perodos de trabalho e no trabalho podem mudar de acordo
com probabilidades que voc especifica.

Outros recursos de relatrios proporcionados apenas com o uso do


@RISK com projetos so:

Grfico de Gantt probabilstico mostra ndices crticos das


tarefas e datas de incio e de trmino probabilsticas

Relatrio de dados de escala de tempo mostra informaes


probabilsticas referentes aos dados do projeto em escala de
tempo, como, por exemplo, o custo por perodo especificado.

Ao usar o @RISK com projetos, frequentemente necessrio usar


datas nas funes de distribuio de probabilidades. Por exemplo,
digamos que voc queira usar uma funo que descreve uma data de
incio incerta para uma tarefa ou um projeto. Para saber mais sobre
como usar datas com funes do @RISK, veja a seo Datas nas
funes, no captulo @RISK: Funes, neste manual.

Projeto

437

Compatibilidade com verses anteriores do


@RISK para Project
Projetos usados com o @RISK para Project Verso 4 e anteriores so
compatveis com os recursos de projeto do @RISK para Excel. Quando
um projeto usado com verses anteriores do @RISK para Project
importado no @RISK para Excel, os elementos do @RISK no projeto
em questo so convertidos na sua forma equivalente no @RISK para
Excel. As distribuies contidas na coluna @RISK: Funes no projeto
so mudadas para funes de distribuio no Excel. Variveis globais,
correlaes, ramificaes probabilsticas e outros recursos especficos
da verso 4 do @RISK para Project tambm so convertidas de forma
semelhante.
Diferentemente das verses mais antigas do @RISK para Project, o
@RISK para Excel no faz nenhuma modificao no arquivo .MPP de
um projeto quando os modelos de risco so criados ou executados.
Todas as informaes so gravadas na planilha do Excel vinculada ao
arquivo .MPP.

Requisitos de sistema
Para usar os recursos de simulao do Project no @RISK para Excel,
necessrio que uma verso do Microsoft Project 2003 ou mais recente
esteja instalada no seu sistema. Esse requisito adicional aos
requisitos padro para o uso do @RISK para Excel. A verso de 64 bits
do Microsoft Project no compatvel com os recursos de simulao
de projetos do @RISK para Excel.

Velocidade de simulao
O @RISK oferece dois mecanismos de simulao para propiciar
mxima velocidade na simulao de projetos. O mecanismo de
simulao Acelerada pode ser usado com a maioria dos modelos e
produz as simulaes mais rpidas. O mecanismo de simulao
Padro mais lento mas pode ser usado com distribuies e outputs
para todos os campos de um projeto. O @RISK detecta
automaticamente que mecanismo deve ser usado para o seu projeto
especfico.

438

Anlise de risco para o Microsoft Project

Entre uma verso e outra do Microsoft Project, a velocidade dos


reclculos mudou, e isso afeta o tempo de execuo das simulaes no
@RISK ao se usar o mecanismo de simulao Padro. Os reclculos
so mais rpidos no Microsoft Project 2003 e mais lentos no Microsoft
Project 2007. O Microsoft Project 2010 melhor que o 2007, mas ainda
assim substancialmente mais lento que o Microsoft Project 2003. Se
voc tiver projetos grandes em que o tempo de execuo das
simulaes um fator importante a ser considerado, se possvel,
execute a simulao usando o mecanismo de simulao Acelerada. Se
for absolutamente necessrio usar o mecanismo de simulao Padro,
use a configurao de hardware de mxima velocidade possvel e o
Microsoft Project 2003.

Projeto

439

440

Como usar o @RISK com cronogramas do


Project
Introduo
O @RISK para Excel permite simular projetos graas a um vnculo
especial entre o Microsoft Excel e o Microsoft Project O @RISK
"importa" um projeto contido em um arquivo .MPP no Excel, onde ele
pode ser aprimorado com frmulas do Excel e distribuies do
@RISK. Uma planilha do Excel se transforma em uma nova "exibio"
do seu projeto, e at mesmo inclui um grfico de Gantt semelhante ao
apresentado pelo Microsoft Project.
Quando o @RISK para Excel usado com projetos, o novo menu
Projeto aparece na faixa de opes do @RISK no Excel 2007 ou verso
mais recente (ou na barra de ferramentas do @RISK, no Excel 2003).
Os comandos contidos nesse menu permitem importar arquivos de
projeto .MPP no Excel, usar ferramentas de modelagens especficas do
Project, gerar relatrios e muito mais.

Conhea o
@RISK para
Excel

Fora do menu Projeto, o uso do @RISK para Excel com cronogramas


de projetos praticamente o mesmo que ao usar o @RISK para Excel
com planilhas padro do Excel. Se voc sabe usar o @RISK para Excel,
sabe quase tudo que necessrio para realizar a anlise de risco de
um projeto. Se voc no conhece o @RISK para Excel, recomendamos
conhec-lo antes de comear. Assista aos tutoriais e d uma olhada no
manual do @RISK para Excel. Tudo o que voc aprender facilitar a
tarefa de modelar o risco nos seus projetos.
Se voc no tem nenhum projeto aberto, pode usar o @RISK para
Excel da forma como normalmente usados em planilhas do Excel.
Os comandos do menu Projeto s se tornam disponveis quando voc
importa um projeto ou abre uma pasta de trabalho que contm um
projeto salvo.

Projeto

441

Um conjunto de planilhas exemplo contido na pasta Exemplos de


projetos do seu diretrio @RISK ilustram os diversos aspectos do uso
do @RISK com projetos. Cada um desses exemplo contm um arquivo
.MPP vinculado que aberto automaticamente no Microsoft Project
quando voc usa o exemplo. D uma olhada nesses exemplos para
aprender mais sobre como usar o @RISK com Project.
O papel do
Microsoft
Project com o
@RISK para
Excel

Ao usar o @RISK para Excel com um projeto, uma cpia do Microsoft


Project tambm executada simultaneamente. O projeto no qual voc
est trabalhando no Excel tambm aberto no Microsoft Project. Isso
acontece porque o @RISK usa o Microsoft Project para executar os
reclculos dos cronogramas.
Voc pode fazer mudanas nos cronogramas do projeto no Excel, e as
datas e os custos pertinentes exibidos no cronograma do Excel sero
atualizados quando voc sincronizar o Excel com o seu projeto. O
@RISK vincula os valores do projeto apresentados no Excel e as
tarefas e campos correspondentes no Microsoft Project. Por trs dos
bastidores, o @RISK passa os valores alterados do Excel ao Microsoft
Project para fins de reclculo e, em seguida, envia os valores recmcalculados de volta ao Excel. Todos os clculos de agendamento so
executados no Microsoft Project, mas os resultados desses clculos so
exibidos no Excel.
Voc pode visualizar e modificar seu projeto no Microsoft Project
enquanto usa o @RISK. Se voc fizer uma mudana que afeta o que
est sendo exibido no Excel, o @RISK sincronizar essa mudana
quando voc selecionar o comando Sincronizar agora, no menu
Projeto do @RISK.

442

Como usar o @RISK com cronogramas do Project

Como importar um projeto no Excel


Para comear a criar um modelo de risco para um projeto, primeiro
necessrio abrir o arquivo .MPP do projeto e import-lo no Excel.
Selecione o comando Importar arquivo .MPP e, em seguida, selecione
o projeto que deseja exibir no Excel.

Ao importar um arquivo .MPP no Excel, primeiro o @RISK abre o


projeto selecionado no Microsoft Project e l os valores das tarefas,
recursos e campos do projeto. Em seguida, ele cria uma ou mais
planilhas novas e uma exibio do projeto no Excel. So criadas
planilhas separadas para as tarefas e os recursos do projeto.

Projeto

443

Importao de
projetos usados
com verses
anteriores do
@RISK para
Project

Quando um projeto usado com verses anteriores do @RISK para


Project importado no @RISK para Excel, os elementos do @RISK no
projeto em questo so convertidos na sua forma equivalente no
@RISK para Excel. As distribuies contidas na coluna @RISK: A
coluna Funes do projeto agora contem funes de distribuio nas
frmulas das clulas do Excel. Variveis globais, correlaes,
ramificaes probabilsticas e outros recursos especficos do @RISK
tambm so convertidos de forma semelhante. Poder haver planilhas
adicionais no Excel, para outros elementos do @RISK no projeto
importado, como planilhas de calendrios probabilsticos, correlaes
e variveis globais.

Como salvar a
pasta de
trabalho do
projeto

A pasta de trabalho do Excel com um projeto importado pode ser


salva a qualquer momento. Quando a pasta de trabalho do projeto
salvo aberta novamente, o @RISK abre automaticamente o projeto
associado no Microsoft Project, configura os vnculos entre o Excel e o
Microsoft Project e atualiza o Excel com todas as mudanas que
tiverem sido feitas no projeto nesse meio tempo. Portanto, voc s
precisa importar o projeto para o Excel uma nica vez.

444

Como usar o @RISK com cronogramas do Project

Reclculo do projeto por meio da mudana dos


valores no Excel
Os valores nos campos de tarefas e recursos de um projeto
apresentados no Excel podem ser alterados; nesse caso, os valores
associados do projeto no Excel podem ser atualizados. Normalmente,
isso feito selecionando-se o comando Sincronizar agora, no menu
Projeto do @RISK. Por exemplo, se o valor da clula correspondente
durao de uma tarefa for modificado, a clula com a data de trmino
da tarefa (e as datas de incio e de trmino das tarefas subsequentes)
ser atualizada quando for selecionado Sincronizar agora. O grfico
de Gantt exibido no Excel tambm ser atualizado de acordo com os
novos valores. Em projetos menores, o reclculo do cronograma pode
ser feito automaticamente, da mesma forma que o Excel efetua os
reclculos. Isso selecionado usando-se o comando Configuraes do
projeto no menu Projeto do @RISK.

Quando um valor de clula associado a um campo de recurso ou


tarefa alterado, o @RISK, por trs dos bastidores, passa os valores
alterados no Excel ao Microsoft Project para que seja efetuado o
reclculo; em seguida, os valores novos calculados so enviados de
volta ao Excel.

Projeto

445

Como criar um modelo de risco


Quando um projeto exibido no Excel, as ferramentas de modelagem
padro do @RISK para planilhas do Excel podem ser usadas para
configurar um modelo de risco para o projeto. Por exemplo, voc
pode atribuir uma distribuio de probabilidade a uma clula que
represente um campo de recurso ou tarefa, por meio da janela Definir
Distribuio do @RISK.
Definir
distribuies de
probabilidade

Voc tambm pode digitar uma funo de distribuio direto na


frmula da clula correspondente a um campo de recurso ou tarefa.
Em todos os casos, a frmula da clula correspondente ao campo do
recurso ou da tarefa incluir uma funo de distribuio do @RISK,
como a frmula mostrada a seguir:
=RiskPert(53,1;59;80;RiskStatic(ProjectFieldVal))
De forma semelhante, um campo cujo valor voc deseja monitorar
como output de uma simulao do @RISK (ex.: a data de trmino ou o
custo total do projeto) pode ser selecionado por meio do comando
Adicionar Output do @RISK.

446

Como usar o @RISK com cronogramas do Project

Nesse caso, a funo RiskOutput do @RISK adicionada frmula da


clula:
=RiskOutput()+DATA(9;11;2011)
Como usar
frmulas do
Excel em
clculos de
projetos

Como as frmulas do Excel podem ser usadas para calcular o valor de


um campo de recurso ou tarefa, qualquer notao aceita pelo Excel
pode ser usada. As frmulas podem referenciar clulas que contm
valores de outros campos de recursos ou tarefas do projeto, ou outras
clulas contidas em planilhas ou pastas de trabalho compatveis. No
exemplo abaixo, o valor de Durao de uma tarefa dado pelo
resultado da frmula
=DIATRABALHOTOTAL(D8;E6)
que calcula a diferena, em dias teis, entre a data de incio de uma
tarefa e a data de trmino de uma segunda tarefa.

Os valores calculados do projeto tambm podem ser referenciados em


outras planilhas ou pastas de trabalho compatveis do Excel. Por
exemplo, se voc tiver uma pasta de trabalho com frmulas para um
clculo de custo, ela poder referenciar a clula que contm o valor do
Custo total do projeto.

Projeto

447

Opes de modelagem especficas de um projeto


A maior parte da modelagem de risco para projetos no Excel usa as
ferramentas de modelagem padro do @RISK. Contudo, h um
conjunto de ferramentas adicionais do @RISK disponveis
especificamente para uso com cronogramas de projetos. Elas incluem:

Categorias de
risco

448

Categorias de risco

Tabela de entrada de parmetros

Ramificao probabilstica

Calendrios probabilsticos

ProjectFieldVal

Funes RiskProject

Categorias de risco permitem designar rapidamente as distribuies a


um campo, para grupos de tarefas ou recursos de um projeto. Voc
pode aplicar rapidamente um intervalo de mnimo-mximo para
todas as estimativas correspondentes a um campo em um conjunto de
tarefas do seu projeto e, em seguida, rodar uma simulao dos
resultados do projeto baseados nesses pressupostos.

Como usar o @RISK com cronogramas do Project

As Categorias de risco permitem que voc modifique facilmente os


pressupostos e rode uma nova simulao. Por exemplo, voc pode
rodar uma simulao com base em uma possvel oscilao de 10% a
+10% nas estimativas de durao e, em seguida, comparar esses
resultados a uma possvel mudana de 20% a +20%.
Categorias so tarefas ou resultados aos quais voc deseja aplicar um
risco comum. Por exemplo, voc pode variar a durao de um grupo
composto por todas as tarefas de Planejamento entre 10% e +10% e,
ao mesmo tempo, variar um grupo composto por todas as tarefas de
Treinamento entre 30% e +30%. A variao estimada de um campo
em cada uma das tarefas de um grupo pode ser alterada a qualquer
momento, bastando, para isso, mudar a definio da categoria na
caixa de dilogo Categorias de Risco.
Tabela de
entrada de
parmetros

Projeto

Para facilitar a entrada de dados, sugerimos criar uma tabela no Excel


para inserir os possveis valores de um campo correspondente a
tarefas ou recursos. Por exemplo, voc pode ter trs colunas e nelas
digitar o valor mnimo, o valor mais provvel e o valor mximo
possvel para a durao de cada tarefa. A caixa de dilogo Tabela de
entrada de parmetros cria essas trs colunas para voc e gera
automaticamente as funes de distribuio do @RISK que
referenciam os valores nelas inseridos.

449

Ramificao
probabilstica

A ramificao probabilstica permite que um projeto se ramifique de


uma tarefa a qualquer nmero de outras tarefas durante uma
simulao. Cada grupo de tarefas que pode ser ramificado tem um
valor de probabilidade. Por exemplo, depois de concluda a tarefa
inicial, pode haver uma probabilidade de 70% de que as tarefas de
Pesquisa do Mercado sejam seguidas, e uma probabilidade de 30% de
que as tarefas comuns subsequentes sejam seguidas.

Em uma simulao, depois que a tarefa para a qual foi inserida a


ramificao probabilstica tiver sido terminada, o @RISK adquire uma
amostra de um grupo de tarefas s quais ramificar, com base nas
probabilidades especificadas. Em seguida, ele transforma as tarefas do
grupo selecionado em tarefas sucessoras da tarefa terminada, e
recalcula o projeto com base nisso.

450

Como usar o @RISK com cronogramas do Project

Calendrios
probabilsticos

Calendrios probabilsticos permitem que voc insira probabilidades


referentes a dias de "no trabalho" em calendrios a serem usados em
uma simulao. Isso leva em conta eventos que possam afetar os
resultados de um projeto, como condies meteorolgicas durante
certas pocas do ano. Por definio padro, durante uma simulao, o
@RISK usa os calendrios criados no Microsoft Project. Contudo, voc
pode modelar possveis circunstncias que afetarem os calendrios,
associando porcentagens probabilsticas a datas especficas e a
intervalos de datas. Voc pode aplicar essas porcentagens a dias de
trabalho individuais e a intervalos de dias de no trabalho. Voc
tambm pode incluir os dias de no trabalho que quiser no intervalo,
como dias de trabalho.

ProjectFieldVal

O nome ProjectFieldVal do Excel tem um significado especial no


@RISK para Excel quando os cronogramas de projetos so abertos.
Quando esse nome usado em um frmula do Excel, ela retorna o
valor de um campo diretamente do Microsoft Project para uma
clulas relacionada no Excel. Isso til para possibilitar que as
distribuies do @RISK (quando nenhuma simulao est sendo
rodada) retornem o mesmo valor para um campo exibido no
Microsoft Project. Caso contrrio, a mdia de uma distribuio
poderia aparecer no Excel, o que poderia ou no corresponder ao
valor no Project. Por exemplo, suponha uma situao em que a
seguinte distribuio do @RISK fosse inserida na clula associada ao
campo de Durao de uma tarefa:
=RiskPert(53,1;59;80;RiskStatic(ProjectFieldVal))
O valor exibido no Excel quando nenhuma simulao est sendo
rodada (o valor "esttico") ser o valor inserido no campo Durao
correspondente do Microsoft Project.
ProjectFieldVal tambm pode ser usado para aceitar uma variao
percentual da estimativa determinstica inserida no cronograma no
Microsoft Project. Portanto, mesmo se o valor exibido no Microsoft
Project for subsequentemente atualizado ou modificado, a mesma
distribuio poder ser usada para descrever a incerteza.

Projeto

451

Funes
RiskProject

O @RISK para Excel inclui novas funes que comeam com


RiskProject e que podem ser includas em frmulas do Excel. Essas
funes modificam o cronograma do projeto durante uma simulao.
Elas so especialmente teis quando as frmulas calculadas no Excel,
como as de um registro de riscos, precisam ser vinculadas lgica de
um cronograma no Microsoft Project.
As funes RiskProject incluem:

452

RiskProjectAddDelay(tarefa precedente;durao do retardo; custo


do retardo). Essa funo acrescenta uma nova tarefa a um
projeto aps a concluso da PrecedingTask (tarefa
precedente). Essa tarefa tm durao e custo especificados.
Voc pode us-la se desejar acrescentar mais uma tarefa ao
projeto que est sendo simulado, em iteraes, quando
ocorrer um evento de risco.

RiskProjectAddCost(custo adicional;tempo adicional). Essa


funo acrescenta um novo custo ao projeto na data fornecida
por TimeToAdd. Voc pode us-la se desejar acrescentar mais
um custo ao projeto que est sendo simulado, em iteraes,
quando ocorrer um evento de risco.

RiskProjectRemoveTask(tarefa). Essa funo remove uma


tarefa de um projeto que est sendo simulado em uma dada
iterao. Voc pode us-la se quiser deixar de executar certas
tarefas do projeto que est sendo simulado, quando ocorrer
um evento de risco.

RiskProjectResourceUse(tarefa;recurso;utilizao). Essa funo


modifica as unidades de um recurso de material (ou o
trabalho de um recurso de trabalho) que foi designado a uma
tarefa em cada iterao. Os custos calculados no Project
incluiro a mudana no consumo em cada iterao da
simulao.

RiskProjectResourceAdd(tarefa,recurso,unidades). Essa funo


designa um novo recurso a uma tarefa em uma iterao. Os
custos calculados no Project incluiro a nova designao do
recurso em cada iterao de uma simulao.

RiskProjectResourceRemove(tarefa,recurso). Essa funo


remove um recurso que foi designado a uma tarefa em uma
iterao. Os custos calculados no Project levaro em conta a
remoo do recurso designado, em cada iterao de uma
simulao.

Como usar o @RISK com cronogramas do Project

Como rodar uma simulao


As simulaes de projetos no @RISK funcionam da mesma forma que
as simulaes de planilhas padro do Excel. O nmero de iteraes e
simulaes a serem executadas pode ser definido na faixa de opes
ou barra de ferramentas. Clique no boto Iniciar Simulao, na faixa
de opes (ou na barra de ferramentas do @RISK, no Excel 2003) para
iniciar a simulao.

Um grfico dos resultados possveis neste caso, a Data de trmino


do projeto atualizado conforme a simulao roda. Quando a
simulao termina, todos os relatrios e grficos do @RISK para Excel
esto disponveis para que voc possa examinar os resultados da
anlise de risco. Anlises de sensibilidade e grficos de disperso
identificam os fatores principais que afetam os resultados.

Projeto

453

Anlise de
sensibilidade

Por definio padro, o @RISK efetua uma Anlise de Sensibilidade


Inteligente, filtrando preliminarmente os inputs com base nas
precedncias em relao aos outputs no cronograma do projeto. Os
inputs localizados em tarefas que no tm nenhum vnculo (com
tarefas sucessoras ou relaes de precedncia do seu modelo) tarefa
de um output so removidos da anlise de sensibilidade, evitando
que sejam produzidos resultados falsos. Na janela Anlise de
Sensibilidade, esses inputs no relacionados so indicados por n/a.
A Anlise de Sensibilidade Inteligente apresenta algumas
limitaes. Se for usada ramificao probabilstica, a Anlise de
Sensibilidade Inteligente ser desativada. Com a ramificao
probabilstica, necessrio desativar a Anlise de Sensibilidade
Inteligente, j que as relaes com tarefas sucessoras/predecessoras
mudam durante a execuo, logo, o @RISK no tem condies de
terminar as tarefas precedentes antes da simulao. A Anlise de
Sensibilidade Inteligente tambm desativada se houver referncias
de frmulas entre mais de uma tarefa dentro do projeto por
exemplo, quando um argumento de uma distribuio em uma tarefa
faz referncia data de trmino de outra tarefa.

454

Como usar o @RISK com cronogramas do Project

Relatrios especficos do projeto em resultados


de simulaes
Simulaes de cronogramas de projetos fornecem alguns relatrios e
estatsticas adicionais, comparadas com as simulaes das planilhas
do Excel. Essas informaes so fornecidas em dois relatrios que
podem ser gerados a partir do menu Projeto o Grfico de Gantt
probabilstico e o relatrio de Dados de escala de tempo.

Grfico de Gantt
probabilstico

Um Grfico de Gantt probabilstico, por definio padro, apresenta o


10 percentil (P10) e a data de incio esperada; e o 90 percentil (P90) e
as ltimas datas de trminos das tarefas do projeto.

Alm disso, o relatrio fornece o ndice Crtico de cada tarefa, ou a


porcentagem de tempo durante a simulao em que a tarefa cai no
percurso crtico do projeto. O ndice crtico proporciona aos gerentes a
capacidade de avaliar a importncia das tarefas.

Projeto

455

As informaes apresentadas no Grfico de Gantt probabilstico


podem ser personalizadas na caixa de dilogo de configuraes do
Grfico de Gantt probabilstico. Voc pode selecionar os valores de
probabilidades a serem exibidos no grfico e, opcionalmente, incluir
informaes de sensibilidade.

Para gerar um Grfico de Gantt probabilstico, necessrio definir na


caixa de dilogo Grfico de Gantt probabilstico que sejam coletados
os dados necessrios para o relatrio. Isso feito por definio
padro, mas torna as simulaes ligeiramente mais lentas.

456

Como usar o @RISK com cronogramas do Project

Relatrio de
dados de escala
de tempo

Dados de escala de tempo ou de fases esto disponveis, por perodo,


no decorrer de todo um projeto. Muitos tipos de dados de escala de
tempo, como custos, custos cumulativos e trabalho esto disponveis
no Microsoft Project. Esses dados esto disponveis para tarefas e para
recursos.
Durante uma simulao, o @RISK pode coletar dados de escala de
tempo. Com esses dados, ele pode gerar distribuies de
probabilidade que mostram o intervalo de valores possveis para cada
perodo de um projeto. Por exemplo, alm de uma distribuio
individual para o Custo Total possvel de um projeto, talvez voc
queira ver a distribuio do Custo Total para cada ms ou ano do
projeto. Depois de uma simulao, o relatrio Dados de Escala de
Tempo fornece informaes como essas.
Para obter um relatrio dos dados de escala tempo, primeiro
necessrio especificar os dados que voc deseja coletar. A opo
Coletar Dados de Escala de Tempo, do comando Configuraes do
Projeto, permite fazer o seguinte:

Os dados de escala de tempo podem ser coletados para o projeto


inteiro ou para tarefas ou recursos individuais. Campo a ser Coletado
pode ser qualquer campo do Microsoft Project que esteja disponvel
base de escala de tempo.

Projeto

457

Depois de especificar os dados a serem coletados, pode ser rodada


uma simulao. Em cada iterao, coletado o valor de cada campo
selecionado, para cada perodo do projeto. Aps terminada a
simulao, gerado um relatrio como o mostrado a seguir,
apresentando as probabilidades dos valores dos dados de escala de
tempo coletados:

So gerados grficos que mostram as tendncias das estatsticas


referentes aos dados de escala de tempo coletados:

458

Como usar o @RISK com cronogramas do Project

Comandos do menu Projeto


Comando Importar arquivo .MPP
L o cronograma de um projeto contido em um arquivo .MPP
do Microsoft Project e exibe o projeto no Excel.
O comando Importar arquivo .MPP do menu Projeto abre um arquivo
de projeto .MPP e o importa no Excel.

Ao importar um arquivo .MPP no Excel, primeiro o @RISK abre o


projeto selecionado no Microsoft Project e l os valores de tarefa,
recursos e campos do projeto. Em seguida, ele cria uma ou mais
planilhas novas e uma exibio do projeto no Excel. So criadas
planilhas separadas para as tarefas e os recursos do projeto.
Os campos importados correspondem aos presentes no grfico de
Gantt ativo e na tabela Recursos do Microsoft Project. Isso pode ser
modificado na caixa de dilogo Importar Configuraes, disponvel
antes da importao. Para exibir mais campos no Excel, siga as
instrues apresentadas ao selecionar o comando Inserir Campo do
menu Vnculo do Projeto.

Projeto

459

Visualizao
das
configuraes
de importao

Aps selecionar um arquivo .MPP para importar, voc pode conferir e


mudar as configuraes de importao.

Um projeto pode ser importado para uma nova pasta de trabalho ou


uma nova planilha da pasta de trabalho ativa. Tabelas do Projeto a
Importar especifica as tabelas de recursos e tarefas cujos campos sero
configurados em novas planilhas no Excel. Se o arquivo .MPP tiver
sido usado com o @RISK para Project 4.x, as informaes do @RISK
(ex.: distribuies de probabilidade) estaro nos campos de texto do
projeto. Voc pode escolher se quer importar somente os campos de
texto do @RISK contidos nas tabelas que esto sendo importadas ou
se quer que o @RISK importe todas as informaes do @RISK
encontradas no projeto. Use a opo Tabela Importada para incluir
somente os dados de recursos e tarefas de um arquivo .MPP e ignorar
os dados do @RISK 4.x.
Como salvar a
pasta de
trabalho do
projeto

460

A pasta de trabalho do Excel com um projeto importado pode ser


salva a qualquer momento. Quando a pasta de trabalho do projeto
salvo aberta novamente, o @RISK abre automaticamente o projeto
associado no Microsoft Project, configura os vnculos entre o Excel e o
Microsoft Project e atualiza o Excel com todas as mudanas que
tiverem sido feitas no projeto nesse meio tempo. Portanto, voc s
precisa importar o projeto para o Excel uma nica vez.

Comandos do menu Projeto

Um log de converses apresenta todos os erros ou problemas


encontrados durante a importao.

Converso de
arquivos .MPP
do @RISK para
Project Verso 4

Projeto

Projetos usados com o @RISK para Project Verso 4 e anteriores so


compatveis com os recursos de projeto do @RISK para Excel. Quando
um projeto usado com verses anteriores do @RISK para Project
importado no @RISK para Excel, os elementos do @RISK no projeto
em questo so convertidos na sua forma equivalente no @RISK para
Excel. As distribuies contidas no @RISK: Funes no projeto so
mudadas para funes de distribuio no Excel. Variveis globais,
correlaes, ramificaes probabilsticas e outros recursos especficos
do @RISK tambm so convertidos de forma semelhante.

461

Comando Categorias de Risco


Abre a caixa de dilogo Categorias de Risco, na qual
possvel aplicar determinado risco a determinado campo, para
um conjunto de tarefas ou recursos de um projeto.
O comando Categorias de Risco do menu Ferramentas de Modelos
abre a caixa de dilogo Categorias de Risco. Isso permite designar
rapidamente as distribuies a um campo, para grupos de tarefas de
um projeto. Voc pode aplicar rapidamente um intervalo de mnimomximo para todas as estimativas correspondentes a um campo em
um conjunto de tarefas do seu projeto e, em seguida, rodar uma
simulao dos resultados do projeto baseados nesses pressupostos.

462

Comandos do menu Projeto

Categorias so tarefas ou resultados aos quais voc deseja aplicar um


risco comum. Por exemplo, voc pode variar a durao de um grupo
de todas as tarefas de Planejamento entre 10% e +10% e, ao mesmo
tempo, variar um grupo de todas as tarefas de Treinamento entre
30% e +30%. A variao estimada de um campo em cada uma das
tarefas de um grupo podem ser alterada a qualquer momento,
bastando, para isso, mudar a definio da categoria na caixa de
dilogo Categorias de Risco.
Quando so usadas categorias de risco, as funes RiskVary so
inseridas na clula associada ao campo selecionado, para cada tarefa
ou recurso de uma categoria. A sintaxe de uma funo Vary inserida a
partir da caixa de dilogo Categorias de Risco a seguinte:
=RiskVary(ProjectFieldVal;mnimo;mximo;tipo de intervalo;; distribuio )
O nome ProjectFieldVal do Excel usado na posio do valor
esperado da funo RiskVary. O valor mostrado no Excel quando
nenhuma simulao est sendo rodada (o valor "esttico") ser o valor
retornado por ProjectFieldVal, ou o valor inserido no campo
correspondente do Microsoft Project. ProjectFieldVal aceita uma
variao percentual ao redor do valor determinstico inserido no
cronograma no Microsoft Project. Portanto, mesmo se o valor no
Microsoft Project for subsequentemente atualizado ou modificado, a
mesma distribuio poder ser usada para descrever a incerteza.
As opes da caixa de dilogo Categorias de Risco incluem:

Projeto

Lista de categorias. A Lista de Categorias especifica o nome de


uma categoria que contm as tarefas e os recursos aos quais voc
deseja aplicar uma variao em comum. Clique em Nova para
inserir uma nova categoria. Clique no nome de uma categoria
existente para atualizar a caixa de dilogo com as configuraes e
as tarefas ou os recursos que pertencem categoria.

Nome digite ou edite o nome da categoria selecionada.

463

464

Variao da valores baseada em. As opes de "Variao da


valores baseada em" especificam os valores mnimo e mximo
possveis do intervalo ao qual a variao ser aplicada, assim
como o tipo de unidades em que o intervalo ser medido e a
forma pela qual os valores possveis sero distribudos no
intervalo mnino-mximo.

Distribuio permite selecionar o tipo de distribuio que


ser usado para modelar como os valores possveis sero
distribudos no intervalo de mnimo-mximo, para todos os
campos em que foram aplicadas as estimativas de risco
inseridas. As opes so: Normal, Triang, Trigen, Uniform
ou Pert. Se o tipo de distribuio selecionado aceita trs
argumentos (ex.: Triang), o valor mnimo o argumento
mnimo da distribuio, o valor existente do campo do
projeto o valor mais provvel, e o valor mximo inserido o
argumento mximo da distribuio.

Tipo de intervalo permite selecionar o tipo de intervalo que


ser aplicado e os valores mnimo e mximo do intervalo. As
opes de Tipo de intervalo so %mudana, que a mudana
percentual do valor atual do campo, e +/-, que corresponde
mudana efetiva +/- em relao ao valor atual do campo.

Mnimo o valor mnimo do intervalo a ser aplicado.

Mximo o valor mximo do intervalo a ser aplicado.

Aplicar a. As opes de Aplicar a permitem selecionar o campo e


as tarefas ou recursos aos quais as estimativas de risco inseridas
sero aplicadas no campo selecionado. As tarefas ou os recursos
selecionados so acrescentados categoria selecionada.

Campo permite selecionar o campo ao qual o intervalo de


valores possveis inserido ser aplicado.

Adicionar apresenta o seletor no qual possvel escolher as


tarefas ou recursos do projeto diretamente.

Excluir exclui um ou mais recursos ou tarefas selecionadas


na lista.

Comandos do menu Projeto

Adicionar as marcadas permite selecionar uma clula


associada a um campo que tem um valor que voc deseja usar
para identificar as tarefas ou os recursos de determinada
categoria. Por exemplo: um campo de texto de um projeto
importado pode conter a legenda "Construo" em cada tarefa
de uma categoria denominada "Construo". Ao usar
Adicionar as marcadas, voc seleciona uma nica clula no
campo de texto denominado "Construo"; em seguida, o
@RISK coloca todas as tarefas com essa legenda dentro da
categoria.
Um asterisco (*) ao lado do nome de recurso ou de uma tarefa da
lista indica que a distribuio atual referente ao campo selecionado
da tarefa ou recurso no corresponde definio da categoria. Isso
pode ocorrer quando voc define uma categoria e aplica uma variao
comum a todas as tarefas ou recursos da categoria e,
subsequentemente, voc edita uma distribuio pertinente a um
membro dessa categoria. Na prxima vez em que a caixa de dilogo
Categoria de Risco for exibida no @RISK, ela indicar (por meio de
asteriscos) que a distribuio editada no corresponde definio da
categoria.
Se voc clicar em OK na caixa de dilogo Categorias de Risco, a
mudana +/- definida ser aplicada a todos os membros da categoria,
sobregravando a distribuio editada.

A distribuio
atual no
corresponde
definio da
categoria

Boto OK

Projeto

Clicar no boto OK grava as funes Vary geradas a partir das


selees efetuadas na caixa de dilogo Categorias de Risco
diretamente no seu projeto no Excel. Aps aplicadas as selees, a
simulao poder ser executada, e ela usar os riscos especificados.

465

Comando Tabela de Entrada de Parmetros


Abre a caixa de dilogo Tabela de entrada de parmetros, na
qual voc pode acrescentar colunas a um projeto, para inserir
os valores possveis de um campo especfico.
Para facilitar a entrada de dados, sugerimos acrescentar colunas no
Excel para inserir os possveis valores de um campo correspondente a
tarefas ou recursos. Por exemplo, voc pode ter trs colunas e nelas
digitar o mnimo, o mais provvel e o valor mximo possvel para a
durao de cada tarefa. A caixa de dilogo Tabela de entrada de
parmetros cria essas trs colunas para voc e gera automaticamente
as funes de distribuio do @RISK que referenciam os valores
inseridos nessas colunas.
Normalmente, criada uma Tabela de Entrada de Parmetros quando
voc comea a usar o @RISK com um projeto. A tabela criada
sobregrava todas as distribuies que possam ter sido feitas no
projeto para os campos e as tarefas selecionadas. A nova distribuio
acrescentada a cada tarefa selecionada do projeto.

466

Comandos do menu Projeto

As opes da caixa de dilogo Tabela de Entrada de Parmetros so:

Campo. Permite selecionar o campo ao qual a distribuio e as


colunas inseridas com valores possveis sero aplicadas.

Distribuio a ser usada. Permite selecionar o tipo de distribuio


que ser usada para o campo selecionado.

Mn. Permite inserir o valor mnimo de mudana desejado, que


ser usado para calcular um valor padro na tabela de entrada de
parmetros para cada tarefa ou recurso.

Mx. Permite inserir o valor mximo de mudana desejado, que


ser usado para calcular um valor padro na coluna,
correspondente a cada tarefa ou recurso.
Nota: Os valores Mn. e Mx. sero usados pelo @RISK onde for
possvel, para calcular os valores padro de parmetros a serem
inseridos na tabela. Para alguns tipos de distribuio, no
possvel usar as mudanas percentuais mnimas e mximas
padro ao criar valores de argumento na tabela. Nesses casos,
voc receber valores padro para os argumentos da distribuio
selecionada. Sugerimos mudar esses valores para incluir a
incerteza esperada para o campo, para cada tarefa ou recurso.

Projeto

Criar tabela de entrada para. Permite selecionar as tarefas ou os


recursos aos quais a distribuio e as colunas inseridas de valores
possveis sero aplicadas. Ao selecionar um campo de tarefa, so
selecionadas tarefas; ao selecionar um campo de recurso, so
selecionados recursos. Todas as tarefas ( ou Recursos) insere uma
nova distribuio para o campo selecionado, para cada tarefa ou
recurso do projeto.

Tarefas selecionadas (ou Recursos) especifica que a nova


distribuio do campo selecionado ser adicionada a cada tarefa
ou recurso que voc selecionar por meio do boto Adicionar. O
boto Excluir remove as selees da lista. Adicionar as marcadas
permite selecionar uma clula associada a um campo que
contm um valor que voc deseja usar para identificar as tarefas
ou os recursos da tabela. Por exemplo: um campo de texto de um
projeto importado pode conter a legenda "Construo" em cada
tarefa de uma categoria denominada "Construo". Ao usar
Adicionar as marcadas, voc seleciona uma nica clula no
campo de texto denominado "Construo"; em seguida, o @RISK
coloca todas as tarefas com essa legenda na tabela.

467

Como usar a
Tabela de
Entrada de
Parmetros

Tambm adicionar tabela de entradas ao .MPP no Microsoft


Project. Permite selecionar a adio de colunas no Microsoft
Project onde os valores da Tabela de Entrada de Parmetros sero
exibidos. Essas colunas so para campos de texto que comeam
no Campo de texto inicial da tabela. Essa opo permite inserir
valores na Tabela de Entrada de Parmetros diretamente no
arquivo .MPP. Quando a pasta de trabalho vinculada ao arquivo
.MPP subsequentemente aberta (ou o comando Sincronizar
agora selecionado), os valores da Tabela de Entrada de
Parmetros contidos no arquivo .MPP so copiados para a tabela
no Excel.

Ao criar uma Tabela de Entrada de Parmetros, novas colunas so


acrescentadas ao seu projeto no Excel. Os valores possveis
correspondentes ao campo selecionado podem ser inseridos nessas
colunas.

Uma funo tpica do Excel que usada com uma tabela de entrada
de parmetros tem a seguinte aparncia:
=RiskTriang(K3;L3;M3;RiskStatic(ProjectFieldVal))
Nota: Somente uma Tabela de Entrada de Parmetros pode ser usada
em um projeto. Tentar inserir novamente a Tabela de Entrada de
Parmetros faz com que as distribuies pertinentes a uma tabela
existente (e a tabela, propriamente dita) sejam removidas.

468

Comandos do menu Projeto

Comando Ramificao probabilstica


Abre a caixa de dilogo Ramificao Probabilstica, que
contm informaes de ramificao probabilstica do projeto
ativo.
O comando Ramificao Probabilstica do menu Ferramentas de
Modelos abre a caixa de dilogo Ramificao Probabilstica. Esta
janela mostra os ramos probabilsticos do projeto ativo.

A ramificao probabilstica permite que um projeto se ramifique de


uma tarefa a qualquer nmero de outras tarefas durante uma
simulao. Cada grupo de tarefas que pode ser ramificado tem um
valor de probabilidade. Por exemplo, depois de concluda uma tarefa
de desenho da planta, pode haver uma probabilidade de 10% de que
as tarefas de construo em condies meteorolgicas ruins sejam
seguidas, e uma probabilidade de 90% de que as tarefas de construo
normais sero seguidas.
Nota: Todas as tarefas para as quais foram inseridos ramos
probabilsticos devem ter uma tarefa sucessora padro no Project. Os
ramos probabilsticos podem mudar essa tarefa sucessora, e so
aplicados somente durante a simulao ou em reclculos de Monte
Carlo de uma nica etapa. A tarefa sucessora padro usada nos
clculos determinsticos padro dos cronogramas do Project.

Projeto

469

Para acelerar a entrada dos nomes de tarefas, o boto Adicionar exibe


um editor de seleo que permite selecionar as tarefas do projeto a
serem includas em um grupo de tarefas como ramificaes. Se forem
acrescentadas tarefas Por grupo, as tarefas selecionadas sero
acrescentadas a um nico grupo ou a uma nica linha da tabela. Se as
tarefas forem acrescentadas em Todos os ramos ao mesmo tempo,
cada tarefa selecionada ser colocada em seu prprio grupo ou na sua
prpria linha da tabela. Mltiplas tarefas podem ser inseridas como
um grupo de tarefas, como ramificaes. Isso feito quando se deseja
ramificar para um grupo de tarefas, cada uma das quais se tornar
uma sucessora.

470

Ramificao probabilstica durante uma simulao. Em uma


simulao, depois que a tarefa para a qual foi inserida a
ramificao probabilstica tiver sido terminada, o @RISK adquire
uma amostra de um grupo de tarefas s quais ramificar, com base
nas probabilidades especificadas. Em seguida, ele transforma as
tarefas do grupo selecionado em tarefas sucessoras da tarefa
terminada, e recalcula o projeto com base nisso.

Zeramento dos ramos no selecionados. Em qualquer iterao, as


tarefas que no so ramificaes, junto com as tarefas sucessoras
nicas desses ramos no utilizados, so "zeradas". Os valores dos
campos dessas tarefas sero #VALOR, j que no so usados na
iterao. Isso impede que os recursos e os custos sejam aplicados
a tarefas no utilizadas. Para que uma tarefa seja zerada, ela
precisa satisfazer uma destas condies:

A tarefa se encontra em um ramo no selecionado e no tem


nenhuma tarefa predecessora, exceto pela tarefa em que o
ramo se encontra.

A tarefa tem, como nicas predecessoras, tarefas que foram


zeradas. Isto , uma tarefa sucessora de uma tarefa que
pertence a um ramo no utilizado.

Comandos do menu Projeto

Funes de
distribuio
para ramos
probabilsticos

Quando definida uma ramificao probabilstica para uma tarefa, o


@RISK cria uma funo de distribuio discreta na clula associada ao
campo Sucessoras correspondente tarefa com ramificao. Uma
funo de distribuio tpica associada a um ramo probabilstico seria:
=ESCOLHER(RiskDiscrete({1;2;3};{0,7;0,2;0,1};RiskStatic(1);
RiskCategory("Ramo probabilstico"));"2";"8";"4")
Para essa tarefa, as possveis tarefas sucessoras seriam as tarefas 2, 8
ou 4 (observe que esses nmeros se referem s IDs exclusivas dessas
tarefas, no s IDs das tarefas). Quando nenhuma simulao est
sendo rodada, o valor para a primeira tarefa da lista 1 ser
retornado pela funo.
Nota: Se voc quiser executar uma tarefa que no aparece no
cronograma durante uma simulao, sugerimos usar a funo
RiskProjectAddDelay. A cada iterao, essa funo pode,
opcionalmente, adicionar uma "nova" tarefa, com um custo e uma
durao, aps a tarefa que voc especificar. Assim, quando os riscos
ocorrerem, novas tarefas podero ser executadas.

Projeto

471

Comando Calendrios Probabilsticos


Abre a caixa de dilogo Calendrios Probabilsticos, que
contm informaes referentes a calendrios probabilsticos.
O comando Calendrios probabilsticos do menu Modelo permite que
voc insira probabilidades referentes a dias que no so dias de
trabalho em calendrios a serem usados em uma simulao. Isso leva
em conta eventos que possam afetar os resultados de um projeto,
como condies meteorolgicas durante certas pocas do ano. Por
definio padro, durante uma simulao, o @RISK usa os calendrios
criados no Project. Contudo, voc pode modelar possveis
circunstncias que afetam os calendrios, associando porcentagens
probabilsticas a datas especficas e a intervalos de datas. Voc pode
aplicar essas porcentagens a dias de trabalho individuais e a
intervalos de dias de trabalho. Voc tambm pode incluir os dias de
no trabalho que quiser no intervalo, como dias de trabalho.

Probabilidades baseadas em dias de no trabalho so inseridas pro


intervalo de datas. Voc pode definir quantos intervalos de datas
quiser para cada calendrio. Uma probabilidade de no trabalho pode
ser aplicada a cada dia de um dado intervalo de datas, ou ao intervalo
como um todo. Voc tambm pode repetir o uso de probabilidades de
no trabalho fora do intervalo de datas, e reaplicar a probabilidade
semanalmente ou mensalmente.
As opes da caixa de dilogo Calendrio Probabilstico so:

472

Ver percentual de perodos no teis do calendrio


permite selecionar o calendrio do projeto no qual inserir as
probabilidades.

Em .MPP permite selecionar o projeto aberto para o qual os


calendrios disponveis sero apresentados (s aparece
quando h mais de um projeto aberto).
Comandos do menu Projeto

Projeto

Nome do intervalo nome descritivo do intervalo de datas


para o qual sero inseridas as probabilidades de no trabalho.

Data de incio a primeira data do intervalo de datas para o


qual sero inseridas as probabilidades de no trabalho.

Data de trmino a ltima data do intervalo de datas para o


qual sero inseridas as probabilidades de no trabalho.

Probabilidade de perodo no til a porcentagem de


probabilidade de que o intervalo ou uma data do intervalo
no sero dias de trabalho.

1 amostra para permite selecionar a aplicao de um valor


de dias de trabalho/no trabalho amostrados a cada dia do
intervalo inserido ou ao intervalo como um todo. Por
exemplo, se voc tiver um intervalo de 5 dias e selecionar
uma amostra para cada dia do intervalo, sero tiradas, no
total, 5 amostras, e dia de trabalho/no trabalho ser definido
individualmente para cada dia. Se voc selecionar 1 amostra
para o intervalo inteiro, ser tirada 1 amostra e a definio de
trabalho/no trabalho para todos os dias do intervalo ser
definida com base nessa amostra.

Fora do intervalo; repetir permite que o intervalo


especificado seja repetido automaticamente cada semana, ms
ou ano, at ser alcanada a data inserida em Repetir at. Isso
til no caso de voc inserir uma probabilidade de
trabalho/no trabalho para um intervalo, digamos uma nica
sexta-feira. A aplicao dessa probabilidade pode ser repetida
a cada semana, sem necessidade de inserir intervalos
adicionais.

Fora do intervalo, repetir at - define a data final da repetio


do intervalo inserido, conforme especificado na definio de
Fora do intervalo; repetir.

Aplicar a perodos no teis essa opo considera todas as


datas do intervalo (inclusive as definidas originalmente como
perodos de no trabalho) como perodos de trabalho, quando
o estado trabalho/no trabalho definido.

473

Como os
calendrios
probabilsticos
so aplicados

Em cada iterao durante uma simulao, primeiro o @RISK usa as


probabilidades que voc forneceu para determinar se um dia
especfico dos intervalos de datas de determinado calendrio ser um
dia de trabalho ou no. Todos os clculos subsequentes do projeto na
iterao sero efetuados com base nos novos calendrios.
As opes disponveis para inserir calendrios probabilsticos so:

Desativar risco para este calendrio desativa o uso de


probabilidades de no trabalho no calendrio selecionado,
mas deixa as probabilidades inseridas inalteradas. Isso
permite testar o efeito das probabilidades de dias de no
trabalho nos resultados das simulaes.

Clicar no boto Aplicar a todos os calendrios copia os intervalos de


datas do calendrio atual em todos os calendrios definidos para o
projeto selecionado.
Clicar no boto Excluir intervalo apaga o intervalo de datas da linha
selecionada. Observe que, embora o intervalo seja apagado da caixa
de dilogo, ele no eliminado do projeto at ser pressionado o boto
OK para fechar a caixa de dilogo Calendrios Probabilsticos.
Clculos de
calendrios
no Excel

474

Os clculos de calendrios probabilsticos usam as distribuies em


uma nova planilha do Excel que acrescentada pasta de trabalho do
seu projeto. Essa planilha, com o nome de Calendrios
Probabilsticos, contm todas as funes de distribuio necessrias
para os clculos dos calendrios.

Comandos do menu Projeto

Comando de Gantt Padro


Exibe as opes de grfico de Gantt disponveis no Excel para
o cronograma de um projeto.
O @RISK pode exibir um grfico de Gantt de um cronograma
importado do Microsoft Project para o Excel. O comando de Gantt
Padro do menu Grficos e Relatrios abre a caixa de dilogo Grfico
de Gantt Padro, que permite especificar como esses grficos de Gantt
devem ser exibidos.

Exibir grfico de Gantt em Excel Por definio padro, so


exibidos grficos de Gantt de projetos importados pelo @RISK. Se
quiser, voc pode optar por no exibir o grfico de Gantt. Isso
seria feito, por exemplo, se voc quisesse usar as clulas da
planilha que so usadas pelo grfico de Gantt em frmulas
empregadas nos clculos do projeto no Excel.

Layout. As opes de layout especificam as datas e unidades


usadas no grfico de Gantt. Data de incio define a data de incio
para o lado esquerdo do grfico. Unidades de escala de tempo
especificam as unidades (dias, semanas, meses, anos etc.) usadas
no grfico. Formato de data define o formato das datas exibidas
no cabealho superior do grfico.

Exibir vnculos/conectores entre tarefas mostra os vnculos de


tarefas predecessoras/sucessoras entre as barras exibidas no
grfico de Gantt. Em projetos grandes, essas opes so
predefinidas como desativadas.

Nmero de colunas entre os dados de tarefa e o grfico permite


inserir colunas entre o grfico de Gantt e os dados de tarefas do
projeto. Essas colunas so muito convenientes para conter
frmula e texto que voc deseja vincular aos dados de tarefas de
um projeto.
Nota: H um limite de mil tarefas para qualquer grfico de
Gantt padro exibido.

Projeto

475

Comando Gantt Probabilstico


Exibe as opes do grfico de Gantt probabilstico
disponveis aps ter sido rodada uma simulao baseada no
cronograma de um projeto.
O comando Gantt Probabilstico do menu Grficos e Relatrios abre a
caixa de dilogo Grfico de Gantt Probabilstico na qual possvel: 1)
definir o modo de exibio dos grficos de Gantt probabilsticos e 2)
gerar um grfico de Gantt probabilstico.
Por definio padro, o grfico de Gantt probabilstico mostra o 10
percentil (P10) e a data de incio esperada, e o 90 percentil (P90) e as
ltimas datas de trminos das tarefas do projeto. Alm disso, o
relatrio fornece o ndice Crtico de cada tarefa, ou a porcentagem de
tempo durante a simulao em que a tarefa caiu no percurso crtico do
projeto. O ndice crtico proporciona aos gerentes a capacidade de
avaliar a importncia das tarefas.
A cada iterao de uma simulao, o @RISK coleta as datas de incio e
de trmino de cada tarefa e informa se a tarefa caiu ou no dentro de
um percurso crtico. Com base nesses dados, ele calcula as estatsticas
a serem exibidas no grfico de Gantt probabilstico.

476

Comandos do menu Projeto

Os itens exibidos no grfico de Gantt probabilstico, por tarefa, so:

Barras e conectores azuis mostram o cronograma


determinstico do projeto. Isso semelhante ao que exibido
com o grfico de Gantt padro.

Pequena barra vermelha slida mostra o intervalo entre a


data de incio que ocorre o mais cedo possvel e a data de
trmino que ocorre o mais tarde possvel para cada tarefa.

Barra vermelha maior ligeiramente sombreada mostra, para


cada tarefa, o intervalo entre o valor Perc% da data de incio
especificada (por padro: P10) e o valor Perc% da data de
trmino (por padro: P90).

Losangos vermelhos mostram, para cada tarefa, as datas


centrais de incio e de trmino.

As informaes apresentadas no grfico de Gantt probabilstico


podem ser personalizadas. Voc pode selecionar os valores de
probabilidades a serem exibidos no grfico e, opcionalmente, incluir
informaes de sensibilidade.

Projeto

477

Guia Geral
Grfico de Gantt
probabilstico

As opes exibidas na guia Geral especificam que informaes so


exibidas no grfico de Gantt probabilstico. As opes de Exibir datas
de incio especificam as datas de incio simuladas a serem exibidas.
As opes disponveis so:

Perc%. Permite selecionar a exibio da data de incio associada


ao valor do percentil inserido para cada tarefa (ex.: a data de
Perc% 10 a data na qual h uma probabilidade de apenas 10%
de que ocorra uma data de incio anterior).

Ponto mdio. Permite selecionar a exibio da data de incio


mdia ou mediana para cada tarefa (calculada com base na
distribuio das datas de incio possveis).

As opes de Exibir datas de trmino especificam as datas de trmino


simuladas a serem exibidas. As opes disponveis so:

Perc%. Permite selecionar a exibio da data de trmino associada


ao valor de percentil inserido, para cada tarefa (ex.: a data de
Perc% 90 a data na qual h uma probabilidade de apenas 10%
de que ocorra uma data de incio posterior).

Ponto mdio. Permite selecionar a exibio da data de trmino


mdia ou mediana para cada tarefa (calculada com base na
distribuio das datas de trmino possveis).

As opes de Criticalidade permitem especificar as informaes do


ndice crtico simulado a serem exibidas. As opes disponveis so:

Exibir ndice crtico. Permite selecionar a adio de uma legenda


acima da barra, para cada tarefa includa no grfico de Gantt
probabilstico, ou a % de tempo dentro do qual a tarefa cai dentro
do percurso crtico.

Realar tarefas crticas com ndice crtico >. Permite destacar no


grfico de Gantt probabilstico as tarefas que tm ndice crtico
acima da porcentagem definida. As barras correspondentes a
essas tarefas so apresentadas em amarelo.

A opo Local do relatrio permite selecionar a posio do grfico de


Gantt probabilstico na planilha do Excel ou em uma nova tabela no
Microsoft Project.

478

Comandos do menu Projeto

Guia Output
rastreado
Grfico de Gantt
probabilstico

A guia Output rastreado da caixa de dilogo Grfico de Gantt


Probabilstico especifica o output cujos resultados da anlise de
sensibilidade sero exibidos no grfico de Gantt probabilstico. O tipo
dos resultados da anlise de sensibilidade a ser exibido tambm pode
ser selecionado. Os resultados de sensibilidade s so informados
para as tarefas que tm distribuies de inputs designadas a um ou
mais campos da tarefa (ex.: tarefas que contm incerteza).

A entrada Nome permite selecionar o output da simulao com


relao ao qual as sensibilidades sero calculadas. Todos os outputs
selecionados pelo usurio (indicados com funes RiskOutput) so
apresentados.
As opes de Resultados de sensibilidade para output rastreado
especificam o tipo dos resultados de anlise de sensibilidade que deve
ser exibido.

Projeto

Exibir nas tarefas com riscos de input. Permite especificar que


sejam informados os resultados da anlise de sensibilidade de
tarefas que tm distribuies de inputs designadas a um ou mais
campos de tarefas]. Colunas com informaes de sensibilidade
so adicionadas tabela de dados para o grfico de Gantt
probabilstico. Se isso no for selecionado, as informaes da
anlise de sensibilidade no sero geradas ou exibidas.

479

Tipo. Permite selecionar o tipo de dados da anlise de


sensibilidade que devem ser exibidos para cada tarefa com uma
distribuio de inputs. As opes disponveis incluem os valores:
Correlao, Regresso e Crucialidade. Correlao e Regresso
so mtodos de anlise de sensibilidade integrados no @RISK.
Para saber mais sobre esses mtodos, consulte o tpico Comando
Sensibilidades no Manual do Usurio do @RISK para Excel, na
janela do @RISK.
A crucialidade , simplesmente, um coeficiente calculado que
combina o ndice crtico e o coeficiente da sensibilidade de
correlaes. Ao multiplicar esses dois valores, esse ndice pondera
a sensibilidade indicada de uma tarefa em relao porcentagem
relativa do tempo durante o qual a tarefa se encontra no percurso
crtico.

480

Comandos do menu Projeto

Comando Dados de Escala de Tempo


Exibe as opes do relatrio de Dados de Escala de Tempo
disponveis aps ter sido rodada uma simulao baseada em um
cronograma de projeto.
O comando Dados de Escala de Tempo do menu Grficos e Relatrios
abre a caixa de dilogo Dados de Escala de Tempo para 1) definir as
informaes que so apresentadas no relatrio de Dados de Escala de
Tempo e 2) gerar o relatrio, propriamente dito.
Dados de escala de tempo ou fases esto disponveis por perodo no
decorrer de todo um projeto. Muitos tipos de dados de escala de
tempo, como custos, custos cumulativos e trabalho esto disponveis
no Microsoft Project. Esses dados esto disponveis para tarefas e para
recursos.
Durante uma simulao, o @RISK pode coletar dados de escala de
tempo. Com esses dados, ele pode gerar distribuies de
probabilidade que mostram um intervalo de valores possveis para
cada perodo de um projeto. Por exemplo, alm de uma distribuio
individual para o Custo Total possvel de um projeto, talvez voc
queira ver a distribuio do Custo Total em cada ms ou ano do
projeto. Depois de uma simulao, o relatrio Dados de Escala de
Tempo fornece informaes desse tipo.
Para obter um relatrio dos dados de escala tempo, necessrio, antes
da simulao, selecionar os dados de escala de tempo que voc deseja
coletar. A opo Coletar Dados de Escala de Tempo do comando
Configuraes do Projeto permite fazer isso. Para saber mais sobre
esse comando, consulte o tpico correspondente mais adiante neste
captulo.
Relatrio de
dados de escala
de tempo

Projeto

Depois de selecionar os dados a serem coletados, pode ser rodada


uma simulao. Em cada iterao, coletado o valor de cada campo
selecionado, para cada perodo do projeto. Aps terminada a
simulao, gerado um relatrio como o mostrado a seguir,
apresentando as probabilidades dos valores dos dados de escala de
tempo coletados:

481

So gerados grficos que mostram as tendncias das estatsticas


referentes aos dados de escala de tempo coletados:

Caixa de
dilogo
Relatrio de
dados de escala
de tempo

482

A caixa de dilogo Relatrio de dados de escala de tempo contm as


opes referentes aos dados a serem includos no relatrio de dados
de escala de tempo.

Comandos do menu Projeto

At seis valores podem ser includos na tabela apresentada no


relatrio. Os valores Perc% baixo e Perc% alto fornecem os valores de
percentis dos dados coletados pertinentes a cada perodo. Por
exemplo, ao coletar dados para o Custo Total em cada ms do projeto,
o valor de Perc% 20 significa que em apenas 20% do tempo ocorrer
um valor mais baixo do que o valor mostrado.

Projeto

Determinstico (valores no simulados) so valores de escala de


tempo para o cronograma do projeto quando nenhuma simulao
est sendo executada. Isso a mesma coisa que se os valores de
escala de tempo fossem informados no Microsoft Project sem
executar o @RISK.

Criar grfico dos dados selecionados permite especificar que


sejam criados grficos no Excel mostrando as tendncias dos
dados de escala de tempo no decorrer da vida do projeto. Tanto
os Grficos de linha quando os Grficos Box-Whisker so
criados nos formatos padro do Excel. Com o grfico de linha, so
criados grficos de linhas individuais, que representam a
mudana de cada estatstica selecionada durante o perodo do
projeto.

483

Com o grfico Box-Whisker, so criados grficos Box Plot para cada


perodo do projeto. Cada bloco do grfico representa o intervalo entre
os valores Perc% baixo e Perc% alto selecionados. A parte chamada
de "whisker" a linha entre os valores mnimo e mximo de cada
intervalo de tempo.

484

Incluir linha de dados de escala de tempo em tempo real.


Opcionalmente, durante uma simulao, voc pode gerar uma
distribuio completa do @RISK para cada perodo dos dados de
escala de tempo selecionados. Quando essa opo selecionada,
uma nova linha adicionada tabela no relatrio de Dados de
Escala de Tempo. Nessa linha, a funo RiskOutput colocada
automaticamente em cada clula correspondente a cada perodo.
Quando a simulao executada novamente, a distribuio
exibida para cada clula da linha ser a distribuio dos valores
possveis para os dados de escala de tempo durante cada perodo.

Comandos do menu Projeto

Todas as anlises padro do @RISK e do Excel podem ser usadas nos


outputs gerados na simulao. Anlises de sensibilidade podem ser
usadas para mostrar os fatores crticos que afetam os valores em cada
perodo, como, por exemplo, os principais fatores subjacentes aos
Custos no Ano 1. Tambm podem ser produzidos grficos de
disperso para comparar os valores de determinado perodo com os
inputs e outputs de outro modelo.
Nota: Aps selecionar a opo Incluir linha de dados de escala de
tempo em tempo real, necessrio executar a simulao novamente
para obter as distribuies completas do @RISK correspondentes aos
dados de escala de tempo. Isso necessrio porque as simulaes
rodam um pouco mais lentamente quando so geradas distribuies
completas do @RISK, e o @RISK no predefinido para fazer isso.
Contudo, aps serem adicionadas as funes RiskOutput, cada
simulao subsequente gera distribuies completas do @RISK para
dados de escala de tempo.

Projeto

Atualizar automaticamente aps cada simulao. A opo


Atualizar automaticamente aps cada simulao instrui o @RISK
a atualizar automaticamente o relatrio gerado com os novos
valores, cada vez que executada uma simulao. Isso sobregrava
o relatrio anterior. Se voc selecionar Incluir linha de dados de
escala de tempo em tempo real, isso ocorrer sempre, para que as
estatsticas das distribuies do @RISK correspondam aos dados
apresentados no relatrio.

485

Comando Auditoria de cronograma


Efetua a auditoria do cronograma de um projeto, para
verificar se est pronto para a anlise de risco.
O comando Auditoria de cronograma examina o cronograma do
projeto para identificar itens incompletos ou inadequadamente
especificados que podem afetar os resultados da anlise de risco.
A presena de muitos erros ou omisses no cronograma do projeto
pode afetar os resultados das simulaes. Por exemplo, se um vnculo
entre uma tarefa predecessora e uma tarefa sucessora estiver faltando,
as mudanas na durao das tarefas durante uma simulao talvez
no sejam propagadas em todo o cronograma. As restries tambm
podem afetar os resultados das simulaes. Por exemplo, se uma
tarefa tiver uma restrio do tipo No comear antes de, mudanas no
cronograma simulado podero no afetar a tarefa, j que ela no pode
ser comeada antes da data especificada.
importante examinar e corrigir os problemas identificados por uma
auditoria de cronograma antes de efetuar a anlise de risco. Alguns
problemas identificados talvez no exijam nenhuma mudana, mas
podem ser necessrios para programar o cronograma do projeto com
exatido. Alm disso, alguns problemas podem consistir
simplesmente de erros cometidos quando o cronograma foi criado.
Esses erros devem ser corrigidos.

486

Comandos do menu Projeto

Uma auditoria de cronograma informa sobre os seguintes itens


encontrados em tarefas individuais:
1) Restries: No comear antes de
Descrio: Durante uma simulao, a concluso precoce ou atrasada
de tarefas precedentes talvez no afete o cronograma de uma tarefa
que tenha uma restrio do tipo No comear antes de. Mude a
dependncia de Incio-Trmino das tarefas para corrigir isso. Nota: As
restries so vlidas quando as datas so efetivamente fixas.
2) Restries: No terminar antes de
Descrio: Durante uma simulao, a concluso precoce ou atrasada
de tarefas precedentes talvez no afete o cronograma de uma tarefa
que tenha uma restrio do tipo No terminar antes de. Mude a
dependncia de Incio-Trmino das tarefas para corrigir isso. Nota: As
restries so vlidas quando as datas so efetivamente fixas.
3) Defasagens negativas
Descrio: Nenhuma incerteza pode ser especificada por toda a
durao de uma defasagem negativa, mas em muitos casos h
incerteza. Sugerimos usar uma dependncia Incio-Incio entre as
tarefas, acrescentar uma tarefa defasagem, propriamente dita, e
atribuir incerteza a essa nova tarefa.
4) Nenhuma predecessora
Descrio: Nenhuma tarefa predecessora foi designada. Durante a
simulao, mudanas simuladas de agendamento no afetam uma
tarefa que no tenha tarefas predecessoras. Verifique se h alguma
dependncia de tarefa faltando.
5) Nenhuma sucessora
Descrio: Nenhuma tarefa sucessora foi designada. Durante a
simulao, mudanas simuladas de agendamento em uma tarefa sem
tarefas sucessoras no atrasam outras tarefas. Verifique se h alguma
dependncia de tarefa faltando.
6) Defasagens positivas
Descrio: Nenhuma incerteza pode ser especificada por toda a
durao de uma defasagem, mas em muitos casos h incerteza.
Sugerimos acrescentar uma tarefa defasagem, propriamente dita, e
atribuir incerteza a essa nova tarefa. Clique no boto Opes para
converter automaticamente as defasagens em tarefas.

Projeto

487

Nota: Em vez de uma defasagem, voc pode usar a funo


RiskProjectAddDelay para adicionar um retardo aps uma tarefa,
devido a um evento de risco. Para obter mais informaes a esse
respeito, veja a seo sobre a funo RiskProject neste captulo.
7) Vnculos do incio ao trmino
Descrio: H uma dependncia de incio e trmino associada tarefa
indicada. Assim, a tarefa sucessora ocorre antes da predecessora.
Verifique se a dependncia da tarefa est correta.
8) Tarefa fora de sequncia
Descrio: A tarefa indicada comea antes de sua predecessora, apesar
de haver uma dependncia de Incio a Trmino. Verifique se a
dependncia da tarefa est correta.
Opes da
auditoria do
cronograma

488

A caixa de dilogo Agendar opes de auditoria permite configurar as


informaes que devem ser fornecidas pela auditoria do cronograma.
Voc pode selecionar os tipos de erros a serem averiguados e
informados.

Comandos do menu Projeto

Voc pode especificar que sejam verificados todos os problemas


descritos na seo anterior. Voc tambm pode ajustar com mais
preciso a averiguao de defasagens usando Defasagens positivas
com durao > e Defasagens negativas com durao > - para
identificar apenas as defasagens no decorrer de um perodo de dias
especificado. Se preferir no verificar as tarefas de curta durao,
selecione a opo No incluir tarefas com durao <=.
A opo Ocultar problemas marcados como OK impede que os
problemas marcados como OK (na caixa de seleo da primeira
coluna do relatrio) apaream no relatrio Agendar auditoria.
O boto Navegar abre a janela do Microsoft Project e permite navegar
pelas tarefas com problemas indicados no relatrio da auditoria do
cronograma. Isso facilita os ajustes nas tarefas de problemas no
Microsoft Project a fim de corrigir os problemas detectados.

Projeto

489

Comando: Configuraes do Projeto


Permite definir as configuraes para recalcular e coletar
dados no Microsoft Project
O comando Configuraes do Projeto permite definir as configuraes
para recalcular o Microsoft Project em um reclculo padro do Excel e
na simulao efetuada no @RISK. Alm disso, este comando identifica
os dados que sero coletados no Microsoft Project quando for rodada
uma simulao. Aps salvar, todas as configuraes do projeto so
gravadas junto com a pasta de trabalho do Excel.
Guia Simulao
Comando
Configuraes
do Projeto

As opes da guia Simulao, na caixa de dilogo Configuraes do


projeto, incluem:

Durante a simulao As opes de Durante a simulao


especificam quais dados so coletados no Microsoft Project
durante uma simulao, assim como outras opes que controlam
os clculos do Project nas simulaes.

490

Coletar ndices crticos. Quando essa opo selecionada, o


@RISK monitora o valor do ndice crtico de cada tarefa nos
projetos abertos, a cada iterao da simulao. Em projetos
grandes, essa opes podem tornar a simulao mais lenta.
Contudo, necessrio usar essa opo se voc quiser
informaes sobre o ndice crtico de cada tarefa aps uma
simulao.

Comandos do menu Projeto

Calcular estatsticas relacionadas ao grfico de Gantt


probabilstico. Quando essa opo selecionada, o @RISK
monitora a data de incio e de trmino de cada tarefa nos
projetos abertos, a cada iterao da simulao. Em projetos
grandes, essa opes pode tornar a simulao mais lenta. Essa
opo tambm permite gerar um grfico probabilstico
baseado nos resultados da simulao.

Coletar dados de escala de tempo Quando essa opo


selecionada, os dados de escala de tempo so coletados
durante a simulao. Dados de escala de tempo ou fases esto
disponveis para cada perodo no decorrer de todo um
projeto. Muitos tipos de dados de escala de tempo, como
custos, custos cumulativos e trabalho esto disponveis no
Microsoft Project. Esses dados esto disponveis para tarefas e
recursos.

Com os dados de escala de tempo, o @RISK pode gerar distribuies


de probabilidade que mostram o intervalo de valores possveis para
cada perodo de um projeto. Por exemplo, alm de uma distribuio
individual para o Custo Total possvel de um projeto, talvez voc
queira ver a distribuio do Custo Total em cada ms ou ano do
projeto. Depois de uma simulao, o relatrio Dados de Escala de
Tempo do menu Grficos e Relatrios fornece informaes desse
tipo.
Nota: Talvez voc queira que as mudanas dos cronogramas sejam
atualizadas durante uma simulao na janela do Microsoft Project.
Se quiser fazer isso, use o comando Configuraes da simulao do
@RISK e selecione a opo Mostrar reclculos do Excel. Isso tambm
faz com que o Microsoft Project seja atualizado. Ative a janela do
Projeto durante a simulao para ver a mudana durante a execuo
da simulao.

Projeto

491

Dados a coletar
Dados de
escala de tempo

O boto Dados a coletar permite selecionar, em um projeto aberto, os


dados de escala de tempo a serem coletados durante a simulao.

Os dados de escala de tempo so selecionados segundo o projeto


aberto. Podem ser escolhidos diferentes campos de tarefas, recursos e
dados de escala de tempo. A opo Por unidade de tempo permite
selecionar as unidades de tempo para as quais os dados sero
coletados. Se for selecionada a opo Automtico, as unidades de
tempo usadas na coleta de dados sero as mesmas que as indicadas
no grfico de Gantt exibido para o projeto.
As opes de Tarefas e recursos a serem coletados especificam os
dados efetivos que devem ser coletados durante uma simulao.
Podem ser coletados dados para recursos ou tarefas individuais, ou
para o projeto como um todo. Campos a serem coletados podem ser
quaisquer campos do Microsoft Project que contenham valores
disponveis "ao longo do tempo" ou em fases. Para o relatrio de
Dados de escala de tempo, so gerados grficos e tabelas individuais
referentes a cada campo de recurso ou tarefa selecionado.

492

Comandos do menu Projeto

Mecanismo de
simulao

O @RISK oferece dois mecanismos de simulao para propiciar


mxima velocidade na simulao de projetos. O mecanismo de
simulao Acelerada pode ser usado com a maioria dos modelos e
produz as simulaes mais rpidas. O mecanismo de simulao
Padro mais lento mas pode ser usado com distribuies e outputs
para todos os campos de um projeto. Se a opo Automtico ou o
comando Verificar mecanismo for selecionado, o @RISK detectar
automaticamente que mecanismo deve ser usado para o seu projeto
especfico.
O mecanismo de simulao Acelerada permite designar distribuies
de probabilidades aos seguintes campos de um projeto.
Tarefa

Recurso

Durao

Custo de hora normal

Durao restante

Custo de hora extra

Incio

Custo por uso

Trmino
Custo
Custo fixo

Os outputs da simulao podem ser designados a qualquer campo de


tarefa relacionado acima.
Ramificao probabilstica, calendrios probabilsticos, coleta de
dados de escala de tempo e funes RiskProject tambm podem ser
usados com o mecanismo de simulao Acelerada.
A maior velocidade obtida com o mecanismo de simulao Acelerada
varia, dependendo da estrutura do projeto que est sendo simulado e
da verso do Microsoft Project usada. Contudo, na maioria dos
projetos, h um aumento substancial na velocidade.
O mecanismo de simulao Padro pode ser usado com distribuies
e outputs para todos os campos de um projeto. Alm disso, se as
restries de recursos que afetam a durao da atividade ou o
nivelamento dos recursos estiver ativa durante a simulao, dever
ser usado o mecanismo de simulao Padro. A opo Automtico
detecta todas as diferenas nos resultados da simulao que forem
causadas por restries ou nivelamento de recursos e, com base nisso,
usa automaticamente o mecanismo de simulao Padro.
Voc pode selecionar a opo Automtico ou o mecanismo de
simulao Padro como mecanismo padro, por meio do comando
Configuraes da Aplicao do @RISK.
Projeto

493

Comando
Verificar
mecanismo

O @RISK pode executar uma verificao para assegurar que o seu


projeto compatvel com o mecanismo de simulao Acelerada. Essa
verificao feita automaticamente no incio de uma simulao, se a
opo Automtico tiver sido selecionada para Mecanismo de
Simulao. Ela tambm efetuada quando o comando Verificar
mecanismo tiver sido selecionado. Durante a verificao de
compatibilidade, rodada uma breve simulao com os dois
mecanismos (simulao Padro e Acelerada) e os resultados so ento
comparados. As diferenas so marcadas e informadas. Se houver
qualquer diferena significativa, ser necessrio usar o mecanismo de
simulao Padro. s vezes necessrio usar o comando Auditoria de
cronograma em um projeto que incompatvel com o mecanismo de
simulao Acelerada, para verificar se existe algum problema que
possa afetar os resultados das simulaes.
Aps confirmar a compatibilidade do projeto, ele marcado como
compatvel e o teste automtico no mais feito no incio de cada
simulao. Em geral, um projeto s precisa ser retestado se forem
feitas mudanas estruturais no mesmo (como novas tarefas ou
vnculos entre tarefas) no Microsoft Project. Distribuies do @RISK
podem ser acrescentadas e mudadas sem necessidade de reteste.
Contudo, se voc acrescentar distribuies ou outputs em campos que
no so aceitos pelo mecanismo de simulao Acelerada, as
simulaes sero rodadas automaticamente com o mecanismo de
simulao Padro.
Quando a mesma simulao rodada nos dois mecanismos, os dados
da simulao so comparveis, mas no so idnticos.
Outras diferenas podero ser notadas nos clculos de caminhos
crticos. O mecanismo de simulao Acelerada identifica o caminho
crtico como o caminho mais longo em cada iterao no cronograma
do projeto. Isso est de acordo com as definies padro de caminho
crtico de um cronograma. Alternativamente, o Microsoft Project
calcula o caminho crtico como o conjunto de tarefas de um
cronograma, com flutuao total <=0. Em geral, esses mtodos
produzem resultados semelhantes, entretanto, em alguns projetos
podem haver diferenas. Se desejar usar o mtodo de clculo do
caminho crtico do Microsoft Project, ser necessrio usar o
mecanismo de simulao Padro.

494

Comandos do menu Projeto

Andamento e
controle do
projeto

As opes de Intervalo de datas da simulao especificam como o


@RISK simula um projeto que j est em andamento. Voc pode
escolher a simulao do Cronograma inteiro ou apenas das
atividades que ocorrem Aps a data do projeto atual ou Aps a data
de status do projeto. Na simulao de um projeto que j est em
andamento, voc selecionaria simular apenas as atividades que
ocorressem aps a data do projeto atual ou aps a data do status do
projeto. Nesse caso, no haveria utilidade em ter as datas e duraes
de tarefas que j foram concludas. As distribuies de probabilidade
podem ter sido previamente designadas a essas tarefas, mas como as
tarefas j foram concludas, no h por que aplicar variaes a elas nas
simulaes.
Se voc selecionar a simulao apenas das atividades que ocorrerem
aps a data do projeto atual ou aps a data de status do projeto, uma
tarefa que contenha incerteza poder ser apenas parcialmente
concluda, dependendo da data do projeto atual ou da data do status.
Nesse caso, a incerteza especificada na durao ser calculada
proporcionalmente, de acordo com a durao restante da tarefa.

Ignorar
informao de
%concluda

Projeto

Por definio padro, quando % concluda de uma tarefa > 0%, o


@RISK calculada a incerteza proporcionalmente durao restante da
tarefa. Se no quiser que o @RISK calcule proporcionalmente a
incerteza da durao, selecione Ignorar informao de %concluda.
Note que qualquer configurao de Intervalo de datas para
simulao prevalece em relao a qualquer informao de
%concluda de uma tarefa. Por exemplo, se uma tarefa estiver
marcada como 50% concluda, mas a data de incio e de trmino
forem anteriores Data do projeto atual ou Aps a data de status do
projeto, nenhuma mudana de durao ser aplicada na tarefa
durante a simulao.

495

Guia Geral
Comando
Configuraes
do Projeto

As opes da guia Geral especificam como o Excel calcula o projeto


durante um reclculo padro, e os vnculos entre uma pasta de
trabalho do Excel e o arquivo .MPP a ela associado.

496

Reclculo do projeto pelo Excel. Os valores nos campos de


tarefas e recursos de um projeto apresentados no Excel podem ser
mudados e, nesse caso, os valores associados ao projeto no Excel
podem ser atualizados. Normalmente, isso feito selecionandose o comando Sincronizar agora, no menu Projeto do @RISK. Por
exemplo, se o valor da clula correspondente durao de uma
tarefa for modificado, a clula com a data de trmino da tarefa (e
as datas de incio e de trmino das tarefas subsequentes) ser
atualizada quando for selecionado Sincronizar agora. O grfico
de Gantt mostrado no Excel tambm atualizado de acordo com
os novos valores. Em projetos menores, o reclculo do
cronograma pode ser feito automaticamente, da mesma forma
que o Excel efetua os reclculos. Selecione a opo Automtico
para ativar esse recurso.

Comandos do menu Projeto

Projeto vinculado. Cada pasta de trabalho do Excel criada atravs


da importao de um arquivo .MPP do Project permanece
"vinculada" ao arquivo .MPP especfico. Dessa forma, as
mudanas feitas no arquivo .MPP so atualizadas no Excel
quando a pasta de trabalho vinculada aberta ou o comando
Sincronizar agora selecionado. Por exemplo, se for acrescentada
uma nova tarefa no arquivo .MPP vinculado, ela ser exibida na
planilha Tarefas do Excel aps uma sincronizao ou quando a
pasta de trabalho for aberta no Excel.
Voc pode mudar o arquivo .MPP ao qual a pasta de trabalho do
Excel est vinculada, clicando no boto Alterar... Isso seria feita
no caso de ser criada uma nova verso de um projeto, que fosse
salva em arquivo .MPP com outro nome. Ao mudar o vnculo do
novo arquivo .MPP. voc poderia aplicar as mudanas do novo
.MPP no Excel e, ao mesmo tempo, conservar todas as funes do
@RISK e frmulas do Excel criadas anteriormente.

Comando Ler Projeto Ativo


L o projeto ativo no Microsoft Project e o exibe no Excel.
O comando Ler Projeto Ativo l os valores de campos, recursos e
tarefas do projeto ativo no Microsoft Project. Em seguida, ele cria uma
ou mais novas planilhas no Excel e uma exibio do projeto no Excel.
So criadas planilhas separadas para as tarefas e os recursos do
projeto.
Os campos importados correspondem aos presentes no grfico de
Gantt ativo e na tela Recursos do Microsoft Project. Para exibir mais
campos no Excel, siga as instrues apresentadas ao selecionar o
comando Inserir Campo do menu Projeto Vinculado.

Projeto

497

Comando Inserir Campo


Apresenta detalhes das etapas para insero de um novo
campo em um projeto exibido no Excel.
O comando Inserir Campo descreve as etapas que devem ser seguidas
para exibir campos adicionais de projeto nas colunas da planilha com
a exibio de Excel de um projeto.

Novos campos do Projeto podem ser inseridos na planilha Tarefas ou


Recursos do Excel. Opcionalmente, os campos exibidos no Excel
podem ser ocultados.

Comando Atualizar Filtros do Projeto


Atualiza as tarefas e recursos exibidos no Excel de acordo com
os filtros selecionados no Microsoft Project.
O comando Atualizar Filtros do Projeto exibe apenas tarefas e
recursos do Excel que so exibidos de acordo com os filtros definidos
no Microsoft Project. Para exibir filtros no Excel, primeiro defina o
filtro no Microsoft Project e, em seguida, selecione Atualizar Filtros
do Projeto.

498

Comandos do menu Projeto

Comando Sincronizar Agora


Sincroniza as mudanas efetuadas no Microsoft Project e na
pasta de trabalho do Excel vinculada
O comando Sincronizar Agora transfere as mudanas feitas no Excel
para o Microsoft Project, e vice-versa, e atualiza os valores exibidos
no Excel.
importante observar o seguinte:
1) O @RISK no sobregrava as clulas do Excel com frmulas, ao
sincroniz-las com o Project.
2) O @RISK sincroniza automaticamente as mudanas feitas no
Project quando uma pasta de trabalho existente do Excel,
vinculada a um arquivo .MPP, aberta novamente. Isso
assegura que todas as mudanas efetuadas no Project quando
o @RISK no estava rodando sejam refletidas no Excel.
3) As mudanas efetuadas em valores de campos de clulas do
Excel produzem a mudana desses mesmos campos e valores
no Project. Ao sair do aplicativo, essas mudanas s sero
preservadas se o arquivo .MPP for salvo. Caso contrrio, os
valores antigos do campo permanecero no arquivo .MPP.
Eles sero sincronizados de volta com o Excel quando a
pasta de trabalho e o arquivo .MPP forem
subsequentemente abertos.
Se quiser ver as mudanas de um projeto antes de atualizar a sua
planilha, selecione Exibir alteraes ao sincronizar o Projeto com o
Excel, em Configuraes do Projeto.

Nesse relatrio, voc pode ver todas as mudanas que sero


efetivadas pelo @RISK. Assinale a opo correspondente frmula
que voc deseja usar para atualizar o Excel.
Projeto

499

500

Funes do @RISK para Project


O @RISK para Excel inclui um conjunto de novos nomes e funes
especificamente criado para funcionar com cronogramas de projetos.
Esses novos nomes e funes so usados para retornar o valor atual
de um campo do Microsoft Project no Excel e fazer mudanas em um
cronograma de projeto durante uma simulao.
ProjectFieldVal

O nome ProjectFieldVal do Excel tem um significado especial no


@RISK para Excel quando os cronogramas de projetos so abertos.
Quando esse nome usado em um frmula do Excel, ele retorna o
valor de um campo diretamente do Microsoft Project para uma
clulas relacionada no Excel. Isso til para possibilitar que as
distribuies do @RISK (quando nenhuma simulao est sendo
rodada) retornem o mesmo valor para um campo mostrado no
Microsoft Project. Caso contrrio, poderia aparecer a mdia de uma
distribuio no Excel, que poderia ou no corresponder ao valor no
Project. Por exemplo, considere a situao em que a seguinte
distribuio do @RISK inserida na clula associada ao campo
Durao de uma tarefa:
=RiskPert(53.1,59,80,RiskStatic(ProjectFieldVal))
O valor mostrado no Excel quando nenhuma simulao est sendo
rodada (o valor "esttico") ser o valor inserido no campo Durao
correspondente do Microsoft Project.
ProjectFieldVal tambm pode ser usado para aceitar uma variao
percentual da estimativa determinstica inserida no cronograma no
Microsoft Project. Assim, mesmo se o valor no Microsoft Project for
subsequentemente atualizado ou modificado, a mesma distribuio
poder ser usada para descrever a incerteza.

Funes RiskProject
O @RISK para Excel inclui novas funes que comeam com
RiskProject e que podem ser includas em frmulas no Excel. Essas
funes modificam o cronograma de um projeto durante uma
simulao. Elas so especialmente teis quando as frmulas
calculadas no Excel, como as de um registro de riscos, precisam ser
vinculadas lgica de um cronograma no Microsoft Project. Da
mesma forma que com as funes padro do Excel, os argumentos
das funes RiskProject podem incluir frmulas e referncias de
clulas. Quando o tipo de amostras definido como Monte Carlo, as
funes RiskProject s permanecem ativas durante simulaes, e no
durante um reclculo individual do Excel.
Projeto

501

As funes RiskProject podem incluir referncias de clulas para


tarefas contidas na planilha Tarefas de um projeto. Por exemplo, o
argumento PrecedingTask da funo RiskProjectAddDelay um
desses tipos de referncias. Esse argumento de referncia necessita
apenas de uma nica clula na linha em que a tarefa se encontra (ex.:
a clula que contm o nome da tarefa).
As funes RiskProject incluem:

RiskProjectAddDelay(tarefa precedente;durao do retardo; custo


do retardo). Essa funo acrescenta uma nova tarefa a um
projeto aps a concluso da PrecedingTask. Essa tarefa tm
durao e custo especificados. Voc pode us-la se desejar
acrescentar mais uma tarefa ao projeto que est sendo
simulado em iteraes quando ocorrer um evento de risco.

RiskProjectAddCost(custo adicional;tempo adicional). Essa


funo acrescenta um novo custo ao projeto na data fornecida
por TimeToAdd. Voc pode us-la se desejar acrescentar mais
um custo ao projeto que est sendo simulado em iteraes
quando ocorrer um evento de risco.

RiskProjectRemoveTask(tarefa). Essa funo remove uma


tarefa de um projeto que est sendo simulado em uma dada
iterao. Voc pode us-la se desejar no executar certas
tarefas no projeto que est sendo simulado quando ocorrer
um evento de risco.

RiskProjectResourceUse(tarefa;recurso;utilizao). Essa funo


modifica as unidades de um recurso material (ou o trabalho
de um recurso de trabalho) que foi designado a uma tarefa a
cada iterao. Os custos calculados no Project incluiro a
mudana na utilizao de cada iterao de uma simulao.

RiskProjectResourceAdd(tarefa,recurso,unidades). Essa funo


designa um novo recurso a uma tarefa em uma iterao. Os
custos calculados no Project incluiro a nova designao do
recurso em cada iterao de uma simulao.

RiskProjectResourceRemove(tarefa, recurso). Essa funo


remove um recurso designado a uma tarefa em uma iterao.
Os custos calculados no Project levaro em conta a remoo
do recurso designado em cada iterao de uma simulao.

Para obter mais informaes sobre como usar as funes RiskProject,


veja os arquivos de exemplo Registro de riscos simples.xlsx.xls,
RiskProjectResourceUse.xls, RiskProjectResourceAdd.xls e Registro
de riscos e modelagem avanada.xlsx.xls (ou .xlsx)
502

Funes do @RISK para Project

Biblioteca
Introduo
As verses Profissional e Industrial do @RISK incluem a Biblioteca do
@RISK, uma aplicao separada em banco de dados para
compartilhar distribuies de probabilidade de inputs e comparar
resultados de diferentes simulaes. A Biblioteca do @RISK usa SQL
Server para armazenar dados do @RISK.
Usurios diferentes em uma organizao pode acessar uma Biblioteca
do @RISK compartilhado para acessar:

Distribuies de probabilidade usuais para dados de entrada,


que foram predefinidas para serem utilizadas nos modelos de
risco de uma organizao.

Resultados de Simulao de diferentes usurios

Um arquivo de simulaes rodadas em diferentes verses de


um modelo

A Biblioteca do @RISK acessada:

Biblioteca

Clicando no cone Biblioteca na barra de ferramentas do


@RISK e escolhendo o comando Exibir Biblioteca do @RISK
exibe a janela da Biblioteca do @RISK. Isto permite que
distribuies atuais e resultados de simulao armazenados
sejam revisados. O comando Adicionar Resultados
Biblioteca adiciona um resultado da simulao atual
biblioteca.

Clicando no cone Adicionar Distribuio Biblioteca na


Janela Definir Distribuio para adicionar uma distribuio
de probabilidade Biblioteca. Uma vez que a distribuio seja
adicionada, estar disponvel a outros que usem a Biblioteca.

503

Mltiplas bibliotecas podem ser acessados desde diferentes servidores


SQL. Voc pode, por exemplo, desejar manter uma biblioteca local
onde voc armazena distribuies e simulaes para uso pessoal.
Uma biblioteca diferente pode ser usada para compartilhar
distribuies e resultados entre usurios do @RISK em um grupo de
trabalho ou diviso. Uma biblioteca corporativa pode armazenar
distribuies comuns para premissas da companhia como taxa de
juros futura, preos ou outros.
A Biblioteca do @RISK contm dois tipos de informaes
armazenadas pertinentes aos modelos do @RISK: Distribuies e
Resultados Cada um desses tipos mostrado nas abas da janela
principal da Biblioteca do @RISK.

504

Introduo

Distribuies na Biblioteca do @RISK


A Biblioteca do @RISK permite o compartilhamento de distribuies
de probabilidade entre diferentes usurios do @RISK, o que feito
para assegurar que todos os usurios do @RISK em uma organizao
usem a mesma e mais comum definio para inputs de risco comuns
que so usados em modelos diferentes. Usando as mesmas definies
para inputs principais, uma organizao pode assegurar que todos os
modelos sejam rodados usando as mesmas premissas comuns. Isto
permite que os resultados possam ser comparadas de modelo a
modelo.
O @RISK atualiza automaticamente todas as distribuies de
biblioteca presentes em um modelo quando uma simulao rodada.
Isto feito com a funo de propriedade RiskLibrary que est
presente em qualquer funo de distribuio de input que seja
adicionada Biblioteca do @RISK. A funo de propriedade
RiskLibrary inclui um identificador especial que permite que o @RISK
busque as definies mais recentes da distribuio da biblioteca,
alterando a funo se necessrio. Por exemplo, se o Departamento de
Planejamento Corporativo atualizou a distribuio para o Preo do
Petrleo para o prximo ano, seu modelo vai utilizar
automaticamente esta distribuio quando voc simula novamente.
Adicionando
Distribuies
Biblioteca

Dois mtodos diferentes podem ser usados para adicionar


distribuies de probabilidade Biblioteca do @RISK:

Adicionando a partir da Janela Definir Distribuio. Qualquer


distribuio exibida na Janela Definir Distribuio pode ser
adicionada Biblioteca do @RISK. O cone Adicionar
Distribuio Biblioteca adiciona uma distribuio exibida
Biblioteca do @RISK.

Inserindo um Distribuio diretamente na Biblioteca do @RISK.


Clicando no boto Adicionar na guia Distribuies na Biblioteca
do @RISK permite que voc defina uma nova distribuio e a
torne disponvel a usurios que acessem sua biblioteca.

A Biblioteca do @RISK permite que voc insira informaes adicionais


sobre uma distribuio que voc adicionou. As propriedades de uma
distribuio da Biblioteca incluem:

Biblioteca

Nome. O Nome da distribuio

Descrio. Um distribuio customizada que pode ser


adicionada.
505

Funo. A definio funcional da distribuio. Pode ser


editada a qualquer momento por quem tenha acesso de
gravao no banco de dados.

Revises. Rastreia as revises feitas para qualquer


distribuio que esteja armazenada na biblioteca.

Referncias a
Clulas em
Distribuies da
Biblioteca

Funes de distribuio que incluam referncias a clulas do Excel


podem ser adicionadas Biblioteca do @RISK; entretanto, isto deve
ser feito com cuidado. Tipicamente isto seria feito somente quando a
distribuio da biblioteca fosse usada localmente na mesma planilha
onde foi originalmente definida. Inserindo uma distribuio da
biblioteca com referncia a clulas em um modelo diferente pode no
definir corretamente os valores do argumento uma vez que a
estrutura do modelo pode ser diferente e as referncias a clulas
especficas pode no conter os valores esperados.

Fornecendo
Sementes a
Distribuies da
Biblioteca

Muitas vezes, til adicionar a funo de propriedade RiskSeed para


semear a sequncia de nmeros aleatrios. Isso garante que cada
modelo em que a distribuio usada tenha a mesma sequncia de
valores amostrados para a distribuio da biblioteca. Isso tambm
assegura que possa ser feita uma comparao vlida dos resultados
de diversos modelos que usam a distribuio de biblioteca.

506

Distribuies na Biblioteca do @RISK

Plotando uma
Distribuio

Biblioteca

Gerar um grfico de uma distribuio da biblioteca feito de forma


muito simular forma de gerar grficos de distribuies de inputs nas
Janelas Definir Distribuio e Modelo do @RISK. Clicando no cone
Grfico na parte inferior da guia Distribuies seleciona o tipo de
grfico a ser exibido para as distribuies selecionadas (ou seja,
linhas) da lista. Arrastando um input de uma lista para a parte de
baixo da janela Biblioteca do @RISK tambm gera um grfico.
Clicando com o boto direito em um grfico exibe o dilogo Opes
de Grfico onde as configuraes de grficos podem ser inseridas. A
definio de uma distribuio da biblioteca pode ser alterando
clicando no boto Editar e usando o Painel de Argumentos quando
um grfico de distribuies exibido.

507

Colunas
Exibidas na
Guia
Distribuies

As colunas da guia Distribuies pode ser customizada para


selecionar estatsticas e informao que voc deseja exibir nas
distribuies de input da biblioteca. O cone Colunas na parte inferior
da janela exibe o dilogo Colunas para Tabela.

Usando uma
Distribuio da
Biblioteca no
seu Modelo

As distribuies de biblioteca so acrescentadas a um modelo no


Excel a partir da janela Definir Distribuies do menu Inserir
Funo do @RISK ou da prpria Biblioteca do @RISK.
A Paleta de Distribuio tem uma guia intitulada Biblioteca do
@RISK, que contm uma lista de todas as distribuies disponveis na
biblioteca. Clicar em uma dessas distribuies seleciona a mesma e a
adiciona frmula da clula exibida.

Para adicionar uma distribuio a um modelo do Excel, a partir da


guia Distribuies da prpria Biblioteca do @RISK, destaque a
distribuio que deseja adicionar, na lista Distribuies, e clique no
cone Adicionar Clula. Em seguida, seleciona a clula do Excel em
que deseja colocar a funo.

508

Distribuies na Biblioteca do @RISK

Como as
distribuies
so
atualizadas?

O @RISK automaticamente atualiza todas as distribuies de


simulaes presentes no modelo a cada vez que uma distribuio
rodada. Isto feito com a funo de propriedade RiskLibrary que est
presente em qualquer input que seja adicionado a partir da biblioteca
do @RISK. Por exemplo:
=RiskNormal(50000;10000;RiskName(Desenvolvimento do
Produto / 2014);RiskLibrary(5;8RENDCKN))
Instrui o @RISK a atualizar a distribuio da funo da biblioteca
identificada por8RENDCKN no incio da simulao. Este
identificador conectase a uma nica biblioteca do sistema. Se a
biblioteca no estiver disponvel, o @RISK utilizar a definio
corrente no modelo (neste caso, RiskNormal(50000;10000)).

Biblioteca

509

510

Resultados na Biblioteca do @RISK


A Biblioteca do @RISK permite que resultados de diferentes modelos
e simulaes sejam armazenados e comparados. Na Biblioteca do
@RISK, resultados de mltiplas simulaes do @RISK podem ser
ativados a qualquer momento contra resultados de uma nica
simulao rodada para o @RISK no Excel.
Uma vez que os resultados sejam adicionados na Biblioteca, grficos
de sobreposio podem ser elaborados para comparar resultados de
diferentes corridas. Por exemplo, voc pode rodar uma simulao
usando um conjunto inicial de parmetros, armazenando este
resultado na Biblioteca do @RISK. Voc poderia, ento, alterar seu
modelo no Excel e rodar novamente a anlise, armazenando o
segundo resultado na biblioteca. Sobrepondo os grficos para os
outputs de cada corrida exibir como os resultados foram alterados.

Tambm possvel obter amostra de um output armazenado na


Biblioteca do @RISK em uma nova simulao em Excel. A Biblioteca
do @RISK pode colocar no Excel uma funo RiskResample que
referencie os dados coletados para o output e armazenados na
Biblioteca do @RISK. Isso til para combinar os resultados de
diversos modelos em uma nova e nica simulao ou otimizao de
portflio
Biblioteca

511

Como um
Resultado de
uma Simulao
inserido em na
Biblioteca do
@RISK?

Resultados da simulao so armazenados na Biblioteca do @RISK


selecionado o comando Adicionar Resultados Biblioteca no cone
Biblioteca na barra de ferramentas do @RISK para Excel. Pode-se
escolher entre armazenar uma nova simulao na biblioteca ou
sobregravar a simulao armazenada atualmente.

Quando uma simulao colocada na Biblioteca, os dados de


simulao e as planilhas associadas do Excel so automaticamente
colocados na Biblioteca do @RISK. Por meio do cone Abrir Modelo (a
pasta amarela na parte inferior da guia Resultados), pode-se abrir
novamente em Excel qualquer simulao armazenada (e as planilhas
usadas na simulao). Isso permite aplicar rapidamente uma verso
de uma simulao ou modelo anterior.
Nota: Um atalho para reverter para uma simulao anterior e suas
planilhas no Excel clicar com o boto direito na lista da guia
Resultados e selecionar o comando Abrir Modelo.

512

Resultados na Biblioteca do @RISK

Exibindo um
Grfico de um
Resultado na
Biblioteca

Biblioteca

Gerar um grfico de um resultado da simulao da biblioteca feito


de forma muito simular forma de gerar grficos de resultados na
Janela Sumrio de Resultados do @RISK. Clicando no cone Grfico
na parte inferior da guia Distribuies seleciona o tipo de grfico a ser
exibido para os outputs selecionados (ou seja, linhas) da lista.
Arrastando um resultado de uma lista para a parte de baixo da janela
Biblioteca do @RISK tambm gera um grfico. Clicando com o boto
direito em um grfico exibe o dilogo Opes de Grfico onde as
configuraes de grficos podem ser inseridas. Para sobrepor
diferentes resultados, arraste um resultado de uma lista em um
grfico existente.

513

Reamostra dos
Resultados de
Simulao
Armazenados
na Biblioteca
em uma Nova
Simulao

Pode-se obter amostra de um output armazenado na Biblioteca do


@RISK em uma nova simulao em Excel. s vezes, voc pode querer
usar distribuies de output de diversas simulaes como inputs em
uma nova simulao no Excel. Por exemplo, se quiser, voc pode criar
um modelo de otimizao de portflio que use as distribuies de
output de um conjunto de modelos distintos, para selecionar a melhor
mescla de projetos ou investimentos. Cada possvel projeto ou
investimento que faz parte do portflio tem uma simulao
individual associada, que foi armazenada na Biblioteca do @RISK. O
modelo de otimizao de portflio, ento, faz referncia a essas
distribuies de output individuais. Ele obtm amostras de cada
iterao efetuada e, ao mesmo tempo, calcula os resultados para o
portflio como um todo.
A distribuio de output de cada projeto ou investimento se torna um
input que pode, por sua vez, ser amostrado por meio da funo
RiskResample. Voc pode colocar um output contido na biblioteca
em uma planilha do Excel usando o comando Adicionar ao Modelo
como Input Reamostrado. Ao fazer isso, os dados coletados e
armazenados para o output formam o conjunto de dados que
amostrado durante a simulao do portflio. Esses dados so
armazenados na planilha com a simulao do portflio.

Como os Dados
de Output so
Reamostrados
em uma
Simulao
Combinada

A funo RiskResample que transforma um output em uma


distribuio de inputs tem diversas opes para amostrar o seu
conjunto de dados referenciados. Os dados podem ser amostrados em
ordem, aleatoriamente com substituio ou aleatoriamente sem
substituio. Contudo, em geral, ao reamostrar a partir de outputs de
simulao, ser usada a opo Ordenar. Isso preserva a ordem dos
dados de iterao das simulaes armazenadas durante a simulao
combinada.
importante preservar a ordem dos dados de iterao das simulaes
armazenadas quando as simulaes individuais compartilham
distribuies de input. Essas distribuies em comum geralmente tm
uma funo de propriedade RiskSeed que faz com que elas retornem
os mesmos valores de amostra na mesma ordem, cada vez que so
usadas. Portanto, cada simulao feita para um projeto ou
investimento individual usar os mesmos valores amostrados para as
distribuies comuns em cada iterao.

514

Resultados na Biblioteca do @RISK

Se a opo Ordenar no for usada, podero ser introduzidas


combinaes inexatas de valores de outputs de projetos ou
investimentos individuais na simulao combinada. Por exemplo, isso
pode ocorrer no caso da simulao de um portflio de projetos
individuais de petrleo e gs, se for usada a opo Aleatrio, em vez
de Ordenar, na reamostragem. Uma dada iterao poderia, nesse
caso, reamostrar um valor da distribuio de output de um projeto em
que foi usado um preo de petrleo alto e, em seguida,
aleatoriamente, reamostrar um valor da distribuio de output de um
segundo projeto em que foi usado um preo de petrleo baixo. Isso
constituiria uma combinao que no poderia ocorrer e que levaria a
resultados de simulao inexatos para o portflio.
Entrada de
Output da
Biblioteca
como Input
Reamostrado

Para inserir um output da biblioteca como input reamostrado:


1) Destaque a distribuio de output que deseja reamostrar, na guia
Resultados da Biblioteca do @RISK.
2) Clique no cone Adicionar ao Modelo como Input Reamostrado
ou clique com o boto direito do mouse e selecione o comando
Adicionar ao Modelo como Input Reamostrado.

3) Selecione o Mtodo de Amostragem que deseja usar: Ordenado,


Aleatrio com substituio ou Aleatrio sem substituio.
4) Selecione Atualizar no Incio de Cada Simulao, se quiser
atualizar os dados do output no incio de cada simulao. Se isso
for feito, o @RISK verificar a Biblioteca do @RISK no incio de
cada simulao para ver se a simulao armazenada para o
output foi atualizada com os resultados mais recentes. Isso
ocorreria se voc sobregravasse a simulao original na biblioteca
com uma verso mais recente.

Biblioteca

515

A atualizao efetuada por meio da funo de propriedade


RiskLibrary presente em um output reamostrado que adicionado a
partir da Biblioteca do @RISK quando a opo Atualizar no Incio de
Cada Simulao selecionada. Por exemplo:
=RiskResample(1;RiskLibraryExtractedData!B1:B100;
RiskIsDiscrete(FALSO);RiskLibrary(407;"TB8GKF8C";
"RiskLibraryLocal");RiskName("VAL (10%)"))
instrui o @RISK a atualizar os dados do output a partir da biblioteca
identificada como TB8GKF8C no incio da simulao. Esse
identificador estabelece um vnculo a uma nica biblioteca do seu
sistema. Se a biblioteca no estiver disponvel, o @RISK usar os
dados do output armazenado na planilha na ltima vez em que os
dados foram atualizados e a planilha foi salva.
5) Selecione Traar Grfico como Distribuio Contnua se quiser
que os dados reamostrados sejam traados em grfico
continuamente (da mesma forma que quando se v uma
distribuio de output e estatsticas na simulao armazenada)
em vez de como distribuio discreta. Isso feito por meio da
entrada da funo de propriedade RiskIsDiscrete(FALSO) na
funo RiskResample A distribuio RiskResample uma
distribuio discreta, j que apenas os valores contidos no
conjunto de dados referenciados podem ser amostrados.
Contudo, traar o grfico continuamente mostra os grficos de
uma forma que mais fcil de apresentar a outras pessoas. Nota:
Selecionar Traar Grfico como Distribuio Contnua no afeta
os valores reamostrados nem os resultados da simulao.
6) Selecione a clula do Excel em que deseja colocar o output
reamostrado

516

Resultados na Biblioteca do @RISK

Notas Tcnicas
do A Biblioteca do @RISK usa o Microsoft SQL Server para armazenar
simulaes e planilhas abertas. Acessar um arquivo da Biblioteca do
@RISK o mesmo que acessar qualquer banco de dados SQL.
Mltiplos bancos de dados da Biblioteca do @RISK podem ser abertos
de uma vez. Clicando no cone Biblioteca na parte inferior da Janela
Biblioteca do @RISK, conexes a bancos de dados de Bibliotecas do
@RISK existentes podem ser configuradas e novos bancos de dados
podem ser criados.

Conectando a
uma Biblioteca
Existente

Biblioteca

Clicando no boto Conectar permite que voc navegue a um Servidor


onde o SQL est instalado e um banco de dados da Biblioteca do
@RISK est disponvel. Clicar em um nome de Servidor checar
possveis bancos de dados neste servidor.

517

Criando uma
Nova Biblioteca

Clicando no boto Criar permite que voc navegue a um Servidor


onde o SQL esteja instalado. Insira um nome para a nova biblioteca no
campo Nome da Biblioteca e clicar em Criar. Uma vez criada, a
biblioteca estar disponvel para armazenar distribuies e resultados
de simulaes do @RISK.

Mais sobre o
SQL Server
Express

A Biblioteca do @RISK utiliza o SQL Server Express como a


plataforma para armazenagem e obteno de funes RiskLibrary e
resultados de simulaes. um produto de banco de dados grtis da
Microsoft que baseado na tecnologia SQL Server 2005.
SQL Server Express usa a mesma mecnica de banco de dados que
outras verses do SQL Server 2005, mas possui vrias limitaes,
incluindo limites de 1 CPU, 1 GB RAM, e um tamanho do banco de
dados de 4 GB.
Embora o SQL Server Express possas ser usado como um produto de
servidor, o @RISK tambm o usa como um armazenamento de dados
clientes locais por meio do qual a funcionalidade de Acesso de dados
da Biblioteca do @RISK no dependa da rede.
O SQL Server Express pode ser instalado e rodar em mquinas
multiprocessamento, mas apenas uma nica CPU usada a cada vez.
O limite de banco de dados em 4 GB se aplica a todos os arquivos de
dados, entretanto no h limite para o nmero de bancos de dados
que podem ser anexados ao servidor e usurios da Biblioteca do
@RISK podem criar ou conectar-se a vrios bancos de dados.

518

Notas Tcnicas

Mltiplas instalaes do SQL Server 2005 Express podem coexistir na


mesma mquina, com outras instalaes do SQL Server 2000 e do SQL
Server 2005.
O SQL Server Express instalado por padro como uma instncia
chamada SQLEXPRESS. Recomendamos que voc use esta instncia
exceto se outras aplicaes possuam necessidades especiais de
configurao.
Voc ir reparar quando se conectar ou criar bancos de dados ou
editar funes RiskLibrary que existem opes de Autenticao do
SQL Server. Para a maioria dos usurios e para as todas as instncias
do SQL Server Express, Autenticao do Windows provavelmente o
mais adequado. A Autenticao do Windows usa suas credenciais de
rede para conectar a um Servidor SQL para login. Quando voc se
conecta sua estao de trabalho, sua senha autenticada pelo
Windows e estas credenciais permitem acesso ao SQL Server, bem
como outras aplicaes em sua estao de trabalho ou rede. Esta
opo no permite acesso automtico a um banco de dados da
Biblioteca do @RISK, mas voc deve poder ser conectar ao servidor.
Com a Autenticao do SQL Server, um nome de login e uma senha
so armazenados no SQL Server Express e quando voc tenta se
conectar usando a Autenticao do SQL Server, o nome de login
verificado. Se for encontrada uma correspondncia, a senha
checada. Se tambm corresponder, o acesso ser fornecido.
Autenticao do SQL Server permite que voc proteja seu banco de
dados fornecendo ou negando permisses de acessos a especficos
usurios ou grupos de usurios. Os detalhes de configurar e gerenciar
estas permisses so normalmente controlados por um administrador
de rede ou de banco de dados e no esto includas aqui. Utiliz-los
permitir que voc fornea ou negue permisses a usurios
especficos em um servidor de bancos de dados.
A conta de Administrador de Sistema desabilitada por padro se a
Autenticao Windows for usada. Usurios normais da mquina
possuem praticamente nenhum privilgio na instncia do SQL Server
Express. Um administrador Local do servidor deve explicitamente
fornecer permisses relevantes para usurios normais para que eles
possam usar a funcionalidade SQL.
Capacidade da
Biblioteca

Biblioteca

Em um SQL Server Express, uma nica biblioteca de banco de dados


pode armazenar aproximadamente 2000 simulaes representativos
com 10 outputs, 100 inputs e 1000 iteraes. Simulaes de diferentes
tamanhos tero diferentes necessidades de armazenamento. No h
limites ao nmero de bancos de dados que podem ser armazenados
519

ao servidor, e os usurios da Biblioteca do @RISK podem criar e se


conectar a diversos bancos de dados.

520

Comandos de Utilidades
Comando Colorir Clulas
Ativa e desativa a funo de colorir clulas do @RISK
Voc pode colorir as clulas da pasta de trabalho onde se encontram
localizadas as variveis de otimizao e funes estatsticas, inputs e
outputs do @RISK. Isso torna fcil e rpido identificar os componentes
do seu modelo de @RISK nas pastas de trabalho aberta. Voc pode
selecionar uma cor para a fonte, a borda ou o fundo da clula.

Aps aplicar cores nas clulas da funo do @RISK, as clulas sero


coloridas (ou no) automaticamente medida que voc inserir e
remover funes do @RISK nas frmulas da planilha.

Comandos de Utilidades

521

Comando Configuraes da Aplicao


Exibe o dilogo de Configuraes da Aplicao onde os
padres do programa podem ser definidos
Uma grande variedade de configuraes do @RISK pode ser definida
em padres que podero ser usados cada vez que o @RISK roda. Estas
opes incluem cores de grficos, estatsticas exibidas, cores das
clulas do @RISK no Excel e outras.

Todas as janelas e grficos do @RISK sero atualizadas quando as


Configuraes da Aplicao so alteradas. Desta forma, as
Configuraes da Aplicao so uma forma fcil de aplicar mudanas
desejadas em todas as janelas e grficos abertos durante uma sesso
do @RISK.

522

Muitos padres so auto-explicativos e a maioria reflete configuraes


encontradas nos dilogos e telas do @RISK. Os padres que
necessitam maior informao incluem:

Percentis Ascendentes ou Descendentes. Selecionado


Descendentes como padro de Percentis torna todos os
relatrios estatsticos, alvos, grficos e valores x e p para
exibir percentis cumulativos descendentes. Por padro, o
@RISK usa os valores em termos de percentis cumulativos
ascendentes ou a probabilidade que um valor seja menor ou
igual a um valor x. Selecionando Percentis Descendentes faz
com que o @RISK utilize percentis cumulativos descendentes
ou a probabilidade de que um valor seja maior que um dado
valor x.
Selecionando Percentis Descendentes tambm causa que o
@RISK use como padro a entrada de percentis cumulativos
descendentes quando parmetros alternados das distribuies
so inseridos na janela Definir Distribuio. Neste caso a
mudana percentual de um valor maior que o valor inserido
especificada.

Comandos de Utilidades

Inserir Valores Estticos. Se definido como Verdadeiro, uma


funo RiskStatic ser automaticamente inserida nas
distribuies do @RISK inseridas na janela Definir
Distribuio. Neste caso, quando o valor existente na frmula
substitudo por uma distribuio do @RISK, o valor que foi
substitudo ser includo na funo de propriedade RiskStatic.

Anlise de Sensibilidade Inteligente. Ativa ou desativa a


Anlise de Sensibilidade Inteligente. Para mais informaes
sobre Anlise de Sensibilidade Inteligente e situaes nas
quais interessante desabilit-la, consulte o Comando
Sensibilidades.

Mostrar Lista de Janelas. A Lista de Janelas do @RISK


(exibida quando o comando Janelas do menu Utilidades
selecionado), por padro, exibido automaticamente quando
mais de cinco janelas so exibidas na tela. Esta padro
suprime a lista de janelas, as exibe sempre ou permite que
elas sejam informadas automaticamente.

Colorir clulas da funo do @RISK. Se quiser, voc pode


formatar as clulas da planilha onde esto localizadas as
variveis de otimizao e funes estatsticas, inputs e
outputs do @RISK. Voc pode selecionar uma cor para a
523

fonte, a borda ou o fundo da clula. Voc tambm pode usar o


comando Colorir clulas para acessar essas opes.

524

Formato de Distribuio Preferido. Especifica o formato a ser


usado nos grficos de distribuio do @RISK, para modelar
inputs e resultados da simulao. Se um grfico especifico
no pode ser exibido no formato preferido esta configurao
no ser utilizada.

Nmero de Curvas Delimitadas. Define o nmero mximo


de barras delimitadoras, mostradas no topo de um grfico e
cada barra est associada com uma curva no grfico.

Valores Marcados. Define os marcadores padro que sero


exibidos nos grficos que voc exibe.

Formatao de Nmeros. Define a formatao a ser usada nos


nmeros exibidos nos grficos e marcadores. Quantidades
com Unidades se refere a valores relatados como a Mdio ou
Desvio Padro que usam as unidades do grfico.
Quantidades sem Unidades se refere a estatsticas relatadas
como Assimetria e Curtose que no esto nas unidades dos
valores do grfico. Note: se o formato Moeda estiver
selecionado, s aplicado Clula do Excel para o output ou
input plotado seja formatado como Moeda.

Exportar e
Importar
Configurao da
Aplicao

As Configurao da Aplicao do @RISK podem ser salvas em


um arquivo RiskSettings.RSF. Aps o arquivo ser salvo, ele pode
ser usado para definir as Configuraes da Aplicao a serem
usadas em outra instalao do @RISK. Para fazer isso:
1) Selecione o comando Exportar para Arquivo, aps clicar no
segundo cone na parte inferior da janela Configuraes da
Aplicao.
2) Salve o arquivo RiskSettings.RSF.
3) Coloque o arquivo RiskSettings.rsf na pasta RISK6, dentro da
pasta Arquivos de Programas\Palisade do sistema, no local
em que deseja definir as Configurao da Aplicao do
@RISK. Normalmente, o arquivo RiskSettings.rsf colocado
nessa pasta aps uma nova instalao do @RISK.
Se o arquivo RiskSettings.rsf estiver presente quando o @RISK for
executado, essas configuraes de aplicao sero usadas, e o
usurio no poder mud-las (o usurio poder, no entanto,
mudar as configuraes de simulao). O usurio pode mudar
configuraes da aplicao removendo o arquivo RiskSettings.rsf
quando o @RISK no est rodando.
O comando Importar do Arquivo pode ser usado para carregar as
Configuraes da Aplicao de um arquivo RiskSettings.RSF no
localizado na pasta RISK6. Configuraes importadas podem ser
modificadas conforme desejado, o que no pode ser feito com as
configuraes usadas a partir de um arquivo RiskSettings.RSF
no localizado na pasta RISK6, dentro da pasta Arquivos de
Programas\Palisade.

Comandos de Utilidades

525

Comando Janelas
Exibe a Lista de Janelas do @RISK
A Lista de Janelas do @RISK exibe uma lista de todas as janelas
abertas do @RISK e permite ativar, ordenar e fechar estas janelas.

Clicar duas vezes em qualquer janela na lista a ativa. Cada uma ou


todas as janelas podem ser fechadas clicando nos cones vermelhos
Fechar Janela.

526

Comando Abrir Arquivo de Simulao


Abre Resultados e Grficos de uma Simulao em um
Arquivo .RSK5
Em algumas ocasies voc pode desejar armazenar resultados em
arquivos externos .RSK5 como era feito nas verses anteriores do
@RISK. Voc pode fazer isso se a sua simulao for muito grande e
voc no quiser inserir os dados na planilha. Se voc salvar uma
arquivo .RSK5 na mesma pasta, com o mesmo nome da sua planilha,
ser automaticamente aberto quando voc abrir a planilha. Em outro
caso, voc precisar utilizar o comando Abrir Arquivo de Simulao
do Menu Utilidades para abrir o arquivo .RSK5.

Comandos de Utilidades

527

Salvando e Abrindo Simulaes do @RISK


Os resultados de simulaes (incluindo grficos) podem ser
armazenados diretamente na sua planilha, em um arquivo RSK5
externo ou, ainda, na biblioteca do @RISK. Por meio do comando
Configuraes da Aplicao, no menu Utilidades, voc tambm pode
especificar que o @RISK salve automaticamente ou que nunca salve
os resultados das simulaes na sua planilha. importante observar
que o seu modelo inclusive as funes de distribuio e as
configuraes de simulao so sempre salvos quando voc salva a
planilha. Os relatrios Excel do @RISK colocados em planilhas no
Excel tambm so salvos quando a planilha correspondente do Excel
salva. As opes de Salvar Simulao s afetam os resultados da
simulao e os grficos exibidos na janela @RISK, como, por exemplo,
as janelas de grficos, a janela Dados ou a janela Sumrio de
Resultados.
Se desejado, o @RISK ir perguntar se voc deseja salvar os resultados
da simulao sempre que sua planilha seja salva, conforme exibido:

O boto de Opes de Salvamento (o segundo a partir da esquerda)


seleciona a localizao para salvar os resultados.

528

As opes no dilogo Salvar Resultados do @RISK incluem:

Comandos de Utilidades

Planilha sendo Salva. Esta opo especifica que o @RISK ir


armazenar todos os dados da simulao que foi rodada,
inclusive janelas abertas e grficos, na planilha salva. Se o
Comando Configuraes da Aplicao do menu Utilidades
especificar que o @RISK ir salvar automaticamente as
simulaes em sua planilha (ou se a caixa de seleo Fazer
Isto Automaticamente estiver marcada), os dados e grficos
do @RISK so salvos e abertos automaticamente quando voc
salvar ou abrir sua planilha.

Arquivo Externo .RSK5. Em algumas ocasies voc pode


desejar armazenar resultados em arquivos externos .RSK5
como era feito nas verses anteriores do @RISK. Voc pode
fazer isso se a sua simulao for muito grande e voc no
quiser inserir os dados na planilha. Clicando no boto
prximo ao nome do arquivo voc pode especificar um nome
e localizao para o arquivo .RSK5. Se voc salvar uma
arquivo .RSK5 na mesma pasta, com o mesmo nome da sua
planilha, ser automaticamente aberto quando voc abrir a
planilha. Em outro caso, voc precisar utilizar o comando
Abrir Arquivo de Simulao do Menu Utilidades para abrir
o arquivo .RSK5.

529

530

No Salvar. Com esta opo selecionada, o @RISK no


salvar os resultados da simulao. Entretanto, voc pode
sempre rodar novamente a sua simulao para visualizar os
resultados novamente, pois seu modelo incluindo funes
de distribuio e configuraes da simulao sempre salvo
quando voc salva sua planilha.

Fazer Isto Automaticamente. Esta opo especifica que voc


sempre salve seus dados para a planilha ou no salve os
resultados. o mesmo que selecionar a opo do comando
Configuraes da Aplicao no menu Utilidades.

Comando Limpar Dados do @RISK


Limpa os Dados Selecionados do @RISK das Planilhas
Abertas
O Comando Limpar Dados do @RISK limpa os dados selecionados do
@RISK das planilhas abertas.

Os dados seguintes podem ser limpos:

Resultados da Simulao. Limpa os resultados da simulao


atual do @RISK, como exibidas na janela ativa do @RISK.

Configuraes. Limpa as configuraes do @RISK e nomes


definidos no Excel e usados pelo @RISK.

Definies de Ajuste de Distribuies. Limpa qualquer


definio de valor ajuste de distribuies mostradas no
Gerenciador de Ajustes.

Funes das Planilhas. Remove todas as funes do @RISK


das planilhas abertas, substituindo-as pelo seu valor Esttico
ou, se nenhum valor Esttico for encontrado, o valor de
Desativao como especificado no dilogo Opes de
Desativao. Entretanto, esta no uma Desativao de
Funes, uma vez que o @RISK no desativaria as
informaes na planilha mantendo as informaes para serem
reativadas e, dessa forma, toda a informao do modelo seria
perdida.

Selecionando todas as opes permite que voc remova toda a


informao do @RISK de janelas abertas.

Comandos de Utilidades

531

Comando Retirar as funes


Ativa ou Desativa funes do @RISK nas frmulas do Excel
Com o comando Retirar as funes, as funes do @RISK podem ser
ativadas ou desativadas nas suas planilhas. Este procedimento torna
mais fcil compartilhar modelos com colegas que no possuam
@RISK. Se o seu modelo for alterado quando as funes do @RISK
forem desativas, o @RISK atualizar as localizaes e valores estticos
das funes do @RISK quando as mesmas forem reativadas.
O @RISK usa uma nova funo de propriedade chamada RiskStatic
para ajudar na ativao e desativao. A RiskStatic contm o valor
que substituir a funo quando a mesma for desativada, e tambm
especifica o valor que o @RISK retornar para a distribuio em um
reclculo padro do Excel.
Quando o cone Retirar as funes for clicado, voc pode desativar
imediatamente as funes usando as configuraes de alternar
funes ou alterar as configuraes a serem usadas.

532

@RISK Aps
Ativar/Desativar
Funes

Quando as funes so desativadas, a barra de ferramentas do @RISK


desabilitada e se voc inserir uma funo do @RISK a mesma no
ser reconhecida.
Voc tambm pode selecionar que o @RISK automaticamente desative
as funes quando uma planilha salva e fechada e automaticamente
ative as funes quando a planilha for aberta.
O dilogo Alternar Funes permite que voc especifique como o
@RISK ir operar quando as funes so ativadas e desativadas. Se a
sua planilha for alterada quando as funes do @RISK forem
desativadas, o @RISK pode informar como vai re-inserir funes do
@RISK no seu modelo alterado. Na maioria dos casos o @RISK ser
capaz de lidar automaticamente com as mudanas de uma planilha
quando as funes so desativadas.

Opes de
Ativao/Desati
vao

Clicando no cone Opes de Ativao/Desativao (prximo ao


cone Ajuda no dilogo Retirar as funes) exibe o dilogo de Opes
de Ativao/Desativao.
Opes de Ativao/Desativao esto disponveis para:

Comandos de Utilidades

Desativar (quando as funes do @RISK so removidas)

Ativar (quando as funes do @RISK retornar a sua planilha)

533

Opes de
Desativao

Quando estiver desativando, o valor primrio para substituir a funo


do @RISK seu valor esttico. Tipicamente este o valor na frmula
que o seu modelo substitui por uma funo do @RISK. armazenado
em uma distribuio do @RISK na funo de propriedade RiskStatic.

Se voc inserir uma nova distribuio usando a janela Definir


Distribuio, o @RISK pode automaticamente armazenar o valor que
voc est substituindo com a distribuio em uma funo de
propriedade RiskStatic. Por exemplo, se a clula C10 possui o valor
1000, como mostrado na frmula:
C10: =1000
Ento usando a janela Definir Distribuio, voc substitui este valor
com um Distribuio Normal com uma mdia de 990 e um desvio
padro de 100. Agora, a frmula do Excel ser:
C10: =RiskNormal(990,100,RiskStatic(1000))
Note que o valor original da clula de 1000 foi retido na funo de
propriedade RiskStatic.

534

Se o valor esttico no foi definido (isto , nenhuma funo RiskStatic


est presente), um conjunto de diferentes funes podem ser
utilizados para substituir os valores das funes do @RISK. Estas
valores so selecionados na opo Onde RiskStatic No Estiver
Definido, Usar, e incluem:

Comandos de Utilidades

Valor Esperado, ou o valor esperado ou mdia da


distribuio, exceto para distribuies discretas. Para as
distribuies discretas, a configurao Valor Esperado
correto utilizar os valores discretos da distribuio mais
prximos do verdadeiro valor esperado como valor
alternativo.

Valor Esperado "Verdadeiro" traz os mesmos valores da


opo Valor Esperado correto, exceto no caso das
distribuies discretas, como a DISCRETE, POISSON e
similares. Para estas distribuies o verdadeiro valor
esperado ser usado como valor alternativo at se o valor
esperado no puder ocorrer para a distribuio inserida, isto
, no for um dos valores discretos da distribuio.

Moda, ou o valor modal de uma distribuio.

Percentil, ou o valor de percentil inserido para cada


distribuio.

535

Opes de
Ativao

536

As Opes de Ativao controlam como o @RISK definir as


mudanas que far na planilha antes de inserir as funes de
distribuio de volta nas frmulas. As frmulas e valores da planilha
podem ser alterados quando as funes do @RISK forem desativadas.
Quando estiver ativando as funes, o @RISK identificar onde deve
re-inserir as funes do @RISK e, se desejado, exibir todas as
mudanas que far s suas frmulas. Voc pode verificar estas
mudanas para se assegurar que as funes do @RISK so inseridas
como voc deseja. Na maioria dos casos a Ativao automtica pois
o @RISK captura todas as mudanas nos valores estticos que foram
feitas quando as funes foram desativadas. O @RISK tambm lida
automaticamente com frmulas que foram movidas e colunas e linhas
inseridas. Entretanto, se as frmulas onde as funes do @RISK
estavam previamente localizadas foram deletadas quando as funes
foram desativadas, o @RISK vai notificar sobre problemas nas
frmulas antes de ativar as funes.

As opes de Ativao para Antes de Restaurar Funes do @RISK,


Visualizar Mudanas incluem:

Tudo. Com esta opo todas as mudanas a serem feitas no


modelo sero notificadas, mesmo se uma frmula e valor
desativado no tenham sido mudados quando as funes
do @RISK foram desativadas.

Apenas Onde Frmulas ou Valores Estticos Foram


Modificados. Com esta opo apenas as mudanas feitas,
incluindo um valor esttico ou frmula alterada sero
notificados. Por exemplo, se a funo original do @RISK era:
C10: =RiskNormal(990;100;RiskStatic(1000))
Aps a desativao, a frmula ser:
C10: =1000
Se o valor da frmula C10 for alterado enquanto as funes
forem desativadas para:
C10: =2000
O @RISK reativaria a funo atualizando seu valor esttico:
C10: =RiskNormal(990;100;RiskStatic(2000))
Se a opo de Ativao Apenas Onde Frmulas ou Valores
Estticos Foram Modificados for selecionada, o @RISK
notificaria esta mudana antes de reativar a funo.

Apenas Onde Frmulas Foram Modificadas. Apenas


mudanas que incluem uma frmula alterada so notificadas
nesta opo. Por exemplo, se a distribuio original do @RISK
estivesse em uma frmula:
C10: =1,12+RiskNormal(990;100;RiskStatic(1000))
Aps a desativao, a frmula seria:
C10: =1,12+1000
Se a frmula C10 for alterada enquanto as funes esto
desativadas para:
C10: =1000
O @RISK iria re-inserir a seguinte frmula e funo de volta:
C10: =RiskNormal(990;100;RiskStatic(1000))

Comandos de Utilidades

537

Se as opes Apenas Onde Frmulas ou Valores Estticos


Foram Modificados ou Apenas Onde Frmulas Foram
Modificadas, o @RISK iria notificar esta mudana antes de reinserir as funes do @RISK.

Visualizar
Mudanas antes
de Re-inserir
Funes do
@RISK

Nenhum. Nenhuma mudana feita no modelo ser notificada


e o @RISK automaticamente reativa a mudana recomendada.

O @RISK cria um relatrio que voc pode usar para visualizar as


mudanas que sero feitas para uma planilha quando estiver
reinserindo funes do @RISK. O relatrio inclui as frmulas Original
(antes de desativar), Original (depois de desativar), Atual e a
Recomendada a ser reinserida.

Se desejado, voc pode editar a frmula Recomendada a ser


reinserida, ou alternativamente, selecionar uma das frmulas exibidas
a ser usada quando estiver reinserido as frmulas. Selecionado o
comando Criar Relatrio no Excel do cone Editar na parte inferior da
janela, voc pode escolher criar um relatrio no Excel das mudanas
feitas no modelo.
Ativando
Funo quando
a Planilha Excel
est aberta

Se o @RISK estiver rodando, ir automaticamente perguntar se deseja


ativar funes quando uma planilha com as funes desativas
aberta. Entretanto isto no ir ocorrer se a planilha desativa for aberta
quando a barra de ferramentas do @RISK estiver desabilitada porque
as funes estiverem desativadas.

Comando Descarregar o Add-in @RISK


Descarregar o add-in @RISK do Excel
O Comando Descarregar o Add-in @RISK descarrega o @RISK,
fechando todas as janelas do @RISK.
538

Funes do @RISK
Introduo
O @RISK inclui funes customizadas que podem ser includas em
frmulas e clulas do Excel. Estas funes so usadas para:
1) Definir distribuies de probabilidade (funes de distribuio
do @RISK e funes de propriedade de distribuies).
2) Definir outputs da simulao (funo RiskOutput)
3) Inserir resultados da simulao em sua planilha (statistics e
funes grficas do @RISK)
Este captulo de referncia descreve cada um destes tipos de funes
do @RISK e fornece detalhes sobre os argumentos opcionais e
requeridos para cada funo.

Funo de Distribuio
As funes de distribuio de probabilidade so usadas para inserir
incerteza na forma de distribuies de probabilidade em clulas e
equaes na sua planilha Excel. Por exemplo, voc pode inserir
RiskUniform(10,20) a uma clula na sua planilha. Isto especifica que
os valores da clula sero gerados por uma distribuio uniforme com
um mnimo de 10 e um mximo de 20. Esta faixa de valores substitui
o valor nico fixado requisitado pelo Excel.
Funes de distribuies so usadas pelo @RISK durante a simulao
para amostrar conjuntos de valores possveis. Cada iterao da
simulao usa um novo conjunto de valores amostrados de cada
funo de distribuio em sua planilha. Estes valores so, ento,
usados para recalcular sua planilha e gerar um novo conjunto de
resultados possveis.
Assim como as funes do Excel, as funes de distribuio possuem
dois elementos, um nome de funo e valores de argumentos que so
representados entre parnteses. Uma funo de distribuio tpica :
RiskNormal(100;10)
Uma funo de distribuio diferente usada para cada tipo de
distribuio de probabilidade. O tipo de distribuio que ser
Funes do @RISK

539

amostrado fornecido pelo nome da funo. Os parmetros que


especificam a distribuio so fornecidos pelos argumentos da funo.
O nmero e tipo de argumentos necessrios para uma funo de
distribuio variam pela funo. Em alguns casos, tais como:
RiskNormal(mdia,;desvio padro)
um nmero fixo de argumentos especificado a cada vez que voc
usa a funo. Para outros casos, como a DISCRETE, voc especifica o
nmero de argumentos desejados, baseado na sua situao. Por
exemplo, uma funo DISCRETE pode especificar dois ou trs
resultados ou possivelmente mais, conforme necessrio.
Como as funes do Excel, as funes de distribuio podem possuir
argumentos que so referncia para clulas ou expresses. Por
exemplo:
RiskTriang(B1;B2*1,5;B3)
Neste caso o valor da clula seria especificado por uma distribuio
triangular com um valor mnimo registrado na clula B1, um valor
mais provvel calculado pela multiplicao do valor da clula B2 por
1,5 e um valor mximo de acordo com o valor da clula B3.
Funes de distribuio tambm podem ser usadas em frmulas, tais
como outras funes do Excel. Por exemplo, uma frmula de uma
clula poderia ser:
B2: 100+RiskUniform(10;20)+(1,5*RiskNormal(A1;A2))
Todos os comandos padro de edio do Excel esto disponveis para
voc quando estiver inserindo funes de distribuio. Entretanto,
voc precisar que o @RISK esteja carregado para que as funes de
distribuio sejam amostradas pelo Excel.

540

Introduo

Inserindo
Funes de
Distribuies de
Probabilidade

Para inserir funes de distribuio de probabilidade:

Examine suas planilhas e identifique as clulas que voc


considera que possuem valores incertos

Procurar as clulas para as quais os valores que possam ocorrer


realmente variem daqueles exibidos na planilha. Primeiramente,
identifique as variveis importantes cujos valores de clulas possuem
a maior variao no valor.
medida que sua anlise de risco se torna mais refinada voc pode
expandir o uso de funes de distribuio atravs da planilha.

Selecionar as funes de distribuio para as clulas que voc


identificou. No Excel, use o comando Funo do menu Inserir
para inserir funes selecionadas nas frmulas.

H mais de trinta distribuies disponveis para escolher quando voc


estiver selecionando uma funo de distribuio. A no ser que voc
saiba especificamente como os valores incertos esto distribudos,
uma boa idia comear com algumas distribuio bastante simples
uniforme, triangular ou normal. Como um ponto de partida, se
possvel, especifique o valor da clula como a mdia ou valor mais
provvel da funo de distribuio. A faixa da funo que voc est
usando reflete a possvel variao em torno da mdia ou valor mais
provvel.
As funes de distribuio simples podem ser bastante poderosas
para descrever a incerteza em apenas alguns valores ou argumentos.
Por exemplo:

RiskUniform(Mnimo; Mximo) usa apenas dois valores para


descrever toda a faixa de valores da distribuio e associa
probabilidades para todos os valores na faixa.

RiskTriang(Mnimo;Mais Provvel;Mximo) usa trs valores


facilmente identificveis para descrever uma distribuio
completa.

medida que o seu modelo se torna mais complexo, voc


provavelmente desejar escolher tipos de distribuio mais complexos
de forma a atender suas necessidades de modelagem especficas. Use
as listas nesta seo de Referncia para gui-lo na seleo e
comparao dos tipos de distribuio.

Funes do @RISK

541

Definindo
Distribuies
Graficamente

Um grfico da distribuio em geral til na seleo e especificao


de funes de distribuio. Voc pode usar a janela Definir
Distribuio do @RISK para exibir grficos de distribuio e
adicionar funes a frmulas de clulas. Para fazer isto, selecione a
clula onde voc deseja adicionar a funo de distribuio e clicar no
cone Definir Distribuio ou no Comando Definir Distribuies do
Menu Modelo do @RISK. O arquivo on-line tambm contm
representaes grficas de diferentes funes para valores de
argumentos selecionados. Para mais informao da Janela Definir
Distribuio, ver o Comando Modelos: Definir Distribuies na
seo de Comandos do @RISK neste manual.
Em geral ajuda utilizar inicialmente a janela Definir Distribuio para
inserir suas funes de distribuio para melhor entender como
associar valores em argumentos das funes. Ento, uma vez que voc
entenda melhor a sintaxe dos argumentos das funes de distribuio
voc pode inserir os argumentos diretamente no Excel sem passar
pela janela Definir Distribuio.

Ajustando
Dados s
Distribuies

O @RISK (verses Profissional e Industrial apenas) permite que voc


ajuste distribuies de probabilidade aos seus dados. As distribuies
que resultam de um ajuste estaro ento disponveis como
distribuies de dados de entrada que podem ser adicionadas ao
modelo da planilha. Para mais informaes sobre ajuste de
distribuies ver o Comando Ajustar Distribuies aos Dados neste
manual.

Funes de
Propriedade de
Distribuies

Argumentos opcionais para as funes de distribuio podem ser


inseridos usando funes de Propriedade de Distribuies. Estes
argumentos opcionais so usados para nomear uma distribuio de
input para relatrios e grficos, truncar a amostragem de uma
distribuio, correlacionar a amostragem de uma distribuio com
outras distribuies e impedir que uma distribuio seja amostrada
durante uma simulao. Estes argumentos no so necessrios mas
podem ser adicionados conforme necessrio.
Argumentos opcionais especificados usando funes de propriedade
de distribuies so anexados s funes de distribuio. As funes
de propriedade de distribuies so inseridas, assim como em funes
padro do Excel podem incluir referncia a clulas e expresses
matemticas como argumentos.
Por exemplo, a seguinte funo trunca a distribuio normal inserida
a uma faixa com valor mnimo de 0 e valor mximo de 20:
=RiskNormal(10;5;RiskTruncate(0;20))
Nenhuma amostra ser retirada fora desta faixa mnimo-mximo.

542

Introduo

Truncamento
em Verses
Anteriores do
@RISK

Funes suplementares como a RiskTNormal, RiskTExpon e


RiskTLognorm eram usadas em verses do @RISK anteriores 4.0
para truncar distribuies como a normal, exponencial e lognormal.
Estas funes de distribuio podem ainda ser usadas em novas
verses do @RISK; entretanto, sua funcionalidade foi substituda pela
funo de propriedade de distribuio RiskTruncate, uma
implementao mais flexvel que pode ser usada com qualquer
distribuio de probabilidade. Grficos destas funes mais antigas
no so exibidos na janela Definir Distribuio; entretanto elas ainda
sero exibidas na Janela do Modelo e podem ser usadas em
simulaes.

Parmetros
Alternativos

Muitas funes de distribuio podem ser inseridas especificando


valores de percentis para a distribuio que voc deseja. Por exemplo,
voc pode querer inserir uma distribuio que seja normal no seu
formato e que tenha um percentil 10% de 20 e um percentil 90% de 20.
Estes percentis podem ser os nicos valores que voc conhece sobre
esta distribuio normal a mdia e o desvio padro, necessrios para
definir tradicionalmente a normal so desconhecidos.
Parmetros alternativos podem ser usados ao invs de (ou em
conjunto com) os argumentos padro para a distribuio. Quando
inserir argumentos de distribuies, a forma Alt da funo de
distribuio usada, como a RiskNormalAlt ou RiskGammaAlt.
Cada parmetro para uma funo de distribuio de parmetros
alternativos requer um par de argumentos na funo. Cada par de
argumentos especificam:
1) O tipo de parmetro sendo inserido
2) O valor para o parmetro.
Cada argumento em um par inserido diretamente na funo Alt,
como a RiskNormalAlt(arg1tipo; arg1valor; arg2tipo; arg2valor).
Por exemplo:

Tipos de
Parmetros
Alternativos

Funes do @RISK

RiskNormalAlt(5%; 67,10;95%;132,89) especifica uma


distribuio normal com o valor de 67,10 para o percentil 5%
e um valor de 132,89 para o percentil 95%.

Parmetros alternativos podem ser percentis ou argumentos


tradicionais das distribuies. Se um argumento de tipo de parmetro
um rtulo entre aspas (como mu), o parmetro especificado o
argumento padro da distribuio que tem o nome inserido, o que
permite que os percentis sejam misturados com argumentos de
distribuio padro tais como:

543

RiskNormalAlt("mu";100;95%;132,89) especifica uma


distribuio normal com mdia de 100 e percentil 95% no
valor de 132.89.

Os nomes permitidos para os argumentos padro de cada distribuio


podem ser encontrados no ttulo de cada funo deste captulo, no
Assistente de Funo do Excel na categoria @RISK Distrib (Alt Param)
ou usando a janela Definir Distribuio.
Nota: Voc pode especificar Parmetros Alternativos sob as opes
de Parmetros para uma distribuio especfica ma janela Definir
Distribuio. Se seus parmetros incluem um parmetro padro e
voc clica OK, o @RISK escrever o nome apropriado para o
argumento padro entre aspas na funo para a barra da frmula da
janela Definir Distribuio.
Se o argumento tipo de parmetro um valor entre 0 e 1 (ou entre 0 e
100%) o parmetro especificado o percentil inserido para a
distribuio.
Parmetros de
Localizao ou
loc

Algumas distribuies tero um parmetro adicional localizao


quando eles forem especificados usando parmetros alternativos. Este
parmetro tipicamente disponvel para distribuies que no
possuem um valor de localizao especificado em um dos seus
argumentos padro. A Localizao equivalente ao valor mnimo ou
0% da distribuio. Pr exemplo, a distribuio Gama no possui um
valor especificado atravs dos argumentos padro, logo um
parmetro de localizao est disponvel. A distribuio normal, por
outro lado, possui um parmetro de localizao em seus argumentos
padro a mdia ou mu logo no possui um parmetro separado de
localizao quando inserido usando parmetros alternativos. O
propsito desta parmetro extra permitir que voc especifique
percentis para distribuies deslocadas (por exemplo, uma gama de
trs parmetros com a localizao de 10 e dois percentis).

Amostrando
Distribuies
com Parmetros
Alternativos

Durante uma simulao o @RISK calcula a distribuio apropriada


cujos valores de percentis igualam os valores alternativos inseridos e,
ento, amostra esta distribuio. Como todas as funes do @RISK, os
argumentos inseridos podem ser referncias a outras clulas ou
frmulas, como ocorre com qualquer funo do Excel; e valores de
argumentos podem se alterar iterao a iterao durante a simulao.

544

Introduo

Percentis
Descendentes
Cumulativos

Parmetros de percentis alternativos para distribuies de


probabilidade podem ser especificados em termos de percentis
cumulativas descendentes bem como os percentis cumulativos
ascendentes padro. Cada uma das formas Alt para funes de
distribuio de probabilidade (como a RiskNormalAlt) possui uma
forma correspondente AltD (como RiskNormalAltD). Se a forma
AltD usada qualquer valor de percentil usado ser na forma de
percentis cumulativos descendentes onde o percentil especifica a
chance de um valor ser maior ou igual ao valor inserido.
Se voc selecionar a opo Percentis Descendentes no comando
Configuraes da Aplicao no menu Utilidades do @RISK, todos os
relatrios do @RISK mostraro valores percentis cumulativos
descendentes. Alm disso, quando voc selecionar a opo de
Parmetros Alternativos na janela Definir Distribuio para inserir
distribuies usando parmetros alternativos, percentis cumulativos
descendentes sero automaticamente mostrados e as formas AltD de
funes distribuio de probabilidade sero inseridas.
Alm dos percentis descendentes cumulativos para distribuies de
parmetros alternativos, a distribuio de probabilidade cumulativa
do @RISK (RiskCumul) pode tambm ser especificada usando
percentis descendentes cumulativos. Para fazer isto, use a funo
RiskCumulD.

Inserindo
Argumentos nas
Funes do
@RISK

As diretrizes de insero de funes do Excel apresentadas no


respectivo manual do usurio tambm se aplicam s funes do
@RISK. Entretanto, h algumas diretrizes adicionais especficas das
funes do @RISK:

Funes do @RISK

Funes de distribuio com nmeros variveis de


argumentos (ex.: HISTOGRM, DISCRETE e CUMUL)
requerem que alguns argumentos sejam digitados na forma
de vetores. No Excel, os vetores so indicados por colchetes {}
que contm os valores de vetor, ou por meio de uma
referncia a um intervalo contguo de clulas, como A1:C1. Se
uma funo aceita um nmero varivel de pares de
valores/probabilidade, os valores sero um vetor e as
probabilidades outro. O primeiro valor no vetor de valores
corresponde primeira probabilidade no vetor de
probabilidades e assim por diante.

545

Datas em
funes do
@RISK

O @RISK aceita a entrada de datas nas funes de distribuio e a


exibio de grficos e estatsticas usando datas. A funo de
propriedade RiskIsDate(VERDADEIRO) instrui o @RISK a exibir
grficos e estatsticas usando datas. O @RISK tambm exibe datas no
painel de Argumentos da Distribuio, na janela Definir
Distribuies, quando a formatao de data est ativada. Voc pode
especificar a formatao de data para determinada distribuio
selecionando Formatao de Data na janela Parmetros do painel de
Argumentos da Distribuio, ou assinalando Formatao de Data na
caixa de dilogo Propriedades de Input. Todas essas definies fazem
com que a funo de propriedade RiskIsDate seja colocada na
distribuio.
Normalmente, os argumentos de datas das funes de distribuio do
@RISK so inseridos com referncias s clulas em que as datas
desejadas so inseridas. Por exemplo:
=RiskTriang(A1;B1;C1;RiskIsDate(VERDADEIRO))
poderia referenciar a data 10/1/2009 na clula A1; 1/1/2010 na clula B1
e 10/10/2010 na clula C1
Os argumentos de data inseridos diretamente nas funes de
distribuio do @RISK precisam ser inseridos usando uma funo do
Excel que converta datas em valores. H vrias funes do Excel que
podem ser usadas para fazer isso. Por exemplo, a funo usada para
uma distribuio triangular com um valor mnimo de 10/1/2009, um
valor mais provvel de 1/1/2010 e um valor mximo de 10/10/2019
inserida como:
=RiskTriang(DATA.VALOR("10/1/2009");
DATA.VALOR("1/1/2010");
DATA.VALOR("10/10/2010");RiskIsDate(VERDADEIRO))
Aqui, a funo DATA.VALOR do Excel usada para converter os
dados inseridos em valores. A funo:
=RiskTriang(DATA(2009;10;4)+TEMPO(2;27;13);DATA(2009;12;29)+
TEMPO(2;25;4);DATA(2010;10;10)+TEMPO(11;46;30);
RiskIsDate(VERDADEIRO))
usa as funes DATA e TEMPO do Excel para converter em valores as
datas e os horrios inseridos. A vantagem desta abordagem que as
datas e horrios inseridos so convertidos corretamente, se a planilha
for transferida para um sistema que usa formatao diferente de
dd/mm/aa.

546

Introduo

Nem todos os argumentos de todas as funes podem ser


especificados logicamente com datas. Por exemplo, funes com
RiskNormal(mdia;desvio padro) aceitam uma mdia inserida como
data, mas no um desvio padro. O painel Argumentos da
Distribuio, na janela Definir Distribuies, mostra o tipo de dados
(datas ou nmeros) que pode ser inserido em cada tipo de
distribuio quando a formatao de data est ativada.
Argumentos
Opcionais

Algumas funes do @RISK possuem argumentos opcionais ou


argumentos que podem ser usados mas no so necessrios. A funo
RiskOutput, por exemplo, tem apenas argumentos opcionais. Voc
pode us-la com 0, 1 ou 3 argumentos dependendo de que informao
voc deseja definir sobre a clula de output onde a funo usada.
Voc pode:
1) Apenas identificar a clula como output, deixando que o
@RISK gere automaticamente um nome, ou seja,
=RiskOutput().
2) Dar ao output um nome selecionado por voc, ou seja,
=RiskOutput("Profit 1999")).
3) Dar ao output um nome selecionado por voc e identific-lo
como para de uma faixa de outputs, ou seja,
=RiskOutput("Profit 1999";"Profit By Year";1)).
Qualquer destas formas da funo RiskOutput permitida porque
todos os argumentos so opcionais.
Quando uma funo do @RISK possui argumentos opcionais voc
pode adicionar os argumentos opcionais que quiser e ignorar o resto.
Voc deve, entretanto, inserir todos os argumentos obrigatrios. Por
exemplo, para a funo RiskNormal, dois argumentos, mdia e desvio
padro, so obrigatrios e necessrios. Todos os argumentos que
podem ser adicionados funo RiskNormal via funes de propriedade
de distribuies so opcionais e podem ser inseridas em qualquer
ordem desejada.

Funes do @RISK

547

Nota Importante
sobre Vetores
do Excel

Funes de
vetor do @RISK

No Excel voc pode no listar referncias a clulas ou nomes em


vetores como voc faria com constantes. Por exemplo, voc pode usar
{A1,B1,C1} para representar o vetor contendo os valores nas clulas
A1, B1 e C1. Ao invs disso, voc pode usar a referncia faixa de
valores A1:C1 ou inserir os valores destas clulas diretamente em
vetores como constantes por exemplo, {10;20;30}.

Funes de distribuio com nmeros fixos de argumentos


retornaro um valor de erro se um nmero insuficientes de
argumentos for inserido e iro ignorar argumentos extras se
foram inseridos em excesso.

Funes de Distribuio retornaro um valor de erro se os


argumentos forem do tipo errado (nmero, vetor ou texto).

As funes de sries temporais do @RISK so funes de vetor, pois


alteram as clulas em que a previso da srie temporal est localizada
como grupo, a cada iterao de uma simulao. Uma nica funo de
srie temporal usada para o intervalo inteiro de uma previso de
sries temporais. Da mesma forma que com outras funes de vetor
do Excel, as frmulas de uma clula do intervalo no podem ser
editadas individualmente.
Para editar uma funo de srie temporal diretamente na sua
planilha, necessrio selecionar o intervalo inteiro da previso em
que se encontra a funo de vetor, editar a frmula e pressionar
<Ctrl><Shift<Enter> para inserir a frmula. Na maioria das vezes, isso
no necessrio, j que as ferramentas Ajuste de srie temporal,
Ajuste de lote e Definir do @RISK inserem funes de vetor
automaticamente no intervalo selecionado.

Mais Informao

548

Esta seo descreve brevemente cada funo de distribuio de


probabilidade disponvel e os argumentos necessrios para cada uma.
Alm disso o arquivo de ajuda on-line descreve as caractersticas
tcnicas de cada funo distribuio de probabilidade. Os apndices
incluem frmulas para densidade, distribuio, mdia, moda,
parmetros da distribuio e grficos das distribuies de
probabilidade geradas usando tpicos valores de argumentos.

Introduo

Funes de Output de Simulaes


Clulas de output so definidas como funes RiskOutput. Estas
funes permitem facilmente operaes de copiar, colar e mover
clulas de output. Funes do RiskOutput so automaticamente
adicionadas quando o cone padro Adicionar Output do @RISK
pressionada. As funes RiskOutput permitem opcionalmente que
voc d nomes aos outputs e adicione clulas de output a faixas de
outputs. Uma tpica funo RiskOutput seria:
=RiskOutput("Lucro")+VPL(0,1;H1:H10)
Onde a clula, antes de sua entrada como um output da simulao
simplesmente continha a frmula
= NPV(0,1;H1:H10)
A funo RiskOutput adicionada seleciona a clula como um output
da Simulao e fornece ao output o nome Lucro.

Funes Estatsticas de Simulao


As funes estatsticas do @RISK retornam uma estatstica desejada
nos resultados de simulao, ou uma distribuio de input. Por
exemplo, a funo RiskMean(A10) retorna a mdia da distribuio
simulada para a clula A10. Essas funes podem ser atualizadas em
tempo real durante a execuo de uma simulao, ou ento no final
da simulao (mais rpido).
As funes estatsticas do @RISK incluem todas as estatsticas alm de
percentis e alvos (por exemplo, =RiskPercentile(A10;0,99) retorna o
percentil 99% da distribuio simulada). As funes estatsticas do
@RISK podem ser usadas da forma que voc utilizaria qualquer
funo padro do Excel.
Estatsticas em
Distribuio de
Inputs

As funes estatsticas do @RISK que retornam uma estatstica


desejada em uma distribuio de inputs de simulao contm o
identificador Theo no nome da funo. Por exemplo, a funo
RiskTheoMean(A10) retorna a mdia da distribuio de probabilidade
na clula A10. Se houver vrias funes de distribuio presentes na
frmula, para uma clula referenciada em uma funo estatstica
RiskTheo, o @RISK retorna a estatstica desejada na funo calculada
por ltimo na frmula. Por exemplo, na frmula contida em A10:
=RiskNormal(10;1)+RiskTriang(1;2;3)
A funo RiskTheoMean(A10) retorna a mdia de RiskTriang(1;2;3). Em
outra frmula, em A10:
=RiskNormal(10;RiskTriang(1;2;3))

Funes do @RISK

549

A funo RiskTheoMean(A10) retorna a mdia de


RiskNormal(10;RiskTriang(1;2;3)), j que a funo RiskTriang(1;2;3) est
aninhada dentro da funo RiskNormal.
Calculando
Estatsticas em
um Subconjunto
de uma
Distribuio

As funes estatsticas do @RISK podem incluir uma funo de


propriedade RiskTruncate ou RiskTruncateP. Isso faz com que a
estatstica seja calculada com base na faixa de mn.-mx. especificada
pelos limites de truncamento. Nota: Os valores retornados pelas
funes estatsticas do @RISK refletem apenas a faixa definida usando
a funo de propriedade RiskTruncate ou RiskTruncateP inserida na
prpria funo estatstica. Os filtros definidos para os resultados da
simulao e mostrados nos grficos e relatrios do @RISK no afetam
os valores retornados pelas funes estatsticas do @RISK.

Estatsticas em
Templates de
Relatrios

Funes estatsticas tambm podem se referenciar a outputs ou inputs


da simulao pelo nome, o que permite que sejam includos em
templates que so usados para gerar relatrios pr-formatados no
Excel sobre resultados da simulao. Por exemplo, a funo
=RiskMean("Lucro") retornar a mdia da distribuio simulada para
clula de output chamada Lucro definida em um modelo.
Nota: Uma referncia a uma clula inserida em uma funo
estatstica no precisa ser um output da simulao identificado com
uma funo RiskOutput.

Funo Elaborao de Grfico


Uma funo especial do @RISK, RiskResultsGraph automaticamente
colocar um grfico de resultados da simulao, onde quer que seja
usado, em uma planilha. Por exemplo, =RiskResultsGraph(A10)
colocaria um grfico da distribuio simulada de A10 diretamente em
sua planilha na localizao da funo no final da simulao.
Argumentos adicionais da funo RiskResultsGraph permitem que
voc selecione o tipo de grfico que deseja criar, seu formato, escala e
outras opes.

Funes Suplementares
Funes adicionais, como RiskCurrentIter, RiskCurrentSim e
RiskStopSimulation so fornecidas para serem usadas no
desenvolvimento de aplicaes com base em macros usando o @RISK.
Estas funes retornam a iterao e simulao atuais de uma
simulao em execuo, repetitivamente, ou parar uma simulao.

550

Introduo

Tabela de Funes Disponveis


Esta tabela lista as funes customizadas que so adicionados ao Excel
pelo @RISK.

Funo de distribuio

Resultado

RiskBernoulli(p)

Distribuio Bernoulli com probabilidade de


sucesso p

RiskBeta(alfa1;alfa2)

Distribuio beta com parmetros de formato


alfa1 e alfa2

RiskBetaGeneral( alfa1;
alfa2;mnimo; mximo)

Distribuio beta como mnimo e mximo


definidos e parmetros de formato alfa1 e
alfa2

RiskBetaGeneralAlt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value;
arg3type;arg3value;
arg4type;arg4value)

Distribuio beta com quatro parmetros


chamados arg1type a arg4type que podem
ser ou um percentil entre 0 e 1 ou alfa1,
alfa2, min ou max

RiskBetaSubj(mnimo; mais
provvel; mdia; mximo)

Distribuio beta com valores de mnimo,


mximo, mais provvel e mdia definidos

RiskBinomial(n;p)

Distribuio binomial com n sorteios e


probabilidade de sucesso p em cada sorteio

RiskChiSq(v)

Distribuio Chi-Quadrado com v graus de


liberdade

RiskCompound(dist#1 ou valor
ou refcell; dist#2;dedutvel;limite)

A soma de um nmero de amostras da dist#2


onde o nmero de amostras retiradas da
dist#2 dada pelo valor amostrado da dist#1
ou de um valor. Opcionalmente um dedutvel
subtrado de cada amostra da dist#2 e se
(amostra dist#2 dedutvel) excede o limite a
amostra da dist#2 igualada ao limite.

RiskCumul(mnimo; mximo;
{X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn})

Distribuio cumulativa com n pontos entre o


mnimo e o mximo com probabilidade
cumulativa ascendente p em cada ponto

RiskCumulD(mnimo;mximo;
{X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn})

Distribuio cumulativa com n pontos entre o


mnimo e o mximo com probabilidade
cumulativa descendente p em cada ponto

RiskDiscrete({X1;X2;...;Xn};
{p1;p2;...;pn})

Distribuio discrete com n possveis


resultados com valor X e probabilidade p para
cada resultado

RiskDoubleTriang(mn.;mais
provvel;mx.;p)

Distribuio triangular dupla com valores


mnimo, mais provvel e mximo, junto com a
probabilidade p de um valor situado entre mn.
e mais provvel.

RiskDuniform({X1;X2;...Xn})

Distribuio discreta uniforme com n


resultados variados de X1 a Xn

Funes do @RISK

551

RiskErf(h)

Funo distribuio de erro com parmetro de


varincia h

RiskErlang(m;beta)

Distribuio m-erlang com parmetro de


formato inteiro m e parmetro de escala beta

RiskExpon(beta)

Distribuio exponencial com decaimento


constante beta

RiskExponAlt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value)

Distribuio exponencial com dois parmetros


chamados arg1type e arg2type que podem
ser ou um percentil entre 0 e 1 ou beta ou
loc

RiskExtvalue(alfa;beta)

Distribuio de valor extremo (ou Gumbel)


com parmetro de localizao alfa e
parmetro de escala beta

RiskExtvalueAlt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value)

Distribuio de valor extremo (ou Gumbel)


com dois parmetros chamados arg1type e
arg2type que podem ser ou um percentil entre
0 e 1 ou alfa ou beta

RiskExtValueMin(alfa; beta)

Distribuio mn. de valor extremo com


parmetro de localizao alfa e parmetro de
forma beta

RiskExtvalueMinAlt(tipoarg1;
valorarg1; tipoarg2; valorarg2)

Distribuio mn. de valor extremo com dois


parmetros denominados tipoarg1 e tipoarg2
que podem ser um percentil entre 0 e 1, ou
alfa ou beta
A distribuio F tem 2 graus de liberdade, v1 e
v2.

RiskF(v1;v2)

552

RiskGamma(alfa;beta)

Distribuio gama com parmetro de forma


alfa e parmetro de escala beta

RiskGammaAlt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value;
arg3type;arg3value)

Distribuio gama com trs parmetros


chamados arg1type, arg2type e arg3type que
podem ou ser um percentil entre 0 e 1 ou
alfa, beta ou loc

RiskGeneral(mnimo;mximo;
{X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn})

Funo de densidade geral para uma


distribuio de probabilidade entre o mnimo e
o mximo com n pares (x,p) com valor X e
probabilidade p para cada ponto

RiskGeometric(p)

Distribuio geomtrica com probabilidade p

RiskHistogrm(mnimo;mximo;{p
1;p2;...;pn})

Distribuio histograma com n classes entre o


mnimo e o mximo com probabilidade p para
cada classe

RiskHypergeo(n;D;M)

Distribuio hipergeomtrica com tamanho de


amostra n, nmero de itens D e tamanho de
populao M

RiskIntUniform(mnimo;mximo)

Distribuio uniforme que retorna apenas


valores inteiros entre o mnimo e o mximo

RiskInvGauss(mu;lambda)

Distribuio gaussiana inversa (ou Wald) com


mdia mu e parmetro de formato lambda
Tabela de Funes Disponveis

RiskInvGaussAlt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value;
arg3type;arg3value)

Distribuio gaussiana inversa (ou Wald) com


trs parmetros chamados arg1type, arg2type
e arg3type que podem ou ser um percentil
entre 0 e 1 ou mu, lambda ou loc

RiskJohnsonSB(alfa1;alfa2;a;b)

Distribuio Johnson limitada pelo sistema


com os valores alfa1, alfa2 a e b inseridos

RiskJohnsonSU(alfa1;alfa2;
gama; beta)

Distribuio Johnson limitada pelo sistema


com os valores alfa1, alfa2, gama e beta
inseridos

RiskJohnsonMoments(mdia;
desvio padro;assimetria;
curtose)

Distribuio que faz parte da famlia de


distribuies Johnson (normal, lognormal,
JohnsonSB e JohnsonSU) e tem como
momentos os parmetros de mdia,desvio
padro,assimetria e curtose inseridos

RiskLaplace(;)

Distribuio de Laplace com os parmetros de


localizao e escala inseridos.

RiskExtvalueMinAlt(tipoarg1;
valorarg2; tipoarg2; valorarg2 )

Distribuio de Laplace com dois parmetros


denominados tipoarg1 e tipoarg2 que podem
ser um percentil entre 0 e 1, ou mu ou
sigma.

RiskLevy(a;c)

Distribuio de Levy com os parmetros de


local a e de escala contnua inseridos.

RiskLevyAlt(tipoarg1; valorarg1;
tipoarg2;valorarg2)

distribuio de Levy com dois parmetros


denominados tipoarg1 e tipoarg2 que podem
tanto ser um percentil entre 0 e 1 ou a ou c

RiskLogistic(alfa;beta)

Distribuio logstica com parmetro de


localizao alfa e parmetro de escala beta

RiskLogisticAlt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value)

Distribuio logstica com dois parmetros


chamados arg1type e arg2type que podem
ser ou um percentil entre 0 e 1 ou alfa ou
beta

RiskLoglogistic(gama;beta; alfa)

Distribuio log-logstica com parmetro de


localizao gama, parmetro de escala beta e
parmetro de formato alfa

RiskLoglogisticAlt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value;
arg3type;arg3value)

Distribuio log-logstica com trs parmetros


chamados arg1type, arg2type e arg3type que
podem ser ou um percentil entre 0 e 1 ou
gama, beta ou alfa

RiskLognorm(mdia;desvio
padro)

Distribuio lognormal com mdia e desvio


padro especificados

RiskLognormAlt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value;
arg3type;arg3value)

Distribuio lognormal com trs parmetros


arg1type, arg2type e arg3type que podem ser
ou um percentil entre 0 e 1 ou mu, sigma
ou loc

RiskLognorm2(mdia; desvio
padro)

Distribuio lognormal gerada do log deu ma


distribuio normal com mdia e desvio
padro especificados

Funes do @RISK

553

554

RiskMakeInput(formula)

Especifica que o valor calculado na frmula


seja tratado como um input da simulao,
como se fosse uma funo de distribuio

RiskNegbin(s;p)

Distribuio binomial negativa com s sucessos


e probabilidade p de sucesso em cada
tentativa

RiskNormal(mdia; desvio
padro)

Distribuio normal com mdia e desvio


padro fornecidos

RiskNormalAlt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value)

Distribuio normal com dois parmetros


chamados arg1type e arg2type ou um
percentil entre 0 e 1 ou mu ou sigma

RiskPareto(teta;alfa)

Distribuio Pareto

RiskParetoAlt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value)

Distribuio Pareto com dois parmetros


chamados arg1type ou arg2type que podem
ser ou um percentil entre 0 e 1 ou teta ou
alfa

RiskPareto2(b;q)

Distribuio Pareto

RiskPareto2Alt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value)

Distribuio Pareto com dois parmetros


chamados arg1type ou arg2type que podem
ser ou um percentil entre 0 e 1 ou b ou q

RiskPearson5(alfa;beta)

Distribuio Pearson tipo V (ou gama inversa)


com parmetro de formato alfa e parmetro
de escala beta

RiskPearson5Alt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value;
arg3type;arg3value)

Distribuio Pearson tipo V (ou gama inversa)


com trs parmetros chamados arg1type,
arg2type ou arg3type que podem ser ou um
percentil entre 0 e 1 ou alfa ou beta ou loc

RiskPearson6(beta;alf1; alfa2)

Distribuio Pearson VI com parmetro de


escala beta e parmetros de formato alfa1 e
alfa2

RiskPert(mnimo;mais provvel;
mximo)

Distribuio Pert com os valores mnimo, mais


provvel e mximo especificados

RiskPertAlt(arg1type; arg1value;
arg2type;arg2value;
arg3type;arg3value)

Distribuio Pert com trs parmetros


chamados arg1type, arg2type e arg3type que
podem ser ou um percentil entre 0 e 1 ou
min ou max ou m,provvel

RiskPoisson(lambda)

Distribuio Poisson

RiskRayleigh(beta)

Distribuio Rayleigh com parmetro de


escala beta

RiskRayleighAlt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value)

Distribuio Rayleigh com dois parmetros


chamados arg1type e arg2type que podem
ser ou um percentil entre 0 e 1 ou beta ou
loc

RiskResample(sampMethod;{X1;
X2;...Xn})

Amostras usando sampMethod de um


conjunto de dados com n resultados
possveis, e com a mesma probabilidade de
ocorrncia de cada resultado.
Tabela de Funes Disponveis

RiskSimtable({X1;X2;...Xn})

Lista valores a serem usados em cada uma


das sries de simulaes

RiskSplice(dist#1 ou ref. de
clula;dist#2 ou ref. de
clula;splice point)

Especifica uma distribuio criada pela juno


da distribuio 1 com a distribuio 2 no valor
X dado pelo ponto de juno.

RiskStudent(nu)

Distribuio t de Student com nu graus de


liberdade

RiskTriang(mnimo; mais
provvel; mximo)

Distribuio triangular com valores mnimo,


mais provvel e mximo definidos

RiskTriangAlt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value;
arg3type;arg3value)

Distribuio triangular com trs parmetros


chamados arg1type, arg2type e arg3type que
podem ser ou um percentil entre 0 e 1 ou
min ou max ou m.provvel

RiskTrigen(inferior;mais
provvel;superior; perc.
inferior;perc. Superior)

Distribuio triangular com trs pontos


representando valores em um percentil
inferior, o valor mais provvel e um valor em
um percentil superior.

RiskUniform(mnimo; mximo)

Distribuio Uniforme entre os valores mnimo


e mximo

RiskUniformAlt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value)

Distribuio uniforme com dois parmetros


chamados arg#type que podem ser ou um
percentil entre 0 e 1 ou min ou max

RiskVary(base; mnimo; mximo;


tipo de intervalo; nm. etapas;
distribuio)

Uma distribuio que varia de mnimo a


mximo e tem uma forma determinada pela
distribuio

RiskWeibull(alfa;beta)

Distribuio Weibull com parmetro de


formato alfa e parmetro de escala beta

RiskWeibullAlt(arg1type;
arg1value; arg2type;arg2value;
arg3type;arg3value)

Distribuio Weibull com trs parmetros


chamados arg1type, arg2type e arg3type que
podem ser ou um percentil entre 0 e 1 ou
alfa ou beta ou loc

Funes propriedade de
distribuio

Especifica

RiskCategory(NomeCategoria)

Nomeia a categoria a ser usada quando se


exibe uma distribuio de input.

RiskCollect()

Faz com que as amostras sejam coletadas


durante uma simulao para a distribuio na
qual a funo Collect esteja includa (quando
as configuraes de simulao especificam
Coletar Amostras de Distribuies para Inputs
Marcos com Coletar)

RiskConvergence(tolerncia;
Tipo de tolerncia; nvel de
confiana; usarMdia;
usarDesvPad; usarPercentil;
percentil)

Especifica informaes de monitoramento de


convergncia para um output.

Funes do @RISK

555

556

RiskCorrmat(faixa de clulas da
matriz; posio; instncia)

Identifica uma matriz de coeficientes de


correlao de posto e uma posio na matriz
para a distribuio na qual a funo Corrmat
includa. A Instncia representa a instncia da
matriz na faixa de clulas da matriz que ser
usada para correlacionar esta distribuio.

RiskDepC(ID;coeficiente)

Identifica a varivel dependente em um par de


amostras correlacionado pelo coeficiente de
correlao de posto e um vetor identificador
de ID

RiskFit(ProjID;FitID; resultado de
ajuste selecionado)

Conecta um conjunto de dados identificado


por ProjID e FitID e seus resultados de ajuste
para que o input possa ser atualizado quando
os dados se alteram

RiskIndepC(ID)

Identifica a distribuio independente em um


par correlacionado de pares amostrados Id
a varivel identificadora

RiskIsDate(VERDADEIRO)

Especifica que os valores de input e output


devem ser exibidos nos grficos e relatrios
como datas

RiskIsDiscrete(VERDADEIRO)

Especifica que um output deve ser tratado


como uma distribuio discreta quando so
exibidos grficos de resultados de simulao
e estatsticas de clculo

RiskLibrary(posio;ID)

Especifica que uma distribuio est


conectada a uma distribuio em uma
Biblioteca do @RISK com a posio inserida e
ID

RiskLock()

Bloqueia a amostragem de uma distribuio


na qual a funo Lock est includa

RiskName(nome do input)

O nome do input de uma distribuio na qual


a funo Name est includa

RiskSeed(tipo de gerador de
nmero aleatrio; valor da
semente)

Especifica que o input utilizar seu prprio


gerador de nmeros aleatrios do tipo inserido
e ser amostrado com uma dada semente

Tabela de Funes Disponveis

RiskShift(descolamento)

Desloca o domnio da distribuio na qual a


funo Shift est includa no valor de desvio

RiskSixSigma(LSL;USL;alvo;
desvio de longo prazo; Nmero
de Desvios Padro)

Especifica o limite de especificao inferior, o


limite de especificao superior, o valor alvo,
o desvio de longo prazo e o nmero de
desvios padro para clculos Seis Sigma de
um output

RiskStatic(valor esttico)

Define o valor esttico 1) retornado por uma


funo de distribuio durante um reclculo
padro do Excel e 2) que substitui a funo do
@RISK depois que as funes do @RISK so
desativadas

RiskTruncate(mnimo; mximo)

Faixa mnimo-mximo permitida para


amostras retiradas da distribuio na qual a
funo Truncate includa

RiskTruncateP(%mnimo;
%mximo)

Faixa mnimo-mximo (definida com


percentis) permitida para amostras retiradas
da distribuio na qual a funo TruncateP
includa

RiskUnits(unidades)

Rotula as unidades a serem usadas nos


rtulos de uma distribuio de input ou output

Funo de Output

Especifica

RiskOutput(nome;nome da faixa
de output; posio na faixa)

Clula de output da simulao com nome,


nome da faixa de output ao qual o output
pertence e a posio na faixa (Nota: Todos os
argumentos desta funo so opcionais)

Funes de ajuste

Especifica

RiskFitDistribution(intervalo de
dados; tipo de dados; lista de
distribuies; seletor; limite
inferior; limite superior)

Ajusta uma distribuio aos dados de um


intervalo de dados, com opo de restringir
distribuies ajustadas s da lista de
distribuies. Dados ajustados tm um tipo de
dados especificado; o melhor ajuste
selecionado por meio de um teste de
adequao de ajuste especificado pelo seletor

RiskFitDescription((fonte do
ajuste; estilo de distribuio)

Retorna a descrio da distribuio com


melhor ajuste com base no ajuste efetuado
pela funo RiskFitDistribution na clula dada
pela fonte do ajuste

RiskFitStatistic(fonte do ajuste;
estatstica)

Retorna a estatstica do ajuste efetuado pela


funo RiskFitDistribution na clula dada pela
fonte do ajuste

RiskFitParameter(fonte do
ajuste; nm. do parmetro)

Retorna um parmetro da distribuio com o


melhor ajuste com base no ajuste efetuado
pela funo RiskFitDistribution na clula dada
pela fonte do ajuste

Funes de projeto

Especifica

RiskProjectAddDelay(tarefa
Funes do @RISK

Em uma iterao de uma simulao, essa


funo acrescenta uma nova tarefa a um
557

precedente;durao do
retardo;custo do retardo).

projeto aps a concluso da tarefa


precedente, com a durao e o custo
especificados

RiskProjectAddCost(custo
adicional; tempo adicional).

Em uma iterao de uma simulao, essa


funo acrescenta um novo custo a um
projeto na data especificada pela TimeToAdd

RiskProjectRemoveTask(tarefa a
ser removida).

Em uma iterao de uma simulao, essa


funo remove uma tarefa de um projeto

RiskProjectResourceAdd(tarefa;r
ecurso;unidades).

Em uma iterao de uma simulao, designa


um recurso a uma tarefa, usando as unidades
especificadas.

RiskProjectResourceRemove(tar
efa;recurso).

Em uma iterao de uma simulao, remove


um recurso designado a uma tarefa.

RiskProjectResourceUse(tarefa;
recurso; valor de uso).

Em uma iterao de uma simulao, essa


funo muda as unidades de um recurso
material (ou de trabalho, no caso de um
recurso de trabalho) usado em uma tarefa
para o valor de uso

Funes de sries
temporais

558

Especifica

RiskAPARCH(mu;Omega;Delta;
Gama;A;B;R0;Sigma0;valor inicial;o
que retornar)

Calcula uma srie temporal autorregressiva


de potncia assimtrica com
heteroscedasticidade condicional

RiskAR1(mu;Sigma;A;R0; valor
inicial;o que retornar)

Calcula uma srie temporal autorregressiva


AR(1)

RiskAR2(mu;Sigma;A1;A2;R0;
RNeg1;valor inicial;o que retornar)

Calcula uma srie temporal autorregressiva


AR(2)

RiskAR1(mu;Omega;A;R0; valor
inicial;o que retornar)

Calcula uma srie temporal autorregressiva


com heteroscedasticidade condicional

RiskAR1(mu;Sigma;A1;B1;R0;
valor inicial;o que retornar)

Calcula uma srie temporal autorregressiva


com mdia mvel

RiskEGARCH(mu; Omega; Teta;


Gama;A;B;R0; Sigma0; valor
inicial;o que retornar)

Calcula uma srie temporal autorregressiva


exponencial com heteroscedasticidade
condicional

RiskEGARCH(mu; Omega;
A;B;R0; Sigma0; valor inicial;o que
retornar)

Calcula uma srie temporal autorregressiva


generalizada com heteroscedasticidade
condicional

RiskAR1(mu;Sigma;Times; valor
inicial;o que retornar)

Calcula uma srie temporal com movimento


browniano geomtrico

RiskAR1(mu;Sigma;Lambda;salto
Mu; salto Sigma; horas; valor
inicial;o que retornar)

Calcula uma srie temporal de movimento


browniano geomtrico com difuso por saltos

RiskAR1(mu;Sigma;Alfa;R0; horas;
valor inicial;o que retornar)

Calcula uma srie temporal de movimento


browniano geomtrico com reverso mdia
Tabela de Funes Disponveis

RiskBMMRJD(mu;Sigma;Alfa;R0;L
ambda;salto Mu;salto Sigma;
tempos; valor inicial;o que retornar)

Calcula uma srie temporal de movimento


browniano geomtrico com reverso mdia
e difuso por saltos

RiskGBMSeasonal(mu;Sigma;
ajuste sazonal; tipo de ajuste;
ndice do ajuste; valor inicial;o que
retornar)

Calcula uma srie temporal de movimento


browniano geomtrico com ajuste sazonal

RiskGBMSeasonal(mu;Sigma; B1;
valor inicial;o que retornar)

Calcula uma srie temporal com mdia mvel


MA(1)

RiskMA2(mu;Sigma; B1; valor


inicial;o que retornar)

Calcula uma srie temporal com mdia mvel


MA(2)

Funes Estatsticas

Especifica

RiskConvergenceLevel(ref. de
clula ou nome do output; Sim#)

Retorna o nvel de convergncia (0 a 100)


para um output na Sim#. O valor
VERDADEIRO retornado na convergncia.

RiskCorrel(cellref1 ou nome de
output/input1; cellref2 ou nome
de output/input2;
correlationType;Sim#)

Retorna o coeficiente de correlao usando


correlationType para os dados, para as
distribuies simuladas com cellref1 ou
output/input name1 e cellref2 ou output/input
name2 em Sim#. correlationType a
correlao Pearson ou Spearman Rank.

RiskKurtosis(ref. de clula ou
nome do output/input; Sim#)

Curtose da distribuio simulada para a ref.


de clula inserida ou nome de output/input na
Sim# opcionalmente usando apenas valores
entre min e mx

RiskMax(ref. de clula ou nome


do output/input; Sim#)

Valor Mximo da distribuio simulada para a


ref. de clula inserida ou nome de output/input
na Sim# opcionalmente usando apenas
valores entre min e mx

RiskMean(ref. de clula ou nome


do output/input; Sim#)

Mdia da distribuio simulada para a ref. de


clula inserida ou nome de output/input na
Sim# opcionalmente usando apenas valores
entre min e mx

RiskMin(ref. de clula ou nome


do output/input; Sim#)

Valor Mnimo da distribuio simulada para a


ref. de clula inserida ou nome de output/input
na Sim# opcionalmente usando apenas
valores entre min e mx

RiskMode(ref. de clula ou nome


do output/input; Sim#)

Moda da distribuio simulada para a ref. de


clula inserida ou nome de output/input na
Sim# opcionalmente usando apenas valores
entre min e mx

RiskPercentile(ref. de clula ou
nome do output/input; Sim#)
RiskPtoX(ref. de clula ou nome
do output/input; Sim#)

Percentil perc% da distribuio simulada para


a ref. de clula inserida ou nome de
output/input na Sim# opcionalmente usando
apenas valores entre min e mx

Funes do @RISK

559

560

RiskPercentileD(ref. de clula ou
nome do output/input; Sim#)
RiskQtoX(ref. de clula ou nome
do output/input; Sim#)

Percentil perc% da distribuio simulada para


a ref. de clula inserida ou nome de
output/input na Sim# (perc% um percentil
cumulativo descendente) opcionalmente
usando apenas valores entre min e mx

RiskRange(ref. de clula ou
nome do output/input; Sim#)

Faixa de valores da distribuio simulada para


a ref. de clula inserida ou nome de
output/input na Sim# opcionalmente usando
apenas valores entre min e mx

RiskSensitivity(ref. de clula ou
nome do output; Sim#; posto; tipo
de anlise; Tipo de Valor
Retornado)

Retorna a informao de anlise de


sensibilidade da distribuio simulao para
ref. de clula ou nome do output

RiskSensitivityStatChange(ref.c
l. ou nome do output;nm.
simul.;rank; nmBins;
queEstatstica;percentil;TipoValor
retorno)

Retorna informaes da anlise de


sensibilidade de "mudana na estatstica de
output" da distribuio simulada,
correspondentes referncia de clula ou ao
nome do output.

RiskSkewness(ref. de clula ou
nome do output/input; Sim#)

Assimetria da distribuio simulada para a ref.


de clula inserida ou nome de output/input na
Sim# opcionalmente usando apenas valores
entre min e mx

RiskStdDev(ref. de clula ou
nome do output/input; Sim#)

Desvio Padro da distribuio simulada para a


ref. de clula inserida ou nome de output/input
na Sim# opcionalmente usando apenas
valores entre min e mx

RiskTarget(ref. de clula ou
nome do output/input; Sim#)
RiskXtoP(ref. de clula ou nome
do output/input; Sim#)

Probabilidade cumulativa ascendente do valor


alvo da distribuio simulada para a ref. de
clula inserida ou nome de output/input na
Sim# opcionalmente usando apenas valores
entre min e mx

RiskTargetD(ref. de clula ou
output/input name; target value;
Sim#)
RiskXtoQ(ref. de clula ou
output/input name; target value;
Sim#)

Probabilidade cumulativa descendente do


valor alvo da distribuio simulada para a ref.
de clula inserida ou nome de output/input na
Sim# opcionalmente usando apenas valores
entre min e mx

RiskVariance(ref. de clula ou
nome do output/input; Sim#)

Varincia da distribuio simulada para a ref.


de clula inserida ou nome de output/input na
Sim# opcionalmente usando apenas valores
entre min e mx

RiskTheoKurtosis(ref. de clula
ou funo de distribuio)

Curtose da distribuio para a ref. de clula


ou funo de distribuio inserida

RiskTheoMax(ref. de clula ou
funo de distribuio)

Valor mximo da distribuio para a ref. de


clula ou funo de distribuio inserida

RiskTheoMean(ref. de clula ou
funo de distribuio)

Mdia da distribuio para a ref. de clula ou


funo de distribuio inserida

RiskTheoMin(ref. de clula ou
funo de distribuio)

Valor Mnimo da distribuio para a ref. de


clula ou funo de distribuio inserida
Tabela de Funes Disponveis

RiskTheoMode(ref. de clula ou
funo de distribuio)

Moda da distribuio para a ref. de clula ou


funo de distribuio inserida

RiskTheoPtoX((ref. de clula ou
funo de distribuio; perc%)

Percentil perc% da distribuio para a ref. de


clula ou funo de distribuio inserida

RiskTheoQtoX(ref. de clula ou
funo de distribuio; perc%)

Percentil perc% da distribuio para a ref. de


clula ou funo de distribuio inserida
(perc% um percentil cumulativo
descendente)

RiskTheoRange(ref. de clula ou
funo de distribuio)

Faixa de valores da distribuio para a ref. de


clula ou funo de distribuio inserida

RiskTheoSkewness(ref. de
clula ou funo de distribuio)

Assimetria da distribuio para a ref. de clula


ou funo de distribuio inserida

RiskTheoStdDev(ref. de clula
ou funo de distribuio)

Desvio padro da distribuio para a ref. de


clula ou funo de distribuio inserida

RiskTheoXtoP(ref. de clula ou
funo de distribuio; valor alvo)

Probabilidade cumulativa ascendente do valor


alvo da distribuio para a ref. de clula ou
funo de distribuio inserida

RiskTheoXtoQ(ref. de clula ou
funo de distribuio; valor alvo)

Probabilidade cumulativa descendente da


distribuio para a ref. de clula ou funo de
distribuio inserida

RiskTheoVariance(ref. de clula
ou funo de distribuio)

Varincia da distribuio para a ref. de clula


ou funo de distribuio inserida

Funes Estatsticas Seis


Sigma

Especifica

RiskCp(ref. de clula ou nome do


output; Sim#; RiskSixSigma
(LSL;USL; Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula a Capacidade do Processo para ref.


de clula ou nome do output em Sim# usando
opcionalmente LSL e USL na funo de
propriedade RiskSixSigma inserida

RiskCPM(ref. de clula ou nome


do output; Sim#; RiskSixSigma
(LSL;USL; Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula o ndice de Capacidade de Taguchi


para ref. de clula ou nome do output em
Sim# usando opcionalmente LSL, USL e
Desvio de Longo Prazo na funo de
propriedade RiskSixSigma inserida

RiskCpk (ref. de clula ou nome


do output; Sim#; RiskSixSigma
(LSL;USL; Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula o ndice de Capacidade do Processo


para ref. de clula ou nome do output em
Sim# usando opcionalmente LSL e USL na
funo de propriedade RiskSixSigma inserida

RiskCpkLower(ref. de clula ou
nome do output; Sim#;
RiskSixSigma (LSL;USL;
Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula o ndice de Capacidade Unilateral


baseado do Limite de Especificao Inferior
para ref. de clula ou nome do output em
Sim# usando opcionalmente LSL na funo
de propriedade RiskSixSigma inserida

Funes do @RISK

561

562

RiskCpkUpper (ref. de clula ou


nome do output; Sim#;
RiskSixSigma (LSL;USL;
Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula o ndice de Capacidade Unilateral


baseado do Limite de Especificao Superior
para ref. de clula ou nome do output em
Sim# usando opcionalmente USL na funo
de propriedade RiskSixSigma inserida

RiskDPM (ref. de clula ou nome


do output; Sim#; RiskSixSigma
(LSL;USL; Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula as partes com defeito por milho para


ref. de clula ou nome do output em Sim#
usando opcionalmente LSL e USL na funo
de propriedade RiskSixSigma inserida

RiskK(ref. de clula ou nome do


output; Sim#; RiskSixSigma
(LSL;USL; Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula uma medida de centro do processo


para ref. de clula ou nome do output em
Sim# usando opcionalmente LSL e USL na
funo de propriedade RiskSixSigma inserida

RiskLowerXBound(ref. de clula
ou nome do output; Sim#;
RiskSixSigma (LSL;USL;
Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula o valor inferior de X para um dado


nmero de desvios padro para ref. de clula
ou nome do output em Sim# usando
opcionalmente o Nmero de Desvios Padro

RiskPNC(ref. de clula ou nome


do output; Sim#; RiskSixSigma
(LSL;USL; Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula a probabilidade total de defeito fora


dos limites de especificao inferior e superior
para ref. de clula ou nome do output em
Sim# usando opcionalmente LSL, USL e
Desvio de Longo Prazo na funo de
propriedade RiskSixSigma inserida

RiskPNCLower(ref. de clula ou
nome do output; Sim#;
RiskSixSigma (LSL;USL;
Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula a probabilidade de defeito fora do


limite de especificao inferior para ref. de
clula ou nome do output em Sim# usando
opcionalmente LSL e Desvio de Longo Prazo
na funo de propriedade RiskSixSigma
inserida

RiskPNCUpper(ref. de clula ou
nome do output; Sim#;
RiskSixSigma (LSL;USL;
Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula a probabilidade de defeito fora do


limite de especificao superior para ref. de
clula ou nome do output em Sim# usando
opcionalmente USL e Desvio de Longo Prazo
na funo de propriedade RiskSixSigma
inserida

RiskPPMLower(ref. de clula ou
nome do output; Sim#;
RiskSixSigma (LSL;USL;
Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula o nmero de defeitos abaixo do limite


de especificao inferior para ref. de clula ou
nome do output em Sim# usando
opcionalmente LSL e Desvio de Longo Prazo
na funo de propriedade RiskSixSigma
inserida

Tabela de Funes Disponveis

RiskPPMUpper(ref. de clula ou
nome do output; Sim#;
RiskSixSigma (LSL;USL;
Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula o nmero de defeitos acima do limite


de especificao superior para ref. de clula
ou nome do output em Sim# usando
opcionalmente USL e Desvio de Longo Prazo
na funo de propriedade RiskSixSigma
inserida

RiskSigmaLevel(ref. de clula
ou nome do output; Sim#;
RiskSixSigma (LSL;USL;
Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula o nvel Sigma do Processo para ref.


de clula ou nome do output em Sim# usando
opcionalmente LSL, USL e Desvio de Longo
Prazo na funo de propriedade
RiskSixSigma inserida. (Nota: Esta funo
presume que output normalmente
distribudo e com centro entre os limites de
especificao)

RiskUpperXBound(ref. de clula
ou nome do output; Sim#;
RiskSixSigma (LSL;USL;
Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula o valor superior de X para um dado


nmero de desvios padro para ref. de clula
ou nome do output em Sim# usando
opcionalmente o Nmero de Desvios Padro

RiskYV(ref. de clula ou nome do


output; Sim#; RiskSixSigma
(LSL;USL; Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula o rendimento ou a percentagem do


processo que est livre de defeitos para ref.
de clula ou nome do output em Sim# usando
opcionalmente LSL, USL e Desvio de Longo
Prazo na funo de propriedade
RiskSixSigma inserida

RiskZlower(ref. de clula ou
nome do output; Sim#;
RiskSixSigma (LSL;USL;
Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula a quantos desvios padres o Limite


de Especificao Inferior est da media para
ref. de clula ou nome do output em Sim#
usando opcionalmente o LSL na funo de
propriedade RiskSixSigma inserida.

RiskZMin(ref. de clula ou nome


do output; Sim#; RiskSixSigma
(LSL;USL; Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula o mnimo de Z-inferior e Z-superior


para ref. de clula ou nome do output em
Sim# usando opcionalmente USL e LSL na
funo de propriedade RiskSixSigma inserida.

RiskZUpper(ref. de clula ou
nome do output; Sim#;
RiskSixSigma (LSL;USL;
Alvo;Desvio de Longo
Prazo;Nmero de Desvios
Padro))

Calcula a quantos desvios padres o Limite


de Especificao Superior est da media para
ref. de clula ou nome do output em Sim#
usando opcionalmente o USL na funo de
propriedade RiskSixSigma

Funes do @RISK

563

564

Funo Suplementar

Retorna

RiskCorrectCorrmat(correlation
MatrixRange;adjustmentWeights
MatrixRange)

Retorna a matriz de correlao correta para a


matriz localizada em correlationMatrixRange
usando a matriz de pesos de ajuste localizada
em adjustmentWeightsMatrixRange.

RiskCurrentIter()

Retorna o nmero de iterao atual da


simulao que est sendo executada.

RiskCurrentSim()

Retorna o nmero da simulao atual da


simulao que est sendo executada.

RiskSimulationInfo(informaes
a retornar)

Retorna informaes tais como data/hora,


hora de execuo, etc. referentes simulao
executada

RiskStopRun(ref. de clula ou
frmula)

Pra a simulao quando o valor de ref. de


clula retornado VERDADEIRO ou a
frmula inserida avaliada como
VERDADEIRO.

Funo de elaborao de
grfico

Retorna

RiskResultsGraph(ref. de clula
ou nome de output/input;
locationCellRange;graphType;xlF
ormat;leftDelimiter;
rightDelimiter;xMin;xMax;xScale;t
tulo;sim#)

Acrescenta um grfico de resultados de uma


simulao a uma planilha.

Tabela de Funes Disponveis

Referncia: Funes de Distribuio


Funes de distribuio esto listas a seguir com seus argumentos
requeridos. Argumentos opcionais podem ser adicionados a esses
argumentos necessrios usando as Funes de Propriedade de
Distribuies do @RISK listadas na prxima seo.

RiskBernoulli
Descrio

RiskBernoulli(p) especifica uma distribuio de probabilidade discreta que


aceita valor 1 com probabilidade de sucesso p e valor 0 com probabilidade
de falha q = 1 p

Exemplos

RiskBernoulli(0.1) especifica uma distribuio de Bernoulli com


probabilidade de sucesso 0,1; 10% das vezes essa distribuio retorna o
valor 1.
RiskBernoulli(C12) especifica uma distribuio de Bernoulli com a
probabilidade de sucesso obtida da clula C12.

Diretrizes

Domnio

x {0,1}

discreto

Funes de
distribuio
densidade e
cumulativa

f ( x) = 1 p

para x = 0

f ( x) = p

para x =1

f ( x) = 0

caso contrrio,

F ( x) = 0

para x < 0

F ( x) = 1 p

para 0 x < 1

F ( x) = 1

para x 1

parmetro contnuo

Mdia

Varincia

p (1 p )

Distoro

0<p<1

1 2p

[ p(1 p)]3 / 2
Curtose

Moda

Funes do @RISK

p 3 + (1 p ) 3
p (1 p )
0
1
Bimodal (0,1)

se p < 0,5
se p > 0,5
se p = 0,5
565

Exemplos

566

Referncia: Funes de Distribuio

RiskBeta
Descrio

RiskBeta(alfa1,alfa2) especifica uma distribuio beta usando os


parmetros de formato alfa1 e alfa2. Estes dois argumentos geram uma
distribuio beta com valor mnimo de 0 e valor mximo de 1.
A Distribuio Beta geralmente usada como ponto de partida para outras
distribuies (como a BetaGeneral, PERT e BetaSubjective). intimamente
ligada com a distribuio Binomial, representando a distribuio para a
incerteza da probabilidade de um processo Binomial baseado em certo
nmero de observaes deste processo.

Exemplos

RiskBeta(1,2) especifica uma distribuio beta usando os parmetros de


formato 1 e 2.
RiskBeta(C12,C13) especifica uma distribuio beta usando o parmetro de
formato alfa1 extrado da clula C12 e um parmetro de formato alfa2
extrado da clula C13.

Diretrizes

Domnio
Funes de
distribuio
densidade e
cumulativa

parmetro de formato contnuo

1 > 0

parmetro de formato contnuo

2 > 0

0x1

f (x) =

F( x ) =

contnuo

1 1

(1 x ) 2 1

(1 , 2 )
B x (1 , 2 )
I x (1 , 2 )
B(1 , 2 )

Onde B a funo Beta e Bx a funo Beta Incompleta.


Mdia

1
1 + 2
1 2

Varincia

(1 + 2 )2 (1 + 2 + 1)
Assimetria

2 1
1 + 2 + 1
1 + 2 + 2
1 2

(1 + 2 + 1)(2(1 + 2 )2 + 1 2 (1 + 2 6))
1 2 (1 + 2 + 2 )(1 + 2 + 3)

Curtose

Funes do @RISK

567

Moda

1 1
1 + 2 2

1>1, 2>1

1<1, 21 ou 1=1, 2>1

11, 2<1 ou 1>1, 2=1

Exemplos

CDF - Beta(2,3)
1.0

0.8

0.6

0.4

0.8

1.0

1.2

0.8

1.0

1.2

0.6

0.4

0.2

0.0

0.0

-0.2

0.2

PDF - Beta(2,3)
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4

568

0.6

0.4

0.2

0.0

0.0

-0.2

0.2

Referncia: Funes de Distribuio

RiskBetaGeneral
Descrio

RiskBetaGeneral(alfa1,alfa2,mnimo,mximo) especifica uma distribuio


beta com o mnimo e mximo definido usando os parmetros de formato
alfa1 ealfa2.
A BetaGeneral derivada diretamente da Distribuio Beta escalonando os
valores da faixa [0,1] da Beta com o uso de valores mnimo e mximo para
determinar a faixa. A distribuio PERT pode ser derivada como um caso
especial da distribuies BetaGeneral.

Exemplos

RiskBetaGeneral(1,2,0,100) especifica uma distribuio beta usando os


parmetros de formato 1 e 2 e um valor mnimo de 0 e mximo de 100.
RiskBetaGeneral(C12,C13,D12,D13) especifica uma distribuio beta
usando o parmetro de formato alfa1 extrado da clula C12 e um
parmetro de formato alfa2 extrada da clula C13 e um valor mnimo de
D12 e um valor mximo obtido em D13

Diretrizes

parmetro de formato contnuo


1 > 0
parmetro de formato contnuo

2 > 0
parmetro limite contnuo
min < max
parmetro limite continuo

min
max
Domnio

min x max

Funes de
distribuio
densidade e
cumulativa

(
x min )1 1 (max x ) 2 1
f (x) =
(1 , 2 )(max min )1 + 2 1
F( x ) =

contnuo

B z (1 , 2 )
I z (1 , 2 )
B(1 , 2 )

com

x min
max min

Onde B a Funo Beta e Bz a Funo Beta Incompleta.


Mdia

Varincia

min +

1
(max min )
1 + 2
1 2

(1 + 2 ) (1 + 2 + 1)
2

Funes do @RISK

(max min ) 2
569

Assimetria

2 1
1 + 2 + 1
1 + 2 + 2
1 2

(1 + 2 + 1)(2(1 + 2 )2 + 1 2 (1 + 2 6))
1 2 (1 + 2 + 2 )(1 + 2 + 3)

Curtose

Moda

min +

1 1
(max min )
1 + 2 2

1>1, 2>1

min

1<1, 21 ou 1=1, 2>1

max

11, 2<1 ou 1>1, 2=1

Exemplos

PDF - BetaGeneral(2,3,0,5)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

570

0.00

-1

0.05

Referncia: Funes de Distribuio

CDF - BetaGeneral(2,3,0,5)
1.0

0.8

0.6

0.4

Funes do @RISK

0.0

-1

0.2

571

RiskBetaGeneralAlt, RiskBetaGeneralAltD

572

Descrio

RiskBetaGeneralAlt(arg1type, arg1value, arg2type,arg2value,


arg3type,arg3value, arg4type,arg4value) especifica uma
distribuio beta com quarto argumentos do tipo arg1type a
arg4type. Estes argumentos podem conter um percentil entre 0 e
1 ou alfa1, alfa2, min ou max.

Exemplos

RiskBetaGeneralAlt("min",0,10%,1,50%,20,"max",50) especifica
uma distribuio beta com valor mnimo de 0 e valor mximo de
50, um percentil 10% de 1 um percentil 50% de 20.

Diretrizes

Tanto alfa1 quanto alfa2 devem ser maiores que zero e max >
min.
Como a RiskBetaGeneralAltD, quaisquer valores de percentis
inseridos so percentis descendentes cumulativos onde o
percentil especifica a probabilidade de um valor maior ou igual ao
valor inserido.

Referncia: Funes de Distribuio

RiskBetaSubj
Descrio

RiskBetaSubj(mnimo, mais provvel, media, mximo) especifica uma


distribuio beta com valores mnimo e mximo como especificados. Os
parmetros de formato so calculados a partir dos valores mais provvel e
mdia definidos.
A distribuio BetaSubjective similar Beta General no sentido que a faixa
de valores da distribuio Beta foi escalonada. Entretanto sua parametrizao
permite que seja usada em casos onde se deseja no s usar um conjunto de
parmetros mnimo-mais provvel-mximo (como na PERT) mas tambm
usar a mdia da distribuio como um dos seus parmetros.

Exemplos

RiskBetaSubj(0,1,2,10) especifica uma distribuio beta com valor mnimo de


0, mximo de 10, valor mais provvel de 1 e media de 2.
RiskBetaSubj(A1,A2,A3,A4) especifica uma distribuio beta com um valor
mnimo obtido na clula A1, valor mximo da clula A4, mais provvel da
clula A2 e mdia obtida na clula A3.

Definies

mid

min + max
2

1 2

(mdia min )(mid m. prov.)


(mdia m. prov )(max min )
2 1

Parmetros

Domnio

Funes do @RISK

max mdia
mdia min

min

parmetro limite contnuo


min < max

m.prov.

parmetro contnuo
min < m.prov. < max

mdia

parmetro contnuo
min < mdia < max

max

parmetro limite contnuo


mdia > mid
se m.prov. > mdia
mdia < mid
se m.prov. < mdia
mdia = mid
se m.prov. = mdia

min x max

contnuo

573

Funes de
distribuio
densidade e
cumulativa

f (x) =

(x min )1 1 (max x ) 2 1
(1 , 2 )(max min )1 + 2 1

F( x ) =

B z (1 , 2 )
I z (1 , 2 )
B(1 , 2 )

com

x min
max min

Onde B a Funo Beta e Bz a Funo Beta Incompleta..


Mdia

Mdia

Varincia

(mdia min )(max mdia )(mdia m. prov )

Assimetria

2 mid + mdia 3 m. prov


2 (mid mdia )
(mdia m.. prov )(2.mid + mdia 3.m. prov )
mdia + mid 2 m. prov
(mdia min )(max mdia )

Curtose

3
Moda

574

(1 + 2 + 1)(2(1 + 2 )2 + 1 2 (1 + 2 6))
1 2 (1 + 2 + 2 )(1 + 2 + 3)

m.prov.

Referncia: Funes de Distribuio

Exemplos

CDF - BetaSubj(0,1,2,5)
1.0

0.8

0.6

0.4

0.0

-1

0.2

PDF - BetaSubj(0,1,2,5)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

Funes do @RISK

0.00

-1

0.05

575

RiskBinomial
Descrio

RiskBinomial(n, p) especifica uma distribuio binomial com n sorteios e


probabilidade de sucesso p em cada sorteio. O nmero de sorteios em geral
descrito como nmero de retiradas ou amostras realizadas. A distribuio
binomial uma distribuio discreta retornando apenas valores inteiros
maiores ou iguais a zero.
Esta distribuio corresponde ao nmero de eventos que ocorrem num teste
de um conjunto de eventos independentes de mesma probabilidade. Por
exemplo, RiskBinomial(10,20%) representa o nmero de descobertas de leo
em um portflio de 10 prospectos onde cada prospecto possui uma
probabilidade de 20% de possuir leo. A mais importante aplicao
modelagem quando n=1, ento s h dois resultados (0 ou 1), onde o valor
de 1 possui a probabilidade especificada p e 0 possui probabilidade 1-p.
Quando p=0.5, equivalente ao lanamento de uma moeda honesta. Para
outros valores de p a distribuio pode ser usada para modelar risco de
eventos, isto , a ocorrncia ou no de um evento e transformar registros de
riscos em modelos de simulao de forma a agregar os riscos.

Exemplos

RiskBinomial(5,.25) especifica uma distribuio binomial gerada a partir de 5


tentativas ou retiradas, cada uma com probabilidade de sucesso de 25%.
RiskBinomial(C10*3,B10) especifica uma distribuio binomial gerada a partir
dos testes ou retiradas dadas por 3 vezes o valor da clula C10. A
probabilidade de sucesso de cada sorteio obtida na clula B10.

Diretrizes

O nmero de testes n deve ser um inteiro positive maior que zero e menor ou
igual a 32.767.
A probabilidade p deve ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 1.

Parmetros

parmetro de contagem discreto

n>0*

probabilidade de sucesso contnua

0<p<1*

*n = 0, p = 0 e p = 1 so fornecidos para convenincia de modelagem, mais


fornecem distribuies degeneradas.
Domnio

0xn

Funo
Distribuio de
Massa e
Cumulativa

n
f ( x ) = p x (1 p )n x
x

inteiros discretos

F( x ) =

576

n i
p (1 p) n i
i
i=0

Referncia: Funes de Distribuio

Mdia

np

Varincia

np(1 p )

Assimetria

Curtose

Moda

(1 2p )
np(1 p )
3

6
1
+
n np(1 p )

(bimodal)

p(n + 1) 1 e p(n + 1)

(unimodal)

maior inteiro menor que

Exemplos

se

p(n + 1)

inteiro

p(n + 1) .

PMF - Binomial(8,.4)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

Funes do @RISK

0.00

-1

0.05

577

CDF - Binomial(8,.4)
1.0

0.8

0.6

0.4

578

0.0

-1

0.2

Referncia: Funes de Distribuio

RiskChiSq
Descrio

RiskChiSq(v) especifica uma distribuio Chi-Quadrado com v graus de


liberdade.

Exemplos

RiskChiSq(5) gera uma distribuio Chi-Quadrado com 5 graus de liberdade.


RiskChiSq(A7) gera uma distribuio Chi-Quadrado com parmetro de graus
de liberdade obtido da clula A7.

Diretrizes

Nmero de graus de liberdade v deve ser um inteiro positive.

Parmetros

Domnio

0 x < +

Funes de
distribuio
densidade e
cumulativa

parmetro de formato discreto

f (x) =

F( x ) =

contnuo

>0

( 2 )

e x 2 x ( 2 )1

x 2 ( 2 )
( 2 )

onde a Funo Gama, e x a Funo Gama Incompleta.


Mdia

Varincia

Assimetria

Curtose

12
3+

Moda

-2

se 2

se = 1

Funes do @RISK

579

Exemplos

PDF - ChiSq(5)
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04

12

14

16

12

14

16

10

0.00

-2

0.02

CDF - ChiSq(5)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

580

10

0.0

-2

0.1

Referncia: Funes de Distribuio

RiskCompound
Descrio

RiskCompound(dist#1 ou value ou ref. de clula,dist#2 ou ref. de


clula,dedutvel,limite) retorna a soma de um nmero de amostras da dist#2
onde o nmero de amostras retiradas da dist#2 dada pelo valor amostrado
da dist#1 ou de um valor. Tipicamente a dist#1 uma distribuio de
freqncia e dist#2 uma distribuio de severidade. Opcionalmente um
dedutvel subtrado de cada amostra da dist#2 e se (amostra dist#2
dedutvel) excede o limite a amostra da dist#2 igualada ao limite.
A RiskCompound avaliada a cada iterao de uma simulao. O valor do
primeiro argumento calculado usando uma amostra da dist#1 ou um valor
extrado de ref. de clula. Ento, um nmero de amostras, igual ao valor do
primeiro argumento retirado da dist#2 e somado. Esta soma o valor
retornado pela funo RiskCompound.

Exemplos

RiskCompound(RiskPoisson(5),RiskLognorm(10000,10000)) soma um
nmero de amostras retirado da RiskLognorm(10000,10000) onde o nmero
de amostras a ser somado dado pelo valor amostrado pela
RiskPoisson(5).

Diretrizes

dist#1 pode ser correlacionado, mas dist#2, no. A RiskCompound por si s


no pode ser correlacionada.
dedutvel e limite so argumentos opcionais.
Se (amostra dist#2 dedutvel) excede o limite, a amostra para dist#2
definida igual ao limite.
dist#1, dist#2, e RiskCompound em si podem incluir funes de
propriedade; exceto RiskCorrmat como mostrado acima.
As funes de distribuio de inputs dist#1 ou dist#2, juntamente com
qualquer funo de distribuio em clulas referenciadas na funo
RiskCompound no so exibidas nos resultados de anlises de
sensibilidade para outputs afetados pela funo RiskCompound. A funo
RiskCompound inteira, entretanto, ser includa em anlises de
sensibilidade. Estes resultados incluem os efeitos de dist#1, dist#2, e
qualquer funo de distribuio em clulas referenciadas em uma funo
RiskCompound.
O argumento dist#1 um valor inteiro. Se a funo de distribuio ou
frmula inserida para dist#1 retornar um valor no inteiro, ele truncado.
Este comportamento o mesmo que o das funes do Excel com
argumentos que so valores inteiros (ex.: NDICE). Se quiser, use a funo
ARRED do Excel para arredondar dist#1 conforme desejado.
O argumento dist#2 pode conter somente uma funo de distribuio do
@RISK, um valor constante ou uma referncia de clula. No pode ser uma
expresso nem frmula. Se quiser usar uma frmula para calcular um valor
de severidade, insira-a em uma clula separada e faa uma referncia a
essa clula (conforme mencionado anteriormente).
dist#2 pode ser uma referncia a uma ref. de clula que contenha uma
funo de distribuio ou uma frmula. Se a frmula for inserida, esta
frmula ser recalculada cada vez que um valor de severidade for
necessrio. Por exemplo, a frmula de severidade para a clula A10 e
funo composta em A11 podem ser inseridas da seguinte forma:

Funes do @RISK

581

A10: =RiskLognorm(10000,1000)/(1.1^RiskWeibull(2,1))
A11:= RiskCompound(RiskPoisson(5),A10)
Neste caso a amostra para a distribuio de severidade ser gerada pela
avaliao da frmula em A10. A cada iterao esta frmula ser avaliado o
nmero de vezes especificado na amostra retirada da distribuio de
freqncia. Nota: A frmula inserida dever ter menos de 256 caracteres; se
clculos mais complexos forem necessrios, uma funo definida pelo
usurio (FDU) pode ser inserida na frmula a ser avaliada. Alm disso todas
as distribuies do @RISK podem ser amostradas no clculo de severidade
necessrio para entrar a frmula da clula (por exemplo, na frmula para a
clula A10 acima) e no referenciados em outras clulas.
Nota: Distribuies de Severidade no modelo no so tratadas como inputs
e desta forma a janela A Resultados no mostrar grficos e estatsticas
resumidas no sero calculadas.

582

Referncia: Funes de Distribuio

RiskCumul
Descrio

RiskCumul(mnimo,mximo,{X1,X2,..,Xn},{p1,p2,..,pn}) especifica uma


distribuio cumulativa de n pontos. A faixa da curva cumulativa definida
pelos argumentos mnimo e mximo. Cada ponto na curva cumulativa possui
valor de X e probabilidade p. Os pontos na curva cumulativa so
especificados com valores e probabilidades crescentes. Qualquer nmero de
pontos pode ser especificado para a curva.

Exemplos

RiskCumul(0,10,{1,5,9},{.1,.7,.9}) especifica uma curva cumulativa com 3


pontos de dados e uma faixa que varia de 0 a 10. O primeiro ponto da curva
1 com uma probabilidade cumulativa de 0.1 (10% dos valores da distribuio
so menores ou iguais a 1, 90% so maiores). O segundo ponto da curva 5
com uma probabilidade cumulativa de 0.7 (70% dos valores da distribuio
so menores ou iguais a 5, 30% so maiores). O terceiro ponto da curva 9
com uma probabilidade cumulativa de 0.9 (90% dos valores da distribuio
so menores ou iguais a 9, 10% so maiores).
RiskCumul(100,200,A1:C1,A2:C2) especifica uma distribuio cumulativa
com 3 pontos de dados e uma faixa de valores que varia de 100 a 200. A linha
1 da planilha A1 at C1 determina os valores de cada ponto de dados
enquanto a segunda linha A2 at C2 determina as probabilidades
cumulativas para cada um dos 3 pontos da distribuio. No Excel colchetes
no so necessrios quando as faixas de clulas so usadas como entradas
para a funo.

Diretrizes

Os pontos na curva devem ser especificados na ordem crescente


(X1<X2<X3,...,<Xn).
A s probabilidades cumulativas p para os pontos na curva devem ser
especificadas em ordem crescente (p1<=p2<=p3,...,<=pn).
As probabilidades cumulativas p para os pontos na curva devem ser maiores
ou iguais a zero e menores ou iguais a 1.
mnimo deve ser menor que o mximo. O mnimo deve ser menor que X1 e o
mximo deve ser maior que Xn.
O nmero mximo de pares X,P 2,147,483,647.

Parmetros

min

parmetro contnuo
min < max

max

parmetro contnuo

{x} = {x1, x2, , xN}

faixa de parmetros contnuos


min xi max

{p} = {p1, p2, , pN}

faixa de parmetros contnuos


0 pi 1

Funes do @RISK

583

Domnio

min x max

Funes de
distribuio
densidade e
cumulativa

p
pi
f ( x ) = i +1
x i +1 x i

contnuo

para xi x < xi+1

x xi
F( x ) = p i + (p i +1 p i )
x i +1 x i

para xi x xi+1

Com as premissas:
Os vetores devem ser ordenados da esquerda para a direita
O ndice i varia de 0 a N+1, com dois elementos extras :
x0 min, p0 0 e xN+1 max, pN+1 1.
Mdia

Sem Forma Fechada

Varincia

Sem Forma Fechada

Assimetria

Sem Forma Fechada

Curtose

Sem Forma Fechada

Moda

Sem Forma Fechada

Exemplos

CDF - Cumul(0,5,{1,2,3,4},{.2,.3,.7,.8})
1.0

0.8

0.6

0.4

584

0.0

-1

0.2

Referncia: Funes de Distribuio

PDF - Cumul(0,5,{1,2,3,4},{.2,.3,.7,.8})
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

Funes do @RISK

0.00

-1

0.05

585

RiskCumulD
Descrio

RiskCumulD(mnimo,mximo,{X1,X2,..,Xn},{p1,p2,..,pn}) especifica uma


distribuio cumulativa de n pontos. A faixa da curva cumulativa definida
pelos argumentos mnimo e mximo. Cada ponto na curva cumulativa possui
valor de X e probabilidade p. Os valores so crescentes e as probabilidades
so decrescentes. Qualquer nmero de pontos pode ser especificado para a
curva.

Exemplos

RiskCumulD(0,10,{1,5,9},{.9,.3,.1}) especifica uma curva cumulativa com 3


pontos de dados e uma faixa que varia de 0 a 10. O primeiro ponto da curva
1 com uma probabilidade descendente de 0.9 (10% dos valores da
distribuio so menores ou iguais a 1, 90% so maiores). O segundo ponto
da curva 5 com uma probabilidade cumulativa descendente de 0.3 (70%
dos valores da distribuio so menores ou iguais a 5, 30% so maiores). O
terceiro ponto da curva 9 com uma probabilidade cumulativa descendente
de 0.1 (90% dos valores da distribuio so menores ou iguais a 9, 10% so
maiores).
RiskCumulD(100,200,A1:C1,A2:C2) especifica uma distribuio cumulativa
com 3 pontos de dados e uma faixa de valores que varia de 100 a 200. A
linha 1 da planilha A1 at C1 determina os valores de cada ponto de
dados enquanto a segunda linha A2 at C2 determina as probabilidades
cumulativas para cada um dos 3 pontos da distribuio. No Excel colchetes
no so necessrios quando as faixas de clulas so usadas como entradas
para a funo.

Diretrizes

Os pontos na curva devem ser especificados na ordem crescente


(X1<X2<X3,...,<Xn).
A s probabilidades cumulativas p para os pontos na curva devem ser
especificadas na ordem de probabilidades cumulativas decrescentes
(p1>=p2>=p3,...,>=pn).
As probabilidades cumulativas descendentes p para os pontos na curva
devem ser maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a 1.
O mnimo deve ser menor que o mximo. O mnimo deve ser menor que X1 e
o mximo deve ser maior que Xn.

Parmetros

min

parmetro contnuo
min < max

max

parmetro contnuo

{x} = {x1, x2, , xN}

vetor de parmetros contnuos


min xi max

{p} = {p1, p2, , pN}

vetor de parmetros contnuos


0 pi 1

586

Referncia: Funes de Distribuio

Domnio

min x max

Funes de
distribuio
densidade e
cumulativa

p p i +1
f (x) = i
x i +1 x i

contnuo

para xi x < xi+1

x xi
F( x ) = 1 p i + (p i p i +1 )
x i +1 x i

para xi x xi+1

Com as premissas:
Os vetores devem ser ordenados da esquerda para a direita
O ndice i varia de 0 a N+1, com dois elementos extras :
x0 min, p0 1 e xN+1 max, pN+1 0.
Mdia

Sem Forma Fechada

Varincia

Sem Forma Fechada

Assimetria

Sem Forma Fechada

Curtose

Sem Forma Fechada

Moda

Sem Forma Fechada

Exemplos

CDF - CumulD(0,5,{1,2,3,4},{.8,.7,.3,.2})
1.0

0.8

0.6

0.4

Funes do @RISK

0.0

-1

0.2

587

PDF - CumulD(0,5,{1,2,3,4},{.8,.7,.3,.2})
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

588

0.00

-1

0.05

Referncia: Funes de Distribuio

RiskDiscrete
Descrio

RiskDiscrete({X1,X2,...,Xn},{p1,p2,...,pn}) especifica uma distribuio discreta


com um nmero de resultados igual a n. Qualquer nmero de resultados
pode ser inserido. Cada resultado possui um valor X e um peso p que
especifica a probabilidade de ocorrncia. Como na RiskHistogrm os pesos
podem somar qualquer valor eles so normalizados pelo @RISK em
probabilidades.
Esta uma distribuio definida pelo usurio na qual o mesmo especifica
todos os possveis resultados e suas probabilidades. Pode ser usado onde se
acredita existir vrios resultados discreto (por exemplo, pior caso, esperado e
melhor caso), para replicar algumas outras distribuies discretas (como a
distribuio Binomial) e para modelar cenrios discretos.

Exemplos

RiskDiscrete({0,.5},{1,1}) especifica uma distribuio discreta com 2


resultados com valor 0 e 0,5. Cada resultado possui uma probabilidade de
ocorrncia cuja peso 1. A probabilidade de ocorrer 0 50% (1/2) e a
probabilidade de ocorrer 0,5 50%(1/2).
RiskDiscrete(A1:C1,A2:C2) especifica uma distribuio discreta com trs
resultados. A primeira linha da planilha A1 at C1 contm os valores de
cada resultado enquanto a linha 2 A2 at C2 contm o peso da
probabilidade de cada ocorrncia.

Diretrizes

Os valores dos pesos p devem ser maiores ou iguais a zero e a soma de


todos os pesos deve ser maior que zero.

Parmetros

Domnio

Funes do @RISK

{x} = {x1, x2, , xN}

vetor de parmetros contnuos

{p} = {p1, p2, , pN}

vetor de parmetros contnuos

x {x}

discreta

589

Funo de
Distribuio de
Massa e
Cumulativa

f (x) = p i

para

x = xi

f (x) = 0

para

x {x}

F( x ) = 0

para x < x1

F( x ) =

pi
i =1

F( x ) = 1

para xs x < xs+1, s < N


para x xN

Com as premissas:
Os vetores so ordenados da esquerda para a direita
O vetor p normalizado para 1.
Mdia

x i pi
i =1

Varincia

( x i ) 2 p i V
i =1

Assimetria

V
Curtose

1
32

1
2

( x i ) 3 p i
i =1

( x i ) 4 p i

V i =1
Moda

590

O valor-x corresponde ao p-valor mais alto.

Referncia: Funes de Distribuio

Exemplos

CDF - Discrete({1,2,3,4},{2,1,2,1})
1.0

0.8

0.6

0.4

4.0

4.5

4.0

4.5

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.0

0.5

0.2

PMF - Discrete({1,2,3,4},{2,1,2,1})
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

Funes do @RISK

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.00

0.5

0.05

591

RiskDoubleTriang
Descrio

RiskDoubleTriang (mn., mais provvel, mx., p) especifica uma


distribuio triangular dupla com valores mnimo, mais provvel e
mximo, alm da probabilidade p de um valor situado entre o mn. e mais
provvel. A distribuio triangular dupla possibilita especificar informaes
adicionais de probabilidade com a RiskTriang de distribuio triangular
padro.

Exemplos

RiskDoubleTriang(1,2,3,0.1) especifica uma distribuio triangular dupla


com o valor possvel mnimo de 1, o valor mais provvel de 2 e o valor
mximo de 3. A probabilidade de um valor no intervalo de 1 a 2 0,1 ou
10%.
RiskDoubleTriang(A10,B10,500,0.4) especifica uma distribuio
triangular com valor mnimo obtido da clula A10, valor mais provvel
obtido da clula B10 e valor mximo de 500. A probabilidade de um valor
do intervalo com o mnimo da clula A10 e o mximo da clula B10 0,4.

Diretrizes

Nenhuma.

Parmetros

mn.
mais provvel
mx
p

parmetro de limite contnuo


Parmetro de moda contnua
parmetro de limite contnuo
Probabilidade da seo inferior

mn < mx *
mn < m.prov < mx
0<p<1

*mn = mx aceito para convenincia de modelagem, mas gera uma


distribuio degenerada
Domnio
Funes de
distribuio
densidade e
cumulativa

mn x mx

f (x) =

contnuo

2p(x min )
(m.likely min) 2

mn x mais

2(1 p )(max x )
(max m.likely ) 2

m.prov x mx

provvel

f ( x) =

p(x min )
F( x ) =
(m.likely min) 2
2

592

mn x m.prov

Referncia: Funes de Distribuio

m.prov x mx

Mdia

Varincia

Complicada

Distoro

Complicada

Curtose

Complicada

Moda

Mais provvel

Exemplos

Funes do @RISK

593

CDF - DoubleTriang(0,.5,1,.4)
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
-0.2

594

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Referncia: Funes de Distribuio

RiskDUniform
Descrio

RiskDUniform({X1,X2,...,Xn}) especifica uma distribuio discreta com


um nmero de resultados igual a n com uma probabilidade igual de cada
resultado ocorrer. O valor de cada resultado possvel dado pelo valor X
inserido como resultado. Para gerar uma distribuio discreta uniforme
onde cada inteiro na faixa um resultado possvel, use a funo
RiskIntUniform.

Exemplos

RiskDUniform({1,2.1,4.45,99}) especifica uma distribuio discreta


uniforme com 4 possveis resultados. Os valores possveis destes
resultados so 1, 2.1, 4.45 and 99.
RiskDUniform(A1:A5) especifica uma distribuio discreta uniforme com
5 possveis resultados. Os valores possveis destes resultados esto nas
clulas A1 at A5.

Diretrizes
Parmetros
Domnio
Funo
Distribuio de
Massa e
Cumulativa

Nenhum.
{x} = {x1, x1, , xN}

x {x}
f (x) =

vetor de parmetros contnuos


discreto

1
N

para

x {x}

f (x) = 0

para

x {x}

F( x ) = 0

para x < x1

F( x ) =

i
N

F( x ) = 1

para xi x < xi+1


para x xN

Presumindo que o vetor {x} ordenado.


Mdia

Funes do @RISK

1
N

xi
i =1

595

Varincia

Assimetria

1
N

( x i ) 2 V
i =1

NV
Curtose

1
32

( x i ) 3
i =1

( x i ) 4

NV i =1
Moda

No definida de forma nica

Exemplos

CDF - DUniform({1,5,8,11,12})
1.0

0.8

0.6

0.4

596

14

12

10

0.0

0.2

Referncia: Funes de Distribuio

PMF - DUniform({1,5,8,11,12})
0.25

0.20

0.15

0.10

Funes do @RISK

14

12

10

0.00

0.05

597

RiskErf
Descrio

RiskErf(h) especifica uma funo de erro com um parmetro de varincia h. A


distribuio da funo de erro derivada de uma distribuio normal.

Exemplos

RiskErf(5) gera uma funo de erro com parmetro de varincia 5.


RiskErf(A7) gera uma funo de erro com parmetro de varincia extrada da
clula A7.

Diretrizes
Parmetros
Domnio
Funes de
distribuio
densidade e
cumulativa

Parmetro de varincia h deve ser maior que 0.


h

parmetro inverso de escala contnuo

- < x < +

f (x) =

h>0

contnuo

h (hx )2
e

F( x ) 2hx =

1 + erf (hx )
2

onde chamada a Integral de Laplace-Gauss e erf a Funo Erro.


Mdia

Varincia

2h 2

598

Assimetria

Curtose

Moda

Referncia: Funes de Distribuio

Exemplos

CDF - Erf(1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

0.5

1.0

1.5

2.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

0.0

-2.0

0.1

PDF - Erf(1)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

Funes do @RISK

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

0.0

-2.0

0.1

599

RiskErlang
Descrio

RiskErlang(m,beta) gera uma distribuio m-erlang com valores


especificados m e beta. m um argumento inteiro para a distribuio gama e
beta um parmetro de escala.

Exemplos

RiskErlang(5,10) especifica uma distribuio m-erlang com um valor m de 5


e um parmetro de escala de 10.
RiskErlang(A1,A2/6.76) especifica uma distribuio m-erlang com um valor
m extrado da clula A1 e um parmetro de escala igual ao valor da clula
A2 dividido por 6,76.

Diretrizes

m deve ser um inteiro positivo.


beta deve ser maior que zero.

Parmetros

parmetro de formato inteiro

m>0

parmetro de escala contnuo

>0

Domnio
Funes de
distribuio
densidade e
cumulativa

0 x < +

x
1

f (x) =
(m 1)!

contnuo

m 1

e x

x (m )
F( x ) =
= 1 e x
(m )

m 1

i=0

(x )i
i!

Onde a Funo Gama e x a Funo Gama Incompleta.


Mdia
Varincia
Assimetria

m
m 2
2
m

Curtose
Moda

600

3+

6
m

(m 1)

Referncia: Funes de Distribuio

Exemplos

CDF - Erlang(2,1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

0.0

-1

0.1

PDF - Erlang(2,1)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

Funes do @RISK

0.00

-1

0.05

601

RiskExpon
Descrio

RiskExpon(beta) especifica uma distribuio exponencial com o valor beta


inserido. A mdia da distribuio igual a beta.
Esta distribuio a equivalente em tempo contnuo Distribuio
Geomtrica. Representa o tempo de espera para a primeira ocorrncia de um
processo que contnuo no tempo e de intensidade constante. Pode ser
usada em aplicaes similares distribuio Geomtrica (por exemplo, filas,
manuteno e modelagem de quebras) embora sofra em algumas aplicaes
prtica da premissa de intensidade constante.

Exemplos

RiskExpon(5) especifica uma distribuio exponencial com valor beta de 5.


RiskExpon(A1) especifica uma distribuio exponencial com valor beta
extrado da clula A1.

Diretrizes

beta deve ser maior que zero.

Parmetros

parmetro contnuo de escala

Domnio

0 x < +

contnuo

Funes de
distribuio
densidade e
cumulativa

f (x) =

>0

e x

F( x ) = 1 e x

602

Mdia

Varincia

Assimetria

Curtose

Moda

Referncia: Funes de Distribuio

Exemplos

CDF - Expon(1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

3.5

4.0

4.5

5.0

4.0

4.5

5.0

3.0

3.5

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

0.0

-0.5

0.1

PDF - Expon(1)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4

Funes do @RISK

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

0.0

-0.5

0.2

603

RiskExponAlt, RiskExponAltD
Descrio

RiskExponAlt(arg1type, arg1value, arg2type,arg2value) especifica uma


distribuio exponencial com dois parmetros chamados arg1type e arg2type
que podem ser ou um percentil entre 0 e 1 ou beta ou loc.

Exemplos

RiskExponAlt("beta",1,95%,10) especifica uma distribuio exponencial


com um valor beta de 1 e um percentil 95% de 10.

Diretrizes

beta deve ser maior que zero.


Com a RiskExponAltD, quaisquer valores de percentis so percentis
descendentes cumulativos, onde os percentis especificam a chance de obter
um valor maior ou igual que o valor inserido.

RiskExtValue
Descrio

RiskExtValue(a,b) especifica uma distribuio extremo valor com parmetro


de localizao a e parmetro de formato b.

Exemplos

RiskExtvalue(1,2) especifica uma distribuio extremo valor com parmetro


a de 1 e parmetro b de 2.
RiskExtvalue(A1,B1) especifica uma distribuio extremo valor com
parmetro a extrado de A1 e parmetro b extrado de B1.

Diretrizes

b deve ser maior que zero.

Parmetros

parmetro de localizao contnuo

parmetro de escala contnuo

Domnio
Funes de
distribuio
densidade e
cumulativa

- < x < +

f (x) =

F( x ) =
Mdia

b>0
contnuo

1
1

b e z + exp( z )

onde

e exp( z )

(x a )
b

a b(1) a + .577 b
onde (x) a derivada da Funo Gama.

604

Referncia: Funes de Distribuio

Varincia

Assimetria

2b2
6

12 6
3

Curtose

5.4

Moda

(3) 1.139547

Exemplos

PDF - ExtValue(0,1)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

-1

0.00

-2

0.05

CDF - ExtValue(0,1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

Funes do @RISK

-1

0.0

-2

0.1

605

RiskExtValueAlt, RiskExtValueAltD

606

Descrio

RiskExtValueAlt(arg1type, arg1value, arg2type,arg2value)


especifica uma distribuio extremo valor com dois argumentos do
tipo arg1type e arg2type. Estes argumentos podem ser ou um
percentil entre 0 e 1 ou alfa ou beta.

Exemplos

RiskExtvalueAlt(5%,10,95%,100) especifica uma distribuio


extremo valor com um percentil 5% de 10 e um percentil 95% de
100.

Diretrizes

beta deve ser maior que zero.


Com RiskExtValueAltD, quaisquer valores de percentis so
percentis descendentes cumulativos, onde os percentis
especificam a chance de obter um valor maior ou igual que o valor
inserido.

Referncia: Funes de Distribuio

RiskExtValueMin
Descrio

RiskExtValueMin(alfa, beta) especifica uma distribuio de valor mn.


extremo com parmetro de local alfa e parmetro de forma beta.

Exemplos

RiskExtvalueMin(1,2) especifica uma distribuio de valor mn. extremo


com valor alfa 1 e valor beta 2.
RiskExtvalueMin(A1,B1) especifica uma distribuio de valor mn. extremo
com valor alfa obtido da clula A1 e valor beta obtido da clula B1.

Diretrizes

beta precisa ser maior que zero.

Parmetros

alfa

parmetro de local contnuo

beta

parmetro de escala contnua

Domnio
Funes de
distribuio
densidade e
cumulativa

- < x < +

f ( x) =

beta > 0
contnuo

1 z exp( z )
e
b

F( x ) = 1 exp(e z )

onde

(x a )
b

onde a= alfa, b= beta


Mdia

a b(1) a .577b

onde (x) o derivativo da funo Gama.


Varincia

Distoro

2b2
6

12 6

3
Curtose

5.4

Moda

Funes do @RISK

( 3) 1.139547

607

Exemplos

608

Referncia: Funes de Distribuio

RiskExtValueMinAlt, RiskExtValueMinAltD
Descrio

RiskExtValueMinAlt(tipoarg1, valorarg1, tipoarg2, valorarg2)


especifica uma distribuio mn. de valor extremo com dois
argumentos de tipo tipoarg1 e tipoarg2. Esses argumentos podem
ser um percentil entre 0 e 1, ou alfa ou beta.

Exemplos

RiskExtvalueMinAlt(5%,10,95%,100) especifica uma distribuio


de valor extremo com 5o percentil de 10 e um 95o percentil de 100.

Diretrizes

beta precisa ser maior que zero.


Com RiskExtValueMinAltD, todos os valores de percentil
inseridos so percentis descendentes cumulativos, sendo que o
percentil especifica a probabilidade de um valor maior que ou igual
ao valor inserido.

Funes do @RISK

609

RiskF
Descrio

RiskF(v1,v2) especifica uma distribuio F com dois graus de liberdade, v1


e v2. A distribuio F uma distribuio assimtrica que tem um valor
mnimo de 0 mas no tem valor mximo. A curva alcana um pico no muito
longe da direita do 0, e depois se aproxima do eixo horizontal quanto maior
for o valor de F. A distribuio F se aproxima mas nunca intersecta o eixo
horizontal.

Exemplos

RiskF(1,2) especifica uma distribuio F na qual o primeiro grau de


liberdade tem valor 1 e o segundo tem valor 2.
RiskF(C12,C13) especifica uma distribuio F na qual o primeiro grau de
liberdade tem valor obtido da clula C12 e o segundo tem valor obtido da
clula C13.

Diretrizes

Nenhuma

Parmetros

primeiro grau de liberdade

segundo grau de liberdade

Domnio
Funes de
densidade e
distribuio
cumulativa

x0

contnuo

f (x) =

1 / 2

1 2
2


B( 1 , 2 ) 1 + 1
2 2 2

F( x ) = I

2
1+
1x + 2

1 + 2
2

1 2
,
2 2

onde B a funo Beta e I a funo Beta Incompleta regularizada


Mdia

Varincia

2
2 2

para

2 > 2

2 22 (1 + 2 2 )

1 ( 2 2 ) ( 2 4 )
2

Distoro

610

(21 + 2 2)
( 2 6)

para

2 > 4

8( 2 4 )
1 ( 1 + 2 2)

para

2 > 6

Referncia: Funes de Distribuio

Curtose
para

Moda

para
0

para

Exemplos

Funes do @RISK

611

RiskGamma
Descrio

RiskGamma(alfa,beta) especifica uma distribuio gama usando um


parmetro de formato alfa e um parmetro de escala beta.
A Distribuio Gama a equivalente contnua no tempo da Binomial
Negativa, ou seja, representa a distribuio de tempos entre chegadas para
diferentes eventos de um processo Poisson. Tambm pode ser usada para
representar a distribuio de valores possveis para a intensidade de um
processo Poisson, quando as observaes do processo foram feitas.

Exemplos

RiskGamma(1,1) especifica uma distribuio gama onde o parmetro de


formato tem um valor de 1 e o parmetro de escala tem um valor de 1.
RiskGamma(C12,C13) especifica uma distribuio gama onde o parmetro
de formato tem seu valor extrado da clula C12 e o parmetro de escala
tem seu valor extrado da clula C13.

Diretrizes

Ambos alfa e beta devem ser maiores que zero.

Parmetros

parmetro de formato contnuo

>0

parmetro de escala contnuo

>0

Domnio
Funes de
distribuio
densidade e
cumulativa

0 < x < +

f (x) =

1 x

( )

F( x ) =

x ( )
( )

contnuo

e x

Onde a Funo Gama e x a Funo Gama Incompleta.


Mdia
Varincia
Assimetria

2
2

Curtose

Moda

612

3+

( 1)

se 1

se < 1

Referncia: Funes de Distribuio

Exemplos

CDF - Gamma(4,1)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

10

12

10

12

0.0

-2

0.1

PDF - Gamma(4,1)
0.25

0.20

0.15

0.10

Funes do @RISK

0.00

-2

0.05

613

RiskGammaAlt, RiskGammaAltD

614

Descrio

RiskGammaAlt(arg1type, arg1value, arg2type,arg2value,


arg3type,arg3value) especifica uma distribuio gama com trs
argumentos de tipo arg1type a arg3type. Estes argumentos
podem ser um percentil entre 0 e 1 ou alfa, ou loc.

Exemplos

RiskGammaAlt("alpha",1,"beta",5,95%,10) especifica uma


distribuio gama onde o parmetro de formato possui valor de 1,
o parmetro de escala possui valor de 5 e o percentil 95% igual
a 10.

Diretrizes

Ambos alfa e beta devem ser maiores que zero.


Com RiskGammaAltD, quaisquer valores de percentis so
percentis descendentes cumulativos, onde os percentis
especificam a chance de obter um valor maior ou igual que o valor
inserido.

Referncia: Funes de Distribuio

RiskGeneral
Descrio

RiskGeneral(mnimo,mximo,{X1,X2,...,Xn},{p1,p2,...,pn}) gera uma


distribuio de probabilidade generalizada baseada em uma curva de
densidade criada usando os pares (X,p) especificados. Cada par possui um
valor X e um peso de probabilidade p que especifica a altura relativa da
curva de probabilidade no valor X Os pesos p so normalizados pelo
@RISK na determinando as probabilidades reais usadas na amostragem.

Exemplos

RiskGeneral(0,10,{2,5,7,9},{1,2,3,1}) especifica uma funo densidade de


distribuio de probabilidade com quatro pontos. As faixas de distribuio
ficam entre 0 e 10 com quatro pontos 2,5,7,9 especificado na curva. A
altura da curva em 2 1, em 5 2, em 7 3 e em 9 1. A curva cruza o eixo
X em 0 e 10.
RiskGeneral(100,200,A1:C1,A2:C2) especifica uma probabilidade de
distribuio geral com trs pontos de dados e uma faixa de valores entre 100
e 200. A primeira linha da planilha A1 a C1 armazena os valores X para
cada ponto de dados enquanto a linha 2 A2 a C2 armazena os valores p
em cada um dos trs pontos da distribuio. Note que os colchetes no so
necessrios quando faixas de valores so usadas como entradas de vetores
para a funo.

Diretrizes

Pesos de probabilidade p devem ser maiores ou iguais a 0. A soma de todos


os pesos deve ser maior que zero.
Os valores X devem ser inseridos em ordem crescente e estar dentro da
faixa mnimo-mximo da distribuio.
mnimo deve ser menor que mximo.

Parmetros

min

parmetro contnuo
min < max

max

parmetro contnuo

{x} = {x1, x2, , xN}

vetor de parmetros contnuos


min xi max

{p} = {p1, p2, , pN}

vetor de parmetros contnuos


pi 0

Domnio

Funes do @RISK

min x max

contnuo

615

Funes de
distribuio
densidade e
cumulativa

x xi
f (x) = p i +
(p i +1 p i )
x i +1 x i

para xi x xi+1

(p p i )(x x i )
F( x ) = F( x i ) + (x x i ) p i + i +1

2(x i +1 x i )

para xi x xi+1
Com as premissas:
Os vetores so ordenados da esquerda para a direita
O vetor {p} normalizado para fornecer distribuio geral uma rea
unitria.
O ndice i varia de 0 a N+1, com dois elementos extras :
x0 min, p0 0 e xN+1 max, pN+1 0.

616

Mdia

Sem Forma Fechada

Varincia

Sem Forma Fechada

Assimetria

Sem Forma Fechada

Curtose

Sem Forma Fechada

Moda

Sem Forma Fechada

Referncia: Funes de Distribuio

Exemplos

CDF - General(0,5,{1,2,3,4},{2,1,2,1})
1.0

0.8

0.6

0.4

0.0

-1

0.2

PDF - General(0,5,{1,2,3,4},{2,1,2,1})
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

Funes do @RISK

0.00

-1

0.05

617

RiskGeomet
Descrio

RiskGeomet(p) gera uma distribuio geomtrica com probabilidade p. O


valor retornado representa o nmero de falhas ante de um sucesso em
uma srie de testes independentes. H uma probabilidade de sucesso p
em cada tentativa. A distribuio geomtrica uma distribuio discreta
retornando apenas valores inteiros maiores ou iguais a zero.
Esta distribuio corresponde incerteza sobre o nmero de tentativas
necessrias para que um evento com distribuio de probabilidade
Binomial ocorra pela primeira vez. Exemplos incluiriam a distribuio do
nmero de vezes que uma moeda lanada at que aparea uma cara
ou o nmero de apostas seqenciais a serem feitas em uma roleta at
que o nmero selecionado ocorra. A distribuio pode tambm ser usado
em modelagem de manuteno bsica, por exemplo, para representar o
nmero de meses at que um carro quebre. Entretanto, uma vez que a
distribuio exige uma probabilidade constante de quebra, outros modelos
so usados em geral, onde a probabilidade de quebra aumenta com o
tempo.

Exemplos

RiskGeomet(.25) especifica uma distribuio geomtrica com


probabilidade de sucesso de 25% em cada tentativa.
RiskGeomet(A18) especifica uma distribuio geomtrica com
probabilidade de sucesso em cada tentativa extrada da clula A18.

Diretrizes

A probabilidade p deve ser maior que zero e menor ou igual a um.

Parmetros

probabilidade de sucessocontnua

Domnio

0 x < +

inteiros discretos

Funo
Distribuio de
Massa e
Cumulativa

f ( x ) = p(1 p )x

Mdia

1
1
p

Varincia

0< p 1

F( x ) = 1 (1 p) x +1

1 p
p2

Assimetria

(2 p )
1 p
No Definida

618

para p < 1
para p = 1

Referncia: Funes de Distribuio

Curtose

9+

p2
1 p

para p < 1

No Definida
Moda

para p = 1

Exemplos

CDF - Geomet(.5)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

0.0