CAPTULO 1

ANLISIS ENVOLVENTE DE DATOS

PARA LA ESTIMACIN DE COSTOS
MEDIOAMBIENTALES
1.1

Impacto Ambiental
La literatura de anlisis de desempeo ambiental (o eficiencia ambiental) est estrechamente orientada a la teora de la produccin y a las races tericas de la DEA. La
mayora de las aplicaciones medioambientales en DEA se adhieren a este punto de vista
que bsicamente slo integra las salidas no deseadas en el marco clsico de anlisis de
eficiencia de Farrell.

Figura 1.1: esquema entadas, salidas y residuos en DEA

Donde:
x: inputs
y: outputs
w: waste
La produccin T toma en cuenta los productos secundarios no deseados y los efectos

Captulo 1. ANLISIS ENVOLVENTE DE DATOS PARA LA ESTIMACIN DE

COSTOS MEDIOAMBIENTALES
secundarios de la produccin, incluyendo la generacin de residuos slidos (no reciclables), emisin de sustancias al aire y al agua, as como el ruido y otros. Para simplificar,
ac se denominan todos estos desechos y efectos como: "residuos", y estas cantidades se
denotan por el vector w. Existen diferentes maneras de medir la distancia a la frontera
eficiente, como se ilustra en la Tabla 2.
Modelo orientado
Medioambiental
Inputs- medioambiental
Outputs-medioambiental
Hiperbolico

Expresin
min S.a. (x, w, y) T
min S.a. (x, w, y) T
min S.a. (x, w, y/) T
min S.a. (x, w, y/) T

Cuadro 1.1: Formulaciones Alternativas para el modelo con impactos medioambientales

Algunos autores consideran la reduccin de los residuos, manteniendo constantes las

entradas y salidas; otros reducen los residuos y entradas simultneamente, manteniendo
constantes las salidas. Tambin se han considerado cambios simultneos en todas las
variables, por medio de las denominadas medidas de distancia hiperblica y direccional.
El tratamiento especfico de los residuos como entrada o salida ha atrado un considerable debate en la literatura. Quizs el enfoque ms tradicional es el modelo de los
residuos (tcnicamente) como una entrada, debido a que tanto los residuos y entradas
incurren en costos para la empresa, por lo tanto la empresa trata en general de evitar el
consumo excesivo de insumos y la generacin de residuos.
Otros autores han argumentado que los residuos son tcnicamente una salida, y por lo
tanto deben ser modelados como tal. Como respuesta a este problema, nos centraremos
en el caso de la medida de eficiencia ambiental que reduce al mnimo la cantidad de
residuos a un nivel determinado de entradas y salidas es decir se considerara el enfoque
tradicional de tratar los residuos como una salida. En este caso, el problema se convierte
en una funcin de distancia DEA

1.2

Anlisis Medioambiental Costo-Beneficio

El Anlisis Costo-Beneficio o ACB por lo general se refiere a la evaluacin social de los
proyectos de inversin. En este caso se hace referencia a los costos que implican impactos
ambientales significativos, por ejemplo, la construccin de un nuevo proyecto de generacin de energa. Supngase que hay N proyectos candidatos alternativos (por ejemplo,
diferentes tipos de fuentes de energa). El ACB se centra en la identificacin de un proyecto ptimo (o la combinacin ptima de los proyectos) para ser implementados. Aunque
sin omitir ningn candidato de proyecto se supondr en adelante proyectos mutuamente

1.2. Anlisis Medioambiental Costo-Beneficio

excluyentes, es decir, slo uno de los proyectos puede ser implementado.
El ACB consiste de conjunto de mltiples etapas como se describen a continuacin:
1) Definicin del problema (es decir, cules son los objetivos, cules son las alternativas, cuales son los beneficios, y el tiempo de duracin)
2) Identificacin de los impactos ambientales de cada proyecto (es decir, el anlisis de
impacto ambiental), y la valoracin de dichos impactos
3) Identificacin de los flujos de costos y beneficios
4) Seleccin del proyecto para ser ejecutado teniendo en cuenta el valor presente neto
5) Anlisis de sensibilidad (es decir, anlisis del resultado final y pequeos cambios en
los valores de sus parmetros).
A continuacin se presenta la etapa de valoracin (etapa 3), que es la etapa ms difcil
del anlisis. Suponiendo que las etapas 1 y 2 se han terminado, el ajuste se ha definido
y los costos econmicos y los beneficios de cada proyecto se han estimado, se procede a
configurar el beneficio econmico neto de proyecto n en el perodo t se denote por Bnt .
El beneficio neto es la diferencia entre los ingresos y los costos econmicos, que tiene un
valor positivo en los perodos en los que el ingreso total supera el costo total y un valor
negativo cuando los costos superen los ingresos.
Supngase, adems, que hay M impactos ambientales relevantes que se deben considerar. Los impactos del proyecto n en el perodo t se pueden representar numricamente
por el vector Znt = (Z1nt . . . ZM nt ). Bnt , Znt , representan los beneficios netos y los impactos ambientales, respectivamente. Los pesos desconocidos para los impactos ambientales
son p = (p1 , . . . , pM ).
Calcular el valor de estos pesos es una de las cuestiones clave en la economa ambiental, y constituye la etapa 3 de la rutina habitual CBA.
Los enfoques convencionales tratan de " parametrizar " los pesos en base a informacin importante declarada o revelada, sin embargo ac se tratan los pesos como variables
desconocidas del modelo. Por lo tanto, el prximo paso antes de la fase 4 es dejar determinados los pesos de las etapas posteriores.
Por lo general, los beneficios econmicos y los impactos ambientales varan con el tiempo de manera que se hace un descuento entre los costos y beneficios que se producen con
el tiempo, para expresarlos en trminos de valor actual neto, que es importante porque
la mayora de proyectos tienen considerables costos econmicos de establecimiento mientras que los beneficios y los impactos ambientales se acumulan durante un perodo ms
largo. Por ejemplo, un pago nico de un milln de dlares hoy, vale ms de un milln
de dlares de beneficios que se acumulan en los prximos diez aos debido al costo de
oportunidad de los ingresos por intereses no percibidos. Descontando las formas del paso
4 de la rutina habitual CBA.
Denotando la tasa de inters por r, el valor presente neto de los beneficios econmicos

Captulo 1. ANLISIS ENVOLVENTE DE DATOS PARA LA ESTIMACIN DE

COSTOS MEDIOAMBIENTALES
del proyecto n se puede calcular como:

X
N P V (Bn ) =
(1 + r)t Bnt

(1.1)

t=0

Del mismo modo, el valor actual neto de los costos medioambientales del proyecto n se
puede calcular como:
X
M
X
N P V (Cn ) =
(1 + r)1 pm Znmt

(1.2)

t=0 m=1

Si los pesos de los impactos ambientales (p) son constantes en el tiempo (como se supone ac), entonces es posible que primero se descuenten los impactos y hacer la conversin
a costos econmicos ms tarde. Observe que la equivalencia (1.2) puede ser reescrita como:

X
N P V (Cn ) =
pm
t=0

M
X

!
1

(1 + r)

Znmt

(1.3)

m=1

La suma expresada en los parntesis es el descuento total m de impacto ambiental

para el proyecto n. Tener en cuenta que aunque se descuente el impacto presente, los
impactos medioambientales del futuro se consideran igualmente valiosos como los impactos ambientales de la actualidad (es decir, no hay preferencia en el tiempo por los
impactos ambientales).
La ecuacin 1.2 presenta la necesidad de descontar los costos monetarios del costo de
oportunidad de los intereses no percibidos. Descontando los costos o impactos se obtiene
el mismo valor presente neto, cuando el vector de pesos p es constante en el tiempo. Para
mantener la coherencia, la misma tasa de inters r se debe aplicar en el descuento de los
beneficios econmicos y los impactos ambientales.
La fase 4 de descuento nos proporciona los impactos ambientales totales reducidos
denotados por Znm (es decir, el ndice de tiempo t se elimina).Del mismo modo, utilizamos
Bn para el total del valor presente neto de los beneficios econmicos netos . Si B tiene un
valor negativo1 , entonces el proyecto n no tiene sentido econmico incluso si no tenemos
en cuenta los impactos ambientales. Estos proyectos pueden ser desechados de forma
segura en esta etapa. Se presume que todos los proyectos candidatos restantes tendrn
un beneficio econmico neto positivo.
Ahora estamos listos para pasar a la etapa ms interesante del anlisis, es decir, la seleccin del proyecto socialmente ptimo a implementar. Primero, sin embargo, se ilustra
1

El beneficio neto es la diferencia entre los ingresos y los costos econmicos, que tiene un valor positivo
en los perodos en los que el ingreso total supera el costo total, y un valor negativo cuando los costos
superen los ingresos.

1.2. Anlisis Medioambiental Costo-Beneficio

con un ejemplo sencillo el mtodo considerando. Este ejemplo representa cuatro plantas
de generacin elctrica con varios tipos de fuentes alternativas, candidatas a ser implementadas

Figura 1.2: Ilustracin de las opciones de plantas elctricas

fuente:elaborado por los autores

Supngase, por simplicidad que la administracin municipal de un municipio x en
Colombia, considera la aplicacin de uno de cuatro proyectos de plantas de energa etiquetados como A, B, C y D. La opcin A es la mejora de una planta Diesel existente, y
por lo tanto implica slo los costos y beneficios pequeos. La opcin B es la construccin
de una nueva planta solar fotovoltaica, en medio de un bosque virgen que tiene buen
recurso solar. Esta opcin tiene grandes beneficios econmicos, y tambin grandes costos
ambientales. La opcin C es la construccin de una planta elica ubicada entre las zonas
urbanas y el bosque. Esta opcin tiene casi igual de grandes beneficios econmicos, aunque implica un alto costo de deterioro del entorno urbano. La opcin D es la construccin
de una planta geotrmica. Esta opcin tiene costos y beneficios econmicos altos, pero
menos impactos ambientales.
El estudio de impacto ambiental indica que slo dos impactos ambientales deben ser
considerados: la prdida de suelo de bosque y contaminacin visual. Para mantener el
ejemplo sencillo, ac se asume que los diversos efectos a los humanos se pueden agregar
mediante el uso de factores de conversin significativos y bien definidos (en la realidad,
se tienen en cuenta la mayora de los diversos impactos medioambientales).
Los resultados de las evaluaciones de impacto econmico y ambiental se resumen en
la tabla 1.2. Se han agregado los costos econmicos y los ingresos a valor presente neto
de los beneficios. En los impactos ambientales, expresamos la prdida de bosques en
hectreas de terreno y la contaminacin visual en las ciudades como un ndice donde
cero es el valor actual. se tiene en cuenta el nmero estimado de personas afectadas,
la gravedad de los efectos, y luego aplicar los mismos factores de descuento como los

Captulo 1. ANLISIS ENVOLVENTE DE DATOS PARA LA ESTIMACIN DE

COSTOS MEDIOAMBIENTALES
beneficios econmicos netos.
El enfoque estndar del anlisis de costo-beneficio es utilizar cualquiera de las tcnicas de preferencias declaradas (por ejemplo, de valoracin contingente) o tcnicas de
preferencias reveladas (mtodo del viajero) para estimar los pesos "econmicos" de los
impactos ambientales para los cuales no existen pesos de mercado. Enfoques alternativos incluyen mltiples anlisis de criterios y mtodos participativos. Ac se estudia este
problema de valoracin utilizando DEA.
El beneficio social neto del proyecto n (SBn ) es el beneficio monetario que queda despus de restar el costo de los impactos ambientales de los beneficios econmicos netos
(ambos expresados en trminos de valor actual neto). Formalmente, SBn se puede expresar como
SBn = Bn

M
X

pm Znm

(1.4)

m=1

En la etapa 4, se identifica el proyecto que ofrece el ms alto beneficio social neto.

Ahora, la variables de pesos p deben ser determinadas.

1.3

Ilustracin del mtodo DEA

Tener en cuenta que para evaluar una propuesta de proyecto dentro de un conjunto de
propuestas, se pueden presentar comportamientos oportunistas dentro de los proponentes y estos pueden solicitar un estudio falso de valoracin en el que puedan manipular las
estimaciones de pesos p, para mostrar el proyecto k como la mejor opcin (por ejemplo,
mediante el pago de sobornos a los encuestados). Esto evidentemente es un problema
grave en la identificacin del proyecto optimo entonces Cmo valorar los impactos ambientales? Cul es la ventaja comparativa mxima que los proponentes de proyecto k
pueden demostrar sobre proyectos en competencia si pudieran elegir los pesos p a voluntad? Si bien las preguntas anteriores son extremadamente cnicas, se considera que
vale la pena preguntarlas puesto que las respuestas a estas preguntas pueden ayudar a
ajustar una poltica ms objetiva en el sentido de que no es recomendable la valoracin
subjetiva de los pesos p. Especficamente, si los proponentes oportunistas del proyecto k
no pueden demostrar que su proyecto ofrece el ptimo social, entonces se tiene un fuerte
argumento para rechazar este proyecto. Si los proponentes demuestran con xito los beneficios de su proyecto, se puede identificar objetivamente una gama de pesos en virtud
del cual proyecto k es la opcin socialmente ptima.
El problema del proponente oportunista del proyecto k puede abordarse mediante el
uso de DEA. Determinando la mxima ventaja comparativa del proyecto k (CAK ) donde
los proponentes de cada proyecto deben demostrar el rendimiento de su proyecto si los

1.Perdida de superficie forestal

2. Contaminacin visual

= 170

120
3

= 40

1
2

-30

-10

Menos Costos (construccin y mantenimiento)

Resultado: beneficio neto

(millones de dlares)
Total de los efectos ambientales

200

50

Nueva carretera
a travs del bosque

Beneficios (tiempo, etc)

Diferencia: beneficios y costos

de construccin y mantenimiento

Mejorar la
carretera existente

2
60

= 130

-60

190

Nueva carretera a
travs de rea urbana

Cuadro 1.2: Resultados de las evaluaciones de impacto econmico y ambiental

10
12

= 50

-200

250

Nueva carretera
por un tunel

1.3. Ilustracin del mtodo DEA

Captulo 1. ANLISIS ENVOLVENTE DE DATOS PARA LA ESTIMACIN DE

COSTOS MEDIOAMBIENTALES
pesos p son no negativos y sujetos a la condicin de que proyecto k debe ser socialmente
beneficioso. Formalmente, el CA ptimo y p se obtienen como la solucin ptima para el
siguiente problema de programacin lineal
max CAK
p
s.t.
CAk [Bk (
p1 Zk1 + p1 Zk2 + ... + pM ZkM )] [B1 (
p1 Z11 + p2 Z12 + ... + pM Z1M )]
CAk [Bk (
p1 Zk1 + p1 Zk1 + ... + pM ZM )] [B2 (
p1 Z21 + p2 Z22 + ... + pM Z2M )]
.
.
.
CAk [Bk (
p1 Zk1 + p2 Zk2 + ... + pM ZkM )] [Bk1 (
p1 Zk1,1 + p2 Zk1,2 + ... + p1 Zk1,M )]
CAk [Bk (
p1 Zk1 + p2 Zk2 + ... + pM ZkM )] [Bk+1 (
p1 Zk+1,1 + p2 Zk+1,2 + ... + p1 Zk+1,M )]
.
.
.
CAk [Bk (
p1 Zk1 + p2 Zk2 + ... + pM ZkM )] [BN (
p1 ZN 1 + p2 ZN 2 + ... + pM ZN M )]
Bn (
p1 Zn1 + p2 Zn2 + ... + pM ZnM ) 0
p1, p2,..., pM 0.
(1.5)
Los pesos estimados p > 0 son las variables desconocidas del problema (1.5), los beneficios econmicos netos son B1 , B2 , ..., BN y los vectores de impacto ambiental Z1 , Z2 , ..., ZN
los cuales se conocen en este problema de programacin lineal. Las N 1 restricciones
se comparan de manera apareada, los beneficios netos del proyecto k respecto a todos los
proyectos en competencia. Debido a que se elige slo uno de los proyectos en competencia,
la funcin objetivo debe maximizar la ventaja comparativa que depende del desempeo
en relacin a sus competidores del proyecto k. Por lo tanto, slo el valor ms pequeo de
las diferencias netas de los beneficios cuenta. Para calificar como la eleccin socialmente
ptima, el beneficio neto del proyecto k debe ser mayor o igual a cero.
Si la solucin ptima de CAk a este problema es cero o un nmero negativo, entonces
los pesos no negativos p > 0 de los impactos ambientales del proyecto k, que puede
producir el mayor beneficio social neto, no existen. Cualesquiera que sean los pesos de
los impactos ambientales que sean, existe otro proyecto que obtiene un beneficio neto social ms alto, por lo tanto, los proyectos con una puntuacin negativa en (1.5) se pueden
designar como "ineficientes". Por otro lado, si la solucin ptima CAk es un nmero positivo, entonces existen pesos no negativos p > 0, que hacen al proyecto k socialmente
ptimo. En este caso, el proyecto k es potencialmente un proyecto atractivo de inversin,
as que se designa como "eficiente.

1.3. Ilustracin del mtodo DEA

Si CAk es grande, entonces proyecto k puede presentarse como un candidato superior
para determinados pesos. Si CAk es pequeo, entonces proyecto k puede mejorar, pero
en no ms que una modesta ventaja sobre los candidatos que compiten. Al clasificar
los proyectos, las puntuaciones de CA no son lo nico a tener en cuenta, en general es
ms importante evaluar si los pesos pk son realistas o no. En la prctica, por lo general
existen varios proyectos candidatos que puedan demostrar una CA positiva para algunos
pesos sin embargo todos los proyectos dejan de ser rentables en algn momento cuando
se incrementan los pesos p. Para hacer la eleccin final del proyecto se implementar,
DEA que ofrece una plataforma para la serie de enfoques alternativos.
El primer enfoque es el de imponer restricciones de dominio en los pesos p, como en los
enfoques de DEA - restringidas pesan. En el problema ( 1.5 ) slo se postula que los pesos
deberan estar en algn lugar entre cero y ms infinito . A menudo es posible reducir este
intervalo a una gama ms especfica por razones objetivas o subjetivas. Por lo general, la
especificacin de un rango determinado por el peso admisible es considerablemente ms
fcil que encontrar una estimacin puntual especfica. Si el lmite inferior para el peso
de impacto m es Lm y el lmite superior es U m , podemos simplemente insertar en ( 1.5
) las restricciones lineales adicionales :
Cuando los rangos de pesos se estrechan gradualmente hacia abajo, entonces algno
de los proyectos se distingue a s mismo como el nico proyecto que puede mostrar un
resultado positivo CA .
El segundo enfoque es el de presentar directamente a los tomadores de decisiones todo
el rango de pesos en los que un determinado proyecto es la opcin socialmente ptima
. La presentacin de estos rangos de pesos objetivos permitira a los tomadores de decisiones sopesar las posibles ventajas comparativas de los proyectos contra la robustez
del conjunto total de proyectos respecto a sus pesos. Sin embargo , la identificacin y la
presentacin de los dominios de los pesos de apoyo puede llegar a ser tcnicamente difcil
, especialmente cuando hay mltiples impactos ambientales.
El tercer enfoque es la combinacin de la evaluacin de DEA con las tcnicas de valoracin ms tradicionales . Podemos comprobar los rangos de los pesos objetivos de los pesos
estimados decaen en otras tcnica . En este sentido , DEA puede ser una herramienta
de apoyo para el anlisis de sensibilidad de los mtodos de valoracin tradicionales : podemos ver si un pequeo cambio en los pesos estimados cambia la poltica recomendada
. DEA tambin podra ahorrar el costo de los estudios de valoracin tradicionales. Si el
anlisis DEA se lleva a cabo antes del estudio de valoracin , podemos diferenciar entre los impactos ambientales que son de importancia crtica para la decisin y deben ser
evaluados mediante tcnicas de valoracin ms costosas (como CV ) , y aquellos impactos
que no son importantes para la decisin .
Para ilustrar la tcnica presentada, volvamos al ejemplo de la construccin de Plantas

Captulo 1. ANLISIS ENVOLVENTE DE DATOS PARA LA ESTIMACIN DE

COSTOS MEDIOAMBIENTALES
de Generacin Elctrica . Se realiza a continuacion la consideracin de los valores numricos de la Tabla 1.2 en la formulacion (1.5 ) para evaluar la Planta B (en el bosque ),
obtenemos
d B = max CAB
CA
(1.6)

p
s.t.
CAB

[170 (120 p1 + 3 p2 )]

[40 (1 p1 + 2 p2 )]

CAB

[170 (120 p1 + 3 p2 )]

[130 (2 p1 + 6 p2 )]

CAB

[170 (120 p1 + 3 p2 )] [50 (10 p1 + 12 p2 )]

170

p1, p2

(120 p1 + 3 p2 )

(1.7)

B es decir, hacer la ventaja comparativa del

pesos sombra p 0 que hacen de la CA
proyecto B, lo ms grande posible. La solucin ptima para este problema da la ventaja
comparativa de los 128,4 millones de dlares, que se basa en los pesos iguales a cero por
la prdida de las tierras forestales y 1,55 dlares por unidad de la contaminacin visual.
Para la comparacin, las soluciones ptimas para todos los proyectos se reportan en la
Tabla 1.3.
La primera fila de la Tabla 1.3 reporta las ventajas comparativas (CA), estos son los
puntajes obtenidos como la solucin ptima para el problema ( 1.5 ) para cada proyecto. Observamos que proyecto D tiene una puntuacin CA negativa. Esto significa que el
proyecto D (es decir , la opcin de la planta geotrmica) nunca va a probar la solucin
ptima , uno de los proyectos en competencia siempre va a proporcionar un mayor beneficio social neto . Por lo tanto , podramos descartar proyecto D por razones objetivas , sin
decir nada acerca de los pesos de los impactos ambientales. Para las variantes A , B y C
el marcador CA es un nmero positivo. El proyecto A puede presumir con la mayor ventaja comparativa de los 300 millones de dlares, pero est basada en esas grandes pesos
de los impactos ambientales por lo cual su beneficio social neto cae a cero , el beneficio
social neto se indica en la cuarta fila etiquetada como SB . Proyecto B puede mostrar
una considerable ventaja comparativa si la prdida de superficie forestal se considera
que es de bajo costo. Del mismo modo , el proyecto C muestra una gran ventaja si la contaminacin visual es de poco inters . En este caso, es relativamente fcil de identificar
toda la gama de pesos a los que el proyecto A , B, o C proporciona el mayor beneficio
social neto (sujeto a la restriccin de que este beneficio debe ser no negativo) .

10

1.3. Ilustracin del mtodo DEA

Cuadro 1.3: Resultados de DEA basados en CBA

CA
p1
p2
SB

300
27,50
6,25
0,0

128,4
0,00
1,55
165,3

87,8
1.08
0,00
127,8

-15,9
1,07
1,51
21,1

La opcin A es muy slida , que ofrece el ms alto beneficio social neto , con una gran
variedad de pesos. La alternativa B se convierte en ptima si se le da un peso muy
pequeo por la prdida de tierras forestales ( menos de noventa centavos de dlar por
hectrea). Del mismo modo, alternativa C es la opcin ptima si el peso de la contaminacion visual en las ciudades es muy bajo (menos de 1,5 dlares por nmero de ndice )
. Recordemos que ya hemos descartado alternativa D, no proporciona el beneficio social
neto mximo a cualquier peso . Una vez que se han obtenido las estimaciones de pesos ,
el enfoque DEA puede proporcionar un marco til para el anlisis de sensibilidad.

11