Econometra bsica

Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas

CAPITULO 8
MODELOS CON VARIABLES CUALITATIVAS EXOGENAS

8.1 NATURALEZA
No siempre una variable endgena se encuentra influenciada por
variables exgenas cuantificables. Es posible que tambin que la misma
variable endgena se encuentre influenciada adems por una variable de
naturaleza esencialmente cualitativa.
Ejemplo:
RAi f (Yi , Ci , PRi , CEi , Si , M i , CLi )

[8.1]
Donde:
RAi

Yi
Ci
PRi
CEi
Si
Mi
Ei
CLi

Rendimiento Acadmico de los estudiantes de la FCEAC

Ingreso Familiar
Nmero de crditos matriculados
Procedencia regional
Tipo de centro educativo
Sexo
Modalidad de ingreso
Estado civil
Condicin laboral

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Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas

Cmo incorporar al anlisis de regresin estas variables cualitativas?

Las variables cualitativas denotan la presencia o ausencia de un
atributo, un mtodo de cuantificar tales atributos consiste en construir
variables artificiales que adoptan los valores de 1 0, donde
evidentemente 1 indica la presencia del atributo y 0 la ausencia.
8.2 MODELOS DE ANALISIS DE VARIANZA
Son aquellos modelos en la cual se tiene como nica variable explicatoria
una variable cualitativa.
Ejemplo:
RAi f ( Si , i )

i 1,2,3,..., n

[8.2]
Este tipo de relacin nos permite explicar ciertas diferencias que existen
en el rendimiento acadmico de los estudiantes universitarios de la
FCEAC de acuerdo al sexo.
Concretamente el modelo se puede escribir como,
RAi 1 2 D2i i

[8.3]

Donde:
E ( i ) 0
E ( i i ) 0
E ( i2 ) 2
D2 i 1

D2 i 0

Si el estudiante es varn.
En caso contrario.

Los valores medios de RAi correspondientes a los dos valores dados de

D2 i son:
E ( RAi / D2i 0) 1
E ( RAi / D2i 1) 1 2

[8.4]
[8.5]

Restando [8.4] de [8.5] miembro a miembro tenemos:

E ( RAi / D2i 1) E ( RAi / D2i 0) 2

Esto significa que:

[8.6]

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Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas

a) El coeficiente independiente mide el rendimiento acadmico promedio

de las estudiantes mujeres
b) El coeficiente asociado a la variable dictoma mide la diferencia entre
el rendimiento promedio de los varones respecto de las mujeres.
c) Los coeficientes, del modelo [8.3] es posible estimarlos mediante el
mtodo de mnimos cuadrados ordinarios.
d) La prueba de hiptesis de que 2 = 0 equivale a la contrastacin de
que no existe diferencia entre rendimiento acadmico medio de los
estudiantes varones respecto de las mujeres.
8.3 MODELOS DE ANALISIS DE COVARIANZA
Son aquellos modelos en la cual se tiene por lo menos dos variables
explicatorias. Una es variable cuantitativa y la otra variable cualitativa.
Ejemplo:
RAi f (Y i , S i , i )

i 1,2,3,..., n

[8.7]
Donde:
S i Sexo del estudiante universitario i de la FCEAC
Yi Ingreso familiar del estudiante universitario i de la FCEAC

Este tipo de relacin nos permite explicar ciertas diferencias que existen
en el rendimiento acadmico de los estudiantes universitarios de la
FCEAC de acuerdo al sexo segn condicin econmica. Concretamente
s el modelo es,
RAi 1 2 D2i 3Yi i

Donde:
E ( i ) 0
E ( i i ) 0
E ( i2 ) 2

D2i 1
D2 i 0

Si el estudiante es varn.
En caso contrario.

Entonces:
El rendimiento acadmico promedio de las mujeres es:

[8.8]

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Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas

E( RAi / D2i =0) = 1 +

Yi

El rendimiento acadmico promedio de los varones es:

E( Yi / D2i =1) = 1 + 2 +

Yi

Aqu se supone que la tasa de cambio en el rendimiento acadmico

promedio segn nivel de ingreso es la misma en ambos sexos.
Adicionalmente, en este tipo de modelos es necesario tomar en cuenta
que:

Si se tiene dos categoras es suficiente una variable dicotmica. La

regla general es que si una variable cualitativa tiene m categoras,
debe utilizarse m-1 variables dicotmicas.

La asignacin de los valores es arbitrario,

Puede ser:
D2i = 1 Si es varn
D2i = 0 Si es mujer

Como tambin:
D2i = 1 Si es mujer
D2i = 0 Si es varn

La categora base lo constituye D2i = 0.

El coeficiente de la variable D2i constituye cuanto difiere el trmino
de la categora que recibe el valor 1 del coeficiente de interseccin de
la categora base.

8.4 MODELOS CON UNA VARIABLE EXPLICATORIA CUANTITATIVA Y

UNA VARIABLE CUALITATIVA CON MAS DE DOS ATRIBUTOS
Como el anterior caso, supongamos que nuestro propsito sigue siendo
ver si existe diferencias en el rendimiento acadmico segn nivel de
ingresos y adicionalmente ahora incorporamos la variables cualitativa
modalidad de ingreso a la universidad en lugar del la variable sexo.
Formalmente tenemos,
RAi = 1 + 2 D2i + 3 D3i +

[8.9]

Yi + i

i= 1, 2, , n

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Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas

Donde:
RAi

Yi

Es el rendimiento acadmico del estudiante i

Es el ingreso familiar del estudiante i

D2 i = 1 Si el estudiante ingres por concurso de admisin.

D2i = 0 En caso contrario.
D3i = 1 Si el estudiante ingres por el CPU
D3i = 0 En caso contrario.

La variable cualitativa modalidad de ingreso tiene tres categoras a tratar:

aquellos estudiantes que ingresaron a la universidad por concurso de
admisin, mediante el centro pre-universitario y por otras modalidades.
Entonces,
El rendimiento acadmico promedio de los alumnos que ingresaron
mediante otras modalidades corresponde a:
E( RAi / D2i = 0, D3i = 0, Yi ) = 1 +

Yi

El rendimiento acadmico promedio de los alumnos que ingresaron

mediante concurso de admisin:
E( RAi / D2i = 1, D3i = 0, Yi ) = 1 + 2 +

Xi

El rendimiento acadmico promedio de los alumnos que ingresaron

mediante el centro pre-universitario:
E( RAi / D2i = 0= 0, D3i = 1, Yi ) = 1 + 3 D3i +

Yi

8.5 MODELOS CON UNA VARIABLE EXPLICATORIA CUANTITATIVA Y

DOS VARIABLE CUALITATIVAS CON DOS ATRIBUTOS
A diferencia del caso anterior, ahora supongamos que tenemos dos
variables cualitativas (sexo y tipo de colegio de procedencia). El objetivo
evidentemente es mostrar que existen diferencias en el rendimiento
acadmico segn sexo y centro de estudios de origen del estudiante.
Formalmente tenemos,
RAi = 1 + 2 D2i + 3 P3i +

Yi + i

i= 1, 2, , n

[8.10]
Donde:
RAi

Es el rendimiento acadmico de los estudiantes.

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D2i

Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas

Es la variable dicotmica asociada a la variable cualitativa sexo del

estudiante i, tal que:
D2i = 1 Si el estudiante es varn.
D2i = 0 Si el estudiante es mujer.

D 3i

Es la variable cualitativa centro de estudios de origen del

estudiante i, tal que:
D3i = 1 Si el estudiante proviene de un colegio particular
D3i = 0 Si el estudiante proviene de un colegio estatal

Entonces:
El rendimiento acadmico promedio de las alumnas que provienen de
colegios estatales corresponde a:
E( RAi / D2i = 0, D3i = 0, Yi ) = 1 +

Yi

El rendimiento acadmico promedio de los alumnos que provienen de

colegios estatales corresponde a:
E( RAi / D2i = 1, D3i = 0, X i ) = 1 + 2 +

Yi

El rendimiento acadmico promedio de las alumnas que provienen de

colegios particulares corresponde a:
E( RAi / D2i = 0= 0, D3i = 1, Yi ) = 1 + 3 D3i +

Yi

El rendimiento acadmico promedio de los alumnos que provienen de

colegios particulares corresponde a:
E( RAi / D2i = 0= 0, D3i = 1, Yi ) = 1 + 3 D3i +

Yi

8.6 EFECTOS DE INTERACCION: Cambio de intercepto

El objetivo de esta seccin es mostrar que el efecto diferencial de la
variable dicotmica sexo, D2 i , es constante independientemente del tipo
de procedencia del estudiante y que el efecto diferencial de la variable
dicotmica procedencia es constante independientemente del tipo de
sexo. Por ejemplo, si el rendimiento acadmico es ms alto el de los
varones que el de las mujeres, esto sucede ya sean ellos de procedencia
urbana o rural. Del mismo modo, si el rendimiento acadmico de los
estudiantes de procedencia urbana es superior al de los de procedencia
rural esto es as ya sean varones o mujeres.

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Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas

Considere el siguiente modelo,

RAi =

1 + 2 D2 i + 3 D3i + Yi + i
[8.11]

Donde,
RAi = Rendimiento acadmico del estudiante i
Yi = Ingreso familiar del estudiante i

D2 i = 1
D2 i = 0
D3i =1
D3i = 0

Si es mujer
Si es varn
Si es de procedencia urbana
Si es de procedencia rural

Bajo el supuesto que E( i ) = 0 podemos deducir los siguientes valores

promedios,
Rendimiento acadmico promedio de los alumnos varones de
procedencia rural:
E( RAi / D2 i = 0, D3i = 0) = 1 +
[8.11.1]

Yi

Rendimiento acadmico promedio de los estudiantes varones de

procedencia urbana:
E( RAi / D2 i = 0, D3i = 1) = 1 + 3 +
[8.11.2]

Yi

Rendimiento acadmico promedio de los estudiantes mujeres de

procedencia rural:
E( RAi / D2 i = 1, D3i = 0) = 1 + 2 +
[8.11.3]

Yi

Rendimiento acadmico promedio de las estudiantes mujeres de

procedencia urbana:
E( Yi / D2 i = 1, D3i = 1) = 1 + 2 + 3 +
[8.11.4]

X i + i

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Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas

Restando [8.11.2] de [8.11.1], miembro a miembro, se obtiene la diferencia

en el rendimiento acadmico promedio de los varones de la zona urbana
con respecto a los varones de los de la zona rural.
E( RAi / D2 i = 0, D3i = 1) - E( RAi / D2 i = 0, D3i = 0) = 1
Restando [8.11.4] de [8.11.3], miembro a miembro, se obtiene la diferencia
del ndice acadmico promedio de las mujeres de la zona urbana con
respecto a las mujeres de la zona rural.
E( RAi / D2 i = 1, D3i = 1) - E( RAi / D2 i = 1, D3i = 0) = 3
Siendo 3 igual, para ambos casos, se concluye que la diferencia
promedio del rendimiento acadmico de los estudiantes de la zona urbana
con respecto a los de la zona rural es igual para ambos sexos.
Similarmente,
Restando [8.11.3] de [8.11.1], miembro a miembro, se obtiene la
diferencia del rendimiento acadmico promedio de las mujeres de la zona
rural con respecto a los varones de la zona rural,
E( RAi / D2 i = 1, D3i = 0) - E( RAi / D2 i = 0, D3i = 0) = 2
Restando [8.11.4] de [8.11.2], miembro a miembro, se obtiene la diferencia
en el rendimiento acadmico promedio de las mujeres de la zona urbana
con respecto a los varones de la zona urbana,
E( RAi / D2 i = 1, D3i = 1) - E( RAi / D2 i = 0, D3i = 1) = 2
De lo anterior, se concluye que siendo 2 igual para ambos casos, la
diferencia promedio del ndice acadmico de las mujeres con respecto a
los varones es igual as sean estos provenientes de la zona rural o
urbana.
Sin embargo, en algunos casos es posible que las mujeres de la zona
urbana tengan un rendimiento acadmico promedio ms alto que el de los
varones de la zona urbana y simultneamente que las mujeres de la zona
rural tengan tambin un rendimiento acadmico superior que el de los
varones de la zona rural. En concreto, puede ser que exista interaccin
entre las dos variables cualitativas de modo que en ese caso se tendr
que asumir otro modelo ms apropiado que por cierto es el siguiente:
RAi =

1 + 2 D2 i + 3 D3i + 4 D2 i D3i + Yi + i
[8.12]

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Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas

De [8.12] se obtiene, el ndice acadmico promedio de las mujeres de la

zona urbana,
E( RAi / D2 i = 1, D3i = 1) = 1 + 2 + 3 + 4 +
[8.13]

Yi +

Obsrvese que,

2 = es el efecto diferencial de ser mujer

3 = es el efecto diferencial de ser de la zona urbana
4 = es el efecto diferencial de ser mujer urbana
8.7 EFECTOS DE INTERACCION: Cambio de pendiente
En todos los casos anteriormente considerados nuestra variable
cualitativa cambia el trmino constante pero en ningn caso la pendiente
de la relacin. Sin embargo, en ocasiones es posible que la variable
cualitativa tenga una interaccin con la variable cuantitativa de forma que
no cambia el trmino constante pero s la pendiente de la relacin.
Formalmente tenemos el siguiente modelo,
RAi =

1 + 2 D2 i Yi + Yi + i
[8.14]

Donde:
D2 i = 1
D2 i = 0

Si es mujer
Si es varn

De donde se deduce,
El rendimiento acadmico promedio de las mujeres:
E( RAi / D2 i = 0, Yi ) = 1 +

Yi

Rendimiento acadmico promedio de los estudiantes varones:

E( RAi / D2 i = 1, Yi ) = 1 + ( 2 + ) Yi
8.8 EFECTOS DE INTERACCION: Caso Combinado
El siguiente modelo, es una muestra de que la variable dicotmica
asociada a la variable cualitativa ahora afecta el trmino constante y
tambin la pendiente de la relacin. Formalmente,

Econometra bsica
RAi =

Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas 10

1 + 2 D2 i + 3 D2 i Yi + Yi + i
[8.15]

Donde,
D2 i = 1
D2 i = 0

Si es mujer
Si es varn

De donde se deduce,
El rendimiento acadmico promedio de las mujeres:
E( RAi / D2 i = 0, Yi ) = 1 +

Yi

Rendimiento acadmico promedio de los estudiantes varones:

E( RAi / D2 i = 1, Yi ) = ( 1 + 2 )+ ( 3 + ) Yi

Econometra bsica

Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas 11

ANEXO N H
NOCIONES BASICAS DEL EVIEWS 3.1
REGRESION CON VARIABLES CUALITATIVAS EXGENAS
MODELOS DE ANALISIS DE VARIANZA
a) Regresin con una variable cualitativa con dos atributos
Sea el siguiente modelo1:
Yi S i i

Donde:
E ( i ) 0
E( i j ) 0
E ( i2 ) 2

y adems,
S i 1 Si es mujer
S i 0 Si es varn
Yi
Evaluacin promedio anual en la asignatura de matemticas

Determine:

La evaluacin promedio anual en la signatura de matemticas de las

mujeres
La evaluacin promedio anual en la signatura de matemticas de las
mujeres
Existe diferencia en la evaluacin promedio anual de las mujeres con
respecto al de los varones? Esta diferencia es significativa?

Utilice el archivo en formato EXCEL: Capitulo 8_Rendimiento acadmico

Econometra bsica

Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas 12

Estando en el Excel:

Suprimir las filas 11, 20, 21, 52, 81, 101

Reemplazar la columna de gnero H y M por 0 y 1
Eliminar la columna D
Anotar que la informacin cualitativa est en la columna C y la
informacin cuantitativa est en la columna D consignadas en 89 filas
respectivamente. Adems tomar en cuenta que la primera informacin
(extremo superior izquierdo) est consignado en columna C y la fila
10.
Guardar el archivo como d:\dummy1
Cerrar el archivo activo

Estando en el Eviews:

Seleccionar File/New/Workfile
En la ventana activa seleccionar Undated or irregular y tipear 89 en el
casillero correspondiente a end observation. Pulsar OK

Habiendo creado el Work file: UNTITLED

Utilizando el menu principal del Eviews, seleccionar file/import/Read

text Lotus-Excel
La ventana activa permite abrir un archivo del subdirectorio consignado
por defecto. Cambiar el subdirectorio y el tipo de archivo (Excel.xls)
para poder visualizar y abrir el archivo d:\dummy1.xls
En la ventana activa en las celdas correspondientes consignar que las
observaciones, a importar, estan en columnas (ya est seleccionado
por defecto), la primera informacin del extremo superior izquierdo esta
en la celda C10 y que las variables (o series) corresponden a S (sexo)
y N (Nota en la asignatura de matemticas).
Pulsar OK

Estando en el Eviews:

Seleccionar File/Save As
En el subdirectorio de la ventana activa guardar la informacin
importada con el nombre a:\dummy1

Estando en el Work File: Dummy1

Seleccionar la variable endgena (N) seguida de la exgena (S)

presionando la tecla ctrl.
Seleccionar Open/as Equation
En la ventana activa (Equation Specification) pulsar OK.

Si todos los procedimientos descritos han sido correctamente efectuados

Ud. Debe visualizar los siguientes resultados:

Econometra bsica

Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas 13

TAREA 1:
Seleccione una serie econmica (anual, trimestral o mensual) y distinga
dos periodos a evaluar.

Grafique la serie seleccionada (en trminos de niveles y de

crecimiento) y describa su evolucin comparando ambos periodos
Es posible decir que la serie seleccionada en ambos periodos en
promedio son diferentes? Por qu?

b) Regresin con una variable cualitativa con mas de dos atributos

Sea el siguiente modelo2:
Wi 1 P1i 2 P2i i

Donde:
E ( i ) 0
E( i j ) 0
E ( i2 ) 2
2

Utilice el archivo en formato EXCEL: captulo 8_Sueldos

Econometra bsica

Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas 14

y adems,
P1i 1

P1i 0
P2 i 1
P2i 0

Wi

Si es Contador
Otro caso
Si es Economista
Otro caso

Sueldo promedio mensual

Determine:

El sueldo promedio mensual de los contadores

El sueldo promedio mensual de los Economistas
El sueldo promedio mensual de los administradores
El sueldo promedio mensual de los contadores respecto de los
administradores es diferente? Por qu?
El sueldo promedio mensual de los economistas respecto de los
administradores es diferente? Por qu?
Qu sucede con el diferencial salarial entre economistas y
contadores?

Estando en el Excel:

Reemplazar la columna de gnero H y M por 0 y 1

Copiar la columna profesin en la columna adjunta
Denominar las columnas profesin por P1 y P2 respectivamente
En la columna P1 Reemplazar C (Contador) por 1 y en cualquier otro
caso (Economista o Administrador) por 0
En la columna P2 Reemplazar E (Economista) por 1 y en cualquier
otro caso (Contador o Administrador) por 0
Anotar que la informacin contiene 54 observaciones ordenadas en
columnas bajo la siguiente secuencia: Sueldo (W), Experiencia (E),
Sexo (S), y Profesin 1 (P1) y Profesin 2 (P2). Adems tomar en
cuenta que la primera informacin (extremo superior izquierdo) est
consignado en columna B y la fila 5.
Guardar el archivo como a:\dummy2
Cerrar el archivo activo

Estando en el Eviews:

Seleccionar File/New/Workfile
En la ventana activa seleccionar Undated or irregular y tipear 54 en el
casillero correspondiente a end observation. Pulsar OK

Habiendo creado el Work file: UNTITLED

Econometra bsica

Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas 15

Utilizando el menu principal del Eviews, seleccionar file/import/Read

text Lotus-Excel
La ventana activa permite abrir un archivo del subdirectorio
consignado por defecto. Cambiar el subdirectorio y el tipo de archivo
(Excel.xls) para poder visualizar y abrir el archivo a:\dummy2.xls
En la ventana activa en las celdas correspondientes consignar que las
observaciones, a importar, estn en columnas (ya est seleccionado
por defecto), la primera informacin del extremo superior izquierdo
esta en la celda B5 y que las variables (o series) corresponden a W
(sueldo), Experiencia (E), S (sexo) y Profesin 1 (P1) y Profesin 2
(P2)
Pulsar OK

Estando en el Eviews:

Seleccionar File/Save As
En el subdirectorio de la ventana activa guardar la informacin
importada con el nombre d:\dummy2

Estando en el Work File: Dummy2

Seleccionar la variable endgena (W) seguida de las variables

exgenas (P1 y P2) presionando la tecla ctrl.
Seleccionar Open/as Equation
En la ventana activa (Equation Specification) pulsar OK.

TAREA 2:
Realice un anlisis cualitativo y cuantitativo del desempeo acadmico de
los estudiantes de la escuela de formacin profesional de Economa
tomando en cuenta las siguientes variables:

Rendimiento acadmico
Puntaje obtenido en el examen de admisin
Sexo
Tipo de colegio de procedencia

MODELOS DE ANALISIS DE COVARIANZA

a) Regresin con una variable cuantitativa y una variable cualitativa
con dos atributos
Dado el siguiente modelo:
Wi 1 2 S i Ei i

Donde:

Econometra bsica
Wi

Ei

Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas 16

Sueldo mensual
Aos de experiencia profesional

Y adems,
S i 1 Si es varn
S i 0 Si es mujer

b) Regresin con una variable cuantitativa y una variable cualitativa

con mas de dos atributos
Dado el siguiente modelo:
Wi 1 2 P2i 3 P3i Ei i

Donde:
Wi
Ei

Sueldo mensual
Aos de experiencia profesional

Y adems,
P2 i
P2i
P3i
P3i

1
Si es contador
0 Otro caso
1
Si Economista
0
Otro caso

c) Regresin con una variable cuantitativa y dos variables

cualitativas con dos atributos
Dado el siguiente modelo:
Wi 1 2 D2i 3 D3i E i i

Donde:
Wi

Ei

Sueldo mensual
Aos de experiencia profesional

Y adems,
D2 i 1

D2 i 0
D3i 1

Si es varn
Si es mujer
Si es Economista

Econometra bsica
D3i 0

Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas 17

Otro caso

d) Efecto interaccin entre variables cualitativas

Dado el siguiente modelo:
Wi 1 2 D2i 3 D3i 4 D2i * D3i Ei i

Donde:
Wi

Ei

Sueldo mensual
Aos de experiencia profesional

Y adems,
D2 i 1

D2 i 0
D3i 1
D3i 0

Si es varn
Si es mujer
Si es Economista
Otro caso

e) Prueba de estabilidad estructural de los modelos de regresin

Sea el siguiente modelo3:
Yt 1 2 D2t 3 X t 4 D2t * X t t

Donde:
E ( t ) 0
E ( t t s ) 0
E ( t2 ) 2

y adems,
D2t 1

D2 t 0

Periodo entre 1946-1954

Periodo entre 1955-63

f) Variables dictomas en el anlisis estacional

Sea el siguiente modelo4:
Yt 1 2 D2t 3 D3i 4 D4t X t t
3

Utilice el archivo en formato Eviews: Capitulo 8_Estabilidad

Utilice el archivo en formato Eviews: Archivo 8_Estacionalidad

Econometra bsica

Modelos Con Variables Cualitativas Exgenas 18

Donde:
E ( t ) 0
E ( t t s ) 0
E ( t2 ) 2

y adems,
D2t 1
D2 t 0

Para el segundo trimestre

Para los dems

D3t 1
D3t 0

Para el tercer trimestre

Para los dems

D4t 1
D4t 0

Para el tercer trimestre

Para los dems

g) Regresin lineal por tramos

Sea el siguiente modelo5:
Yit 1 2i X 2i 3 ( X 2i X 2*i ) * D2i i

Donde:
E ( i ) 0
E( i j ) 0
E ( i2 ) 2

y adems,
D2 i 1
D2 t 0

Si X 2i X 2*i
Si X 2i X 2*i

Utilice el archivo en formato Eviews: Archivo 8_Tramos