Rezumat Dizertatie

Programarea matematic, sub numeroasele ei forme, reprezint un domeniu major al cercetrii

operaionale ntru-ct ofer procedee i metode de optimizare n diferite procese i aciuni
preponderent cu caracter economic, militar, i tehnic.
Aceast disciplin matematic vizeaz determinarea soluiei optime n formularea unor decizii pe
probleme de organizare conducere i repartiie a resurselor. Ca urmare a domeniului foarte extins de
aplicare aceasta a trezit n diferite epoci interesul a numeroi cercettori, astfel primele procedee de
optimizare au fost elaborate n secolele VII-VII fiind aplicate n geometrie i fizic.
Primul studiu dedicat exclusiv cercetrii operaionale a aprut n anul 1921, ulterior n anul 1923
matematicianul francez Emil Borel pune n valoare aceast disciplin printr-o lucrare intitulat Teoria
Jocurilor.
Cercetarea operaional a fost recunoscut ca disciplin abia dup cel de-al doilea rzboi mondial. n
timpul derulrii rzboiului numeroase echipe de specialiti n cercetri operaionale au studiat i
experimentat utilizarea radarului, aprarea populaiei civile i lupta mpotriva submarinelor. Rezultatele
obinute n domeniul rzboiului au determinat continuarea cercetrilor i, dup terminarea acestuia,
aplicarea cercetrilor operaionale n toate domeniile sociale.
Acceptarea i adoptarea cercetrii operaionale n industrie au fost facilitate de dou evenimente,
descoperirea algoritmului Simplex pentru rezolvarea problemelor de programare liniar i apariia,
dezvoltarea i producia de calculatoare electronice.
Problemele de decizie cu mai multe obiective constituie un obiect de studiu de mare interes, att
datorit implicaiilor lor asupra modului de gndire matematic, ct i datorit aplicaiilor lor practice.
Domeniul lor de aplicabilitate este vast, cuprinznd, n ultim instan ntregul proces de organizare al
societii noastre.
Astzi sunt bine cunoscute aplicaiile programrii liniare n diverse domenii de activitate i cu
precdere n domeniul militar. Mai puin cunoscute, i n acelai timp mai puin numeroase, sunt
aplicaiile programrii vectoriale (multicriteriale).

Liniaritatea multor metode este desigur un factor

esenial n acest sens. ns nu toate problemele decizionale se pot soluiona n mod realist prin
programare liniar.
De altfel o disciplin nu se afirm dect n momentul n care rspunde unei nevoi reale i n acest
sens, trebuie menionat c unele procedee ale programrii vectoriale se pot folosi la rezolvarea
multiplelor procedee structural diferite dar n toate cazurile se afl n situaia de a rspunde mai
multor obiective de atins n condiii optime dar innd seama de nite condiii impuse. Ca atare n
domeniul programrii vectoriale nu ne mrginim la probleme pur militare sau economice, ci se pot

aborda probleme ntlnite n cele mai diferite domenii acestea putndu-se soluiona cu ajutorul
anumitor tipuri de modele matematice.
Programarea vectorial (multicriterial) constituie un capitol important al optimizrii
matematice, deci al cercetrii operaionale; importana ei n rezolvarea problemelor decizionale este n
cretere deoarece metodele specifice acestei ramuri a programrii matematice, rspunde unei largi
clase de probleme practice.
Interesul pentru acest domeniu a fost generat de faptul c diferite probleme de optimizare n
general i optimizare a deciziilor n special, iau n considerare minimizarea sau maximizarea funciilor
obiectiv.
Teoria programrii matematice (liniare sau neliniare) cu mai multe funcii obiectiv, denumit i
programare vectorial sau multicriterial, este foarte dezvoltat la ora actual.
Coninutul lucrrii analizeaz cteva probleme de optimizare n programarea multicriterial.
Fiind structurat pe trei capitole, lucrarea ncepe prin prezentarea ctorva noiuni introductive i date
generale despre programarea multicriteriala. Capitolul doi este dedicat prezentrii a patru metode de
optimizare, iar n final capitolul trei este realizat sub forma unor aplicaii n care unele din metodele
prezentate la capitolul doi sunt apilcate n probleme de optimizare a deciziilor,i evideniaz moduri
diferite de transpunere, ntr-o teorie matematic necontradictorie a cerinelor ce se pot ridica n
situaiile concrete caracterizate de existena unei multitudini de obiective.
Ultima parte a lucrrii este dedicat prezentrii ctorva concluzii i propuneri referitoare la
importana programrii vectoriale n procesul de optimizare a deciziilor.
Programarea vectorial (multicriterial sau cu mai multe funcii obiectiv) este reprezentat de
acele tipuri de modele de optimizare cu restricii, n care se pune problema alegerii acelui program
care este optim pentru mai multe funcii obiectiv (criterii).
Programarea multicriterial sau cu mai multe funcii obiectiv, constituie astzi un capitol de
sine-stttor al teorie deciziilor cu criterii multiple. Spre deosebire de teoria jocurilor, aici multitudinea
de obiective este n atenia unui singur factor de decizie interesat n realizarea simultan, a lor.
Voi prezenta n continuare o metod numit metoda maximizrii utilitii globale.
Am considerat c simpla nsumare ponderat a funciilor obiectiv nu are o justificare economic
deoarece de cele mai multe ori aceasta exprim criterii necomparabile. n acest sens ideea de baz a
metodei este nlocuirea funciilor obiectiv cu funcii utilitate n sens von Neumann-Morgenstern, care
vor putea fi nsumate corect pentru a obine funcia sintez.
n elaborarea metodei am considerat c problema programrii liniare cu criterii multiple se
poate reduce la problema deciziilor multidimensionale.

Fie o situaie decizional cu m strategii i n criterii (tabelul numrul 1)

Tabelul numrul 1
Criterii

C C

Strategii

,..., C n

12

x x

,..., x1n

x x

,..., x2 n

11

21

22

m1

m2

,..., xmn

Pentru a defini noiunea de utilitate n sens Neuman-Morgenstern se consider c decidentul

comparnd dac consecinele

ik

din punctul de vedere al criteriului k, poate manifesta

jk

numai una din urmtoarele situaii :

- prefer

ik

- prefer

jk

lui

lui

x x

- nu prefer nici pe

jk

ik

ik

x x
ik

jk

>

>

nici pe

jk

ik

);

);

x ( xik x
jk

jk

).

Voi mai introduce un gen special de consecine numite mixturi probabilistice a dou consecine

simple

ik

consecinei

ik

jk

de forma x`=

p x , 1 p x
ik

jk

, unde p este probabilitatea de realizare a

i (1-p) este probabilitate de realizare a consecinei

jk

Utilitatea u(

i u(

jk

ik

). Dac

) a consecinei

hk

>

jk

se determin considernd cunoscute utilitile u(

ik

se consider u(

hk

)=1 i u(

jk

hk

)=0 i se pot distinge

urmtoarele situaii :

a)

hk

x x

>

ik

>

jk

; n acest caz se estimeaz probabilitatea p pentru care

x
i se consider u(

x x

b)

ik

>

ik

hk

ik

c)

hk

>

ik

jk

>

jk

; n acest caz se estimeaz probabilitatea q pentru care

)=

>

hk

ik

)= -

q xik , 1 q x jk

1
q

ik

; n acest caz se estimeaz probabilitatea r pentru care

x
i se ia u(

)=p ;

x
i se consider u(

p xhk , 1 p x jk

jk

hk

, 1 r xik

r
.
1 r

Teoria elaborat de von Neuman i Morgenstern se sprijin pe un sistem de axiome care

garanteaz existena unei funcii cu valori n mulimea numerelor reale, funcia de utilitate u, care
are urmtoarele proprieti:
a) dac A i B sunt consecine a doua moduri distincte de a aciona, atunci A>B (A este preferat
a lui B), dac i numai dac u(A)>u(B) ;
b) dac C este o mixtur probabilistic a doua consecine A i B, C=

pA, 1 p B , 0 P 1

,atunci

u(C)=pu(A)+(1-p)u(B) ;
c) dac u are proprietile a) i b) de mai sus, atunci ea poate suferi o transformare liniar
pozitiv :
u`(A)=au(A)+b,

a>0.

Pentru a utiliza noiunea de utilitate la rezolvarea problemei de decizie multidimensional este

necesar de a examina posibilitatea de adunare a utilitarilor .
P.C. Fishburn ocupndu-se de aceast problem a demonstrat c utilitile sunt aditive numai
dac criteriile sunt independente n sensul teoriei utilitii.
Independena n sensul teoriei utilitii este definit de Fishburn astfel :

x , x ,..., x

Fiecrei strategii a tabelului nr. 1 i corespunde un n-tuplu de consecine

unde

x X
j

cartezian

x , x
1j

X *X
1

2j

,..., xmj

x , x ,..., x

*,...,* X n . S le notm cu
2

p x , p
1

q x , q
2

n aa fel nct

x
x

,...,

. n afara celor m n-tupulri care aparin produsului

p x , p

,..., q

j 1

x , q
r

j 1

1, x X
k

1, x X

i probabilitatea total a unui

Se poate defini o mulime G de perechi de mixturi de forma

x X
j

cu

pentru orice j

pentru orice k,

j (j=1,.,n) s fie aceeai n

ambele mixturi.

Dup Fishburn, fiind date n criterii

X ,X
1

independente n sensul teoriei utilitii, dac i numai dac

,..., X n ,

i acestea sunt mutual

pentru orice

,
1

G .
5

Metoda maximizrii utilitii globale const n urmtorii pai :

1) Se

determin

pentru

fiecare

optimum F j x

funcie

obiectiv

i valoarea pesim

xD

valoarea

optim

j =

pessimum F j X
xD

.
2) Pe mulimea tuturor valorilor optime i pesime determinate se estimeaz, prin metoda von
Neumann-Morgenstern (sau prin alt metod ), utilitilor acestor valori :

X X ,..., X
u u ,..., u

Valoarea funciei obiectiv

Utilitatea asociat

3) Se

transform

funciile

concrete n funcii de utilitate

`
j

cu

,...,Y r

r 2

semnificaii

,..., u 2 r

economice

F 1 ,..., F r . Pentru aceasta se rezolv r sisteme liniare

j

j (j=1,.,r)

Y u
j

r 1

F ,..., F

obiectiv

X u

obinndu-se coeficienii

Y Y
u u

j r

, cu care se fac transformrile de forma

j F j j c jk xk
j

k 1

``
j

, (j=1,,r).

4) Se rezolv problema de programare liniar

max F

obinndu-se soluia

x ,......, x
*

F
j 1

``
j

c x
j

j 1 k 1

jk

de maxim utilitate.

Utilitatea maxim global va fi

X F X
*

j 1

n prezenta lucrare mi-am propus s evideniez importana aplicrii metodelor oferite de

programarea vectorial n rezolvarea problemelor decizionale aprute n diverse domenii de activitate.
n trecutul nu prea ndeprtat activitatea practic a oamenilor din sfera economic, sau militar
se desfura de obicei fr nici o legtur mai important cu modele matematice de cercetare. Cnd
era nevoie s se ia o decizie ntr-o situaie complex conductorii, comandanii, persoanele cu funcii
de rspundere se sprijineau n totalitate pe intuiie i experien experiena proprie i experiena
altor specialiti, colective sau organizaii. Experiena se implica n mod contient sau intuitiv i consta
n compararea situaiilor de moment cu situaii analoge rezolvate anterior.
Pentru optimizarea unei decizii factorul de conducere trebuie s ia n considerare att factorii
cantitativi ct i cei calitativi care influeneaz desfurarea unei aciuni, iar n acest context lucrare
i-a propus s dovedeasc c pentru a analiza din punct de vedere cantitativ o situaie este necesar
s fie utilizate modelele matematice.
Aceast lucrare ncearc s evidenieze rolul important al cercetrii operaionale i al
programrii vectoriale n procesul de luare sau de optimizare a deciziilor. Modelele programrii
vectoriale pentru gsirea optimului unor probleme cu mai multe funcii obiectiv sunt foarte uor de
utilizat n soluionarea situaiilor care privesc luarea unor decizii bazate pe o documentare tiinific,
dar i n planificarea, organizarea i desfurarea aciunilor de lupt.
Prezenta lucrare, alturndu-se altor lucrri din domeniu care au ncercat s interpreteze fenomene
economice, sociale sau militare prin prisma cercetrii operaionale, propune:
-

aprofundarea studiului asupra metodelor de optimizarea deciziilor n general i mai

ales aplicarea lor n practic, avnd n vedere existena a numeroase programe de
calculator specializate n acest sens.

asigurarea unei baze materiale necesare studiului i aplicrii acestor metode.

realizarea unor schimburi de experien cu instituii care se ocup cu implementarea

tehnicilor decizionale (colaborri pe diferite teme, sesiuni de comunicri).

contientizarea rolului cercetrii operaionale, ca unic instrument tiinific de rezolvare

a problemelor de optimizarea deciziilor.

studiul i aprofundarea metodelor de optimizarea deciziilor