Profesor: Lorenzo Reus

Ayudante: Daniela Prez

daperez@alumnos.uai.cl
Gestin Financiera
Ayudanta 5

1) Segn los siguientes datos de los activos D y E:

( ) = 7%
( ) = 15%
= 10%
= 20%
= 25%
a) Calcule el portafolio de mnima varianza.
b) Si ahora el peso de mercado del activo D es 60%, cual es el retorno esperado y el riesgo del
portafolio.
2) Demuestre que para una cartera compuesta por 2 activos, se tiene que:
2 = 12 12 + 22 22 + 21 2 12
Hints:
2

2 = ( ())
= 1 1 + 2 2
3) Comentes

a) La mejor estrategia para diversificar un portafolio es encontrar activos que tengan correlacin
cercana a 1.
b) El riesgo sistemtico de un activo no es eliminable.
c) El riesgo y retorno esperado del portafolio es una combinacin lineal de los riesgos y retornos
de los activos que lo componen, respectivamente.