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PONTO DOS CONCURSOS

MATEMTICA ATUARIAL
DE PESSOAS
SUSEP
Aula 2
Andr Cunha
22/02/2010

Este documento contm o contedo programtico do curso (plano de


ensino) e aborda os seguintes tpicos: Funes de Sobrevivncia e Tbuas
de Mortalidade.

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Contedo
1. Introduo ...........................................................................3
2. A Funo de Sobrevivncia.....................................................3
2.1.

Funo Discreta de Probabilidade....................................4

2.2.

Funo Densidade de Probabilidade ................................4

2.3.

Taxa Instantnea de Mortalidade (x)..............................5

3. Tbuas de Mortalidade...........................................................7
3.1.

Relaes entre S(x), qx, lx e dx .......................................9

3.2.

Outras funes de lx .................................................... 10

3.3.

A funo Lx ................................................................ 14

3.4.

A funo mx ............................................................... 16

3.5.

A funo Tx ................................................................ 17

3.6.

A funo ex ................................................................ 18

4. Idades Fracionadas ............................................................. 19


4.1.

Hiptese de distribuio linear de lx+t ............................ 19

4.2.

Hiptese de distribuio exponencial de lx+t ................... 20

5. Exerccios de Fixao........................................................... 23
6. GABARITO ......................................................................... 27
7. Resoluo dos Exerccios de Fixao ...................................... 28

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1.

Introduo

Nesta aula e na seguinte entramos definitivamente no campo


atuarial. Os conceitos vistos aqui sero utilizados amplamente nas
aulas subsequentes. Trata-se, portanto, de instrumental para resolver
grande parte das questes que cairo na SUSEP.
Por esse carter instrumental da matria, no h muitas
questes de concursos disponveis para essas 2 aulas. Entretanto,
vamos resolver todas as disponveis e ainda ver vrios exemplos.
O nvel de dificuldade adotado nas Aulas est nitidamente
superior ao das questes passadas da SUSEP, devido a alguns
motivos:
a) O edital de 2010 apresentou muitas mudanas em relao ao
de 2006;
b) A cincia atuarial, por ser relativamente nova, est evoluindo;
c) A concorrncia crescente nos concursos pblicos pode levar a
ESAF a aumentar o nvel da prova.
Apesar de o curso estar profundo e abrangente, tentamos fazlo da forma mais simples possvel, sem perder o rigor. Alm do mais,
o propsito do curso que ele seja autossuficiente, para o aluno no
perder tempo tentando filtrar contedos de livros.
Bons estudos!

2.

A Funo de Sobrevivncia

Seja X uma varivel aleatria que representa o tempo de vida de


um indivduo recm nascido, ou seja, o tempo que levar at sua
morte. Pode ser tambm o tempo necessrio para uma geladeira
nova pifar, para o seu time levar ou marcar o primeiro gol no
campeonato, etc.
Dizemos que S(x) = Pr(X > x) a funo de sobrevivncia da
varivel aleatria X, e representa a probabilidade de o indivduo
sobreviver x anos a partir do momento atual.
A probabilidade de o indivduo morrer dentro de x anos dada
por F(x) = Pr(X x).
claro que F(x) + S(x) = 1, para todo x.
Relaes importantes:

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S(0) = 1

, ou F(0) = 0

lim S ( x) = 0 , ou lim F ( x) = 1
x

Perceba que a funo F(x), da forma como est definida acima,


a funo de distribuio da varivel aleatria X.
Da mesma forma, repetindo, a funo S(x), como est definida
acima, a funo de sobrevivncia da varivel aleatria X.
2.1. Funo Discreta de Probabilidade
A funo que atribui a cada valor de uma varivel aleatria
discreta sua probabilidade chamada de funo discreta de
probabilidade ou, simplesmente, funo de probabilidade.
(1)

P[ X = xi ] = f ( xi )

i = 1,2,...

Assim, para variveis discretas, temos:

(2)

F ( x) = P( X x) = f ( xi )
xi x

(3)

S ( x) = P( X > x) =

f (x )
i

xi > x

2.2. Funo Densidade de Probabilidade


a funo de probabilidade para o caso contnuo.
J vimos que f(x) uma funo contnua de probabilidade ou
funo densidade de probabilidade (pdf)1 para uma varivel
aleatria contnua X, se satisfaz duas condies:
1. f(x) 0 para todo x (-,);
2. a rea definida por f(x) igual a 1.

Utilizamos a sigla em ingls (Probability Density Function), por questes de etiqueta.

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A condio 2 dada pela integral

(4)

f ( x)dx = 1 .

Assim, no caso contnuo temos.

(5)

F ( x) =

f ( ) d .

(6)

S ( x) = f ( )d .
x

Como consequncia direta de (5) e (6), a funo densidade de


probabilidade f(x) pode ser expressa como a derivada da funo de
Distribuio F(x) ou como o oposto da derivada da funo de
sobrevivncia S(x).

dF ( x)
= F ' ( x)
dx

(7)

f ( x) =

(8)

f ( x) =

dS ( x)
= S ' ( x)
dx

Repare que, de (8) e (9), conclumos


F ( x) = S ' ( x) , como tinha de ser, pois F ( x) + S ( x) = 1 .

facilmente

que

'

2.3. Taxa instantnea de mortalidade (x)

J vimos o que significa a taxa instantnea de mortalidade na


Aula 0. Agora a estudaremos por um ngulo diferente.
A pdf da varivel aleatria X dada por f(x).
Agora vamos condicionar a pdf f(x) ao fato de a pessoa ter
sobrevivido idade x. Para isso, basta dividir f(x) por S(x). Temos
ento a pdf da varivel aleatria X condicionada a essa sobrevivncia.
Esta pdf condicionada a prpria taxa instantnea de mortalidade.
Temos ento que:

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(9)

x =

f ( x)
S ( x)

Usando a relao l x = l 0 S ( x) , verifica-se facilmente que (9)


equivalente definio de x dada na aula 0. Alm disso, x pode ser
reescrita de vrias formas, mas basta decorar/entender/memorizar
uma delas.

x =

f ( x)
f ( x)
S ' ( x) S ' ( x)
d
=
=
=
= ln S ( x)
S ( x) 1 F ( x) 1 F ( x)
S ( x)
dx

Exemplo 1: Uma distribuio de interesse a exponencial. Sua pdf


x
dada por f ( x) = e , x > 0. Determinar F(x), S(x) e x .

Soluo:
x

F ( x) = f (t )dt = e t dt = e t
0

= 1 e x

S ( x) = 1 F ( x) = 1 (1 e x ) = e x
Assim, de (9), x =

f ( x ) e x
= x =
S ( x)
e

E nos deparamos com um resultado interessante. Para a


distribuio exponencial, a taxa instantnea de mortalidade
constante. Isso implica que essa distribuio no recomendvel
para seres humanos, somente no curto prazo. Mas a escolha de um
modelo um problema de modelagem atuarial, que no cai na prova.
O modelo nos ser dado sempre.
Agora entraremos em tbuas de mortalidade e funes
biomtricas. Parte do contedo foi apresentado na Aula 0, e
reproduziremos abaixo, por convenincia.

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3.

Tbuas de mortalidade

Tbuas de mortalidade (ou de sobrevivncia ou biomtricas) so


importantes instrumentos para se conhecer as taxas de mortalidade
de uma populao. a partir delas que calculamos as probabilidades
de nosso interesse.
Uma tbua de mortalidade pode ser construda a partir da
funo de sobrevivncia S(x).
x
0
1
2
3
4
5
...
99
100

S(x)
1,000
0,980
0,978
0,975
0,973
0,970
...
0,001
0,000

Tbua 1
Para a idade x = 0, S(x)=1, e para a idade de 100 anos S(x) =
0. Mesmo sabendo que a probabilidade de uma pessoa de 100 anos
sobreviver mais um ano no nula, para alguma idade essa
probabilidade ser to baixa que podemos consider-la como zero
para quaisquer efeitos prticos.
A primeira idade para a qual S(x) nula chamada de idade
(mega). Costuma ser a ltima idade da tbua, mas no
necessariamente . Na Tbua 1, = 100.
A apresentao da Tbua 1 no muito usual. Veja a Tbua 2
abaixo.

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x

qx

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0.00708
0.00176
0.00152
0.00146
0.00140
0.00135
0.00130
0.00126
0.00123
0.00121
0.00121
0.00123
0.00126
0.00132
0.00139
0.00146
0.00154
0.00162
0.00169
0.00174
0.00179
0.00183
0.00186
0.00189
0.00191
0.00193
0.00196
0.00199
0.00203
0.00208
0.00213
0.00219
0.00225
0.00232
0.00240
0.00251
0.00264
0.00280
0.00301
0.00325
0.00353
0.00384
0.00417
0.00453
0.00492
0.00535
0.00583
0.00636
0.00695
0.00760
0.00832

lx
100000
99292
99117
98967
98822
98684
98551
98422
98298
98177
98059
97940
97820
97696
97567
97432
97289
97140
96982
96818
96650
96477
96300
96121
95940
95756
95572
95384
95194
95001
94804
94602
94394
94182
93964
93738
93503
93256
92995
92715
92414
92087
91734
91351
90937
90490
90006
89481
88912
88294
87623

dx
708
175
151
144
138
133
128
124
121
119
119
120
123
129
136
142
150
157
164
168
173
177
179
182
183
185
187
190
193
198
202
207
212
219
226
235
247
261
280
301
326
354
383
414
447
484
525
569
618
671
729

qx

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0.00832
0.00911
0.00996
0.01089
0.01190
0.01300
0.01421
0.01554
0.01700
0.01859
0.02034
0.02224
0.02431
0.02657
0.02904
0.03175
0.03474
0.03804
0.04168
0.04561
0.04979
0.05415
0.05865
0.06326
0.06812
0.07337
0.07918
0.08570
0.09306
0.10119
0.10998
0.11935
0.12917
0.13938
0.15001
0.16114
0.17282
0.18513
0.19825
0.21246
0.22814
0.24577
0.26593
0.28930
0.31666
0.35124
0.40056
0.48842
0.66815
1.00000
1.00000

lx
87623
86894
86102
85245
84317
83313
82230
81062
79802
78445
76987
75421
73744
71951
70039
68005
65846
63559
61141
58593
55920
53136
50259
47311
44318
41299
38269
35239
32219
29221
26264
23375
20585
17926
15428
13113
11000
9099
7415
5945
4682
3614
2726
2001
1422
972
630
378
193
64
0

dx
729
792
858
928
1003
1083
1168
1260
1357
1458
1566
1677
1793
1912
2034
2159
2287
2418
2548
2672
2784
2877
2948
2993
3019
3030
3030
3020
2998
2957
2888
2790
2659
2499
2314
2113
1901
1685
1470
1263
1068
888
725
579
450
341
253
185
129
64
0

Tbua 2
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Essa uma tbua bastante comum.


Elementos:
x = idade;
qx = probabilidade de um individuo de idade x morrer dentro de
um ano;
lx = nmero de pessoas vivas com exatamente x anos;
dx = nmero de pessoas que morrem entre as idades x e x + 1.

Exemplificando:
q60 = 0,02034 significa que uma pessoa com exatamente 60 anos
tem 2,034% de probabilidade de morrer antes de completar 61 anos.
Repare que qx crescente sempre, exceto para valores baixos
de x, devido mortalidade infantil.
l10 quer dizer que das 100.000 pessoas inicialmente vivas, apenas
98.059 atingem 10 anos.
l0 representa o nmero de pessoas inicialmente no grupo, no caso
100.000. Esse nmero inicial, puramente arbitrrio, chamado raiz
(radix) da tbua de mortalidade.
d0 = l0 l1 = 708, o nmero de pessoas mortas antes de
completarem um ano.
3.1. Relaes entre S(x), qx , lx e dx
(10) d x = l x l x +1
(11) q x =

d x l x l x +1
=
lx
lx

(12) l x = l 0 S ( x)
As interpretaes das frmulas (10), (11) e (12) so bem
tranquilas. Como exemplo, (12) nos diz que o nmero de pessoas
que atingem a idade x o nmero inicial de pessoas (raiz)
multiplicado pela probabilidade de uma pessoa atingir a idade x.
Apesar de simples, peo muita ateno nas interpretaes das
equaes acima. Vamos ver toneladas delas daqui para frente (bem
mais sofisticadas), e se nos acostumarmos a interpret-las, nosso
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trabalho de memorizao, aplicao das mesmas e compreenso da


matria ser muito facilitado!
3.2. Outras funes de lx

As funes de lx so vitais para a compreenso da matemtica


atuarial. Vamos us-las em todas as aulas at o final.
Ns j vimos duas delas, dx e qx. Vamos s outras.
px = probabilidade de um indivduo de idade x atingir a idade x + 1

(13)

px =

l x +1
lx

A equao (13) afirma que probabilidade de um indivduo de


idade x viver pelo menos mais um ano igual ao quociente entre os
que atingiram a idade x + 1 e os que atingiram a idade x. Note que,
ao fim de um ano, a pessoa ou morre ou sobrevive. Por isso,
(14)

ndx

px + qx = 1

= nmero de pessoas que morrem entre as idades x e x + n.


(15)

d x = l x l x+n `

A interpretao de (15) deixamos para o aluno.


nqx

= probabilidade de um individuo de idade x morrer em at n


anos.
(16)

qx =

d x l x l x+n
=
lx
lx

De acordo com a equao (16), a probabilidade de um indivduo


de idade x morrer nos prximos n anos igual razo entre o
nmero pessoas que atingiram a idade x e morreram dentro dos n

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anos seguintes e o nmero de pessoas que atingiram a idade x.


Repare que qx caso particular de nqx para x = 1: nqx = qx
npx

= probabilidade de um indivduo de idade x atingir a idade x + n

(17)

px =

l x+n
lx

A equao (17) e sua interpretao so anlogas s vistas na


equao (13). A probabilidade de um indivduo de idade x atingir a
idade x + n igual ao quociente entre os que atingiram a idade x + n
e os que atingiram a idade x. Note novamente que, ao fim do
perodo, a pessoa ou morre ou sobrevive. Logo
(18)

px + n qx = 1

As equaes (15), (16) e (17) so importantssimas para a


prova, mas no se preocupe em decorar agora (em entender sim!),
ns vamos utiliz-las muitas vezes ainda no decorrer do curso. As
equaes (10), (11) e (13) so casos particulares das equaes (15),
(16) e (17), respectivamente, para n = 1. As equaes (14) e (18)
so consequncia direta da regra da probabilidade de eventos
complementares. Essa anlise importante para que voc no se
preocupe em decorar tudo, pois isso impossvel. Mas ao entender a
matria, muitas frmulas voc no precisar decorar.
Para finalizar a parte de funes bsicas de lx, vamos calcular a
probabilidade de uma pessoa de idade x morrer entre as idades x+n
e x+n+m. Em outras palavras, essa pessoa sobreviver n anos, para
depois morrer nos m anos seguintes.
Notao:

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n/m

qx

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Graficamente:

x+n

Tempo

x+n+m

O que essencial para a prova saber a notao,

n/m

qx ,

e o

que ela significa. Sua frmula pode ser decorada ou deduzida na


hora. H vrias maneiras de deduz-la.
1 modo:
Queremos calcular a probabilidade de uma pessoa de x anos
sobreviver n anos e morrer nos m anos seguintes.
Dos lx vivos, haver lx+n sobreviventes aps n anos e lx+n+m
sobreviventes aps n+m anos. Dessa forma, o nmero de mortos
entre as idades x+n e x+n+m ser de lx+n - lx+n+m.
Como n / m q x pode ser expressa pela diviso do nmero de
mortos no intervalo em questo pelo nmero de pessoas que
atingiram a idade x, temos finalmente que

(19)

n/m

qx =

l x + n l x+ n+ m
lx

2 modo:
As condies exigem que:

uma pessoa de x anos sobreviva n anos probabilidade


n

px

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essa pessoa com x+n anos morra nos m anos seguintes


probabilidade

q x+n

Multiplicando as duas probabilidades, temos

n/m

q x = n p x m q x+n =

l x + n l x + n l x + n+ m l x + n l x + n+ m

=
lx
lx
l x+ n

3 modo: Desenvolva
mesmo resultado. Por qu?

n/m

q x = n+m q x n q x

e voc chegar ao

Exemplo 2: Usando os dados da Tbua 2, calcule


a) p35
b) 7d40
c)

20p50

d) a probabilidade de uma pessoa de 50 anos morrer entre as


idade de 70 e 75
Soluo
a) Podemos utilizar (13) ou (14):
De (14), p35 + q 35 = 1 p 35 = 1 q 35 = 1 0,00251 = 0,99749
b) Usando (15): 7 d 40 = l 40 l 47 = 92414 89481 = 2933
c) De (17),

20

p50 =

l 70 55920
=
= 0,6382
l 50 87623

d) Na Aula 0 essa questo foi resolvida sem frmula. Podemos


resolver usando (19), sabendo que x = 50, n = 20 e m = 5.
20 / 5 q50 =

l50+ 20 l50+ 20+5 55920 41299


=
= 0,1669
l50
87623

Com isso conclumos as funes biomtricas mais teis para o


clculo de seguros e anuidades que veremos mais adiante no curso.
Entretanto, h ainda algumas outras funes oriundas das tbuas de
mortalidade que tem aparecido em algumas questes anteriores de
concurso. o que vamos estudar agora.
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3.3. A funo Lx
Recordando: lx o nmero de pessoas vivas com exatamente x
anos. As pessoas vo morrendo ao longo do ano at que, aps um
ano, temos lx+1 pessoas com exatamente x+1 anos.
Mas as mortes no ocorrem todas no primeiro ou no ltimo dia
do ano. Ao contrrio, so distribudas ao longo do ano.
Exemplificando, reveja a Tbua 1. l65 igual a 68.005 pessoas
vivas com exatamente 65 anos. Destas, l66, ou 65.846 atingem 66
anos, pois morreram d65 = 2.159 pessoas ao longo do ano.
Qual seria ento o valor mdio de lx durante o ano? Para
responder rapidamente, diria que um valor entre lx e lx+1. No caso
acima, o valor mdio pode variar de 68.005 (se todos morreram com
65 anos mais um infinitsimo) a 65.846 (se todos morreram com 66
anos menos um infinitsimo). Agora vamos definio.
Define-se Lx como o valor mdio de lx no intervalo (x, x +1).
intuitivo que, caso as mortes sejam uniformemente
distribudas ao longo do ano, Lx a mdia aritmtica de lx e lx+1.
Dessa forma chegamos equao (20).

(20) L x =

l x + l x +1
2

Para a prova cremos ser suficiente saber (20). Assim, no


se preocupe caso tenha alguma dificuldade em entender o que vamos
expor abaixo.
A definio de Lx como valor mdio de lx ao longo da idade x
pode ser representada pela equao (21).

(21) Lx = l x +1 + t l x +t x +t dt
0

A lgica por trs de (21) que o valor mdio de lx igual


soma de duas parcelas:

lx+1 pessoas sobreviventes;

a soma do tempo vivido no ano de morte pelas pessoas


que morreram durante o ano, representado pela integral.

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Vimos na Aula 0 que para t suficientemente pequeno, a razo


qx
se aproxima de x , e essa afirmao expressa pela frmula
t
q
lim t x = x
t 0
t
t

A probabilidade de um indivduo de x anos morrer aps t anos e


antes de t + t anos dada por t p x t q x + t .
Esta probabilidade igual a

p x t q x +t
t . (a)
t

Se fizermos t tender a zero, temos:


lim

t 0

q x +t
= x +t , (b)
t

e delta t pode ser escrito na forma do operador infinitesimal dt.


Assim, de (a) e (b), a probabilidade de um indivduo de x anos
morrer aps t anos e antes de t + dt anos dada por
t

p x x + t dt (c)

Como dt um infinitsimo, t p x x + t dt a probabilidade de um


indivduo de x anos morrer exatamente aps t anos, ou seja,
exatamente na idade x+t.
O nmero de pessoas NP que morreram no instante x + t
igual probabilidade de um indivduo de x anos morrer exatamente
aps t anos (dada por (c)), multiplicada pelo nmero de indivduos
com x anos, l x .
NP =

p x x +t dt l x = l x +t x +t dt (d)

Mas cada pessoa que morreu exatamente na idade x + t,


0 < t 1, viveu t anos no ano de morte.
Multiplicando o resultado em (d) por t, temos o tempo vivido
por todas essas pessoas no ano da morte, t l x + t x + t dt . Somando
(Integrando) todos os instantes t no intervalo de 0 a 1, chegamos
2 parcela de (21).

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Graficamente, temos:

l x+t x+t dt
x

x+t

Tempo

x+1

Partindo de (21), prova-se, integrando por partes, que:


1

(22)

Lx = l x +t dt
0

Nota importante: Alguns autores definem Lx como o nmero de


pessoas vivas na metade da idade x. Esta definio incompatvel
com a dada nesta Aula 2, a menos que as mortes sejam
uniformemente distribudas.
Lembrando mais uma vez do princpio bsico: no discuta com a
banca. Se cair uma questo afirmando que Lx o nmero de pessoas
vivas na metade da idade x, e no tiver nenhuma outra opo
plausvel, pode marcar essa que ponto garantido.
3.4. A funo mx
A funo mx, ou taxa central de mortalidade, definida como o
quociente entre o nmero de mortos entre as idades x e x +1 e o
valor mdio de lx nesse intervalo. Ou seja,

(23)

mx =

dx
Lx

A diferena de mx para qx est apenas nos denominadores, Lx e


lx, respectivamente.
H vrias frmulas para mx, mas todas so manipulaes
algbricas simples de (23) que julgamos no ser necessrio
memoriz-las, e todas usam a hiptese de uniformidade da
distribuio das mortes entre as idades x e x + 1.
A ttulo de exemplo,

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mx =

dx
dx
2d x
2q x
2q x
=
=
=
=
Lx l x + l x +1 l x + l x +1 1 + p x 2 q x
2

Na penltima passagem dividimos numerador e denominador


por lx.
3.5. A funo Tx
Essa funo, chamada de quantidade de existncia, definida
como a soma dos anos a serem vividos por todas as pessoas de um
grupo de idade x at a morte de todos.
Algebricamente,
x

Tx = Lx + Lx +1 + Lx + 2 ... + L 1 + L = Lx +t
t =0

Lembre que a primeira idade para a qual a funo de


sobrevivncia S(x) nula.
Usando a hiptese de uniformidade da distribuio das mortes
entre as idades x e x + 1, temos

Tx =

l x + l x +1 l x +1 + l x + 2 l x + 2 + l x +3
l +l
l +l
+
+
... + 1 + +1
2
2
2
2
2

Tx =
Como

lx
l
+ l x +1 + l x + 2 + .. + l 1 + l + +1
2
2

l +1 = 0 , temos que
lx x
lx
+ l x +1 + l x + 2 + .. + l 1 + l = + l x +t
(24) Tx =
2
2 t =1

Novamente, no que se refere a esse item, no acreditamos que


possa cair nada mais complicado que a equao (24).
Ainda assim, vlido verificar o caso contnuo.
1

Dissemos, no estudo de Lx, que

t l

x +t

x +t dt era a soma do

tempo vivido no ano de morte pelas pessoas que morreram no


intervalo (x, x + t].

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Assim, como Tx definida como a soma dos anos vividos por


todas as pessoas de um grupo de idade x at a morte de todos, o
intervalo passa a ser (x, ], e temos que

(25) Tx = t l x+t x+t dt


0

A interpretao de (25) absolutamente a mesma feita no


estudo de Lx.
De (25), prova-se, integrando por partes, que:

(26)

Tx = l x +t dt
0

3.6. A funo

ex

A funo

ex

, chamada de esperana completa de vida, ou ainda

vida mdia completa, representa a expectativa mdia de vida


restante de uma pessoa de idade x.
Como Tx a soma dos anos a serem vividos por todas as
0

pessoas de um grupo de idade x,

ex

dada por:
0

ex =

(27)

Tx
lx

Desenvolvendo (27) a partir de (24), encontramos outra forma


0

de expressar

ex

.2

l x +t
Tx 1 l x x 1
1 x
t =1
e
=
=

+
l
=
+
=
+ t px

(28)
x +t 2 l
x
l x l x 2 t =1
2
t =1
x
0

E de (26), podemos facilmente concluir que


0

(29)

e x = t p x dt
0

Mais uma vez admitindo a hiptese de uniformidade da distribuio das mortes entre duas idades
consecutivas.

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4.

Idades fracionadas

As Tbuas de mortalidade apresentam valores de lx somente


para idades inteiras. s vezes precisamos calcular as funes de lx
tambm para idades entre nmeros inteiros, como por exemplo l67,34.
Para isso, precisamos de uma hiptese para a distribuio das
mortes (ou equivalentemente de lx+t) entre duas idades inteiras
consecutivas.
Nesta seo vamos estudar as hipteses de distribuio Linear e
Exponencial.
4.1. Hiptese de distribuio linear de lx+t
Tambm conhecido como mtodo de interpolao linear.
Sob essa hiptese, lx+t = lx - t dx.
Vamos calcular agora as funes de lx.

Clculo de tpx

Dividindo ambos os membros da equao lx+t = lx - t dx por lx,


temos:

l x +t
d
= 1 t x , e ento
lx
lx
(30)

px = 1 t qx

Assim, colocamos tpx em funo de qx, que pode ser tirado direto
de qualquer tbua de mortalidade.

Clculo de tqx

Como

p x + t q x = 1 , segue que
(31)

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qx = t qx

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Clculo de x+t

Vimos na aula zero que x + t =


Como lx+t = lx - t dx ,

x +t =

1
l x +t

1
l x +t

dl x +t
.
dt

dl x + t
= d x , que acarreta
dt

dl x + t
d
dx
= x =
dt
l x +t l x t d x

Dividindo ambos os membros da equao acima por l x , temos

(32) x + t =

qx
1 t qx

Clculo de tpx x+t

De (30) e (32), imediato que


(33)

p x x +t = q x

O resultado de (33) confirma a hiptese de distribuio uniforme


das mortes no intervalo (x, x+1). Repare que, dentro deste intervalo,
a probabilidade de morrer exatamente no instante x + t ( t p x x + t )
constante, pois independe de t.

4.2. Hiptese de distribuio exponencial de lx+t


Tambm conhecido como mtodo de Constant Force.
t

Sob essa hiptese, l x + t

l
= l x x +1 .
lx

Vamos calcular agora as funes de lx.

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Clculo de tpx

l x +1 = l x p x , temos que l x +t

Como

l p
= l x x x
lx

= l x ( p x ) t ,

e ento, dividindo os extremos da equao acima por lx,

(34)

px = ( px )t

Clculo de tqx

Como

p x + t q x = 1 , segue que
(35)

q x = 1 ( p x ) t = 1 (1 q x ) t

Clculo de x+t

Outra forma de expressar x+t x +t =


Como

px = ( px )t ,

1 d tpx

. Por que?
dt
t px

d tpx
= ( p x ) t ln p x , que acarreta
dt

(36) x +t =

1
( p x ) t ln p x = ln p x
t px

Este resultado revela que a taxa instantnea de mortalidade


com lx na forma exponencial constante no intervalo (x, x +1). Da o
motivo de o mtodo tambm ser chamado de Constant Force.
Costuma-se chamar neste caso

x+t simplesmente de .

Clculo de tpx x+t

De (36), x +t = = ln p x

px = e

( p x ) t = e t

Assim,

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(37)

p x x +t = ( p x ) t = e t

Compare o resultado de (37) com a pdf do Exemplo 1 desta


Aula. No coincidncia serem iguais.
Resumo dos mtodos
Funo

Linear

Exponencial

l x +t

lx t d x

l
l x x +1
lx

px

1 t qx

( p x ) t = e t

qx

t qx

1 (1 q x ) t = 1 e t

x+t

qx
1 t qx

= ln p x

p x x +t

qx

e t

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5.

Exerccios de Fixao

1. (INSTITUTO BRASILEIRO DE ATURIA 2008) (Analista


Tcnico SUSEP 2002 ESAF)
No clculo da probabilidade de uma pessoa de idade x falecer aps
n anos e dentro dos m anos seguintes, representada por n/mQx, o
trmino do perodo carencial se d na idade de:
A) x+n
B) x+m
C) n
D) m
E) x

2. (INSTITUTO BRASILEIRO DE ATURIA 2005) Considere a


seguinte funo de sobrevivncia segundo a hiptese de Makeham:

lx = k s x g c

A expresso de clculo da probabilidade de uma pessoa de idade x


sobreviver a idade x+1 dada por:
c-x

A) s  g

x
c (c + 1)

B) s  g
c

C) s  g

x
c (c - 1)

D) s  g
c

x-1

E) s  g

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3. (INSTITUTO BRASILEIRO DE ATURIA 2006)


A funo de sobrevivncia de uma dada populao dada pela
seguinte expresso:

s x = 1

105
Nesse caso, a fora de mortalidade, x, para x = 50, igual a:
A) -0,524
B) -0,018
C) 0
D) 0,018
E) 0,524

4. (INSTITUTO BRASILEIRO DE ATURIA 2008)


So relaes corretas existentes nas Tbuas de Mortalidade:
A)

l x +1
= 1,
lx

B) p x =
C)

d x 1 = l x l x +1 ,

l x +1
lx

l x +1 d x
+
= 1,
lx
lx

l x +1 d x
+
= 2,
lx
lx

D) q x + 2 =

d x+2
,
l x +3

q x+2 =

qx =

dx
l x 1

d x = l x l x +1 ,

dx
, d x + 2 = l x + l x +1 ,
l x 1

l x +1 + l x l x +1
= d x+2
l x + l x +1

E) l x 1 = d x +3 = l x + q x + 2

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5. (INSTITUTO BRASILEIRO DE ATURIA 2009)


A varivel aleatria tempo de vida futuro de um recm nascido (X)
segue uma distribuio uniforme entre 0 e 100. A fora de
mortalidade na idade x igual a:
A)

x
;
100

B)

1
;
100 x

C)

100 x
;
100

D)

1
;
x 100

E)

x 100
.
100

6. (AFC CGU 2008)


O instrumento que mede a mortalidade ou a sobrevivncia de uma
determinada populao denominado:
A) Tbua de Comutao.
B) Tabela de juros compostos.
C) Tabela de juros simples.
D) Tbua de Mortalidade.
E) Tbua de Salvao da populao ativa.

7. (AFC CGU 2008)


Segundo as funes biomtricas, a probabilidade de uma pessoa de
20 anos falecer nesta idade dada pela equao:
A) l 20+1 = l 20 d 20
B) q 20 =

l 20 l 20+1
l 20

C) q 20 =

l 20+1 l 20
l 20

D) p 20 =

d 20
l 20

E) p 20 + q 20 = 1
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8. (AFC CGU 2008)


Assinale a opo correta.
Segundo as funes biomtricas, a formulao da probabilidade de
uma pessoa de 50 anos falecer at os 60 anos dada por:
p 50 = 1 q 60

A)

10

B)

/ 10

Q50 =

C)

10

p50 =

D)

/ 10

E)

10

l 50 l 60
l50
l 60 l 50
l 60

Q50 =

l 60 l 50
l 60

p 50 = 110 q 60

9. (AFC CGU 2008)


Assinale a opo correta.
A esperana completa de vida de uma pessoa ao nascer igual a:
A) um (1,0)
B) Zero (0,0)
C) 0,5 (meio)
w

l
D) 0,5 +

0+ j

j =1

l0

l
E)

0+ j

j =1

l0

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6.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GABARITO
A
D
D
B
B
D
B
B
D

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7.

Resoluo dos Exerccios de Fixao

1. (INSTITUTO BRASILEIRO DE ATURIA 2008) (Analista


Tcnico SUSEP 2002 ESAF)
No clculo da probabilidade de uma pessoa de idade x falecer aps
n anos e dentro dos m anos seguintes, representada por n/mQx, o
trmino do perodo carencial se d na idade de:
A) x+n
B) x+m
C) n
D) m
E) x

Resoluo
Essa questo consta da Aula 0, e repetimos aqui para mostrar
um ponto: a proximidade das questes propostas pelo IBA das provas
da ESAF. Por esse motivo, as Aulas sero recheadas de questes do
IBA (assim como da SUSEP, claro). No caso presente, provavelmente
a questo foi copiada pelo IBA da prova da SUSEP 2002, pois so
iguais at nas opes. Outra hiptese as duas bancas procurarem
questes nas mesmas fontes.
Se o IBA copiou a ESAF, por qu no podemos copiar a ns
mesmos e repetir a resoluo da Aula 0? o que vamos fazer agora.
Vamos ver quando estudarmos seguro de vida que alguns
apresentam um perodo de carncia, dentro do qual, se ocorrer a
morte do segurado, seus beneficirios nada recebero. Assim, os
beneficirios de uma pessoa de idade x s recebero o benefcio se
ela morrer aps n anos, ou seja, aps atingir a idade x + n.

Gabarito: A

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2. (INSTITUTO BRASILEIRO DE ATURIA 2005) Considere a


seguinte funo de sobrevivncia segundo a hiptese de Makeham:

lx = k s x g c

A expresso de clculo da probabilidade de uma pessoa de idade x


sobreviver a idade x+1 dada por:
c-x

A) s  g

x
c (c + 1)

B) s  g
c

C) s  g

x
c (c - 1)

D) s  g
c

x-1

E) s  g

Resoluo

Sempre que resolvermos um exerccio vamos focar no que


realmente interessa. Se a distribuio de lx segue a hiptese de
Makeham, Gompertz, Weibull, Tio Macal ou qualquer outro, no faz
a menor diferena, pois dada.
A probabilidade de uma pessoa de idade x sobreviver idade
x+1 igual ao quociente entre os que atingiram a idade x + 1 e os
que atingiram a idade x, e dada por (13).
Temos ento que
x +1

l x +1 k s x +1 g c
px =
=
x
lx
k sx gc

= s x +1 x g c

x +1

c x

= s gc

( c 1)

Gabarito: D

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3. (INSTITUTO BRASILEIRO DE ATURIA 2006)


A funo de sobrevivncia de uma dada populao dada pela
seguinte expresso:

s x = 1

105
Nesse caso, a fora de mortalidade, x, para x = 50, igual a:
A) -0,524
B) -0,018
C) 0
D) 0,018
E) 0,524

Resoluo

Aqui o IBA fez uma traduo literal do ingls Force of Mortality,


para o que chamamos at aqui de taxa instantnea de mortalidade.
Para comear, a taxa instantnea de mortalidade nunca
ser negativa. Isso j elimina as opes A) e B).
Podemos usar (9) ou qualquer variao dela vista nessa aula.
Vamos usar x =

s x = 1

105
Assim, x =

S ' ( x)
.
S ( x)

s x' =

1
105

S ' ( x) (1 / 105)
=
x
S ( x)
1
105

Multiplicando numerador e denominador por 105, temos que


1
x =
105 x
Como pedido o 50 , 50 =

1
1
=
= 0,018
105 50 55

Gabarito: D

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4. (INSTITUTO BRASILEIRO DE ATURIA 2008)


So relaes corretas existentes nas Tbuas de Mortalidade:
A)

l x +1
= 1,
lx

B) p x =
C)

d x 1 = l x l x +1 ,

l x +1
lx

l x +1 d x
+
= 1,
lx
lx

l x +1 d x
+
= 2,
lx
lx

D) q x + 2 =

d x+2
,
l x +3

q x+2 =

qx =

dx
l x 1

d x = l x l x +1 ,

dx
, d x + 2 = l x + l x +1 ,
l x 1

l x +1 + l x l x +1
= d x+2
l x + l x +1

E) l x 1 = d x +3 = l x + q x + 2
Resoluo
Esse o tipo de questo que requer a anlise de todas as
opes. Sugiro sempre passar o olho rpido em cada uma delas, para
eliminarmos as mais absurdas em segundos.
ITEM A)

De cara, a primeira relao absurda, pois

l x +1
=1 a
lx

frmula da imortalidade. ITEM A errado.


ITEM B) p x =

l x +1
a equao (13);
lx

l x +1 d x
+
= 1 apenas (14) p x + q x = 1 desenvolvida
lx
lx
d x = l x l x +1 , a equao (10)

ITEM B correto.

l x +1 d x
+
= 2 , percebemos que est errada,
lx
lx
da anlise do item B. ITEM C errado.

ITEM C) Logo na primeira,

ITEM D) De (11), q x =

dx
d
d
, o que implica q x + 2 = x + 2 , logo q x + 2 x + 2
lx
l x+2
l x +3

ITEM D errado.

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ITEM E) l x 1 = d x +3 = l x + q x + 2 A primeira parte da equao afirma que o


nmero de pessoas vivas com uma certa idade igual ao nmero de
mortos entre 4 e 5 anos depois. Sem comentrios.
ITEM E errado.
Gabarito: B

5. (INSTITUTO BRASILEIRO DE ATURIA 2009)


A varivel aleatria tempo de vida futuro de um recm nascido (X)
segue uma distribuio uniforme entre 0 e 100. A fora de
mortalidade na idade x igual a:
A)

x
;
100

B)

1
;
100 x

C)

100 x
;
100

D)

1
;
x 100

E)

x 100
.
100

Resoluo
Uma varivel que segue uma distribuio uniforme no intervalo
[a,b) tem a seguinte pdf:
1
, a x<b

f ( x) = b a
0, caso contrrio

No caso em questo, o intervalo [0,100), e sua pdf dada


por:
1
, 0 x < 100

f ( x) = 100
0, caso contrrio

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Vamos repetir: a taxa instantnea de mortalidade nunca


ser negativa. Isso elimina as opes D) e E).
Desta vez, vamos usar a frmula (9) x =

100

De (6), S ( x) = f (t )dt =

1
dt
100

f ( x)
S ( x)

100

100 x
t
=
=
.

100
100 x

1
f ( x)
1
= 100 =
Logo, x =
S ( x) 100 x 100 x
100

Gabarito: B

6. (AFC CGU 2008 ESAF)


O instrumento que mede a mortalidade ou a sobrevivncia de uma
determinada populao denominado:
A) Tbua de Comutao.
B) Tabela de juros compostos.
C) Tabela de juros simples.
D) Tbua de Mortalidade.
E) Tbua de Salvao da populao ativa.

Resoluo
Vimos exaustivamente nessa Aula que a funo de
sobrevivncia e todas as funes de lx advm de tbuas de
mortalidade. As opes B), C) e E) so absurdas. E veremos na aula
seguinte que tbua de comutao no mede mortalidade, apenas
uma forma abreviada de apresentar grandezas de nosso interesse.

Gabarito: D

Poderamos tambm ter eliminado A) e C), pois a reposta deve satisfazer

Andr Cunha

lim x = + .

x 100

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7. (AFC CGU 2008 ESAF)


Segundo as funes biomtricas, a probabilidade de uma pessoa de
20 anos falecer nesta idade dada pela equao:
A) l 20+1 = l 20 d 20
B) q 20 =

l 20 l 20+1
l 20

C) q 20 =

l 20+1 l 20
l 20

D) p 20 =

d 20
l 20

E) p 20 + q 20 = 1

Resoluo
Para se obter a probabilidade
diretamente (11), para x = 20.

q 20 =

requerida,

basta

aplicar

d 20 l 20 l 20+1
=
l 20
l 20

Gabarito: B

8. (AFC CGU 2008 ESAF)


Assinale a opo correta.
Segundo as funes biomtricas, a formulao da probabilidade de
uma pessoa de 50 anos falecer at os 60 anos dada por:
p 50 = 1 q 60

A)

10

B)

/ 10

Q50 =

C)

10

p50 =

D)

/ 10

E)

10

l 50 l 60
l50
l 60 l 50
l 60

Q50 =

l 60 l 50
l 60

p 50 = 110 q 60

Andr Cunha

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Resoluo

Mais uma questo de aplicao direta de frmula, desta vez


(16). Repare na notao diferente da nossa utilizada para a
probabilidade de uma pessoa de idade x morrer nos prximos n anos.
Usamos
ser utilizado

/ 10

Q50 =

q x , enquanto a questo usou

/n

qx .

10

d 50

l50

/n

Q x e tambm poderia

l 50 l 60
l 50

Gabarito: B
9. (AFC CGU 2008 ESAF)
Assinale a opo correta.
A esperana completa de vida de uma pessoa ao nascer igual a:
A) um (1,0)
B) Zero (0,0)
C) 0,5 (meio)
w

l
D) 0,5 +

0+ j

j =1

l0

l
E)

0+ j

j =1

l0

Resoluo

bom estar sempre atento para eliminar alternativas absurdas.


Mas desta vez no necessrio, pois as 3 primeiras so
absolutamente ridculas. Ficamos entre a D) e a E).
O enunciado pede a esperana completa de vida de uma pessoa
0

ao nascer, isto ,

Andr Cunha

ex

, para x = 0, ou

e0 .

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Usando (28):
x

1
ex = +
2
0

l x +t

t =1

e0 = 0,5 +

lx

t =1

l0

Nota: Existe outra funo ( ex ), chamada de esperana


abreviada de vida, ou vida mdia abreviada, e difere em 0,5 a menor
0

de

ex

.
x

Assim, e x =

l
t =1

lx

x +t

ou ainda

ex = ex 0,5 .

Gabarito: D

Andr Cunha

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