Resumen de optimizacion dinamica

14 de febrero de 2016

1.

Problemas con horizonte infinito

Cuando el horizonte temporal es infinito, el comportamiento de los agentes

modelados se corresponde con el de agentes con vida infinita. La teora del
crecimiento es una de las
areas de la economa donde se utiliza la teora del
control
optimo ampliamente.
Un sistema cuya evoluci
on para t > t0 esta determinada por
x (t) = f (x (t) , u (t) , t) ,

x (t0 ) = x0

(1)

y u (t) U, donde U Rn fijo.

u (t) es continua a trozos en [t0 , ). Ademas debe haber condiciones terminales tales como
lm x (t) = x1 ,
(2)
t

donde x es un vector prefijado de Rn .

n 1. Un par (x (t) , u (t)) es admisible si satisface (1), u (t) toma
Definicio
valores en U Rn fijo para todo t > t0 y las condiciones iniciales y terminales.
Cuando se impone la condicion (2), el requerimiento para la admisibilidad
es que el lmite exista y sea igual a x1 .
Podramos buscar un par admisible que maximice la integral impropia
Z
f0 (x (t) , u (t) , t) dt.
(3)
t0

Para que lo anterior tenga sentido (3) debe coverger para todo par admisible.
Por ejemplo, si f0 (x, u, t) = g (x, u) eat , con a > 0, y para alguna constante M ,
|g (x, u)| M para toda (x, u), entonces la integral (3) converge para todo par
admisible.
Tenemos entonces dos preguntas:
Existe alg
un criterio alternativo en el caso en que la integral no converja
para todo par admisible?
Pueden las condiciones de transversalidad propias de los problemas con
horizonte finito generalizarse al caso infinito?

1.1

1.1.

Criterios de optimalidad

Criterios de optimalidad

Supongamos que para alg

un par admisible la integral en (3) no coverge. En
este caso la maximizaci
on de (3) no tiene sentido. Buscamos criterios alternativos
de optimalidad.

1. Optimo
a trozos: Un par admisible (x (t) , u (t)) es optimo a trozos1 si
para cada T t0 , la restriccion del par admisible a [t0 , T ] es optima
en el problema de horizonte fijo correspondiente con x (T ) = x (T ) como
RT
condici
on terminal y con la maximizacion en 0 f0 (x, u, t) dt como criterio
de optimalidad.
2. SCU-
optimo (sporadically catching up): Sea (x (t) , u (t)) cualquier par
admisible y (x (t) , u (t)) el par que queremos examinar para optimalidad.
Definimos
Z t
Z t
D (t) =
f0 (x ( ) , u ( ) , ) d
f0 (x ( ) , u ( ) , ) d.
(4)
t0

t0

Entonces (x (t) , u (t)) es optimo si

lmt D (t) 0

para todo par admisible (x (t) , u (t)) ,

(5)

donde lmt D (t) = lmt sup {D (s) : s [t, )}. Esta desigualdad
se cumple si  > 0 y t0 existe alg
un t t0 tal que D (t) .
3. CU-
optimo (catching up): (x (t) , u (t)) es optimo si
lmt D (t) 0

para todo par admisible (x (t) , u (t)) ,

(6)

donde lmt D (t) = lmt nf {D (s) : s [t, )}. Esta desigualdad se

cumple si  > 0 existe un t0 tal que si t t0 , entonces D (t) .
4. OT-
optimo (overtaking):(x (t) , u (t)) es optimo si
existe un n
umero t0 tal que D (t) 0 t t0 .

(7)

Se tiene la siguiente cadena de implicaciones

OT(1) CU(2) SCU(3) PW.

(8)

La implicaci
on (1) se sigue de las definiciones, mientras que (2) se deduce del
ltima se puede probar mediante un
hecho de que lm lm, mientras que la u
razonamiento por reducci
on al absurdo:
Supongamos que (x , u ) es SCU-optimo, pero no es PW-optimo. Por el
u
ltimo supuesto existe un T t0 y un par admisible (
x, u
) definido en [t0 , T ]
con x
(T ) = x (T ) tal que
Z

t0
1 Piecewise

f0 (
x (t) , u
(t) , t) dt

=

t0

optimal (PW-optimal).

f0 (x (t) , u (t) , t) dt > 0.

Definimos ahora el par admisible


(
x (t) , u
(t))
(
x (t) , u
(t)) =
(x (t) , u (t))

para t [t0 , T ] ,
para t (T, ) .

Puesto que (x , u ) es SCU-

optimo y (
x (t) , u
(t)) es admisible, existe un t0 T
tal que
0

t0

t0

f0 (x (t) , u (t) , t) dt

D (t ) =
t0

t0

1
f0 (
x (t) , u
(t) , t) dt 
2

(9)

N
otese que por definici
on de (
x (t) , u
(t)), D (t0 ) = D (T ) = , contradiciendo

la SCU-optimalidad. Por tanto, (x , u ) es PW-optimo.

2.

Condiciones terminales para el caso de horizonte infinito

Entre las posibles condiciones terminales, consideraremos las siguientes:
lm xi (t)

existe y es igual a x1i ,

lmt xi (t) x1i ,

i = l + 1, . . . , m,

sin condiciones para xi (t) cuando t ,

2.1.

i = 1, . . . , l,

i = m + 1, . . . , 1.

(10)
(11)
(12)

Condiciones suficientes

En el siguiente resultado de suficienca nos concentramos en la CU-optimalidad.

Teorema 1 (Condici
on suficiente de Mangasarian para intervalos infinitos).
Supongamos que en un problema de control optimo con horizonte infinito las
derivadas parciales de f0 , f1 , . . . , fn respecto a u son continuas trozos y que el
subconjunto U es convexo. Ademas que el par (x (t) , u (t)) es admisible, y que
existe p (t) continua a trozos y tal que para p0 = 1 y para todo t t0 se verifica
que:
u (t) maximiza H (x (t) , u, p (t) , t) u U.
(13)
H
,
x
para todos los puntos, excepto un n
umero finito o contable de ellos.
p (t) =

(14)

H (x, u, p (t) , t) es concava en (x, u) para cada t t0 .

(15)

lmt p (t) (x (t) x (t)) 0, x (t) admisible.

(16)

Entonces (x (t) , u (t)) es CU-optimo. Si la concavidad de H respecto a (x, u)

es estricta entonces (x (t) , u (t)) es u
nico.
Demostraci
on. Ver Seierstad & Sydsaeter (1987).

2.1

Condiciones suficientes

Puede ilustrarse la aplicacion del teorema anterior para el caso del calculo
variacional con horizonte infinito
Z
CU-opt
F (t, x, x)
dt, x (t0 ) = x0
(17)
t0

y para cualquiera de las condiciones terminales examinadas2 con x = (x1 , . . . , xn ).

Suponiendo que F (t, x, x)
es conjuntamente concava en (x, x).
Si x (t) es una
soluci
on para la ecuaci
on de Euler en [t0 , ), y si se verifica (16) o las correspon
x (t)
, entonces
dientes condiciones de transversalidad, con p (t) = F (t,x (t)),
x
x (t) es CU-
optimo para (17).
El siguiente Teorema nos da un conjunto completo de condiciones necesarias.
Teorema 2 (Condiciones necesarias de transversalidad para horizonte infinito).
Supongamos que (x (t) , u (t)) verifica el criterio de CU-optimalidad, as como
la condici
on adicional
Z
|fi (x (t) , u (t) , t)| dt < , i = 1, . . . , m.
t0

Y la existencia de n
umeros no negativos, A, B, C, a, b, k con a > 0 y b > k tales
que t t0 yx, las siguientes condiciones se satisfacen:

(t),t)
, para i = 0, 1, . . . , m:
Definiendo Gij = fi (x,u
xj
|Gij | Aeat ,
|Gij | Be

bt

j = 1, . . . , m,

(18)

j = m + 1, . . . , n;

(19)

j = 1, . . . , m,

(20)

j = m + 1, . . . , n.

(21)

Para i = m + 1, . . . , n:
|Gij | Cekt ,
|Gij | k,

Entonces existe p0 = 0 o p0 = 1, y una funcion adjunta p (t) continua y diferenciable a trozos, tal que para todo t t0 se cumple que:
H (x (t) , u (t) , p (t) , t) H (x (t) , u, p (t) , t)

u U.

(22)

Adem
as, consideremos la ecuacion diferencial
H (x (t) , u (t) , p, t)
,
(23)
x
para todos los t, excepto un n
umero finito o contable de ellos. p (t) satisface
las siguientes condiciones: p Rn tal que, si p (t, T ) es la solucion de (23) en
[t0 , T ] con p (T, T ) = p , entonces
p =

p (t) = lm p (t, T ) =

.
T

(24)

Por otra parte (p0 , p (t)) 6= 0, t t0 y p satisface las condiciones (p0 , p ) 6= 0

y
pi sin condiciones i = 1, . . . , l
(25)

1
pi = 0 si lmt xi (t) > xi
i = l + 1, . . . , m
(26)
pi = 0 i = m + 1, . . . , n.

(27)

Las que pueden ser consideradas como una generalizacion al caso infinito, de las
condiciones de transversalidad propias del caso finito.
2 Es

decir (10),(11) o (12).

REFERENCIAS

Referencias
Seierstad, A. & Sydsaeter, K. (1987), Optimal Control Theory with Economic
Applications, North-Holland.