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PRCTICA N 3
METODOLOGA BOX - JENKINS
La Metodologa Box- Jenkins se aplica a los modelos autorregresivos de media mvil
(ARMA) o a los Modelos Autorregresivos integrados de media mvil (ARIMA) para
encontrar el mejor ajuste de una serie temporal de valores, a fin de que los pronsticos
sean ms acertados.
Para construir un modelo ARIMA, es necesario slo una variable. Para sta prctica se
considerar la variable ndice de Precios al Consumidor de un determinado pas, para el
periodo 1862 1988. Se utiliza la nomenclatura CPI para la variable, por sus siglas en
ingls Consumer Price Index.
Pasos de la Metodologa:
I. IDENTIFICACIN: El primer paso es la identificacin del modelo, aqu buscamos
determinar si la serie es estacionaria, es decir si la serie de tiempo aparenta variar
alrededor de un nivel fijo. Si la serie no es estacionaria con frecuencia puede convertirse
en una serie estacionaria al tomar sus diferencias
Prueba de Estacionariedad (mediante un test de raz de unitaria)
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
1875
1900
1925
1950
1975
CPI
Contraste de Hiptesis
Ho:
1,
0
Hay Raz Unitaria.
Serie No Estacionaria
H1:
1,
0
No Hay Raz Unitaria.
Serie Estacionaria
Nivel de
Significancia
5% (0,05)
Regla de Decisin
|Tau| < |Valor Crtico|
Acepto Ho
Serie No Estacionaria
|Tau| > |Valor Crtico|
Rechazo Ho
Serie Estacionaria
1
CPI En Nivel
Null Hypothesis: CPI has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
t-Statistic
Prob.*
1.760248
-3.482879
-2.884477
-2.579080
0.9997
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
CPI(-1)
D(CPI(-1))
D(CPI(-2))
C
0.010538
0.761088
-0.282600
-0.032094
0.005986
0.085703
0.087436
0.023557
1.760248
8.880562
-3.232092
-1.362404
0.0809
0.0000
0.0016
0.1756
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.453111
0.439663
0.042539
0.220769
221.0697
1.990257
0.019598
0.056828
-3.445551
-3.355510
33.69334
0.000000
Decisin:
|1.760248|
Conclusin:
Existen evidencias estadsticas suficientes como para afirmar que la variable CPI no es
estacionaria en nivel, por lo que debemos diferenciarla.
2
14-03-2016 04:22 p.m.
t-Statistic
Prob.*
-5.382584
-3.482453
-2.884291
-2.578981
0.0000
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
D(CPI(-1))
C
-0.376346
0.007829
0.069919
0.004215
-5.382584
1.857411
0.0000
0.0656
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.188165
0.181670
0.044823
0.251136
215.1426
1.645613
0.000319
0.049549
-3.356576
-3.311785
28.97221
0.000000
Decisin:
| 5.382584|
Conclusin:
Existen evidencias estadsticas suficientes como para afirmar que la variable CPI es
estacionaria en primera diferencia, por lo que decimos que la misma es Integrada de
orden 1 I(1)
3
14-03-2016 04:22 p.m.
Tipo de Modelo
AR(p)
MA(q)
ARMA (p,q)
4
14-03-2016 04:22 p.m.
Partial Correlation
.|***** |
*|.
|
.|*
|
.|.
|
.|*
|
.|.
|
.|.
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.|*
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.|.
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.|.
|
.|.
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
AC
PAC
Q-Stat
Prob
0.623
0.241
0.118
0.103
0.145
0.126
0.088
0.090
0.083
0.061
-0.029
-0.104
-0.084
-0.134
-0.162
-0.041
0.069
0.027
-0.062
-0.095
-0.068
0.016
0.062
0.035
-0.012
0.017
0.138
0.153
0.100
0.042
0.028
0.046
0.069
0.045
-0.007
-0.027
0.623
-0.240
0.141
0.007
0.117
-0.047
0.045
0.038
-0.001
-0.005
-0.125
-0.033
0.012
-0.179
0.007
0.155
0.044
-0.111
-0.002
0.015
-0.003
0.083
0.002
-0.006
-0.046
0.041
0.159
-0.024
-0.003
-0.057
0.092
-0.031
-0.009
-0.043
-0.029
0.001
50.856
58.531
60.382
61.799
64.644
66.800
67.877
69.001
69.962
70.485
70.608
72.166
73.177
75.782
79.668
79.916
80.628
80.738
81.316
82.714
83.443
83.486
84.086
84.285
84.309
84.359
87.481
91.351
93.036
93.334
93.465
93.832
94.668
95.023
95.032
95.162
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
AR(1)
MA(1)
0.020478
0.284905
0.570411
0.008323
0.113507
0.095461
2.460524
2.510022
5.975356
0.0153
0.0134
0.0000
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Inverted AR Roots
Inverted MA Roots
0.448204
0.439304
0.042765
0.226776
221.6214
2.024230
0.020274
0.057112
-3.442856
-3.375671
50.36036
0.000000
.28
-.57
0.020
0.2849
T-Statistic
2.46
P-value
0.0153
R2: 44,82%
DW: 2.02
0.5704
2.51
5.97
0.0134
0.0000
Prob. F: 0.0000
6
14-03-2016 04:22 p.m.
III. VALIDACIN:
Anlisis de los Residuos
Contraste de Hiptesis
Nivel de
Significancia
Regla de Decisin
P-valor < Nivel de Significancia
Rechazo Ho
Decisin:
P-valor > 0.05 (5%)
Conclusin: El correlograma de los residuos nos muestra que las probabilidades son
mayores al nivel de significancia, por lo tanto, no se rechaza la Ho de ruido blanco; es
decir, no son estadsticamente significativos. La serie es Ruido Blanco.
Date: 03/14/16 Time: 14:27
Sample: 1862 1988
Included observations: 127
Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMA term(s)
Autocorrelation
Partial Correlation
.|.
.|.
.|.
.|.
.|*
.|.
.|.
.|*
.|.
.|*
.|.
*|.
.|.
*|.
*|.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
AC
PAC
Q-Stat
Prob
-0.023
0.057
0.043
-0.015
0.104
0.058
-0.012
0.075
0.002
0.069
0.000
-0.126
0.049
-0.060
-0.148
0.004
0.098
0.011
-0.046
-0.043
-0.064
0.034
0.047
0.017
-0.007
-0.089
-0.023
0.056
0.046
-0.017
0.099
0.064
-0.019
0.060
0.006
0.056
-0.015
-0.135
0.029
-0.053
-0.165
-0.016
0.157
0.027
-0.069
-0.001
-0.034
0.035
0.051
0.027
0.014
-0.119
0.0660
0.4861
0.7328
0.7641
2.2187
2.6764
2.6945
3.4590
3.4597
4.1347
4.1347
6.3904
6.7370
7.2550
10.440
10.442
11.880
11.897
12.219
12.498
13.126
13.309
13.656
13.700
13.709
15.000
0.392
0.682
0.528
0.613
0.747
0.749
0.839
0.845
0.902
0.781
0.820
0.840
0.658
0.729
0.688
0.751
0.787
0.820
0.832
0.864
0.884
0.912
0.935
0.921
7
14-03-2016 04:22 p.m.
.|*
.|.
.|*
.|.
.|.
.|.
.|.
*|.
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.|*
.|*
*|.
.|.
.|.
.|.
*|.
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27
28
29
30
31
32
33
34
0.161
0.034
0.068
-0.023
0.014
0.007
0.054
-0.063
0.117
0.067
0.084
-0.086
0.022
0.034
0.008
-0.065
19.247
19.443
20.207
20.297
20.329
20.338
20.845
21.611
0.785
0.817
0.822
0.853
0.882
0.907
0.916
0.951
Nivel de
Significancia
Regla de Decisin
Ho: No existe
heterocedasticidad
condicionada
5% (0,05)
H1: Existe
heterocedasticidad
condicionada
Decisin:
P-valor > 0.05 (5%)
Conclusin: El correlograma de los residuos nos muestra que las probabilidades son
mayores al nivel de significancia, por lo tanto, no se rechaza la Ho; es decir, no existe
heterocedasticidad condicionada.
Date: 03/14/16 Time: 15:02
Sample: 1862 1988
Included observations: 127
Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMA term(s)
Autocorrelation
Partial Correlation
.|**
.|*
.|.
.|*
.|.
.|.
.|.
.|.
.|.
.|.
.|.
.|.
.|.
.|**
.|*
.|.
.|.
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*|.
.|.
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.|*
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
AC
PAC
Q-Stat
Prob
0.265
0.141
0.034
0.070
0.064
-0.028
-0.037
-0.016
0.021
0.050
0.007
-0.046
0.062
0.265
0.077
-0.022
0.061
0.036
-0.070
-0.025
0.009
0.025
0.045
-0.013
-0.057
0.092
9.1220
11.739
11.893
12.552
13.095
13.203
13.385
13.419
13.478
13.825
13.832
14.127
14.685
0.001
0.002
0.004
0.010
0.020
0.037
0.061
0.086
0.128
0.167
0.197
8
14-03-2016 04:22 p.m.
.|.
.|.
.|.
.|.
.|.
.|.
.|.
.|.
.|.
.|.
.|.
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.|.
.|.
.|.
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16
17
18
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
-0.013
-0.010
-0.022
-0.019
-0.031
-0.040
-0.028
-0.024
-0.055
-0.054
-0.057
-0.016
-0.005
0.027
-0.041
0.004
0.003
-0.016
-0.060
-0.059
-0.060
-0.067
-0.072
-0.053
-0.019
0.008
-0.012
-0.036
-0.015
-0.007
-0.009
-0.043
-0.034
-0.027
0.025
-0.006
0.043
-0.055
0.021
-0.001
-0.028
-0.048
-0.018
-0.040
-0.040
-0.038
14.711
14.726
14.794
14.846
14.988
15.225
15.343
15.433
15.904
16.360
16.875
16.915
16.918
17.042
17.322
17.325
17.326
17.370
17.991
18.606
19.236
20.027
20.949
0.258
0.325
0.392
0.463
0.526
0.579
0.638
0.695
0.723
0.749
0.770
0.813
0.852
0.880
0.899
0.923
0.942
0.956
0.959
0.961
0.963
0.963
0.961
9
14-03-2016 04:22 p.m.