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Universidade Federal Rural de Pernambuco

Departamento de Economia
2 Verificao de Aprendizagem Econometria II 26/06/2015 Prof Ana Paula Amazonas

O aluno dever ser claro e preciso sobre o que est abordando.

Ao lado est a tabela da distribuio de probabilidade da 2 com 5% de graus de liberdade

Tabela Chi Quadrado


Graus de
5%
Liberdade
10
18,307
20
31,410
30
43,773
40
55,758
50
67,505
60
79,082
70
90,531
80 101,879
90 113,145
100 124,342
110 135,480
120 146,567
130 157,610
140 168,613
150 179,581
160 190,516
175 206,867
200 233,994

O aluno foi chamado para prestar servios ao CONDEPE/FIDEM com o objetivo de realizar
anlise de sries temporais de diversas variveis econmicas e sociais do Estado. Assim,
aps a coleta de informaes, foi realizado o teste de Dickey-Fuller aumentado para saber
se, entre as variveis estudadas, a metodologia de Box, Jenkins e Reinsel poderia ser aplicada. A energia
eltrica foi a primeira a ser analisada e chegou-se a concluso de que a mesma possui raiz unitria e aps
a primeira diferenciao a srie no apresentou mais a presena de raiz unitria. Passada esta fase, foram
calculados os correlogramas, ou seja as funes de autocorrelao e autocorrelao parcial, os grficos a
seguir representam as 25 primeiras defasagens e seus respectivos valores encontram-se na tabela ao lado
dos grficos.

O aluno escolheu estimar um modelo ARIMA (2,1,2) Ele est correto? Justifique sua resposta (1 ponto).
Aps algumas polmicas sobre as demais variveis e modelos que
deveriam ser estimados, foi escolhido um modelo ARIMA(2,1,0)
cujos resultados so apresentados abaixo. Qual seria a opinio do
aluno para prosseguir com o diagnstico do modelo no que diz
respeito aceitao da relevncia dos parmetros individualmente,
lembre que necessrio explanar em detalhes o teste de hipteses
em questo (1,5 pontos).
Partindo do pressuposto de que o modelo foi rejeitado, e agora
trabalha-se com um modelo mais simples ARIMA(1,1,0). Agora ser
necessrio que o aluno determine se h estabilidade nos parmetros. Qual seria o teste aplicvel e como
realizar o teste? Com base nesta explicao, aplique o teste, sabendo que foi realizada a estimativa do novo
modelo, s que, desta vez com menos observaes, (1 ponto). Ambos modelos esto estimados abaixo,

Modelo 2

Soma dos Quadrados dos Resduos = 54002196371,16 (T = 319 observaes)

Modelo 3

Soma dos Quadrados dos Resduos = 35380749347 (T = 219 observaes)

Considerando Modelo 2 acima estimado, explique e aplique o teste para saber se os resduos so ou no rudo
branco (1,5 pontos) Obs. Utilize o teste de Ljung, Box e Pierce e apenas as defasagens que ache necessrias.
Foi tambm realizado o teste para saber se os erros eram normalmente distribudos, o resultado do teste pode ser
visto no grfico ao lado da estimativa do Modelo 2, inclusive com a estatstica do teste j apresentada e seu p=valor,
o que o aluno pode verificar? (0,5 ponto)
No que diz respeito habilidade de previso, foi estima um novo modelo (Modelo 4) cujos
resultados para os valores atuais e previstos encontram-se ao lado. Explique e aplique o teste
da habilidade de previso explanado em sala de aula. (1 ponto)
Considerando que h dados sobre PIB para o mesmo perodo de tempo, qual seriam
as consideraes que devem ser feitas para saber se Energia Eltrica e PIB so
cointegradas? (1 ponto)
Ainda, se temos a renda mdia para o Estado e o Taxa de desemprego, poderamos saber se
ambas mantm uma relao de causalidade? Em que condies isto aconteceria?(1 ponto)
Considerando uma srie autorregressiva de ordem 1, por exemplo = + , onde
= = 0, ; = = , e, , = , = 0, , calcule a varincia da srie VARy
(0,5 ponto)
Considerando um modelo linear de mdias mveis de ordem 1, por exemplo = , onde = =
0, ; = = , e, , = , = 0, , calcule a covarincia(1 entre (0,5
ponto)
Boa Sorte, Ana Paula