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Autocorrelao
Questes
Natureza do Problema
Autocorrelao: correlao entre integrantes de sries
de observaes ordenadas no tempo (como as sries
temporais) ou no espao (como nos dados de corte
transversal).
Premissa do Modelo de Regresso Linear Clssico:
E (ui u j ) 0 i j
Yt 1 2 X 2 3 X 3 vt
O termo de erro vt refletir um padro sistemtico, criando
assim uma (falsa) correlao
vt 4 X 4 ut
vt 3Produo i2 ui
Ver figura 12.2
Forma de nvel:
Yt 1 2 X t ut
Valores defasados:
Yt 1 1 2 X t 1 ut 1
Yt 1 2 X t ut
Imaginando que o termo de erro ut seja gerado pelo
mecanismo:
AR(1)
ut ut 1 t 1 1
E ( t ) 0
var( t ) 2
cov( t , t s ) 0 s 0
AR (1)
Como uma constante entre -1 e +1, sob o esquema
AR(1), a varincia de ut ainda homocedstica
2
var(ut ) E (ut2 )
1 2
Mas ut est correlacionado com perodos mais atrs
2
cov(ut , ut s ) E (ut ut s )
1 2
s
xy
x
t
var( 2 )
2
t
2
x
t
xx
1 2
x
x
2
2
t
t t 1
2
t
x x
x
t t 2
2
t
... 2
n 1
x x
x
t
2
t
(
x
x
)(
y
y
)
t
t
1
t
t
1
t 2
n
MQG
2
t 2
MQG
var 2
( xt xt 1 )
2
2
(
x
x
)
t 2 t t 1
n
Deteco da Autocorrelao
Mtodo Grfico
Plotar resduos e resduos padronizados no tempo
Plotar resduos com resduos defasados
Teste d de Durbin-Watson
Premissas:
O modelo de regresso inclui o termo de intercepto
As variveis X so no estocsticas ou fixadas em amostras repetidas
Os termos de erro ut so gerados por um processo AR(1) o teste no
detecta dependncias de ordens superiores
O modelo de regresso no utiliza como varivel explicativa
dafasagens da varivel dependente
Yt 1 2 X 2t 3 X 3t ... k X kt Yt 1 ut
Deteco da Autocorrelao
Teste d de Durbin-Watson
2
(
u
u
)
t 2 t t 1
t n
u
t 1 t
t n
ut ut 1 2 ut ut 1
d
2
ut
Deteco da Autocorrelao
Teste d de Durbin-Watson
como ut2 e
u
t 1 so aproximada mente iguais
ut ut 1
d 21
2
u
t
Definindo :
u u
t t 1
2
t
d 21
Ento:
Deteco da Autocorrelao
Teste d de Durbin-Watson
Fonte: http://www.virtualsurvey.com.br/arquivos/daiichi/modulo2/livr/aula4i.pdf
Deteco da Autocorrelao
Teste d de Durbin-Watson
Mecnica do teste:
Calcula-se a regresso por meio de MQO e obtm-se os
resduos
Calcula-se a estatstica d
Dados o tamanho da amostra e o nmero de variveis
explanatrias, encontram-se os valores crticos dL e dU
Segue-se a regra de deciso dada na tabela anterior.
Problema do teste:
Zona de indeciso
Deteco da Autocorrelao
Teste de Breusch-Godfrey (BG)
Yt 1 2 X t ut
Seja
Supondo que ut siga um processo AR(p)
Deteco da Autocorrelao
Teste de Breusch-Godfrey (BG)
ut
(n p) R ~
2
2
p
Deteco da Autocorrelao
Teste de Breusch-Godfrey (BG)
Pontos prticos em relao ao teste:
1. Os regressores do modelo podem conter valores defasados
do regressando Y
2. O teste BG aplicvel mesmo que o termo de erro sigam
processos de mdias mveis (MA) de ordem p
3. Se p = 1, significando auto-regresso de primeira ordem,
ento o teste BG chamado de teste M de Durbin
4. Uma falha do teste que o valor p, a durao da defasagem,
no pode ser especificado a priori.
Yt 1 2 X t ut
ut ut 1 t
1 1
Yt 1 1 2 X t 1 ut 1
Yt 1 1 2 X t 1 ut 1
(Yt Yt 1 ) 1 (1 ) 2 ( X t X t 1 ) t
onde t (ut ut 1 )
Equao em diferenas
Yt X t
*
*
1
*
2
*
t
generalizadas, ou quase
(Yt Yt 1 ) 2 ( X t X t 1 ) (ut ut 1 )
Yt 2 X t t
A transformao de primeira diferena adequada se for
muito alto (> 0,8), ou o d de Durbin-Watson for muito baixo.
Regra prtica: empregue a primeira diferena se d < R2
Ateno: o modelo de primeira diferena no tem intercepto
d
1
2
A partir dessa estimativa transformar as variveis como
sugerido na equao das diferenas generalizadas
ut ut 1 vt
A partir dessa estimativa transformar as variveis como
sugerido na equao das diferenas generalizadas