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Palabras Clave:
Crystal Ball, optimizacin, anlisis financiero y estadstico, escenarios, toma de decisiones,
incertidumbre.
JEL:
El sistema de clasificacin JEL fue desarrollado para el uso en el Journal of Economic Literature y
es un mtodo de clasificacin de literatura acadmica en el campo de la economa.
Crystal Ball
Abstract:
Through the time the organizations have developed on a par with the technological advances that have
changed the vision of the world; at enterprise level the techniques are many that have implemented
for the processes optimization and procedures to the interior of an organization.
Excel has been a vital tool for the financial and statistical analysis in diverse fields of the economy,
reason for which Crystal ball is gotten up to this tool, allowing the generation of more effective scenes
for the decision making in a dynamic stage of successive events; that of one or another form allows to
consolidate and to make the opportunities viable that appear in a competitive market.
Within the managemental frame he is indispensable to create "preforms" or scenes guides who are
aware to the decisor of the best alternatives at the time of making decisions, it rescues the use of
diverse resources and implements new codes for the dynamic surroundings in which the businesses are
developed.
Keywords:
Crystall Ball, optimization, financial and statistical analysis, scenarios, decision making, uncertainty.
Estudiantes Auxiliares:
Esta obra est bajo una licencia reconocimiento no comercial 2.5 Colombia de
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http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ o enve una carta a Creative
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Crystal Ball
Contenido
Crystal Ball .................................................................................................................................................. 1
Introduccin ................................................................................................................................................ 8
Objetivos ..................................................................................................................................................... 8
Objetivo General ..................................................................................................................................... 8
Objetivos Especficos .............................................................................................................................. 8
Justificacin ................................................................................................................................................. 8
Alcance del paquete ................................................................................................................................... 9
Conceptos bsicos....................................................................................................................................... 9
Qu es riego? ........................................................................................................................................ 9
Qu es un modelo? ............................................................................................................................... 9
Qu es una simulacin Monte Carlo? ................................................................................................. 10
Qu sucede durante una simulacin?................................................................................................. 10
De dnde obtiene la simulacin de Monte Carlo su nombre? ........................................................... 11
Cmo analizar los resultados de una simulacin? .............................................................................. 11
Qu es la certeza o certidumbre? ....................................................................................................... 12
Cules son los beneficios de realizar un anlisis de riesgo con Crystal Ball? ...................................... 12
Qu es optimizacin? .......................................................................................................................... 13
Qu son pronsticos de series de tiempo? ......................................................................................... 13
Versiones .................................................................................................................................................. 13
Requerimientos de hardware ................................................................................................................... 14
Requerimientos de software .................................................................................................................... 14
Cmo usar Crystal Ball?........................................................................................................................... 15
Qu hace Crystal Ball?......................................................................................................................... 15
Cmo abrir el programa? .................................................................................................................... 15
Cmo Crystal Ball mejora Excel? ......................................................................................................... 16
Qu es un supuesto?........................................................................................................................... 17
Cmo definir un supuesto? ................................................................................................................. 17
Cmo definir un pronstico? .............................................................................................................. 21
Cmo correr una simulacin? ............................................................................................................. 22
Cmo analizar los resultados arrojados por el cuadro de pronsticos? ............................................. 24
Cmo usar el cuadro de sensibilidad? ................................................................................................ 26
Introduccin
Considerando la importancia que tiene la toma de decisiones al interior de las organizaciones y
teniendo en cuenta los diferentes factores que la afectan directa o indirectamente, han surgido nuevos
sistemas de anlisis que permiten al tomador de decisiones generar campos de accin que disminuyan
el riesgo y la incertidumbre, lo que a su vez implica una mayor probabilidad de xito, beneficio o
alguna forma de ganancia para los empresarios.
Es por ello que herramientas de informtica que hoy encontramos en el mercado, resultan ideales
para desarrollar estudios tanto en las Ciencias Econmicas como en otras reas que puedan requerir
del anlisis de riesgos.
Por su facilidad de instalacin como complemento de Microsoft Excel, por su sencillo manejo y fcil
interaccin con el usuario, consideramos al software Crystal Ball, como una herramienta viable al
interior de la Unidad de Informtica para la generacin de un nuevo conocimiento en la Facultad de
Ciencias Econmicas, que permita a sus estudiantes su aprovechamiento al mximo en la creacin de
pronsticos de riesgos, y su adaptacin a una situacin que se acerque a la realidad del gremio
empresarial del pas.
Objetivos
Objetivo General
Conocer y manejar las diferentes herramientas que el software Crystal Ball ofrece, de modo que
permita generar modelos a partir de situaciones que sean aplicables a las Ciencias Econmicas y nos
lleven a obtener un resultado concreto que pueda servir de gua para la implementacin de un curso
libre dentro de la UIFCE.
Objetivos Especficos
o Conocer y manejar las herramientas de Crystal Ball que permitan la elaboracin de un manual de
fcil entendimiento para todos los usuarios que quieran acceder a este.
o Disear la programacin de un curso libre basado en el anlisis de riesgo utilizando el software
Crystal Ball.
o Crear un modelo que permita utilizar la herramienta Crystal Ball en la solucin de un problema
aplicado a las Ciencias Econmicas.
Justificacin
La presente investigacin se propone dar a conocer los principales aspectos a tener en cuenta para
realizar una breve simulacin de riesgo financiero. Lo anterior implica actividades destinadas a la
comprensin de elementos bsicos del software; con ello se busca familiarizar al pblico interesado en
conocer la aplicacin avanzada de tcnicas propias de Crystal Ball.
Crystal Ball es un software que permite al usuario la creacin de escenarios para la prediccin del
riesgo al interior de las empresas, agilizando la toma de decisiones a partir de un anlisis de resultados
previo, haciendo uso de recursos escasos para la organizacin.
Es ideal para desarrollar aplicaciones a las ciencias econmicas, ya que permite minimizar costos y
maximizar utilidades, reduciendo los riesgos de la actividad financiera de la organizacin; adems de
aminorar la incertidumbre del mercado en un entorno dinmico.
Para fines acadmicos, Crystal Ball est diseado para la simulacin de escenarios que convergen a la
formacin de mejores decisores en la ejecucin de proyectos, permitiendo la generacin de ciertas
habilidades necesarias para un profesional relacionado con las Ciencias Econmicas.
Conceptos bsicos
Qu es riego?
Condicin en la cual una empresa se expone a situaciones no deseables, que pueden ser consideradas
como prdida o no xito, e implican factores como la incertidumbre y asimetra de informacin. De
esta manera se puede afirmar que el riesgo est presente en la mayora de las decisiones a las que
deben tomar las organizaciones.
Una vez identificados los riesgos, es posible generar un modelo que permita cuantificar las posibles
consecuencias, permitiendo al decisor determinar si vale la pena o no asumir el riesgo, reduciendo as
los costos que implicara una inadecuada toma de decisiones.
Qu es un modelo?
Un modelo representa un proceso con combinaciones de datos, frmulas y funciones, el cual
dependiendo la informacin que se introduzca en la hoja de clculo puede ser generado por Crystal
Ball.
Para lograr un modelo apropiado se deben reconocer previamente los riesgos a analizar, los cuales a su
vez sern identificados con un conocimiento enftico de los valores particulares que infieren en l, as
como su variabilidad.
A diferencia de Crystal Ball que nos permite definir varias variables para su anlisis, as como la
definicin de los rangos para cada una, dentro de los modelos tradicionales se puede encontrar que los
pronsticos
obtenidos pueden verse limitados ya que su eficacia no arroja resultados lo
suficientemente ptimos para su aplicacin, debido a la restriccin o dispersin de sus datos.
Crystal Ball resulta entonces mucho ms eficaz en la realizacin de anlisis al incluir rangos de variables
mucho ms especficas y poco dispersas que permiten mantener el panorama general del modelo
siempre a la vista, lo que significa que todas las variables establecidas, harn parte del anlisis del
modelo, sin riesgo a ser excluidas.
Durante un solo ensayo, Crystal Ball selecciona aleatoriamente un valor de las posibilidades definidas
(rango y forma de la distribucin) para cada variable incierta y despus recalcula la hoja de trabajo,
obteniendo as un posible valor para ese escenario.
El tipo de distribucin se selecciona basado en las condiciones que rodean esa variable. Los tipos de
distribucin ms importantes que se incluyen entre un total de 22 son:
Qu es la certeza o certidumbre?
Certidumbre se define como el porcentaje de ocurrencia de que un pronstico en particular caiga
dentro de un rango determinado. Por ende, las los resultados de las predicciones no solo muestran los
valores de las predicciones, sino tambin permiten saber la probabilidad de cada valor. En Crystal Ball
existen otros tipos de grficas con ms aplicaciones. Entre ellas destacan:
o Grfica de sensibilidad: Permite analizar la contribucin de los supuestos (variables inciertas) en la
prediccin, mostrando todas aquellas de mayor impacto. Permite responder pregunta como Qu
factor incide ms en la incertidumbre de la utilidad neta? El anlisis de sensibilidad permite
concentrarse en las variables ms relevantes.
o Grfica de sobreposicin: Esta permite mostrar mltiples predicciones en el mismo eje, aunque los
modelos estn en diferentes hojas de clculo. Esto con el fin de seleccionar las mejores alternativas.
Esta herramienta permite saber Cul de los proyectos tiene mayor retorno con menor variabilidad
(Un menor rango de valores)?.
o Grfica de tendencia: Permite acumular pronsticos de tal forma que se puedan examinar
tendencias y cambios en las series. Cmo cambia el riesgo en el tiempo?
No existen limitaciones con la hoja de clculo de Excel: Mediante la Simulacin de Monte Carlo se
pueden analizar mltiples escenarios sin necesidad de crear varias hojas de clculo o estimar una sola
variable, como sera si no se contara con la herramienta de Crystal Ball.
Con el anlisis de sensibilidad de Crystal Ball conocer los factores que realmente conducen a
resultados.
Con Crystal Ball los esfuerzos van encaminados a la realizacin y planteamiento del modelo, ya que su
anlisis es una herramienta que se genera por si sola.
Qu es optimizacin?
La optimizacin es un proceso que encuentra la mejor o ms ptima solucin para un modelo. No
todos los modelos de una hoja de clculo necesitan de optimizacin; sin embargo la tcnica es muy
importante cuando se tienen variables dentro del modelo que se puedan controlar (P.Ej. Gastos) y se
quieren alcanzar metas mximas o mnimas que permitan confiar en esas variables.
Por ejemplo, un director de proyectos con restriccin de presupuestos necesita saber con cual
combinacin de siete portafolios posibles se obtendr un mayor beneficio.
Con los modelos tradicionales de las hojas de clculo, se pueden realizar optimizaciones simples
mediante programas como Solver en Excel. Sin embargo estas situaciones simples no se presentan muy
a menudo en la realidad. Con OptQuest, el optimizador de Cristal Ball, se pueden realizar
optimizaciones lineales y no lineales a diferencia de las realizadas habitualmente por Excel, y pueden
ser realizadas bajo situaciones de incertidumbre. De este modo, con OptQuest se pueden encontrar
variables ptimas cuando las variables son inciertas y cambian con el tiempo.
Versiones
El paquete de instalacin de productos de Crystal Ball incluye los siguientes productos, que pueden ser
descargados directamente de la pgina Web, teniendo las licencias apropiadas o bien desde el CD de
Crystal Ball.
Se tienen cinco ediciones de Crystal Ball en la actualidad:
o Edicin estndar
o
o
o Edicin acadmica la cual nace a partir de la necesidad de reducir el costo del software para
usuarios acadmicos y para proporcionar materiales de enseanza para docentes. Este programa no
tiene una tarifa o costo de entrada, y es pensado para facilitar la manera en que profesores e
instructores introducen a sus estudiantes en el uso de herramientas analticas basadas en hojas de
clculo tales como Crystal Ball
o Tambin se ofrece la versin de prueba disponible en el sitio Web. Se trata de una versin de
evaluacin gratuita, que est habilitada por 15 das despus de la instalacin. Para ello es necesario
registrarse en la pgina Web y a continuacin se obtiene va correo electrnico el vnculo especfico
para descargar el archivo instalador, el nombre de usuario y la contrasea.
o Para poder instalar este software, es necesario estar conectado a Internet, pues verifica el idhardware de la mquina en la cual se vaya a instalar y lo relaciona con el nombre de usuario y
contrasea. Lo anterior implica que no se puede actualizar la licencia para un mismo equipo,
aunque se tenga ms de un nombre de usuario o contrasea.
o Las herramientas especficas presentes en para las diferentes ediciones y versiones del programa
son:
o CB Predictor para el pronstico del series de tiempo (incluido con las versiones Profesional y
Premium o como producto independiente.)
o OptQuest, para el control de variables de simulacin (Incluido con las versiones Profesional y
Premium)
o CB Turbo, para un rpido procesamiento distribuido en los equipos de una red (Incluido con la
versin Premium)
o Crystal Ball Tutorial, Herramienta de aprendizaje electrnico de Crystal Ball
o Anlisis del riesgo usando Crystal Ball (versin demo): La documentacin est presente en formato
de archivo .pdf, tanto en la instalacin tpica como la instalacin personalizada.
Requerimientos de hardware
o
o
o
o
Requerimientos de software
Para ejecutar Crystal Ball correctamente, debe tenerse instalado el siguiente Software en el equipo.
Para un nivel de 32 bits respectivamente:
o Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional con Service Pack 3, Microsoft Windows
Server 2003 con Service Pack 3, Microsoft Windows Vista con Service Pack 2, Microsoft Windows
Server 2008 con Service Pack 2, Microsoft Windows 7 o Microsoft Windows 8
o Microsoft Excel Microsoft Excel 2003 con Service Pack 3, Microsoft Excel 2007 con Service Pack 3,
versin de 32 bits de Microsoft Excel 2010 con Service Pack 1 o Microsoft Excel 2013
o Preferiblemente Microsoft Internet Explorer 7.0 o posterior. (Ayuda en lnea)
Para un nivel de 64 bits respectivamente:
o Sistema operativo Microsoft Windows Vista con Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2008 con
Service Pack 2, Microsoft Windows 7 o Microsoft Windows 8
o Microsoft Excel Microsoft Excel versin de 64 bits de Microsoft Excel 2010 o Microsoft Excel 2013
o Preferiblemente Microsoft Internet Explorer 7.0 o posterior. (Ayuda en lnea)
CellPhone.xls, es uno de los modelos que se encuentran dentro de los ejemplos de Crystal. Este modelo
describe una situacin simple: Se debe decidir entre dos planes mensuales diferentes para llamadas de
telfono celular.
Para leer los detalles del problema que este modelo trata de resolver, haga clic en la etiqueta
Descripcin del libro de trabajo. Desde la etiqueta Modelo, Crystal Ball permitir entonces simular y
analizar este modelo, ayudando a tomar mejores decisiones.
Como se puede observar la barra de herramientas sigue paso a paso el proceso de modelado de
izquierda a derecha. Los primeros nueve botones en la seccin Definir permiten crear un modelo
nuevo o mejorar uno existente a partir de Crystal Ball. Los siete siguientes controlan la simulacin. Los
tres que se encuentran en la seccin Analizar se encargan de generar los reportes y tablas; por ltimo
se encuentran los tres botones de herramientas en donde se encuentra la herramienta Opt Quest y
otro tipo de herramientas generales y los vnculos con ayuda online.
El nuevo men generado a diferencia de versiones anteriores, ya contiene todas las herramientas que
utiliza el software.
El men Crystal Ball actual es ms compacto lo que genera una mayor comodidad a la hora de trabajar.
Qu es un supuesto?
En cualquier modelo dentro de una hoja de clculo existen factores o variables que pueden ser
inciertas. Debido a las limitaciones de Excel para usar valores sencillos en cada celda, es necesario usar
un promedio o valor estimado para cada variable incierta.
En lugar de estimar valores, Crystal Ball crea distribuciones de probabilidad o supuestos que
representan el rango y la probabilidad de los valores posibles para cada variable. Estas distribuciones
de probabilidad ofrecen una opcin simple y grfica de describir la incertidumbre alrededor de un valor
en un modelo. Cada distribucin tiene su propia forma y parmetros.
En este ejemplo en particular (Cell Phone), se trabajarn dos de las ms sencillas distribuciones, la
triangular y la normal (tambin conocida como Campana de Gauss).
En la siguiente seccin se identificarn y definirn dos supuestos para variables inciertas dentro de un
modelo.
Para empezar a crear la primera distribucin, seleccione la celda (D11) y haga clic sobre el botn
Definir Supuesto (Define Assumption)
. Seleccione la distribucin triangular. Inmediatamente
aparece el cuadro de dialogo emergente de Crystal Ball, que tomar el nombre del supuesto que se
est evaluando (Celda D11).
Nota. Al definir los supuestos es necesario estar seguro de que estos tienen nombres nicos de
modo que se puedan trabajar por aparte durante el anlisis.
Una segunda variable incierta ser entonces la de Minutos Actuales de Consumo (D11). Seleccione la
celda y haga clic sobre el botn de Definir Supuesto (Define Assumption). Ahora seleccione la
distribucin Normal.
Se sabe que el promedio de tiempo gastado hablado es de 40 minutos, y que esta puede variar entre
340 y 460. Se puede modelar esta variacin, estableciendo una desviacin estndar de 20.
Ahora se observa dos supuestos (celdas) en verde. En Crystal Ball se pueden definir cuantos supuestos
requiera el modelo.
en la Barra de
Para el cuadro emergente (Cell D15: Define Forecast) escriba Cost Savings en el campo Forecast Name
y en el campo Units el signo de pesos ($)
Los Costos Ahorrados (Cost Savings) son ahora una celda sombreada en azul, lo que indica que es un
pronstico generado por Crystal Ball.
Crystal Ball usa la simulacin de Monte Carlo3 para generar dinmicamente escenarios alternativos
dentro de los modelos de la hoja de clculo. Esto es lo que se conoce como Anlisis What-If y se
crean a partir de varios ensayos, iteraciones o pruebas individuales.
Para ver los efectos de un ensayo simple, ubique el cursor sobre la celda-pronstico Cost Savings y
haga clic en el botn Paso (Single Step)
de la barra de Herramientas.
Al solicitar un paso (Single Step) Crystal Ball selecciona e introduce un nuevo valor para cada supuesto.
Minutos Actuales es ahora de 390 y el Porcentaje de Llamadas de larga distancia es de 33%.
Excel entonces recalcula la hoja de clculo y genera un nuevo valor de pronstico de $2.38. En este
ensayo los Costos Ahorrados son menores a $4.61.
Al hacer un clic en el botn de Paso (Single Step) se observar como la hoja de clculo inserta
automticamente los supuestos y genera los pronsticos cambindolos en varios ensayos. De esta
manera se pueden observar los diferentes valores que toma la celda-pronstico respecto a los
supuestos despus de varias iteraciones.
Para restablecer los valores originales de la simulacin (Minutos Actuales y % de Larga Distancia), que
son 400 y 30% respectivamente para este caso, haga clic en el botn Restablecer
Herramientas.
http://www.decisioneering.com/models/beginner.html
en la barra de
Por otra parte, si se quieren ejecutar varios ensayos con un solo paso, en el cuadro de dialogo de
Preferencias de Ejecucin
se puede configurar la ejecucin de cientos o miles
de ensayos, lo que establecer entonces el nmero de escenarios que se desean simular.
En la opcin Percentiles se puede observar cul es el costo ahorrado en cada porcentaje de ensayos
realizados. Por ejemplo en este cuadro se puede observar que en el 80% de los ensayos los costos
ahorrados son ms de $3.95.
La ventana emergente le mostrar el efecto de los supuestos medidos por el rango de correlacin. Al
hacer clic sobre el botn Chart Pref (Cuadro de Preferencias), se desplegar la ventana Sensitivity
Preferences (Preferencias de Sensibilidad), habilite la opcin Contribute to Variance, y observe que la
celda supuesto Actual Minutes (Minutos Actuales) contribuye en cerca del 74.3 % en los Costos
Ahorrados.
Este resultado es menor que el $4.61 que se haba predicho y los resultados obtenidos muestran que la
perdida es bastante cuando no se tienen costos ahorrados dentro del plan.
Ahora para poder observar cmo Crystal maneja la incertidumbre es necesario analizar el Cuadro de
Sensibilidad (Sensitivity Chart).
La ventana emergente le mostrar el efecto de los supuestos medidos por el rango de correlacin. Al
hacer clic sobre el botn Chart Pref (Cuadro de Preferencias), se desplegar la ventana Sensitivity
Preferences (Preferencias de Sensibilidad), habilite la opcin Contribute to Variance, y observe que la
celda supuesto Actual Minutes (Minutos Actuales) contribuye en cerca del 74.3 % en los Costos
Ahorrados.
Observe que los Minutos Actuales y los Costos Ahorrados tienen una relacin negativa, lo que quiere
decir que la mayora de minutos hasta entonces hablados, son el menor ahorro que se tiene. Para el
Porcentaje de Larga Distancia la relacin es positiva, ya que como el porcentaje de las llamadas a larga
distancia incrementa, eso se ve reflejado en los Costos Ahorrados.
Nota: Crystal Ball al permitir incrementar el nmero y clases de supuestos dentro del modelo, el
Anlisis de Sensibilidad es una herramienta til que incrementara paulatinamente con los supuestos.
Bajo el anlisis de cualquier supuesto que se haya generado previamente, se pueden obtener pasos a
seguir dentro de la toma de decisiones respecto al modelo. Para este caso por ejemplo, debido a que la
reduccin de minutos usados tiene un gran impacto en los Costos Ahorrados, es necesario estar
pendiente del tiempo de las llamadas y no desperdiciar minutos; de lo contrario, los costos
incrementarn.
Desde el cuadro emergente se puede escoger uno de los informes, para comodidad se seleccionar la
opcin informe personalizado.
El cuadro emergente, nos permitir seleccionar las secciones de las que dispondr el informe.
El reporte final que genera Crystal, contiene toda la informacin que se le haya solicitado en el cuadro
emergente anterior (Ilustracin 27). Si durante el ejercicio de simulacin se abrieron algn tipo de
aplicaciones, como por ejemplo cuadro de sensibilidad, todos estos aparecern en el reporte con las
modificaciones que se hallan hecho sobre ellos y con los resultados que finalmente se arrojaron.
Nota: Este tutorial tan solo cubre los aspectos bsicos de una simulacin. Crystal Ball tiene
muchas ms aplicaciones que las explicadas en este tutorial, para poder tomar decisiones acerca de un
modelo en especial.
Ajustar distribucin
Si se tienen datos histricos y se quieren usar para crear supuestos, se puede usar la opcin Ajustar
Distribucin disponible en el botn Ajustar en el cuadro de dialogo Galeria de distribucin.
Definir correlaciones
Muchas variables de supuesto, tales como la inflacin y los costos, tienen una relacin directa que se
puede definir usando un coeficiente de correlacin. Esta herramienta har muchos ms real el modelo
de la hoja de trabajo de Excel.
El botn de Coeficiente de correlacin se puede encontrar en cualquier cuadro de dialogo de supuestos.
Control de precisin
El Control de Precisin de Crystal Ball permite al usuario que corre un modelo asegurarse de que el
nmero de ensayos ejecutados sea el preciso para un resultado ptimo. Esta opcin se encuentra al
Definir una Previsin
En el cuadro de dilogo Definir previsin podemos hacer clic en el siguiente cono en donde se
desplegarn las siguientes opciones.
Grficos de superposicin
Si se quieren comparar varios pronsticos relacionados, Overlay chart permite mostrar mltiples
pronsticos y curvas de distribucin en un cuadro. Esta herramienta est disponible en la opcin Ver
grficos
Nota: Para crear grficos de superposicin, la simulacin debe tener ms de una previsin.
Al hacer clic en la opcin se desplegarn unas opciones en las que se encuentra
hacer clic se desplegar el siguiente cuadro.
, al
Al seleccionar la previsiones que deseamos, y dar clic en Aceptar, el siguiente ser el resultado.
Grficos de tendencia
Grficos de tendencia crea mltiples lneas relacionadas con pronsticos, para mostrar cmo cambia
la incertidumbre con el tiempo o sobre secuencias de eventos consecutivos. Esta herramienta est
disponible en Ver grficos
Ejemplos modelo
Crystal Ball ofrece muchos ms ejemplos de modelos que se pueden trabajar para aplicar las diferentes
herramientas de la aplicacin y se pueden encontrar a travs del men Inicio.
Basado en estos supuestos, se quiere saber qu tan rentable resulta el complejo para diferentes
combinaciones de unidades rentadas y costos de operacin. Esto resultara complicado si se hiciera
desde una hoja de clculo habitual (sin Crystal Ball), ya que a pesar de su utilidad los dos supuestos no
se pueden reducir a uno solo como lo requiere el formato tradicional de Excel.
Igualmente, si se intentarn todas las combinaciones con la hoja de clculo habitual tomara mucho
tiempo trabajar a travs de escenarios What-If , ya que es necesario ingresar valor por valor y
guardar los resultados de cada ensayo. Y lo que finalmente se obtendra sera una cantidad de datos en
vez de cuadros organizados que faciliten la decisin. Con Crystal Ball esta clase de anlisis es bastante
sencillo.
Correr la simulacin
Para correr una simulacin se deben seguir los siguientes pasos:
o Run
o Mediante este icono de ejecucin Crystal Ball corre la simulacin para la situacin expuesta en el
ejemplo de Futura Apartments y muestra un cuadro de pronsticos, el cual despus de haber
ejecutado el mximo de ensayos pedidos (500 para este caso), esta ser mostrada en la barra de
estado.
o Stop
para detener la ejecucin
o El cuadro de pronsticos revela el rango de los datos para prdida y ganancia predichos para la
situacin del Futura Apartments. Cada barra en el cuadro representa la posibilidad o probabilidad
de ganar un ingreso dado. El grupo de columnas cercana al centro indica el nivel de ingreso ms
probable, el cual para este caso se encuentra entre $250y $4750 por mes. Crystal Ball tambin
predice el peor de los casos, que para este modelo se trata de una prdida de $2000 y el mejor de
los casos que es cercano a una ganancia de $7000.
Determinar el beneficio
Ahora puede usar Crystal Ball para determinar la probabilidad estadstica de alcanzar un beneficio, as
como determinar el rango ms probable. Para determinar la probabilidad estadstica, se deben seguir
los siguientes pasos ubicado sobre el cuadro de pronsticos arrojado:
o Seleccione el campo de la esquina inferior izquierda del cuadro de pronsticos
o Escriba 0 (cero) en el campo
o Presione Enter
o
Ilustracin 40 probabilidad de ganancia para Futura Aparments
http://www.crystalball.com/models/pharma.html
o
Ilustracin 41 Hoja de clculo Vision research
Esta hoja de clculo modela el problema que Vision Research est tratando de resolver.
Definir supuestos
En Crystal Ball, se puede definir un supuesto para cada celda-valor escogiendo una distribucin de
probabilidad que describa la incertidumbre del dato que se encuentra en la celda. Para realizar esto, se
debe hacer desde los 22 diferentes tipos de distribucin que encontramos en la Galera de
distribuciones, Gallery Distribution a la cual accede desde la barra de herramientas de Crystal Ball,
dando clic sobre la opcin Define Assumption
Cmo se sabe qu tipo de distribucin utilizar? Esta parte del tutorial le permitir entender como
selecciona el tipo de distribucin basado en la respuesta que se espera obtener. En los siguientes
ejemplos, seleccione las celdas-supuesto en la hoja de clculo de Vision Research y escoja las
distribuciones de probabilidad que exactamente describan las incertidumbres del proyecto Clear View.
La distribucin uniforme
Este ejemplo, explica las razones para escoger una distribucin en particular para cada supuesto.
Definir Testing Costs. La Distribucin Uniforme
Hasta ahora, Vision Research ha gastado $10.000.000 desarrollando Clear View y espera gastar una
suma adicional entre $3.000.000 y $ 5.000.000 para probarlo, basado en los costos de ensayos o
pruebas anteriores. Para esta variable, Testing costs, Vision Research cree que cualquier valor entre
$3.000.000 y $ 5.000.000 tiene la misma probabilidad de ser el costo actual de ensayar.
Usando Crystal Ball, Vision Research escogi la distribucin uniforme para describir los Testing Costs
o costos de prueba. La distribucin uniforme describe una situacin donde todos los valores entre los
valores mnimo y mximo tienen exactamente la misma probabilidad de que ocurran, entonces esta
distribucin es la que mejor describe la mejor suposicin de la compaa para los Costos de Prueba del
proyecto.
Una vez escogida el correcto tipo de distribucin, se est listo para definir la celda-supuesto. Para
definir la celda supuesto para Testing Costs:
o
Ilustracin 42 Galera de Distribucin Vision Research
, el cuadro de
o
Ilustracin 43 Distribucin uniforme
Desde que la celda C5 ya tenga un nombre referenciado sobre la hoja de clculo, este nombre
aparecer en el campo de Assumption Name o nombre del supuesto. Use este nombre
preferiblemente, en vez de escribir uno nuevo. Igualmente, note que Crystal Ball asigna valores por
defecto a cada distribucin.
La distribucin uniforme tiene dos parmetros, uno mnimo y uno mximo. Vision Research espera
gastar en las pruebas como mnimo $3.000.000 y como mximo $5.000.000. Use estos valores en lugar
de los que aparecen all por defecto para especificar los parmetros de la distribucin uniforme en
Crystal Ball, as:
o Escriba 3 en el campo Min (recuerde que los nmeros en las hojas de clculo representan millones
de dlares).
o Este valor representa $3.000.000, la cantidad mnima que Vision Research estima para los costos de
prueba (Testing Costs).
o Presione Tab, o en su defecto dirjase al campo Max
o Escriba 5 en el campo Max
o Este valor representa $5.000.000, el mximo estimado para los costos de prueba (Testing Costs).
Haga clic en Enter.
La distribucin cambia para reflejar los cambios que se han hecho en los valores, tal como se muestra
en la Ilustracin 26
Al realizar de manera correcta los pasos descritos anteriormente, la distribucin se observar tal como
aparece en la Ilustracin 26. De no ser as, repita los pasos. Despus, en el momento de correr la
simulacin, Crystal Ball genera valores aleatorios para la celda C5 que eventualmente estn entre 3 y 5
millones de dlares.
o Clic en Introducir para retornar a la hoja de clculo.
Distribucin triangular
Vision Research planea gastar una considerable suma en el marketing de ClearView, en caso de ser
aprobado por la FDA. Ellos esperan contratar una amplia fuerza de ventas y dar paso a una masiva
campaa publicitaria para ilustrar al pblico a cerca de este maravilloso producto nuevo. Incluyendo
comisiones de ventas y costos de publicidad, Vision Research espera gastar entre $12.000.000 y
$18.000.000, donde $16.000.000 es el ms probable.
Vision Research escogi la distribucin triangular para describir los Costos de Marketing, ya que la
distribucin describe una situacin donde se pueden estimar los valores mximo, mnimo y el ms
probable de ocurrir.
Para definir la celda-supuesto para los Costos de Marketing (Marketing Costs):
o
o
o
Ahora especifique los parmetros para la distribucin triangular. Como se puede observar en la
Ilustracin 46, los parmetros para la distribucin triangular son diferentes de los especificados para la
distribucin anterior.
o Escriba 12 en el campo Min
o Este valor representa $12.000.000, la cantidad mnima que Vision Research estima para los Costos
de Marketing
o En el campo Ms probable introduzca el valor 16.
o Este valor representa $16.000.000, la cantidad ms probable para los Costos de Marketing
o Escriba 18 en el campo Max
o Este valor representa $18.000.000, la cantidad mxima estimada para los Costos de Marketing
o Haga clic en Enter
o La distribucin cambiar para reflejar los valores ingresados.
o
Ilustracin 46 Distribucin triangular para celda C6
Al correr la simulacin, Crystal Ball genera valores aleatorios que estn alrededor de 16 con menos
valores cercanos a 12 y 18.
o Haga clic en Aceptar para volver a la hoja de clculo
La distribucin binomial
o Antes de que la FDA apruebe ClearView, Vision Research debe realizar una prueba controlada sobre
una muestra de 100 pacientes durante un ao. Vision Research espera que la FDA apruebe el
producto si ClearView corrige completamente la miopa de 20 o ms pacientes, sin que esto
signifique algn efecto secundario. En otras palabras, 20% o ms de los pacientes evaluados debe
mostrar una correcta visin despus de tomar ClearView por un ao. Vision Research se encuentra
animada, despus de realizar algunas pruebas preliminares que muestran un porcentaje de xito
cercano al 25%.
o Para esta variable, pacientes curados, Vision Research solo conoce los resultados de las pruebas
preliminares, que muestran un xito del 25%. Vision Research es apto para los estndares de la
FDA? Usando Crystal Ball, Vision Research escogi la distribucin binomial para describir las
incertidumbres que presentan esta situacin; ya que la distribucin binomial describe el nmero de
casos exitosos (25) en un nmero de ensayos permanente (100).
o Para definir la celda-supuesto para Pacientes curados, siga los pasos:
o
o
o
o
o
o
Ilustracin 47 Distribucin Binomial
o La distribucin binomial tiene dos parmetros: Probabilidad (Prob.) y ensayos (Trials). Se sabe que
Vision Research alcanzo un porcentaje exitoso del 25% en las pruebas preliminares que se
realizaron, entonces 0.25 ser el valor para el parmetro de probabilidad para mostrar la posibilidad
de que suceda o casos exitosos.
o Nota. Se pueden expresar las probabilidades como fracciones decimales entre 0 y 1, tal como
0.03, o como nmeros seguidos del signo porcentaje, como 3%.
o Igualmente se sabe que la FDA espera que Vision Research realice pruebas a 100 personas,
entonces 100 ser el valor para expresar el nmero de ensayos dentro de la distribucin binomial.
Para esto realice los siguientes pasos:
o
o
o
o
o
o
o
Ilustracin 48 Distribucin binomial para la celda C10
Al correr la simulacin, Cristal Ball genera nmeros aleatorios entre 0 y 100, simulando el nmero de
pacientes que podran ser curados en el test de la FDA.
o Haga clic en Aceptar para volver a la hoja de clculo
Use la distribucin personalizada para diagramar el incremento y disminucin del mercado potencial
de ClearView. Para definir la celda-supuesto para la tasa de crecimiento de miopa:
o
o
o
o
El cuadro de dialogo de Distribucin Personalizada aparecer. Ntese que en la Ilustracin 49 que los
campos de los valores se encuentran en blanco, de modo que el usuario ingrese los valores como mejor
se ajuste al modelo.
Dirjase a parmetros
Seleccione la opcin rangos continuos
Escriba 0% en el campo Valor y presione Introducir
Presione introducir
Este valor representa la probabilidad de que el competidor de Vision Research no entre al mercado y
reduzca la porcin de participacin en el mercado de Vision Research.
Una distribucin uniforme con un rango entre 0% y 5% aparece.
o
Ilustracin 51 Distribucin personalizada para C15 (2 Supuesto)
Puede usarse el botn Data para traer nmeros desde una celda especifica en la hoja de clculo en vez
de escribirlos directamente en los campos vacos del cuadro de dialogo. En el momento de correr la
simulacin Crystal Ball genera rangos de valores diferentes a los que se especificaron en los pasos
anteriores.
o
o
Ahora especifique los parmetros para la distribucin normal: la media y la desviacin estndar
o
o
Si el campo Media no contiene el valor 8.00%, escriba 8% en este campo Este representa un
promedio estimado de 8% para la penetracin en el mercado.
Escriba 2% en el campo Desv est.
o
o
o
o
o
Haga clic en
Escriba 5% en el campo de la parte izquierda sin inscripcin de campo
Este valor representa el 5% que corresponde al mercado mnimo del producto.
Haga clic en Aceptar
La distribucin cambia para reflejar los valores ingresados.
o
Ilustracin 53 Distribucin normal para la celda C19
Al correr la simulacin, Crystal Ball genera valores aleatorios que siguen una distribucin normal
alrededor del valor de la media que es 8% y los valores no generados por debajo del 5% que es lmite
inferior.
Haga clic en Aceptar para volver a la hoja de clculo.
Definir pronsticos
Despus de definidas las celdas-supuesto en el modelo, el paso a seguir es definir las celdaspronsticos. Estas contienen que se refieren a una o ms celdas-supuesto.
Crystal Ball puede generar ms de un pronstico durante una simulacin. En este caso, se pueden
definir las frmulas para ambos beneficios el total y el neto como celdas-pronostico. Primero se
analizaran los contenidos de la celda para el beneficio total.
o Haga clic en la celda C21
o El contenido de la celda aparece en la barra de frmulas en la parte superior de la hoja de clculo.
Los contenidos son C16*C19*C20. Crystal Ball usa esta frmula para calcular el beneficio total
multiplicando el nmero de personas con miopa despus de un ao (C16) por la penetracin en el
mercado (C19) y el beneficio por cliente (C20).
o Despus de entender como est compuesta la frmula del beneficio total, se puede definir la
frmula de la celda-pronstico para el beneficio total. Para definirla:
o
Ilustracin 54 Definir pronstico para C21
o Escriba Millones en el campo Unidades, el cual especifica la unidad de valor que se maneja en el
modelo
o Haga clic en Aceptar para volver a la hoja de clculo
Calcular el beneficio neto
Nuevamente utilice el nombre del pronostico que aparece por default en el cuadro de dialogo y
especifique Millones de dlares en el campo Unidades tal como lo indica el modelo.
o Escriba Millones en el campo Unidades
o Haga clic en Aceptar para volver a la hoja de clculo
De esta manera, se han definido las celdas supuesto y pronstico para el modelo de Vision Research,
las cuales sobre la hoja de clculo quedan sombreadas de color verde y azul respectivamente; y es el
momento de correr la simulacin.
Correr la simulacin
Cuando se est corriendo una simulacin en Crystal Ball, se tiene la libertad de detener y continuar la
simulacin en cualquier momento. Los comandos Incoar, Detener y Restablecer aparecen en el men.
Por ejemplo, cuando se est corriendo una simulacin el comando Stop aparece en la parte superior
del men. Si se detiene la simulacin, el comando Continuar tomara su lugar.
Antes de empezar la simulacin, especifique el nmero de ensayos y el valor inicial semilla, de modo
que la simulacin se ejecute como los cuadros de pronsticos de este tutorial.
Para especificar el nmero de ensayos y el valor inicial semilla:
o
o
o
o
o
o
o
Se debe tener en cuenta que dos cuadros de pronsticos no se pueden observar al mismo tiempo. Sin
embargo, existen varias formas de traer de manera individual las ventanas de pronstico al frente. El
camino ms fcil es hacer clic en la ventana de pronstico si esta se encuentra visible.
Haga clic en Iniciar
El cuadro de beneficio total (Gross Profit) aparece, como en la Ilustracin 57
Seleccione la opcin
Mientras la simulacin est corriendo, una distribucin de frecuencias para cada pronstico aparece
para reflejar los cambios en los valores de la celda-pronostico. La distribucin de frecuencia aparece
como se observa en las columnas
Una distribucin de frecuencias muestra el nmero o frecuencia de calores ocurridos en un grupo de
intervalos dados. En la Ilustracin 38, la distribucin de frecuencias en el cuadro de pronsticos del
Beneficio Neto muestra una frecuencia de 16 para el grupo de intervalos que contiene la mayora de
valores. Esto significa que 16 valores ocurrieron en el grupo de intervalos.
Recuerde que las grficas de los cuadros de pronsticos concluyen y muestran como los valores
pronostico son distribuidos. Al mismo tiempo que la simulacin progresa, Crystal Ball contina
actualizando la distribucin de frecuencias para cada celda-pronstico de modo que los resultados
arrojados sean cada vez ms exactos.
Interpretar los resultados
El cuadro de pronsticos muestra tambin el rango de certidumbre para el pronstico. Por default, el
rango de certidumbre incluye todos los valores desde infinito negativo hasta infinito positivo.
Crystal Ball compara el nmero de valores en el rango de certidumbre con el nmero de valores en el
rango entero, para calcular el nivel de certidumbre. El ejemplo dicho muestra un nivel de certidumbre
de 100%, ya que el rango inicial de certidumbre incluye todos los valores posibles. Recuerde que el
nivel de certidumbre es una aproximacin, ya que el modelo de la hoja de clculo solo puede
aproximarse a los elementos del mundo real.
En la esquina superior izquierda, Crystal Ball muestra el nmero total de ensayos que fueron
ejecutados para este pronstico. En la parte superior derecha, el nmero de ensayos por fuera del
rango mostrado. Debido a que este rango excluye los valores atpicos, el nmero de valores extremos
o atpicos es usualmente ms grande que cero en el momento de detener la simulacin.
Determinar el nivel de certidumbre
Ahora el presidente de Vision Research quiere saber qu tan cierto puede ser el lograr un beneficio y
cul es la posibilidad de tener prdidas. Para determinar el nivel de certidumbre de un rango de
valores especfico:
o En el cuadro de pronsticos Net Profit escriba 0 en el campo Minimum
o Presione Enter
Crystal Ball mueve el indicador de certidumbre ubicado en la parte izquierda, para empezar desde el
valor de $0.0 y recalcular el nivel de certidumbre.
Analizando el cuadro de pronostico Net Profit, se puede observar que el rango de valores entre los
indicadores de certidumbre muestra un nivel de certidumbre del 79.80%. Esto significa que Vision
Research tiene un 79.80% de posibilidades de alcanzar un beneficio neto. De manera recproca se
puede decir que existe la posibilidad de 20.2% de sufrir prdidas netas (100% menos 79.80%).
Ahora el presidente de Vision Research quisiera conocer la certidumbre de alcanzar un beneficio
mnimo de $2.000.000. Con Crystal Ball se puede responder fcilmente a esta pregunta.
Vision Research puede tener una certidumbre de 73.60% para alcanzar un beneficio neto mnimo de
$2.000.000.
De esta manera Vision Research se encuentra bastante animado por los resultados del pronstico.
Ahora el presidente desea saber que tan posible es alcanzar un mnimo de beneficio neto de
$4.000.000. Si Crystal Ball muestra que Vision Research puede alcanzar al menos dos tercios de
certidumbre de $4.000.000 de beneficio neto, el presidente se encuentra dispuesto a dar paso a la
aplicacin del proyecto. De igual forma, Crystal Ball puede responder esta pregunta fcilmente.
o Escriba 4 en el campo Mnimo
o Presione Enter
Crystal Ball mueve el indicador de certidumbre a $4.0 y recalcula el nivel de certidumbre
El cuadro de pronsticos Net Profit en la Ilustracin 41 muestra un nivel de certidumbre de 66%. Con
dos tercios de certidumbre para un mnimo de beneficio neto de $4.000.000. Vision Research llevar a
cabo el proyecto de ClearView y proceder a desarrollar y mercadear este revolucionario producto.
Simulacin en 2-D
A continuacin se dar una pequea explicacin de cada una de las herramientas, para despus pasar a
realizar un ejemplo donde se evidencie su funcionamiento5:
Anlisis de remuestreo
Esta herramienta permite calcular la precisin y fiabilidad de las estadsticas. Es importante cuando una
distribucin de muestreo de una estadstica no se distribuye de forma normal o no es fcil de
encontrar.
Analiza las estadsticas de muestra realizando muestreos de los datos y crea distribuciones de las
estadsticas de cada muestreo.
Anlisis de datos
Permite cargar datos directamente de la hoja de clculo a los grficos de previsin. Permite observar
grficos de frecuencia, analizar estadsticas entre otros tipos de anlisis.
Tabla de decisin
Esta herramienta permite ejecutar varias simulaciones en donde una o dos variables de decisin que se
pueden controlar como Cul ser el valor de un producto? O Qu cantidad de materia comprar? para
simular el cambio que efecto que puede tener el cambio de una variable de decisin en la toma de
decisiones. Para su anlisis, esta herramienta utiliza grficos de previsin, tendencia y superposicin.
Anlisis de escenarios
Muestra los resultados que se pueden obtener a partir del ingreso de ciertas entradas, lo que permite
combinar diferentes supuestos y crear diversas preformas que indican al decisor por cual optar.
Anlisis de tornado
Resulta importante para analizar las variables que tiene un mayor impacto en la ejecucin del modelo.
Con esta herramienta, las decisiones podrn estar en base a las variables que afectan ampliamente el
modelo y omitir aquellas que no tienen gran relevancia.
Simulacin en 2-D
Esta herramienta permite hacer un anlisis entre dos fuentes de variacin de los modelos: la
incertidumbre y la variabilidad6. La simulacin en 2-D permite hacer una caracterizacin del modelo,
utilizando un grfico de superposicin que representa unas distribuciones para dos bucles. Uno de los
5
6
bucles (externo) que simula los valores de las variables de incertidumbre y un bucle (interno) para
simular las variables de los valores de variabilidad.
Ejemplo
En este caso utilizaremos el ejemplo Magazine Sales disponible en los ejemplos de Crystal Ball.
Para ejecutar Ajuste por lotes:
El primer paso a seguir es abrir el archivo en Excel, en la barra de Crystal Ball, y en Herramientas se
selecciona Ajuste por lotes.
All se despliega el asistente de Batch Fit, primero en la pestaa Bienvenido se recomienda leer el texto
para comprender mejor el proceso y a continuacin dar clic en Siguiente, lo que nos llevar a la
pestaa Datos de entrada, donde deberemos seleccionar la ubicacin de la serie de datos.
Cuando ya se hayan seleccionado los datos, damos clic en Aceptar para volver a la ventana asistente
de Ajuste por lotes. Aqu seleccionaremos la opcin cabeceras que ms se acomode con nuestro
ejemplo.
La herramienta Ajuste por lotes simula el mejor escenario para el modelo, para este caso para la venta
de acciones, realizando iteraciones entre los datos y las opciones de los supuestos. Por otro lado la
herramienta muestra un cuadro correspondiente a las estadsticas, para eso podremos seleccionar en
la pestaa Informes.
Es una tcnica de secuencia de arranque que estima la exactitud de la proyeccin de las estadsticas o
de otros datos de la muestra; a su vez esta herramienta asume que la distribucin de una muestra
estadstica se aproxima a una normal, realizando clculos estadsticos con respecto al error estndar o
al intervalo de confianza.
Dicho mtodo es eficaz en distribuciones normales, pero en los casos en que no tengan ese tipo de
distribucin su uso es deficiente, al no permitir calcular la proyeccin.
Caso que es resuelto por el bootstrap, capaz de examinar las estadsticas de la muestra, realizando
diferentes prueba de anlisis sobre los datos, y permite la asignacin de distribuciones estadsticas
diferentes a la normal, eliminando las limitantes presentadas por mtodos manuales.
La creacin de nuevas asignaciones de distribucin ha permitido a las organizaciones actuales
minimizar an ms las situaciones de incertidumbre y realizar pruebas ms acertadas sobre la realidad
de un mercado.
Existen dos mtodos de Bootstrap:
El mtodo repruebas no paramtricas o de simulacin nica
Esta ensaya con los datos originales una sola vez, y sucesivamente realizando repeticiones sobre la
muestra de aqullos ensayos de simulacin, es decir los valores de la muestra original. La asignacin
de distribuciones estadsticas la realiza para cada uno de los valores.
El inconveniente que presenta esta tcnica es su imposibilidad para asumir los datos originales de la
simulacin y mostrar exactamente cul es la proyeccin de distribucin ms favorable para el modelo,
si la muestra es grande bastante; adems el mtodo de multisimulacin es ms preciso que este,
aunque su tiempo de ejecucin de la simulacin sea mucho menor que la tcnica de multisimulacin.
El mtodo de la simulacin
Crea varios escenarios para el mismo modelo, y asigna a cada uno de estos una distribucin estadstica,
permitiendo el anlisis ms completo de una situacin determinada para la toma de decisiones en
polticas de inversin empresarial, redistribucin de dividendos o reinversin de las utilidades (en el
caso de organizaciones). Para este tipo de simulacin se puede emplear la opcin del Hipercubo latino
para realizar estandarizaciones al modelo de regresin.
El mtodo de la multisimulacin es ms efectivo que las pruebas no paramtricas, las cuales emplean
mtodos como rachas, pruebas de Wilcoxon, Mann-Whitney, entre otras; las cuales permiten resolver
problemas de autocorrelacin en los modelos que presenten dichas deficiencias; sin embargo algunas
veces no pueden ser corregidos por limitaciones de distribucin.
En cambio el Bootstrap permite estimar distribuciones no normales, para minimizar o maximizar
supuestos del modelo, realizando anlisis de modelos economtricos y estadsticos complejos, que
necesitaban de mltiples pruebas manuales para ser corregidos o estandarizados a los parmetros
planteados.
coeficiente de variacin; adems se presenta un cuadro de dialogo para especificar el rango mnimo y
mximo, y de anchura.
Cuando la desviacin estndar (el error estndar de la estadstica) o el coeficiente de variacin es muy
grande, la prueba no tiene un nivel estadstico confiable y puede requerir que se realicen ms ensayos.
En los resultados existe una matriz de la correlacin que muestra las correlaciones entre las
estadsticas; as es posible diferenciar una correlacin alta entre determinadas estadsticas, como en el
caso de la media y la desviacin estndar, la cual usualmente indica un buen sesg de distribucin.
Para comprender mejor el tema, es necesario exponer cuales son las distribuciones para estas
estadsticas, como se sealan a continuacin:
Para este ejemplo ya debemos tener definido una previsin. Como primer paso, iremos al men de
herramientas y abriremos la herramienta opcin de datos.
Al tener definidos los datos, pasaremos a seleccionar las preferencias de ejecucin y visualizacin de la
herramienta como la opcin de establecer una correlacin entre cada revista, grficos de previsin,
adems de la produccin de otro tipo de grficos en una hoja de clculo diferente que es generada por
la herramienta.
Pasaremos a ejecutar la herramienta y como resultado obtendremos una serie de grficos de previsin
adems de una nueva hoja de clculo que contiene una serie de botones y una matriz de correlacin en
donde se puede observar la relacin de cada previsin con las otras.
Las variables de decisin son valores que pueden ser controlados, como en caso en el que se cobra por
un producto, o al intentar conocer cuntas zanjas se deben cavar para realizar un puente. No obstante
en situaciones de incertidumbre, no siempre es obvio el efecto que genere una variable de decisin
sobre los resultados de prediccin.
Esta herramienta es bastante usada para investigar cmo cambian los valores de cmo una variable de
decisin afecta los resultados de una prediccin.
Para modelos que contienen ms de una gama de variables de decisin, o quizs donde se est
intentando perfeccionar la prediccin de los resultados, es aconsejable utilizar OptQuest de Crystal
Ball.
No obstante es necesario definir OptQuest, con el fin de familiarizar al quien utilice la herramienta con
su uso; sin ms prembulos OptQuest es un programa mgico que refuerza la labor de Crystal Ball
al intentar hallar soluciones ptimas para los modelos simulacin, las cuales se obtienen
automticamente.
Para dar un ejemplo de esta herramienta ejecutaremos el ejercicio Oil Field Development en donde
se quiere establecer la mejor forma de crear un campo petrolero, seleccionando el nmero ideal de
perforaciones, la cantidad de petrleo a producir y seleccionar el tamao de la refinera.
Primero debemos definir la previsin objetivo en este caso ser la celda NPV.
Damos clic en Siguiente para pasar a la pestaa Variables de decisin y seleccionamos las variables de
decisin Facility Size y Wells ti drill.
Daremos siguiente para pasar a la pestaa Opciones y aqu colocaremos 500 como el nmero mximo
de pruebas por simulacin.
La herramienta ejecuta una simulacin por cada combinacin que se realice con las variables de
decisin, y agrupa en una tabla los ndices de los resultados para la prediccin.
Implementar dentro del anlisis para la toma de una decisin ptima un rbol de decisin, como el
siguiente cuadro, que muestra posibles entradas y salidas, de acuerdo con la informacin que se le
suministro en un principio, y que de acuerdo a los resultados arrojados las decisiones pueden cambiar.
Satisfacer la
demanda
de energa
La
compaa
puede
optar por:
Eficiente?
Instalar
plantas ms
pequeas en
diferentes
sitios
Menores costos,
distribucin eficaz, no se
satisface a la poblacin
Mayor cobertura,
pero mejor
servicio?
Se incurre en el
problema inicial de
instalar una planta
Brindar un V.A. a la
poblacin emergente
Mayores costos y
pleitos legales
La demanda cubrir
los sobrecostos? ,
Sern suficientes las
utilidades?
Capacitacin del
personal e incentivos
Satisfacer al
cliente
Mayor eficiencia,
calidad en el servicio
y cobertura
Menores costos
y disminucin
del riesgo
La tabla de decisin realiz 42 simulaciones, una para cada combinacin de las regalas y la margen de
utilidad que espera obtener, de tal forma que la simulacin refleja el mejor nivel de significancia para el
montaje de la planta, cuya mejor combinacin fue de y su factibilidad es de 150.
El anlisis de escenario permite optimizar la toma de decisiones a partir de la creacin de una serie de
escenarios, de tal forma que Crystal Ball emplea la simulacin basado en las celdas de prediccin,
utilizando percentiles para un nivel de significancia, donde el primer percentil (1%) que representa el
nivel ms alto y el percentil 99 representa el nivel ms bajo (1%.)
Por otro lado clasifica y ordena todos los valores generados de una prediccin, que contienen a los
supuestos, lo que permite hallar qu valores de los supuestos generan un buen rendimiento.
Utilizaremos el ejercicio Toxic Waste Site, en donde se desea conocer el riesgo de que la poblacin
cercana a unas instalaciones de una planta de residuos txicos contraiga cncer.
El primer paso es abrir el archivo Toxic Waste Site en Excel, y seleccionar la herramienta Anlisis de
escenario en el men de herramientas, de Crystal Ball; lo siguiente es especificar en la pestaa
Previsin objetivo la celda de previsin objetivo.
Al momento de ejecutar la seccin, seleccione solo previsin objetivo. Para controlar la simulacin se
debe coloque 1000 como el nmero mximo de ensayos.
Al final se crea una tabla donde se renen todas las predicciones de acuerdo a cada ensayo.
Retomando el ejemplo que estamos trabajando para facilitar la comprensin del uso de la herramienta,
se realizaron 1000 ensayos para la proyeccin; ya que los percentiles se definieron entre 95 y 100, y
por tal motivo se genera una tabla con todos los 51 valores de la prediccin, presentando desde el
menor riesgo hasta el ms grande; adicionalmente se deben colocar los valores de los supuestos que
Crystal Ball gener para cada ensayo.
La forma ms indicada para analizar los resultados que arroja el Anlisis del Escenario consiste en
identificar el valor de una prediccin y observar cuales fueron los supuestos que dieron origen a dicha
prediccin; sin embargo existe otro medio para analizar esta prueba, consiste en determinar cul es la
tendencia global desde el percentil del 0 hasta el 100.
Para analizar uno de los percentiles:
Seleccionamos el percentil 98% y luego se selecciona la opcin Pegar escenario seleccionado:
Esta herramienta mide el impacto de cada una de las variables del modelo, y se diferencia del mtodo
de correlacin, en que esta herramienta prueba cada supuesto, la decisin optima que se obtiene, la
variable, celdas predecesoras o independientes; adems mientras analiza una de las variables, las otras
variables permanecen constantes.
Lo anterior permite medir el efecto que tiene cada variable sobre la celda de prediccin; mientras quita
el efecto de las dems variables, dicho mtodo se le conoce tambin con el nombre de perturbacin
del tiempo o Anlisis paramtrico.
El Tornado chart presenta dos mecanismos para la obtencin de los resultados:
o Tornado Chart
o Spider Chart
Una limitante que presenta Crystal Ball es que admite solo 250 variables para realizar el tornado chart y
el Spider chart.
Tornado Chart
Esta herramienta prueba el rango de cada variable de acuerdo con los percentiles especificados, y
calcula el valor de la prediccin en cada punto, seala el punto ptimo entre los valores mximos y
mnimos de la prediccin para cada variable, en forma descendente, de acuerdo con el efecto que
tengan sobre la prediccin
El tornado chart se utiliza para reducir la sensibilidad de las variables definidas en Crystal Ball,
mantiene constantes las variables del modelo mientras ejecuta alguna de las variables, con el fin de
hallar las variables de decisin.
Los colores de la barra indican la direccin en que se relacionan las variables y la prediccin; para las
variables que tienen un efecto positivo en la prediccin se encuentra sealada en azul y la variable que
influye negativamente se muestra en rojo.
Existen casos en los cuales la proyeccin tiene problemas de monotonicidad, si no existe un aumento o
disminucin de la variable a travs del tiempo. Si los valores mnimos o mximos del rango de
prediccin no se generan al final del periodo para la variable, la variable tiene una relacin de nomonotonicidad con relacionada con los valores de la prediccin.
Spider Chart
Seala las diferencias existentes entre los valores mnimos y mximos de la prediccin por medio de la
curva que se crea a travs de todos los valores de las variables probadas. Cuando la curva tiene una
pendiente recta, sea positiva o negativa, significa que esas variables influyen bastante sobre la
proyeccin; mientras que las curvas con rectas casi horizontales tienen un efecto muy pequeo sobre
la proyeccin.
Para conocer el funcionamiento de esta herramienta, utilizaremos uno de los ejemplos por defecto de
Crystal Ball: Reliability.
En este ejemplo, se crea una situacin en la que se debe elegir entre tres materiales el mejor, para
realizar un resorte helicoidal. Como podemos ver en la Ilustracin 71, previamente han sido definidos
ocho supuestos y tres previsiones, tema que ya hemos analizado y que es til para la ejecucin del
ejercicio.
Para ejecutar la herramienta Anlisis de tornado, lo primer qu debemos hacer es abrir la herramienta
hasta que despliegue el cuadro de dilogo, al dar siguiente estaremos en la pestaa Previsin
objetivo, donde seleccionaremos el Material 1.
Al dar clic en siguiente, nos disponemos a llenar la pestaa Opciones para configurar las preferencias
al ejecutar el modelo.
Por ltimo hacemos en clic en ejecutar y el programa crear dos nuevas pestaas en donde
encontraremos el spider chart y el tornado chart.
Ejemplo Simulacin en 2D
Los analistas de riesgo deben considerar a menudo dos fuentes de variacin en sus modelos:
Incertidumbre:
Los supuestos de incertidumbre tienen poca probabilidad de que sucedan porque nunca se obtiene
informacin completa sobre la veracidad de un valor.
En la prctica no se cumple que se pueda eliminar la incertidumbre al reunir mayor cantidad de
informacin. Es muy costoso recoger mayor informacin sobre un escenario determinado o puede
resultar no muy veraz al no ser recolectada por el analista mismo.
Variabilidad:
Es el factor determinante de incertidumbre en un sistema, en el mercado, las organizaciones y los
gerentes de las compaas buscan minimizar la variabilidad de los factores que determinan el grado de
xito que tendrn sus productos en un mercado; razn por la cual formulan modelos que permitan
controlar medianamente la situacin, aunque no se pueda eliminar la incertidumbre se intenta
recolectar la mayor cantidad de informacin posible.
La variabilidad puede cambiar al describir una poblacin al asignarles diferentes valores, y usualmente
se utilizan distribuciones continuas para mostrar la tendencia.
Para muchos tipos de riesgo, es importante distinguir entre la incertidumbre y variabilidad7, intentar
disgregar estos conceptos en una simulacin permite descubrir la variacin en una prediccin por
falencias de conocimiento y por causa de la variabilidad en una poblacin.
Esta herramienta funciona bajo la misma dinmica de la simulacin unidimensional, en la cual se
estima un solo punto para mostrar la verdadera probabilidad de riesgo; mientras una simulacin
bidimensional es mejor que una simulacin unidimensional para determinar el riesgo.
El riesgo se puede asociar a la generacin de distribuciones de frecuencias acumuladas, lo que se
interpreta como el rango de posibles curvas de riesgo asociado a una poblacin.
Siempre hay que tener en cuenta que se deben cerrar todas las ventanas que Crystal Ball este
ejecutando, para que el programa no tome los datos de otras hojas de clculo para ejecutar alguna
herramienta.
Este modelo utilizar el ejemplo anterior; para colocar en marcha la herramienta de Simulacin 2-D,
ingresando a Excel y abriendo el archivo de Toxic Waste Site, se deben seguir los siguientes pasos:
Se hace clic en Prefs ejecucin y luego especificar la generacin de nmeros aleatorios y un valor Inicial
de 999, y en la pestaa Muestreo seleccionamos la simulacin Monte Carlo.
En las herramientas se escoge la ltima opcin de las herramientas de anlisis Simulacin en 2-D,
indicando cual va a ser la previsin objetivo.
Se determinan cules son los tipos de variables de suposicin, en este caso seleccionaremos Body
Weight y Volume of Water per Day, le damos siguiente y en la pestaa Opciones, hacemos lo
siguiente:
o Ejecutar simulacin externa (incertidumbre) para 100 pruebas
o Ejecutar simulacin interna (variabilidad) para 1000 pruebas
o Mantenemos los dems valores predeterminados
Al hacer clic en comenzar la herramienta prueba la simulacin con el fin de generar una nueva gama de
valores para los supuestos de incertidumbre.
La herramienta recupera automticamente la informacin de la prediccin luego de realizar cada
ensayo sobre la prediccin.
[Escriba texto]
Tambin la herramienta ejecuta un grfico de tendencia, el cual muestra las bandas para los
percentiles de las curvas de riesgo.
Crystal Ball/2015-I
Se pueden analizar las estadsticas y el grfico de previsin de un percentil con la opcin de Ver
grficos, por ejemplo en la Ilustracin 100 se selecciona el percentil 95.
[Escriba texto]
Lo importante es comparar entre cada uno de los escenarios que arroja la herramienta con el fin de
tomar la mejor decisin, al visualizar todas los tipos de graficas que arroja este mtodo y los
mencionados que pertenecen a las herramientas de Crystal Ball, permitan realizar mejores anlisis,
facilitar el trabajo del analista y llevar al xito a la organizacin aunque la incertidumbre influya sobre
todos los posibles escenarios creados.
Crystal Ball/2015-I
Referencias
o EVANS, James R LAGUNA Manuel; OptQuest User Manual; 1988-2004, Decisioneering, Inc.; Pgs.
1-204
o TAHA Hamdy Operations Research. An Introduction; 6th Edition; Ed. Prentice Hall; 1997; Pgs. 167
o MUN, Johnathan; Applied Risk Analysis. Moving Beyond Uncertainty in Business, Ed. John Wiley
2003. CD ROM.