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PrecisionTree
Add-In de Anlise de deciso
para o Microsoft Excel
Verso 5.7
setembro, 2010
Palisade Corporation
798 Cascadilla St.
Ithaca, NY 14850 EUA
+1 607 277-8000
http://www.palisade.com
Direitos autorais
Copyright 2009, Palisade Corporation
Bem-vindo
Bem-vindo ao PrecisionTree, o software de anlise de deciso que um
suplemento (add-in) para o Microsoft Excel. Agora voc poder fazer
algo que no podia antes: definir uma rvore de deciso ou diagrama
de influncia diretamente em uma planilha. O PrecisionTree permite
que voc execute uma anlise de deciso completa sem ter de sair do
programa onde esto os seus dados: a planilha!
Bem-vindo
Recursos de modelagem
Por ser um add-in para o Microsoft Excel, o PrecisionTree se vincula
diretamente ao Excel, acrescentando a ele recursos de anlise de
deciso. O sistema PrecisionTree proporciona todas as ferramentas
necessrias para estabelecer e analisar rvores de deciso e diagramas
de influncia. E o PrecisionTree funciona de uma forma que voc j
conhece: menus e barras de ferramentas ao estilo do Excel.
Com o PrecisionTree, no h limite quanto ao tamanho da rvore a ser
definida. Voc pode criar uma rvore que abranja vrias planilhas de
uma pasta de trabalho do Excel! O PrecisionTree reduz a rvore a um
relatrio fcil de entender, bem na sua pasta de trabalho atual.
Ns do
PrecisionTree
Ns de probabilidade
Ns de deciso
Ns terminais
Ns lgicos
Ns de referncia
Valores em
modelos
ii
Anlise de
deciso
Anlise de
sensibilidade
Reduo de
rvore
Anlise de risco
Bem-vindo
iii
Recursos
avanados
de anlises
iv
Funes de utilidade
Ns lgicos
ndice
Introduo ...........................................................................................3
Instrues de instalao....................................................................9
Ativao do software .......................................................................13
Incio rpido ......................................................................................17
Como usar o PrecisionTree.............................................................17
Captulo 2: Viso geral da anlise de deciso
19
Introduo .........................................................................................25
Diagramas de influncia ..................................................................28
rvores de deciso...........................................................................32
Comparao entre diagramas de influncia e rvores
de deciso ......................................................................................37
Execuo de uma anlise de deciso ............................................39
Anlise de sensibilidade ..................................................................45
Captulo 3: Viso geral do PrecisionTree
53
Introduo .........................................................................................55
Uma breve viso geral do PrecisionTree .......................................57
Configurao de uma rvore de deciso .......................................65
Configurao de diagrama de influncia .......................................73
ndice
102
Introduo....................................................................................... 104
rvores cumulativas ...................................................................... 106
rvores de frmula de payoff ....................................................... 110
rvores com planilha vinculada ................................................... 112
rvores de macros VBA ................................................................ 117
Captulo 5: Referncias de comandos do PrecisionTree
121
Introduo....................................................................................... 123
cones da barra de ferramentas do PrecisionTree ..................... 125
Menu PrecisionTree ....................................................................... 129
Menu Novo ...................................................................................... 131
Menu Editar..................................................................................... 135
Menu de contexto n de rvore de deciso ................................ 169
Menu de contexto ramo de rvore de deciso............................ 171
Menus de contexto do diagrama de influncia ........................... 173
Menu Anlise de deciso .............................................................. 175
Comando Anlise de sensibilidade.............................................. 183
Menu Utilidades.............................................................................. 198
Menu Ajuda ..................................................................................... 202
Anexo A: Observaes tcnicas
204
206
Introduo .......................................................................................208
Derivao do teorema de Bayes ...................................................210
Utilizao do teorema de Bayes....................................................212
Anexo C: Funes de utilidades
214
228
230
ndice
251
ndice remissivo
260
vii
Introduo
Esta introduo descreve o contedo da embalagem do PrecisionTree e
explica como instal-lo e vincul-lo ao Microsoft Excel 2000 ou verso
mais recente.
Verificao do pacote
O pacote do PrecisionTree deve conter:
O Manual do Usurio do PrecisionTree (este livro) com as seguintes
sees:
Tcnicas de modelagem
Anexos tcnicos
Tutorial do PrecisionTree
Introduo
Se necessitar de ajuda
Fornecemos Suporte tcnico gratuito a todos os usurios registrados do
PrecisionTree com plano de manuteno vigente; tambm oferecemos
Suporte tcnico mediante pagamento por incidente individual. Para ter
certeza de estar registrado como usurio do PrecisionTree, faa seu
registro online, no site http://www.palisade.com/support/register.asp.
Ao nos contatar por telefone, tenha mo o nmero de srie do seu
produto e o Manual do Usurio. Podemos prestar melhor Suporte
tcnico se voc estiver em frente ao seu computador, pronto para
trabalhar.
Antes de nos
contatar
Como contatar
a Palisade
E-mail: support@palisade.com
Fax: +1-607-277-8001.
Correspondncia:
Technical Support
Palisade Corporation
798 Cascadilla St.
Ithaca, NY 14850
EUA
E-mail: support@palisade-europe.com
Correspondncia:
Palisade Europe
31 The Green
West Drayton
Middlesex
UB7 7PN
Reino Unido
E-mail: support@palisade.com.au
Correspondncia:
Palisade Asia-Pacific Pty Limited
Suite 404, Level 4
20 Loftus Street
Sydney NSW 2000
Austrlia
Introduo
Verso Estudante
Instrues de instalao
Instrues gerais de instalao
O programa de instalao copia os arquivos de sistema do
PrecisionTree pano diretrio especificado do disco rgido. Para executar
o programa de instalao no Windows 2000 ou verso superior:
1) Insira o CD-ROM do PrecisionTree na unidade de CD-ROM
2) Clique no boto Inicia; em seguida, clique em Configuraes e em
Painel de Controle
3) Clique duas vezes no cone Adicionar/Remover Programas
4) Na guia Instalar/Desinstalar, clique no boto Instalar
5) Siga as instrues do programa de instalao apresentadas na tela
Se tiver algum problema durante a instalao do PrecisionTree, verifique
se a unidade de disco na qual a instalao est sendo feita tem espao
suficiente. Aps liberar espao suficiente, tente executar a instalao
novamente.
Remoo do
PrecisionTree do
computador
DecisionTools Suite
O PrecisionTree para Excel faz parte do DecisionTools Suite, o conjunto
de produtos para anlise de risco e deciso descrito no Anexo E:
Utilizao do PrecisionTree com outras ferramentas de deciso. O
procedimento de instalao padro do PrecisionTree coloca o
PrecisionTree em uma subpasta de Arquivos de programas\Palisade.
O processo bem semelhante ao da instalao do Excel, muitas vezes
feita em uma subpasta denominada Microsoft Office.
Uma subpasta de Arquivos de programa\Palisade ser a pasta
PrecisionTree (por padro, denominada PRECISIONTREE5). Esta pasta
contm os arquivos de programas bem como exemplos de modelos e
outros arquivos necessrios para a execuo do PrecisionTree. Outra
subpasta de Arquivos de programas\Palisade a pasta SYSTEM, que
contm os arquivos necessrios para cada programa do DecisionTools
Suite, incluindo arquivos de ajuda e bibliotecas de programas utilizados
em comum.
10
Instrues de instalao
11
12
Ativao do software
A ativao um processo de verificao de licena que efetuado
apenas uma vez e necessrio para poder executar o software
PrecisionTree como produto plenamente licenciado. A fatura impressa
do produto, ou a fatura enviada por e-mail, contm um cdigo de
ativao, que consiste em uma sequncia separada por traos, como por
exemplo: 19a0-c7c1-15ef-1be0-4d7f-cd. Se voc forneceu o cdigo de
ativao durante a instalao, o software ser ativado na primeira vez
que for executado, e nenhuma outra ao ser necessria. Para ativar o
software aps a instalao, selecione o comando Ativao do software
no menu Ajuda do PrecisionTree e insira o cdigo de ativao na caixa
de dilogo Ativao de licena da Palisade.
Perguntas
frequentes
13
14
1.
2.
3.
4.
Ativao do software
2.
15
16
Incio rpido
Tutorial on-line
No tutorial on-line, especialistas no PrecisionTree o orientaro nos
modelos de exemplo por meio de vdeo. Este tutorial uma
apresentao multimdia sobre os principais recursos do PrecisionTree.
O tutorial pode ser executado, selecionando-se o comando Tutorial
Primeiros passos, no menu Ajuda.
Encerrar o PrecisionTree
Para encerrar o PrecisionTree e o Excel:
17
18
19
21
23
24
Introduo
O PrecisionTree fornece recursos avanados de modelagem e anlise de
deciso para planilhas do Microsoft Excel. Talvez voc queira saber se
as decises que toma podem ser submetidas a uma anlise de deciso.
Se voc busca uma maneira de estruturar as suas decises para tornlas mais organizadas e fceis de explicar a outras pessoas,
definitivamente deve pensar em utilizar um processo formal de anlise
de deciso.
25
26
Introduo
27
Diagramas de influncia
Introduo
Os diagramas de influncia apresentam a deciso em um formato
grfico e simples. Decises, eventos de probabilidade e payoffs (valores)
so desenhados como formas (chamadas de ns) e conectados por setas
(chamadas de arcos) que definem as relaes entre eles. Dessa forma,
uma deciso complexa pode ser reduzida a algumas formas e linhas. Os
diagramas de influncia so excelentes para mostrar a relao entre os
eventos e a estrutura geral da deciso de forma clara e concisa.
Diagramas de influncia
Diagrama de
influncia com
dois ns de
payoff
29
Diagrama de
influncia com um
ciclo
Diagramas de
influncia com
ns improdutivos
30
Diagramas de influncia
31
rvores de deciso
Introduo
As rvores de deciso so uma ferramenta abrangente para a
modelagem de todas as opes possveis de deciso. Embora os
diagramas de influncia proporcionem um resumo compacto de um
problema, as rvores de deciso mostram o problema em maior detalhe.
As rvores de deciso descrevem o problema em ordem cronolgica,
mas podem ser muito maiores que os diagramas de influncia.
32
rvores de deciso
Aposta no time A
Paga $1
Aposta no time B
Paga $1
33
V estir ca p a
Este exemplo implica que voc no pode vestir uma capa de chuva e
usar um guarda-chuva ao mesmo tempo. Mas por que voc no pode
usar os dois? A menos que haja uma razo especfica para no levar um
guarda-chuva quando usar uma capa de chuva, preciso incluir mais
opes no seu modelo.
Neve na segunda
Sol na tera
Sol na segunda
Aposta no time A
62,5% Time B vence
Aposta no time B
rvores de deciso
35
36
Desvantagens
dos diagramas de
influncia
37
Vantagens da
rvore de deciso
38
39
Ganha $0
Torna-se
Ganha $0
14 ,1%
Tim e A :A ve nce
G an h a $ 5
23 ,4%
Tim e A :C ven ce
G an h a $ 0
23 ,4%
Tim e B :B ve nce
G an h a $ 3
39 ,1%
Tim e B :C ven ce
G an h a $ 0
40
40%
Time A vence
Ganha $5
Aposta no time A
VE = $2,00
60%
Time C vence
Ganha $0
40%
Time B vence
Ganha $3
Aposta no time B
VE = $1,20
60%
Time C vence
Ganha $0
Torna-se
40%
TimeA vence
Ganha$5
Aposta no time A
VE= $2,00
60%
TimeB vence
Ganha$0
14,1%
Ganha $5
Torna-se
62,5%
Ganha $0
23,4%
Ganha $3
41
0.7
1
0.9
0.6
0.8
0.5
0.7
0.6
0.4
0.5
0.3
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
0.
0
($1)
$0
$1
$2
$3
$4
$5
$6
0
($1)
$0
$1
$2
$3
$4
$5
$6
42
Sugesto de poltica
Um relatrio de Sugesto de poltica permite que voc saiba qual opo
foi escolhida em cada n, exibindo uma verso reduzida da rvore, com
o caminho timo realado bem como o valor e a probabilidade de cada
caminho.
Sugesto de
poltica tpica
43
44
Anlise de sensibilidade
Voc j se perguntou quais variveis so mais importantes na sua
deciso? Sim? Ento voc precisa de uma anlise de sensibilidade, que
mede o impacto de alterar uma varivel incerta at os seus valores
extremos e manter outras variveis constantes. A anlise de
sensibilidade pode ser aplicada em rvores de deciso e diagramas de
influncia.
Definio de termos
Antes de comear a detalhar a anlise de sensibilidade, necessrio
entender alguns termos especiais que sero utilizados neste captulo:
45
46
Anlise de sensibilidade
47
Grficos de tornado
Um grfico de tornado compara os resultados de vrias anlises. O eixo
dos Xs formado pelas unidades dos valores esperados ou em termos
de mudana percentual. Para cada input (listado no eixo dos Ys), uma
barra desenhada entre os valores extremos do valor esperado,
calculado a partir dos valores de limite superior e inferior. O input com
o maior intervalo (a diferena entre os valores mnimo e mximo)
traado na parte superior do grfico, e os inputs continuam at a parte
inferior do eixo dos Ys conforme diminui o intervalo. A barra mais
longa do grfico associada ao input que tem o maior impacto sobre o
valor esperado.
O grfico de tornado destaca os inputs que exigem mais ateno (os que
esto traados na parte superior). O grfico de tornado pode resumir o
impacto de um grande nmero de inputs de forma simples e clara.
48
Anlise de sensibilidade
Grficos de radar
O grfico de radar tambm compara os resultados de vrias anlises.
Para cada input, a porcentagem do caso base traada no eixo dos Xs e
o valor esperado do modelo, no eixo dos Ys. A inclinao de cada linha
indica a mudana relativa no resultado por mudana de unidade no
input independente, e a forma da curva mostra se existe uma relao
linear ou no linear. Neste grfico, a variao total no Valor1 tem o
maior efeito total sobre o valor esperado, mas cada unidade de
mudana de Prob1 causa a maior mudana de unidade no valor
esperado. Isto mostrado na linha mais inclinada de Prob1 em
comparao com Valor1.
49
50
Anlise de sensibilidade
51
52
53
54
Introduo
Este captulo apresenta uma introduo ao PrecisionTree e ao processo
de configurao de uma rvore de deciso com o PrecisionTree e o
Excel. O captulo inclui as seguintes sees:
55
56
57
Definio de ns
No PrecisionTree, os ns de um diagrama de influncia ou rvore de
deciso so definidos diretamente na planilha. Para uma rvore de
deciso, as probabilidades e valores associados aos ramos de um n
podem ser inseridos diretamente nas clulas adjacentes a cada ramo.
Cada n retorna um valor que representa o valor esperado ou o
equivalente de certeza do modelo de deciso no n. Para um diagrama
de influncia, as probabilidades e valores associados aos resultados
possveis de um n so inseridos em uma tabela de Valores, que
exibida quando o n selecionado. A tabela uma planilha Excel
padro, com clulas, linhas e colunas.
O PrecisionTree oferece uma interface fcil de usar que insere os ns
automaticamente na planilha. Depois que uma rvore iniciada, os ns
so editados ou adicionados clicando-se nos smbolos de ns na
planilha. Clicar com o boto esquerdo do mouse em um n exibe as
suas configuraes. Clicar com o boto direito sobre um n exibe um
menu do PrecisionTree com comandos adicionais que podem ser
utilizados. Os ns de diagrama de influncia so adicionados clicandose no cone Criar novo n de diagrama de influncia, na barra de
ferramentas.
rvore de deciso
definida com o
PrecisionTree
58
59
Resultados
mostrados em
uma rvores de
deciso ou
diagrama de
influncia
60
61
Sugesto de
poltica tpica
62
63
64
Definio da deciso
Para criar uma rvore de deciso, necessrio definir os eventos que
fazem parte da deciso. Diferentemente dos diagramas de influncia, os
eventos de uma rvore de deciso progridem em ordem cronolgica.
Por exemplo, vamos considerar o caso clssico de sondagem de
petrleo:
65
66
Criao de um n de deciso
Um n de deciso representa um evento em que um tomador de
deciso deve escolher uma entre vrias opes. Para criar um novo n
de deciso, clique no n de terminal simples (o tringulo azul) que foi
criado quando a nova rvore foi estabelecida. Clicar em um n permite
que voc edite a sua configurao, alterando-o de n terminal para n
de deciso neste caso.
Caixa de dilogo
de configuraes
de ns
67
68
Criao de um N de probabilidade
Um N de probabilidade representa um evento com um conjunto de
resultados possveis sobre os quais o tomador de deciso no tem
controle. Uma vez tomada a deciso de testar, um N de probabilidade
utilizado para definir os resultados do teste (uma previso da
quantidade de petrleo existente). Este n deve se estender direita do
resultado de Testar, substituindo o n terminal existente.
Para substituir um n terminal, clique no n terminal a ser substitudo,
o que exibe a caixa de dilogo Configuraes de ns de rvore de
deciso. Em seguida, clique no cone de N de probabilidade, sob Tipo
de n. O cone de N de probabilidade um crculo vermelho.
69
Definio de
nomes, valores e
probabilidades
dos ramos de
um N de
probabilidade
70
Localizao dos
valores e rtulos
em uma rvore de
deciso
71
Concluso da rvore
A deciso inteira pode ser definida com os mtodos descritos acima.
Para o exemplo de perfurao de poo de petrleo, cada resultado
seguido por uma deciso de perfurao e a quantidade de petrleo
encontrada.
rvore de deciso
de perfurao de
poo de petrleo
completa
73
Caixa de dilogo
Configuraes de
modelo de
diagrama de
influncia
Criao de um N de probabilidade
O prximo n do diagrama de influncia de perfurao de poo de
petrleo um N de probabilidade chamado Quantidade de petrleo. Este
n, direta ou indiretamente, influencia muitos outros ns do modelo.
Para configurar o n, clique no cone Criar novo n de diagrama de
influncia e na clula onde deseja colocar o n. Na caixa de dilogo
Configuraes de ns de influncia, primeiro altere o nome para
Quantidade de petrleo.
75
Diagrama de
influncia com
ns apenas
76
Tipos de
influncia
entre ns
77
78
79
80
81
Reviso
bayesiana
Insero dos
valores dos ns
restantes
Valores da
deciso de teste
Valores da
deciso de
perfurao
82
Valores do n de
payoff
83
84
85
86
testar, o valor esperado cai para 20.000. Portanto, com base apenas no
valor esperado, o teste parece ser a soluo tima.
87
Grfico de
probabilidade de
perfil de risco
88
Grfico
cumulativo de
perfil de risco
89
90
91
Definio de input
de sensibilidade
Voc pode selecionar o Mtodo de variao desejado, como +/mudana percentual em relao ao valor base, o nmero de Etapas ou
valores dentro do intervalo de teste e os valores de mudana a serem
aplicados. Durante uma anlise de sensibilidade, o intervalo mnimomximo informado dividido pelo nmero de etapas informadas e o
valor do input calculado para cada etapa.
Execuo de uma
anlise de
sensibilidade
92
Grfico de
sensibilidade
unidirecional
93
Grfico de
tornado
94
Grfico de radar
95
96
97
Recursos avanados
O PrecisionTree oferece muitos recursos avanados que podem
aprimorar bastante os seus modelos de deciso. Esta seo traz uma
viso geral de vrios destes recursos. Para informaes adicionais sobre
os recursos descritos aqui, consulte o Captulo 4: Tcnicas de
modelagem e o Captulo 5: Referncias de comandos do
PrecisionTree.
Mtodos
alternativos
de clculo
Definio de
valores,
probabilidades e
lgica do ramo
nas clulas
98
Recursos avanados
Ns lgicos
Deciso definida
por um n lgico
99
Usando funes
de distribuio
como valores de
ramos
Ns de referncia
100
Recursos avanados
Para recolher uma parte de uma rvore, clique com o boto direito no
n desejado e selecione Recolher ramos secundrios. Clicar no pequeno
smbolo de + ao lado de um n recolhido expande-o e todos os ns e
ramos sucessores voltam ao seu tamanho normal.
Ramos forados
101
Captulo 4: Tcnicas de
modelagem
Introduo....................................................................................... 104
rvores cumulativas ...................................................................... 106
Gerao de valores de ramos com frmulas................................... 107
rvores de frmula de payoff ....................................................... 110
rvores com planilha vinculada ................................................... 112
rvores de macros VBA ................................................................ 117
Etapas de criao de uma rvore de clculo por macro VBA ...... 117
Escrever a macro .................................................................................. 119
102
103
Introduo
Este captulo demonstra o processo de traduo de decises tpicas para
modelos do PrecisionTree. Estas situaes foram identificadas a partir
de problemas de modelagem reais que os tomadores de deciso
geralmente encontram. medida que voc executar a modelagem de
decises, consulte os exemplos e ilustraes fornecidos neste captulo.
Voc poder encontrar algumas dicas ou tcnicas teis para fazer dos
seus modelos PrecisionTree as melhores representaes das suas
decises.
Vrias tcnicas para o PrecisionTree so apresentadas aqui para ilustrar
situaes comuns de modelagem de decises. Para ajud-lo a entender
as tcnicas de modelagem empregadas, pastas de trabalho de Excel so
fornecidas junto com o seu programa PrecisionTree. Quando voc
estiver trabalhando com cada uma das tcnicas de modelagem
discutidas, consulte a pasta de trabalho correspondente. Ela o ajudar a
entender os conceitos e tcnicas do PrecisionTree envolvidos na
modelagem de cada situao.
Os exemplos de modelos mencionados neste captulo podem ser
encontrados no diretrio C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\
PALISADE\PRECISIONTREE5\EXAMPLES\PORTUGUESE. Voc
pode acessar rapidamente esses arquivos atravs do comando de
seleo de planilhas exemplo do menu AJUDA.
104
Introduo
105
rvores cumulativas
O tipo padro de clculo de rvore de deciso no PrecisionTree o
mtodo cumulativo, que o mtodo mais simples de clculo de payoff
para cada um dos caminhos de uma rvore de deciso. Com o mtodo
cumulativo de clculo de payoff, os valores de cada ramo no caminho
de uma rvores so simplesmente somados para o clculo do valor do
payoff exibido no n terminal do caminho.
Um bom lugar para se comear a aprender sobre rvores cumulativas e
conceitos gerais sobre rvores de deciso o exemplo de
TERMINOLOGIA BSICA DE RVORES.XLS. Este exemplo trata de
uma rvore cumulativa bastante simples, chamada de Loteria, em
que tomada a deciso de comprar ou no um bilhete de loteria com
base em dois resultados possveis.
106
rvores cumulativas
107
Uso de uma
frmula de valor
de ramo para
um n
108
rvores cumulativas
109
110
111
112
Valores dos
ramos vinculados
e payoffs dos ns
terminais
113
114
115
116
2.
117
3.
118
Escrever a macro
Conforme descrito a cima, a sua macro deve ter a forma:
Public Sub MinhaMacroCalc(ByVal paths As
PTMacroPathCollection)
Adicionar cdigo do clculo aqui...
End Sub
119
120
Captulo 5: Referncias de
comandos do PrecisionTree
Introduo
123
121
122
Introduo
Quando o add-in do PrecisionTree carregado, uma barra de
ferramentas e um menu novo so criados no Excel 2003 e verses
anteriores, e uma faixa de opes criada no Excel 2007. Alm disso, o
PrecisionTree cria um menu de contexto, que aparece quando voc
clica em um objeto do PrecisionTree no seu modelo (por ex., um n ou
um ramo).
Este captulo fornece detalhes sobre os comandos disponveis nos
menus do PrecisionTree. Os cones da barra de ferramentas do
PrecisionTree podem ser utilizados para executar os comandos
disponveis. A seo Referncia de cones do PrecisionTree deste
captulo indica as equivalncias entre os comandos e cada cone da
barra de ferramentas PrecisionTree.
Imagem do cone
Descrio do comando
Descrio do comando
123
124
125
126
127
128
Menu PrecisionTree
Quando o PrecisionTree carregado, so criados um menu e uma barra
de ferramentas novos para se trabalhar com rvores de deciso e
diagramas de influncia. Os comandos aparecem em um novo menu
chamado PrecisionTree, adicionado direita dos menus existentes na
barra de menus do Excel 2003 e verses anteriores. Alm disso, o
PrecisionTree cria menus de contexto, que aparecem quando voc
clica com o boto direito em um objeto do PrecisionTree do seu modelo,
como um n ou ramo.
Alguns dos cones da barra de ferramentas do PrecisionTree podem ser
usados para a execuo de muitos dos comandos descritos aqui. A
seo intitulada cones da barra de ferramentas do PrecisionTree indica
os comandos equivalentes a cada cone.
Esta seo detalha os comandos disponveis no menu PrecisionTree e
menu de contexto do PrecisionTree.
129
130
Menu Novo
Comando rvore de deciso
Criaumanovarvorededecisonaplanilhaativa.
O comando rvore de deciso do menu Novo cria uma nova rvore de
deciso. Aps selecionar o comando ou clicar no cone Criar nova
rvore de deciso, uma rvore iniciada na clula selecionada da
planilha. O nome padro de uma nova rvore Nova rvore (n) (em que
n o nmero atual de rvores na pasta de trabalho ativa) e ela criada
com um nico ramo que termina em um n terminal.
Quando uma nova anlise de deciso criada, a caixa de dilogo
Configuraes de modelo exibida, permitindo que voc insira o nome
do modelo e especifique outras configuraes.
Para mudar o nome ou outras Configuraes de modelo:
131
132
Menu Novo
133
134
Menu Editar
EditaasConfiguraesdemodelo,n,ramoouarco
selecionado.
Os comandos do menu Editar exibem as configuraes atuais de um
modelo (rvore de deciso ou diagrama de influncia), n de rvore de
deciso ou diagrama de influncia, ou arco de diagrama de influncia.
As configuraes exibidas dependem de uma rvore de deciso,
diagrama de influncia, n, ramo ou arco ser selecionado.
Exibio de
configuraes
pela seleo de
itens em uma
planilha
Exibio de
configuraes
com o cone
Editar
135
136
Menu Editar
137
Clculo de payoff
do caminho
138
Menu Editar
139
140
141
Outras opes
142
Menu Editar
143
144
Menu Editar
145
Uso de funes
de utilidade
146
Menu Editar
147
148
Menu Editar
O que cada
iterao do
@RISK calcula
Forar a deciso
durante a
simulao do
@RISK
149
150
Menu Editar
151
152
Menu Editar
153
Vincular valores
do ramo a
154
Menu Editar
Como feita a
vinculao?
Opes de
referncias
155
Clculo de payoff
do caminho
156
Menu Editar
157
Caixa de dilogo
Definies
automticas
158
Menu Editar
159
Palavras-chave
personalizadas
disponveis para
frmulas de
ramos e payoffs
Nota: qualquer notao de frmula Excel vlida pode ser usada em uma
frmula de ramo.
160
Menu Editar
161
162
163
Menu Editar
Tipos de
influncia
165
166
Menu Editar
167
Valores do n
de payoff
168
Menu Editar
169
170
Comando Renomear
Renomeiaumramodeumndervorededeciso.
O comando Renomear do menu de contexto ramo de rvore de deciso
permite a voc renomear o ramo selecionado.
171
172
173
174
175
176
Grfico de
probabilidade de
perfil de risco
177
Grfico
cumulativo de
perfil de risco
178
Resumo
estatstico de
perfil de risco
179
180
Sugesto de
poltica Tabela
de deciso
181
Sugesto de
poltica rvore
de deciso tima
182
183
Tipo de anlise
Output
Inputs
184
Opes
185
186
187
188
Anlise de
sensibilidade de
probabilidades
189
190
Grfico de regio
de estratgia
unidirecional
191
Grfico de
tornado
192
Grfico de radar
193
194
Grfico de regio
de estratgia
bidirecional
195
196
197
Menu Utilidades
Os comandos do menu Utilidades permitem a voc revisar e acessar
rapidamente qualquer dos ns de um modelo e especificar como so
relatados os erros dos modelos.
198
Menu Utilidades
Comando Localizar
Exibeumatabelacomtodososnseramos(ouarcos)deum
modelo.
O comando Localizar do menu Utilidades exibe uma tabela com todos
os ns e ramos (ou arcos) de um modelo. medida que os ns so
clicados, a seleo da pasta de trabalho no Excel movida para o n
selecionado. O recurso de Zoom permite a voc temporariamente
redimensionar o modelo para obter uma verso melhor dos ns e subrvores usando a caixa de dilogo Localizar. Clicando em OK, fechada
a caixa de dilogo, com a seleo da pasta de trabalho agora no n
destacado.
199
200
Menu Utilidades
201
Menu Ajuda
Comando Ajuda do PrecisionTree
ExibeaajudaonlinedoPrecisionTree.
O comando Ajuda do PrecisionTree do menu Ajuda abre o arquivo de
ajuda on-line do PrecisionTree. As funes e comandos do
PrecisionTree esto descritos neste arquivo.
202
Menu Ajuda
Comando Sobre
Exibe informaes de verso e direitos autorais do
PrecisionTree
O comando Sobre do menu Ajuda exibe a caixa de dilogo Sobre,
listando informaes de verso e direitos autorais da sua cpia do
PrecisionTree.
203
3.
204
4.
5.
6.
205
Introduo....................................................................................... 208
Derivao do teorema de Bayes................................................... 210
Utilizao do teorema de Bayes ................................................... 212
206
207
Introduo
Na Viso Geral de Anlise de deciso, dissemos que arcos condicionais so
reversveis. Isto deve significar que possvel trocar a ordem de dois
eventos aleatrios. Vamos considerar uma deciso que envolva dois
eventos aleatrios: chover em Boston e chover em Nova York. Voc
decidiu que os dois eventos so dependentes: se chover em Boston,
mais provvel que chova em Nova York. Por outro lado, voc no pode
dizer que se chover em Nova York, ser mais provvel chover em
Boston?
Modelo do dia de
chuva
Torna-se
208
Introduo
Definio de termos
Se a sua memria sobre a teoria da probabilidade estiver um pouco
enferrujada, aqui temos uma rpida reviso da notao utilizada neste
anexo.
P( A ) a probabilidade de que um evento A ocorra
P( A% )
209
P(AB)
P(B)
i.
P(A|B) =
ii.
P( A ) = P( AB ) + P( AB% )
P( X |Y ) =
P( XY )
P(Y )
% )
P(Y ) = P( XY ) + P( XY
P( X |Y ) =
P( XY )
% )
P( XY ) + P( XY
vi.
P( XY ) = P(Y | X )P( X )
vii.
% ) = P(Y | X% )P( X% )
P( XY
210
Teorema de
Bayes
viii.
P( X |Y ) =
P(Y | X )P( X )
P(Y | X )P( X ) + P(Y | X% )P( X% )
% )
P(Y ) = P( XY ) + P( XY
% ) usando a equao i:
Podemos encontrar P( XY ) e P( XY
x.
P( XY ) = P(Y | X )P( X )
xi.
% ) = P(Y | X% )P( X% )
P( XY
211
Torna-se
xiii.
P(a|c ) =
P(c |a )P(a )
P(c |a )P(a ) + P(c |a% )P(a% )
Para este exemplo, P(a% ) = P(b ) uma vez que h apenas dois eventos
correspondentes ao N de probabilidade:
xiv.
P(a|c ) =
P(c |a )P(a )
P(c |a )P(a ) + P(c | b )P(b )
212
P(a|c ) =
. 5 . 3
=. 52
(. 5 . 3) + (. 2 . 7 )
P(c ) = P(c |a )P(a ) + P(c |a% )P(a% ) = P(c |a )P(a ) + P(c | b )P(b )
P(c ) = (. 5 . 3) + (. 2 . 7 ) =. 29
Podemos usar o mesmo mtodo de soluo para P(d ) . Veja como ficar
a nossa rvore de deciso depois que resolvermos todos os valores que
esto faltando:
Soluo do
modelo de dia de
chuva
Torna-se
213
214
215
O que risco
O risco deriva da nossa incapacidade de prever o futuro, e indica um
grau de incerteza significativo o bastante para nos fazer not-lo. Esta
definio um tanto quanto vaga ser mais bem definida medida que
mencionarmos diversas caractersticas importantes do risco.
50%
Ganha $50
Invest iment o A
VE = $20
50%
Perde $10
50%
Ganha $500
Invest iment o B
VE = $35
50%
Perde $430
216
O que risco
217
218
Utilidade esperada
Voltemos ao exemplo do investimento que discutimos anteriormente.
Para fins de simplicidade, a seguinte funo de utilidade usada:
Funo de
utilidade
U ( x ) = ln ( x + 500 )
Alm de calcular os valores esperados das duas decises de
investimento, tambm podemos calcular as utilidades esperadas, que
so mdias ponderadas das unidades de utilidade de cada resultado.
50%
Utilidade
esperada do
modelo de
investimento
Invest iment o A
VE = $20
UE = 6,25
50%
Perde $10, U(X) = 6, 19
50%
Ganha $500, U(X) = 6,91
Invest iment o B
VE = $35
UE = 4,25
50%
Perde $430, U(X) = 4, 25
219
Equivalente de certeza
O equivalente de certeza o valor que voc coloca em uma situao
incerta. a quantidade de dinheiro (em espcie) que voc aceitaria para
evitar uma situao. O equivalente de certeza de um N de
probabilidade calculado usando-se o inverso da funo de utilidade e
a utilidade esperada do n. Em vez de tomar a sua deciso baseada na
utilidade esperada, podemos selecionar a opo com o maior
equivalente de certeza. Isto sempre leva mesma deciso, porm utiliza
unidades que compreendemos.
Por exemplo, calcularamos o Equivalente de certeza com a seguinte
frmula:
X = exp(UE ) 500
Esta frmula o inverso da nossa funo de utilidade. Colocando os
resultados na nossa rvore, teramos:
50%
Ganha $50, U(X) = 6,31
Invest iment o A
VE = $20
UE = 6,25
EC = $19
50%
Perde $10, U(X) = 6, 19
50%
Ganha $500, U(X) = 6,91
Invest iment o B
VE = $35
UE = 4,25
EC = -$235
50%
Perde $430, U(X) = 4, 25
Prmio do risco
De quanto voc est disposto a abrir mo para evitar o risco? O prmio
do risco a diferena entre o valor esperado e o equivalente de certeza
de um evento. Quanto mais alto for o prmio do risco, mais avesso ao
risco ser o tomador de deciso. Se o prmio do risco for um nmero
negativo, o tomador de deciso afeito ao risco. Para uma situao de
neutralidade ao risco, o prmio zero.
No nosso exemplo, o prmio do risco associado ao investimento B
$270. Estamos dispostos a abrir mo desse valor em dinheiro para evitar
o risco associado ao investimento. Porm, s abriramos mo de $1 para
evitar o risco relativamente baixo associado ao investimento A.
220
221
U( x ) = 1 exp( x / R )
R a tolerncia ao risco do tomador de deciso (tambm chamada de
coeficiente de risco). Um valor baixo de R indica averso ao risco.
Conforme R aumenta, o tomador de deciso torna-se mais tolerante ao
risco.
2
1.5
Utility
Curvas de
utilidade
exponenciais
tpicas
R=50
1
0.5
0
-0.5
R=500
-1
-1.5
-2
-50
50
100
150
200
250
300
Value
222
Como selecionar
um coeficiente de
risco
Desvantagens
223
U( x ) = ln ( x + R )
A constante R adicionada expresso para garantir que o
PrecisionTree nunca tenha que tirar o log de um nmero negativo (que
retorna um erro). Se for possvel que o valor de x seja negativo, escolha
um valor de R grande o bastante para que x + R nunca seja menor que
zero.
Curvas de
utilidade
logartmicas
6
5
Utility
4
3
R=0
2
1
0
0
50
100
150
200
250
300
Value
224
U( x ) = + x + R
Assim como com a funo de utilidade logartmica, a constante R
adicionada expresso para garantir que o PrecisionTree nunca tenha
que tirar a raiz quadrada de um nmero negativo (que retorna um
erro). Se for possvel que o valor de x seja negativo, escolha um valor de
R grande o bastante para que x + R nunca seja menor que zero.
Curvas de
utilidade de raiz
quadrada
18
16
14
R=0
Utility
12
10
8
R = 50
6
4
2
0
0
50
100
150
200
250
300
Value
225
226
227
Anexo D: Leituras
recomendadas
Livros e artigos sobre anlise de deciso
O manual do PrecisionTree proporcionou a voc um incio para
compreender os conceitos da anlise de deciso e de simulao. Se voc
estiver interessado em descobrir mais sobre tcnicas de anlise de
deciso e sobre a teoria que est por trs, sugerimos a seguir alguns
livros e artigos que examinam vrias reas do campo da anlise de
deciso.
228
Oliver, Robert M., and James Q. Smith, eds. Influence Diagrams, Belief
Nets and Decision Analysis. New York: John Wiley and Sons, 1990.
Howard, Ronald A., and James E. Matheson, eds. The Principles and
Applications of Decision Analysis. Vols. I and II. Menlo Park: Strategic
Decisions Group, 1989.
229
Anexo E: Utilizao do
PrecisionTree com outras
ferramentas de deciso
DecisionTools Suite
O DecisionTools Suite da Palisade um conjunto completo de solues
de anlise de deciso para o Microsoft Windows. Com a introduo do
DecisionTools, a Palisade oferece a voc uma sute de tomada de
deciso, cujos componentes interagem para aproveitar ao mximo o
poder do seu software de planilha de clculo.
O DecisionTools Suite destina-se a fornecer ferramentas avanadas para
qualquer deciso, desde anlise de risco a anlise de sensibilidade e
ajuste de distribuio. Os software fornecidos com o DecisionTools
Suite so:
230
DecisionTools Suite
Correspondncia:
Palisade Corporation
798 Cascadilla St.
Ithaca, NY 14850
EUA
Correspondncia:
Palisade Europe
31 The Green
West Drayton
Middlesex
UB7 7PN
Reino Unido
231
232
Correspondncia:
Palisade Asia-Pacific Pty Limited
Suite 404, Level 4
20 Loftus Street
Sydney NSW 2000
AUSTRLIA
DecisionTools Suite
233
234
235
Introduo ao @RISK
As tcnicas de anlise de risco h muito tempo so reconhecidas como
ferramentas poderosas para ajudar o tomadores deciso a gerirem
situaes sujeitas a incerteza. Seu uso tem sido limitado porque so
caras, de uso complexo e demandam recursos computacionais
substanciais. O uso crescente de computadores para fins comerciais e
cientficos trouxe a promessa de que tais tcnicas possam ser usadas por
todos os tomadores de deciso.
E essa promessa finalmente foi cumprida com o @RISK (pronunciado
at risk), um sistema que traz essas tcnicas para o pacote de
modelagem padro do setor, o Microsoft Excel. Com o @RISK e o Excel,
qualquer situao de risco pode ser modelada: empresarial, cientfica e
de engenharia. Voc que pode julgar melhor o que a sua anlise vai
necessitar, e o @RISK, em conjunto com os recursos de modelagem do
Excel, permite que voc crie um modelo que melhor satisfaa tais
necessidades. A qualquer momento que voc se veja diante de uma
incerteza de deciso ou anlise, use o @RISK para clarear o cenrio do
que o futuro pode estar reservando para voc.
236
Introduo ao @RISK
Simulao de
Monte Carlo
Quando voc
deve usar o
@RISK?
Toda vez que voc fizer uma anlise no Excel que poderia ser afetada
pela incerteza, voc pode e deve usar o @RISK. As aplicaes em
negcios, cincia e engenharia so praticamente ilimitadas, e voc pode
usar a sua base de modelos em planilha. Uma anlise do @RISK pode
ser autnoma ou ser usada para fornecer resultados a outras anlises.
Considere as decises e anlises que faz todos os dias. Se alguma vez
voc j se preocupou com o impacto dos riscos nessas situaes, acabou
de encontrar um bom uso para o @RISK.
237
Tipos de
distribuio
disponveis
238
Introduo ao @RISK
239
Descrio de
eventos de
probabilidade
como intervalo
contnuo de
resultados
possveis
240
241
242
N de deciso
243
Introduo ao TopRank
O TopRank a ferramenta definitiva de anlise de variaes hipotticas
para planilhas da Palisade Corporation. O TopRank aperfeioa muito os
recursos comuns de tabela de dados e anlise de variaes hipotticas
encontrados nas planilhas. Alm disso, voc poder obter um maior
poder de anlise de risco com o pacote complementar, o @RISK.
TopRank e anlise
de variaes
hipotticas
244
Introduo ao TopRank
Aplicaes do
TopRank
Recursos de modelagem
Por que o
TopRank?
245
Anlise multidirecional de
variaes
hipotticas
Funes do
TopRank
246
Introduo ao TopRank
247
Variaes
hipotticas
automatizadas
Execuo de uma
anlise de
variaes
hipotticas
Resultados do
TopRank
248
Introduo ao TopRank
Identificao de
inputs
249
Execuo de uma
anlise de
variaes
hipotticas em
uma rvore de
deciso
Uso de tabelas de
valores em
anlise de
sensibilidade da
rvore de deciso
=RiskVaryTable(100;{50;80;120;150;175})
=RiskVaryTable(100;A1:A10)
250
Anlise de
deciso
Anlise de risco
Anlise de
sensibilidade
Anlise de
sensibilidade
bidirecional
Anlise de
sensibilidade
de valor
Anlise de
sensibilidade
determinstica
Anlise de
sensibilidade
probabilstica
Anlise de
sensibilidade
unidirecional
251
Arco
rvore de deciso
rvore de eventos
rvore de falhas
Averso a risco
constante
Averso a risco
decrescente
Avesso a risco
Caso base
Ciclo
Coletivamente
completo
Curtose
Desvio padro
252
Determinstico
Diagrama de
influncia
Diagrama
orientado
Diagrama prprio
Distoro
Dominncia
determinstica
Dominncia
estocstica
(primeira ordem)
Dominncia
probabilstica
Equivalente
de certeza
Estocstico
Incerto ou arriscado.
Veja Risco, Determinstica.
253
Evento
254
Funo de
utilidade
Grfico
cumulativo de
perfil de risco
Grfico de
probabilidade de
perfil de risco
Grfico de radar
Grfico de
sensibilidade
bidirecional
Grfico de
sensibilidade
unidirecional
Grfico de
tornado
Grficos de regio
de estratgia
Incerteza
Veja Risco.
Independncia
condicional
Mnimo
Mutuamente
exclusivo
255
Neutro quanto ao
risco
N de deciso
N de incerteza
N de payoff
N de
probabilidade
N de referncia
N improdutivo
N lgico
N predecessor
N sucessor
N terminal
Ns
independentes
PrecisionTree
Prmio do risco
Probabilidade
256
Ramo
Reduo
Risco
Risco objetivo
Risco subjetivo
Sugesto de
poltica
Teorema de
Bayes
Tolerncia a risco
TopRank
Utilidade
esperada
Valor esperado
(VE)
Valor mais
provvel
257
Varincia
Varivel
258
259
ndice remissivo
@
@RISK, 97, 142, 143, 228, 229, 233
A
Algoritmo de clculo, 197
Anlise de deciso, 25, 58, 59, 84, 88,
221, 243
Anlise de sensibilidade, 43, 88, 177
Anlise de sensibilidade bidirecional,
48, 93, 178, 187
Anlise de sensibilidade unidirecional,
44, 88, 178, 183
Arco de influncia, 75
rvore de deciso, 31, 36, 37, 63, 197
Ativao, 13, 195
B
BranchNum, 154
BranchProb, 108, 154
BranchVal, 108, 154
C
Clculo de payoff do caminho, 134
Comando Adicionar ramo, 163
Comando Ajuda do PrecisionTree, 195
Comando Arco do diagrama de
Influncia, 129
Comando rvore de deciso, 64, 127
Comando Ativao, 195
Comando Atualizar vnculos de
modelo, 189
Comando Configuraes da aplicao,
191
Comando Configuraes de arcos de
influncia, 158
Comando Configuraes de modelo,
132
Comando Configuraes de ns de
rvore de deciso, 145, 146, 151
Comando Configuraes de ns de
influncia, 155, 156, 157
ndice remissivo
D
DecisionTools
Suite, 9, 223
Desinstalao do @RISK, 9
Diagrama de influncia, 27, 35, 42, 71
E
Equivalente de certeza, 213
F
Foramento de deciso durante
simulao, 143, 144, 235
Forar a deciso durante a simulao,
143
260
G
Grfico cumulativo, 86, 172
Grfico cumulativo de perfil de risco,
86
Grfico de probabilidade, 85, 171
Grfico de probabilidade de perfil de
risco, 85
Grfico de radar, 47, 92, 186
Grfico de regio de estratgia, 184,
188
Grfico de tornado, 46, 91, 185
Grficos de regio de estratgia, 94
N
N de clculo, 156
N de deciso, 57, 65, 146, 156
N de payoff, 57, 156, 162
N de probabilidade, 57, 67, 68, 73,
146, 152, 156
N de probabilidade distribuda, 152
N de referncia, 97, 147, 149
N lgico, 96, 147
N terminal, 57, 147
Notas tcnicas, 197
O
Opes de referncias, 149
I
cones
rea de trabalho, 10
cones da barra de ferramentas, 121
Indicador de deciso, 66
Influncia, 75, 158
Influncia, 159
Influncia de estrutura, 77, 159, 160
Influncia de tempo, 159
Influncia de valor, 159
Instrues de instalao, 89
M
Menu Ajuda, 195
Menu Anlise de Deciso, 169
Menu Editar, 131
Menu Novo, 127
Menu PrecisionTree, 125
Menu Utilidades, 191
Mtodo cumulativo de clculo de
payoff, 103
Mtodo de clculo, 150
Mtodo de clculo com planilha
vinculada, 109, 136
Mtodo de clculo de frmula de
payoff, 107, 135
Mtodo de clculo de payoff
cumulativo, 134
P
Palavras-chave personalizadas, 154
Palisade Corporation, 6, 224
Perfil de risco, 38, 84, 169
Grfico cumulativo, 172
Grfico de probabilidade, 171
Resumo estatstico, 173
Prmio do risco, 213
R
Relatrio de sugesto de poltica, 87,
174
Requisitos de sistema, 7
Resumo estatstico do perfil de risco,
84
S
Sugesto de poltica
rvore de deciso tima, 176
Tabela de deciso, 175
Suporte tcnico, 4
T
Tabela de influncia estrutural, 77, 160
Tabela de valores, 161
Teorema de Bayes, 199
261
U
Uso dos valores de ramos, 147
262
V
Valor R, 140, 217
Verso Estudante, 7
Vincular valores do ramo a, 148