Tema

3
n de
Diagonalizacio
matrices
3.1

Matrices semejantes. El problema de la diagonalizaci

on

Definici
on 3.1 Diremos que dos matrices A y B de orden n son semejantes
cuando existe una matriz P de orden n invertible, es decir, |P | =
6 0, tal que
B = P 1 A P.


1
2
AP =

1
2

1 2
0 1

0
1

1
son matrices semejantes ya que existe P =
1
Ejemplo 3.1 Sean A =

1

2 1

0
1

yB=

2
1



1 1
1 1


1
. Se verifica que A y B
2

1
tal que
1


0 1
1 2

= B.

Proposici
on 3.1 Si A, B Mn (R) son matrices semejantes (B = P 1 A P ),
entonces se verifica:
1. |A| = |B|,
2. B k = P 1 Ak P para todo k N, es decir, Ak y B k son, tambien, matrices
semejantes.

29

30

Diagonalizaci
on de matrices

3.2

Autovalores y autovectores de una matriz

cuadrada

Definici
on 3.2 Sea A una matriz cuadrada de orden n. Diremos
umero
queun n
x1
x2

es un autovalor o valor propio de A si existe X = . Mn1 ,

..
xn

0
0

X 6= . , tal que A X = X.
..
0
Definici
una matriz
cuadrada de orden n. Diremos que X =

on 3.3 Sea A

x1
0
x2
0

.. Mn1 , X 6= .. , es autovector o vector propio de A asociado
.
.
xn
0
al autovalor si se verifica que A X = X.
Ejemplo 3.2 Sea la matriz A
A=

1 1
0 2

se verifica que


1
0

1
2



1
1

=2

1
1

por tanto podemos asegurar que 2 es un autovalor de la matriz A y que

es un autovector asociado al autovalor 2.

3.3
3.3.1

C
alculo de autovalores y autovectores
C
alculo de autovalores: polinomio caracterstico

Proposici
on 3.2 Sea A una matriz cuadrada de orden n. Se verifica que:
es un autovalor de A si y s
olo si det(A I) = 0,
donde I representa la matriz unidad de orden n.

1
1

31

3.3 C
alculo de autovalores y autovectores

Definici
on 3.4 A la expresi
on pA () = det(A I) se le llama polinomio
caracterstico de la matriz A. A la ecuaci
on pA () = det(A I) = 0 se le
denomina ecuaci
on caracterstica de la matriz A.
Por tanto, podemos decir que los autovalores de una matriz A son las races de
su polinomio caracterstico o las soluciones de su ecuacion caracterstica.

1 2 0
Ejemplo 3.3 Hallar los autovalores de la matriz A = 1 3 1 .
0 1 1
Para hallar sus autovalores tendremos que resolver su ecuacion caracterstica.
En este caso:


 1
2
0 

 1
3
1  = (1 )2 (3 )+ (1 ) = (1 )[(1 )(3 )+ 1] =

 0
1
1 
= (1 )( 2)2 = 0.

Por tanto, los autovalores de A ser

an: 1 = 1 y 2 = 2.
Si es una raz m
ultiple del polinomio caracterstico con orden de multiplicidad
k, se dice que es autovalor m
ultiple de A y que su multiplicidad algebraica es
k. Cuando k = 1, diremos que el autovalor es simple.
Ejemplo 3.4 En el ejemplo anterior tenemos que 1 = 1 es un autovalor simple
y que el autovalor 2 = 2 es un autovalor de multiplicidad algebraica 2.

3.3.2

C
alculo de autovectores

Sea
una matriz cuadrada de orden n y sea un autovalor de A. Si X =
A
x1
x2

.. Mn1 es un autovector de A asociado al autovalor , entonces X es

.
xn
solucion no trivial del sistema homogeneo

x1
0
x2 0

(A I) . = . .
.. ..
xn

De aqu se deduce que para calcular los autovectores asociados a lo que hay que
hacer es resolver el sistema homogeneo asociado (A I)X = , que, por ser

32

Diagonalizaci
on de matrices

autovalor de A (det(A I) = 0), siempre va a ser compatible indeterminado

con soluciones distintas a la trivial. Cada una de las soluciones no triviales es
un autovector asociado a .

1 2 0
Ejemplo 3.5 Hallar los autovectores de la matriz A = 1 3 1 .
0 1 1
Para dicha matriz vimos que sus autovalores eran 1 = 1 y 2 = 2 (doble).
Tenemos que calcular los autovectores asociados a ambos autovalores:
1 = 1:

x1
0
11
2
0
1 x2 = 0
(A I) X = 1 3 1
0
1
11
x3
0

2x2 = 0,

x1 + 2x2 + x3 = 0,
cuyas soluciones

son x1 = x3 , x2 = 0. Por tanto, los autovectores seran de la

forma 0 con R y 6= 0.

2 = 2:

12
2
0
x1
0
(A 2 I) X = 1
32
1 x2 = 0
0
1
12
x3
0

x1 + 2x2 = 0,

x1 + x2 + x3 = 0,
cuyas soluciones

son x1 = 2x2 , x3 = x2 . Por tanto, los autovectores seran de la

2
forma con R y 6= 0.

3.4

Propiedades de los autovalores y autovectores

Sea A una matriz cuadrada de orden n. Se verifican

x1
x2

1. A cada autovector o vector propio X = .

..
xn

ponde un u
nico autovalor o valor propio .

las siguientes propiedades:

Mn1 de A le corres

33

3.5 Diagonalizaci
on en el campo real de una matriz cuadrada

2. Cada autovalor
1
x1
x12

3. Si X 1 = .
..

de A tiene infinitos autovectores asociados.

2
k
x1
x1

x22
xk2

, X 2 = .. , , X k = .. son autovectores

.
.
x1n
x2n
xkn
asociados a los autovalores 1 , 2 , , k , (k
distintos, de
n),1 todos
cierx1 x21 xk1
x12 x22 xk2

ta matriz A Mn (R), entonces se tiene que r .

..
.. = k.
..
..
.
.
.
x1n

3.5

x2n

xkn

Diagonalizaci
on en el campo real de una matriz cuadrada

Definici
on 3.5 Una matriz A Mn (R) se dice que es diagonalizable en el
campo real si es semejante a una matriz diagonal D Mn (R), es decir, si
existe una matriz invertible P Mn (R) tal que
D = P 1 A P.
El problema de la diagonalizacion consiste en, dada una matriz cuadrada A,
estudiar que condiciones debe verificar A para que exista una matriz diagonal D
que sea semejante a ella.
Teorema 3.3 La condici
on necesaria y suficiente para que una matriz A
Mn (R) sea diagonalizable es que:
1. El polinomio caracterstico de A tenga todas sus races reales. Es decir,
todos los autovalores de A sean reales.
2. Podamos encontrar n autovectores,
Pj Mnx1 (R), de A tales que la matriz


P = P1 P2 Pn sea inversible, es decir, |P | =
6 0.
Entonces caso de ser la matriz diagonalizable, la matriz semejante D sera

1 0 0
0 2 0

D= .
..
.. ,
.
.
.
.
.
.
.
0

siendo 1 , . . . , n los autovalores de A y la matriz P tal que P 1 A P = D sera

34

Diagonalizaci
on de matrices

P =

p1j
p2j

donde cada Pj = .
..
pnj
1, , n.

p11
p21
..
.

p12
p22
..
.

..
.

p1n
p2n
..
.

pn1

pn2

pnn

es un autoverctor asociado al autovalor j , j =

A la hora de plantear la diagonalizacion de una matriz se pueden presentar los

siguientes casos:
1. El polinomio caracterstico de A tiene races que no son reales. Entonces,
y seg
un el resultado anterior, la matriz A no es diagonalizable.
2. El polinomio caracterstico de A tiene todas sus races reales. Podemos, a
su vez, distinguir dos casos:
(a) Todas las races de pA () son distintas, es decir, todos los autovalores
de A son reales y distintos y, por tanto, simples. Entonces, usando
la propiedad (3) de autovalores
podemos encontrar
y autovectores,

p1j
p2j

n autovectores de A, Pj = . j = 1, , n, uno por cada

.
.
pnj


autovalor, de manera que la matriz P = P1 P2 Pn tenga
rango n. Por tanto, |P | =
6 0 y existira P 1 . En este caso, la matriz
A es diagonalizable.
(b) El polinomio caracterstico de A, pA (), tiene races m
ultiples. Por
ejemplo, supongamos que es una raz de orden de multiplicidad k.
Entonces,
n r(A I) = k, podemos encontrar k soluciones,
si
p1j
p2j

Pj = . j = 1, , k, del sistema (A I)X = tales que la

.
.
pnj


matriz P1 P2 Pk tenga rango k. Si esto ocurre con cada
autovalor m
ultiple, la matriz A es diagonalizable. Por tanto, en el caso
de autovalores m
ultiples, la matriz A es diagonalizable si para cada
autovalor de A con multiplicidad k se verifica que nr(AI) = k.

3.5 Diagonalizaci
on en el campo real de una matriz cuadrada

Ejemplos: Estudiar si son diagonalizables o no las siguientes matrices:

Ejemplo 3.6 Sea A M3 (R)

entonces tenemos que:

1 2 0
A = 1 3 1
0 1 1
pA () = (1 )( 2)2 .

1. = 1, 2(doble) R, es decir, los autovalores son todos reales.

2. 3 r(A I) = 1, que coincide con la multiplicidad del autovalor = 1.
3 r(A 2I) = 1, que no coincide con la multiplicidad del autovalor = 2,
que es 2.
Entonces, la matriz A no es diagonalizable.
Ejemplo 3.7 Sea A M3 (R)

entonces tenemos que:

1 1 1
0
A = 1 1
1
0 1
pA () = (1 + )(2 + 1) :

Los autovalores de la matriz A son = 1, i, i y como todos no son reales,

entonces la matriz A no es diagonalizable en R.

Ejemplo 3.8 Sea A M3 (R)

entonces tenemos que:

5 0
A= 0 3
2 0

4
0
1

pA () = ( 3)2 (1 ).
1. = 3(doble), 1 R, es decir, los autovalores son todos reales.
2. 3 r(A 3I) = 2, que coincide con la multiplicidad del autovalor = 3
que es 2.
3 r(A I) = 1, que tambien coincide con la multiplicidad del autovalor.

35

36

Diagonalizaci
on de matrices

Luego la matriz A es diagonalizable.

3 0 0
Una matriz diagonal semejante a A podra ser D = 0 3 0 .
0 0 1
Para determinar la matriz P tal que D = P 1 AP , tendremos que resolver los
sistemas asociados a cada uno de los autovalores.
= 3:

2 0 4
x
0
53
0
4
x
0
y = 0 0
0 y = 0
33
0
2 0 4
z
0
2
0
1 3
z

x 2z = 0.

2
Los autovectores son con , R, no simultaneamente cero. De todos

los autovectores elegimos dos, de la siguiente manera:

2
= 1 y = 0 = P1 = 0 .
1

0
= 0 y = 1 = P2 = 1 .
0
= 1:

51
0
0
31
2
0

4
x
4 0
y = 0 2
0
1 1
z
2 0

xz
y

= 0
= 0

4
x
0
0 y = 0
2
z
0


Los autovectores son 0 con R y 6= 0. De todas las posibles autovec

1
tores elegimos : = 1 = P3 = 0 .
1

2 0 1
La matriz P podra ser P = 0 1 0 . Se puede comprobar que P 1 A P =
1 0 1
D.

3.5 Diagonalizaci
on en el campo real de una matriz cuadrada

Ejemplo 3.9 Sea A M3 (R)

entonces tenemos que:

1
A= 0
1

2 0
2 0
1 3

pA () = (3 )(1 )(2 )
= 1, 2, 3 R, es decir, los autovalores son todos reales y distintos. La matriz
A es diagonalizable.

1 0 0
Una matriz diagonal semejante a A podra ser D = 0 2 0 .
0 0 3
1
Para determinar la matriz P tal que D = P AP , tendremos que resolver los
sistemas asociados a cada uno de los autovalores.
= 1:

0
x
11
2
0
x
0 2 0
0
21
0 y = 0 1 0 y = 0
0
z
1
1
31
z
1 1 2

y = 0

x + 2z = 0

2
cuyas soluciones son 0 con R y 6= 0. De todos los posibles

autovectores elegimos uno:

2
= 1 = P1 = 0
1
= 2:

12
2
0
22
1
1

0
x
1 2 0
x
0
0 y = 0 0 0 y = 0
32
z
1 1 1
z
0

x + 2y = 0,

.
x + y + z = 0.

2
Los autovectores son con R y 6= 0. De todos los posibles
3
autovectores elegimos uno:

37

38

Diagonalizaci
on de matrices

2
= 1 = P2 = 1 .
3
= 3:

13
2
0
23
1
1

0
x
2
2 0
0 y = 0 1 0
33
z
1
1 0

x = 0,

y = 0.

0
Los autovectores son 0 con R y 6= 0. De

tores elegimos uno:

0
= 1 = P3 = 0 .
1

2
2 0
1 0 .
La matriz P podra ser P = 0
1 3 1
P 1 AP = D.

x
0
y = 0
z
0

todos los posibles autovec-

Se puede comprobar que

3 1 4
a 4 . Se pide:
Ejemplo 3.10 Sea la matriz A = 2
2 1 3
(a) Hallar el valor de a para que = 0 sea autovalor de A.

(b) Para a = 2:
(b1 ) Hallar autovalores y autovectores asociados.
(b2 ) Estudiar si es diagonalizable y, en caso afirmativo, hallar una matriz
P M3 tal que P 1 AP sea diagonal.

(b3 ) Hallar A16 .

n
Resolucio
(a) = 0 es autovalor de A si y solo si |A 0I| = 0 |A| = 0.


 3 1 4 


a 4  = a 2 = 0 a = 2.
|A| =  2
 2 1 3 

3.5 Diagonalizaci
on en el campo real de una matriz cuadrada

3 1 4
(b) a = 2 =A = 2 2 4 .
2 1 3

(b1 ) Autovalores y autovectores asociados.

Autovalores:
 |A I| = 0.

 3
1
4 

|A I| =  2
2
4  = 22 3 = (1 + )2 .
 2
1
3 
Por tanto, los autovalores son: = 0 (simple) y = 1 (doble).
Autovectores:
Para
= 0 (simple):

0
0
3 1 4
x
x
A y = 0 2 2 4 y = 0
z
0
2 1 3
z
0

3x y + 4z = 0
x = z e y = z. Por tanto, los autovecx + y 2z = 0

z
tores asociados son de la forma z con z R y z 6= 0.
z
Para = 1 (doble):

x
0
2 1 4
x
0

y
0
2
1
4
y
0
(A+I)
=

=
z
0
2 1 4
z
0

2x y + 4z = 0 y = 2x
tanto, los
+ 4z. Por
autovec
x
1
tores asociados son de la forma 2x + 4z = x 2 +
z
0

0
z 4 con x, z R no simultaneamente 0.
1
(b2 ) Estudiar si A es diagonalizable.
Tenemos que
los autovalores de A son = 0 (simple) y = 1 (doble) y, por
tanto, reales, y ademas
para el autovalor = 1 (doble),

2 1 4
3 r (A + I) = 3 r 2 1 4 = 3 1 =
2 1 4
2 =multiplicidad del autovalor ( = 1).

39

40

Diagonalizaci
on de matrices

De todo ello se deduce que la matriz es diagonalizable.

1
Entonces, P = 1
1

(b3 ) Como P 1 A

0
16

0
A =P
0

1 1
= 1 2
1 0

1 0
0
2 4 y P 1 AP = D = 0
0 1
0

0
0
1 0 .
0 1

P = D = A = P D P 1 = A16 = P D16 P 1 .

0
0
0 0 0
16
P 1 = P 0 1 0 P 1 =
(1)
0
16
0 0 1
0
(1)

0
0 0 0
2 1 4
3 1 4
4 0 1 0 3
1 4 = 2 2 4 .
1
0 0 1
2
1 3
2 1 3

m 1 1
Ejemplo 3.11 Sea A = 0 2 1 . Se pide:
0 2 3

1
(a) Hallar m para que 1 sea autovector de A y calcular el autovalor al
2
que esta asociado.
(b) Para m = 1:
(b1 ) Hallar los autovalores de A y autovectores asociados.
(b2 ) Estudiar si la matriz es diagonalizable. En caso afirmativo, hallar una
matriz P M3 tal que P 1 AP sea diagonal.

n
Resolucio

1
(a) Para que 1 sea autovector de A tiene que verificarse que
2


1
1
A 1 = 1
2
2
para alg
un R, que sera el autovalor al que esta asociado.

1
1
A 1 = 1
2
2

41

3.5 Diagonalizaci
on en el campo real de una matriz cuadrada

m+3

m+3=
m = 1,
= 4 =

4

= 4.

8
2
8 = 2

1 1
(b) Para m = 1: A = 0 2
0 2

1
1 .
3

(b1 ) Hallar los autovalores de A y autovectores asociados.

Autovalores: |A I| = 0.

 1
1
1

2
1
|A I| =  0
 0
2
3






 = (1 ) 4 5 + 2 = ( 1)2 ( 4).



Por tanto, los autovalores son: = 1 (doble) y = 4 (simple).

Autovectores:
Para = 4 (simple):

x
0
3
1
1
x
0
1 y = 0
(A 4I) y = 0 0 2
z
0
0
2 1
z
0

3x + y + z = 0
2y + z = 0

x = y

z = 2y.

y
Por tanto, los autovectores asociados son de la forma y
2y
con y R, y 6= 0.
Para = 1 (doble):

x
0
0 1
(AI) y = 0 0 1
z
0
0 2

1
x
0
1 y = 0
2
z
0

y + z = 0 y = z.
Por tanto, los autovectores asociados son de la forma:

42

Diagonalizaci
on de matrices

x
1
0
z = x 0 + z 1
z
0
1

con x y z R no simultaneamente 0.

(b2 ) Como:

Autovalores de A: = 4 (simple)
reales.
Para el autovalor = 1 (doble),

0
3r (A I) = 3r 0
0
del autovalor = 1.

y = 1 (doble) y, por tanto,

1 1
1 1 = 31 = 2 =multiplicidad
2 2

De todo ello se deduce que la matriz es diagonalizable.

1
Entonces, P = 1
2

4
1
0
0 1 y P 1 AP = D = 0
0
0
1

0 0
1 0 .
0 1