I.

PROGRAMA
TOPOLOGA, ANLISIS FUNCIONAL Y PROCESOS ESTOCASTICOS EN ECONOMA.
LEONARDO DUARTE
JUSTIFICACIN:

El desarrollo formal del conocimiento en la frontera y ms all de la frontera en teora econmica, econometra y finanzas
requiere del manejo de teoras y conceptos matemticos que no son cubiertos en los cursos tradicionales de matemticas
que se dictan en las universidades, incluyendo el nivel de maestra. Esto no solo dificulta a la comunidad interesada el
ingreso y permanencia a los programas de doctorado, sino la incorporacin de los nuevos desarrollos al acervo de
conocimiento.
En la actualidad, muchos textos al nivel de doctorado han optado por incluir captulos especiales cuyo objetivo especfico es
suplir esta deficiencia. Por ejemplo, el libro Recursive Methods in Economics Dynamics de Stokey, N., y Lucas, R., ocupa
casi la mitad del libro en los requerimientos matemticos. Estos cubren tpicos como teora de la medida, el estudio de los
espacios de Banach, recopilacin de teoremas de punto fijo, teora de contracciones, entre otros.
En general, la modelacin formal en estos niveles del conocimiento necesita del manejo de estructuras matemticas
distintas y ms generales a las involucradas en los espacios lineales euclideos Rn, usualmente estudiados en los cursos
tradicionales de matemticas. Estas estructuras se estudian en la topologa, teora de la medida y en el anlisis funcional y
los prototipos bsicos que las satisfacen y que son su objeto de estudio, son los espacios de Hilbert y de Banach,
extensiones naturales de los Rn.
A continuacin se presentan algunos ejemplos especficos de las aplicaciones a la economa y finanzas de estas
estructuras:
-

II.

El estudio riguroso de los procesos estocsticos y del clculo estocstico, necesario para modelar situaciones
dinmicas con incertidumbre, muy frecuentes en macroeconoma, teora del crecimiento, econometra y finanzas,
requiere de la teora de la medida y de la integral de Lebesge.
La solucin de ecuaciones diferenciales o en diferencias no lineales puede llevar a casos de equilibrios mltiples, ciclos,
caos, etc., en los cuales el espacio solucin no se asemeja al espacio euclideo Rn. La bsqueda de soluciones y su
caracterizacin requiere del anlisis funcional. Por lo general el universo de las posibles soluciones son espacios de
Banach.
La extensin de la teora del equilibrio general y de la teora del bienestar al caso de un continuo de agentes o
mercancas, requiere de los espacios de Banach para reemplazar el tradicional espacio euclideo R n. En especial, la
demostracin del segundo teorema del bienestar en este caso, requiere de un resultado fundamental del anlisis
funcional como es el teorema de representacin Hann-Banach, extensin natural del teorema del hiperplano separador
en Rn. Adicionalmente, las extensiones que involucren incertidumbre requieren adems del manejo de la teora de la
medida e integracin.
Generalmente la existencia de solucin en los problemas de optimizacin dinmica se traslada a la existencia de puntos
fijos sobre operadores entre funcionales y se trabaja sobre espacios de Hilbert o de Banach.
La teora de la medida, los espacios de probabilidad y los espacios de Hilbert conforman el universo para estudiar
aspectos tericos de la econometra.
OBJETIVOS:

1. Presentar de una manera natural y sencilla los conceptos y resultados bsicos de la topologa de puntos en R n y
espacios mtricos en general, la teora de la medida y el anlisis funcional.
2. Profundizar en los espacios prototipos especficos sobre los cuales se construyen las aplicaciones. En particular, estos
prototipos se basan en los requerimientos matemticos desarrollados en los siguientes libros:
- Stokey, N., y Lucas, R.. Recursive Methods in Economics Dynamics .Captulos 3-7-8 -15 y 17.
- Malliaris, A.G.,y W.H. Brock Stochastic Methods in Economics and Finance, Captulos 1-2-3.
3. Desarrollar los ejercicios y algunas aplicaciones expuestas en los libros enunciados en el objetivo anterior, buscando
que cubran el mayor nmero de reas y que generen las condiciones para que el estudiante por si mismo aborde las
aplicaciones de su inters.
4. Dotar al asistente de las herramientas matemticas mnimas necesarias para poder abordar por su propia cuenta el
estudio de temas en economa y finanzas al nivel de doctorado, as como facilitarle el acceso y la permanencia en
programas de doctorado.

III.

PERFIL DEL ESTUDIANTE

1. Pos graduados en economa, con buen conocimiento en matemticas, que deseen realizar estudios de doctorado o
deseen profundizar sus conocimientos en economa y finanzas a travs de lecturas de artculos de o ms all de la
frontera.
2. Ingenieros, matemticos, fsicos, estadsticos y profesionales con un muy buen nivel de matemticas que deseen
estudiar aplicaciones de las matemticas a la economa.
IV. PROGRAMA:
1. Anlisis Matemtico
a. Introduccin a la topologa y la nocin de espacio topolgico.
b. El cuerpo de los nmeros reales
c. El espacio lineal euclideo Rn
d. La topologa de puntos en Rn y en espacios mtricos
Conceptos de punto interior, punto de acumulacin, cerrado, abierto.
Conjuntos compactos, caracterizacin de los compactos en Rn
Sucesiones, series, funciones continuas, derivadas e integral de Riemman
2. Introduccin a la teora de medida e integracin
a. Concepto de medida y de espacios medibles. Ejemplos.
b. Funciones medibles e integracin.
c. Comparacin entre la integral de Riemman y la de Lebesge
d. Concepto de convergencia para medidas.
e. Convergencia fuerte y dbil
f. Algunos teoremas importantes.
3. Procesos estocsticos
a. Espacios de probabilidad
b. Definiciones y ejemplos de procesos estocsticos
c. Limite en probabilidad y otras definiciones de lmite
d. Valor esperado y valor esperado condicional.
e. Procesos Brownianos y martingalas.
f. Procesos de Markov
g. Ecuaciones de Kolmogorov.
4. Introduccin al clculo estocstico
a. Integral estocstica.
b. La diferencial estocstica y los procesos de Ito.
c. El lema de Ito.
d. Algunas aplicaciones.
5. Introduccin al anlisis funcional
a.
Espacios vectoriales normados completos de dimensin infinita.
b.
Ejemplos especiales y prototipos
c.
Espacios de funciones y espacios de Banach
d.
Producto interno y espacios de Hilbert.
e.
Los espacios Lp y lp
f.
Espacios duales
g.
El teorema de representacin de Hann-Banach
h.
Algunos teoremas de punto fijo: el de Brouwer y el de Schauder.
i.
Puntos fijos de operadores montonos
VI. Bibliografa
1. Dixit,A., and R. Pindyck.1993. Investment under incertainty. Princeton
2. Kolmogorov, A.N.,and S.V. Fomin. 1970. Introductory Real Analysis. Trans. R. Silvermanm. Prentice-Hall
3. Malliaris,A.G. y W.H. Brock Stochastis Methods in Economics and Finance.. North Holland. 1982.

4. Rudin,W. Mathematical analysis. Mcgraw-Hill

5. Stokey,N y Lucas,R.,Jr.Recursive Methods in Economics Dinamics.Harvad
6. -Takayama,A."Mathematical Economics".Dryden.1985.

University Press. 1989.