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3 Robs de Destaque do

Desafio de Setups

03 Introduo
05

O Desafio de Setups

07

A estratgia Desafio de Setups Ponto a Ponto

10

3 Robs de Destaque do Desafio de Setups

29

Principais erros dos setups perdedores

34

Como voc pode testar estes setups?

36

Sobre a SmarttBot

Introduo

Criar um setup para operar na Bolsa de Valores parece


algo complexo? Para descomplicar o processo e mostrar
as vrias formas de operar com estratgias automatizadas,
o Ponto a Ponto em parceria com a SmarttBot e a Rico
Corretora, realizaram o primeiro Desafio de Setups,
uma competio com fins educativos para ensinar
traders de vrios nveis a operar com um rob investidor,
tambm conhecido como algotrading, trading system
automatizado e setup automtico.
Alm de aprendizado e prmios para os traders que
obtiveram os maiores ganhos, compartilhamos tambm
os parmetros por trs de setups que se destacaram para
que voc possa se inspirar e test-los em um rob. E tem
um bnus: erros nos setups para jamais cometer!
Este ebook foi feito para todos aqueles que tm
conhecimento sobre como funciona as operaes em
Bolsa e querem conhecer a lgica de um setup para
investir com robs investidores.
Aproveite este contedo. Boa leitura!

Introduo | 4

O Desafio de Setups

Ns acreditamos que a melhor forma de aprender a operar


na Bolsa unindo estudo e prtica. Desta premissa, nasceu
o Desafio de Setups, idealizado por Leandro Martins e pela
equipe SmarttBot, que j realiza este tipo de competio
internamente.
O objetivo central do Desafio foi ensinar pessoas a operarem
na Bolsa com um setup automatizado, utilizando robs
investidores, aprendendo a criar e validar uma estratgia.
Por qu? Fora do Brasil, operar desse modo muito comum,
sendo que cerca de 75% das operaes em Bolsa nos Estados
Unidos acontece de forma automtica, por exemplo.
Isso ocorre porque por l eles sabem e comprovam que os
robs investidores tm muitas vantagens: esto imunes s
emoes, seguem fielmente a estratgia dando consistncia
a ela, deixam o tempo do trader livre para coisas mais
importantes e enviam ordens em apenas milsimos de
segundos. algo simples que apenas requer um pouco de
conhecimento para funcionar de forma esperada.

Viso geral do Desafio de Setups:


Inscries: via pgina do Desafio de Setups, at o dia 8 de
julho.
Quem poderia participar: interessados com qualquer nvel
de experincia em Bolsa, setup e robs desde que tivessem
cadastro na Rico Corretora e na SmarttBot. Ambos podiam
ser feitos no ato da inscrio e de forma gratuita, sem
qualquer investimento em dinheiro real.
Desafio de Setups: aconteceu do dia 11 ao dia 29 de julho e
qualquer pessoa poderia acompanhar os resultados atualizados
a cada hora no Placar Oficial do Desafio de Setups.
O resultado final comentado foi divulgado no SmarttBlog e
voc pode conferi-lo clicando aqui.
Este foi apenas o primeiro Desafio de Setups! Caso queira ser
avisado dos prximos em primeira mo, basta se inscrever aqui.

O Desafio de Setups | 6

A estratgia Desafio de
Setups Ponto a Ponto

A SmarttBot liberou uma estratgia exclusiva para


os participantes do Desafio de Setups, que trazia
muitas possibilidades de grficos e de combinaes
de indicadores. A partir desta estratgia, era possvel
parametrizar de uma forma bem simples para criar o
setup para a competio. Com o rob Desafio de Setups
Ponto a Ponto, o trader poderia escolher operar aes,
mini dlar (WDO) ou mini ndice (WIN).
Os indicadores disponveis no rob Desafio de Setups
Ponto a Ponto eram:









Mdias Mveis
MACD - Convergncia e Divergncia de Mdias Mveis
VWAP
ADX - Movimento Direcional Mdio
HiLo Activator
SAR Parablico
Stop ATR
IFR
Bandas de Bollinger
Estocstico

A estratgia Desafio de Setups Ponto a Ponto | 8

Estes indicadores poderiam ser combinados da forma que o investidor participante quisesse.
Os tipos de grficos disponveis eram:
Candlestick

Renko

Heikin-Ashi

O investidor podia escolher um dos grficos e qual o tempo grfico do setup automatizado. Para
demonstrar algumas possibilidades, fizemos um vdeo explicativo de como usar a estratgia Desafio de
Setups Ponto a Ponto.

VDEO - Como usar a Estratgia Desafio de Setups

Os setups participantes tinham algumas regras especficas exigidas para o Desafio como o mesmo
valor de capital inicial e o mesmo valor de corretagem.
Aps a criao dos setups e incio do Desafio, vimos trading systems com lucro e drawdown bem
diversos. No captulo a seguir, vamos mostrar os setups de maior destaque, aqueles que alcanaram
bons resultados em algum momento da competio. Confira!

A estratgia Desafio de Setups Ponto a Ponto | 9

3 Robs de Destaque do
Desafio de Setups

Todo setup tem uma lgica que pode envolver sinais para
compras, vendas e stops. As formas de criao mais usadas so
baseadas em anlise tcnica, ou seja, a anlise de grficos e o
uso de indicadores para determinar os melhores momentos
para as entradas e as sadas. a partir dessa lgica que os
setups do Desafio foram criados.

Qual a diferena entre setup e rob investidor? O


setup um dos nomes para estratgia de investimento,
tambm chamado de trading system, sinal ou
advisor, podendo ser executado manualmente. A
automatizao do setup, ou seja, a criao de um
sistema automtico para executar as ordens como
programadas, um rob investidor.

Neste captulo, dividimos com voc 3 setups de destaque


do Desafio. Apesar de nem todos estarem no pdio da
competio, mostramos pontos positivos neles e sugerimos
possveis estudos que podem ser feitos a partir de cada
setup para que consiga uma estratgia que tenha ganhos
consistentes.

Eles foram comentados por Leandro Martins, analista de


mercado da Rico Corretora, de forma bastante detalhada,
incluindo pontos fortes e fracos, grficos, ideias de uso e o
melhor: os parmetros!
Bons setups so uma fonte de inspirao para voc testar,
alm de permitir que entenda de uma vez por todas a criao
de um rob para ter autonomia para criar seus prprios setups
a partir de outros indicadores e parmetros.
Veja agora os 3 robs que se destacaram ao longo das
semanas do Desafio de Setups!

IMPORTANTE: Os setups deste ebook so para fins


didticos. Os valores aqui apresentados indicam os
resultados que teriam sido obtidos ao se utilizar os
setups em um perodo especfico do passado e no
garantem que os mesmos iro se repetir em operaes
futuras. Tambm cabe lembrar que custos operacionais
diferentes dos considerados alteram os resultados
lquidos apresentados.

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SETUP JONJON
Indicador: HiLo Activator
Ativo: WDO - minicontrato futuro de
dlar (mini dlar)
Se voc acompanhou o Desafio
pelo Ponto a Ponto, certamente
ouviu muitos comentrios sobre
o setup JonJon, um rob que
inicialmente obteve bastante lucro.
Este rob nos chamou a ateno por ter
drawdown mximo de zero at 18 de
julho, data em que esteve em 1 lugar no
Desafio. O bom resultado durou apenas 1
semana e nos primeiros 5 dias ele obteve
85% de trades com lucro, sendo um total
de 40 trades realizados. Ento, se voc
estiver procura de um setup como este,
pode test-lo de diferentes formas.
Entenda tudo sobre o setup JonJon a
seguir:

3 Robs de Destaque do Desafio de Setups | 12

Parmetros
um rob que opera mini dlar futuro, 2 contratos por
vez, operando comprado e vendido e podendo fazer
reverses. O rob acompanha o grfico Candlestick de
5 minutos do ativo, visualizando o HiLo de 20 perodos
e operando quando este muda de sentido, comprando
quando ele passa a ser traado abaixo dos candles e
vendendo quando ele passa a ser traado acima.
Alm da possvel sada por indicador, que no caso deste
rob se d sempre atravs de uma reverso, o rob
tambm tem um stop fixo de perda de 5 pontos, um
stop mvel de ganho com 5 pontos de ativao e 4 de
distncia, alm de uma realizao parcial de 1 contrato
caso uma posio alcance 4 pontos de ganho.
O rob s faz day trade, eliminando diariamente posies
abertas, caso existentes, s 17:55 e no operando mais no
dia. O rob tambm s comea a operar a partir de 9:11.
Parmetros do rob do usurio JonJon

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Ordens

Ordens do rob do usurio JonJon no Grfico

O grfico acima mostra algumas ordens do rob investigado. Vemos no grfico o posicionamento do rob no segundo candle aps
mudana de sentido do HiLo (a entrada se d na abertura do segundo candle), pois o rob precisa aguardar um candle fechar com
o HiLo em sentido diferente ao do candle anterior para confirmar a operao de entrada ou suas sadas. O grfico tambm mostra,
entre parnteses, o resultado de cada sada, seja de eliminao parcial ou total.

3 Robs de Destaque do Desafio de Setups | 14

Deste grfico destacamos uma operao, a mais ao final do grfico:

Ordem destacada no grfico do rob JonJon

Temos 4 setas no grfico acima, representando:





Entrada vendida a 3.244,5 devido ao HiLo passar a ser traado acima dos candles, indicando baixa;
Inverso para compra a 3.249,0 devido ao HiLo passar a ser traado abaixo dos candles, indicando alta;
Eliminao parcial a 3.253,0;
Eliminao do restante a 3.253,0 devido a stop mvel de ganho;

3 Robs de Destaque do Desafio de Setups | 15

O rob inverteu uma posio vendida para uma comprada


perdendo R$ 50,00 e eliminou, com lucro de R$ 40,00, a
posio comprada em uma realizao parcial e uma sada
normal. Os resultados no esto considerando os custos
operacionais. A operao acima desperta a curiosidade de
ver como o rob se comportaria com diferentes valores no
stop mvel de ganho, o que poderia possibilit-lo a aproveitar
melhor a tendncia que continuou aps sua sada.

Analise as operaes assim para ter ideias de


melhorias. Boa parte do trabalho ao se usar robs
na verdade aprendizado e se d atravs de
simulaes e testes de diferentes parmetros,
ativos, tempos grficos, valores de stop, dentre
outros itens. Para isso, ferramentas como o grfico
acima, que mostra as operaes junto aos candles e
indicadores, ajudam muito!

Testando o setup
Como explicamos, este setup chamou a ateno pela subida
rpida, apesar de que na ltima semana do Desafio ele
teve prejuzo. Ento, por que o rob foi mostrado aqui?
essencial enxergar como um trading system pode se
comportar no mercado. Setups que lucram rapidamente,
mas no trazem resultados na semana seguinte, podem ser
usados como ponto de partida na busca de um rob com
ganhos consistentes.
No captulo 4, esclarecemos mais sobre erros
comuns nos setups. Desse modo, voc poder aplicar
algumas dicas ao testar o Setup JonJon e fazer com
que uma variao dele tenha um desempenho
melhor ao longo do perodo de simulao.

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Setup MarcosSousa
Indicador: MACD
Ativo: WIN - minicontrato futuro de
ndice (mini ndice)
Este setup o nico entre os 10 primeiros
que operou mais de 2 vezes por dia. Foram
133 trades nas 3 semanas do Desafio,
lembrando que um trade composto
por pelo menos duas operaes, uma de
entrada e uma de sada. Apesar das muitas
operaes, seus resultados no foram
consistentes, inclusive, de uma semana
para outra, seu resultado acumulado
piorou pelo menos uma vez.
O setup MacosSousa foi o 4 colocado do
Desafio e teve um resultado final positivo
aps as 3 semanas do campeonato. Como
quem opera com robs costuma usar com
frequncia os indicadores HiLo ou Mdias
Mveis, queremos mostrar este setup, uma
boa opo que faz uso do MACD. Confira
mais detalhes abaixo:

3 Robs de Destaque do Desafio de Setups | 17

Parmetros
Em resumo, um rob que negocia 2 contratos de mini
ndice futuro, abrindo apenas posies compradas e que
acompanha o indicador MACD no grfico de candles de
1 minuto. O indicador utilizado apenas para as entradas
(no caso, apenas compras) e seus parmetros so 17, 34 e
72 para o nmero de perodos da mdia curta, linha de
sinal e mdia longa respectivamente.
Para a sada das operaes, o rob usa stop fixo de perda
de 120 pontos, stop mvel de ganho com 170 pontos de
ativao e 80 pontos de distncia e realizao parcial de
1 contrato tambm aos 170 pontos. Finalmente, o rob
elimina suas posies diariamente s 17:15 e no opera
mais aps este horrio.
Parmetros do rob do usurio MarcosSousa

3 Robs de Destaque do Desafio de Setups | 18

Ordens e a corretagem

Ordens do rob do usurio MarcosSousa no Grfico

Este rob operou muito, portanto, devemos verificar se ele gastou muito com corretagem. Existem robs que so timos apenas
para o assessor (corretor), porque deixam todos os seus ganhos com a corretora devido a alvos curtos, como um stop de ganho mal
planejado que seja igual ou menor corretagem da operao.

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No Desafio de Setups, todos os robs negociaram com


a tabela de corretagem Rico vigente em julho de 2016.
Observe os nmeros do rob MarcosSousa:
1. Resultado bruto: + R$ 934
2. Custos operacionais: R$ 432
3. Resultado lquido: + R$ 502
4. Lucro Bruto: + R$ 2.847
5. Lucro Lquido: + R$ 2.619
6. Prejuzo Bruto: R$ 1.913
7. Prejuzo Lquido: R$ 2.117

Relatrio de trades do Setup MarcosSousa

Quando olhamos os 3 primeiros nmeros acima, temos


a impresso que os custos de operao abocanharam
quase metade (46%) dos lucros do rob. Porm, quando
vemos os itens 4 a 7 percebemos que o impacto dos
custos no foi to relevante: diminuiu o lucro em 8%
e aumentou o prejuzo em 10%. Isso pode ser notado
quando separamos as operaes por seu resultado,
entre perdedoras e ganhadoras. Sabendo que os custos
operacionais no so o maior peso na performance
da estratgia, temos mais informaes para ajust-la
buscando ganhos mais consistentes e melhores.

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Testando o setup
Para usar este rob, uma boa opo fazer testes diferentes mudando alguns parmetros. possvel
usar outros valores para o 17, variando os stops ou at testando sem um stop at definir o melhor valor.
Uma boa ideia bastante aplicada em simulaes duplicar o rob e criar duas verses, mudando o
sentido das operaes, uma para Apenas vendido e outra para Comprado e vendido. Em uma destas,
o rob que opera em ambos os sentidos estaria habilitado para fazer reverses. Vale repetir o processo
do pargrafo anterior para as 2 novas verses do rob.

Quando possvel no apague seus robs. Renomeie-os e os arquive, assim voc guarda seus
resultados para qualquer consulta futura!
Mas por que 3 verses de um rob? Segundo a Teoria de Dow, os mercados se movem em tendncias
que se repetem. Usamos os indicadores, neste caso o MACD, para tentar identificar o incio dessas
tendncias, certo? Ento, com um pouco de experincia com o mercado, aprendemos que os
movimentos de alta e baixa so diferentes, como diz o ditado: o mercado sobe de escada e desce de
elevador. Por isso, considere usar parmetros diferentes para um rob que s faz compras e para um
outro que s faz vendas. A terceira verso poder fazer compras e vendas e tambm reverses.

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Setup jlucas_23 - #SetupCampeo


Indicador: HiLo Activator
Ativo: WDO - minicontrato futuro de dlar (mini dlar)
O #SetupCampeo simples e muito eficiente!
Acompanhe os detalhes.

Parmetros
O rob opera mini dlar no grfico de 60 minutos,
acompanhando o HiLo de 4 perodos e operando na
mudana de sentido dele. O rob opera comprado e
vendido, podendo fazer reverses e tambm sai de
operaes com um stop mvel de ganho, com ativao
em 30 pontos e distncia de 20.
Este setup foi programado para fazer somente day
trades, eliminando qualquer posio aberta s 17:15 e no
operando mais no dia.
Parmetros do rob do usurio jlucas_23

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Ordens
Em seu grfico candlestick de 60 minutos, podemos ver o indicador HiLo Activator de 4 perodos, bem como suas entradas, sadas e
reverses:

Ordens do rob do usurio jlucas_23

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Testando o setup
Este rob, devido a sua relativa simplicidade, apresenta muitas possibilidades para testes. A adio de
novos parmetros aos j existentes gera muitas novas estratgias a partir desta. Fazer anlises e usar a
criatividade o que vai auxiliar os traders a buscarem os melhores parmetros para negociar.

A rotina de um bom trader inclui estudos constantes, nem sempre sobre contedos novos,
mas, sim, sobre os mesmos indicadores de performance de seus robs. A partir de anlises
frequentes de seus setups, o trader elimina aqueles que no esto mais aptos e promove
para operao com dinheiro real os conjuntos de parmetros que melhor se adequam
condio do mercado atual, sua volatilidade e demais pontos.
Na plataforma SmarttBot, o que recomendamos que sempre se tenha pelo menos uma variao do
seu rob (lembrando que quanto mais, melhor), com parmetros variados, para se testar novas ideias
e possibilidades. Adicione um novo stop, teste um outro tempo grfico, veja como seu rob se sairia no
grfico Heikin-Ashi. So muitas as variaes!

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Voltando a anlise do rob jlucas_23, vejamos abaixo o ltimo candle, de cada um dos 8 dias das operaes, em que o rob fez sada
devido ao horrio limite para day trade, alinhado com relao ao preo mdio de execuo da ordem de sada:
Nos candles acima, setas para baixo (acima do candle)
representam vendas e setas para cima (abaixo do
candle) representam compras. A linha central cinza
mostra o preo mdio da operao, que bem prximo
ao preo do mini dlar s 17:15 daquele dia, j que este
o horrio em que as sadas foram feitas, conforme a hora
limite programada no rob. Por fim, setas verdes so
sadas com lucro e a seta vermelha mostra a nica sada
com prejuzo.
Percebemos, ento, que uma variao no parmetro
Horrio final para zerar carteira do rob, atualmente
em 17:15, pode trazer resultados melhores. Afinal, em
quase todos os dias em que ele fez a sada, existiam
oportunidades de faz-la a preos melhores. Outra
interpretao seria dizer que se o rob tivesse esperado
mais, poderia sair do mercado com um resultado melhor.
Para buscar novos setups, precisamos fazer algumas
interpretaes. Veja este exemplo: vamos interpretar,
a partir da anlise grfica, que o HiLo de 4 perodos,
no grfico de 60 minutos do mini dlar, um bom
sinalizador de incio de tendncias. A partir deste ponto,
podemos iniciar os seguintes testes:

Candles alinhados das sadas ao final do dia

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HiLo(s) maiores em tempos grficos menores


O que vamos fazer agora achar parmetros para o indicador HiLo que gerariam operaes semelhantes s do rob, mas usando um
tempo grfico menor, ou seja, mais curto. Esta tcnica no perfeita e no funciona em todos os indicadores, porm para o HiLo, por
ser baseado puramente em mdias mveis, bastante til. Veja a imagem abaixo do HiLo de 4 perodos no grfico de 60 minutos e o
de 16 perodos no grfico de 15 minutos:

Grficos de HiLo com diferentes periodicidades

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Podemos observar que ambos HiLos mudam de sentido com quase a mesma frequncia,
principalmente durante as tendncias. Por que, ento, esta troca? Para melhorar os testes! Antes, uma
variao de 1 no nmero de perodos do indicador representava muito mais (de 4 para 3 de 4 para 5)
do que agora (de 16 para 15 ou 17) e o nmero de variaes novas que podem ser testadas aumentou
bastante! Podemos testar a partir, inclusive, de tempos grficos ainda menores, como 10 minutos com
o HiLo de 24 perodos ou 5 minutos com o HiLo de 48 perodos.
Tenha em mente sempre trs pontos nessas converses:
1. Para ter resultados semelhantes aos que tnhamos em tempos grficos maiores, comece a partir
do nmero de perodos que abrange a mesma durao que o anterior. Por exemplo: 4 perodos
em um grfico de 60 minutos representam 240 minutos, assim como 24 perodos no grfico de 10
minutos ou 48 no de 5.
2. Nem todos os indicadores so ajustveis desta maneira. Alguns podem apresentar total
inconsistncia nas operaes caso ajustados assim.
3. Estamos apenas nos inspirando nos parmetros da estratgia me ao criar estas novas variaes.
No existe nenhuma obrigatoriedade de relao entre as operaes dos robs criados por este
mtodo de converso.

3 Robs de Destaque do Desafio de Setups | 27

Testando extensivamente outros parmetros


Com um HiLo em um grfico de baixa periodicidade escolhido, hora de testar diferentes parmetros.
Disciplina ajuda bastante, portanto, lembre-se de anotar seus resultados em uma planilha e atualizlos pelo menos semanalmente com os dados de seus robs em execuo, estejam eles com dinheiro
real ou simulado.
No existe forma correta de seguir com a busca por melhores parmetros, porm compartilhamos um
mtodo que gostamos bastante:
1. Variar tempo do HiLo: buscar tempos com resultados mais consistentes e em prazos maiores de
teste. Isto significa no ficar preso ao nmero de perodos do HiLo definido na etapa anterior. Aps
achar um novo valor para outro parmetro, como um novo valor para o stop mvel, volte e teste-o
em diferentes valores do HiLo Activator.
2. Testar diferentes combinaes de stops:
Variar o stop dinmico;
Inserir stops de perda variados;
Como um rob de tendncia que faz posicionamentos mais longos, no recomendvel o
seu uso com stop de ganho.
3. Fique de olho nos grficos de todos os testes, como fizemos aqui, para buscar ideias de
novas variaes, como quela apresentada de mudar a hora final de eliminao. E teste-as
exaustivamente!

3 Robs de Destaque do Desafio de Setups | 28

Principais erros dos


setups perdedores

Nem todos os setups participantes do Desafio tiveram


lucro. Alguns tiveram prejuzo e outros sequer entraram
em operaes. Jamais culpe o rob por estas falhas.
Elas acontecem devido a erros na configurao feitos
pelo trader!
Para que no cometa esse tipo de erro e consiga criar
bons setups, listamos os problemas encontrados que
impediram alguns investidores de ter ganhos com seus
robs na Bolsa. Confira-os e veja como evit-los.

Stops de ganho muito distantes


Muitos robs que no se destacaram apresentaram,
em suas operaes, momentos em que suas posies
estiveram lucrativas e que, depois, se transformaram em
cenrios de prejuzo. importante lembrar que lucro s
existe com dinheiro no bolso, posio zerada e desconto
da taxa de corretagem.
comum, entre traders manuais, o no acionamento do
stop, tanto de perda como o de ganho, por acreditarem
que a posio vai melhorar. Este erro, felizmente,
eliminado com o uso de robs investidores! Porm, surge
espao para outro erro: a escolha de alvos muito distantes.

Principais erros dos setups perdedores | 30

preciso que voc estude seus setups detalhadamente. Olhando o histrico de operaes de um rob no grfico pode-se medir o
lucro mximo de cada posio. Este indicador uma espcie de drawdown invertido e representa o lucro mximo que cada posio
teria se fosse eliminada no melhor momento possvel entre a entrada e sua real eliminao. Este momento no igual ao da real
eliminao por diversos motivos, mas este estudo para reduzir boa parte da distncia entre eles. Vejamos uma operao no grfico:

No grfico acima, temos a situao explicada no pargrafo


anterior de forma bastante escancarada em uma ordem. O
rob fez uma compra no terceiro candle a R$ 13,10 e uma
venda no antepenltimo a R$ 13,39. Durante a posio, o preo
chegou a R$ 13,52. O lucro mximo da posio foi ento R$
0,42 e o lucro da operao foi R$ 0,29.

O stop de ganho pode ter seus valores ajustados para que seja
disparado nos momentos em que a posio esteja lucrando
o mximo possvel. O maior desafio fazer a anlise em um
conjunto grande de operaes e descobrir o valor de stop
mais adequado, aquele que daria o maior lucro, para aquelas
operaes da estratgia.

Principais erros dos setups perdedores | 31

Parmetros inconsistentes com a lgica da estratgia


possvel configurar os robs investidores para operarem das formas mais diversas, porm
importante que os parmetros escolhidos se traduzam na estratgia que o trader quer seguir. Existem
infinitas estratgias possveis, de day trade ou de posio, operando comprado, vendido ou em ambos
os sentidos, de alvos curtos ou longos, que esto sempre posicionadas fazendo apenas reverses, que
operam mltiplos ativos ao mesmo tempo, dentre outras possibilidades.
Revisar os parmetros de cada rob essencial, conferindo se ele foi programado para operar como se
deseja. Tambm importante acompanhar as operaes do rob no grfico, junto com os indicadores
utilizados, para validar se as operaes esto corretas. Lembre-se, por exemplo, de testar o stop de
ganho mvel (dinmico) nas estratgias de tendncias para sua sada porque, desse modo, voc poder
ficar posicionado em movimentos longos e mais lucrativos. Tambm sempre use um stop de perda,
mesmo que com um valor alto.

Excesso de indicadores de entrada e de sada


O uso de muitos indicadores para operao pode resultar em robs que no fazem operaes. No
caso da Estratgia Desafio de Setups Ponto a Ponto, possvel escolher usar at 10 indicadores para
a entrada e a sada. Os robs de muitos participantes simplesmente no operaram porque no
ocorreram sinais de entrada para eles durante as 3 semanas de competio.
Cada indicador pode ser configurado individualmente, em um parmetro que chama Forma de uso,
para sinalizar entradas no seu cruzamento ou com base em sua posio. A forma mais tradicional de
se combinar indicadores usando um para entradas (comprar no cruzamento de duas mdias mveis,
por exemplo) e os demais como filtros (s comprar quando as mdias cruzarem e o HiLo Activator
estiver sendo traado abaixo dos candles, por exemplo).

Principais erros dos setups perdedores | 32

Desconsiderar o volume de ordens


Ao negociar na Bolsa aes, derivativos,
contratos, mini contratos ou outros papis,
importante saber que o preo definido
pelos negcios realizados em cada ativo
que, por sua vez, so fechados atravs de
ordens de compra e venda de todos os
participantes do mercado. Sendo assim,
as ordens do investidor tm efeito neste
preo tambm.
Robs que mandam ordens a mercado,
como o caso dos setups automatizados
do Desafio, tero preos de entrada
e sada piores medida em que
aumenta o volume a ser negociado e
diminui a liquidez do ativo. Por isso,
fundamental testar o efeito que o volume
que se pretende operar ter sobre a
rentabilidade do rob.

Principais erros dos setups perdedores | 33

Como voc pode


testar estes setups?

Setups, possibilidades e ideias, agora a hora de colocar isso


em prtica!
O primeiro passo para testar setups criar uma conta na
SmarttBot, algo gratuito e que permite voc simular um rob
investidor na Bolsa. tudo bem simples e no preciso saber
programar, basta que preencha os parmetros corretamente.
Voc encontra um passo-a-passo para criar um rob clicando
neste link.
possvel utilizar umas das 6 estratgias disponveis para
testes, cada uma baseada em um indicador. Mas caso queira
usar exatamente a mesma estratgia disponibilizada para os
participantes do Desafio, precisa ser um assinante de algum
dos planos SmarttBot para ento, poder usar a estratgia,
chamada de Tangram Bot 2, que permite a combinao dos
indicadores e grficos apresentados no captulo 2 deste ebook.

Setup configurado, j possvel testar o seu rob em simulao


para depois operar em conta real integrada a uma corretora. Para
isso, voc deve acessar a pgina de Corretoras em sua conta e
cadastrar aquela que for de sua preferncia. Se com os testes
voc comprovar que o setup d bons resultados, basta duplic-lo
e escolher a opo Conta real para associ-lo corretora.
Para entender tudo sobre a simulao, clique aqui para ler o
post Como funciona a simulao com robs investidores.
Agora voc conhece setups para se inspirar e j sabe como
criar seu rob para operar na Bolsa, assim como os mais de
6000 investidores cadastrados na SmarttBot.
Por fim, lembre-se: o rob investidor a materializao das
suas escolhas. Portanto, continue acompanhando nosso
contedo, estudando e testando para usar a comodidade do
rob a seu favor para investir.

Como voc pode testar estes setups? | 35

A SmarttBot uma plataforma de robs investidores 100% online. Somos uma


empresa de tecnologia para automatizao de investimentos na BM&FBOVESPA.
Dentre as muitas vantagens, os robs retiram o fator psicolgico do processo de
investimento e libera os usurios da necessidade de monitorar constantemente o
mercado e seus movimentos. Alm disso, robs mantm a consistncia do uso de uma
estratgia, realizam os trades em milsimos de segundos (bem mais rpido do que
um ser humano) e seguem exatamente a estratgia para a qual foram programados.

Este ebook foi realizado por Equipe SmarttBot + Leandro Martins do Ponto a Ponto da Rico Corretora