REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIN Y CONTABILIDAD

Vol. IV, n. 14
octubre-diciembre 1975
pp. 577-590

MODELOS DE PROGRAMACION MATEMATICA DE

LA EMPRESA

Enrique CASTELLO MUOZ

Doctor en Ciencias Econmicas
Profesor Adjunto de la Universidad Complutense de Madrid

SUMARIO

1. Consideraciones sobre los modelos clsicos y modernos de programacin.-2. El

enfoque de la Investigacin Operativa y la Programacin Matemtica.-3. El modelo
de la Programacin Lineal.-3.1. Planteamiento del problema.-3.2. Mtodos de
resolucin.-3.3. Aplicaciones econmicas.-3.4. Posibilidades y limitaciones.-4.
Otros modelos de Programacin Matemtica.

E. Castell Muoz: Modelos de programacin matemtica de la empresa

1. CONSIDERACIONES SOBRE LOS
MODELOS CLASICOS Y
MODERNOS DE PROGRAMACION

Lo que en Economa se designa con el nombre de "Teora Econmica de la Empresa" es

un grupo de teorasrelativas al comportamiento
de empresas que operan bajo un sistema muy
especial de condiciones ambientales, conocidas,
en su conjunto, como U
E de M ~ ~
do" ( 1 ) .
El anlisis marginal est relacionado con la
lineal, pues ambos modelos se
refieren a la optimizacin matemtica y a la
adopcin racional de decisiones por la unidad
econmica llamada empresa.
El ncleo de la economa de gestin ha con&ido Iiistricamente en la aplicacin del anlisis marginal a fin de obtener soluciones ptimas
en determinados problemas directivos. ~1 anlisis marginal y la teora
de la empresa que lleva
aparejada, tiene profundas races en el clculo
matemtico (el instrumento analtico clsico de
optimalidad es el clculo diferencial). Los conceptos bsicos, sin embargo, pueden ser explicados fcilmente en trminos no matemticos ( 2 ) .
teora de la empresa,segnchamLa
berlin, ~ i ~ ~k ~~ , bsamuelson,
i ~ viner
~ ~y
otros, tiene su primer antecedente en el anlisis
que hizo David Ricardo de los problemas de la
Agricultura inglesa hace siglo y medio ( 3 ) .
La mayor parte de las versiones contemporneas de la teora econmica de la empresa se
deben a Agustin Cournot que en 1838 hizo la
primera aplicacin del clculo diferencial a la
teora de la empresa (a los efectos de obtener
un sistema de condiciones necesarias y suficientes para la maximizacin de beneficios de la
empresa, dando como resultado la conocida regla de igualar el ingreso marginal con el coste
marginal), pero esto no dio fruto hasta 1870,
cuando Jevons, Menger y sus seguidores introdujeron los mtodos formales del anlisis marginal.
( 1 ) Naylor y Vernon: "Economa de la Empresa",
Amorrortu, Buenos Aires, 1973, pg. 13.
(2) Farrar y Meyer: "Economa de Gestin",
Prentice Hall, 1972, pg. 9.
(3) Dorfman, R.: "Programacin Lineal", Aguilar,
Madrid, 1962, pg. 3.

579

En Economa, mientras se ha servido del

anlisis marginal, no ha creado una ciencia de la
empresa. Una de las razones est en la clase de
matemticas empleada, la otra en el fin propuesto al estudiar la unidad econmica de produccin. Sin embargo, los progresos hechos hasta ahora utilizando este mtodo sirve muchas
veces de punto de partida (4).
pnncipal subyacente en
anlisis
marginal
~ ~~
~ ~ -es que~se puede~alcanzar ~una
posicin ptima intercambiando marginalmente
una pequea cantidad adicional por otra. As
pues, los trminos clave, son los intercambios y
la igualacin marginal. Y el objetivo, es el de
Optener un ptimo, bien en forma de un mximo en los beneficios o de un mnimo en los
costes.
ES decir, que segn la teora econmica, el
equilibrio de la empresa en el mercado de sus
factores de produccin se consigue cuando se
alcanza la nivelacin de las productividades
ponderadas de los mism0s Y en el
mercado de sus ~roductos,cuando se igualan
e
El problema de la produccin en la empresa,
segn el anlisis marginal est supeditado a la
posibilidad de diferenciar las funciones de prode ingresos y de costes con respecto a
~duccin,
,
cada uno de los factores y productos independientemente, procedimiento matemtico que
tiene valor operativo solamente cuando las correspondientes variaciones de valores son posibles en la realidad. Tales casos existen en economa, caracterizndose por situaciones de produccin en que el campo de las elecciones tcnicas comprende variaciones infinitesimales en los
factores y en los productos individuales; como
sucede en los procesos agrcolas.
Las condiciones de continuidad y derivabilidad de la funcin de produccin, en las que
descansa el anlisis marginal, dan lugar al clculo de un mximo condicionado. De modo, que
(4) Alcocer Chilln: "Economa de la Emmesa".
Introduccin a la Teora de la Programacin ~ i n e a l :
Ejes, Madrid, 1957, pg. 2.
(5) Fernndez Pirla, J.M.: "Economa y Gestin
de la Empresa", ICE, Madrid, 1970, pg. 14.-Walras y
Pareto definen la interdependencia general de los mercados de factores y de productos. A la nocin de
interdependencia se aade el concepto de equilibrio,
de carcter estable.

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el mtodo del multiplicador de Lagrange ha
demostrado su utilidad para la solucin de problemas que pueden formularse de esta manera.
Una vez rotos los estrechos lmites impuestos por el anlisis marginal neoclsico, se ha
podido pasar a una revisin de los modelos
tradicionales, los cuales no se eliminan sino que
ms bien pasan a constituir un caso especial de
la moderna teora de la empresa ( 6 ) .
El tipo de decisin con el que se enfrenta
una empresa que emplea procesos industriales
es esencialmente distinto del que se examina en
el anlisis marginal. Sara el anlisis de los programas industriales fue ideado el metodo de la
programacin lineal.
La programacin lineal o, mejor, "el anlisis
de actividades" (activity analysis) (7), ya que
este mtodo se ha generalizado para funciones
de mayor complicacin matemtica, ha sido
creada para resolver problemas econmicos. En
particular, ha podido sentar los cimientos de
una verdadera ciencia de la empresa.
La programacin lineal representa una confluencia de diversas corrientes de desarrollo:
estudios matemticos de la geometra superior
del espacio, que arrancan probablemente de Laplace y, con toda seguridad, de Weyl; un senciio modelo de economa dinmica debido a von
Neumann; la descripcin matricial de Leontief
de las interrelaciones de la industria estadounidense, y la investigacin de Wood y Dantzig
sobre los problemas de gestin. de las Fuerzas
Areas. La teora de los juegos ayud ciertamente a abrir camino a la programacin lineal,
la cual, matemticamente, aunque no conceptualmente, es un problema estrechamente relacionado con ella. De aqu, que apareciese esta
tcnica en el "campo de la gestin cientfica
ms que en el de la economa" siendo Koopmans quien encauz los estudios sobre la aplicacin de la programacin lineal a los problemas
del bienestar econmico
Como dice el profesor Lpez Moreno: "Si en
1935 no hubiera escrito Weyl su trabajo sobre
(6) Garca Echevara, S.: "Planificacin y Pronstico en la Economa de la Empresa", ICE, Madrid,
pg. 10.
(7) Koopmans: "Activity Analysis of Production
and Allocation", Nueva York, 1951.
(8) Dorfman, R.: ob.cit., pg. 16.

la topologa de los poliedros convexos no se

habra desarrollado la programacin lineal" (9).
Como importantes aportaciones a l desarrollo
de la programacin destacan las de los economistas ICoopmans, Dorfman y Cooper. Ha liabido aportaciones notables debidas a matemticos
tales como el ruso Kantorovich, Kuhn, Tucker,
Charnes y otros. Pero, sin duda, la ms importante ha sido la de George Dantzig, inventor del
mtodo Simplex.
La hiptesis de competencia perfecta (como
dice Boulding olvida el papel de la informacin)
por parte del marginalismo ha sido una atrevida
simplificacin de la realidad, pues en sta slo
existen estructuras monopolticas o cuasi monopolticas. Los precios ya no son un dato para
el empresario, ste puede influir sobre ellos
convenientemente. Todo ello ha hecho ms necesario que nunca la existencia de una disciplina
cientfica (la economa de empresa), que permitiera resolver los problemas econmicos que se
planteaban en el mbito empresdrial. El objeto
formal de dicha disciplina es formular leyes de
equilibrio en la empresa, pero no en sentido
general y abstracto, ya que el equilibrio as
considerado es estudiado por la teora econmica, sino en tanto es susceptible tal equilibrio de
aplicaciones concretas en el orden microeconmico de la empresa ( l o ) . En Programacin Lineal se obtiene el equilibrio desde los factores
que condicionan la produccin y los precios
factoriales de equilibrio interno de optimacin.
Segn Dorfman, en sentido matemtico, la
programacin lineal estudia la maximizacin o
minimizacin de una funcin sujeta a desigualdades lineales. Difiere, por tanto, del tipo de
optimizacin tratado en el clculo diferencial
en tres aspectos: 1.O en que se ocupa de la
optimizacin en sentido amplio, ms que en
sentido reducido ;2 .O en que considera desigualdades resctrictivas, en vez de igualdades, y 3.'
(9) Lpez Moreno, M.J.: "La llamada Investigacin Opeiativa y la Ciencia Econmica". Primera reunin cientfica de ITECA, Len, 1959, pg. 3.
(10) Boulding, K.E.: "Etat actuel de la Thorie de
l'Entreprise", en Boulding y Spivey: "La Programmation Lineaire et la Thorie de I'Entreprise", Pars,
Dunod, 1964.-Surez, A.S.: "Nuevas tendencias de la
empresa en una economa de Mercado", ESIC-Market,
nm. 11, junio-septiembre 1973, pg. 215.-Fernndez
Pirla: ob. cit. Cap. 11.

E. Castell Muoz: Modelos de programacin nzaz'emtica de la empresa

en que las restricciones son lineales y no de'otra
forma ms general (11 1.
El anlisis marginal slo explica la naturaleza
lgica de la posicin ptima de la produccin
en una empresa industrial; pero no puede proporcionar ningn mtodo directo para decidir o
seleccionar un programa ptimo de produccin.
Alfred Marshall, fundador del principio de sustitucin, dijo que sobre el problema de la produccin, los empresarios no trabajan con los clculos formales, sino con instintos experimentados.
Sin embargo, actualmente, ya se dispone de un
mtodo cientfico (la programacin matemtica) para calcular numricamente la solucin ptima de los problemas de produccin, con respecto a la distribucin de los recursos limitados(12).
Por lo tanto, son dos enfoques tcnicos de la
realidad productiva que es necesario interpretar.
Cada uno de ellos parte de supuestos distintos
para llegar a conclusiones diferentes.

2. EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACION
OPERATIVA Y LA PROGRAMACION
MATEMATICA
Para caotar la realidad microeconmica de la
empresa, la metodologa prctica de la ciencia
econmica, consistente en el anlisis marginal,
resulta insuficiente. de ah la necesidad de una
metodologa ms apropiada, tal es el llamado
Mtodo Operativo (o Investigacin Operativa).
La disciplina de la economa de la empresa
se caracteriza a partir de 1950 por la utilizacin
de mtodos de carcter cuantitativo. Despus
de la segunda guerra mundial y a travs de tres
cauces bsicos: los modelos econmicos, las
operaciones militares y las matemticas, se desarroll la llamada Investigacin Operativa (Operations Research -americana- u Operational
Research -inglesa-(' 3).
(1 1) En la obra de Naylor y Vernon puede verse
una comparacin de los modelos generales de anlisis
marginal y programacin lineal, pgs. 243 y SS.
(12) Yu, L.: "Programacin Econmica en la gestin industrial", BEE, nm. 68, mayo-agosto 1966,
pgs. 367 y 368.-Soldevila, E.: "Anlisis de la Programacin Lineal en el Anlisis de las Funciones de Produccin", BEE, iim 71.
(13) Bueno Campos, E.J.: "Del mtodo operativo en el comportamiento econmico de la empresa y
un ensayo sobre los orgenes de la Investigacin Opera-

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Para la economa de la empresa ha sido, sin

duda, tan relevante el desarrollo de los mtodos
operativos, que es a partir de su aplicacin en la
teora y en la prctica cuando la investigacin y
la fuildamentacin cientfica de las decisiones
abren nuevas y amplias perspectivas.
La importancia del mtodo que pudiramos
denominar operativo es tan grande en la economa de la empresa, que como algunos economistas han afirmado esta disciplina no se manifiesta
autnomamente como ciencia hasta que no ha
surgido un mtodo apto ara la resolucin de su
amplia problemtica ( 1 4 P.
El mtodo operativo aporta a la economa
de la empresa un vehculo singular que hace posible una reformulacin de su contenido. Asi~nismo,coadyuva a una parte muy considerable de los sistemas de estiucturas funcionales,
que las definen coino entidad econmica independiente. Sucede as por cuanto se permite un
importante avance en pro de un mtodo que
hace viable la unificacin del fragmentado anlisis microeconmico, para satisfacer una finalidad de la mayor importancia: la toma de decisiones (' ).
Se han dado muchas y muy dispares defmiciones de Investigacin Operativa. Una de las
definiciones ms acertadas es la que considera a
la Investigacin Operativa como "la ciencia que
se ocupa de la preparacin cientfica de las
decisiones". Ofrece a la Economa de la Empresa un instrumento para la determinacin de
decisiones ptimas (la o ptimizacin es la revolucin de la Investigacin Operativa). La Investigacin Operativa viene a ser una especie de
rplica al anlisis marginal, y constituye, una
manifestacin del pragmatismo anglosajn (' 6 ) .
Las tres caractersticas esenciales de la Investiva", Anales de Economa, nm. 10, abril-junio
1971.-Garca Echevarra, S.: "Economa de la Empresa y Poltica Econmica de la Empresa", Esic,
Madrid, 1974, pgs. 272 y SS.
(14) Fernndez Pirla, J.M.: ob. cit., pg. 18, "Sobre el concepto y contenido de la Economa de la
Empresa", Tcnica Econmica, nm. 1, Madrid, 1959.
(15) Lpez Moreno, M.J.: "Gestin de la Empresa
y Programacin Lineal: momento crtico de un intodo cientfico", segundas reuniones cientficas de
ITECA, Tarragona, octubre 1964, pg. 9.
(1 6) Surez, A.S.: "Investigacin Operativa y
Economa de la Empresa", BEE, nm. 84, diciembre
1971, pg. 947.

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tigacin Operativa son: 1.O orientacin de sistemas; 2.' utilizacin de equipos mixtos y 3.'
adaptacin del mtodo cientfico,( 7).
El mtodo ms frecuente seguido por los
equipos de Investigacin Operativa, es el siguiente: l .' formulacin del problema; 2.'
construccin del modelo; 3.' obtencin de la
solucin; 4.' comprobacin del modelo y de la
solucin; 5.' estab1ecimiento.de controles sobre
la solucin y 6.' puesta en prctica de las
soiuciones (' 8).
El modelo es el centro de la Investigacin
Operativa, como lo es en toda ciencia (19). La
posibilidad de elaborar modelos en la gestin
empresarial, ha constituido la aportacin ms
importante para la madurez de la economa de
la empresa.
Los modelos econmicos y, en general todo
modelo, es una abstraccin ms o menos acentuada de una realidad. El grado mximo de
abstraccin se consigue cuando se utiliza un
lenguaje simblico, caso de las matemticas. El
modelo matemtico representa la estructura del
sistema real en trminos cuantitativos (el concepto de estructura es ingrediente esencial de
los modelos) (20).
En general, en todo problema de Investigacin Operativa es necesario construir en primer
lugar el modelo matemtico que ha de servir de
base para su estudio; esto requiere un conoci-

'

(17) Ackoff, R. y Rivett, P.: "La Investigacin

Operativa en la Empresa", Sagitario, Barcelona, 1966,
pg. 21.
(18) Cliurchman, Ackoff y Arnoff: "Introduccin
a la Investigacin Operativa", Aguilar, Madrid, 1971,
pg. 13.
(19) Rivett, P.: "La Investigacin Operacional",
Labor, Barcelona, 1971, pg. 23.
(20) Riggs, J.L.: "Modelos de Decisin Econmica", Alianza Universidad, Madrid, 1973.-Churchman,
Ackoff v Arnoff. ob.cit.-Garca Echevarra, S.: ob.
c i t . - ~ k p e d r o , J.'L.: "Realidad Econmica Anlisis
Estructural", Aguilar, Madrid.-White, D.G.: "Teora
d e la Decisin", Alianza Universidad, Madrid,
1972.-Blond, D.: "La Gestin Programada", Sagitario, Barcelona, 1975.-Lesourne, J.: "Los estudios
Econmicos en la Empresa", Sagitario, Barcelona.
"h'iodelos de Desarrollo de las Empresas", Dunod,
Pars, 1973.-Ackoff, R.L.: "Un concepto de Planeac i n d e Empresas", Limusa Wiley, Mxico,
1972.-Beach: "Modelos Econmicos", Aguilar, Madrid, 1961.

miento profundo del caso y una gran experiencia. Se trata del siguiente planteamiento:
PROBLEMA
(REAL)

DECISION

DECISION
OPTIMA

Consiste en recoger el problema real y reproducirlo en un modelo de decisin, modelo que

se trata de resolver en base de un algoritmo. La
solucin constituye una informacin sobre la
decisin ptima.
Segn Ackoff y Rivett, todos los modelos de
la Investigacin Operativa pueden sintetizarse
en una ecuacin, en la cual, la medida de una
caracterstica P es funcin de un grupo de aspectos controlables del sistema Ci y de un grupo de aspectos incontrolables Vj. As pues, la
frmula bsica de cualquier modelo de Investigacin Operativa es: P = f (Ci, Vj) (2 ').
La medida del rendimiento de un sistema es
la que se trata de optimizar (maximizar o minimizar). Las variables controladas son las que
puede manipular quien toma las decisiones,
por ejemplo, la cantidad de dinero invertido en
varias actividades de la empresa, el tamao y la
ubicacin de las fbricas, etc. Las variables no
controladas son las que no se sujetan al control
de quien toma decisiones; pero que, sin embargo, afectan al rendimiento del sistema; por
ejemplo, el clima, la coyuntura econmica, etc.
~ o h e ny Cyert, clasifican los modelos econmicos de la empresa utilizando tres dimensiones: 1.' grado de racionalidad (objetivamente
racional, subjetivamente racinal y no racional);
2.' dimensin temporal (estticos o dinmicos),
y 3.' estado de informacin (certidumbre, riesgo e incertidumbre) (2 2).
(21) Ackoff, R. y Rivett, P.: ob. cit., pg. 41.
(22) Cohen, K.J. y Cyert, R.M.: "Theory of the

firm: Resource ailocation in a Market Economy", Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1965, pg. 308.

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E: Castell Muoz: Modelos de programacin matemtica de la empresa

La Investigacin Operativa (que expresa un
conjunto de conocimientos derivados del campo de la ciencia matemtica y de la estadstica),
comporta un conjunto de modelos de distinta
naturaleza matemtica (tambin llamada mtodos de optimizacin), que caen dentro de las
llamadas "tcnicas cuantitativas al servicio de la
empresa". Como tcnicas propiamente de Investigacin Operativa (cada una de ellas puede
aplicarse a la optimizacin de uno o varios
subsistemas integrantes del sistema empresa),
tenemos las siguientes : Programacin Lineal,
Programacin Entera, Programacin no Lineal,
Mtodo de Transporte, Renovacin de Equipos,
Teora de los Inventarios, Mtodo PERT, Teora de los Juegos, Teora de las colas o lnqas de
espera, Programacin Dinmica y Proceso de
Markov, Teora de la Informacin, Teora de
Grafos, Teora de la Decisin, Simulacin Matemtica, Juegos de Empresas, etc.
La Investigacin Operativa y la Teora de la
Programacin se desarrollaron en ligazn con
las necesidades de las operaciones de guerra y se
hallan estrechamente vinculadas entre s.
La Investigacin Operativa encuentra su razn de ser en la asignacin ptima de recursos
escasos y la programacin constituye la teora
matemtica de la aplicacin del principio de
explotacin econmica racional.
Cuando se habla de programar, hay que poner previamente en claro estas tres cuestiones:
1.O cules son los objetivos de la programacin
(es decir, qu se pretende conseguir programando); 2.' cules son los datos o supuestos previos
de que se parte y 3.' cul es el modelo matemtico que reflejar mejor la realidad (2 3).
El saber plantear el problema de la programacin e interpretar econmicamente los resultados, es de vital importancia para el economista (la formulacin matemtica ha de servirle
nicamente como medio de exposicin o de
investigacin).
Todos los modelos de "Programacin Matemtica" (puede considerarse como el ncleo
central de la Investigacin Operativa), son instrumentos de gran utilidad en la economa de la
empresa, en especial los de Programacin Lineal

y Programacin Lineal paramtrica (por estar

ms desarrollados y experimentados que otras
formas de programacin, ofreciendo unas posibilidades ms amplias sobre todo en la planificacin empresarial a corto plazo y a nivel de
proceso de produccin bsicamente).
En resumen, la Programacin Matemtica es
uno de los instrumentos bsicos que usa el
especialista en Investigacin Operativa o el moderno economista directivo al enfrentarse con
sus responsabilidades.
Como dice Kaufmann, "El hombre de accin
deber adquirir los principios bsicos de una
ciencia nueva, una ciencia hecha para l: la
Praxeologa o ciencia de la a ~ c i , n " ( ~ ~ ) .
La Praxeologa estudia los mtodos que permiten aportar a la intuicin v.n suplemento de
lgica matemtica. Denominando "Praxeogramas" a los modelos matemticos de la accin y
"Praxegrafos" a los mapas o representaciones
de estos modelos de los que da una idea el
mtodo PERT. La variada gama de mtodos
aplicados para la toma de decisiones ha sido
agrupada bajo distintos neologismos; as tenemos, entre otros: Econometra, Investigacin
Operativa, Ciberntica, e Infornltica.
La diferencia de la Investigacin Operativa
con la Econometra es posible que consista en
que la primera trata en general de resolver problemas de optimizacin y no de previsin.
Los diferentes caminos a travs de los cuales
ha surgido la concepcin ciberntica han sido
los siguientes ( 2 ):
1.O Las limitaciones de la Programacin Matemtica. Pues al elevarse en el nivel de direccin se impone una concepcin que al ser ms
de tipo biolgico que econmico, ponga su
acento en los problenlas estratgicos y en la
definicin de estructuras, teniendo en cuenta'
las mltiples iteraciones. Es decir, una conce&-:
cin ms prxima al comportamiento rea1;del::
hombre de empresa. Es preciso, se diie;, .iitro-:
.
. ..
/
. . . . . . '
. ....... . .. .. ::. .
<

... . ..C . '

(24) Kaufmann, A.: "El Iiombre y. li!<i&ci$,'d,

accin", Guadarrama, Madrid, 1967, p@; i;2.~~!c,+idc.?,'.'

A.: "ticonometra c InvestigaciSn OperatiYiT',.;BEI.;;.'
.. . .. .. ....,
,
.
nm. 68.
(25) Nieto de Alba, U.: .:lntiodhccii. a l i d < c i sin Empresarial", apuntes' de..la'.Facultad de Ciencias
Econmicas y Empresariales,., ~ a d * , ; 1972.,'.$g.. 4.
(23) Ballestero, E. "Principios de Economa de la
Empresa", Alianza Universidad, Madrid, 1973, pgs. .:.:iAproximacin cibernti&;;?::@~?~keccin :.Emp~sa.
.; .fiar, BEE, nm. 84, dici?;mbc<'J971..'.:'. . .:"
262 y 263.
;

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ducir, junto a las "cajas blancas" de la Investigacin Operativa, las "cajas negras" de la Ciberntica.
2.' La Automatizacin que al generar sistemas complejos hace surgir la necesidad de los
procesos de regulacin y control.
3.' Al mismo tiempo surge la Teora de los
Sistemas dentro de ese movimiento interdisciplinar que aborda el estudio de los fenmenos o
elementos del problema, en su conjunto.
Ante el creciente desarrollo de la Teora de
los Sistemas (manifestacin del mtodo estructuralista) (' 6 ) , 10 que permite considerar a la
empresa como un sistema integrado por mltiples subsistemas funcionales totalmente interrelacionados, la Investigacin Operativa (Metodologa de carcter interdiscipliriario), vuelve a
cobrar un enorme inters y actualidad.
La tendencia a la determinacin de modelos
globales (o supermodelos en la terminologa de
Sclmeider) que permiten el anlisis sinultneo
y con ello la sincronizacin de los distintos
sectores constituye el campo de investigacin
actual y futuro. Asimismo se tiende a la solucin interdisciplinaria para resolver el complejo
fenmeno real que es la empresa.
La Ciberntica y la Investigacin ,Operativa
estn siendo los medios ms utilizados para
alcanzar un conocimiento suficiente de la realidad, que permite actuar en condiciones de seguridad. Tambin la aplicacin de los modelos
economtricos al campo de la empresa, y en especial a las actividades del marketing, est adquiriendo un fuerte impulso en la actualidad.
3. EL MODELO DE LA PROGRAMACION

LINEAL
El problema general de la Programacin Matemtica puede enunciarse como el de determinar los valores de n variables X1, Xz, ...,X, que
(26) Lpez Moreno, M.J.: "El Problema Conceptual en la Economa de la Empresa. Perspectivas en
materia de decisiones", BEE, nm. 84, diciembre
1971.-Melese, J.: "La gestion par les Syst&mes",
Hommes et Thecniques, Pars, 1968.-Optner: "Anlisis de Sistemas para Empresas y solucin de problemas
industriales", Diana, Mxico, 1968.
La aplicacin de tcnicas analticas al conjunto de
un sistema tcnico y de organizacin se denomina
"anlisis de sistemas".

maximizan o minimizan (o sea, optimizan) una

funcin objetivo:

Z = f (X1, Xz, X") =

= max. (o bien, min.).
o..,

En este caso, las variables X1,Xz ..., X,

estn sujetas a m restricciones de la forma:

<

Hi (X1, Xz, ...,X ) = B i ; i = 1,2, ..., m.

2

As como: a restricciones de no negatividad.

En la segunda expresin analtica se verifica

uno y slo uno de los smbolos <, =, 2,para
cada una de las ecuaciones. El nmero de ecuaciones m puede ser mayor, menor o igual que el
nmero de variables n.
Si tanto la funcin objetivo como todas las
restricciones son lineales, tenemos el importante caso especial de programacin matemtica
conocido como problema de "Programacin Lineal". Si la funcin objetivo es no lineal y las
restricciones son lineales o no lineales, tenemos
entonces un problema de "Programacin no
Lineal". Por ltimo, si algunas o todas las variables que integran el problema adoptan slo valores enteros, entonces estamos ante un problema de "Programacin Entera".
3.1. Planteamiento del problema

La Programacin Lineal es una tcnica matemtica que ofrece una solucin ptima a problemas definidos por una funcin objetivo lineal sujeta a restricciones lineales (se denomina
programacin lineal porque opera can funciones lineales o de primer grado).
El carcter ms genuino de la programacin
reside en buscar la "combinacin ptima de
niveles de actividad", pues como dice Dorfmann, esta tcnica pudiera llamarse ms apropiadamente "anlisis de proceso^'^.
El planteamiento del problema de la Programacin Lineal consiste en tres partes:
1.O La funcin lineal (beneficios o costes),
cuyo valor ha de llevarse a mximo o mnimo y
que se llama Funcin Econmica u Objetivo.

E Castell Muoz: Modelos de programacin ma,temtica de la empresa

2.' Las limitaciones (de capacidad).
3.' Las condiciones de no negatividad de las
variables(27).
Por lo tanto, el modelo matemtico de la
Programacin Lineal (en el caso de mximo),
presenta la siguiente estructura:
Max. Z = cl xl

+ cz xz + ... + cnxn

Sometida a las restricciones especficas:

Y las condiciones de no negatividad de las

variables:

l1
!
!
1
!
I

Los supuestos sobre los que se fundamenta

la formulacin de la Programacin Lineal (modelo esttico v elaborado en condiciones de
certidumbre) del problema de la empresa son:
1.O linealidad; 2.' divisibilidad. 3.O adicionalidad, y 4.' condicin de finitud (2 S).
El carcter esttico supone que las condiciones tcnicas y econmicas fundamentales en las
cuales se ha definido el problema no varan a
corto plazo.
Las restricciones, definen los lmites de las
soluciones posibles, y pueden resultar de condicienes internas, tales como las instalaciones disponibles, o pueden resultar de consideraciones
xternas,
ejemplo: los Mercados Potenciales ( 2 9 ) .
(27) Baumol, W.J.:"Teora Econmica y Anlisis
de Operaciones", Herrero Hermanos, Mxico, 1964,
pg. 82.
(28) Dorfman: ob. cit., pgs. 106 y 107.
(29) Riggs, J.L.: Ob. cit., pg. 116.
Para el estudio de la Programacin Lineal y el
Mtodo Simplex pueden verse las siguientes obras,
entre otras:
Gass, S.L: "Programacin Lineal", CECSA, Mxico, 1966.-Simonnard, M.: "Programmation Linaire".
Dunod, Pars, 1962.-Vajda: "Lecons sur la programmation mathmatique", Dunod, Pars, 1965.-Kaufmann, A.: "Mtodos y modelos de la Investigacin
Operativa", CECSA, Mxico.-Dantzig: "Linear Programming and Extensions", Princenton University
Press, 1964.-Alcocer Chilln y Lpez Moreno: "Aplicaciones de la programacin al campo econmico",
Ejes, Madrid, 1968.-Naylor y Vemon: ob. cit., Caps.
VI1 y VII1.-Fernndez Pirla: ob. cit. Caps. XV a XIX.

585

Los valores de las variables (niveles de empleo de los procesos o de las actividades) han de
ser mayores o iguales que cero, pero nunca
menores que cero, ya que ello no tendra significado econmico alguno.
Si la empresa programa econmicamente la
produccin empleando todos los posibles procesos productivos que pueden utilizarse, a distintos niveles, el rendimiento total de dicho programa vendr expresado por la siguiente funcin objetivo:

Esta funcin est condicionada por la limitacin de recursos disponibles, es decir, que la
cantidad empleada de cada factor en los distintos procesos productivos utilizados a los correspondientes niveles, ha de ser menor o igual que
la cantidad que de dicho factor se dispone (la
matriz tecnolgica conjuntamente con el vector
de las existencias define la capacidad limitada
de produccin de la empresa):

En Programacin Lineal, un ejemplo del problema de minimizacin es "el problema de la

dieta" perteneciente histricamente a la serie de
los primeros problemas que fueron resueltos
mediante los mtodos de programacin. Fue
Stigler quien desarroll una formulacin de dicho problema publicando en 1945 un trabajo
con el ttulo "The Cost of Substance".
Las variables de holgura permiten poner las
relaciones de condicin en forma de igualdad y
si aparecen en la solucin ptima definen el
grado de inactividad de los factores limitados.
En cambio, las variables artificiales carecen de
significado econmico.
3.2. Mtodos de resolucin

Como quiera que no es posible aplicar los

mtodos de clculo marginal a los programas
lineales (se trata de un problema de mximo o
mnimo condicionado con funciones lineales),
no queda ms remedio que buscar otras formas

Revista Espaola de Financiacin y Contabilidad

de resolucin de dichos problemas. Nos la ofrece
la teora de la Programacin Lineal.
Existen dos mtodos fundamentales de resolucin del problema de la programacin lineal:
el primero de carcter geomtrico, y el segundo
algortmico, operando en el lgebra lineal.
En 1947, Dantzig, elabor un prctico procedimiento numrico, denominado "Mtodo
Simplex" (de ningn modo debe inferirse simple de simplex), para resolver problemas de
programacin lineal. Se trata de un mtodo
iterativo, el cual consiste en partir de una solucin bsica v deducir de ella otra tambin bsica que proporcione un aumento de los beneficios o disminucin de costes. Esta operacin
se repite hasta hallar la solucin ptima.
El mtodo de Simplex o Algoritmo de
Dantzig (como variaciones de este mtodo estn: el Simplex Primario y el Simplex Dual)
detaca por la sencillez de su estructura lgica
(prescindimos de los aspectos matemticos del
mismo), ahora bien, en caso de tener un gran
nmero de incgnitas y de ecuaciones, requiere
aburridos clculos. Por esta razn. la historia
del desarrollo de los mtodos de programacin
lineal se halla ligada prcticamente a la aplicacin, para tales fines, de los ordenadores electrnicos.
Segn Beckmann puede considerarse como
el "mtodo estndar" para la resolucin de los
problemas de programacin lineal.
3.3. Aplicaciones econmicas

La Programacin Lineal se ha utilizado con

xito en una extensa variedad de problemas
industriales especficos. Como ejemplos, podemos citar los problemas de produccin, almacenaje, transporte, juegos, financiacin, inversin,
etc. As como en el planteamiento resolucin
de problemas macroeconmicos (30Y .
(30) Surez A.S.: "Aplicaciones econmicas de la
Programacin Lineal", Guadiana, Madrid, 1971. -Vokuhl, P.: "Programacin Lineal aplicada a la empresa",
Sagitario, Barcelona, 1968.-Lesourne: "Tcnica econ m i c a y gestin industrial", Aguilar, Madrid,
1964.-Riley y Gass: "Linear Programming and Associated Techniques", Baltimore, Johns Hopkins Press,
1958.-Calafell, A.: "Teora Lineal de la asignacin
ptima de los recursos financieros en los entes pblicos", Financiacin y Contabilidad, nm. 2.-Enrick,

Como tipos generales de problemas que pueden ser resueltos mediante la programacin lineal, citamos los siguientes (31):
1.O Problemas de "transporte y asignacin".
Esencialmente los problemas del transporte implican el movimiento de cantidades limitadas de
un grupo de procedencias a un grupo de destinos. El objetivo puede ser establecido de diversas maneras: minimizar la distancia total recorrida, maximizar el beneficio total, minimizar el
tiempo total recorrido, o minimizar los costes
totales. El problema del transporte o de distribucin (distribution method) fue planteado y
resuelto por Hitchcok en 1941, con anterioridad al desarrollo de la programacin lineal.
Para la resolucin del mismo, junto al mtodo general del simplex, se han desarrollado varios mtodos operativos.
Los problemas de asignacin constituyen
una variante de este problema de programacin
lineal. En l nos enfrentamos con la asignacin
o aceptacin de una clase de recursos o de
productos a otras tantas clases de uso, de modo
que el programa total sea ptimo.
Dicho problema puede resolverse por el mtodo del simplex sin dificultad o por el mtodo hngaro o algoritmo de Kuhn.
2.O Problemas de "afectacin de recursos
limitados a usos o actividades alternativas". En
esta clase de problemas, las entradas (o input)
se fijan como cantidades totales mximas susceptibles de ser repartibles entre los usos alternativos. La solucin ptima, por 10 tanto, emplear el total disponible de cada entrada, o una
cantidad menor. La primera formulacin de un
L.: "Planificacin de la gestin", Paraninfo, Madrid,
1974.-Vinader, R.: "Estudios de diversos modelos de
programacin de produccin", Estudios empresariales,
nm. 6811, abril 1968.-Castell, E.: "El mtodo de
Dantzig aplicado a la programacin econmica de la
produccin", CEU, Anuario de Ciencia Econmica,
nm. 3.
(31) Lindsay, F.: "Tcnicas modernas de gestin", Sagitario, Barcelona, 1966, pgs. 70 y SS.-Fernndez Pirla: ob. cit., pgs. 104, 151, 334,465 y 494.
Surez, A.S.: "La programacin econmica por el mtodo del transporte", IDE,Madrid, 1972.
Con todo rigor se estudia cl problcma del transporte simple sirvindose de dos instrumentos fundamentales: la Teora de los Grafos y la Teora de la
Programacin Lineal.

E. Castell Muoz: Modelos de programacin matemtica de la empresa

problema de programacin lineal de este tipo
fue hecha por George Stigler en 1945.
3.' El problema de "programa ptimo de
almacenamiento de mercancas", o sea, dicho
en otras palabras, el problema de la distribucin
ptima en el tiempo, de las compras y ventas,
con la condicin de que la diferencia entre la
cifra de ingresos y de gastos sea mxima. Este
problema de programacin de almacenes o de
planificacin del horizonte (horizon plarzing) se
resuelve por aplicacin de la programacin lineal y se suele conocer con el nombre de problema de Charnes y Cooper en atencin a los
que le plantearon y resolvieron.
4.' El problema de resolver un juego rectangular arbitrario, puede considerarse como un
problema esencial de Programacin Lineal e inversamente, muchos de estos problemas se reducen a otros que pertenecen a la teora de los
juegos (32).
5.' En el campo de la "Teora de la Informacin" si se conoce el valor informativo real
(despus del filtraje del mensaje) de todas las
fuentes en relacin con la totalidad de las cuestiones acerca de las cuales se requiere informacin, y se conoce asimismo cul es el coste del
empleo de dichas fuentes, cabe plantearse el
problema de "seleccin de las fuentes informativas" como una aplicacin de la Programacin
Lineal(33).
6.' El establecimiento del Programa temporal de las inversiones y en relacin con el mismo, la distribucin de los recursos financieros
de la empresa puede resolverse con el auxilio de
la Programacin Lineal. Para el estudio del problema de la Programacin de inversiones, se lian
elaborado diferentes modelos, tales como los de
Lorie y Savage, Weingartner, Capri, Shackle,
Baumol y Q u a n t , Carleton, Markowitz,
etc.
7.' En materia de localizacin han sido
varios los intentos de aplicar la Programacin
Lineal (el mtodo del transporte ofrece gran(32) Moakiiisey, J.: "liitroduccin a la Teora Matemtica de los Juegos", Aguilar, Madrid, 1960, pgs.
299 y 300.
(33) Vegas y Pirla: "Los problemas de decisin y
la valoracin de la iiiformaciii", reuniones nacionales
de Investigacin Operativa del Instituto de Racionalizacin del Trabajo, Madrid, 1962.

587

des posibilidades en el mbito de la localizacin econmica, en general, y en particular,

en la resolucin de los problemas que plantea
la localizacin de plantas industriales y establecimientos comerciales) y en el campo de la
publicidad para determinar la combinacin ptima de medios publicitarios (media selectiorz).
8.' El mtodo factor producto fue desarrollado inicialmente por Wassily Leontief para
analizar globalmente una economa. Matemticamente, es una variante de la programacin
lineal y proporciona un mtodo de trabajo
cuantitativo para la descripcin de una economa completa.
Tambin, el uso de las tcnicas iizput-output
aplicadas a nivel microeconmico, unido a las
posibilidades que abre la programacin lineal,
permite resolver con rigor intrincados problemas
de utilizar los resultados econmicos de la explotacin de los complejos industriales ( 3 5 ) .
3.4. Posibilidades y ljrnitaciones

El modelo de la Programacin Lineal ofrece

dos grandes posibilidades: el anlisis de la sensibilidad de los programas lineales y la dualidad
en programacin lineal ( 3 'j).
El anlisis de la sensibilidad de los programas
lineales tiene por objeto analizar la estabilidad
de la solucin ptima ante ciertas alteraciones
de los datos numricos (coeficientes de la funcin objetivo, trminos independientes del siste(34) Surez, A.S.: "Decisiones ptimas de inversin cn la empresa", apuntes de la Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales, Madrid, 1974.-Garca Eclievarra, S.: "Teora de la inversin en la economa de la empresa", Esick-Market, nm. 10, febreromayo 1972.-Ribas, E.: "Programacin de inversiones
en la empresa: inodelos", Financiacin y contabilidad,
Vol. 4.', nm. 11, enero-marzo 1975.-Naylor y Vernon: ob. cit., pgs. 415 a 451.
(35) Leonato, R.: "Programacin Lineal aplicada
a los procesos interrelacionados", BEE, nm. 68, mayo-agosto 1966, pgs. 237 y SS.
A travs de su "Tableau economique", Quesnay ylos fisicratas hacen aparecer el concepto de interdependencia de las actividades econmicas que ms tarde
Walras habra de redescubrir y adoptar un mtodo de
anlisis que Leontief resucit en el presente siglo (Barre, R.: "Economa Poltica", Ariel, Barcelona, 1964,
tomo 1, pg. 51).
(36) Alcocer Chilln y Lpez Moreno: ob. cit.,
pgs. 218 y 234.-Surez, A.S.: ob. cit., pgs. 1 8 y 47.

588

Revista Espaola de Financiacin y Contabilidad

maximizar o minimizar, es exacta a la solucin

ptima del dual que se trata de minimizar o
maximizar .
Si un problema econmico puede formularse
como un problema de Programacin Lineal, habr entonces, por lo general, otro problema
econmico que corresponde al dual. La dualidad de los programas lineales es, en defmitiva,
un fenmeno matemtico que simula diferentes
problemas econmicos(37).
La interpretacin econmica de las variables
dudes es la de los "precios contables" o "precios sombra" (shadow pnces) de los recursos
utilizados.
La dualidad en los programas lineales tiene
un gran inters en los pases socialistas en donde el mercado tiene una importancia mnima y
como consecuencia, para la fijacin de los precios se enfrentan tales pases con complejsimos
problemas.
Hemos dest~cadoque para cada problema de
asignacin de recursos (primarios) existe un
problema asociado de fijacin de precios (dual).
Pero, adems, puede haber ventajas de cmputo
si se resuelve el problema dual en lugar del
primario. Si ste, por ejemplo, tiene ms restricciones que variables, el dual puede resultar de
ms fcil solucin, puesto que tendra menos
restricciones.
La Programacin Lineal como mtodo tiene
sus limitaciones. La primera de ellas es que
todas las relaciones que puede tratar son lineales y, adems, las formulaciones de la programacin lineal no tienen en cuenta la incertidumbre (38).
Otros dos grandes defectos de que adolece la
programacin lineal son:
lo. Que es esttica (es decir, al observar la
empresa
en un momento dado, en lugar de
le corresponde el siguiente problema dual en.
hacerlo en el devenir del tiempo, hemos en
forma generalizada:
realidad, eliminado por abstraccin la variable
tiempo).
2.O El de considerar solamente un objetivo

ma de restricciones y coeficientes de las variables del sistema). Y al suponer que dichos datos
del programa lineal ya no son fijos, sino que
varan, los modelos de programacin lineal se
hacen ms generales y ms realistas simulando
as situaciones econmicas que en otro caso no
hubiera sido posible.
Bajo el epgrafe general de "anlisis de la
sensibilidad de los programas lineales" pueden
englobarse los siguientes mtodos: "el anlisis
de la sensibilidad" (sensitivity analysis), que
supone introducir modificaciones o variaciones
en los elementos que componen el modelo, con
objeto de investigar las repercusiones que tienen
lugar en la solucin ptima obtenida (supone
un anlisis a prion). En la "Programacin Lineal
paramtrica", los datos numricos de un programa lineal varan en funcin de un parmetro
que interviene linealmente bajo la forma de
funcin implcita; y, por ltimo, la "teora de
la postoptimizacin" que permite analizar la
sensibilidad del programa lineal una vez que el
cambio se ha producido (supone un anlisis a
posteriori).
Otro aspecto que interesa resaltar es la dualidad en programacin lineal. Segn afirma
Dantzig, la nocin del problema dual y su relacin con el problema original, que llamamos
primal, fue introducido por J. Von Neumann, el
creador de la teora de los juegos. La formulacin explcita de los teoremas que relacionan
ambos problemas fue realizada formalmente,
por primera vez, por Gale, Kuhn y Tucker.
Al problema primal:

Los problemas primal y dual tienen una gran

semejanza y relacin, puesto que los objetivos y
las condiciones del primal son las condiciones y
los objetivos del dual. Precisamente a causa de
esta semejanza se llaman "duales". Adems, la
solucin ptima del primal que se trata de

(37) Dorfman, R.; Samuelson, P.A. y Solow, R.:

"Programacin Lineal y Anlisis Econmico", Aguilar, Madrid, 1964, pg. 44.
(38) Dorfman, R.: "Investigacin Operativa", en
panoramas contemporneos de la Teora Econmica,
Vol. 111, asignacin de recursos, Alianza Universidad,
Madrid, 1970, pg. 67.

E. Castell Muoz: Modelos de programacin matemtica de la empresa

(maximizacin de beneficios o minimizacin de
cos'tes).
Para paliar estos problemas, contamos con la
programacin dinmica y la programacin por
objetivos (se trata de optirnizar un problema de
programacin en el caso de multiplicidad de
objetivos. Los estudios sobre esta materia se
iniciaron y desarrollaron por: Klahr, 1958;
Charnes y Cooper, 1961; Ijiri, 1963; Zadeh,
1963; Khingr, 1964; Da Cunha y Polack, 1967;
Gesffrion, 1968, hasta llegar a las ltimas formulaciones de programacin lineal multiobjetivo de Zehny, 1 9 7 4 ) ( ~ ~ ) .
Por otra parte, en programacin lineal es
muy difcil manejar ms de un conjunto de
condiciones al mismo tiempo y, como dice
Lindsay resulta esencial la simplificacin del
problema, a base de suprimir algunos de los
elementos menos importantes al aplicar esta
tcnica de gestin (al igual que ocurre con las
dems aplicaciones del anlisis matemtico a los
problemas de direccin). Finalmente, como la
mayor parte de los mtodos de anlisis, la Programacin Lineal entraa un costoso programa
de recoleccin de datos.
4. OTROS MODELOS DE PROGRAMACION
MATEMATICA

1
1

Como subconjuntos de Programacin Matemtica, adems de la program&in Lineal, est

la Programacin Entera y la Programacin no
Lineal (modelos estticos y en condiciones de
certidumbre).
La "Programacin Entera" (40) est caracterizada por la restriccin de que las variables de
soliicin deben expresarse por valores enteros.
Es1.e tipo de programacin se emplea mucho en
problemas de naturaleza econmica. En 1958
Gomory desarroll un mtodo para resolver
(39) Lange, O.: ob. cit., Cap. VI.-Villalba, D.:
"Programacin por Objetivos", Financiacin y Contauilidad, nm. 8, abril-junio 1974. -Buenos Campos,
E.: "La programacin de los objetivos empresariales:
anlisis crtico de los mtodos", Financiacin y Contabilidad, nm. 10, octubre-diciembre, 1974.
(40) Surez, A.S.: "Programacin Lineal en nmeros enteros", Economa Poltica, nm. 53, septiembre-diciembre 1969.-Baumol: ob. cit., Cap. 7.

5 89

problemas de programacin lineal entera denominado "de formas enteras" o "del plano de
corte". Siguiendo a Naylor y Vernon los autores
que hn contribuido al desarrollo de esta tcnica son los siguientes: Dantzig y Glover; Dantzig,
Fulkerson y Johnson; Gomory y Baumol; Gomory y Hoffman; Land y Doig; Markowitz y
Manne. Para resolver el problema de presupuestacin de capital Weingartner aplica este mtodo.
La "Programacin no Lineal" (4 ). consiste
en que la funcin que debe .optimizarse o las
que contienen las restricciones o todas a la vez
son no lineales. Los primeros estudios sobre
Programacin no Lineal datan de 1950, cuando
Kuh y Tucker publicaron sus primeros trabajos
bajo el ttulo "Nonlinear programming". Posteriormente, diversos autores tales como Charnes
y Lemke en 1954; Frank y Wolfe en 1956; Baal
en 1959; Kelley y Zonntendijk en 1960; Charnes y Cooper, etc., han desarrollado la programacin "cuadrtica" (consiste en maximizar o
minimizar funciones cuadrticas sometidas a
restricciones lineales. Es un caso especial de la
Programacin no Lineal).
Entre las tcnicas de Programacin no Lineal
disponibles en la actualidad, se encuentran: 1 .O
la programacin separable; 2.' la programacin
cuadrtica; 3.' las tcnicas de gradiente; 4.' los
mtodos de descomposicin, y 5.' los mtodos
de plano de corte.
El inters terico por los problemas de programacin no lineal provienen de sus aplicaciones prcticas. Durante los ltimos aos numerosas aplicaciones, principalmente del campo industrial, han impulsado los estudios de la programacin no lineal y conducido a interesantes
resultados.
Otros dos problemas importantes de la programacin matemtica son: la programacin dinmica (las variables del modelo dependen funcionalmente del tiempo), y la estocstica (modelos en situaciones de riesgo e incertidumbre).
(41) Gutirrez Cabria: "Algunos aspectos nuevos
de la Programacin no Lineal", Estadstica Espaola,
nm. 21. "Programacin Lineal y Economa de la
Empresa", ITECA, Tanagona, 1964.-Baumol: ob.cit.,
Cap. 6.-Naylor y Vernon: ob. cit., Cap. 9.-Dorfman,
Samuelson y Solbw: ob. cit.-Yu, L.: Art. cit., pgs.
393 a 403.

Revista Espaola de Financiacin y Contabilidad

La "Programacin ~inmica"( 4 2 ) es un mtodo para resolver problemas de programacin

con mltiples estados en los que las decisiones
tomadas en un estado fijan las condiciones que
van a gobernar los estados sucesivos. La caracterstica esencial de este mtodo.es que se accede
a soluciones ptimas por etapas (es decir, secuencialmente). Adems, la interdependencia
de las decisiones en los diversos estados es lo
que distingue los problemas de programacin
dinmica. Es una tcnica apta para tratar los
llamados procesos de decisin secuenciales.
Bellman en los Estados Unidos y Pontryagin
en la Unin Sovitica han introducido un principio fundamental para ese tipo de problemas:
"el principio de optimacin" (una poltica ptima tiene la propiedad de cualquiera que sea el
estado inicial y la decisin inicial, las restantes
decisiones deben de constituir una poltica ptima con relacin al estado resultante de esta
primera decisin).
Los procesos de adaptacin secuencia1 nos
conducen directamente a los conceptos de la
ciberntica, que pueden ser descritos como un
tipo de cinemtica de la accin.
La programacin dinmica se est aplicando
con xito al planteamiento y resolucin de problemas econmicos: eleccin de inversiones, renovacin de equipos, programacin de almaceries, problemas de financiacin, etc.
La "Programacin Estocstica" (4 3),incluye
aq,uellos casos en q,ue la funcin objetivo que
hay que optimimr y las que contienen las restricciones son variables aleatorias. Entre las con-

tribuciones ms importantes a la literatura sobre programacin estocstica se encuentran los

trabajos de: Charnes y Cooper, Dantzig, Elmaghraby, Evers, Kataoka, Madansky, Tintner y
Vajda.
Por ltimo sealamos los ti os de modelos
de planificacin segn Starr (44f),que son:

(42) Beliman, R.: "Dynamic Programming", Princenton, New Jersey, 1959.-Vadja, S.: "Mathematical
Programing", Addisoii-Wesley, Reading, Massachusetts,
1961.-Kosenbtlelil, P. y Ghouila-Houri, A.: "Les
Choix Economiques, dcisions sequentielles et simulation", Dunod, Pars, 1960.-Kaufmann, A. y Cruoii,
R.: "La Programacin Dinmica", CECSA, Mxico,
1967.-Caiiibano, L.: "Las dccisiones sccuenciales en la

empresa", Coiifcderacin Espaola de Cajas de Ahorros, Madrid, 1973.

1.O Los modelos que pueden ser definidos

por redes y secuencias de decisiones, las cuales
se encuentran unvocamente determinadas. Esta
situacin se tiene cuando puede predecirse con
certeza, todos los posibles estados que puede
adoptar el medio (p. ej., modelos de programacin lineal, no lineal, tcnicas de redes, etc.).
2.' Modelos en los que no existe, n priori,
una forma mejor que las dems para alcanzar un
ptimo. Quiere decir que no existen una estrategia ptima claramente definida, exigiendo una
amplia flexibilidad para enjuiciar las distintas
situaciones de decisin, modelos que por otra
parte slo pueden considerarse cuando se est
cerca de la certeza.
3.' Modelos que corresponden a aquellos
casos en los que puede incurrirse en severas
penas, por ejemplo, la ruina del j,ugador. Se
busca en estos modelos unos criterios que permitan separar o distinguir todas aquellas alternativas o planes que pueden indicar tal ruina.
Toda esta gama de modelos de optimacin
constituye una importante herramienta para el
empresario a la llora de adoptar decisiones econmicas en la gestin empresarial.

(43)

Naylor y Vernon:, ob. cit., pgs. 317 y

ob. cit., Caps. VII, IX, XI y XII,

(44) Verhulst, M.: "Nueva orientacin de la investigacin en materia de planificacin y de gestin a

nivel de empresa", BEE, nm. 73, abril 1962.