Econometra I

Modelo de Regresion Simple

Carolina Calvo Asencio
1 Universidad

Adolfo Ib
an
ez

Marzo 2016

Carolina Calvo Asencio (U. de Chile)

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Outline

Especificacion

Estimaci
on

Bondad de Ajuste

Propiedades de los estimadores MCO

Test de Hipotesis

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Especificacion
Ejemplo

Figure: Ejemplo
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Especificacion
Ejemplo

Figure: Ejemplo
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Especificacion
Ejemplo

Figure: Ejemplo
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Especificacion
Ejemplo

Figure: Ejemplo
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Especificacion
Ejemplos

yi = 0 + 1 xi + ui
ln(yi ) = 0 + 1 ln(xi ) + ui
ln(yi ) = 0 + 1 xi + ui
yi = 0 + 1 ln(xi ) + ui

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Especificacion
Supuestos

Linealidad

E (ui ) = 0

E (ui |xi ) = 0

Ceteris Paribus

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Mnimos Cuadrados Ordinarios

Estimaci
on

Como estimamos 0 y 1 ?
0 = y 1 x
1 =

P
y )xi
P(yi
(xi
x )xi

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P
(y
y )(xi
x)
Pi
(xi
x )2

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Mnimos Cuadrados Ordinarios

Ejemplo 1 estimaci
on

Individuo
1
2
3
4
5

Escolaridad
(a
nos)
8
12
14
3
17

Ingreso
(miles de $ al mes)
200
165
320
70
1000

Table: Ejemplo 1

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Mnimos Cuadrados Ordinarios

Ejemplo 2 estimaci
on

Modelo poblacional: pesoi = 0 + 1 estaturai + ui

Suponga que:
0 = 40, 1
1 = 0, 22

Cual debera ser el peso de alguien que mide 1,70?

Cual debera ser el peso de alguien que mide 1,50?

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Mnimos Cuadrados Ordinarios

Bondad de ajuste

Que tan bien se ajusta la recta a los datos?

n
X
STC =
(yi y)2
i=1

SEC =

n
X

(yi y)2

i=1

SRC =

n
X

ui 2

i=1

Luego, STC = SEC + SRC

P
Propuesto 2: Muestre que
ui (yi y) = 0
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MCO
Bondad de Ajuste

Que tan bien se ajusta la recta a los datos?

R2 =

SEC
SRC
=1
STC
STC

Que valores puede tomar?

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MCO
Supuestos cl
asicos de los estimadores MCO

Existe un modelo poblacional

El muestreo es aleatorio

E (ui |xi ) = 0

yi es iid

Homocedasticidad: V (ui |xi ) = 2

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MCO
Distribuci
on de los estimadores

Cual es la distribuci
on de los estimadores?


2

1 N 1 , P
(xi x)2
P 2 

2

xi
0 N 0 , P
n (xi x)2
Como normalizamos?

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MCO
Varianza estimada

Siempre conocemos la varianza?

1

2 =
n2

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n
X

!
ui 2

i=1

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MCO
Test de Hip
otesis

Suponga que obtiene la siguiente regresi

on sobre la escolaridad y el
ingreso:

Como interpreta los resultados?

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