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MATEMTICAATUARIAL
DEPESSOAS
SUSEP
Aula0

AndrCunha
03/02/2010

Este documento contm o contedo programtico do curso (plano de


ensino) e aborda os seguintes tpicos: introduo aturia e tbuas de
mortalidade.

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Caro concursando,
Primeiramente, segue um resumo da minha experincia.
Prof. ANDR CUNHA: sou Auditor-Fiscal Tributrio Municipal de
So Paulo (turma de 2007). Fui aprovado nos vestibulares do
Instituto Tecnolgico de Aeronutica (ITA), USP-Engenharia
Mecatrnica, Faculdade de Economia e Administrao da USP (FEAUSP) e Instituto de Matemtica e Estatstica da USP (IME-USP).
Cursei Matemtica Pura e Economia na USP e sou bacharel em
Cincias Atuariais pela Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo
(PUC-SP) em 2001. Fui professor de matemtica do Curso Anglo
(tradicional curso pr-vestibular de So Paulo) e trabalhei como
consultor em empresa multinacional. Sou MIBA (Membro do Instituto
Brasileiro de Aturia). Tambm obtive aprovao nos seguintes
concursos pblicos: Agncia Nacional de Sade Suplementar (2005 e
2007), Analista de Planejamento e Oramento do MPOG (2005),
Analista de Finanas e Controle da STN (2005), Analista do Banco
Central (2006) e Analista do Tribunal de Contas da Unio (2006). Fui
aprovado no exame do CFA (Chartered Financial Analyst) nvel I, em
2009.
Tambm obtive aprovao nos seguintes exames de certificao
profissional da Society of Actuaries:

Calculus and Linear Algebra


Interest Theory, Economics and Finance
Finance and Investments
Actuarial Models
Actuarial Modeling

Meu ltimo trabalho foi o recente curso de Econometria do


Ponto dos Concursos para o BACEN, em parceria com o prof.
Alexandre Lima.

Andr Cunha

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muito desafiador escrever um curso de Matemtica Atuarial
para um concurso pblico. H muito pouco material em portugus
sobre o tema, mesmo para quem cursa cincias atuariais numa
faculdade. Os poucos livros que existem no cobrem o edital todo e
os livros em ingls so muito profundos na matria e nos exigiriam
um tempo de que no dispomos.
Matemtica Atuarial no uma matria fcil. O meu trabalho
faz-la parecer o mais simples possvel. o que vamos fazer aqui.
Nossa matria se desenvolver a partir do princpio mais bsico de
todos, o valor presente atuarial, e percorrer todos os pontos do
edital.
No ser assumido conhecimento prvio do aluno, mas quem
tiver bom domnio da teoria das probabilidades e de matemtica
financeira ter vantagem. Quem no tiver esse domnio ainda est no
preo, pois...
Prova = Conhecimento + Saber fazer prova + Sangue frio
Se voc tiver 2 componentes da equao acima fortes, e o
terceiro no atrapalhar muito, sua chance de sucesso em qualquer
prova tremenda. Na minha prpria experincia, muitas vezes me
faltou conhecimento de algumas matrias (nunca matemtica
atuarial!), o que no me impediu de ter resultados positivos.
Vamos trabalhar aqui da seguinte forma:

Conhecimento: o curso ser o mais focado possvel no


edital e nas provas anteriores da SUSEP, CGU e IBA

Saber fazer prova: Vou tentar mostrar, sempre que


possvel, o caminho mais curto para acertar a questo.
Dar dicas de como chegar no gabarito, o que no
equivalente a acertar a questo. o princpio bsico
do concursando: No discuta com a banca. Ela tem
sempre razo (pelo menos at sua sada da sala do
exame).

Sangue frio: Se voc estiver bem nos dois pontos acima,


automaticamente sua chance de manter um bom
equilbrio na hora da prova aumenta. Aqui no curso
vamos resolver uma batelada de questes anteriores da
SUSEP e do exame de certificao do IBA (Instituto
Brasileiro de Aturia). O objetivo entrarmos na sala do
exame confiantes de que estamos preparados.

Andr Cunha

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Nosso curso ser dividido em 9 aulas, mais a aula introdutria:

PLANO DE ENSINO
Aula Data Contedo
0 31/01 INTRODUO. Introduo s Funes de Sobrevivncia e
Tbua de Mortalidade
1

12/02 CONCEITOS
BSICOS.
Conceitos
bsicos
de
probabilidade e matemtica financeira. Paralelo entre
Matemtica Financeira e Matemtica Atuarial. Valor
Presente Atuarial (VPA).

2-3 22/02 FUNES


DE
SOBREVIVNCIA.
Funes
de
e
Sobrevivncia de uma vida. Tbua de Mortalidade. Tempo
01/03 de vida futuro de um recm-nascido, tempo at a morte
de uma pessoa de idade x, fora de mortalidade, tbua de
mortalidade, relao entre a tbua de mortalidade e
funo de sobrevivncia, esperana de vida, leis de
mortalidade, mtodos para fracionar idades, tbuas
selecionadas. Comutaes.
4

08/03 ANUIDADES. Anuidades discretas, contnuas e variveis.


Noes de clculo integral

15/03 SEGUROS DE VIDA. Seguros de vida pagos no fim do


ano da morte, relao entre seguro de vida e anuidades
pagas no momento da morte, seguros variveis.

22/03 PRMIOS. Clculo de prmio nico, fracionado, puro e


comercial. Planos pagveis por sobrevivncia, morte e
invalidez.
29/03 MLTIPLAS VIDAS. Funes sobrevivncia de mltiplas
vidas status da vida conjunta, status do ltimo
sobrevivente, funes de contingncia e anuidades
reversveis.

8
9

05/04 MLTIPLOS DECREMENTOS. Modelos de mltiplos


decrementos e suas aplicaes. Tbuas de mltiplos
decrementos.
09/04 REGIMES
FINANCEIROS
E
RISCOS.
Regimes
financeiros: repartio simples, repartio de capitais de
cobertura e capitalizao. Risco de subscrio. Risco de
longevidade. Risco da taxa de juros. Risco em garantias
mnimas.

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Espero que este curso seja bastante til para voc e que possa
auxili-lo de forma substantiva na preparao para o concurso
pblico de ANALISTA TCNICO DA SUSEP (REA 2 - Aturia) e na
conquista da to sonhada vaga. As dvidas sero sanadas por meio
do frum do curso, ao qual todos os matriculados tero acesso. As
crticas
ou
sugestes
podero
ser
enviadas
para
andrecunhaprof@yahoo.com.br.
Prof. Andr Cunha
Fev/2010

Andr Cunha

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Contedo
1.
2.
3.
4.

Introduo .......................................................................... 7
Paralelo entre Matemtica Atuarial e Matemtica Financeira....... 7
A Funo de Sobrevivncia ................................................... 8
Tbuas de Mortalidade ....................................................... 10
4.1.
Relaes entre S(x), qx, lx e dx .................................... 12
4.2.
Outras funes de lx................................................... 13
4.3.
Taxa Instantnea de Mortalidade (x) ........................... 15
5. Exerccios de Fixao ......................................................... 17
6. GABARITO ........................................................................ 19
7. Resoluo dos Exerccios de Fixao ..................................... 20

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1.

Introduo

Pessoal, esta uma aula introdutria. Todos os conceitos vistos


aqui sero bem aprofundados durante o curso. O objetivo agora
expor alguns conceitos importantes da matemtica atuarial. Ainda
assim, conseguiremos resolver alguns exerccios de provas passadas
no final desta aula.
Quanto devo economizar mensalmente para quando fizer 65
anos ter uma renda vitalcia de R$ 5.000,00 por ms?
justo eu pagar o que eu pago no seguro do meu automvel?
Essas e outras questes so o foco da matemtica atuarial.
A Matemtica Atuarial se divide tradicionalmente em dois
grandes ramos, a saber:
Life/Health estuda seguros de vida, anuidades,
previdncia e sade
Casualty foca em seguros de patrimnio e
responsabilidade civil
O edital definiu nossa matria como Matemtica Atuarial de
Pessoas (Life/Health). Aqui vamos estudar basicamente seguros de
vida e anuidades, pois o que consta no edital.

2.

Paralelo entre Matemtica Atuarial e Matemtica


Financeira

Um conceito fundamental da matemtica financeira o clculo


do valor presente (VP)1.
Sendo
i = taxa de juros compostos por perodo
v = 1/(1+i)
t = nmero de perodos
O valor presente de um fluxo financeiro de uma u.m. (unidade
monetria) daqui a t perodos dado por:

VP =
1

1
= (1 + i ) t = v t
(1 + i ) t

Ou Valor Atual

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Isso significa que se aplicarmos v t reais hoje, a uma taxa de i
por perodo, daqui a t perodos teremos um real.
Para M reais, VP =

M
= M (1 + i ) t = v t M
t
(1 + i )

Na matemtica atuarial temos um conceito anlogo, chamado


de valor presente atuarial (VPA).
O valor presente atuarial o valor presente dado na matemtica
financeira multiplicado pela probabilidade deste pagamento ocorrer,
p(t).
Assim, para uma u.m daqui a t perodos, seu VPA ser

VP =

1
p (t ) = (1 + i ) t p (t ) = v t p (t )
t
(1 + i )

A diferena fundamental entre as matemticas atuarial e


financeira o elemento de risco do fluxo financeiro. Na matemtica
financeira os fluxos so certos. Na atuarial no. H vrias incertezas.
Incerteza quanto Ocorrncia: Ao contratar um seguro de
automvel, a seguradora s ir pagar em caso de sinistro
Incerteza quanto ao valor: Seguro residencial o quanto foi
roubado?
Incerteza quanto ao tempo: Quando compramos um seguro de
vida, sabemos que vamos morrer, mas no sabemos quando.
Toda essa incerteza modelada pelo aturio (pelo menos
tentamos) para a precificao de fluxos financeiros incertos.
Incertezas so modeladas por probabilidades. por a que vamos
comear.

3.

A Funo de Sobrevivncia

Seja X uma varivel aleatria que representa o tempo restante


de vida de um indivduo, ou seja, o tempo que levar at sua morte.
Pode ser tambm o tempo para a geladeira pifar, para se ganhar na
mega-sena, etc.
Dizemos que S(x) = Pr(X > x) a funo de sobrevivncia da
varivel aleatria X, e representa a probabilidade de o indivduo
sobreviver x anos a partir do momento atual.
A probabilidade de o indivduo morrer dentro de x anos dada
por F(x) = Pr(X x).
claro que F(x) + S(x) = 1, para todo x.

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Relaes importantes:
S(0) = 1

, ou F(0) = 0

(1)

lim S ( x) = 0 , ou lim F ( x) = 1

(2)

A equao (2) afirma apenas que ningum eterno.


Exemplo 1: Calcule a probabilidade de a varivel X definida
acima estar entre 40 e 50.
Soluo
Ele pede Pr (40<X<50) = Pr (X< 50) - Pr (X 40)=
= F(50) F(40)
Repare que o resultado poderia ser colocado em termos de S(x):
Pr (40<X<50) = S(40) S(50)
Exemplo 2: Determine a probabilidade de uma pessoa de idade
40 completar 50 anos.
Soluo
Neste exemplo dado que a pessoa sobreviveu aos 40 anos.
P[ AB]
Usando a frmula da probabilidade condicional P[ A / B] =
,
P[ B]
A = X > 50
B = X > 40
AB = X > 50 e X > 40, o que equivale a X > 50

Desta forma, P[ X > 50 / X > 40] =

Andr Cunha

P[ X > 50] S (50) 1 F (50)


=
ou
P[ X > 40] S (40) 1 F (40)

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4.

Tbuas de mortalidade

Tbuas de mortalidade (ou de sobrevivncia ou biomtrica) so


importantes instrumentos para se conhecer as taxas de mortalidade
de uma populao. a partir delas que calculamos as probabilidades
de nosso interesse.
Uma tbua de mortalidade pode ser construda a partir da
funo de sobrevivncia S(x).
x
0
1
2
3
4
5
...
99
100

S(x)
1,000
0,980
0,978
0,975
0,973
0,970
...
0,001
0,000

Tbua 1
Para a idade x = 0, S(x)=1, e para a idade de 100 anos S(x) =
0. Mesmo sabendo que a probabilidade de uma pessoa de 100 anos
sobreviver mais um ano no nula, para alguma idade essa
probabilidade ser to baixa que podemos consider-la como zero
para quaisquer efeitos prticos.
A primeira idade para a qual S(x) nula chamada de idade
(mega). Costuma ser a ltima idade da tbua, mas no
necessariamente . Na Tbua 1, = 100.
A apresentao da Tbua 1 no muito usual. Veja a Tbua 2
abaixo.

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x

qx

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0.00708
0.00176
0.00152
0.00146
0.00140
0.00135
0.00130
0.00126
0.00123
0.00121
0.00121
0.00123
0.00126
0.00132
0.00139
0.00146
0.00154
0.00162
0.00169
0.00174
0.00179
0.00183
0.00186
0.00189
0.00191
0.00193
0.00196
0.00199
0.00203
0.00208
0.00213
0.00219
0.00225
0.00232
0.00240
0.00251
0.00264
0.00280
0.00301
0.00325
0.00353
0.00384
0.00417
0.00453
0.00492
0.00535
0.00583
0.00636
0.00695
0.00760
0.00832

lx
100000
99292
99117
98967
98822
98684
98551
98422
98298
98177
98059
97940
97820
97696
97567
97432
97289
97140
96982
96818
96650
96477
96300
96121
95940
95756
95572
95384
95194
95001
94804
94602
94394
94182
93964
93738
93503
93256
92995
92715
92414
92087
91734
91351
90937
90490
90006
89481
88912
88294
87623

dx
708
175
151
144
138
133
128
124
121
119
119
120
123
129
136
142
150
157
164
168
173
177
179
182
183
185
187
190
193
198
202
207
212
219
226
235
247
261
280
301
326
354
383
414
447
484
525
569
618
671
729

qx

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0.00832
0.00911
0.00996
0.01089
0.01190
0.01300
0.01421
0.01554
0.01700
0.01859
0.02034
0.02224
0.02431
0.02657
0.02904
0.03175
0.03474
0.03804
0.04168
0.04561
0.04979
0.05415
0.05865
0.06326
0.06812
0.07337
0.07918
0.08570
0.09306
0.10119
0.10998
0.11935
0.12917
0.13938
0.15001
0.16114
0.17282
0.18513
0.19825
0.21246
0.22814
0.24577
0.26593
0.28930
0.31666
0.35124
0.40056
0.48842
0.66815
1.00000
1.00000

lx
87623
86894
86102
85245
84317
83313
82230
81062
79802
78445
76987
75421
73744
71951
70039
68005
65846
63559
61141
58593
55920
53136
50259
47311
44318
41299
38269
35239
32219
29221
26264
23375
20585
17926
15428
13113
11000
9099
7415
5945
4682
3614
2726
2001
1422
972
630
378
193
64
0

dx
729
792
858
928
1003
1083
1168
1260
1357
1458
1566
1677
1793
1912
2034
2159
2287
2418
2548
2672
2784
2877
2948
2993
3019
3030
3030
3020
2998
2957
2888
2790
2659
2499
2314
2113
1901
1685
1470
1263
1068
888
725
579
450
341
253
185
129
64
0

Tbua 2
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Essa uma tbua bastante comum.


Elementos:

x = idade;
qx = probabilidade de um individuo de idade x morrer dentro de
um ano;
lx = nmero de pessoas vivas com exatamente x anos;
dx = nmero de pessoas que morrem entre as idades x e x + 1.
Exemplificando:
q60 = 0,02034 significa que uma pessoa com exatamente 60 anos
tem 2,034% de probabilidade de morrer antes de completar 61 anos.
Repare que qx crescente sempre, exceto para valores baixos
de x, devido mortalidade infantil.
l10 quer dizer que das 100.000 pessoas inicialmente vivas, apenas
98.059 atingem 10 anos.
l0 representa o nmero de pessoas inicialmente no grupo, no caso
100.000. Esse nmero inicial, puramente arbitrrio, chamado raiz
(radix) da tbua de mortalidade.
d0 = l0 l1 = 708, o nmero de pessoas mortas antes de
completarem um ano.
4.1. Relaes entre S(x), qx , lx e dx
d x = l x l x +1
d
l l
q x = x = x x +1
lx
lx

(3)

l x = l 0 S ( x)

(5)

(4)

As interpretaes das frmulas (3), (4) e (5) so bem


tranquilas. Como exemplo, (5) nos diz que o nmero de pessoas que
atingem a idade x o nmero inicial de pessoas (raiz) multiplicado
pela probabilidade de uma pessoa atingir a idade x.
Apesar de simples, peo muita ateno nas interpretaes das
equaes acima. Vamos ver toneladas delas daqui para frente (bem
mais sofisticadas), e se nos acostumarmos a interpret-las, nosso

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trabalho de memorizao, aplicao das mesmas e compreenso da
matria ser muito facilitado!
4.2. Outras funes de lx
As funes de lx so vitais para a compreenso da matemtica
atuarial. Vamos us-las em todas as aulas at o final.
Ns j vimos duas delas, dx e qx. Vamos s outras.
px = probabilidade de um indivduo de idade x atingir a idade x + 1

px =

l x +1
lx

(6)

A equao (6) afirma que probabilidade de um indivduo de


idade x viver pelo menos mais um ano igual ao quociente entre os
que atingiram a idade x + 1 e os que atingiram a idade x. Note que,
ao fim de um ano, a pessoa ou morre ou sobrevive. Por isso,
px + qx = 1
ndx

(7)

= nmero de pessoas que morrem entre as idades x e x + n.

d x = l x l x+n

(8)

A interpretao de (8) deixamos para o aluno.


nqx

= probabilidade de um individuo de idade x morrer em at n


anos.
n

qx =

d x l x l x+n
=
lx
lx

(9)

De acordo com a equao (9), a probabilidade de um indivduo


de idade x morrer nos prximos n anos igual razo entre o
nmero pessoas que atingiram a idade x e morreram dentro dos n

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anos seguintes e o nmero de pessoas que atingiram a idade x.
Repare que qx caso particular de nqx para x = 1: nqx = qx
npx

= probabilidade de um indivduo de idade x atingir a idade x + n

px =

l x+n
lx

(10)

A equao (10) e sua interpretao so anlogas s vistas na


equao (6). A probabilidade de um indivduo de idade x atingir a
idade x + n igual ao quociente entre os que atingiram a idade x + n
e os que atingiram a idade x. Note novamente que, ao fim do
perodo, a pessoa ou morre ou sobrevive. Logo

px + n qx = 1

(11)

As equaes (8), (9) e (10) so importantssimas para a prova,


mas no se preocupe em decorar agora (em entender sim!), ns
vamos utiliz-las muitas vezes ainda no decorrer do curso. As
equaes (3), (4) e (6) so casos particulares das equaes (8), (9) e
(10), respectivamente, para n = 1. As equaes (7) e (11) so
consequncia direta da regra da probabilidade de eventos
complementares. Essa anlise importante para que voc no se
preocupe em decorar tudo, pois isso impossvel. Mas ao entender a
matria, muitas frmulas voc no precisar decorar.
Exemplo 3: Usando os dados da Tbua 2, calcule
a) p35
b) 7d40
c)

20p50

d) a probabilidade de uma pessoa de 50 anos morrer entre as


idade de 70 e 75
Soluo
a) Podemos utilizar (6) ou (7):
De (7), p35 + q 35 = 1 p35 = 1 q35 = 1 0,00251 = 0,99749
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b) Usando (8): 7 d 40 = l 40 l 47 = 92414 89481 = 2933
c) De (10),

20

p50 =

l 70 55920
=
= 0,6382
l50 87623

d) Para uma pessoa de 50 anos morrer entre as idades de 70 e


75, duas coisas tm de ocorrer simultaneamente.

Essa pessoa tem de sobreviver at a idade de 70: a


probabilidade desse evento ocorrer 20 p50
e

Essa mesma pessoa tem de morrer nos 5 anos seguintes,


e a probabilidade desse evento ocorrer 5 q 70 .
Assim, a probabilidade procurada
20

p50 5 q 70 =

l 70 5 d 70 5 d 70 l 70 l 75 55920 41299

=
=
=
= 0,1669
87623
l 50
l 70
l50
l 50

4.3. Taxa instantnea de mortalidade (x)


Conceito muito utilizado na Matemtica Atuarial para o caso de
seguros e anuidades no caso contnuo. Copiando o item 3 do
programa: Anuidades discreta, contnua e varivel.
A taxa instantnea de mortalidade, coeficiente instantneo de
mortalidade, fora de mortalidade, ou ainda Force of Failure ou Force
of Mortality, x, dada por:

x =

1 dl x

l x dx

(12)

dl x
indica a derivada de
dx
lx em relao a x. No confundir com o dx = nmero de mortos em
uma determinada idade.
Onde lx j foi definido anteriormente e

dl x
dx
1
diminui, x =
lx
Como

sempre negativo, pois medida que x aumenta lx

dl x
sempre positivo.
dx

Outra forma de apresentar a taxa instantnea de mortalidade

x =

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d ln(l x )
dx

(13)

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Prova-se
equivalentes.

facilmente

que

as

frmulas

(12)

(13)

so

Exemplo 4: (Analista Tcnico SUSEP 2006 ESAF) A taxa


instantnea de mortalidade pode ser determinada por uma funo
contnua, especialmente quando consideramos que a subdiviso do
perodo seja suficientemente pequena, tendendo a zero. Porm, como
determinao dos valores aproximados, a taxa instantnea de
mortalidade poder ser determinada por:
A) (lx - lx+1) / lx
B) (dx-1 - dx) / 2 lx
C) (lx-1 - lx+1) / 2 lx
D) (dx - dx+1) / 2 lx
E) (lx-1 - lx) / lx
Soluo:
Vamos provar que x a probabilidade de morte de um
indivduo num intervalo de tempo, dividida pelo comprimento deste
intervalo, quando este intervalo tende a zero.
Sendo t esse intervalo, a probabilidade de morte nesse
intervalo de um indivduo de idade x dada por t q x , e temos:

lim
t 0

qx
l l
1 l l
1
1 dl
= lim x x + t = lim x x + t = x = x
t
t

0
0
t
t
lx
lx
t
l x dx
Para t pequeno, x se aproxima de

1 l x l x +t

t
lx

1 l x l x +t
t
lx

Vamos analisar as alternativas agora.


l x l x +1
. Item A correto.
lx
B) dx-1 - dx significa a diferena do nmero de mortos entre dois anos
consecutivos, no tem qualquer relao com x . Item B errado.

A) s fazer t = 1, e x

C) (lx-1 - lx+1) / 2 lx . Neste caso, (lx-1 - lx+1) /2 lx-1 a probabilidade


de morte de um indivduo num intervalo de tempo de comprimento (x
+ 1 (x 1)) = 2, dividida pelo comprimento deste intervalo. Diferiu
da resposta apenas pelo denominador. Como estamos trabalhando no

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caso contnuo e com aproximaes, est correta a aproximao,
mesmo usando lx no denominador ao invs de lx-1. Item C correto.
D) Mesma observao do item B. Item D errado.
E) Mesma observao do item C. Item E correto.
GABARITO: A, C, e E.
Gabarito ESAF: C
Vamos tentar entender porque o examinador escolheu a letra C.
trabalhoso, mas no difcil provar que x = (lx-1 - lx+1) / 2 lx,
quando lx um polinmio do segundo grau. E no aproximao, a
conta exata (mas o enunciado no utiliza essa premissa). Alm
disso, ou at por isso, a frmula x = (lx-1 - lx+1) / 2 lx aparece em
vrios textos.
Ento vamos aplicar o princpio bsico: No discuta com a banca, ela
tem sempre razo. Apareceu uma questo parecida e a banca a
mesma. O que fazemos? x = (lx-1 - lx+1) / 2 lx. Melhor que tentar a
anulao da questo.
Em tempo: O edital ESAF n 47, de 25 de maio de 2006, validou o
gabarito preliminar.

5.

Exerccios de Fixao

1. (Analista Tcnico SUSEP 2002 ESAF) A raiz de uma tbua


de mortalidade (ou sobrevivncia) definida como:
A) Raiz quadrada de qx
B) Raiz quadrada de lw
C) lx da idade inicial da tbua
D) lx da idade final da tbua
E) x (idade) mdia da tbua
2. (Analista Tcnico SUSEP 2002 ESAF) No clculo da
probabilidade de uma pessoa de idade x falecer aps n anos e
dentro dos m seguintes, representada por n/mQx, o trmino do
perodo carencial d-se na idade de:
A) x+n
B) x+m
C) n
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D) m
E) x
3. (Analista Tcnico SUSEP 2001 ESAF) A idade mega ()
de uma tbua de mortalidade (ou sobrevivncia) definida como:
A) Raiz quadrada de qx
B) Raiz quadrada de l
C) x (idade) inicial da tbua
D) x (idade) final da tbua
E) x (idade) mdia da tbua

4. (INSTITUTO BRASILEIRO DE ATURIA 2005 adaptado)


Paulo tem 30 anos de idade enquanto Simone tem 25 anos. Assuma
que as vidas so independentes. Ache expresses que dependam
apenas de probabilidades relacionadas a cada um dos dois
separadamente para as seguintes probabilidades de que:
I) tanto Paulo quanto Simone vivam por mais 30 anos;
II) pelo menos um deles no viva por mais 30 anos;
III) ambos alcancem a idade de 60 anos;
IV) exatamente um deles falea com 45 anos ou menos; e
V) no mximo um deles falea com a idade de 45 anos ou menos:

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6.
1
2
3
4

GABARITO

C
A
D
I) 30p30 x 30p25
II) 1 - 30p30 x 30p25
III) 30p30 x 35p25
IV) 15q30 + 20q25 2x
V) 1 - 15q30 x 20q25

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15q30

20q25

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7.

Resoluo dos Exerccios de Fixao

1. (Analista Tcnico SUSEP 2002 ESAF) A raiz de uma tbua


de mortalidade (ou sobrevivncia) definida como:
A) Raiz quadrada de qx
B) Raiz quadrada de lw
C) lx da idade inicial da tbua
D) lx da idade final da tbua
E) x (idade) mdia da tbua
Resoluo
Ver item 4 da aula
Gabarito: C
2. (Analista Tcnico SUSEP 2002 ESAF) No clculo da
probabilidade de uma pessoa de idade x falecer aps n anos e
dentro dos m seguintes, representada por n/mQx, o trmino do
perodo carencial d-se na idade de:
A) x+n
B) x+m
C) n
D) m
E) x
Resoluo
Vamos ver quando estudarmos seguro de vida que alguns
apresentam um perodo de carncia, dentro do qual, se ocorrer a
morte do segurado, seus beneficirios nada recebero. Assim, os
beneficirios de uma pessoa de idade x s recebero o benefcio se
ela morrer aps n anos, ou seja, aps atingir a idade x + n.
Gabarito: A

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3. (Analista Tcnico SUSEP 2001 ESAF) A idade mega ()
de uma tbua de mortalidade (ou sobrevivncia) definida como:
A) Raiz quadrada de qx
B) Raiz quadrada de l
C) x (idade) inicial da tbua
D) x (idade) final da tbua
E) x (idade) mdia da tbua
Resoluo
A primeira idade para a qual S(x) nula chamada de idade .
Definida desta forma, no necessariamente a ltima idade
da tbua, posto que no h nenhum impedimento terico para haver
uma tbua com mais de uma idade para a qual S(x) = 0.
Entretanto, como quase sempre a idade final da tbua, no
me surpreenderia se algum autor a definisse assim. Agora a p de
cal: a idade final da tbua a nica resposta que faz sentido dentre
as opes.
Gabarito: D

4. (INSTITUTO BRASILEIRO DE ATURIA 2005 adaptado)


Paulo tem 30 anos de idade enquanto Simone tem 25 anos. Assuma
que as vidas so independentes. Ache expresses que dependam
apenas de probabilidades relacionadas a cada um dos dois
separadamente para as seguintes probabilidades de que:
I) tanto Paulo quanto Simone vivam por mais 30 anos;
II) pelo menos um deles no viva por mais 30 anos;
III) ambos alcancem a idade de 60 anos;
IV) exatamente um deles falea com 45 anos ou menos; e
V) no mximo um deles falea com a idade de 45 anos ou menos:
Resoluo
Para resolver essa questo, usamos a informao de que as
vidas deles so independentes. Isso nem sempre acontece. Eles
poderiam ser casados e viajar bastante de avio juntos, por exemplo.

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Definio: Os eventos A e B so independentes se e somente se

P[ AB] = P[ A]P[ B] .
I) Paulo vive por mais 30 anos:

30p30

Simone vive por mais 30 anos:

30p25

Os dois vivem por mais 30 anos: Como as vidas dos dois so


independentes, basta multplicar as probabilidades: 30p30 x 30p25
Gabarito:

30p30

30p25

II) pelo menos um deles no vive por mais 30 anos


Esta probabilidade dada por 1 probabilidade de os dois viverem
por mais de 30 anos, calculada o item I.
Assim, a probabilidade pedida 1-

Gabarito: 1 -

30p30

30p30

30p25

30p25

III) ambos alcanam a idade de 60 anos:


Paulo alcana a idade de 60 anos: 30p30
Simone alcana a idade de 60 anos: 35p25
Paulo e Simone alcanam a idade de 60 anos:
Gabarito:

30p30

30p30

35p25

35p25

IV) exatamente um deles falece com 45 anos ou menos:

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Paulo falece antes dos 45 anos:

15q30

Simone falece antes dos 45 anos:

20q25

Se somarmos simplesmente 15q30 com 20q25 estaremos contando a


probabilidade de os dois falecerem antes de 45 anos duas vezes: uma
para Paulo e outra para Simone. Essa probabilidade dada por
15q30 x 20q25. Desta forma, haver um e apenas um falecimento at os
45 anos com probabilidade de 15q30 + 20q25 2x 15q30 x 20q25.
Gabarito:

15q30

20q25

2x

15q30

20q25

V) no mximo um deles falece com a idade de 45 anos ou menos:


Essa probabilidade 1 a probabilidade de os dois falecerem at os
45 anos de idade. Assim, a probabilidade pedida 1 - 15q30 x 20q25.
Gabarito: 1 -

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15q30

20q25

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Bibliografia do Curso
[BOW97] BOWERS, Newton L.; GERBER, Hans U.; HICKMAN, James
C.; JONES, Donald A.; NESBITT, Cecil J. Actuarial Mathematics. 2nd
ed. Society of Actuaries, 1997.
[BOW86] BOWERS, Newton L.; GERBER, Hans U.; HICKMAN, James
C.; JONES, Donald A.; NESBITT, Cecil J. Actuarial Mathematics. 1st
ed. Society of Actuaries, 1986.
[CUN08] CUNNINGHAM, Robin; HERZOG, Thomas; LONDON, Richard.
Models for Quantifying Risk. 3rd ed. Actex Publications, 2008.
[JOR91] JORDAN Jr., Chester Wallace. Life Contingencies. 2nd ed.
Actex Publications, 1991.
[ATK00] ATKINSON, David B.; DALLAS, James W. Life Insurance
Products and Finance. 1st ed. Society of Actuaries, 2000.
[KLE97] KLEIN, John P.; MOESCHBERGER, Melvin L. Survival
Analysis. Techniques for Censored and Truncated Data. Springer,
1997.
[COR09] CORDEIRO FILHO, Antnio. Clculo Atuarial Aplicado.
Editora Atlas, 2009.
[FER85] FERREIRA, Weber Jos. Coleo Introduo Cincia
Atuarial, Volumes III e IV. IRB, 1985.
[BRA85] BRASIL, Gilberto. O ABC da Matemtica Atuarial e Princpios
Gerais de Seguros, Volumes III e IV. IRB, 1985.
[KEL91] KELLISON, Stephen G. The Theory of interest. 2nd ed. Irwin
McGraw-Hill, 1991.
[FAR95] FARO, Clovis de. Prindpios
Financeiro. 2a ed. LTC Editora, 1995.

Aplicaes

do

Clculo

[FEL67] FELLER, William. An Introduction to Probability Theory and


its Applications, Volume I. 3rd ed. Wiley, 1967.
[PIS77] PISKUNOV, N. Clculo Diferencial e Integral, Volume I. Ed.
Mir, 1977.

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