IN34A - Optimizaci

on
Anexos Dualidad
Leonardo L
opez H.
lelopez@ing.uchile.cl

Primavera 2008

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Dualidad I
Consideremos el problema primal (P):
n
X
(P) max z =
c j xj
j=1

s.a.

n
X

aij xj bi

i = 1, ..., m

j=1

xj 0

j = 1, ..., n

Si amplificamos la restricci
on i por un multiplicador yi 0:

n
X

aij xj yi bi yi
j=1

Si luego sumamos las m ecuaciones obtenemos:

m
X

n
X

i=1

j=1

aij xj yi

m
X

bi yi

i=1
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Dualidad II
Queremos encontrar una condici
on sobre cada coeficiente de la f.o.
cj tal que el lado derecho de la inecuaci
on anterior sea una cota
superior al valor de la funci
on objetivo del problema (P).
Notemos que podemos intercambiar las sumatorias del lado
izquierdo de la inecuaci
on:
n
m
X
X
j=1

Si cj

m
X

!
aij yj

xj

i=1

m
X

bi yi

i=1

aij yj j = 1, ..., n, entonces se cumplira que:

i=1

z=

n
X
j=1

c j xj

n
m
X
X
j=1

i=1

!
aij yj

xj

m
X

b i yi

i=1

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Dualidad III
Por lo tanto, el termino

m
X

bi yi sera una cota superior al valor de

i=1

la funci
on objetivo del problema (P) si cj

m
X

aij yj j = 1, ..., n

i=1

Cuales son los multiplicadores yi 0 que definen la mnima cota

superior que podemos encontrar para la f.o. del problema (P)?
Esto lo podemos encontrar resolviendo el siguiente problema de
optimizaci
on:
m
X
(D) mn w =
bi yi
s.a.

m
X

i=1

aij yi cj

j = 1, ..., n

i=1

yi 0

i = 1, ..., m

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Dualidad IV
A este problema (D) lo llamaremos problema Dual del problema
Primal (P). Cada multiplicador yi 0 i = 1, ..., m es la variable
dual asociada a la restricci
on i del problema primal (P).
Acabamos de verificar el teorema debil de dualidad, que establece
que si tememos un problema de maximizaci
on entonces: el valor de
la funci
on objetivo de su dual, evaluada en cualquier solucion
factible (del dual), siempre es una cota superior del valor de la
funci
on objetivo del primal, evaluada en cualquier solucion factible
(del primal).
(P) y (D) podemos escribirlos de forma matricial:
(P)

max
s.a.

z = cT x
Ax b
x 0

(D)

mn
s.a.

w = bT y
AT y c
y 0

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Holgura Complementaria I

Teorema de Holgura Complementaria (THC)

Sea x soluci
on factible del primal (P) e y soluci
on factible del dual
(D), entonces:
x es soluci
on
optima de (P) e y es soluci
on
optima de (D) SSI
!
m
X

cj
aij yi xj = 0 j = 1, ..., n
i=1

n
X

aij xj bi yi = 0 i = 1, ..., m
j=1

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Holgura Complementaria II
Si una restricci
on del primal (P) NO es activa entonces, por el
THC, la variable dual asociada debe ser cero.
n
X

aij xj < bi yi = 0

j=1

Si xj > 0 (y por lo tanto es una variable basica para el primal)

entonces, por el THC, la restricci
on del dual (D) asociada debe ser
activa.
xj > 0 cj

m
X
i=1

aij yi = 0

m
X

aij yi = cj

i=1

Si una restricci
on del dual (D) NO es activa entonces, por el THC,
la varible primal asociada debe ser cero.
Si yi > 0 (y por lo tanto es una variable basica para el dual)
entonces, por el THC, la restricci
on del primal (P) asociada debe
ser activa.
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Precios sombra I

Notemos que: z = c T x = cBT xB = cBT B 1 b.

Pero habamos definido el vector de precios sombra como
= cBT B 1 (ojo que es un vector fila). Entonces
z = b = bT T .
Por otro lado, w = b T y . Por el teorema fundamental de dualidad
tenemos que z = w , por lo tanto: y = T . Es decir, el valor
optimo de las variables duales corresponden al vector de

precios sombra.

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Dualidad y Simplex I
Para un problema de maximizaci
on (como el primal), la
condicion de optimalidad de Simplex es: c R 0.
Habamos definido los costos reducidos de las variables basicas
T
T 1 R
como cero y el de las no basicas como: c T
R = cR cB B
En la u
ltima iteraci
on los costos reducidos son:
T
T
1
cT
R = cRT R = cRT y T R
R = cR cB B

Es decir, para cada variable no basica tenemos que su costo

reducido es:
c j = cj y T Aj = cj

m
X

aij yi

i=1

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Dualidad y Simplex II
Por otro lado, cada variable primal xj tiene asociada la j-esima
restriccion del problema dual que establece que:
m
X

aij yi

cj cj

i=1

m
X

aij yi 0

i=1

Por lo tanto, podemos definir el costo reducido de la variable

primal xj (sin importar si es basica o no) como la holgura de
la j-esima restricci
on.
c j = cj

m
X

aij yi

i=1

xj

Por el THC, si
> 0 (y por lo tanto la variable j es basica)
entonces c j = 0.

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Dualidad y Simplex III

Por lo tanto, cuando en una iteraci
on de simplex sobre el
primal se cumple la condici
on de optimalidad, se ha
encontrado un vector de multiplicadores que es una
solucion factible del problema dual (D).
La funci
on objetivo del problema primal (P) es:
z = cB B 1 b = b T T
La funci
on objetivo del problema dual (D) para la solucion
factible y = T encontrada es: w = b T y = b T T .
Como z = w entonces, por el teorema fundamental de
dualidad, la soluci
on factible y = T es la solucion optima del
problema dual. Por lo tanto, la base utilizada en esta
iteraci
on de simplex es la base
optima del problema
primal.

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