Universidad del Bio Bio

Facultad de Ciencias
Magister Mencin Estadstica
Estadstica I
Distribucin Valor Extremo
Alumno: Ivn Aliaga Casceres.
Prof.: Miguel Yez
Mayo de 2015
La Distribucin Valor Extremo es una de las distibuciones que se usan para describir el uso de las distribuciones
weibull como limite de distribuciones para el mnimo o el mximo de una coleccin larga de observaciones aleatorias de
una distribucion arbitraria, por ejemplo los valores extremos concernientes con las distribuciones con propiedades del
mximo:
Mn =max ( x1 , x2 , . . . , xn )
Con variables aleatorias identicas e independientes xi i=1, . . . n.

1.

Funcin de Densidad

Lla Distribucin de valor Extremo tipo I, es el limite de las distribuciones del mnimo de una coleccion de observaciones identicas e independientes, su funcin de densidad esta dado por


x
1 x

f (x) = e
exp e
, < x < , > 0,

Cuando =0 y =1, se tiene un caso particular el cual es tema de anlisis en este documento.
Luego:


f ( x ) = e x exp e x , < x <
Comprobando que 1 es una funcin de densidad.

f ( x )dx=1



e x exp e x dx

eu du, cv. u=e x du= e x dx, x u 0, x u

= limt
=

eu du

limt eu (1) |0t

= limt et + limt e0
= 0+1
= 1
En este caso la distribucion de valor extremo se generaliza bajo la siguiente formula de la funcin de densidad:
1

(1)

f ( x |k, , ) =

1
x 1
x 1 1
k
exp((1 + k
) k )(1 + k
)

( x )

Para: 1 + k > 0
k > 0 corresponde a las funciones de distribucion valor extremo tipo II, mientras que para k < 0 corresponde a las
funciones de distribucion valor extremo tipo III, mientras que para el tipo I k=0 la funcin de densidad valor extremo
esta dado por 1.

2.

Grfico
Codigo en Matlab:

x = linspace(-3,6,1000);
y = gevpdf(x,0,1,0);
plot(x,y1,'-')
legend({'K = 0, Tipo I, k=0,mu=0,beta=1' })

Figura 1: Grfico de la funcion de Densidad para la funcion de valor extremo con parametros =0, = 1 y k = 0

3.

Esperanza Matemtica
La esperanza matemtica es la siguiente.

E[ x ]

=
=



xe x exp e x dx
0

ln(u)eu (du), cv. u=e x du= e x dx, x u 0, x u

=
=

x f ( x )dx

ln(u)eu du

La integral 0 ln(u)eu du es una integral cerrada que no contiene una analitica en funcion de u, Euler - Mascheroni
en 1735 resolvieron el problema tomando esta integral igual a = 0,5772156649, llamado constante de Euler1
Luego los momentos estarn dados por:

n
E[ x ] =
(ln( x ))n e x dx
0
1 Hand-book,

Statistical Distributions fro experimentalists, Chrisian Walck y Fysikum.

Asi.

(ln( x ))e x dx =

(ln( x ))2 e x dx = 2 +

2
6

(ln( x ))3 e x dx = 3 +

2
+ 2 3
2

(ln( x ))4 e x dx = 4 + 2 2 +

3 4
+ 8 3
20

(ln( x ))5 e x dx = 5 +

3 4
10 2 3
53 2
+
+ 202 3 +
+ 24 5
3
4
3

(ln( x ))6 e x dx = 6 +

54 2
92 4
61 6
+
+
+ 403 3 + 20 2 3 + 40 32 + 144 5
2
4
168

Donde es la constante de Euler Mascheroni:

!
1
k ln(n) =0,5772156649015328606065120...
k=1
n

=limk

Y n es la funcin zeta de Riemman (n) dado por:

1
1
=
z
k
(z)
k=1

( z )=

4.

x z 1
dx, . z > 1
ex 1

Varianza
La Varianza esta dado por:
Var[x] = E[ x2 ] E[ x ]2
para eso se resuelve para E[ x2 ] dado por:

E[ x2 ]

x2 f ( x )dx


x2 e x exp e x dx

(ln(u))2 eu (du), cv. u=e x du= e x dx, x u 0, x u

(ln(u))2 eu du

= 2 +

2
6

Luego la varianza queda como:

Var [ x ]

= E [ x 2 ] E [ x ]2
2
= 2 +
2
6
2
=
6

5.

Funcin generadora de momentos

La funcin generadora de momentos esta dado por:
h

E e

tX

etX f ( x )dx


etx e x exp e x dx

et(ln(u)) eu (du), cv. u=e x du= e x dx, x u 0, x u

=
0

ut eu du
u(1t)1 eu du

= (1 t ), t < 1

6.

Propiedades

La distribucin es unimodal y sesgada derecha. La funcin de densidad de probabilidad satisface las siguientes propiedades:
1. f es creciente de (, 0) y decreciente en (0, ).
2. Moda es igual a 0.
3. f es cncava hacia arriba en (, c) y (c, ) y cncava hacia abajo en (c, c), donde c = ln[(3 +

5)/2)].