IIEXMENESDEECONOMETRA

Se han estimado con una muestra de 39 observaciones las siguientes funciones de

produccinporelmtododeMCO:
0,32 0,0055 t

R2=0,9945
O t L1,30
e
t Kt
R2=0,9937
O L1,41 K 0,47
t

R2=0,9549
O t e
a)ContrastelasignificatividadconjuntadeLtyKt.
b)Indiquelashiptesisestadsticasbsicasbajolascualeselcontrasterealizadoen
el apartado anterior es adecuado, y como aparecera la perturbacin aleatoria en la
especificacineconomtrica.
(2-6-1992)
Solucin
0,01
0,01
a) F=126; F2,35 F2,30 5,39 Serechaza H 0 paralosnivelesusuales(0,10;0,05;0,01)
b) Todaslashiptesisbsicas;laperturbacinaleatoriadebeaparecerdeforma
multiplicativa
0,039 t

Uninvestigador,despusderealizarlaestimacindeunmodeloporMCO,calcula
ut ycompruebaquenoes0.Esestoposible?Razonelarespuestaindicandoensucaso
lascondicionesenlascualespuedeproducirseestehecho.
(2-6-1992)

Dadoelsiguientemodeloestimadocon43observaciones:
Yt - 0, 06 1, 44 X 2t 0, 48 X 3t

donde
10

XX

8
598

11
791
1128

Xy 506
632

0,1011 0, 0007 0, 0005

( XX) 1
0, 0231 0, 0162

0, 0122

y y 444

Sepide:
a)Contrastedelahiptesisnula 2 +23 = 1
b) Dado el valor del perodo de predicin Y0= 1, verifique si puede haber sido
generadoporelmodeloanteriormenteestimado.(SesabequeX20=1yX30=2).
(2-6-1992)

11

Solucin
0,01
a) F=79,84; F1,40 7,31 Serechaza H 0 paralosnivelesusuales(0,10;0,05;0,01)
b) Intervalodel90%:(0,80;164);elvalorY0=1shapodidosergeneradoporelmodelo

Bajolashiptesisbsicasdelmodelolineal,cmosedistribuyenlosresiduosobtenidos
porMCO?.Razonelarespuesta.
(2-6-1992)

5*

HabiendoestimadoporMCOlasiguientedeconsumo,
Ct 0 1Rt ut
sehadetectadoautocorrelacindeprimerorden.
Conlafinalidad decorregir esteproblema, unanalista obtiene inicialmente la
siguienteregresinauxiliar:
Ct = 0 +1Ct 1 +2 Rt +3 Rt 1
Expliquedetalladamentelospasosdelprocedimiento queelanalista hadecidido
aplicar.
(2-6-1992)

Apartirdelosresiduosmnimocuadrticosobtenga,unestimadorinsesgadopara2.Si
la E (u u) 2I cualseraelestimadorinsesgadode2?
(5-4-1993)

Enunmodeloquetengavariablesficticiasentrelasexplicativas,sedeseasaber:
a)Quindicanloscoeficientesdelasficticias?
b)Porqunosedebenincluirelmismonmerodevariablesficticiasquegrupos?
(5-4-1993)

Considereelsiguientemodelodedemandadealimentos
Dt 0 1Pt 2Yt ut
dondeDeselgasto,PeselpreciorelativoeYeslarenta.
ElinvestigadorAomiteporolvidolavariableY,obteniendolasiguienteestimacin
delmodelo:
D t 89,97 0,107 Pt
(11,85)

(0,118)

La investigadora B, que es ms cuidadosa, obtiene la siguiente estimacin del

modelo:
D t 92, 05 0,142 Pt 0, 236 Yt
(5,84)

(0,067)

(0,031)

(Entreparntesisfigurandesviacionestpicas)
AlolargodeladiscusinentrelainvestigadoraByelinvestigadorAacercadecual
delosdosmodelosestimadoseselmsadecuado,elinvestigadorAtratadejustificarsu
olvido,atribuyendolaomisindelavariableYalproblemadelamulticolinealidad.
12

a)Enfavordecualdelosinvestigadoresseinclinarausted,alavistadelosresultados
obtenidos.Argumenterazonadamentesuposicionamiento.
b)Obtengaanalticamentelaexpresindelsesgodeestimacindelestimadordelparmetro
1enelmodeloconerrordeespecificacinporomisindevariablerelevante.
(5-4-1993)
Solucin
a) ElinvestigadorAomiteunavariablerelevante,porloquenoactacorrectamente
( Pt P )Yt
b) Sesgo
( Pt P )2

9*

Enunestudiosobrelosnivelesdepobrezaseespecificaelsiguientemodelopara60
regiones:
Pi 0 1PIBi 2 Ii ui
donde
Pi:niveldepobrezamedidoporelnmerodepersonasconunarentainferioraun
determinadovalor.
PIBi:productointeriorbruto
Ii : ndice que recoge diversas variables, como difusin de prensa, servicios
sanitarios,etc.
a)Indiquecomoexpresara quelas regiones queintegranelanlisis nosontotalmente
homogneas.
b)Sienlamuestraexistiesendosgruposdiferenciados,podraindicaralgncontrastepara
detectar la existencia de heteroscedasticidad?. Explique las razones por las que pueden
surgirproblemasdeestanaturaleza.
(5-4-1993)

10

a) Definalaspropiedadesprobabilsticasdelosestimadores MCO bajolashiptesis

estadsticasdelmodelolinealbsico.Razonelarespuesta
b)Determinelasconsecuenciasdelincumplimientodelashiptesisreferentesala
matriz de varianzascovarianzas de la perturbacin aleatoria sobre dichas propiedades
probabilsticas.Razonelarespuesta
(15-3-1996)

11

Unosgrandesalmacenesquetienenpuntosdeventaen18capitalesdeprovinciase
preguntan acerca del impacto relativo de la publicidad (P) y de los incentivos a sus
vendedores(I)sobrelasventas.Paraellohanestimadolasiguientefuncindeventas:

2
2
3679.05
R =0,831 R =0,809
a)Contrastarlasignificatividadconjuntadelapublicidadydelosincentivossobrelas
ventas.
b)Contrastarsilapublicidadylosincentivossonsignificativosindividualmente.

13

c)Contrastesiesadmisiblelahiptesisdequeelparmetrode Pi essignificativamente
mayorque19.
(15-3-1996)
Solucin
0,01
a) F=36,88; F2,15 6,36 Serechaza H 0 (0,10;0,05;0,01)
b) t P 2, 09; tI 8,53; t150,10 / 2 1, 753 t150,05 / 2 2,131 t150,01/ 2 2,947 Enelcoeficiente
de P serechazala H 0 para a=0,10,peronopara a=0,05 a=0,01; enelcoeficientede I se
rechazala H 0 paralosnivelesusuales.
c) t 0, 04 ;Serechaza H 0 paracualquierniveldesignificacin(porqueelestadsticotes
negativo.

12

Sehaestimadolasiguientefuncindeempleoparalaeconomajaponesaenelperiodo
19471962:
SCR=4898596
donde:
Et : Empleoenelperiodot.
t: Tendenciat=1,2,...,16.
Dt : DeflactordelPIBenelperiodot
PIBt : ProductoInteriorBrutoenelperiodot
FAt : Nmerodeefectivosdelasfuerzasarmadasenelperiodot.
Adems,sedisponedelasiguienteinformacinparaelao1965:
D1965 =118,7 PIB1965=582922 FA1965=2900

a)Obtenerelintervalodeconfianzaparaelvalormediotericoyparaelvalorindividual
deprediccin.
b)Aqusedebeladiferenciaentreambosintervalosdeconfianza?Quhiptesises
necesarioadoptar?Razonelasrespuestas.
(15-3-1996)
Solucin
a) Y65 35669 Intervaloparaelvalormedioterico:(33592;37745);Intervaloparaelvalor
individual:(33126;38211)

13*

SehaestimadoporMCOlafuncindeproduccinparalaeconomaespaolacondatos
anualesparaelperiodo19641977.

2
=0,831
=0,809DW=0,325
R
R
a)Existeautocorrelacinpositiva?Razonelarespuesta.
b)Obtengalamatrizdevarianzascovarianzasdelvectordeestimadoresminimo
cuadrticosbajoelsupuestodeautocorrelacin.
c)Suponiendoque
2

Describadetalladamenteunprocedimientodeestimacinparaobtenerestimadoreslineales,

insesgadosyptimos.
14

(15-3-1996)
Solucin
a) t 14; k 2; d L0,01 0, 666; dU0,01 1, 254 Serechaza H 0 deautocorrelacinpositivapara

=0,05y=0,01.

14

Dada la funcin de produccin

Qt AKt Lt eu t

se ha procedido a su estimacin con datos de la economa espaola de los ltimos 20 aos,

obtenindose los siguientes resultados:
ln Q t 0,15 0,73ln Kt 0,47ln Lt
u u 0,017
a) Realice el contraste de significatividad de los estimadores y conjuntamente.
b) Contraste si el parmetro es significativamente distinto de 1.
(31-1-1996)
Solucin
0,01
a) F=4613,4; F2,17 6,11 Serechaza H 0 paralosnivelesusuales(0,10;0,05;0,01).
b) t 8,54 ; t170,01/ 2 2,898 Serechaza H 0 paralosnivelesusuales.

15

a) Explique para qu sirven y que miden los coeficientes de determinacin ( R2 ) y de

determinacin corregido ( R 2 ). Razone la respuesta.
b) Dados los modelos
ln Yt 0 1 ln Xt ut

(1)

ln Yt 0 1 ln Xt 2 ln Zt ut

(2)

ln Yt 0 1 ln Zt ut

(3)

Yt 0 1 Zt ut

(4)

Indique qu medida de bondad del ajuste es adecuada para comparar los siguientes pares
de modelos: (1)-(2); (1)-(3); y (1)-(4). Razone la respuesta.
(31-1-1996)
Solucin
b) (1)-(2); R 2 ; AIC; (1)-(3); R 2 ; R 2 ; AIC;
(1)-(4); AIC

16

Para analizar las propiedades de los estimadores en el modelo lineal, se aplica, entre otros, el
siguiente desarrollo:
15

E( u u ) a E( uMMu ) b
trE(uM Mu) c trE(uMu ) d
trE(Muu) e trME(uu) f
trM 2 I g 2 (T k)
donde M I X( XX)1 X.
En la demostracin anterior, justifique el paso de cada igualdad a la siguiente, utilizando
como referencia en cada caso a la letra minscula que aparece entre cada par de igualdades.
(31-1-1996)

17*

a) Se tiene el modelo de ventas (Vt) en funcin del precio (Pt) y gasto en publicidad (Gt),
con datos trimestrales. Explique razonadamente cmo puede contrastar si existe autocorrelacin.
b) Describa detalladamente, introduciendo los supuestos que considere oportunos, cmo
estimara el modelo
cuando se rechaza H0 : 0 , en el esquema ut ut 1 t .
(31-1-1996)

18*

Se tiene el siguiente modelo estimado de gasto per capita en educacin (Gt) para los
51 estados USA en 1979, ordenados de mayor a menor renta per capita (Xt):
Gi 832 1834 Xt 1587Xt2
i 1,2,...,51
Adicionalmente, se dispone de la siguiente informacin:
Se han obtenido las sumas de los cuadrados de los residuos (SCR) correspondientes
al modelo estimado con dos submuestras:
SCR = 52685,18
Submuestra i = 1, 2,...,17
SCR = 27096,50.
Submuestra i = 34, 35,..., 51
a) Existe heteroscedasticidad? Realice un contraste estadstico con la informacin
disponible.
b) Explique como procedera en el caso de que existiera heteroscedasticidad.
(31-1-1996)
Solucin
0,05
0,05
a) GQ=2,08; F14,15 F15,15 2, 40 Noserechaza H 0 para=0,05ypara=0,01.

19

En el modelo de regresin mltiple

Yi 0 1 X1i 2 X2i ui
a) Explique detalladamente cmo contrastara la siguiente hiptesis nula:
0 1
2 1

b) Se ha estimado el modelo por MCO con 33 observaciones, obteniendo los

siguientes resultados:

16

Yi 12,7 14,2X1i 2,1X2i

Es admisible la hiptesis de significatividad de cada uno de los parmetros del
modelo individualmente?
(5-9-1997)
Solucin
1 1 0
0
d
a) Matrizyvectorderestricciones: D

1
0 0 1

0,1/ 2
0,01/ 2
2, 750 Enelcasode 0 y
b) t0 6, 27; t1 7, 28; t 2 1,52; t30 1, 697 t30

1 serechaza H 0 paralosnivelesusuales(0,10;0,05;0,01);enelcasode 2 noserechaza

la H 0 paralosnivelesusuales

20SeestimaporMCOelsiguientemodelo

ln Yt 0 1 ln Xt 2 ln Zt ut

a) Los residuos mnimo cuadrticos pueden ser todos positivos? Razone la respuesta.
b) Bajo la hiptesis bsica de no autocorrelacin de las perturbaciones, son
independientes los residuos minimocuadrticos? Razone la respuesta.
a) Suponiendo que las perturbaciones no tengan distribucin Normal, el vector de
estimadores minimocuadrticos ser insesgado? Razone la respuesta.
(5-9-1997)

21*

a) Describa el mtodo de estimacin por mnimos cuadrados generalizados (MCG).

b) En qu condiciones es recomendable su utilizacin y por qu?
c) Indique analticamente en qu circunstancias los estimadores MCG son equivalentes a

los estimadores MCO.

(5-9-1997)

22*

a) Explique detalladamente en qu consiste el problema de la heteroscedasticidad en el

modelo de regresin lineal.

b) Ilustre brevemente el problema de la heteroscedasticidad con un ejemplo.
c) Proponga soluciones al problema de la heteroscedasticidad.
(5-9-1997)

23*

Explique detalladamente cul sera el contraste de autocorrelacin y la transformacin del

modelo adecuados

17

a) cuando el modelo no tiene variables endgenas retardadas y las observaciones son

anuales.
b) cuando el modelo tiene variables endgenas retardadas y las observaciones son anuales.
c) cuando el modelo no tiene variables endgenas retardadas y las observaciones son
trimestrales.
(5-9-1997)

24

Se han estimado con una muestra de 30 empresas las siguientes funciones de costes:

(1)
(2)

donde Yi es el coste medio y Xi es la cantidad producida.

(Entre parntesis se indican las desviaciones tpicas de los estimadores)
a) Cul de las dos estimaciones elegira?. En base a qu criterio?
b) Contraste si los trminos cuadrtico y cbico de la cantidad producida son
significativos en la determinacin del coste medio.
c) En el modelo (2), realice el contraste de significatividad de todos los parmetros
del modelo, excluido el trmino constante.
(28-1-1998)
Solucin
a) Utilizando .
2
0,01
b) H 0 : 2 3 0; R F 85,91; SCR F 86, 06; F2,27 5, 49
Serechaza H 0 paralosnivelesusuales(0,10;0,05;0,01).
0,01
c) H 0 : 1 2 3 0; F 400, 09; F3,27 Serechaza H 0 paralosnivelesusuales.

25 Sea el modelo

y X u
donde y es un vector T 1, X es una matriz T 8, es un vector 8 1 y u es un vector T 1 .
a) Indique el nmero de ecuaciones normales contenido en el sistema XX Xy ,
justificando la respuesta.
b) Qu ocurrir si XX es singular? Proponga un ejemplo en el que XX sea singular.
c) Proponga un estimador insesgado de 2. Razone la respuesta.
1
d) Qu hiptesis bsicas deben cumplirse para que XX Xy sea un vector de
estimadores ptimo? Razone la respuesta.
(28-1-1998)

26

2
Suponiendo que u ~ N0,
y sus caractersticas
a) Obtenga la distribucin de u

18

t son homoscedsticos y no autocorrelacionados? Justifique la

b) Los residuos u
respuesta.
c) Los estimadores por MCG son ptimos? Justifique la respuesta
(28-1-1998)

27*

Con objeto de estimar un modelo que explica el valor de las ventas (Y) en funcin de la
cantidad gastada en publicidad (X), se han ordenado de menor a mayor las observaciones de 20
empresas de la Comunidad Valenciana, obtenindose las siguientes regresiones despus de realizar
la ordenacin:
197 0,8X i 14,15,...,20 u
t2 169200
Y
i
i
a) Contrastar si existe heteroscedasticidad
b) Describa detalladamente un procedimiento para obtener estimadores eficientes cuando
hay heteroscedasticidad
(28-1-1998)
Solucin
0,01
a) GQ=92,65; F6,6 8, 47 Serechaza H 0 paralosnivelesusuales(0,10;0,05;0,01.

28*

En el modelo de regresin lineal bsico, comente brevemente

a) La diferencia entre perturbacin aleatoria y residuo minimo-cuadrtico.
b) Dado que u N (0, 2M) Son los residuos minimocuadrticos homoscedsticos y no
autocorrelacionados? Razone la respuesta.
1
c) XX
Xy
, ser un vector de estimadores insesgados?

29

Un investigador obtiene los siguientes resultados:

Yt 1, 00 1,82 X 2t 0,36 X 3t

(1)
T 13
R 2 0,50
Adems, obtiene la matriz de varianzas-covarianzas de los estimadores:
0, 25 0, 01 0, 04

var() 0, 01 0,16 0,15

0, 04 0,15 0,81
Utilizando la informacin disponible:
a)
Contrstese la hiptesis nula de que 2 0 frente a la hiptesis alternativa de que
2 0 , con un nivel de significacin del 5%.
b)
Contrstese la hiptesis nula de que 2 3 1 frente a la hiptesis alternativa
de que 2 3 1 , con un nivel de significacin del 5%.
c)
El modelo en su conjunto es significativo?
d)
Suponiendo que las variables en (1) estn medidas en logaritmos naturales, cul
es la es la interpretacin del coeficiente correspondiente a X3?
Solucin
a)t=3,2; t100,05 1,812 Serechaza H 0 .

19

0,05
b)F=0,0096; F1,10 4,96 Seacepta H 0 paraun nivel de significacin del 5%.

c)F=5; F2,10 4,10 Serechaza H 0 .

d)Elasticidaddedemandadecafrespectoalpreciodelt.
0,05

30

Sedeseaestimarelsiguientemodelo:
Yt 1 X 2t2 X 3t3 X 4t4 eut
utilizandolassiguientesobservaciones:
X2
X3
X4
3
12
4
2
10
5
4
4
1
3
9
3
2
6
3
5
5
1
Quproblemassepuedenpresentarenlaestimacindeestemodeloconestosdatos?
Solucin
X 3t X 2t X 4t ln X 3t ln X 2t ln X 4t Multicolinealidad perfecta

31*

Unos grandes almacenes que tienen puntos de venta en 18 capitales de provincia se

preguntan acerca del impacto relativo de la publicidad (P) y de los incentivos a sus
vendedores (I) sobre las ventas. Para ello han estimado la siguiente funcin de ventas:
Posteriormente, se ordenan las observaciones de acuerdo con los gastos en publicidad, de
menor a mayor, y se realizan dos estimaciones separadamente obtenindose los siguientes
resultados:
i = 1,.....9.,
ut2 473
i= 10, ....18
ut2 43822
a) Contrastar la hiptesis de homoscedasticidad.
b) Si existiera heteroscedasticidad, cmo procedera para realizar inferencias con este modelo?
Solucin
a) GQ=92,65;

0,01
F6,6
8, 47 Serechaza H 0 paralosnivelesusuales(0,10;0,05;0,01).

33*

a) Se tiene el modelo de ventas (Vt) en funcin del precio (Pt) y gasto en publicidad (Gt),
con datos trimestrales. Explique razonadamente cmo puede contrastar si existe autocorrelacin.
b) Describa detalladamente, introduciendo los supuestos que considere oportunos, cmo
estimara el modelo
Yt 0 1 Xt ut
H
:

0
cuando se rechaza 0
, en el esquema ut ut 1 t .

20