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CURSO
: ECONOMETRA II
PROFESOR
INTEGRANTES:
HUAMAN QUINTANA MARILUZ
CUSCO - PER
2014
125011
1.1.
1.1.1.
FORMULACIN DELPROBLEMA
PROBLEMA PRINCIPAL:
Cul es el tamao de la economa subterrnea apelado al vnculo
que existiera entre ella y la demanda de dinero en un horizonte
temporal que va de 1980 al 2005?
Ventajas y limitaciones
Ventajas
Evita la influencia de posibles cambios
estructurales en la estimacin
Genera un estimador del estado que es
lineal, insesgado y de varianza mnima.
Desventajas
Requiere condiciones iniciales de la
media y la varianza del vector de estado
para iniciar el algoritmo recursivo.
Supone un conocimiento amplio en teora
de probabilidades, especficamente en el
tema de la estacionalidad gausiana en las
variables aleatorias.
Cuando se desarrolla para modelos
autorregresivos los resultados estn
condicionados a la informacin pasada
de la variable en cuestin.
Efr=o+1vc+2atm3cd+
Smbolo Nombre de Variable
Operacionalizacin
Efr=o+1vc+2atm-3cd+
EFR
Efectivo Real
VC
ATM
DIPC
Impuesto a
Financieras
las
Transacciones
aos
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
EFR
856
1530
2342
4218
8673
27787
55348
119145
643778
16097
580783
1536
2465
3696
6365
8423
10276
12915
12604
14069
14418
16373
18109
20014
25639
30637
VC
11,1
13,25
2,57
17,49
9,35
10,07
-35,08
-1,08
94,67
8,03
86,61
-8,59
-13,67
1,67
-17,74
-16,53
-8,74
-3,61
-8,53
3,12
0,71
-4,88
-9,82
-3,44
-4,1
-14,59
ATM
6738
9116
12333
16686
22575
30543
41323
55907
75639
102336
138454
187320
253433
342879
892873
2733833
4480509
2669909
3163919
596356
659259
475341
2097077
2503382
5930454
6066131
CD
31
30
39
44
53
32
13
12
35
23
47
60
65
61
64
63
67
65
69
70
70
67
65
62
55
55
MODELO INICIAL
Los coeficientes del efectivo real nos dice, Si el vc aumenta en 1% del efectivo real
aumenta en 53.41939, si ATM aumenta 1%, efectivo real aumentara a una tasa de
0.0142 y si CD aumenta en 1%, el efectivo real disminuir en -1080.962.
El valor del contante es: o=103424.7
El valor de 1=53.42
El valor de 2=0.014
El valor de 3=-1080.9
Mi ecuacin quedara de esta forma:
Efr=103424.7+53.42vc+0.014atm-1080.9cd+
SUPUESTOS:
a) autocorrelacon:
Analizamos el probability F-statistic Prob F(2:32)= 0.4230 > 0.05 por lo tanto no existe
problema de auto correlacin.
b) Heteroelasticidad:
2) ARMA
Resultado
Log (efr ) 7,35 0.5* Log (vct ) 2,32* Log (atm) 2,84 log* cd t
Observando la grfica mi modelo es bueno porque est explicando mi fenmeno
econmico por que estn casi juntos
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos nos muestran que el tamao de la economa
subterrnea en el Per ha sido histricamente elevado, siendo la dcada de
los 80 su periodo de mayor expansin, y alcanzando en 1990 la cifra pico de
80% del PBI, esto se pudiera explicar por las pobres condiciones productivas,
institucionales, laborales y de seguridad en la que se desarrollaba la economa
peruana.
Principales resultados
El resultado de la estimacin nos muestra, a simple vista, unos coeficientes
estadsticamente no significativos, sin embargo al graficar los residuos del
modelo conjuntamente con su valor actual y estimado, nos muestra un
adecuado nivel ajuste, lo cual se condice con el pequeo valor que alcanza la
raz del error cuadrtico medio (RECM = 0.002021). De otro lado, muchas de
las variables que intervienen en el modelo presentan altos niveles
correlaciones entre s, lo cual nos lleva a pensar en la presencia de
multicolinealidad, la cual estara provocando la poca significancia de los
coeficientes del modelo estimado.
Estos indicios, nos permite proseguir con el clculo de la participacin de la
economa subterrnea en el PBI nacional para el periodo de 1982 200566,
los valores de 1980 y 1981, no pudieron ser calculados por el modelo, debido
a las propias caractersticas del algoritmo del Filtro de Kalman. Para entender
mejor los resultados que se mostrarn ms adelante, debemos tener en
cuenta dos factores:
El Per presenta una larga historia de informalidad en sus actividades
productivas, la cual debe ser entendida como un tema de intensidad.
Es decir por un lado tenemos a las unidades econmicas plenamente
formales y por el otro a las plenamente informales, sin embargo en el
intermedio existen un gran nmero de empresas siendo formales, las
cuales muchas veces se registran en el cmputo del PBI como
formales.
As mismo, tambin tenemos una larga historia de actividades ilegales,
como narcotrfico, contrabando, corrupcin entre otros, y cuyos
beneficios para poder ser disfrutados requieren entrar en un proceso de
blanqueado o lavado de activos, que cuando resulta exitoso pasa a
formar parte de la economa formal oficial.