Universidad Tcnica de Machala

Unidad Acadmica de Ingeniera Civil

Consulta de Mtodos Numricos #4
Estudiante: Renato V. Lpez Carrin
Docente: Ing. Marco Tacur
Curso: 5to B
Fecha: 22/01/2015
Tema:
Diferenciales

Soluciones Numricas de Ecuaciones

Objetivo:

Aprender sobre la teora de los dos mtodos numricos requeridos

Poder desarrollar ejercicios y resolverlos mediante los mtodos
numricos, como tambin saber su teora y utilidad.

Teora:
Las leyes que gobiernan los fenmenos de la naturaleza se expresan
habitualmente en forma de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones del
movimiento de los cuerpos (la segunda ley de Newton) es una ecuacin
diferencial de segundo orden, como lo es la ecuacin que describe los
sistemas oscilantes, la propagacin de las ondas, la transmisin del calor, la
difusin, el movimiento de partculas subatmicas, etc.
Pocas ecuaciones diferenciales tienen una solucin analtica sencilla, la
mayor parte de las veces es necesario realizar aproximaciones, estudiar el
comportamiento del sistema bajo ciertas condiciones. As, en un sistema
tan simple como un pndulo, la amplitud de la oscilacin ha de ser pequea
y el rozamiento ha de ser despreciable, para obtener una solucin sencilla
que describa aproximadamente su movimiento peridico.
Se estudia el procedimiento de Runge-Kutta que se aplica de forma directa
a una ecuacin diferencial de primer orden, pero veremos cmo se extiende
a un sistema de ecuaciones de primer orden, a un ecuacin diferencial de
segundo orden y a un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo
orden.
El procedimiento de Runge-Kutta se puede programar fcilmente en los
ordenadores y adems, se emplea mucho en la prctica, debido a la su
exactitud relativamente elevada de la solucin aproximada de la ecuacin
diferencial. La justificacin del procedimiento de Runge-Kutta no es
sencilla, el lector interesado puede consultar algn libro de mtodos
numricos de anlisis.
Mtodo de Euler

Universidad Tcnica de Machala

Unidad Acadmica de Ingeniera Civil

Dado un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, el mtodo de

Euler es la primera aproximacin de solucin.
El mtodo de Euler es posiblemente la idea ms sencilla y natural que se
nos puede ocurrir para abordar la solucin de sistemas de ecuaciones
diferenciales. Puesto que la derivada

Nos da la direccin del vector tangente, podemos fijar un cierto incremento

o paso de tamao h y avanzar desde el valor inicial en la direccin del
vector tangente:

Con esto hemos dado el primer paso. Es muy importante entender que el
valor y1 que hemos obtenido no es igual a la solucin exacta y (t0 + h).
Por eso estamos usando el smbolo y en lugar de y. Pero tambin est claro
que (si la funcin y es buena) cuanto ms pequeo sea el paso h, ms se
parecern entre s estos dos valores:

Y ahora podemos usar y1 como punto de partida para repetir la idea y dar
el siguiente paso:

Y, ms en general:

Al hacer esto obtenemos una sucesin de puntos:

Que describen de forma aproximada la trayectoria que sigue una solucin

del problema de valores iniciales.
El mtodo de Euler produce resultados sorprendentemente buenos
tratndose de una idea tan sencilla. El precio que se paga es la necesidad
de usar valores muy pequeos de h y el riesgo asociado de que los errores
se acumulen y nos aejemos mucho de las soluciones reales del sistema.
Sobre el tamao del error:
Una forma natural de medir el error que se comete al usar uno de estos
mtodos consiste en comparar el valor real de la solucin y(t + h) con el

Universidad Tcnica de Machala

Unidad Acadmica de Ingeniera Civil

valor aproximado y = y(t + h). Para los mtodos que hemos visto, el
tamao de ese error viene descrito por:

Donde, como en ocasiones anteriores del curso, la notacin O significa del

orden de y nos permite hacernos rpidamente una estimacin del tamao
del error y comparar unos mtodos con otros. Naturalmente, al aplicar
estos mtodos estamos pensando en valores de h pequeos. Y eso significa
que un error de orden h5 es muchos rdenes de magnitud ms pequeo que
un error de orden h2.
En cualquier caso, esa tabla contiene informacin sobre el error en un paso
del mtodo. Para aplicar el mtodo debemos dar n pasos, donde
normalmente la relacin entre h y n es del tipo.

Cuando se tiene esto en cuenta, si un mtodo tiene un error de orden O(h k

) entonces el error global del mtodo (el error al cabo de n pasos) es del
orden O(h k1 ) = O(1/nk1 ). Por esa razn se dice que el mtodo de
Runge-Kutta que hemos visto es de orden 4, aunque el error en cada paso
corresponda a k = 5.
Otra caracterstica importante de estos mtodos es el nmero de
evaluaciones de la funcin f que se requieren en cada paso y por eso hemos
incluido tambin esa informacin en la tabla. En algunos caso, el clculo de
los valores de f puede suponer una operacin computacionalmente muy
costosa. Y en tales casos, la ventaja A partir de estas estimaciones podemos
tambin calcular, aproximadamente, el nmero n de iteraciones necesarias
para obtener la solucin con una tolerancia dada:

Ejercicio:
Supongamos que queremos integrar la ecuacin diferencial

con las condicin inicial t=0, x=0.

Universidad Tcnica de Machala

Unidad Acadmica de Ingeniera Civil

Tomamos un intervalo h=/6, y construimos la siguiente tabla

Esta tabla nos ilustra el modo de aplicar el mtodo de Euler a una

ecuacin diferencial de primer orden. Para aplicar el mtodo de
Euler precisamos de un paso h pequeo, incluso as los errores se
van acumulando y al cabo de cierto tiempo la diferencia entre el
valor exacto y el calculado es grande.
Escribimos en script euler_script en el que definiremos la funcin
f(t,x), las condiciones iniciales y llamaremos a la funcin euler.
Finalmente, representaremos grficamente la solucin exacta y la
obtenida aplicando el mtodo de Euler.

En la ventana de comandos corremos el script euler_script

Universidad Tcnica de Machala

Unidad Acadmica de Ingeniera Civil

Hay diferencia entre la solucin exacta y la obtenida mediante integracin

numrica por el mtodo de Euler.
Mtodo Predictor - Corrector
Los mtodos de predictor corrector se basan en utilizar alternativamente
mtodos multipaso explcitos e implcitos de un mismo orden para
aproximar la solucin. El mtodo explcito se usa para obtener la condicin
inicial con la que obtener el mediante un mtodo iterativo, una mejor
aproximacin con el mtodo implcito.
Por ejemplo, consideramos como predictor el mtodo explcito

Y como corrector, consideramos de entre la familia

Dados por el sistema:

Universidad Tcnica de Machala

Unidad Acadmica de Ingeniera Civil

Para obtener un mtodo convergente, calculamos las races de

Que son:

Que nos da 1 y como soluciones, por lo que el mtodo con = 0, dado

por

Ser convergente.

Procedimiento:
Un esquema para aplicar estos mtodos sera el siguiente:

Como el mtodo es de orden 2, utilizamos un mtodo de Runge

Kutta de orden 3 para estimar y1.
Predecimos el valor de y2 por y 2 con el mtodo (3.4). Como el
error local es de orden 4, esta aproximacin ser de este orden.
Mejoramos la aproximacin anterior calculando y2 con el mtodo
(3.5), tomando como punto inicial para hacer las iteraciones el punto
y 2.
Cuando el valor obtenido de y2 sea aceptable, volvemos a aplicar los
dos puntos anteriores para obtener y3, y as sucesivamente.

Hemos de destacar que el mtodo s es estable y por tanto convergente.

Ejercicios:
1)

Universidad Tcnica de Machala

Unidad Acadmica de Ingeniera Civil

2)

Conclusin:

Universidad Tcnica de Machala

Unidad Acadmica de Ingeniera Civil

El mtodo de Euler produce resultados sorprendentemente buenos

tratndose de una idea tan sencilla pero tomando en cuenta que hay que
utilizar valores muy pequeos de h y el riesgo asociado de que los errores
se acumulen y nos alejemos mucho de las soluciones reales del sistema.
Mientras que el mtodo predictor corrector se basan en utilizar
alternativamente mtodos multipaso explcitos e implcitos de un mismo
orden para aproximar la solucin. En general, a menos que la ecuacin
diferencial sea muy sensible a cambios en los datos, un mtodo predictor
corrector es tan bueno como el proceso de encontrar los valores exactos de
yn+1 mediante un mtodo de recursin.

Bibliografa:
Zill, D., & Wright, W. (2012). Matemticas Avanzadas para Ingeniera
(Cuarta edicin ed.). Mxico, Distrito Federal: McGraw-Hill.
Simmons, G., & Krantz, S. (2007). Ecuaciones diferenciales. Teora,
tcnica y prctica. Mxico: McGraw-Hill Education.
Captulo 13 de spuRs: Introduction to Scientific Programming and
Simulation Using R. Owen Jones, Robert Maillardet, Andrew
Robinson. CRC Press 2009. ISBN: 978-1-4200-6872-6.

Webgrafa:
https://my.laureate.net/faculty/webinars/Documents/Ingenieria2013/
November2013_%201%20-%20Aplicaci%C3%B3n%20de%20las
%20Ecuaciones%20Diferenciales.pdf
http://www.sc.ehu.es/sbweb/energiasrenovables/MATLAB/numerico/diferencial/diferencial.html
http://campus.usal.es/~mpg/Personales/PersonalMAGL/Docencia/Met
NumTema4Teo(09-10).pdf
http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/Fdistancia
/PIE/Analisis
%20matematico/Temas/C12Bis_Historia_Metodos_Numericos.pdf
http://www3.uah.es/fsegundo/QuimicaNumericoEstadistica/1415/Numerico05.pdf
https://freeshell.de/~rgh/arch/met-simu-7.pdf