Procesos Estocsticos

Unidad 2 Actividad 4

DETERMINACIN DE DISTRIBUCIONES LMITE

6 de septiembre de 2015
Autor: Laura Pontn

Procesos Estocsticos
Unidad 2 Actividad 4

1. A Joe le encanta salir a comer a los restaurantes del rea. Sus comidas favoritas son la mexicana, la italiana, la
china y la tailandesa. En promedio Joe paga $10 por una comida mexicana, $15 por una comida italiana, $9
por una comida china y $11 por una comida tailandesa. Los hbitos alimenticios de Joe son predecibles: hay
70% de probabilidad de que la comida de hoy sea una repeticin de la de ayer y probabilidades iguales de que
cambie a una de las tres restantes.
a) Define Xt, S y T
S={0,1,2,3}
T = (0,1,2,n)
Hoy es igual que la de ayer = 70%
Hoy es diferente a la de ayer = 10%
Si es mexicana = 70% Si no lo es entonces 10% para c/u de las tres restantes
Si es italiana = 70% Si no lo es entonces 10% para c/u de las tres restantes
Si es china = 70% Si no lo es entonces 10% para c/u de las tres restantes
Si es tailandesa = 70% Si no lo es entonces 10% para c/u de las tres restantes
b) Trazar el grafo

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0.7

c) Establecer la matriz de transicin

M
I
Ch
T
0
1
2
3

Inicial:

Ch

10
15
9
11

0.7
0.1
0.1
0.1

0.1
0.7
0.1
0.1

0.1
0.1
0.7
0.1

0.1
0.1
0.1
0.7

0
1
2
3

M= mexicana
I= italiana
Ch = China
T = Tailandesa

0.7
0.1
0.1
0.1

0.1
0.7
0.1
0.1

0.1
0.1
0.7
0.1

0.1
0.1
0.1
0.7

d) A la larga qu comida le gusta ms?

La matriz tiende a estabilizarse a partir n= 13 con tres cifras significativas, es decir, 13 =

0
0.250

1
0.250

2
3
0.250 0.250

0.250

0.250

0.250 0.250

0.250

0.250

0.250 0.250

0.250

0.250

0.250 0.250

A la larga le gustan todas

0.25
0.25
10 15 9 11
0.25

0.25

0,25
0.25
0,25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
11.25 11.25 11.25 11.25
0.25

0.25
$11.25

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e) Cunto paga Joe en promedio por su comida diaria?

2. Un proceso de produccin incluye una mquina que se deteriora con rapidez tanto en la
calidad como en la cantidad de produccin con el trabajo pesado, por lo que se inspecciona
al final de cada da. Despus de la inspeccin, se clasifica la condicin de la mquina en uno
de los cuatro posibles estados:

Estado

Condicin

Tan buena como una nueva

Operable: deterioro mnimo

Operable: deterioro mayor

Inoperable y reemplazada por una tan buena como nueva

7/8

1/16

1/16

3/4

1/8

1/8

1/2

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a) Elabora el grafo correspondiente

b) Determina la proporcin de tiempo que el proceso de produccin pasar en cada estado a la

larga.
Consideramos que una distribucin de probabilidad es invariante respecto a una cadena, si al multiplicarla por la
matriz de transicin de la cadena se obtiene de nuevo la misma distribucin (2.3.1 (Distribuciones invariantes.Programa Desarrollado)
0
0
1
2
3

0
0
0
1.00

1
0.88
0.75
0
0

2
0.06
0.125
0.50
0

3
0.06
0.125
0.50
0

0 = 3
1 = 0.880 + 0.751
2 = 0.060 + 0.1251 + 0.52
3 = 0.060 + 0.1251 + 0.52
0 + 1 + 2 + 3 = 1

Luego desarrollando:
0 = 2 = 3 = 0.1534 , 1 = 0.5398

=(

16 56 14 15
)
101 101 101 101

= (0.1534, 0.5398, 0.1534, 0.1534)

c) Qu puedes decir acerca de las veces que la maquinara estar en buenas condiciones
(Tan buena como nueva y con deterioro mnimo)?
Solo el 15.34 % del tiempo de produccin se tiene maquinaria en buenas condiciones y como el estado
2 = 53.98, entonces tenemos el 69.32% en buenas condiciones

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Que nos dice el tiempo del proceso en cada estado

d) Si se sabe que se tiene un costo de $1000 para una maquina buena como nueva, $300
para una maquina operable con deterioro mnimo, $600 para una maquina operable
con deterioro mayor y $1200 para una inoperable. Cunto pagar en promedio a la
larga?
Costo =
1,000

300

600

1,200

1
476.9

2
1669.2

3
476.9

476.9

= 10

0.154
0.154
1000, 300, 600, 1200
0.154

0.154

0.538
0.538
0.538
0.538

0.154
0.154
0.154
0.154

0.154
0.154
476.9, 1669.2, 476.9, 476.9
0.154

0.154

3. Una particular se mueve sobre un circulo por los puntos 0,1,2,3,4 (en el sentido de las
manecillas del reloj). La partcula comienza en el punto 0. En cada paso tiene una
probabilidad de 0.5 de moverse un punto en el sentido de las manecillas del reloj (0 sigue al
4) y una probabilidad de 0.5 de moverse un punto en el sentido opuesto a la manecillas del
reloj. Sea Xn (n0) la localizacin en el crculo despus del paso n:
A) Establece S y T, as como el grafo
S= {p, q}; T = (0, 1, 2,3n)

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p = 0.5; q = 1-p = 0.5

B) Determina la matriz de transicin.

0
0.5

0.0
0.5

0.5
0
0.5
0
0

0
0.5
0
0.5
0.0

0
0
0.5
0
0.5

0.5
0
0

0.5
0

C) Encuentra la matriz Pn n=5, 10

0.003
0

P2 0

0
0

0.06
0.31

P5 0.16

0.16
0.31

0.31
0.06
0.31
0.16
0.16

0.16
0.31
0.06
0.31
0.16

0.16
0.16
0.31
0.06
0.31

0.025
0.003
0
0
0

0.31
0.16
0.16

0.31
0.06

0.098
0.025
0.003
0
0

0.25
0.16

P10 0.21

0.21
0.16

0.195
0.098
0.025
0.003
0

0.16
0.25
0.16
0.21
0.21

0.238
0.195
0.098

0.025
0.003

0.21
0.16
0.25
0.16
0.21

0.21
0.21
0.16
0.25
0.16

0.16
0.21
0.21

0.16
0.25

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

0.5

0.5

0.5

0.0

0.5

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D) A largo plazo, determina la proporcin de tiempo que la cadena pasa en cada

punto.

Resolviendo el siguiente sistema tenemos

0 = 0.51 + 0.54
1 = 0.50 + 0.52
2 = 0.51 + 0.53
3 = 0.52 + 0.54
4 = 0.50 + 0.53
0 + 1 + 2 + 3 + 4= 1
= (0 , 1, 2, , 3 , 4 ) = (. , . , . , . , . )

Esa es la proporcin que pasa en cada punto:

0.198
0.202

P25 0.199

0.199
0.202

0.202
0.198
0.202
0.199
0.199

0.199
0.202
0.198
0.202
0.199

0.199
0.199
0.202
0.198
0.202

0.202
0.199
0.199

0.202
0.198

0.200
0.200

P30 0.200

0.200
0.200

0.200
0.200
0.200
0.200
0.200

0.200
0.200
0.200
0.200
0.200

0.200
0.200
0.200
0.200
0.200

0.200
0.200
0.200

0.200
0.200

Para n = 30 tenemos la estabilidad total en la matriz

E) Compara los resultados obtenidos en C y D.

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0.06
0.31

P5 (0.2,0.2,0.2,0.2,0.2) 0.16

0.16
0.31

0.31
0.06
0.31
0.16
0.16

0.25
0.16

P10 (0.2,0.2,0.2,0.2,0.2) 0.21

0.21
0.16

0.16
0.31
0.06
0.31
0.16

0.16
0.25
0.16
0.21
0.21

0.16
0.16
0.31
0.06
0.31

0.21
0.16
0.25
0.16
0.21

0.31
0.16
0.16 =(0.2,0.2,0.2,0.2,0.2)

0.31
0.06

0.21
0.21
0.16
0.25
0.16

0.16
0.21
0.21 =(0.2,0.2,0.2,0.2,0.2)

0.16
0.25

Nos damos cuenta que se llega al mismo resultado, es decir: el resultado es el mismo, con lo que demostramos
que es lo mismo el clculo de tiempo en cada estado a la distribucin de probabilidad para la matriz.

4. Una tienda inicia una semana con al menos 3 PC. La demanda por semana se estima:
Demanda
0
1
2
3
4
Probabilidad
de Demanda

0.15

0.2

0.35

0.25

0.05

La demanda insatisfecha se deja pendiente. La poltica de la tienda es colocar un pedido para entregarse al
inicio de la siguiente semana siempre que el nivel del inventario se reduzca por debajo a 3 PC. El nuevo
pedido siempre regresa las existencias a 5 PC.
La demanda insatisfecha se deja pendiente. La poltica de la tienda es colocar un pedido
para entregarse al inicio de la siguiente semana siempre que el nivel del inventario se
reduzca por debajo a 3 PC. El nuevo pedido siempre regresa las existencias a 5 PC.
1. Definir Xt, S y T (la variable aleatoria puede ser el inventario)
{} Sera el nmero de PCs al momento de iniciar el proceso, es decir,
Los estados posibles del proceso son los enteros {3, 4, 5 } que representan el nmero posible de PCs en
inventario al final de c/ semana. en el tiempo t = 0,1,2,3..,
S= {0, 1, 2, } S ={3,4,5} mejor dicho
Donde
0 = 3
1 = 1
2 = 2

Entonces tenemos { } = 0,1, un proceso estocstico

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2. Plantear el grafo

3. Plantear la matriz estocstica

0.15

0.85

0.25

0.15

0.6

0.8

0.05

0.15

0.15 0 0.85
P 0.25 0.15 0.6
0.8 0.05 0.15

4. Cmo se da la distribucin a la larga?

0.15 0 0.85
P 0.25 0.15 0.6
0.8 0.05 0.15

0 =. 150 + 0.251 + 0. 82
1 = 0 + 0.151 + 0. 05 2
2 = 0. 850 + 0.61 + 0. 15 2
0 + 1 + 2=1
Resolviendo el sistema de ecuaciones 1

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0.475

0.029

0.496
= = (0 , 1, 2, ) = (0.475, 0.029, 0.496)

Y vemos lo siguiente: = = = (0.475, 0.029, 0.496)

Adems a partir de n = 16 comienza a estabilizarse pero con n = 24, tenemos la estabilidad de esta matriz de
transicin
1

Todos los sistemas de ecuaciones de la actividad, fueron resueltos por el programa Matrix Calculator Y
Wolfram, en este caso: http://matrixcalc.org/es/slu.html#solve-using-Cramer%27s-rule%28{{1%2F5,17%2F20,1%2F5,7%2F20,1%2F4,0},{1%2F4,0,-17%2F20,1%2F5,7%2F20,0},{7%2F20,0,0,17%2F20,1%2F5,0},{1%2F20,0,0,0,-19%2F20,0},{1,1,1,1,1,1}}%29

 0.475 0.029 0.496

P24 0.475 0.029 0.496
0.475 0.029 0.496

Hasta aqu llegue, ya no correg las anotaciones de los primeros ejercicios, y en este hasta ah llegu, me doy por
hoy, muchas gracias por todo Maestra, espero nos veamos en Modelacin. Un abrazo.
Cuntas unidades se tendr en el inventario con mayor cantidad a largo plazo?
Si tenemos:

Entonces:
El nmero de unidades sera:

3(0.475)+4(0.029)+5(0.496) 4

Cul es la probabilidad de no colocar un pedido a largo plazo?

0.15 0 0.85
P 0.25 0.15 0.6
0.8 0.05 0.15

Para el inciso 5, debes obtener el valor esperado para cada estado si supones que empiezas
en el estado 3, cmo te dara considerando que puedes pasar a 3, a 4 y a 5, el costo de
3 a 3 = 0 (no pones pedido)+ 5*3(que tienes para almacenar), ahora para 3 a 4 no
tienes, para 3 a 5 (200 (colocas pedido)+5*5(cinco que te quedan en el inventario).
Ahora para calcular el costo multiplicas cada costo con el vector a la larga y lo sumas.
Puedes hacer este mismo anlisis pero si empiezas en el estado 4 y en el cinco.

Tenemos que a largo plazo hay 2.8 computadoras as que para llegar a 3 computadoras tenemos 1.2 x 5 x20 = 120
pesos de penalizacin
Tenemos 5 x 1,8 = 0.9 pesos por almacenamiento y
200 x 1,8 unidades = 360

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5. Si el costo de colocar un pedido es de $200 por computadora, el costo de

almacenamiento por PC es de $5, y el costo de penalizacin por computadora
faltante es de $20, determina el costo esperado del inventario por semana.

10

Entonces el costo = 120 + 0.9 + 360 = 480.9 pesos en promedio

6.
Suponga que la semana inicia con 4PC. Determinar la probabilidad que se
coloque a lo ms dos pedidos en dos semanas.

Hola Laura, espero te encuentres bien, te felicito por tu capacidad para Determinar en
ejemplos concretos si se cumplen las hiptesis del Teorema fundamental de convergencia
para evaluar la distribucin lmite. Para complementar el tema puedes revisar los
siguientes enlaces:
http://www.dia.fi.upm.es/~ajimenez/Docu_IO/Transparencias/CMTD.pdf
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/PEst/tema4pe.pdf
Podrs encontrar algunos ejercicios del tema:
https://grupo.us.es/gpb97/curri_sevilla/doc/meio2.pdf
Puedes utilizar las siguientes herramientas:

http://herramientas.educa.madrid.org/wiris/

http://www.wolframalpha.com/
Te adjunto una presentacin con algunos detalles adicionales de las distribuciones
lmites.
http://www.slideshare.net/lupiuxlupiux/ejemplos-de-estacionalidad

Procesos Estocsticos | 06/09/2015

Para la actividad mis comentarios son:

11

Para el primero te falto definir la variable aleatoria.

* Para el ejercicio dos, en la matriz estocstica le faltan valores al ltimo rengln.
Te falto indicar el costo esperado.
*.
*Para el 4 la variable es el inventario que tienes al final del da t. si el inventario nos
dice que puede haber de 3 a 5 unidades, ya que nunca vas a llegar a los estados 0,1,2,
pues eso significara tener menos de lo estipulado a 3 unidades. Puedes pasar de 3 a 3
con una probabilidad de no vender nada esa semana 0.15, no puedes pasar a 4, y a
cinco sera si vendes 1, 2, 3, (sumas estas probabilidades), pues bajaras de la 3
unidades mnimas que debe tener tu inventario y regresas a las 5 unidades y as le
haces para el estado 4 y 5. Una vez que tengas la matriz te vas a dar cuenta que no
necesitas los estados 0,1,2, por tanto tu matriz te queda de 3 x3. Reconsidera tus
resultados. Para el inciso 5, debes obtener el valor esperado para cada estado si
supones que empiezas en el estado 3, cmo te dara considerando que puedes pasar a
3, a 4 y a 5, el costo de 3 a 3 = 0 (no pones pedido)+ 5*3(que tienes para almacenar),
ahora para 3 a 4 no tienes, para 3 a 5 (200 (colocas pedido)+5*5(cinco que te quedan
en el inventario). Ahora para calcular el costo multiplicas cada costo con el vector a la

larga y lo sumas. Puedes hacer este mismo anlisis pero si empiezas en el estado 4 y
en el cinco.
*para el ltimo inciso es como una trayectoria de 4 pasas a 5 (pues ah colocaste un
pedido) y luego pasar a 5 otra vez (cada que pasas al cinco es por que pusiste un
pedido), este sera para dos pedidos y para uno y cero cmo sera?
Saludos

Procesos Estocsticos | 06/09/2015

Lupita

12