uai

facultad de ingeniera y ciencias

escuela de negocios

MASTER EN
INGENIERA
FINANCIERA

MIF

www.uai.cl
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Es un programa pionero que profundiza en los aspectos

ms cuantitativos de las finanzas, usualmente no cubiertos
por otros programas. El MIF combina la teora financiera
con las probabilidades y los mtodos cuantitativos.
El programa entrega a los alumnos una oportunidad nica
de especializarse en un rea de fuerte crecimiento, debido
al desarrollo de los mercados de capitales de la regin y a
la mayor interrelacin de chile con los principales centros
financieros del mundo.
El programa es impartido en conjunto por la Escuela de
Negocios y la Facultad de Ingeniera y Ciencias de la UAI.
pablo castaeda y lorenzo reus
directores acadmicos

MASTER EN INGENIERA FINANCIERA

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universidad adolfo ibaez

por qu este master?

enfoque multidisciplinario

La inmensa mayora de los programas en Finanzas ofrecidos en la regin tienen un marcado

sesgo hacia los principios financieros generales, dando poca o nula posibilidad de profundizar
en tpicos como medicin de riesgos, construccin de cartera de inversin y diseo de
derivados. Por esta razn, el MIF se imparte de manera conjunta entre la Escuela de Negocios
y la Facultad de Ingeniera y Ciencias de la UAI, lo que permite entregar una oferta de la ms
alta rigurosidad y calidad tcnica, y al mismo tiempo, fuertemente conectada con las mejores
prcticas imperantes en los mercados financieros.

calidad del cuerpo docente

El programa cuenta con un cuerpo de profesores especializados en el rea de las finanzas

y mtodos cuantitativos, con una formacin acadmica de excelencia en sus respectivas
disciplinas. Adems, el programa cuenta con la participacin de un selecto grupo de destacados
profesionales de las principales empresas financieras del pas, quienes se desempean como
profesores part -time del programa.

enfoque prctico

El programa entrega a los alumnos las herramientas necesarias para abordar de manera
adecuada los problemas asociados a las finanzas cuantitativas. Aprendern a analizar
problemas integrando las herramientas cuantitativas con la teora financiera, utilizando los
principales software usado en instituciones financieras.

formato flexible

El MIF est diseado para ser cursado en formato part time, con clases fuera de la jornada
laboral, segn calendario.

el sello uai

El programa se beneficia del carcter innovador de la UAI lo que garantiza a los alumnos
obtener una formacin que, no slo est profundamente conectada con el quehacer de las
finanzas en la actualidad, sino tambin ofrece una mirada enfocada en el futuro, incorporando
las necesidades actuales del mercado al programa acadmico del MIF.

herramientas de bloomberg y matlab

objetivos
Entregar herramientas tericas y prcticas necesarias para abordar de manera adecuada los
problemas asociados a las finanzas cuantitativas.
Analizar los problemas integrando las herramientas cuantitativas con la teora financiera, ya
sea para:
- Mejorar procesos de deteccin o medicin de riesgo.
- Disear carteras de activos alineadas a los objetivos de inversin.
- Identificar caractersticas y estrategias para introducir un producto derivado al mercado.

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universidad adolfo ibaez

programa nico en latinoamrica

dirigido a
El MIF est dirigido a quienes estn interesados en profundizar sus conocimientos en el rea de
las finanzas cuantitativas. Profesionales de los siguientes sectores:
Financiero: Bancos comerciales (reas de riesgo, mesa de dinero y de balance), bancos de
inversin, administradores de fondos y compaas de seguros.
Grandes empresas: Transnacionales y empresas que por su envergadura requieran gestionar su
posicin financiera activamente.
Entidades reguladores: Banco Central, superintendencias, ministerios.
Empresas consultoras y departamentos de estudios. Profesionales independientes que quieran
profundizar sus conocimientos en el rea de las finanzas cuantitativas para desempearse
como consultores especializados.

el mif de la uai es nico en chile y

latinoamrica ya que cuenta con el mejor
cuerpo de profesores y recursos para el
estudio de la ingeniera financiera. todos
los profesores son grandes investigadores
o profesionales del rea, aportando
directamente con sus conocimientos y con su
experiencia laboral. entrar a este programa
fue una excelente decisin, pues me entreg
herramientas buscadas en la industria
financiera y en la academia, que no se obtienen
en un magster en finanzas tradicional.
marcelo ortiz
o p e r a d o r m e sa ba l a n c e
c o r p ba n c a

malla acadmica
El MII entrega una slida base conceptual-prctica en ingeniera industrial y
habilidades para hacer que las cosas ocurran, con pasin y compromiso, creando
valor en base al trabajo en equipo colaborativo y multidisciplinario.

introduccin a ingeniera financiera

mostrar introduccin del mercado financiero y de derivados.
revisar decisiones de un individuo bajo incertidumbre en ambiente esttico
y dinmico.
explicar nociones fundamentales del clculo estocstico para valorizacin
de activos y derivados.
conocer estrategias de cobertura de riesgo financiero mediante derivados.
derivados avanzados
manejar los fundamentos tericos de la valorizacin de derivados.
calibrar un modelo cuantitativo como un ingeniero financiero preocupado
de la estabilidad de los parmetros utilizando datos de mercado y software
gestionar de un libro de opciones como un operador de mesa, desde una
perspectiva terica de valorizacin y cobertura.
derivados de renta fija
valorizar bonos y ver la exposicin frente a cambios de tasas de inters.
mostrar modelos de tasas de inters y estimar curvas de tasas.
explicar que es un swap de tasas de inters.
medir y mostrar aplicaciones de medida forward.
mtodos empricos
ver modelos economtricos usados en economa y finanzas actuales.
formular y testear hiptesis sobre fundamentos de la economa y finanzas
mediante modelos estadsticos y de series de tiempo.
extraer informacin de valor mediante modelos economtricos que se
alimentan de una gran cantidad de datos.

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universidad adolfo ibaez

aplicando herramientas para resolver problemas de las finanzas cuantitativas

finanzas corporativas
analizar las principales decisiones financieras de una empresa, tales como
la estructura de su capital (deuda/patrimonio) o rentabilidad exigida a una
inversin.
valorizar activos de empresa mediante distintos modelos basados en estados
de resultados y balances.
analizar distintas formas de financiamiento y ver formas de gestionar el
riesgo frente a tasas de inters o tipo de cambio.
administracin cuantitativa de riesgo.
analizar y construir modelos que midan correctamente el riesgo de una
cartera de activos financieros.
ver y comparar distintas medidas de riesgo usadas en la actualidad.
medir y gestionar el riesgo de crdito de un portafolio.
conocer aspectos regulatorios y de liquidez en gestin de riesgo de
inversiones.
finanzas internacionales
analizar conceptos y deciciones macroeconomicas en mercados internaciones
y en comercio internacional.
mostrar estrategias, derivados y arbitrajes a partir del tipo de cambio.
analizar crisis financieras y ciclos econmicos.
finanzas empricas
aplicar la teora y hacer uso de las herramientas desarrolladas a lo largo
del programa. desarrollar la habilidad de identificar los problemas y las
herramientas adecuadas para enfrentarlo.
integrar los conocimientos y destrezas desarrollados en cursos previos para
enfrentar problemas que involucran una mayor complejidad.
brindar al estudiante la oportunidad de enfrentar problemas similares a los
que se resuelven en instituciones financieras de forma cotidiana.
tpicos en valorizacin de activos
profundizar lo visto en cursos anteriores sobre asignacin estratgica de
activos y las decisiones de inversin y financiamiento corporativo.
conocer y analizar modelos avanzados en asignacin de activos, en forma
dinmica y en tiempo continuo.
presentar asignacin de activos como estructuracin en ingeniera
financiera.

profesores

jacques burrus
master in financial engineering, uc berkeley.

pablo castaeda
ph.d. en economa, boston university.

lvaro daz
doctor en matemtica, universidad de trieste.

natan goldberger
master in finance, mit.

marcelo villena
ph.d. in economics, cambridge university.

profesores con conociendo

acadmico y prctico en la
ingeniera financiera

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universidad adolfo ibaez

herv roche
ph.d. in economics, university of pennsylvania.

jorge selaive
ph.d. in economics, new york university.

lorenzo reus
ph.d in operations research and financial engineering, princeton
university.

julio ruitort
ph.d y msc. en finanzas, university of texas at austin.

nuestros egresados

140
ms de

egresados

cul es valor que el programa le ha entregado en su carrera profesional?

el valor est en
la rigurosidad del
programa, la alta
competitividad de los
integrantes (estudiantes
y profesores) y la
red de contactos del
departamento.

habilidades de liderazgo
y gestin de negocios.
habilidades cuantitativas
profundas y
actualizadas resistencia
a la frustracin y buen
desempeo bajo presin.

capacidad de
modelamiento y anlisis
cuantitativo con un
nivel de profundidad
relativamente escaso en
el mercado local.

un gran valor en la parte

analtica del da a da,
adems de la comprensin
de los instrumentos
financieros que se
observan en la industria.

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enfrentar con gran

seguridad y aplomo
diversos desafos
en las industrias
en las cuales he
trabajado.

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empresas donde se desempean:

banco central de chile

sura administradora general de fondos

bhp billiton chile

principal financial group

grupo santander

corpvida

banco de crdito e inversiones

aurus gestin de inversiones

banco bice

banco de chile

banco estado

negociando chile

banco de chile

banco itau

afp capital

afp modelo

accenture

lan chile

corpbanca s.a

entre otras

el razonamiento matemtico, financiero y tecnolgico

que hace que tengamos un valor agregado potente frente
a los dems en el mercado. esto me ha servido para poder
incorporar metodologas de ingeniera financiera y mejores
prcticas a mi trabajo diario, agregando valor a mi equipo de
trabajo y a la compaa de la cual formo parte.
me ha entregado profundos conocimientos en temas de
valoracin de instrumentos financieros y el entendimiento
del mercado.

un alto nivel de entendimiento del mercado financiero al

que no se llega con otros programas. esto tiene mucho valor
en el mercado laboral, especialmente en el sector bancario y
financiero en general.

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informacin general
proceso de postulacin

lugar de realizacin
universidad adolfo ibez
av. diagonal las torres 2700,
pealoln.
av. presidente errzuriz 3485,
las condes.

ingresa a www.uai.cl y postula

en lnea al master en ingeniera
financiera.
enva los siguientes antecedentes a
pilar.mujica@uai.cl
- currculum vitae.
- fotocopia del carnet de identidad
o certificado de nacimiento.
pasaporte para postulantes
extranjeros.
- certificado de licenciatura
(original o fotocopia legalizada).
- alumnos extranjeros deben
enviar adems un certificado
emitido por la institucin en donde
hizo sus estudios superiores,
con el detalle de las asignaturas
cursadas y aprobadas.
- copia de trasferencia con fee
de postulacin (usd 100), para
alumnos extranjeros.
examen de admisin, en caso de
ser requerido por el director del
programa.
entrevista con el director del
programa

programacin clases
martes de 17:00 a 20:30 hrs. en sede
presidente errzuriz.
viernes de 16:00 a 19:30 hrs. y sbados
de 9:00 a 13:30 hrs. en sede pealoln.
desde marzo de 2016 a enero de 2017.
precio del programa
arancel: uf 410 (aprox. us$16,000)
matrcula: uf 3 (aprox.us$130)
formas de pago
contado, con cheque al da, vale
vista, efectivo o tarjeta de crdito.
10 cuotas persona natural, a travs
de sistema pac o pat.
3 cuotas para empresas o
financiamiento compartido.
postulaciones y ms informacin
pilar.mujica@uai.cl
(56-2) 2331 1227
www.uai.cl

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uai
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informacin y postulaciones
pilar.mujica@uai.cl
(56-2) 2331 1227
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