Corrig EDHEC Eco 2012 par Pierre Veuillez

Exercice 1
ON admet que si une suite (an )n2N converge vers une limite ` alors on a :
1X
aj = `
lim
n!++1 n
j=0
n 1

On se propose dtudier la suite (un ) dnie par u0 = 0 et pour tout entier n :

un+1 =
On remarque que la fonction f : x 7 !
1.

u2n + 1
2

x2 + 1
est strictement croissante sur R+
2

a) Par rcurrence :
u0 = 0 donc 0 u0 < 1
Soit n 2 N tel que 0 un < 1 alors f (0) f (un ) < f (1) car f est strictement croissant
sur R+ et que les termes manipuls en sont lments.
Donc 0 21 un+1 < 1
Conclusion : Pour tout n 2 N : 0

b) On dtermine le signe de un+1

un < 1

un

un+1

u2n + 1
un =
un
2
u2 2un + 1
= n
2
(un 1)2
=
>0
2

Conclusion : la suite u est croissante

c) La suite est donc croissante et majore par 1:
Elle converge donc vers une limite `:
Et par passage la limite dans lingalit, 0 ` 1
Rdaction classique f est continue sur, donc en ` et f (`) = ` soit ` =
Ou adapt la situation : un ! ` et un+1 ! ` donc un+1

2. Pour tout entier n on pose vn = 1

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un

un =

`2 +1
2
1)2

(un
2

() ` = 1

! 0 donc ` = 1

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a) on a
1

1
=
vn
1

vn+1

=
=

1
un+1
1

u2n +1
2

1
2

1
un

! FI

1
un

u2n 1 un
(1 + un )
=
1 u2n
1 un
=
1 u2n
1
=
1 + un
1
!
2
Conclusion :

1
vn+1

1
2

1
1
!
vn
2

b) On a un ! 1 donc vn ! 0+ ,et

1
vn

! +1

1
vn
1X
n j=0
n 1

1
vj+1
1
n

1
vn

X
1
=
v0
j=0
n 1

1
vj

1
vj+1

1
vj

et

1
donc
2

1
et
2
1
1 1
! et
n vn
2
vn
2 ! 1
1

2
quand n ! +1
n
c) On a donc vn = n2 (1 + " (n)) avec " (n) ! 0 donc
Conclusion : vn

un = 1
=1
=1

vn
2
2
" (n)
n n
2
1
+o
n
n

d) Dans une fonction u, le retour de valeur se fait par u :=valeur ;

On doit calculer de u1 un do la boucle for i :=1 to n do
function u(n :interger) :real ;
var i :integer ;un :real ;
begin
un :=0 ;
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1 EXERCICE 2
for i :=1 to n do un :=(un*un+1)/2 ;
u :=un ;
end ;
e) On calcule un et n jusqu ce que la condition soit remplie.
Il est cependant dispendieux de refaire le calcul de tous les termes ( repeat n :=n+1
until 1-u(n)<1E-3 )
On ne dduit donc pas, mais on fait classiquement, en esprant que le correcteur ne sera
pas obtus ! :
Program un ;
var n :integer ;u :real ;
begin
u :=0 ;n :=0 ;
repeat
n :=n+1 ;
u :=(u*u+1)/2 ;
until 1-u(n)<1E-3 ;
writelen(n) ;
u :=un ;
end ;

Exercice 2
1. Si f; endomorphisme de R3 est diagonalisable, sa matrice est diagonale D dans une base de
vecteurs propres.
La matrice de f f tant D2 ; elle est encore diagonale.

Conclusion : si f est diagonalisable alors f 2 lest aussi.

N.B. On pouvait aussi passer par :
il existe une base de vecteurs propres (u; v; w) associs des valeurs propres ( ; ; )
On aura alors f f (u) = f (f (u)) = f ( u) = f (u) = 2 f (u) donc u est une vecteur propre
de f associ la valeur propre 2 et de mme pour v et w:
Et on a donc (u; v; w) est une base de vecteurs propres de f 2
On se propose de montrer que la rciproque est fausse.
Soit g endomorphisme de R3 de matrice dans la base canonique
0
1
0 2
1
5 4A
A = @2
3
8 6
2.

a) On calcule

Donc

0
0
A2 = @2
3
A4 = A2

Conclusion : A2 = I
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2
5
8
0

1
= @2
2

10
1
0
4 A @2
6
3

2
5
8

10
2 2
1
3 2 A @2
2 1
2

1 0
1
1
4 A = @2
6
2

1
2 2
3 2A
2 1

1 0
1
2 2
1 0 0
3 2A = @0 1 0A
2 1
0 0 1
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1 EXERCICE 2
Donc (polynme annulateur) si est valeur propre de A alors 4 = 1 donc 2 = 1 = 1
et = 1
Conclusion : Les seules valeurs propres possibles de A sont 1 et 1
0 1
x
b) (x; y; z) 2 ker (g Id) () (A I) @ y A = 0
z
8
8
< x + 2y z = 0
< x + 2y z = 0
2x 6y + 4z = 0 L2 + 2L1 ()
2y + 2z = 0
()
:
:
3x 8y + 5z = 0 L3 + 3L1
2y + 2z = 0
x=z
()
y=z
Donc ker (g Id) = Vect ((1; 1; 1))
et avec u = (1; 1; 1) la famille (u) est gnratrice de ker (g Id) et libre, donc base de
ker (g Id) :
0 1
x
@
c) (x; y; z) 2 ker (g + Id) () (A + I) y A = 0
z
8
8
< x + 2y z = 0
< x + 2y z = 0
2x 4y + 4z = 0 L2 2L1 ()
8y + 6z = 0
()
:
:
3x 8y + 7z = 0 L3 3L1
14y + 10z = 0
8
< x + 2y z = 0
y = 3=4z
()
() x = y = z = 0
:
z=0
Conclusion : ker (g + Id) = f0g et

3.

1 nest donc pas valeur propre de g:

d) La somme des dimensions des sous espaces propres est donc 1 6= 3

Conclusion : g nest pas diagonalisable
0 1
x
@
y A
a) Avec X =
z
2
on a A X = X () (A2 + I) X = 0
8
< 2x 2y + 2z = 0
2x 2y + 2z
()
= 0 () x = y z
:
2x 2y + 2z = 0
donc ker (g 2 + Id) = Vect ((1; 1; 0) ; ( 1; 0; 1)) famille gnratrice et libre (2 vecteurs non
proportionnels) donc une base de ker (g 2 + Id)
Conclusion : avec v = (1; 1; 0) et w = ( 1; 0; 1)
b) On avait u = (1; 1; 1) :
On montre que la famille (u; v; w) est libre :
Soient x; y; z rels.
8
8
< x=0
< x+y z =0
x+y =0
y = x donc x = y = z = 0
Si xu + yv + zw = 0 alors
()
:
:
x+z =0
z= x
Conclusion :

Donc (u; v; w) est une famille libre de trois vecteurs de R3

donc une base de R3

c) On avait g (u) = u donc g 2 (u) = g (u) = u vecteur propre de g 2 associ 1.

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1 EXERCICE 2
v et w sont associe

0
1
1 0
0
1 0A
La matrice de g dans la base de vecteurs propres (u; v; w) est donc @0
0 0
1
Comme un contre exemple su t pour prouver quune proprit nest pas universelle,
Conclusion :

g 2 est diagonalisable et pourtant, g ne lest pas.

La rciproque tait donc bien fausse

Exercice 3
Soit p 2 ]0; 1[ et q = 1 p
On note P pour pile et F pour face
P (P ) = p et P (F ) = q
On lance cette pice et on sarrte dans les conditions suivantes :
Soit si lon a obtenu Pile
Soit on a obtenu n fois Face
On note Tn le nombre de lancers eectus, Xn le nombre de Pile obtenus et enn Yn le nombre
de Face obtenus.
1. Loi de Tn
a) Pour tout k 2 [[1; n 1]]
si k = 1; (Tn = 1) signie que lon na fait quun seul lancer, donc (Tn = 1) = P1
Et pour k 2; (Tn = 1) signie que lon a fait k lancer, donc que lon a eu le premier pile
au k ieme et donc des face avant.

(Tn = k) = F1 \
\ Pk donc
P (Tn = k) = P (F1 ) PF1 \ Fk 1 (Pk )
le conditionnement indiquant que les lancers se continuent, puisque lon na pas Pile
et pas encore eectu n lancers.
Donc P (Tn = k) = q k 1 p formule encore valable pour k = 1
Conclusion : P (Tn = k) = q k 1 p pour k 2 [[1; n

1]]

b) (T = n) signie que lon a eectu n lancers, cest dire que lon na pas eu de Pile jusquau prcdent. Les lancer se terminant de toute faon au nieme si lon na que de Face
Donc
(Tn = n) = F1 \
\ Fn 1
Conclusion : P (Tn = n) = q n

c) Dans la somme, il faut isoler la valeur k = n qui na pas la mme formule que les autres :

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1 EXERCICE 2
d)
n
X

P (Tn = k) =

k=1

n 1
X

qk 1p + qn

k=1
n 2
X

=p

qk + qn

k=0

qn
1 q
1 qn
=p
p
=1
=p

+ qn

+ qn

e) Tn tant nie, elle a une esprance et

E (Tn ) =
=

n
X

k=1
n
X1

k P (Tn = k)
kq k 1 p + nq n

k=1

On montre la formule par rcurrence :

Pour n = 2 on a E (T2 ) = p + 2q et
1
1

oit n 2 N tel que E (Tn ) =

q2
=1+q =p+q+q
q
= p + 2q = E (T2 )

1 qn
alors
1 q

E (Tn+1 ) =
=
=

n
X
k=1
n
X1

k=1
n
X1

kq k 1 p + (n + 1) q n
kq k 1 p + nq n 1 p + (n + 1) q n
kq k 1 p + nq n

(1

q) + (n + 1) q n

k=1

= E (Tn ) + q n
1 qn
=
+ qn
1 q
1 q n+1
=
C.Q.F.D.
1 q
Conclusion : Pour tout n

2 : E (Tn ) =

1 qn
1 q

2. Loi de Xn :

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1 EXERCICE 2
a) et b) Lors des lancer, on a ou bien un Pile et on sarrte, ou bien n face.
Donc Xn ( ) = f0; 1g avec (Xn = 0) = n Face et P (Xn = 0) = q n
Conclusion :

Xn ,! B (1
E (Xn ) = 1

qn)
qn

3. Loi de Yn
a) Pour tout k 2 [[0; n
ensuite un Pile.

1]] ; (Yn = k) signie que lon a eu k Face (donc pas n) et donc

(Yn = k) = F1 \
k

P (Yn = k) = q p

Fk \ Pk+1 donc (probas composes)

b) (Yn = n) signie que lon a eu n Face donc P (Yn = n) = q n

c) Le nombre total de lancer est le nombre total de Pile et de Face obtenus.
Conclusion : Tn = Xn + Yn
donc Yn = Tn Xn et
E (Yn ) = E (Tn )
1 qn
=
1 q
= (1

qn)

= (1

qn)

E (Xn )
qn)

(1
1
1
q
1

4. Quand n tend vers +1; pour tout k 2 N : P (Tn = k) ! q k 1 p

Conclusion : Tn converge en loi vers une loi G (p)

5. random>p a une probabilit de (1 p) = q:

random>p simulera donc Face
Program EDEHC21012
Var n,t,x,y :integer ;
p :real ;
begin
randomize ;t :=0 ;x :=0 ;y :=0 ;
readln(n) ;
while (x=0) and (t<n) do
begin
t :=t+1 ;
if random>p then y :=y+1 else x :=1 ;
end ;
wrtielen(t,x,y) ;
end.

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1 EXERCICE 2

Problme
ON dsigne par

u rel strictement positif et f la fonction dnie sur R par :

8x 2 R : f (x) =

1.

a) Pour toutx 2 R; on a x 2 R et f ( x) =
Conclusion : f est paire
b) On passe par lintgrale partielle :
avec M ! +1
Z M
jxj e

x2

j xj e

dx =

=
!
R +1
0

( x)2

= f (x)

xe

x2

dx

Conclusion :

x2

jxj e

1
e
2
1
e
2

M
x2
0
M2

1
2

1
2

f (x) dx; impropre en +1; converge et vaut

R +1
R +1
c) Par parit on a donc 1 f (x) dx = 2 0 f (x) dx = 1
f est continue sur R et positive
Conclusion : f est une densit de probabilit.
2.

1
2

a) Sans passer par lintgral partielle puisque lon ne nous demande pas de calculer lintgrale,
on passe par comparaison :
2

x xe x
= x4 e
1=x2

x2

(x2 )
= x2 ! 0
e
2

car X 2 = o e X et donc x2 e x = o
R +1
de plus 1 x12 dx converge (Riemann)

1
x2

Donc par majoration de fonctions positives, lintgrale

est convergente.

3.

R +1
0

b) Et comme la fonction x 7 ! xf (x) est elle impaire alors

nulle.
Conclusion : X a une esprance et E (X) = 0
Z M
2
a) Sur lintgrale partielle
x2 xe x dx avec

xf (x) dx; impropre en +1

R +1
1

xf (x) dx converge et est

u (x) = xe

x2

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que lon a dj primitiv u (x) =

1
e
2

x2

et v (x) = x2 : v 0 (x) = 2x

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1 EXERCICE 2
Les fonction u et v tant C 1 :
Z M
2
x2 xe x dx =

21

M2
=
e
2
11
!
2

x2

1
2x e
2

0
M2

0+

xe

x2

x2

dx

dx

+1

1
x2 f (x) dx converge et vaut
2
0
Z +1
1
x2 f (x) dx converge et vaut .
b) et par parit,
Donc

Donc E (X 2 ) =

et

Conclusion : X a une variance V (X) = E (X 2 )

E (X)2 =

4. On pose Y = X 2 et on admet que Y est densit.

a) Pur tout x 2 R :
x) = X 2

(Y

= jXj
p
=
x

x si x
p
x
X

0
p

0
si x < 0
p
p
FX ( x) FX (
x) si x 0

donc FY (x))

b) FX est C 1 sur R donc FY est C 1 sur R (x > 0 pour la racine) et une densit est
fY (x) = FY0 (x) si x > 0 et si x < 0 (problme de drivabilit en 0)
et pour x > 0 :
fY (x) = FX0

p
1
1
p + FX0
x p
2 x
2 x
p
p
x +f
x
f
x

1
= p
2 x
p
2
= p f
x
2 x
p 2
1 p
x
=p
xe
x
= exp ( x)
Conclusion :

0
exp (
Donc Y ,! " ( )
fY (x) =

c) On a donc E (X 2 ) = E (Y ) =

si x < 0
x) si x > 0

do V (X) = E (X 2 ) =

puisque E (X) = 0

5. Soit U ,! U[0;1[

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1 EXERCICE 2
a) On pose W =

ln (1

U)

Pour tout x 2 R :
(W

P (W

x) =

ln (1

U)

= (1 U exp ( x))
= (U 1 exp ( x))
x) = P (U 1 exp ( x))
= FU (1 exp ( x))

8
si x < 0
< 0
x si x 2 [0; 1[
La fonction de rpartition de U est dnie par :FU (x) =
:
1
si x 1
Or, pour tout x > 0 on a 0 < exp ( x) < 1 et 1 > 1 exp ( x) > 0 donc P (W
1 exp ( x)
Et si x 0 alors exp ( x) 1 et 1 exp ( x) 0 donc P (W x) = 0
et on reconnat bien la fonction de rpartition de " ( )

x) =

Conclusion : W ,! " ( )
p
p
b) Soit U ,! U[0;1[ alors W ,! " ( ) et comme Y = jXj alors W suivra la mme loi que
jXj :
function vax(lmabda :real) :real ;
var u,w :real ;
begin
u :=random ;
w :=-ln(1-u)/lambda ;
xvax :=sqrt(u) ;
end ;
Le programme principal aura du initialiser par randomize ;
R +1
R0
c) P (X 0) = 0 f (x) dx et par parit = 1 f (x) dx = P (X 0)
Connaissant jXj ; reste simuler X = jXj avec quiprobabilt des valeur
function x(lmabda :real) :real ;
v :real ;
begin
v :=vax(lambda) ;
if(random(2)=0) then x :=v else x :=-v ;
end ;
On cherche estimer
On considre un chantillon (Y1 ;
loi que Y .
6. On considre x1 ;

; Yn ) de la loi de Y; supposes indpendantes et de mme

; xn strictement positifs ainsi que la fonction L dnie sur ]0; +1[ :

L( ) =

n
Y

fY (xk )

k=1

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1 EXERCICE 2
si x
x) si x

0
exp (

a) Une densit de Y est : fY =

L( ) =

n
Y

0
On a
0

exp (

xk )

k=1
n

exp

xk

un produit dexponentiel tant lexponentielle de la somme.

n
X

ln (L ( )) = n ln ( )

xk

k=1

b) On considre la fonction ' dnie pour tout rel de ]0; +1[ par :
n
X

' ( ) = n ln ( )

xk

k=1

' est drivable sur ]0; +1[ et

0

' ( )=

n
X

xk

k=1

=
Pn

n=

+
k=1 xk
donc
0
' ( )
+
'( )
%
et ' a un maximum unique en
n

Pn

k=1

Pn

k=1

xk

xk

+1

0
0

&
n
z = Pn

k=1

xk

Et comme ' ( ) = ln (L ( )) ; et que ln est strictement croissante sur ]0; +1[ alors
Conclusion : z sera aussi un maximum pour la fonction L
7. On pose dsormais

n
Zn = Pn

Yk

0
tn 1 e
1)!

k=1

la suite (Zn )n 2 est appel estimateur du maximum de vraisemblance pour

P
On admet que nk=1 Yk a pour densit la fonction fn dnie par
fn (t) =

(n

si t < 0
si t 0
Z

+1

n
fn (t) dt converge absolument
1 t
(ce qui quivaut ici la convergence simple, tout tant positif)
Z 0
Or
tfn (t) dt = 0

a) par le thorme de transfert, Zn a une esprance si

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1 EXERCICE 2
et
n
n
fn (t) =
t
t (n
n
=
n
n
=
n
Z +1
n
tfn (t) dt =
n
0
n
=
n
Conclusion :

b)

+1

tfn (t) dt converge et vaut

1)!

tn 1 e
n 1

1 (n
1
1

2)!

tn 2 e

fn 1 (t) donc
Z +1
fn 1 (t) dt
0

1
n

n 1
donc Zn a une esprance et E (Zn ) =

Zn0

n
n

(Zn0 )

= :
est un estimateur sans biais de si E
n 1
n 1
n 1
Soit Zn0 =
Zn alors E (Zn0 ) =
E
Zn =
n
n
n
n 1
Conclusion : Zn0 =
Zn sera un estimateur sans biais de
n

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