Mtodos Quantitativos

aula 1

Prof. Dr. Marco Antonio Leonel Caetano

Insper Ibmec So Paulo

PROBABILIDADE CONDICIONAL - Informao Adicional

Ter o privilgio do conhecimento prvio em relao ao

mercado concorrente sempre faz a diferena na hora de
escolher ou executar um negcio.

Trabalhar com probabilidade, uma vez conhecida informao

adicional, faz com que a imprevisibilidade no clculo se
torne menor.

Definio

A probabilidade condicional de um evento A dado que se

conhece um evento B, igual a probabilidade da ocorrncia
conjunta de A e B, dividida pela probabilidade da ocorrncia
do evento B.

P(A | B) =

P(A B)
P(B)

Exemplo

Jogou-se um dado com 6 faces. Uma vez que se verificou que o

resultado um nmero par, qual a probabilidade de ser 2?
= {1,2,3,4,5,6}

Espao amostral

eventos
A={nmero 2} = {2}
B={nmero par} = {2,4,6}
1
P(A) =
6
3
P(B) =
6
{um numero 2}
1
P(A | B) =
3
{3 nmeros pares}

Exerccio

Dois dados so lanados. Sejam os eventos

A = {a soma dos resultados 10}
B = { o primeiro resultado maior que o segundo}

Encontre a probabilidade P(B| A).

Resposta

O espao amostral
A\B
1
2
3
4
5
6
Resultado do
primeiro dados

1
(1,1)
(2,1)
(3,1)
(4,1)
(5,1)
(6,1)

Resultado do segundo dado

2
(1,2)
(2,2)
(3,2)
(4,2)
(5,2)
(6,2)

3
(1,3)
(2,3)
(3,3)
(4,3)
(5,3)
(6,3)

4
(1,4)
(2,4)
(3,4)
(4,4)
(5,4)
(6,4)

5
(1,5)
(2,5)
(3,5)
(4,5)
(5,5)
(6,5)

6
(1,6)
(2,6)
(3,6)
(4,6)
(5,6)
(6,6)

Evento A (soma igual a 10)

A\B
1
2
3
4
5
6

1
(1,1)
(2,1)
(3,1)
(4,1)
(5,1)
(6,1)

2
(1,2)
(2,2)
(3,2)
(4,2)
(5,2)
(6,2)

3
(1,3)
(2,3)
(3,3)
(4,3)
(5,3)
(6,3)

4
(1,4)
(2,4)
(3,4)
(4,4)
(5,4)
(6,4)

5
(1,5)
(2,5)
(3,5)
(4,5)
(5,5)
(6,5)

6
(1,6)
(2,6)
(3,6)
(4,6)
(5,6)
(6,6)

O evento A = { (6,4), (5,5), (4,6) }. S existe um caso onde o primeiro resultado maior que
o segundo {evento B}, que o par (6,4). Logo

1
P(B | A) =
3

Observao

Observe que a probabilidade de B ocorrer diferente da

probabilidade condicional.
15
P(B) =
0,41
36
A\B
1
2
3
4
5
6

1
(1,1)
(2,1)
(3,1)
(4,1)
(5,1)
(6,1)

2
(1,2)
(2,2)
(3,2)
(4,2)
(5,2)
(6,2)

3
(1,3)
(2,3)
(3,3)
(4,3)
(5,3)
(6,3)

4
(1,4)
(2,4)
(3,4)
(4,4)
(5,4)
(6,4)

5
(1,5)
(2,5)
(3,5)
(4,5)
(5,5)
(6,5)

6
(1,6)
(2,6)
(3,6)
(4,6)
(5,6)
(6,6)

Tipos de Deciso

Deciso com Certeza

Quando se escolhe a alternativa a ser tomada, j se sabe se o
resultado final bom ou no.
Ex: {recebeu como prmio um automvel e recusou!}
Deciso com Incerteza
Quando se escolhe uma alternativa e no se sabe se a soluo
ser acertada ou no.
Ex: {compra de aes, aquisies de imveis, etc.}

DECISO COM CERTEZA

Deciso Boa

Deciso Ruim

Resultado BOM

Resultado RUIM

DECISO COM INCERTEZA

Resultado Bom?

Deciso Boa?
Resultado Ruim?

Deciso Ruim?

Resultado Bom?

Resultado Ruim?

Exemplo
Voc tem a oportunidade de ganhar R$100,00 se voc acertar se a face de um dado par ou
mpar. No entanto, essa oportunidade no gratuita. Para jogar voc deve pagar R$35,00.
H somente uma chance para investir. Voc aceitaria?

Como avaliar essa oportunidade?

As tpicas respostas...
Eu posso perder R$35,00, est barato esse jogo.
Eu poderia ganhar R$100,00 e eu tenho muita sorte.

Eu jogaria uma moeda para decidir.

Eu preciso perguntar para a esposa.

Eu no aposto em jogos.

Minha taxa de retorno .....

A rvore da deciso
A deciso a ser tomada investir ou no investir R$35,00 na oportunidade de
receber R$100,00 ou R$0,00.

No Investir
No Investir

Ganhou

+R$100,00

Investir
-R$35,00
Perdeu

R$0,00

Tipos de informaes que ajudariam ao decisor

O nmero de lados do dado.

A freqncia dos resultados do dado para ver sua honestidade.
Quem jogar o dado?

Como projetar o ramo da aleatoriedade?

R$100,00

correto
p
1-p
incorreto

R$0,00

Oportunidade a soma dos possveis resultados.

Podemos escolher somente as oportunidades, no seus
resultados.

Oportunidade
A

Oportunidade
B

Resultados para
A

Resultados para
B

Valor Monetrio Esperado (VME)

a mdia dos resultados favorveis e desfavorveis ponderados

pelas probabilidades.

Estudo de Caso

Aquisio de Empresas
Uma grande empresa deseja fazer uma aquisio de outras trs empresas menores
{A,B,C}, concorrentes do setor, em situao financeira complicada. A empresa
compradora, no entanto, antes de realizar as aquisies, deseja traar um cenrio e avaliar a
possibilidade de lucro nos meses aps essas aquisies. As trs empresas tem o seguinte
comportamento:

EMPRESA A
Deseja lanar dois produtos novos. A empresa acredita que com 80% de chances, o
produto A1 implacar e fornecer um lucro de R$10,00 por produto e com 20% de chances
um prejuzo de R$1,00 por produto. Da mesma forma para o produto A2 a empresa cr que
com 40% de chances ele ter um lucro de R$4,00 por produto e 60% de chances de prejuzo
de R$5,00 por produto. Essa empresa est em dvida qual dos dois produtos ela lanar
diante das concorrncias do mercado e do setor. Existe por parte da diretoria 60% de
chances de lanar o produto A1 e 40% de chances de lanar A2.

VME (A)

VME ( A ) = 0,6 (0,8 10 + 0,2 (1) ) + 0,4 (0,4 4 + 0,6 (5) ) = R $4,12

Empresa B
Deseja lanar dois produtos novos. A empresa acredita que com 30% de chances, o
produto B1 implacar e fornecer um lucro de R$3,00 por produto e com 70% de chances
um prejuzo de R$3,00 por produto. Da mesma forma para o produto B2 a empresa cr que
com 20% de chances ele ter um lucro de R$9,00 por produto e 80% de chances de prejuzo
de R$5,00 por produto. Essa empresa tambm est em dvida sobre qual dos dois produtos
ela lanar diante das concorrncias do mercado e do setor. Uma sondagem mostrou uma
diviso entre os diretores sendo que 50% desejam lanar o produto B1 e 50% desejam
lanar B2.

VME (B)

VME ( B) = 0,5 (0,3 3 + 0,7 (3) ) + 0,5 (0,2 9 + 0,8 (5) ) = R $1,7

EMPRESA C
Tambm deseja lanar dois produtos novos. A empresa acredita que com 50% de chances,
o produto C1 fornecer um lucro de R$4,00 por produto e com 50% de chances um prejuzo
de R$5,00 por produto. Da mesma forma para o produto C2 a empresa cr que com 40% de
chances ele ter um lucro de R$8,00 por produto e 60% de chances de prejuzo de R$4,00
por produto. Essa empresa tambm est em dvida sobre qual dos dois produtos ela lanar
diante das concorrncias do mercado e do setor. Uma sondagem mostrou uma diviso entre
os diretores sendo que 30% deseja lanar o produto C1 e 70% de chances de lanar C2.

VME (C)

VME (C) = 0,3 (0,5 4 + 0,5 (5) ) + 0,7 (0,4 8 + 0,6 (4) ) = R $0,41

A rvore completa

VME(A)

VME(B)

VME(C)

Qual a ordem das decises?

1a. Preferncia - A - VME: + R$4,12

2a. Preferncia - C - VME: + R$0,41
3a. Preferncia - B - VME: - R$1,70

A Volatilidade do VME

dp = VME ( x ) VME ( x )
2

Valor quadrtico mdio

Valor Mdio ao quadrado

No Exemplo das Empresas

Valor Quadrtico Mdio

VME(A 2 ) = 0,6 0,8 10 2 + 0,2 (1) 2 + 0,4 0,4 4 2 + 0,6 (5) 2 = R $56,68

VME(B2 ) = 0,5 0,3 32 + 0,7 (3) 2 + 0,5 0,2 9 2 + 0,8 (5) 2 = R $22,6

VME(C 2 ) = 0,3 0,5 4 2 + 0,5 (5) 2 + 0,7 0,4 82 + 0,6 (4) 2 = R $30,79

Intervalo de Confiana para (68%)

dp(A) = VME (A 2 ) VME ( A) 2 = 56,68 (4,12) 2 = 39,7 = R $6,3

dp(B) = VME (B 2 ) VME ( B) 2 = 22,6 (1,7) 2 = 19,7 = R $4,4
dp(C) = VME (C 2 ) VME (C) 2 = 30,79 (0,41) 2 = 30,62 = R $5,5

Cenrios Otimistas e Pessimistas