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UNIVERSIDADE SO TOMAS DE MOAMBIQUE

FACULDADE DE CONTABILIDADE E ECONOMIA


Curso: Economia
Disciplina: Econometria I
Semestre: 1

Aula Prtica 3
Turma: 2L4ECON1

Data: 15 de Setembro de 2016


Perodo: Laboral

Questes
1. Dados os seguintes resultados de uma regresso:

a) possvel descobrir qual o tamanho da amostra que gerou esses resultados? (Dica:
lembre-se da relao entre os valores de R2, F e t.)
b) Existe multicolinearidade no modelo 2? Porqu?
2. Em um estudo sobre a rotatividade no mercado de trabalho, James F. Ragan, Jr. obteve os
seguintes resultados para a economia norte-americana no perodo que vai do primeiro
trimestre de 1950 ao quarto trimestre de 1979. * (Os dados entre parnteses so a estatstica t
estimada.)

Em que Y = taxa de sada no sector de transformao, definida como o nmero de pessoas


que saem voluntariamente da empresa por 100 empregados
X2 = varivel instrumental ou proxy para a taxa de desemprego masculino
X3 = percentual de empregados com menos de 25 anos
X4 = Nt-1/Nt-4 = razo do emprego no sector no trimestre (t-1) em relao aos do trimestre (t-4)
X5 = percentual de mulheres empregadas
X6 = tendncia temporal (1o trimestre de 1950 = 1)
a. Interprete os resultados anteriores.
b. A relao negativa observada entre os logaritmos de Y e de X2 justificvel a priori?
c. Por que o coeficiente de lnX3 positivo?
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d. Como o coeficiente de tendncia negativo, h um declnio secular na taxa


percentual de sada do emprego e, em caso afirmativo, por que h esse declnio?
e. R2 Ajustado baixo demais?
f. Voc pode estimar os erros padro dos coeficientes por meio dos dados disponveis?
Justifique sua resposta.
g. Teste a significncia individual do modelo a 5%
h. Existe multicolinearidade no modelo? Fundamente.
3. Com dados relativos a 46 Estados dos Estados Unidos para o ano de 1992, Baltagi obteve os
seguintes resultados de uma regresso:

Em que C = consumo de cigarros, em maos/ano


P = preo real do mao
Y = renda real disponvel per capita
a) Qual a elasticidade-preo da demanda por cigarros em relao ao preo?
estatisticamente significativa? estatisticamente diferente de 1?
b) Qual a elasticidade-preo da demanda por cigarros? estatisticamente significativa? Se
no for, qual seria(m) a(s) razo(es)?
c) Como poderamos obter R2 com base no R2 ajustado acima?
d) Podemos afirmar que existe multicolinearidade no modelo?
4. Com base uma amostra de 209 empresas, Wooldridge obteve os seguintes resultados de
regresso:

Em que salrio = salrio do CEO


Vendas = vendas anuais da empresa
roe = retorno sobre o patrimnio, em %
ros = retorno sobre as aes da empresa
e os nmeros entre parnteses so os erros padro estimados.
a) Interprete a regresso anterior levando em conta quaisquer expectativas a priori que voc
poderia ter sobre os sinais dos vrios coeficientes.
b) Qual dos coeficientes , individualmente, significativo do ponto de vista estatstico no
nvel de 5%?
c) Qual a significncia geral da regresso? Que testes voc aplicou? Por qu?
d) Poderamos interpretar os coeficientes de roe e ros como coeficientes de elasticidade?
Justifique sua resposta.

e) Diga se o modelo sofre o efeito da multicolinearidade e quais seriam as formas de


correco?
f) Como podemos verificar se no modelo existe multicolinearidade?
5. Ao estudar a demanda de tratores agrcolas dos Estados Unidos, nos perodos 19211941 e
19481957, Griliches obteve os seguintes resultados:

Em que Yt = valor do estoque de tratores existentes nos estabelecimentos agrcolas em 1 de


janeiro, em dlares de 193539; X2 = ndice de preos dos tractores dividido por um ndice
dos preos recebidos por todos os produtos agrcolas no perodo t - 1; X 3 = taxa de juros
vigente no ano t - 1. Os nmeros entre parnteses so os erros padro.
a) Interprete a regresso anterior.
b) Os coeficientes angulares estimados apresentam, individualmente, significncia
estatstica? So significativamente diferentes de 1?
c) Aplique a tcnica de anlise de varincia para testar a significncia da regresso geral.
Dica: use a variante R2 da tcnica ANOVA.
d) Como seria possvel calcular a elasticidade da demanda por tractores agrcolas em relao
taxa de juros?
e) Como seria possvel testar a significncia do R2 estimado?
6. Considere a seguinte equao de determinao dos salrios para a economia britnica no
perodo 1950-1969: 28

Em que W = salrios e ordenados por funcionrio


PF = preos do produto final a custo de factores
U = taxa de desemprego na Gr-Bretanha, em % do total de empregados do pas
t = anos
(Os nmeros entre parnteses so os erros-padro estimados.)
a)
b)
c)
d)
e)

Interprete a regresso acima.


Os coeficientes estimados so, individualmente, significativos?
Qual a lgica do uso da varivel (PF)t-1?
A varivel (PF)t-1 deveria ser excluda do modelo? Por qu?
Como poderamos calcular a elasticidade dos salrios e ordenados por funcionrio em

relao taxa de desemprego, U?


7. A equao a seguir uma variante daquela dada no Exerccio 6.

Em que W = salrios e ordenados por funcionrio


V = vagas abertas na Gr-Bretanha como percentual do nmero de empregados do
pas
X = produto interno bruto por pessoa empregada
M = preo das importaes
Mt-1 = preos das importaes no ano anterior (ou defasado)
(Os nmeros entre parnteses so os erros padro estimados.)
a) Interprete a equao acima.
b) Quais dos coeficientes estimados so, do ponto de vista estatstico, individualmente
significativos?
c) Qual a lgica da incluso da varivel X? A priori, seria de esperar que seu sinal fosse
negativo?
d) Qual o objetivo da incluso de Mt e Mt-1 no modelo?
e) Qual das variveis poderia ser excluda do modelo? Por qu?
f) Teste a significncia geral da regresso observada.
8. Estimou-se a regresso da mortalidade infantil (MI) contra o PNB per capita (PNBpc), a taxa
de alfabetizao feminina (TAF) e a taxa de fecundidade total (TFT). Reproduziram-se os
resultados de duas regresses:

a) Interprete o coeficiente de TFT. A priori, deveramos esperar uma relao positiva ou


negativa entre MI e TFT? Justifique sua resposta.
b) Os valores dos coeficientes de PNBpc e de TAF alteraram-se com o clculo da nova
regresso? Em caso afirmativo, qual(is) poderia(m) ser a(s) razo(es)? A diferena
observada estatisticamente significativa? Que teste voc usou e por qu?
c) Como faria para escolher entre os modelos 1 e 2? Que testes estatsticos aplicaria para
responder a essa pergunta? Mostre os clculos necessrios.
d) d. No apresentamos o erro padro do coeficiente de TFT. possvel verificar qual ?
(Dica: reveja as relaes entre as distribuies t e F.)

9. Tomando Y como impresses retidas e X como gastos com publicidade, calculamos duas
regresses com os seguintes resultados:

a)
b)
c)
d)

Interprete os dois modelos.


Qual o melhor? Por qu?
Que testes estatsticos voc usaria para escolher um dos modelos?
Os gastos com publicidade apresentam retornos decrescentes, ou seja, aps certo nvel
de gastos (nvel de saturao) a publicidade deixa de compensar? Poderamos verificar

qual esse nvel? Mostre os clculos necessrios.


10. Informe, justificando, se as seguintes afirmaes so verdadeiras, falsas ou incertas:
a) Apesar da multicolinearidade perfeita, os estimadores de MQO so os melhores
estimadores lineares no viesados.
b) Em casos de alta multicolinearidade, no possvel avaliar o significado individual de
um ou mais coeficientes parciais de regresso.
c) Se uma regresso auxiliar mostra que determinado R2 alto, h evidncias incontestveis
d)
e)
f)
g)
h)

de elevada colinearidade.
As altas correlaes de pares de variveis no sugere que haja multicolinearidade.
A multicolinearidade inofensiva se o objetivo da anlise for apenas de previso.
Ceteris paribus, quanto mais alto for o FIV, maior a varincia dos estimadores de MQO.
A tolerncia (TOL) uma medida melhor de multicolinearidade que o FIV.
No obteremos um valor alto de R2 em uma regresso mltipla se todos os coeficientes
angulares parciais forem individualmente insignificantes, do ponto de vista estatstico,

com base no teste t usual.


i) Na regresso de Y contra X2 e X3, suponha que haja pouca variabilidade nos valores de
X3. Isso aumentaria a var (3). No extremo, se todos os X3 forem idnticos, a var (3)
ser infinita.
11. Regresso por etapas (stepwise). Ao decidir qual o melhor conjunto de variveis
explanatrias para um modelo de regresso, os pesquisadores seguem frequentemente o
mtodo de regresso por etapas. Nesse modelo, as variveis X so introduzidas uma por vez
(stepwise forward regression) ou todas as variveis X possveis so includas em uma
regresso mltipla e, em seguida, rejeitadas uma a uma (stepwise backward regression). A
deciso de acrescentar ou excluir uma varivel em geral tomada com base na contribuio
daquela varivel soma dos quadrados explicados, de acordo com o teste F. De acordo com
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seus conhecimentos sobre multicolinearidade, voc recomendaria esse procedimento?


Justifique sua resposta.
12. Dos dados anuais para o sector de manufatura dos Estados Unidos para 18991922,
Dougherty obteve os seguintes resultados de regresso:

Em que Y = ndice da produo real, K = ndice do uso de capital real, L = ndice de uso real
de mo de obra, t = tempo ou tendncia.
Usando os mesmos dados, ele tambm obteve a seguinte regresso:

a) H muticolinearidade na regresso (1)? Como podemos saber?


b) Na regresso (1), o que o sinal a priori de log K? Os resultados correspondem a essa
expectativa? Por qu?
c) Como justificaramos a forma funcional de regresso (1)? (Dica: funo de produo
Cobb-Douglas.)
d) Interprete a regresso (1). Qual o papel da varivel de tendncia nesta regresso?
e) Qual a lgica que est por trs da regresso (2)?
f) Se havia multicolinearidade na regresso (1), ela foi reduzida na regresso (2)? Como
sabemos? Se a regresso (2) uma verso restrita da regresso (1), qual a restrio
imposta pelo autor? (Dica: retornos de escala.) Como poderamos saber se essa restrio
vlida? Que teste usamos? Mostre todos os clculos.
g) Os valores de R2 das duas regresses so comparveis? Por qu? Como poderamos
torn-los comparveis?
13. A Tabela abaixo apresenta dados sobre as importaes, PIB, e ndice de Preos ao
Consumidor (IPC) para os Estados Unidos durante o perodo 1975-2005. Pede-se para
considerar o seguinte modelo:
a) Estime os parmetros do modelo utilizando os dados apresentados na tabela.
b) Voc acredita que h multicolinearidade nos dados?
c) Faa a regresso:

Com base nessas regresses, o que se pode dizer sobre a natureza da multicolinearidade nos
dados?
d) Suponha que haja multicolinearidade nos dados, mas 2 e 3 sejam individualmente

significativos no nvel de 5% e que o teste F geral tambm seja significativo. Nesse caso,
deveramos ficar preocupados com o problema da colinearidade?