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DECISIONES BAJO CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE

JUAN ANTONIO DEL VALLE FLORES


Para cada tipo de problema de decisin existe ms de un criterio susceptible de emplearse,
cada uno denotando una distinta filosofa, segn la actitud del decisor y la naturaleza del
problema.
La toma de decisiones en condiciones decertidumbre o certeza, ocurre cuando el decisor
conoce el estadode la naturaleza que ocurrir con absoluta certeza. En situaciones de esta
naturaleza, el decisor conoce el conjunto de alternativas factibles y las consecuencias de
cada una. La matriz de decisiones tiene una sola columna, dado que se conoce el estado
natural que se presentar. Por lo tanto a cada alternativa factible se le asigna un solo
resultado posible. El criterio de decisin en problemas bajo certeza consiste en elegir
simplemente la alternativa de mayor beneficio o menor prdida.
En cambio, en problemas de decisin bajo incertidumbre, como se mencion antes,se
atiende a problemas de decisiones, en los que no se conocen las probabilidades de
ocurrencia de los estados naturales, por lo tanto, hay que recurrir a criterios empricos para
tomar la decisin; como los siguientes:
2.1 Principios Maximin y Minimax.
Fue sugerido por Abraham Wald y representa una filosofa pesimista para alcanzar los
resultados. Se tratade asegurar una ganancia o una prdida conservadora. El criterio
consiste en identificar el peor resultado de cada alternativa y de estos peores valores
escoger el mejor, la alternativa correspondiente ser la elegida, es decir:
MAX [ Min A ] para ganancias
MIN [ Max A ] para prdidas.
2.2 Principios Maximax y Minimin
Estos criterios denotan un optimismo extremo para los resultados de una decisin. La regla
es seleccionar la alternativa que ofrece la oportunidad de obtener el mejor resultado.
MAX [ Max A ] para ganancias
MIN [ Min A ] para prdidas.
2.3 Principio de Hurwics.
Este criterio distingue los resultados mximos y mnimos posibles de cada alternativa;
hecho esto aplica el factor de ponderacin llamado "ndice de optimismo relativo", para
llegar a la decisin mediante el clculo de utilidades esperadas. El criterio se aplica
siguiendo la secuencia:
1.- De la matriz de decisiones se seleccionan el mejor y el peor valor para cada alternativa,
dando lugar a un vector de ptimos y a otro de psimos.
2.- El vector de ptimos se afecta por el ndice y el vector de psimos por (1 - )
El ndice varia entre 0 y 1;

= 0 para el caso ms pesimista ( criterio minimin )

= 1 para el caso ms optimista ( criterio maximax )

0 <= => 1 para los casos intermedios.

3.- La suma de los vectores ( de ptimos y psimos ) ya ponderados, es el vector de


valores esperados. La alternativa seleccionada es aquella que corresponde al
mximo valor esperado.

2.4 Criterio de Laplace.


El criterio de Laplace parte del hecho de que no se conocen las probabilidades de
ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza, propone que las probabilidades
sean las mismas para cada estado. Como ahora ya se cuenta con informacin de la
probabilidad de ocurrencia, se calcula la esperanza matemtica asociada a cada alternativa
y por ltimo se selecciona aquella alternativa que corresponda al mximo valor monetario
esperado.
Esto se puede expresar as: P(E)=1/n ; donde n es el nmero de estados naturales.
Alternativa elegida ---MAXIMO(Si P(E)Aij )
2.5 Criterio de Savage,modelo de arrepentimiento.
Una vez tomada la decisin y producido el estado natural se obtiene un resultado; Savage
argumenta que despus de conocer el resultado, el decisor puede arrepentirse de haber
seleccionado una alternativa dada. Savage sostiene que el decisor debe tratar de que ese
arrepentimiento se reduzca al mnimo. El criterio es el siguiente:
1.- Formar la matriz de arrepentimientos o de costo de oportunidad. A cada estado natural
se determina el mejor valor para ese estado natural. A cada estado natural le corresponde
una columna en la matriz de decisiones. En cada columna se determina el mejor valor para
ese estado natural y se sustituye por un cero; esto significa que si ocurre ese estado natural
y escogimos la alternativa que le corresponde a ese valor ptimo, nuestro arrepentimiento
ser nulo. En sustitucin de los valores del resto de la columna, se escribir la diferencia
entre el resultado ptimo y los dems resultados; esta diferencia es el costo de oportunidad
o arrepentimiento por no haber escogido la alternativa que diera el valor ptimo. La matriz
as formada se conoce como: matriz de arrepentimientos, de costos de oportunidad o
prdida de oportunidad.
2.- Una vez formada la matriz de prdida de oportunidad, Savage aconseja escoger la
estrategia que corresponde al mnimo de los arrepentimientos mximos, es decir, se aplica
la regla mnimax.
La alternativa seleccionada ser aquella que minimiza el arrepentimiento. Este criterio tiene
el inconveniente de que el nmero de eventos considerados puede alterar la decisin.
Adems, la regla utilizada para seleccionar el mnimo de los arrepentimientos mximos es
similar al criterio de Wald, por lo tanto tiene sus inconvenientes.
EJEMPLO
Se desea construir un edificio, y para su diseo se presentan las siguientes tres alternativas:
A 1 = Construirlo para que resista un sismo de 6 grados de intensidad.
A2 = Construirlo para que resista un sismo de 8 grados de intensidad.

A3 = Construirlo para que resista un sismo de 10 grados de intensidad.


Los posibles estados naturales son que se presente un sismo de:
E1 : Menos de 6 grados
E2 : Mas de 6 grados y menos de 8.
E3 : Mas de 8 grados y menos de 10.
La matriz de decisiones es:
E1
E2
E3
A1
300
-400
-500
A2
200
200
-300
A3
100
100
100
Los resultados son beneficios en millones de pesos. (si son negativos se trata de daos)
SOLUCION:
Criterio maximin.
Los valores mnimos se sealan con rojo, siendo el maximo de estos 100 que apunta a la
alternativa 3.
E1
300
200
100

A1
A2
A3

E2
-400
200
100

E3
-500
-300
100

Criterio maximax
Los mejores valores se marcan con rojo y de estos el mejor, 300, apunta hacia la alternativa
1.
E1
300
200
100

A1
A2
A3

E2
-400
200
100

E3
-500
-300
100

Criterio de Hurwicz
Se eligen los mejores y peores valores para cada alternativa, (rojo y azul, respectivamente)
A1
A2
A3
Sea = 0.80 entonces:

E1
300
200
100

E2
-400
200
100

V(A1) = 0.80 (300) + 0.20(-500) = 240 - 100 = 140


V(A2) = 0.80(200) + 0.20(-300) = 160 - 60 = 100
V(A3 ) = 0.80(100) + 0.20(100) = 80 + 20 = 100

E3
-500
-300
100

Con este criterio la alternativa a elegir es la 1.


Criterio de Laplace:
Siendo el nmero de Estados de la naturaleza 3, las probabilidades de cada uno son
0.33...33,por lo que su valor esperado de cada alternativa se muestra enseguida:
VE(A1) = 0.33 (300) + 0.33(-400) + 0.33(-500) = 99 - 132 - 165 = -198
VE(A2) = 0.33(200) + 0.33(200) + 0.33(-300) = 66 + 66 - 99= 33
VE(A3 ) = 0.33(100) + 0.33(100) + 0.33(100) = 33 + 33 + 33 = 99
La alternativa 3 sera la elegida con este criterio.
Criterio de Arrepentimiento de Savage:
Siguiendo los pasos indicados, la matriz de arrepentimiento se empezara a formar eligiendo
los mejores valores de cada estado de la naturaleza, quedando la matriz como la siguiente:
E1
E2
E3
A1
300
-400
-500
A2
200
200
-300
A3
100
100
100
Estos mejores valores sern disminuidos por cada valor del elemento, la matriz se vera as:

E1
E2
A1
0
200-(-400)
A2
300-200
0
A3
300-100
200-100
Finalmente la matriz de arrepentimiento sera la siguiente

E3
100-(-500)
100-(-300)
0

E1
E2
E3
A1
00
600
600
A2
100
00
400
A3
200
100
00
T
El vector de arrepentimientos mximos es [600,400, 200] , siendo el valor mnimo aquel que
apunta a la alternativa 3, la cual resulta seleccionada como la mejor.

Es conveniente efectuar la aplicacin de cada uno de los criterios disponibles y con los
resultados en cada caso, reflexionar sobre la "filosofa" que encierra cada mtodo, eligiendo
segn criterio que prevalezca.